El Grupo UNACEM desea adquirir un contrato forward y para ello quiere saber cuál es la prima del tipo de camb
dólar. Suponiendo que el tipo de cambio futuro a 10 años vista del sol con respecto al dólar es de 4.817 dólares
cambio al contado es de 3.649 ¿Cuál es la prima del tipo de cambio futuro de acuerdo al dólar?
TC futuro = 4.817
TC al contado = 3.649
Prima del Tipo de Cambio con respecto al dólar:
0.3201 =(C6-C8)/C8
Si se adquiere el contrato a plazo de 10 años, se obtendría una prima de 32.01%
s la prima del tipo de cambio futuro de acuerdo al
l dólar es de 4.817 dólares por sol, y que el tipo de
o al dólar?
Tipo de Cambio al 16/06/2023
MONEDA COMPRA (S/) bid
Dólar de N.A. USD / PEN 3.631
Dólar Canadiense CAN / PEN 2.233
Peso Chileno CLP / PEN 0.005
Libra Esterlina GBP / PEN 4.673
Yen Japonés JPY / PEN
Franco Suizo CHF / PEN 3.283
Euro EUR / PEN 3.978
CÁLCULO DEL TIPO DE CAMBIO CRUZADO
Tipo de cambio dólar estadounidense a euro
TC USD/EUR
COMPRA (S/) bid
Dólar de N.A. USD / PEN 3.631
Euro EUR / PEN 3.978
USD / EUR PRECIO BID
(Tc BID USD/PEN / Tc ASK
EUR/PEN)
USD / EUR MERCADO PERUANO 0.9028
EUR / USD MERCADO PERUANO ¿?
3
VENTA (S/) ask
3.645
3.002
0.005
5.234
0.027
4.475
4.022
VENTA (S/) ask CUANTOS EUROS PUEDO COMPRAR CON 1 DÓLAR
3.645 1.0000 USD VENDER
4.022 3.6310 PEN
PRECIO ASK 0.9028 EUR
(Tc ASK USD/PEN / Tc BID
EUR/PEN) CUANTOS DOLARES PUEDO COMPRAR CON 1 EURO
0.9163 1.0000 EUR VENDER
3.9780 PEN
1.0914 USD
¿?
PARIDAD DE TASAS DE INTERÉS
USD/PEN S/ 3.6450
FINANCIAR
i USD 5.25% Momento
i PEN 7.50% 0
0
0
FORWARD 1
Con paridad S/ 3.7229 1
Supuesto 1 S/ 3.7000 1
Supuesto 2 S/ 3.8000 GANANCIAS:
FINANCIAR
Momento
0
0
0
1
1
1
GANANCIAS:
TASAS DE INTERÉS
FINANCIARSE DE USA E INVERTIR EN PERÚ
Acción Cantidad
Financiarse en USA $100,000 USD
Pasarlo a tipo de cambio PEN S/ 364,500 PEN
Pactar FORWARD S/ 3.7229 PEN
RETORNO INVERSIÓN PEN S/ 391,838 PEN
CAMBIO SOLES A USD forward $105,250 USD
COSTO FINANCIAMIENTO USA $105,250 USD
GANANCIAS: $0
FINANCIARSE DE PERÚ E INVERTIR EN USA
Acción Cantidad
Financiarse en PERÚ S/ 100,000 PEN
Pasarlo a tipo de cambio USD $27,435 USD
Pactar FORWARD S/ 3.7229 PEN
RETORNO INVERSIÓN en USA $28,875 USD
CAMBIO USD A SOLES forward S/ 107,500 PEN
COSTO FINANCIAMIENTO PERÚ S/ 107,500 PEN
GANANCIAS: $0
