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Métodos Holt y Winter en Series Temporales

El método de tendencia lineal de Holt es una técnica de pronóstico de series temporales que incorpora una tendencia lineal, siendo útil para datos con tal comportamiento. Por otro lado, el método de Winters, o suavización exponencial triple, añade componentes estacionales al pronóstico, siendo ideal para datos con patrones estacionales repetitivos. Ambos métodos utilizan ecuaciones específicas para estimar el nivel, la tendencia y, en el caso de Winters, la estacionalidad.

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Métodos Holt y Winter en Series Temporales

El método de tendencia lineal de Holt es una técnica de pronóstico de series temporales que incorpora una tendencia lineal, siendo útil para datos con tal comportamiento. Por otro lado, el método de Winters, o suavización exponencial triple, añade componentes estacionales al pronóstico, siendo ideal para datos con patrones estacionales repetitivos. Ambos métodos utilizan ecuaciones específicas para estimar el nivel, la tendencia y, en el caso de Winters, la estacionalidad.

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Métodos de Holt y Winter

Series Temporales

Grupo1
Método de tendencia lineal de Holt
Introducción

El método de tendencia lineal de Holt es una técnica de pronóstico de series temporales que extiende el
método de suavización exponencial de Holt para incluir la tendencia lineal. Este método es útil cuando los
datos muestran una tendencia lineal a lo largo del tiempo.
Nivel(estimación
de la serien en el
momento)


Estimación de
la tendencia
(pendiente)

Componentes
del Método de
Tendencia Suavización


Lineal de Holt
Tendencia

Ecuaciones

Ecuación de pronóstico: 
Ecuación de nivel: 
Ecuación de tendencia: 
Donde , h el pronostico de avance , es el último nivel estimado más
h veces.
Ejemplo
PERIOD OBSERVACI NIVE PENDIEN PRRONOSTIC
AÑO ERROR
O ÓN L TE O

t y_t l_t b_t α = 0.82


2012 0 17.55 0 0
β* = 0.0001
2013 1 21.86 21.86 4.31

2014 2 23.89 24.3004 0.002617 26.17 -2.28

2015 3 26.93 26.4571 0.00243 26.4596 0.470427

2016 4 26.89 26.8125 0.002646 26.8152 0.0748311

2017 5 28.83 28.4673 0.002681 28.47 0.359988

2018 6 30.08 29.7902 0.002847 29.793 0.286951

2019 7 30.95 30.7417 0.002979 30.7447 0.205272

2020 8 30.19 30.2899 0.003074 30.2929 -0.102925


Método de tendencia lineal de Winters
Introducción

El método de Winters, también conocido como el método de suavización exponencial triple, es una
técnica de pronóstico de series temporales que extiende el método de suavización exponencial de Holt
para incluir componentes estacionales. Este método es particularmente útil cuando los datos exhiben
patrones estacionales repetitivos a lo largo del tiempo.
Componentes
del Método de
Tendencia
Lineal de Holt
Ecuaciones

Ecuación de pronóstico: 
Ecuación de nivel: 
Ecuación de tendencia: 
Ecuación estacional: 
Donde los parámetros de suavización .

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