¿Qué es el análisis del Riesgo?
Habiendo ya identificado y clasificados los riesgos, pasamos a realizar el análisis delos
mismos, es decir, se estudian la posibilidad y las consecuencias de cada factor de
riesgo con el fin de establecer el nivel de riesgo de nuestro proyecto.
El análisis de los riesgos determinará cuáles son los factores de riesgo que
potencialmente tendrían un mayor efecto sobre nuestro proyecto y, por lo tanto,
deben ser gestionados por el emprendedor con especial atención.
Métodos de Análisis de Riesgos
Existen tres tipologías de métodos utilizados para determinar el nivel de riesgos de
nuestro negocio. Los métodos pueden ser: Métodos Cualitativos – Métodos
Cuantitativos – Métodos Semicuantitativos.
Métodos Cualitativos:
Es el método de análisis de riesgos más utilizado en la toma de decisiones en proyectos
empresariales, los emprendedores se apoyan en su juicio, experiencia e intuición para
la toma de decisiones.
Se pueden utilizar cuando el nivel de riesgo sea bajo y no justifica el tiempo y los
recursos necesarios para hacer un análisis completo. O bien porque los datos
numéricos son inadecuados para un análisis mas cuantitativo que sirva de base para un
análisis posterior y mas detallado del riesgo global del emprendedor.
Los métodos cualitativos incluyen:
Brainstorming
Cuestionario y entrevistas estructuradas
Evaluación para grupos multidisciplinarios
Juicio de especialistas y expertos (Técnica Delphi)
Métodos Semi-cuantitativos:
Se utilizan clasificaciones de palabra como alto, medio o bajo, o descripciones más
detalladas de la probabilidad y la consecuencia.
Estas clasificaciones se demuestran en relación con una escala apropiada para calcular
el nivel de riesgo. Se debe poner atención en la escala utilizada a fin de evitar malos
entendidos o malas interpretaciones de los resultados del cálculo.
Métodos Cuantitativos:
Se consideran métodos cuantitativos a aquellos que permiten asignar valores de
ocurrencia a los diferentes riesgos identificados, es decir, calcular el nivel de riesgo del
proyecto.
Los métodos cuantitativos incluyen:
Análisis de probabilidad
Análisis de consecuencias
Simulación computacional
El desarrollo de dichas medidas puede ser realizado mediante diferentes mecanismos,
entre los cuales destacamos el Método Montecarlo, el cual se caracteriza por:
- Amplia visión para mostrar múltiples posibles escenarios
- Sencillez para llevarlo a la práctica
- Computerizable para la realización de simulaciones
Método Montecarlo
Es un método cuantitativo para el desarrollo de análisis de riesgos. El método fue
llamado así en referencia al Principado de Mónaco, por ser “la capital del juego de
azar”.
Dicho método busca representar la realidad a través de un modelo de riesgo
matemático, de forma que asignando valores de manera aleatoria a las variables de
dicho modelo, se obtengan diferentes escenarios y resultados.
El método Montecarlo se basa en realizar un número lo suficientemente elevado de
iteraciones (asignaciones de valores de forma aleatoria), de manera que la muestra
disponible de resultados, sea lo suficientemente amplia como para que se considere
representativa de la realidad. Dichas iteraciones se podrán realizar haciendo uso de un
motor informático.
Con los resultados obtenidos de las diferentes iteraciones realizadas se efectúa un
estudio estadístico del que se sacan conclusiones relevantes respecto al riesgo del
proyecto, tales como, valores medios, máximos y mínimos, desviaciones típicas,
varianzas y probabilidades de ocurrencia de las diferentes variables determinadas
sobre las que medir el riesgo.
Modelo de Riesgos
¿Qué es un Modelo de Riesgos?
Es un mecanismo que nos permite poner en práctica el método cuantitativo de
Montecarlo para el análisis de riesgos. Es la representación de la realidad a analizar a
través de una estructura de cálculos matemáticos, en la cual se detectan las variables
significativas de riesgo y se ponen en relación con el resto de variables que afectan a
nuestro proyecto, y con las variables económicas sobre las que vamos a medir el nivel
de riesgo del mismo, Beneficio y Valor actual neto.
¿Para qué se desarrolla un Modelo de Riesgos?
Para la medición de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que el mismo
tendría en nuestro proyecto empresarial, este impacto se mide en el Beneficio
obtenido por el emprendedor en el ejercicio y el Valor Actual Neto del proyecto
empresarial.
De forma adicional, un modelo de riesgos nos permitirá realizar un control y
seguimiento sobre el mismo, comparando el valor en riesgo de las variables con el
valor real incurrido finalmente en el periodo sujeto a análisis.
