TEMA II: ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE ORDEN SUPERIOR
Conferencia IV: Ecuaciones diferenciales lineales
II.1 Elementos preliminares. Métodos de reducción del orden………………………………
II.2 Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas (EDLH).……
II.3 Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas (EDLH) con coeficientes constantes.
II.1 Elementos preliminares. Método de reducción del orden
Existen diversos problemas que conducen a ecuaciones diferenciales ordinarias de orden mayor
que uno. En la física, sin dudas, los problemas de la mecánica de la partícula son los más
emblemáticos. En efecto, consideremos un problema típico de aplicación de la segunda ley de
Newton: sea un cuerpo que se mueve en una línea, despreciando la fricción. Si se desea
encontrar la trayectoria del cuerpo, el problema a resolver será:
2
d x
a =∑ ⃗
m⃗ F ⇒ ma=0 ⇒ m 2 =0
dt
que es una ecuación diferencial de orden dos. Es obvio que al incluirse diferentes tipos de
fuerza la ecuación se complicará.
En general, una EDO de orden n, puede ser escrita como una función implícita:
F ( x , y , y ' , y ' ' ,… , y( n ) )=0 (II.1)
donde el supraíndice entre paréntesis indica el orden de derivación, que acostumbra a utilizarse
para derivadas de orden mayor que tres. En particular, si es posible despejar la derivada de
mayor orden se habla de una ecuación resuelta respecto a la derivada de orden superior:
n
( n ) def d y
y = (
n = f x , y , y ' , y ' ,… , y
( n −1 )
) (II.2)
dx
Para el caso en que se trate de ecuaciones de segundo orden, las expresiones anteriores toman la
forma:
F ( x , y , y ' , y ' ' )=0 (II.3)
2
d y
(
2 = f x, y , y'
) (II.4)
dx
2
d x
Es claro que la ecuación 2 =0 es de segundo orden. Su solución es obvia, ya que esto nos
dt
dx
dice que la primera derivada es constante: =C 1, e integrando esta ecuación de variables
dt
separables obtenemos x=C 1 t+C 2. Entonces, la solución general de la EDO de segundo orden
anterior tiene incluidas dos constantes arbitrarias. Esto quiere decir que necesitamos dos
condiciones adicionales para poder encontrar una solución particular dada. El caso más común
es que se den el valor de la función y su primera derivada en un punto dado:
x ( t 0 )=x 00 ; x ' ( t 0 )=x 01, donde x 01 es una constante igual al valor de la derivada en t 0. No es
difícil comprobar por sustitución que en este caso la solución es x ( t )= x 01 ( t −t 0 )+ x 0En el caso
de la mecánica, esto significa que hay que dar el valor de la posición y la velocidad de la
partícula en el instante inicial para conocer la trayectoria. En general para encontrar una
solución particular de una EDO de orden n hay que dar n condiciones adicionales.
Entonces la solución general de (II.1) tiene la forma y= f ( x , C 1 ,C 2 ,… ,C n ), con n constantes
arbitrarias. La expresión implícita Φ ( x , y ,C 1 , C 2 , …, C n )=0 , solución de (II.1), se denomina
integral general de la ecuación.
Un aspecto importante a la hora de resolver las ecuaciones de orden n, es tener claro si la
ecuación tiene solución y si esta es única, lo cual se consigue tomando en cuenta la
generalización del Teorema de Existencia y Unicidad (TEU) visto en el tema anterior.
TEU para EDO de orden n > 1: Sea la EDO (II.2) con las condiciones adicionales:
( )
y ( x 0 )= y0 ; y ' ( x 0 )= y 01 ; y ' ' ( x 0 )= y 02 ;… ; y n −1 ( x 0 )= y 0 (n −1 ) (II.2a).
Si la función f cumple que:
1. f ( x , y , y ' y ' ' ,... , y n− 1 ) es continua respecto a todos sus argumentos en un recinto D de
variación de estos alrededor de ( x 0 , y 0 , y 01 , y 02 , y 0 (n −1 ) ).
∂f ∂f ∂f ∂f
2. Las derivadas parciales respecto a todos sus argumentos ; ; ; … ; ( n −1 ) están
∂ y ∂ y' ∂ y' ' ∂y
acotadas,
Entonces existe y es única la solución y=φ ( x ) que satisface las condiciones (II.2a).
En este caso el denominado Problema de Cauchy, consiste en resolver una EDO con n
condiciones iniciales, comúnmente (pero no exclusivamente) en x 0 =0.
Existe un grupo de EDO que pueden ser resueltas por el denominado Método de Reducción del
Orden, cuya esencia es, en general, lograr mediante cambios de variables una reducción del
orden de la ecuación inicial. Hay varios casos particulares que son muy sencillos de resolver:
1- En la ecuación solo aparece la derivada de orden n: y (n )= f ( x )
En este caso la solución consiste en calcular n integrales indefinidas, e ir obteniendo las
derivadas de orden inferior, de tal manera que la solución es:
n −1 n −2
x x
y=∫
⏟ ⋯∫ f ( x) ⏟
dx ⋯ dx +C 1 +C 2 + ⋯ +C n −1 x+C n
n
( n −1 ) ! (n − 2 ) !
n
Ejemplo: resolver el problema de Cauchy: y ' ' ' = x ; y ( 0 )=0 ; y ' ( 0 )=1 ; y ' ' ( 0 )=2
2
1
y ' ' =∫ x dx +C 1 = x 2 +C 1
2
1 1
y'=
2
∫ x 2 dx +C 1∫ dx +C 2= x3 +C 1 x +C 2
6
1 4 C1 2
y= x + x +C 2 x+C 3
24 2
Evaluando en las condiciones iniciales:
y ( 0 )=C 3 =0; y ' ( 0 )=C 2 =1; y ' ' ( 0 )=C 1 =2
1 4 2
y= x +x +x
24
Dsolve[{y'''[x]==x,y[0]==0,y'[0]==1,y''[0]==2},y,x]
{{y->Function[{x},1/24 (24 x+24 x2+x4)]}}
2- La ecuación no incluye la función incógnita y sus derivadas hasta el orden k-1:
F ( x , y (k ) , y ( k +1 ) , … , y( n ))=0
En este caso la solución se simplifica, haciendo el cambio de variable y ( k )= p , por lo que la
ecuación disminuye su grado en k:
F ( x , p , p ' , … , p (n − k ) )=0
Una vez encontrada p ( x ), se resuelve la ecuación y ( k )= p ( x ) por el método 1.
Ejemplo: x 2 y ' ' − 3 y ' =0
Haciendo el cambio de variable y ' = p ⇒ x 2 p ' − 3 p=0 . Esta es una ecuación de variables
separables, por lo que la solución se encuentra como:
∫ dpp =3∫ dx
x
2
+C
3
−
x
p=C 1 e
3
−
y ' = p ⇒ y=C 1 ∫ e x
dx +C 2
Esta integral no se resuelve en funciones elementales, y su solución se obtiene a través de la
función especial llamada integral exponencial definida en el campo de los reales como:
x t
e
Ei ( x )= ∫ dt
−∞ t
3
[ ( 3x )]+C
3
−
x
y=C 1 x e + Ei − 2
Usando el Mathematica
DSolve[x^2 y''[x]-3 y'[x]==0,y,x]
{{y->Function[{x},C[2]+C[1] (E-3/x x+3 ExpIntegralEi[-(3/x)])]}}
El gráfico de la función entre paréntesis queda :
Plot[{Exp[-3/x]x+ExpIntegralEi[-(3/x)]},{x,-15,15}]
Se le recomienda que, usando el software, explore el comportamiento de la función en las
cercanías de x = 0.
Existen otros casos de ecuaciones a las cuales se les puede reducir el orden. En el libro de
Problemas de EDO, KKM, entre las páginas 87 y 96, hay una clara explicación de los métodos
de reducción del orden, así como un gran número de problemas resueltos. Deben estudiarlos.
II. 2 Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas (EDLH).
Definición II.1: Se denomina EDLH, a la EDO que es lineal respecto a la función incógnita y a
sus derivadas, esto es:
( ) ( )
y n + P 1 ( x ) y n −1 + ⋯ + P n −1 ( x ) y ' + P n ( x ) y=0 (II.5)
Definición II.2: Se denomina Operador Diferencial Lineal al operador:
( ) ( )
def dn d n −1 d
L []= + P 1 ( x ) + ⋯ + P n −1 ( x ) + P n ( x ) (II.5a)
dx
n
dx
n −1
dx
La acción del operador sobre una función y ( x ) se representa como L [ y ( x ) ]. De esta forma,
(II.5), puede ser escrita compactamente como:
L [ y ] =0 (II.6)
4
El operador diferencial (II.5a) es un operador lineal, dado por:
a) L [ C y ]=C L [ y ];
b) L [ y 1 + y 2 ]=L [ y 1 ]+ L [ y 2 ]
[ ]
n n
Lo que se resume como: L ∑ C i y i =∑ C i L [ y i ] (II.7)
i=1 i=1
Siendo las C i constantes arbitraria. Las demostraciones son sencillas, trate de hacerlas. Las
puede consultar en el libro de Elgoltz, pág. 97 y 98. Como consecuencia de estas propiedades,
enunciemos cuatro teoremas que resultan de interés para la resolución de EDLH, cuyas
demostraciones pueden ser consultadas en libro de Elgoltz, pág. 98. Note que, considerando el
teorema de existencia y unicidad, el problema tendrá solución única en los segmentos de la
recta real donde las funciones Pi(x) sean continuas.
Teorema II.1: Si Y 1 es solución de la EDLH L [ y ] =0 , entonces C Y 1 es también solución.
La demostración es trivial, consiste en probar que L [ C Y 1 ]=C L [ Y 1 ] usando (II.5a).
Teorema II.2: Si Y 1 y Y 2 son soluciones de la EDLH L [ y ] =0 , entonces Y 1 +Y 2 es solución
también.
Corolario: Si las funciones y i ;i=1. . m son soluciones de la EDO lineal (II.6), cualquier
m
combinación lineal de estas ∑ C i yi con coeficientes arbitrarios, es también solución.
i=1
Teorema II.3: Si la EDLH L [ y ] =0 con coeficientes P i ( x ) ∈ ℝ tiene solución compleja
y ( x )=u ( x )+iv ( x ), donde u , v son funciones de variable real, entonces tanto la parte real
u ( x ) como la parte imaginaria v ( x ), son soluciones de dicha ecuación por separado.
Teorema II.4: Sean n soluciones yi linealmente independientes de la EDO homogénea (II.5),
que tiene coeficientes continuos en [ a , b ]. Entonces en dicho intervalo la combinación lineal
con coeficientes arbitrarios
n
y ( x )= ∑ C i y i (II.8)
i=1
es solución general de dicha ecuación.
Corolario: El número máximo de soluciones linealmente independientes de una EDLH, es
igual al orden de la ecuación.
Se llama sistema fundamental de soluciones de una EDLH de orden n a cualquier conjunto de
n soluciones particulares linealmente independientes.
El teorema II.4 es de gran importancia, ya que nos dice cómo hallar la solución general de la
ecuación (II.5): hay que encontrar n soluciones particulares linealmente independientes de dicha
ecuación y formar una combinación lineal con coeficientes arbitrarios de ella. Si luego se desea
5
hallar una solución particular que cumpla determinadas (¡deben ser n!) condiciones iniciales
dadas, evaluando la solución general y sus derivadas en dichas condiciones, se encuentran los
valores de las constantes Ci que corresponden a dicha solución particular. La demostración de
estos teoremas puede estudiarse por el libro de Elgoltz, págs. 98 y 99. El importantísimo
teorema II.4 tiene su demostración en la pág. 103 de dicho libro.
El concepto de independencia lineal es posible entenderlo como una generalización del visto en
n
el curso de Álgebra Lineal para vectores: el conjunto de funciones { y i }i=1se dice LI en el
n
segmento x ∈ [ a , b ] si la igualdad ∑ αi y i =0 solo se cumple si α1=α 2 =…=α n =0. En el libro
i=1
de Elgoltz, entre las páginas 99 – 100 se dan ejemplos de conjuntos de funciones LI. Deben
estudiarlo, pues esto les dice cuáles funciones dan soluciones LI a ecuaciones diferenciales.
Teorema II.5: Si las funciones y 1 , y 2 ,... , y n son linealmente dependientes en el segmento
x ∈ [ a , b ], entonces en dicho segmento el determinante de Wronsky (o Wronskiano)
| |
y1 y2 ... yn
y'1 y'2 ... y'n
W ( x )=W ( y1 , y 2 , ... , y n )=
... ... ... ...
( n −1 ) ( n −1 ) ( n −1 )
y1 y2 ... yn
es idénticamente nulo.
Teorema II.6: Si las funciones linealmente independientes y 1 , y 2 ,... , y n son solución de la
EDLH (II.5) con coeficientes continuos en x ∈ [ a , b ], entonces el Wronskiano
W ( x )=W ( y1 , y 2 , ... , y n ) es diferente de cero en todos los puntos de dicho segmento.
Lema II.1: Sean dos EDLH de la forma
y (n )+ p 1 ( x ) y ( n −1 )+...+ p n ( x ) y=0
y ( n )+q 1 ( x ) y ( n −1 )+...+q n ( x ) y=0
con funciones pi ( x ) ; q i ( x ) continuas en el segmento x ∈ [ a , b ], las cuales tienen un sistema
fundamental de soluciones y 1 , y 2 ,... , y n común, entonces ambas ecuaciones coinciden, esto es:
pi ( x )=qi ( x ) ; i ∈ 1 , 2 ,... , n en todos los puntos del segmento.
II.3 Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas (EDLH) con coeficientes constantes.
Definición II.3: Se denomina Ecuación Diferencial Lineal Homogénea con coeficientes
constantes, a la ecuación:
( ) ( )
a 0 y n +a 1 y n −1 + ⋯ +a n −1 y ' +a n y=0 (II.9)
donde a n ∈ ℝ .
6
Un método muy eficiente de resolver esta ecuación recibe el nombre de método de Euler, el
cual consiste en proponer la solución:
kx
y ( x )=e (II.10)
d ( j) y ( x)
Es evidente que j
=k j e k x. Derivando (II.10) hasta n veces y sustituyendo las derivadas
dx
correspondientes en cada término de (II.9), y cancelando el término exponencial, que nunca es
igual a cero, se obtiene la ecuación algebraica:
n n −1
a 0 k +a 1 k +......+a n=0 (II.11)
denominada ecuación característica. Esta ecuación tiene en general n raíces, las cuales pueden
ser reales o complejas, con la peculiaridad de que en este último caso aparecen en pares
complejos conjugados. Además, en dependencia de los valores de a i, pueden aparecer raíces
múltiples. Veamos los cuatro casos posibles y la forma de las soluciones para cada uno de ellos.
Posibles casos:
a) n raíces reales distintas: En este caso sustituyendo cada valor de k obtenido de (II.11) en
(II.10) se encuentran las n soluciones particulares, que por las características de las funciones
exponenciales, son LI, esto es, conforman un sistema fundamental de soluciones:
k x k x k x
y 1 ( x )=e ; y 2 ( x )=e ; .... y n ( x )=e , siendo la solución general
1 2 n
n
y g ( x )=∑ C i e
ki x
i=1
Ejemplo 1: y ' ' − 3 y ' +2 y=0
Solución:
Haciendo y=e kx ; y ' =ke kx ; y ' ' =k 2 e kx ⇒ k 2 e kx −3 kekx +2 e kx =0. Entonces, simplificando las
exponenciales obtenemos la ecuación característica
2
k − 3 k +2=0 ⇒ ( k − 2 )( k −1 )=0 ⇒ k 1=2 ; k 2=1
2x x
Por lo tanto: y ( x )=C 1 e +C 2 e (II.12)
b) Una raíz real kj repetida p veces: Es evidente que no podemos poner p veces e k x como j
solución, pues serían linealmente dependientes. En este caso se propone como soluciones
k x k x 2 k x p −1 k x
asociadas con esta raíz las p funciones y 1 =e ; y 2= x e ; y 3 = x e ;… , y p = x e
j j j
Es j
posible comprobar (calculando el Wronskiano) que estas funciones no solo son LI, sino que, además,
son solución de la EDO. Se deja esta demostración de tarea.
Ejemplo 2: y ' ' ' +2 y ' ' + y ' =0
Solución:
Aunque esta ecuación puede resolverse fácilmente reduciendo el orden, como vimos
anteriormente, la resolveremos por el método de Euler, que también da fácilmente la solución:
Haciendo y ( x )=e encontramos la ecuación característica: k3 +2 k2 +k = 0, resolviendo la
kx
7
cual encontramos una raíz simple y otra de multiplicidad dos : k1= 0; k2,3= -1. La primera nos
0x
da la solución y 1 ( x )=e =1, mientras que la raíz múltiple nos da dos soluciones:
−x −x
y 2 ( x )=e ; y3 ( x )=xe . Por tanto, la solución de la ecuación es:
y(x)= C1 e0 + C2 e-x + C3 x e-x = C1 + C2 e -x + C3 x e –x (II.13)
c) Supongamos que una raíz es compleja: k 1 =α+iβ . Entonces su compleja conjugada también es
raíz: k 2 =α −iβ y las (únicas) dos soluciones LI asociadas a estas dos raíces son:
y 1 =eα x cos β x
y 2 =eα x sin β x
Esto es fácil demostralo sustituyendo en la exponencial y desarrollando esta usando la fórmula de
Euler e i ϕ=cos ϕ+i sin ϕ
Ejemplo 3: y ' ' ' − 4 y ' ' +13 y ' =0
Solución:
La ecuación característica resultante es: k3 -4 k2 +13 k = 0 y resolviendo se encuentran tres
raíces, una real y un par complejo conjugado: k 1 =0 ; k 2 ,3 =2 ± 3i . La solución es:
2x 2x
y ( x )=C 1 +C 2 e cos 3 x +C 3 e sin 3 x (II.14)
d) Generalizando el caso anterior, analicemos la solución en el caso de una raíz compleja
conjugada k 1 =α ± iβ de multiplicidad p. Este caso es una mezcla de los dos anteriores. Como
las raíces son complejas, la forma debe ser semejante a la del caso c, mientras que la
multiplicidad hace que las soluciones LI se busquen a semejanza del caso b. Un par de raíces
complejas conjugadas de multiplicidad p deben dar entonces 2p soluciones LI de la forma:
αx αx
y 1 =e cos β x ; y 2=e sin β x
y 3=xeα x cos β x ; y 4 =xeα x sin β x
2 αx 2 αx
y 5 =x e cos β x ; y6 = x e sin β x
⋯
p −1
y 2 p −1 = x e cos β x ; y 2 p =x p −1 e α x sin β x
αx
Ejemplo 4: y V − 9 y IV +34 y ' ' ' − 66 y ' ' +65 y' - 25 y = 0
Solución:
La ecuación característica: k5 -9 k4 +34 k3-66 k2 +65 k-25= 0 se resuelve:
Solve[k^5 - 9 k^4 + 34 k^3 - 66 k^2 + 65 k - 25 == 0, k]
8
Out[1]= {{k -> 1}, {k -> 2 - I}, {k -> 2 - I}, {k -> 2 + I}, {k -> 2 + I}}
Entonces k1= 1; k2,3= 2 ± i; k4,5= 2 ± i
Por tanto:
y(x)= C1ex + C2e2x cos x+ C3 e2x sin x + C4 xe2x cos x+ C5 x e2x sin x
Zill, Cap. 4, epígrafes 4.1.1, 4.1.2, 4.3, 4.6
Elgoltz, Cap. 2, epígrafes 1, 2, 3, 4
Ejemplos 1 al 3, Elgoltz, 99 – 100
