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REBOTE DEL 2.5%
(Y 5.7% EN IBEX)
sábado, 30 de junio de 2012
Buenos días!
Menos mal que nuestro sistema cerró los cortos el
pasado miércoles porque ayer hubo un impresionante
rebote del 2.5% en el SP500, que es mucho para un
índice con la tremenda capitalización que tiene.
No queda mucho para hacer nuevos máximos por
encima de los del 19 de junio así que podemos dar por
hecho que desde primeros de junio ya tenemos tendencia
alcista (máximos y mínimos crecientes)
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Ayer se dispararon al alza los mercados de acciones, las
materias primas y las divisas como el euro y la libra
(ambas cruzadas con el dólar).
Debajo vemos la tabla de cotizaciones que aparece en
los vídeos, de mi pantalla de Amibroker, y se puede ver
que hasta el DAX subió un 4.33%. Aquí sí que hemos
tenido movimiento en contra porque nuestro sistema
sigue corto en DAX.
Y debajo vemos el DAX, que cerrará muy pronto la
actual posición corta abierta.
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Como he comentado en varias ocasiones a partir de
septiembre tendremos un sistema para operar acciones.
Así tendremos señales inequívocas y la ventaja de la
regularidad que proporciona la operativa mecánica. El
sistema es un simple cruce de medias con canal de
Donchian (13,30) filtrado por la tendencia de largo plazo
del SP500.
Pues fíjese que curioso: Si el SP500 fuera uno de los
valores individuales entonces marcaría compra el lunes
con toda probabilidad porque está a punto de superar el
máximo de 30 sesiones. No hay que olvidar que la
tendencia de largo plazo del IBEX sigue alcista, y de
seguir así pronto lo estará también la de medio plazo.
Vamos a verlo…
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El BOW TIE de Landry es lo que utiliza nuestro sistema Groza
para evaluar la tendencia de medio plazo del SP500. Lleva unos
días en gris, un estado intermedio, no obstante la tendencia en
este sistema o es alcista o es bajista así que hasta que no cambie
a alcista sigue siendo bajista para el sistema. Pero no parece que
van a tardar mucho en cruzarse al alza las medias de Landry.
Más abajo tenemos el TRENDMT que explico en mi último libro y
que mide la tendencia con dos medias de 25 y 50 sesiones. Este
ya está alcista desde el 19 de Junio.
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Es evidente que el rebote de ayer es suficientemente
significativo como para pensar que va a cambiar las
tendencias de medio plazo en breve. Lo curioso del tema
es que volvemos a una situación en la que tendremos
mercado alcista americano y bajista europeo. Antes esto
era una rareza que duraba solamente una semana o dos
pero ahora esto empieza a ser habitual. Habrá que
acostumbrarse a ello.
Lo bueno es que los sistemas están diseñados de forma
independiente unos de otros, así que esta contradicción de
mercado solo existe en nuestra visión global, pero en lo
referente a sistemas no hay ninguna ambigüedad.
Es más, incluso el sistema del Nasdaq, que solo opera el
lado largo abrirá el lunes una compra si tenemos un cierre
por encima del nivel que le muestro, más o menos 2623.
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Está claro, estamos ante la posibilidad de un giro alcista
en toda regla. Recuerde que nuestro sistema del Nasdaq
opera poco y siempre en el lado largo, así que conviene
tomarse en serio cada vez que marque una compra. Y
aunque aún no tenemos esta compra parece que podría
marcarse el mismo lunes al cierre, dependiendo claro está
de si el Nasdaq consigue un cierre más alto que el del
viernes.
Parece, por tanto, que no habrá onda C bajista tal y
como decían los últimos recuentos sino que todo esto
pertenece a una onda tercera de grado menor (etiquetas
en verde). Es pronto para saberlo pero casi podemos dar
por hecho que el SP500 superará los máximos del 19 de
junio de forma intradiaria así que como poco tendremos
una tendencia alcista de medio plazo.
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Este canal que vemos es el que teníamos trazado hace
un mes y aunque no ha sido exacto sí que ha coincidido
más o menos con el mínimo actual.
Estimado cliente, llevo más de 10 años haciendo
recuentos en tiempo real y puedo decirle que es una
herramienta más, que da muchísima visibilidad pero que
no está exenta de fallos. Es un error pensar que el
mercado tiene que hacer lo que diga un recuento. Esto
suele ser la excepción y no la norma, como le contaba
hace un par de informes. En realidad es al revés, hay que
ir cambiando los recuentos conforme se desarrolla el
mercado.
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Menos mal que tenemos los sistemas, que tampoco
están libres de malas señales pero al menos son
inequívocas y no dan lugar a interpretación.
Antes de pasar a los sistemas quiero mostrarle el
gráfico que falta y es el diario.
En este gráfico diario vemos que seguramente los
mínimos de junio sean el final de la corrección que
empezó en abril. De ser el caso entonces debería venir
una onda quinta al alza que por lo menos alcance el final
de la tercera; es decir, el nivel 1430.
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SISTEMAS
Es bueno que no haya cambios en la tabla, eso significa
que las tendencias siguen vigentes. Pero con las subidas
desde primeros de junio las posiciones cortas van
perdiendo parte de las ganancias acumuladas. Es hora de
echar un vistazo a cómo va la cartera básica. Debajo lo
vemos por mercados individuales:
De 6 mercados 4 están en ganancia. Eso está bien. El
Nasdaq no saca ni “para pipas” pero puede que eso
cambie pronto porque el lunes podría abrir una nueva
posición. Ya no descansamos en agosto así que si se abre
una compra la monitorizaremos de forma constante.
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Y aquí tenemos los resultados de cartera conjunta del
sistema que junta los 6 mercados anteriores, operando un
solo futuro y desde el 1 de septiembre del año pasado
hasta ayer:
Net MSD% RF PF Payoff Sharpe
19,192 -23 0.71 1.37 0.76 0.5
K Trades AvgPL AvgBar %W MEG
0.11 42 457 20.55 64 0.14
La ganancia ha bajado bastante. Ahora mismo estamos
en un drawdown del 10%. Pero seguimos en ganancias
con una fiabilidad del 64% y unos ratios bastante
decentes como una ganancia promedio de 457 dólares por
operación. Creo que en el mercado actual no se puede
exigir mucho más☺
Hasta el martes!
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