Formulario Matemática Financiera
Interés Simple
Interés Valor actual Valor futuro tiempo Tasa de interés
(tanto por uno)
I =C∗i∗t C=M (1+i∗t )(−1) M =C (1+i∗t ) t=I /(C∗i) i=I /(C∗t )
C=M /((1+i∗t)) M =C + I i=(M /C−1)/t
C=I /(i∗t ) t=( M /C−1)/i
Descuento simple
Descuento Valor actual Valor futuro Tiempo Tasa de interés
Racional (transcurrido (tanto por uno)
entre fecha de
descuento y
fecha de
vencimiento)
Dr =C∗i∗t C=M (1+i∗t )(−1) M =C (1+i∗t ) t=Dr /(C∗i) i=I /(C∗t )
Dr =M −C C=M /((1+i∗t)) M =C + I t=( M /C−1)/i i=(M /C−1)/t
C=Dr /(i∗t)
Descuento Valor actual Valor futuro Tiempo Tasa de descuento
Comercial o (transcurrido entre bancario
bancario fecha de descuento y (tanto por uno)
fecha de vencimiento)
Db =M∗d∗t C=M (1−d∗t) M =C (1−dt)(−1 ) t=Db /(M∗d ) d= Db /(M ∗t)
D=M-C
C=M −Db d=(1−C / M )/t
t=(1−C /M )/d
Equivalencia entre tasa de interés y tasa de descuento bancario d=i/(1+i× t) i=d /(1−d ×t )
Interés Compuesto
Interés compuesto Valor actual Valor futuro Tiempo Tasa de interés
(transcurrido entre fecha de
descuento y fecha de
vencimiento)
I =M −C C=M (1+i)
(−n)
M =C (1+i)
n
n=log(M /C)/log(1+i) i=√( n∧M /C)-1 tanto por uno
n
I =C [(1+i) −1] C=M /(1+i)
n n=m*t J=m∗itanto por uno
t=n /m i= j/m
(− jt )
Capitalización continua M =C e jt j
i=e −1 C=M e
Tasas equivalentes
(m2 /m 1)
Entre dos tasas efectivas ( capitalizables varias veces al año) i 1=(1+i 2 ) −1
( )
m
j
efectiva -nominal i= 1+ −1
m
Valor actual a interés compuesto C=M 〖 (1+i) 〗(−n) D.C. Racional C=M 〖 (1+i) 〗(−n)
[Link] b.C=〖 M (1−d ) 〗n D=M-C n=t
Cap. De intereses Frecuencia de cap.
anual 1
semestral 2
cuatrimestral 3
trimestral 4
bimestral 6
mensual 12
quincenal 24
semanal 52
diaria 360 365
Anualidades y perpetuidades
Valor Actual y fórmulas derivadas
A /R=(1−( 〖 1−i) 〗 )/i
Valor actual Número de pagos Renta interes
A /R =(1+i) 〖 ¿
(−n) (−n) (−n )
Vencidas An =R[1−( 1+ i) ]/i n=−log (1−( A n∗i)/R)/ log (1+i) R=( A n∗i)/(1−(1+ i) )
¿( 〖 (1+i) 〗 =( A ×i)/(R(1−(1+i) )))
(−n)
Anticipadas An =(R [1−(1+i) ](1+ i))/i n=−log(1−( A n∗i)/(R(1+i)))/log (1+i)R=( A n∗i)/[1−(1+i)(−n) ](1+i)
(−k) (−n)
(−n) (−k) (−k) (−n) (−k )
Diferidas An =(R [1−(1+i) ](1+ i) )/i n=−log [1−( An∗i)/(R (1+i) )]/log (1+i)
R=( A n∗i)/([1−(1+i) ](1+i) )
Perpetuidade An =R/i (simple v) R=A n∗i
s An =R/i+ R (simple a)
n
An =R/((1+i) −1) general
pp>pc
Valor final y fórmulas derivadas
Valor actual Número de pagos Renta
Vencidas n
Sn=R [(1+i) −1]/i n=log ((Sn∗i)/ R+1)/log (1+i) n
R=(Sn∗i)/((1+i) −1)
Anticipadas n
Sn=( R [(1+ i) −1](1+ i))/i n=log ((Sn∗i)/( R (1+i))+ 1)/ log (1+ i) n
R=(Sn∗i)/[(1+i) −1](1+i)
Amortización constante o cuota variable (alemán)
An
A K= I n=S . I n−1 ×i R=I+AK [Link]=An-n*AK S.I=An
n
Amortization gradual o cuota fija (Frances)
An× i
R= In=[Link]-1*I AK=R-Ik S.I=An= R ¿ ¿ [Link]=k=[Link]-1-Ak
¿¿
Rentas vitalicias y seguros de vida
Esperanza matemática E=Prb.*$ valor act.E VaE=E(1+i)-t=n
lx+n
Tablas de mortalidad x Prb.n= E=Prb.*dotal E =dotal*Prb.*(1+i)-n
n x
lx
x=años de vida
n=años actual
