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[Link]® – noviembre de 2024
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Las señales proporcionadas por estos
sistemas se proporcionan a título informativo. Los sistemas diseñados cuentan
con el beneficio de haber sido diseñados con retrospectiva, omitiendo factores
de mercado como p.e. falta de liquidez. No se aconseja ni solicita a nadie el
uso de los sistemas mencionados aquí o el seguimiento de las señales. Esta
información no implica una recomendación de compra o venta de ningún tipo
de producto financiero.
Prohibida su distribución. La inversión en bolsa tiene riesgo. Utilice siempre Stop-Loss. Onda4 no se responsabiliza de las
operaciones de sus seguidores. Onda4 puede utilizar este material en ofertas y/o promociones en su web.
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INTRODUCCIÓN
Durante 2023, en los informes de Onda4, hice una serie de es-
tudios exhaustivos sobre el hueco de apertura del SPX, el índice
cash del SP500. Estos estudios indicaban que el gap de apertura
del SPX proporcionaba una información muy relevante, ya que es
el último dato disponible en la sesión de hoy si queremos operar
en base diaria. En concreto, el hueco de apertura del SPX anticipa
el cierre con una fiabilidad algo superior al 60%, que no parece
mucho pero esto incluye todos los días, sin filtros, y es una peque-
ña ventaja que a largo plazo se va acumulando.
Este hueco de apertura funciona en todos los índices principales,
pero en el caso del Dow Jones lo hace incluso mejor que en el caso
del SPX, lo cual son buenas noticias pues en Onda4 ya disponemos
de una estrategia para el SPX, el sistema de trading SAGAZ, que
hasta ahora evoluciona muy bien en tiempo real pero opera muy
poco, un inconveniente para aquellos traders que han comentado
preferir una estrategia más activa. El sistema de trading que va-
mos a ver a continuación opera prácticamente a diario.
Este documento detalla el sistema de trading VIVAZ, diseñado
para operar el índice DJI (Dow Jones de Industriales) en intervalo
diario. El índice DJI no se puede operar directamente, así que va-
mos a implementar sus señales mediante CFDs, en concreto el
US30, que lo replica perfectamente.
Si hay algo que caracteriza a la estrategia VIVAZ es que es in-
novadora, ya que aporta una forma diferente de cerrar las posicio-
nes, nunca vista hasta ahora. VIVAZ va a situar un stop loss dis-
tinto en función de si el mercado abre con hueco alcista o bajista.
Mis pruebas indican que esto mejora mucho los resultados de la
estrategia, y que yo sepa ningún otro sistema o estrategia de tra-
ding aprovecha la información del hueco de apertura para cerrar
las posiciones. Es decir, VIVAZ saca el máximo provecho del gap
de apertura, tanto para abrir posiciones como para cerrarlas. Con
toda seguridad, es la estrategia más original que he diseñado. Vea
las estadísticas en este informe.
Oscar G. Cagigas
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LA APERTURA DEL ÍNDICE DOW JONES
La estrategia que implementa VIVAZ está basada en la informa-
ción que proporciona el hueco de apertura del Dow Jones. -Abrió al
alza? -Abrió a la baja? Este dato, junto con los datos de los días
previos, proporciona el máximo nivel de información que es posi-
ble conseguir en una estrategia en compresión diaria.
Es muy importante mencionar que la estrategia VIVAZ utiliza los
datos oficiales del índice contado o Cash del Dow Jones. La apertu-
ra oficial puede revisarse en multitud de sitios como:
• [Link]
• Yahoo Finance
• Google Finance
• TradingView
• MarketWatch
Como ejemplo, debajo vemos Yahoo Finance en la sesión del
viernes 18 de octubre de 2024. A partir de 15:30 hora española y
sin ningún tipo de retraso se puede ver el precio de apertura del
índice Dow Jones (^DJI). No es necesaria una suscripción.
Adicionalmente, cualquier bróker proporciona datos de los índi-
ces en tiempo real.
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Si vd va a operar VIVAZ con CFDs, es muy probable que los
precios de su CFD, normalmente el US30, no coincidan de forma
exacta con el precio oficial. Puesto que la estrategia está basada
en el precio oficial del contado vd deberá revisar este precio oficial
para confirmar si hoy hubo hueco alcista, bajista, o ninguno.
ESTADÍSTICAS DE DISEÑO
El sistema VIVAZ solamente tiene dos parámetros optimizables,
que se actualizarán cada año siguiendo una metodología Walk
Forward con periodo de entrenamiento de 4 años y con periodo de
aplicación de 1 año. La variación de estos dos parámetros produce
150 curvas de capital, todas ellas positivas, lo cual es una indica-
ción de robustez.
La variación de estos dos parámetros es muy suave, tal y como
vemos debajo en el gráfico en 3D, y nos proporciona una zona
muy estable. En el gráfico se aprecia que el Recovery Factor o re-
lación entre ganancia y máximo drawdown es muy elevado, y a la
vez tiene una variación muy suave con cambios en los parámetros.
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Para las simulaciones, y dado que el índice Dow Jones tiene un
precio elevado, he establecido un multiplicador de 1 dólar por pun-
to. En el caso de CFDs se corresponde con 1 lote, aunque los bró-
kers de CFDs permiten operar tamaños inferiores, como 0.1 lotes.
No es un tamaño grande de posición si lo comparamos con el
futuro mini, que usa un multiplicador de 5 dólares por punto, y
tiene la ventaja de que cualquier cuenta pequeña, incluso de
$2500 dólares, o euros, va a poder hacer 1 lote, y teóricamente,
pues siempre hay retrospectiva, conseguir los resultados que va-
mos a ver aquí.
En las simulaciones he descontado 10 dólares por cada opera-
ción completa (entrada + salida) para cubrir el coste del spread u
horquilla y también el coste de financiación o swap que cobran los
brókers de CFDs. En la operativa vamos a tener un stop loss situa-
do a 2ATRs, y esto permitirá que el usuario pueda establecer el
número de lotes a su conveniencia. El número de puntos que re-
presenta el stop loss se indica en las señales operativas.
Veamos la simulación Walk Forward. Es lo más realista que po-
demos conseguir ya que se optimiza con un histórico de 4 años y
esos parámetros se aplican al año inmediatamente posterior, igual
que hacemos en tiempo real cuando operamos una estrategia.
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En esta prueba Walk-Forward, la estrategia VIVAZ tiene un por-
centaje de aciertos del 60%. Su Recovery Factor es muy alto, en
concreto de 20. El ratio Sharpe de 2.14 confirma que la estrategia
es sólida. Puesto que nos interesa el pasado reciente, es muy posi-
tivo ver que desde 2005 todos los años han sido rentables, y que
desde el año 2006 la ganancia mínima es superior a 1000 puntos,
o 1000 dólares. Para poder facilitar el dimensionamiento se ha uti-
lizado un multiplicador de 1.0, así que en esta tabla no veremos
grandes ganancias ni pérdidas, y lo que se quiere mostrar es la es-
tabilidad de los retornos anuales. El promedio de ganancias por
año desde 2006, incluido, es de $2,882.
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Lo siguiente son estadísticas de Backtest:
Destaca el Recovery Factor de 35.6, inusualmente alto, y que es
consecuencia de la lógica innovadora de la estrategia. Aunque co-
mo acabamos de ver, en el rendimiento en tiempo real simulado
mediante Walk-Forward, se puede esperar un valor en los entor-
nos del 20. Es decir, teóricamente es posible conseguir 20 veces
más ganancia que máximo drawdown, pero recuerde que en el di-
seño siempre hay retrospectiva, incluso simulando de la forma
más realista que sea posible.
La evolución durante el año en curso es la que vemos en la si-
guiente gráfica. Los últimos tres meses se pueden considerar fuera
de muestra, pues la estrategia está funcionando de forma privada
en ese intervalo para poder supervisar el manejo de alertas y
comprobar el funcionamiento correcto de su lógica.
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DIMENSIONAMIENTO
Para el dimensionamiento, se recomienda operar esta estrategia
con un capital que sea varias veces, 3 al menos, superior al máxi-
mo drawdown. En el caso del walk-forward el máximo drawdown
fue de $2500. Veamos ahora un ejemplo de dimensionamiento:
Una cuenta de 3,000 dólares se quiere operar con un drawdown
máximo de 1,000 dólares. La relación entre el máximo drawdown
aceptable en la cuenta y el de simulación es de 1,000/2,500 = 0.4,
así que se operaran 0.4 lotes en cada señal.
Cuando la señal operativa (de 1 lote en la señal) tenga un
drawdown de $2500 la cuenta dimensionada tendrá un drawdown
de 2500x0.4 = 1000 dólares, que era lo previsto. Y lo mismo para
las ganancias, siguiendo la misma proporción.
ENTRADAS Y SALIDAS
Las entradas de esta estrategia siempre estarán condicionada a
un hueco alcista de apertura, así que operaremos a diario apertu-
ras alcistas del DJI salvo en aquellos casos en los que el mercado
esté muy volátil y se salga de sus parámetros normales de com-
portamiento. Dicho de otra forma, operaremos casi a diario cada
uno de los huecos alcistas del Dow Jones.
A la hora de cerrar las posiciones VIVAZ tiene una forma nueva
de situar el stop de pérdidas, y es poner un stop loss diferente en
función de cómo fue la apertura de hoy, si alcista o bajista. De es-
ta manera, daremos más holgura a un día que abre con hueco al-
cista que a uno que abre con hueco bajista. Esto contribuye de
forma notable a mejorar los resultados de la operativa.
EJEMPLO DE OPERACIÓN
Veamos a continuación la última operación cerrada. He copiado
la secuencia de avisos en el recuadro que vemos en la imagen de
la página siguiente. Recuerde que las señales de hoy se calculan
con los datos hasta el día anterior (más la apertura de hoy), así
que si en el gráfico el cursor está sobre la barra del viernes 11 de
octubre esos son los datos disponibles para la operativa del lunes
14 de octubre.
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El viernes 11 de octubre se recibe la alerta que vemos en el re-
cuadro y que notifica del cierre de una posición previa y una señal
para comprar si la apertura de hoy supera el nivel 42,454.12. El
stop loss se situará 842.95 puntos por debajo del nivel de apertu-
ra. Este día el Dow Jones abre al alza, y la señal de compra se
confirma. Estamos comprados y por tanto situamos el stop loss.
El 14 de octubre recibimos un aviso que nos dice que estamos
comprados (LONG) desde el 11 de octubre, al precio de 42,507.53,
que es la apertura del día 11, y que debemos actualizar el stop
loss al precio 42,706.00.
El 15 de octubre recibimos de nuevo la confirmación de la en-
trada con su fecha y precio, y un aviso para actualizar el stop loss
al nivel 42, 944. Este día el Dow Jones cotiza por debajo de este
precio y salimos de la posición. Estamos fuera.
El 16 de octubre recibimos la confirmación de que la operación
del 11 de octubre está cerrada (CLOSED), y el nivel para abrir una
nueva posición en la apertura, que no se hizo pues este día el Dow
Jones abrió a la baja.
Los avisos son claros y sencillos de seguir, y solamente requie-
ren que estemos disponibles en la apertura de las 15:30h.
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IMPLEMENTACIÓN EN REAL
Como acabamos de ver, la operativa con la estrategia VIVAZ es
tan sencilla como recibir la alerta de hoy, que se envía por email
de madrugada (a las 5am), de la que tenemos copia en la zona de
clientes, y actuar de acuerdo a las instrucciones. Cuando haya una
compra será por apertura alcista; y una vez dentro de la posición
recibiremos alertas para modificar el stop loss.
En ocasiones, esta modificación de-
penderá del hueco de apertura del Dow
Jones como vemos en este cuadro (no
se dio el caso en el ejemplo anterior):
Es importante insistir en el hecho de que la estrategia está ba-
sada en el índice cash y que la implementación se hace con CFDs,
que no tienen que tener el mismo precio del Dow Jones. Puesto
que los CFDs tienen horario extendido (cotizan 23 horas diarias)
mientras que el índice Cash opera 6 horas y media, de 15:30 a
22h, no es buena idea situar los stops ANTES de la apertura de la
sesión regular, ya que podrían saltar en los CFDs y luego no hacer-
lo en el índice. Debe quedar claro que el precio de referencia con
el que se generan las operaciones siempre será el correspondiente
al índice cash, muy popular y disponible ampliamente; y es donde
tendremos que comprobar los niveles si hay alguna duda sobre
precios de stop o hueco de apertura.
En realidad, seguir la operativa es tan sencillo como seguir las
instrucciones recibidas en el email siempre con arreglo a los pre-
cios del Dow Jones oficial, el índice cash.
Los requerimientos de capital de esta estrategia son mínimos,
ya que la implementación recomendada con CFDs permite abrir
posiciones muy pequeñas sin que ello afecte a los resultados, co-
mo suele ser el caso de los futuros, donde con frecuencia 1 solo
contrato es demasiado. En esta implementación, la granularidad es
muy alta y permite un seguimiento fiel de las señales.
SUSCRIBIRME A LAS SEÑALES DE VIVAZ
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