VAR - Vectores Autorregresivos
Principio de la retroalimentación.
Precio de soya Producción de soya
Cada variable actúa como variable dependiente, y sus rezagos o retardos, así
como los rezagos o retardos de la otra variable actúan como variables
independientes.
ENDERS. Sólo se puede hacer modelos VAR con variables I(0). Sólo se
pueden hacer modelos VAR cuando ninguna variable tiene raíz unitaria
(variables sin raíces unitarias, sin quiebres, sin raíces estacionales)
Los demás autores coinciden en que al menos las variables deben tener la
misma cantidad de raíces unitarias.
Se hace necesario el uso de componentes o términos de tendencia,
estacionalidad, dummy de quiebre, dummy de pulso, etc. Y por comodidad o
gusto, se aplican logaritmos a las variables del modelo.
Para la cantidad de rezagos o retardos a usar, hay 3 enfoques:
1) Usar retardos en base a la estacionalidad o frecuencia de datos.
2) Tomar una decisión en base a la causalidad de Granger. (a veces
funciona)
3) Utilizar la rutina o prueba de EViews para tomar una decisión
Una vez elegido el número de retardos, es CLAVE VERIFICAR QUE NO
HAY RAÍCES UNITARIAS. Un VAR con raíces unitarias no sirve.
Hay que revisar los residuos.
1) Idealmente: no debe tener autocorrelación, no debe tener
heteroscedasticidad, los residuos deben ser normales.
2) Residuos normales y sin heteroscedasticidad.
3) Residuos normales y sin autocorrelación.
4) Residuos normales.
Se puede elaborar:
1) Función Impulso Respuesta – FIR
2) Descomposición de Varianza - DV
INFORME.
Gráfico de las variables
Una tabla indicando las propiedades que el modelo cumple.
Comentar la FIR
Comentar la DV
Una forma de salvar el no cumplimiento de los supuestos es: con el VAR
estimado hay que realizar una proyección a futuro de las variables
involucradas.
