MATEMÁTICAS

SEXTO SEMESTRE

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

UNIDAD 4. INTEGRAL DE LEBESGUE

Clave
005143631/06143631

Universidad Abierta y a Distancia de México

Unidad 4. Integral de Lebesgue

Índice
Presentación 2
Competencia específica 2
Logros 2
4.1. Antecendentes 3
4.1.1. Definición de la integral de Lebesgue 6
4.1.2. Propiedades 14
4.1.3. Comparación contra la integral de Riemann 17
4.2. Integral de Lebesgue de una función acotada sobre un conjunto de medida finita 21
4.2.1. Lema de Fatou 22
Cierre de la unidad 30
Para saber más 31
Fuentes de consulta 32

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Logros ................................................................................................................................2

Figura 2. Blog de Terence Tao ....................................................................................................... 31

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Unidad 4. Integral de Lebesgue

Presentación

Para desarrollar la teoría de integrabilidad es indispensable definir la integral de Lebesgue para

funciones medible no negativas, así como establecer unas de sus propiedades fundamentales.
Además de hacer la comparación con la integral de Riemann. Observarás que la colección de
funciones semicontinuas superiormente es un espacio de funciones y este conjunto sonlas
funciones Lebesgue integrables.

Competencia específica

Aplicar el concepto de integral de Lebesgue para calcular integrales sobre dominios no

tradicionales mediante la identificación de sus características.

Logros

• Definir la integral de Lebesgue.

• Comparar la integral de Lebesgue

con los conceptos previos de
medida y de integral de Riemann.

• Establecer propiedades básicas de

la integral de Lebesgue.
Figura 1. Logros.

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4.1. Antecendentes

Para poder explicarte las ideas que motivaron la teoría de integración será necesario que
conozcas algunos conceptos, los cuales serán tomados en gran parte del libro Lebesgue theory
of integration. Its origins and development.

Se puede decir que Lebesgue creó la primera teoría de la integración. Hay varias definiciones,
teoremas y ejemplos que existían antes de su trabajo, pero carecían de la estructura y
sistematización de una verdadera teoría, por ejemplo, la noción de integración introducida por
Bernhard Riemann en 1854 se deriva de las ideas presentadas por Cauchy (1760-1848); en ésta
Riemann define la condición de integrabilidad para una función 𝑓(𝑥) sobre un intervalo de la
siguiente manera:

La función 𝑓 (𝑥) es integrable en [𝑎, 𝑏] si y sólo si las sumas de Cauchy

𝑆𝑛 = ∑ 𝑓(𝑡𝑘 )(𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1 ),

𝑘=1

donde 𝑎 = 𝑥0 < 𝑥1 < ⋯ < 𝑥𝑛 = 𝑏 y 𝑡𝑘 ∈ [𝑥𝑘−1 , 𝑥𝑘 ], se aproximan a un único valor límite

cuando el tamaño de la partición del intervalo se aproxima a 0. Este único valor es por definición
𝑎
∫𝑏 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 .

Históricamente esto representó una gran innovación, ya que se involucraba el concepto de

función 𝑥 → 𝑓(𝑥) como una asignación diferente a la idea que se tenía en esos días. A
continuación se definen algunos conceptos que permiten dar un breve panorama histórico de la
integral de Lebesgue.

Sea 𝑆 un conjunto acotado de números reales. Sean 𝐼1 , 𝐼2 , . . , 𝐼𝑛 un conjunto finito de intervalos

que cubren 𝑆. El contenido externo de 𝑆, 𝑐𝑒 (𝑆), es el ínfimo de números reales de la forma
∑𝑛𝑘=1 𝐿(𝐼𝑘 ), donde 𝐼𝑘 cubre a 𝑆, y 𝐿(𝐼𝑘 ) es la longitud del intervalo 𝐼𝑘 . Análogamente, el
contenido interno de 𝑆, 𝑐𝑖 (𝑆), se define como el supremo de ∑𝑛𝑘=1 𝐿(𝐼𝑘 ), donde 𝐼𝑘 ∩ 𝑙𝑘 ′ = ∅ y
⋃𝑛𝑘=1 𝐼𝑘 ⊂ 𝑆. Se dice que un conjunto es Jordan-medible si 𝑐𝑖 (𝑆) = 𝑐𝑒 (𝑆).

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Estas nociones sugirieron dos nuevas caracterizaciones de la condición de integrabilidad de

Riemann. La primera de ellas adopta una visión geométrica, considerando la integral de una
función en términos del área delimitada por su gráfica. Dada una función 𝑓 definida y acotada en
el intervalo [𝑎, 𝑏], sea 𝐸 el conjunto de puntos del plano delimitado por la gráfica de 𝑓, el eje de
abcisas y las rectas 𝑥 = 𝑎 y 𝑥 = 𝑏. Entonces 𝑓 es Riemann-integrable si y sólo si el conjunto 𝐸
es Jordan-medible, y

𝑎 𝑎

∫|𝑓| = 𝑐(𝐸), ∫ 𝑓 = 𝑐(𝐸 + ) − 𝑐(𝐸 − ),

𝑏 𝑏

donde 𝐸 + y 𝐸− denotan el semiplano positivo y negativo, la segunda caracterización de la

condición de integrabilidad de Riemann consiste en que las integrales superior e inferior de f sean
iguales, esto es,

𝑎 𝑎

∫ 𝑓 = ∫ 𝑓,
𝑏 𝑏

𝑎 𝑎
siendo el supremo ∫𝑏 𝑓 y ∫𝑏 𝑓 , el supremo y ínfimo, de

𝑛 𝑛

𝐿 = ∑ 𝑚𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1 ), y U = ∑ 𝑀𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1 ),

𝑖=1 𝑖=1

donde 𝑎 = 𝑥0 < 𝑥1 < ⋯ < 𝑥𝑛 = 𝑏 denotan una partición de [𝑎, 𝑏], y 𝑚𝑖 y 𝑀𝑖 denotan, el
infimo y el supremo de 𝑓(𝑥) en [𝑎, 𝑏].

Las dos caracterizaciones expuestas anteriormente hacen ver que una generalización de los
conceptos de medida y medible permitiría una extensión de los conceptos de integral e
integrabilidad. En otras palabras, supon que ℳ denota la clase de conjuntos medibles que
contiene la clase de conjuntos Jordan-medibles, y que una medida 𝑚(𝐸), ha sido definida para
todos los elementos de ℳ de tal manera que 𝑚(𝐸) coincide con 𝑐(𝐸) cuando 𝐸 es Jordan-

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medible. Con estas dos caracterizaciones surgen conceptos más amplios sobre medida, que
representan la generalización de la integral de Riemann; cuando ℳ denota la clase de conjuntos
Lebesgue-medibles, las definiciones resultan ser la de la integral de Lebesgue para funciones
acotadas. Fue a través de estas consideraciones que Lebesgue obtiene su generalización para la
integral.

Con el nacimiento de medida atribuido a Emile Borel, el cual estudió las propiedades que una
medida debía tener, se da la definición de premedida; nombre que más adelante asignaría
Lebesgue. Borel, sin embargo, no probó la existencia y unicidad de dicha definición, pero gracias
a las aportaciones de Lebesgue y al trabajo de Borel, es que queda incluido en la integral de
Lebesgue. A los conjuntos que se refería Borel, Lebesgue los llamó borelianos.

Dos de los problemas más importantes que motivaron una nueva definición de integral son las
series trigonométricas y el teorema fundamental del cálculo. El primero de estos problemas lo
presentó Fourier en 1822: si una función 𝐹 se puede representar como una serie trigonométrica.
Es decir cuando es cierto que:

𝑎 ∞ ∞ 𝑎

∫ (∑ 𝑢𝑛 (𝑥)) = ∑ ∫ 𝑢𝑛 (𝑥)
𝑏 𝑛=1 𝑛=1 𝑏

Fourier asumió que la respuesta es ‘siempre’. Hacia finales del siglo se demostró que no se podía
integrar término a término ya que 𝑓(𝑥) = ∑∞
𝑛=1 𝑢𝑛 (𝑥) no tiene por qué ser Riemann integrable.

Otro gran problema fue el teorema fundamental del cálculo:

∫ 𝑓´(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎).

𝑏

El trabajo de Ulisse Dini y Vito Volterra mostró que existen funciones con derivadas acotadas
pero no integrables. Más adelante se encontraron nuevas funciones, como las monótonas
integrables, tales funciones sirvieron como ejemplo para probar que el teorema a tales funciones

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no es aplicable. El trabajo de Lebesgue en el teorema fundamental del cálculo fue muy

importante en el descubrimiento de que una función continua con variación acotada posee una
derivada finita salvo quizás en un conjunto de medida cero.

Hoy en día todavía se siguen generando consecuencias de la teoría de Lebesgue, y enumerar las
consecuencias sería muy difícil, tan solo se puede decir que los dos campos donde ha tenido
mayor repercusión son el cálculo y la probabilidad.

4.1.1. Definición de la integral de Lebesgue

En el capítulo 3.2 se describen conceptos y algunas aplicaciones para las funciones medibles, sin
embargo se retomaron los conceptos y teoremas más relevantes para este capítulo, ya que son
fundamentales y además son de gran importancia para el desarrollo de esta unidad.

Definición 1. [Espacio medible]. Un espacio medible es una pareja (𝑋, 𝒮) en la que 𝑋 es un

conjunto no vacío y 𝒮 es una 𝜎- álgebra de subconjuntos de 𝑋.

Definición 2. [Función medible] Sean (𝑋, 𝒮) y (𝑌, 𝒮′) dos espacios medibles. Una función 𝑓: 𝑋 →
𝑌 se llama función medible relativa a las 𝜎-álgebras 𝒮 y 𝒮 ′ si 𝑓 −1 (𝒮 ′ ) ⊂ 𝒮, esto quiere decir
𝑓 −1 (𝐸 ′ ) ∈ 𝒮, para todo 𝐸 ′ ∈ 𝒮. Si 𝑌 = ℝ y 𝒮 ′ = 𝔹ℝ (donde 𝔹ℝ es el álgebra de Borel en ℝ),
entonces diremos que 𝑓 es medible si 𝑓 −1 (𝔹ℝ ) ⊂ 𝒮.

Proposición 1. Sean (𝑋, 𝒮) y (𝑌, 𝒮′) dos espacios medibles y 𝑓: 𝑋 → 𝑌 una función. Supongamos
que existe 𝔼′ ⊂ 𝒫(𝑌) tal que 𝒮(𝔼′ ) = 𝒮 ′ .

Demostración. Si 𝑓: 𝑋 → 𝑌 es una función y 𝒮 ⊂ 𝒫(𝐴) una 𝜎-álgebra, entonces:

{𝐹 ⊂ 𝑌: 𝑓 −1 (𝐹) ∈ 𝒮}

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es una 𝜎-álgebra de subconjuntos de 𝑌. Ahora sea 𝒦 = {𝐹 ′ ⊂ 𝑌 ∶ 𝑓 −1 (𝐹´) ∈ 𝒮} es una 𝜎-álgebra

que por hipótesis contiene a 𝔼′ . Así 𝒮 ′ = 𝒮(𝔼′ ) ⊂ 𝒦, por lo tanto

𝑓 −1 (𝒮 ′ ) ⊂ 𝑓 −1 (𝒦) ⊂ 𝒮.

Notación. Si (𝑋, 𝒮, 𝜇 ) es un espacio de medida, entonces se dice que una relación se mantiene
casi en donde quiera (abreviado c.d.q.), cuando la relación se mantiene en casi todas partes con
respecto a la medida exterior 𝜇∗ generada por 𝜇. Las relaciones que se van a utilizar en esta
sección se resumen a continuación. Suponemos que (𝑋, 𝒮, 𝜇) es un espacio de medida dada y
que 𝑓 y 𝑔 denotan funciones reales definida en 𝑋.

a) 𝑓 = 𝑔 c.d.q. si 𝜇 ∗ {𝑥 ∈ 𝑋 ∶ 𝑓(𝑥) ≠ 𝑔(𝑥)} = 0.

b) 𝑓 ≥ 𝑔 c.d.q. si 𝜇 ∗ {𝑥 ∈ 𝑋 ∶ 𝑓(𝑥) < 𝑔(𝑥)} = 0.

c) 𝑓𝑛 → 𝑓 c.d.q. si 𝜇∗ {𝑥 ∈ 𝑋 ∶ 𝑓𝑛 (𝑥) ↛ 𝑓(𝑥)} = 0.

d) 𝑓𝑛 ↑ 𝑓 c.d.q. si 𝑓𝑛 ≤ 𝑓𝑛+1 c.d.q. para toda 𝑛 y 𝑓𝑛 → 𝑓 c.d.q.

e) 𝑓𝑛 ↓ 𝑓 c.d.q. si 𝑓𝑛+1 ≤ 𝑓𝑛 c.d.q. para toda 𝑛 y 𝑓𝑛 → 𝑓 c.d.q.

Para el especial en el que 𝑌 = ℝ y 𝒮 ′ = 𝔹ℝ se obtiene:

Corolario 1. Sean (𝑋, 𝒮) un espacio medible y 𝑓: 𝑋 → 𝑌 una función. Entonces las siguientes
afirmaciones son equivalentes:

a) 𝑓 es 𝒮-medible.

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b) 𝑓 −1 ((𝑐, ∞)) = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) > 𝑐} pertenece a 𝒮 para todo 𝑐 ∈ ℝ.

c) 𝑓 −1 ((−∞, 𝑐)) = {𝑥 ∈≤ 𝑋: 𝑓(𝑥) < 𝑐 } pertenece a 𝒮 para todo 𝑐 ∈ ℝ.

d) 𝑓 −1 ((−∞, 𝑐)) = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) < 𝑥} pertenece a 𝒮 para todo 𝑐 ∈ ℝ.

e) 𝑓 −1 ([𝑐, ∞)) = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) ≥ 𝑥} pertenece a 𝒮 para todo 𝑐 ∈ ℝ.

Demostración.

a) ⟹ 𝑏) (𝑐, ∞) ∈ 𝔹ℝ .

b) ⟹ c) 𝑓 −1 ((−∞, 𝑐]) = 𝑋 − 𝑓 −1 ((𝑐, ∞)) pertenece a 𝒮, para todo 𝑐 ∈ ℝ.

−1 1
c) ⟹ d) 𝑓 −1 ((−∞, 𝑐)) = ⋃∞
𝑛=1 𝑓 ((−∞, 𝑐 − 𝑛]) pertenece a 𝒮, para todo 𝑐 ∈ ℝ.

d) ⟹ e) 𝑓 −1 ([𝑐, ∞)) = 𝑋 − 𝑓 −1 ((−∞, 𝑐)) pertenece a 𝒮, para todo 𝑐 ∈ ℝ.

e) ⟹ a) Sea 𝔼 ⊂ 𝒫(𝑋), entonces existe una 𝜎-álgebra 𝒮(𝔼) ⊂ 𝒫(𝑋) tal que 𝔼′ = {[𝑐, ∞): 𝑐 ∈
ℝ}. Entonces 𝒮(𝔼′) es una 𝜎-álgebra, y además se cumple que 𝒮(𝔼′ ) = 𝔹ℝ .

Teorema 1. Si 𝑓 es una función medible y 𝑔: 𝑋 → ℝ satisface 𝑓 = 𝑔 c.d.q., entonces 𝑔 es una

función medible.

Demostración.

Si 𝐴 = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥)}, entonces por hipótesis 𝜇∗ (𝐴) = 0 (recuerda que 𝜇∗ es la medida

exterior), por lo que 𝐴 es medible. Ahora, sea 𝒪 un subconjunto abierto de ℝ. Como 𝑓 es una
función medible, 𝑓 −1 (𝒪 ) es medible, y por lo tanto, 𝐴𝑐 ∩ 𝑔−1 (𝒪 ) = 𝐴𝑐 ∩ 𝑓 −1 (𝒪) es un conjunto
medible. Además, dado que 𝐴 ∩ 𝑔−1 (𝒪) tiene medida exterior cero, es medible. Por lo tanto,

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𝑔−1 (𝒪) = [𝐴 ∩ 𝑔−1 (𝒪)] ∪ [𝐴𝑐 ∩ 𝑔 −1 (𝒪)]

es un conjunto medible, por lo tanto 𝑔 es una función medible.

Se continuará con más propiedades de las funciones medibles.

Teorema 2. Si 𝑓 y 𝑔 son funciones medibles, entonces los tres conjuntos

a) {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) > 𝑔(𝑥)},

b) {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥)} y

c) {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥)}

son todos medibles.

Demostración.

a) Si 𝑟1 , 𝑟2 , … es una enumeración de los números racionales de ℝ, entonces

{𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) > 𝑔(𝑥)} = ⋃[{𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) > 𝑟𝑛 } ∩ {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑔(𝑥) ≥ 𝑓(𝑥)}],

𝑛=1

que es medible, ya que es una unión numerable de conjuntos medibles.

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b) Se nota que {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥)} = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑔(𝑥) > 𝑓(𝑥)}𝑐 , el cual es un conjunto medible
por el inciso anterior (a).

c) Se observa que

{𝑥 ∈ 𝑋 ∶ 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥)} = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥)} ∩ {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑔(𝑥) ≥ 𝑓(𝑥)},

los cuales son medibles por el inciso anterior (b).

Definición 3. [Parte positiva y parte negativa]. Sea una función 𝑓: 𝑋 → ℝ, se definen los
conjuntos

𝑓 + = max{𝑓(𝑥), 0} , 𝑓 − = max{−𝑓(𝑥), 0} y |𝑓| = max{𝑓(𝑥), −𝑓(𝑥)}

La función 𝑓 + es llamado la parte positiva, a 𝑓 − se le llama la parte negativa, y a |𝑓| el valor

absoluto de 𝑓.

El siguiente teorema recordará algunas propiedades de funciones medibles, estudiadas

anteriormente, con el fin de observar que la combinación de funciones medibles produce
funciones medibles.

Teorema 3. Para dos funciones medibles 𝑓 y 𝑔 las siguientes afirmaciones son válidas:

a) 𝑓 + 𝑔 es una función medible.

b) 𝑓𝑔 es una función medible.
c) |𝑓|, 𝑓 + y 𝑓 −1 son funciones medibles.

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Recordar que dada {𝑥𝑛 } una sucesión acotada de ℝ, el límite superior de {𝑥𝑛 } se define como:

lim sup 𝑥𝑛 = inf [sup 𝑥𝑘 ],

n 𝑘≥𝑛

y el límite inferior de {𝑥𝑛 } por:

lim inf 𝑥𝑛 = sup [ inf 𝑥𝑘 ] .

𝑛 n 𝑘≥𝑛

Por lo tanto, lim sup 𝑓𝑛 (𝑥) y lim inf 𝑓𝑛 (𝑥) ambos existen en ℝ. Por consiguiente, lim sup 𝑓𝑛 y
lim inf 𝑓𝑛 , de la sucesión de funciones {𝑓𝑛 } esta definido para cada 𝑥 ∈ 𝑋 como:

(lim sup 𝑓𝑛 )(𝑥) = lim sup 𝑓𝑛 (𝑥) y (lim inf 𝑓𝑛 )(𝑥) = lim inf 𝑓𝑛 (𝑥).

Teorema 4. Para una sucesión {𝑓𝑛 } de funciones medibles, la siguiente afirmación es válida:

• Si 𝑓𝑛 → 𝑓, entonces 𝑓 es una función medible.

Demostración.

Sea 𝐴 = {𝑥 ∈ 𝑋 ∶ lim 𝑓𝑛 (𝑥) = 𝑓(𝑥)}. Dado que 𝑓𝑛 → 𝑓 c.d.q., se sigue que 𝜇∗ (𝐴𝑐 ) = 0. Entonces
𝐴𝑐 es medible y por lo tanto, también lo es el conjunto 𝐴. Ahora sea 𝑎 ∈ ℝ. Se observa la siguiente
igualdad:

∞ ∞
1
𝐴 ∩ 𝑓 −1 ((𝑎, ∞)) = 𝐴 ∩ [⋃ ⋂ 𝑓 −1 ((𝑎 + , ∞))]
𝑛
𝑛=1 𝑖=𝑛

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y como cada 𝑓𝑖 es medible se tiene que 𝐴 ∩ 𝑓 −1 ((𝑎, ∞)) es un conjunto medible. Además, 𝐴𝑐 ∩
𝑓((𝑎, ∞)) es un conjunto medible ya que es un subconjunto de un conjunto de medida cero. Por
lo tanto,

𝑓 −1 ((𝑎, ∞)) = [𝐴 ∩ 𝑓 −1 ((𝑎, ∞))] ∪ [𝐴𝑐 ∩ 𝑓 −1 ((𝑎, ∞))]

es un conjunto medible. Esto se sigue directamente del teorema 1, por lo tanto 𝑓 es una función
medible.

Definición 4. [Conjuntos de 𝓢-medibles]. Sea (𝑋, 𝒮, 𝜇) es un espacio de medida fijo. Denotamos

por:

𝕄(𝑋, 𝒮) y 𝕄+ (𝑋, 𝒮)

al conjunto de funciones reales 𝑓: 𝑋 → ℝ que son 𝒮-medibles y al subconjunto de éste consiste

de las funciones no-negativas, respectivamente. De manera análoga definimos:
̅ (𝑋, 𝒮) y 𝕄
𝕄 ̅ + (𝑋, 𝒮),

para funciones extendidas que son 𝒮-medibles.

Definición 5. [𝒮-simple] Sea un espacio medible. Una función 𝑠: 𝑋 → ℝ se llama 𝒮-simple si 𝑠

toma solamente un número finito de valores y es 𝒮-medible.

A continuación se describe a estas funciones. Sea 𝑠: 𝑋 → ℝ una función 𝒮-simple y 𝛼1 , … , 𝛼𝑛

todos los valores (diferentes) tomados por 𝑠; si
𝐸𝑖 = 𝑠 −1 ({𝛼𝑖 }) = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑠(𝑥) = 𝛼𝑖 },
entonces

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𝐸𝑖 ∈ 𝒮, (𝑖 = 1, … , 𝑛), 𝐸𝑖 ∩ 𝐸𝑗 = ∅ (𝑖 ≠ 𝑗),
∞ 𝑛

𝑋 = ⋃ 𝐸1 y 𝑠 = ∑ 𝛼𝑖 𝜒𝐸𝑖 . 3.1
𝑛=1 𝑖=1

Inversamente, si 𝑠 es una combinación lineal de funciones características de conjuntos ajenos en

𝒮, entonces es 𝒮-medible. Concretamente si 𝑠 = ∑𝑛𝑖=1 𝛽𝜒𝐹𝑖 entonces para todo 𝑐 ∈ ℝ:
∅, si 𝛽𝑖 ≤ 𝑐 para todo
{𝑥 ∈ 𝑋: 𝑠(𝑥) > 𝑐 } = { 𝑖 = 1, … , 𝑛
⋃{𝐹𝑖 : 𝛽𝑖 > 𝑐} , en caso contrario,

por lo tanto es 𝒮- medible. Así, 𝑠 es 𝒮-simple si y sólo si es una combinación lineal de funciones
características de conjuntos ajenos en 𝒮. A la descripción de 𝑠 como en 3.1 con los 𝛼𝑖 diferentes
y con los 𝐸𝑖 ajenos, la llamaremos canónica.

Definición 6. [Integral de funciones simples no negativas]. Sea 𝑠: 𝑋 → ℝ una función simple y

no negativa. Sea 𝑠 = ∑𝑛𝑗=𝑖 𝛼𝑗 𝜒𝐸𝑖 su descripción canónica. Definimos la integral de 𝒔 con respecto

a la medida 𝜇, denotada por ∫ 𝑠 𝑑𝜇 como el número real, dado por:

𝑛

∫ 𝑠 𝑑𝜇 = ∑ 𝛼𝑗 𝜇(𝐸𝑗 ).
𝑗=1

La definición anterior tiene la desventaja de requerir la descripción canónica de 𝑠, sin embargo

será posible eliminar esta restricción en cuanto se establezcan las siguientes propiedades.

Definición 7. [Función escalonada]. Una función 𝜙 es llamada función escalonada si 𝜙 tiene una
representación de la forma 𝜙 = ∑𝑚
𝑗=1 𝑏𝑗 𝜒𝛽𝑖 , donde cada 𝛽𝑗 es un conjunto que tiene medida

finita, esto quiere decir que 𝜇(𝛽𝑗 ) < ∞.

Definición 8.[Función superior]. Una función 𝑓: 𝑋 → ℝ es llamada función superior si existe una
sucesión {𝜙𝑛 } de funciones escalonadas tal que:
a) 𝜙𝑛 ↑ 𝑓 c.d.q. y,

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b) lim ∫ 𝜙𝑛 𝑑𝜇 < ∞.

La colección de todas las funciones superiores se denota por 𝒰.

Definición 9.[Integral de Lebesgue ] Sea 𝑓 una función función semicontinua superiormente tal
que 𝜙𝑛 → 𝑓 es convergente. Entonces la integral de Lebesgue (o simplemente integral) de 𝑓 se
define por

∫ 𝑓 𝑑𝜇 = lim ∫ 𝜙𝑛 𝑑𝜇
𝑛→∞

Una vez más, se hace hincapié en el hecho de que el valor de la integral de Lebesgue de función
superior es independiente de la sucesión de funciones escalonadas.

4.1.2. Propiedades

Proposición 2. Sean 𝑠, 𝑡 ∈ 𝕄+ (𝑋, 𝒮) y 𝑐 ≥ 0 dodos, entonces:

a) ∫ 𝑐 ⋅ 𝑠 𝑑𝜇 = 𝑐 ∫ 𝑠 𝑑𝜇.
b) ∫(𝑠 + 𝑡)𝑑𝜇 = ∫ 𝑠 𝑑𝜇 + ∫ 𝑡 𝑑𝜇.

Demostración.
1) Si 𝑐 = 0, entonces 𝑐𝑠 = 0𝜒𝑥 , así que ∫ 𝑐 ⋅ 𝑠 𝑑𝜇 = 0, 𝜇(𝑋) = 0 = 𝑐∫ 𝑠 𝑑𝜇.
Si 𝑐 > 0 y ∑𝑛𝑗=1 𝛼𝑗 𝜒𝐸𝑗 es la descripción canónica de 𝑠, entonces
𝑛

∑ 𝑐 ⋅ 𝛼𝑗 𝜒𝐸𝑗 ,
𝑗=1

es la descripción canónica de 𝑐 ⋅ 𝑠, así que:

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𝑐 𝑛

∫ 𝑐 ⋅ 𝑠 𝑑𝜇 = ∑ 𝑐 ⋅ 𝛼𝑗 𝜇(𝐸𝑗 ) = 𝑐 ∑ 𝛼𝑗 𝜇(𝐸𝑗 ) = 𝑐 ∫ 𝑠 𝑑𝜇.

𝑗=1 𝑗=1

2) Se escribe a 𝑠 y 𝑡 en su forma canónica:

𝑛 𝑛

𝑠 = ∑ 𝛼𝑗 𝜒𝐸𝑗 y 𝑡 = ∑ 𝛽𝑗 𝜒𝐹𝑗
𝑗=1 𝑗=1

luego entonces 𝑠 + 𝑡 admite la siguiente representación:

𝑛 𝑚

∑ ∑(𝛼𝑗 + 𝛽𝑘 )𝜒𝐸𝑗∩𝐹𝑘 ,
𝑗=1 𝑘=1

la cual podría ser no ser la canónica. Sean 𝑐1 , … , 𝑐𝑝 los distintos números reales del conjunto
{𝛼𝑗 + 𝛽𝑘 : 𝑗 = 1, … , 𝑛; 𝑘 = 1, … , 𝑚}
y

𝐺𝑙 = ⋃{𝐸𝑗 ∩ 𝐹𝑘 : 𝛼1 + 𝛽𝑘 = 𝑐𝑙 }, 𝑙 = 1, ⋯ , 𝑝

Se observa que 𝜇(𝐺𝑙 ) = ∑(𝑙) 𝜇(𝐸𝑗 ∩ 𝐹𝑘 ), en donde la notación ∑𝑙 ⬚ significa que la suma se
extiende sobre las parejas (𝑗, 𝑘) tales que 𝛼𝑗 + 𝛽𝑘 = 𝑐𝑙 . En estos términos, la descripción
canónica de 𝑠 + 𝑡 esta dada por:
𝑝

∑ 𝑐𝑙 𝜒𝐺𝑙 ,
𝑙=1

por lo que
𝑝 𝑝

∫(𝑠 + 𝑡) 𝑑𝜇 = ∑ 𝑐𝑙 𝜇(𝐺𝑙 ) = ∑ ∑ 𝑐𝑙 𝜇(𝐸𝑗 ∩ 𝐹𝑘 )

𝑙=1 𝑙=1 (𝑙)
𝑝 𝑛 𝑚

= ∑ ∑(𝛼𝑗 + 𝛽𝑘 )𝜇(𝐸𝑗 ∩ 𝐹𝑘 ) = ∑ ∑(𝛼𝑗 + 𝛽𝑘 )𝜇(𝐸𝑗 ∩ 𝐹𝑘 )

𝑙=1 (𝑙) 𝑗=1 𝑘=1

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𝑛 𝑚 𝑚 𝑛

= ∑ 𝛼𝑗 ∑ 𝜇(𝐸𝑗 ∩ 𝐹𝑘 ) + ∑ 𝛽𝑗 ∑ 𝜇(𝐸𝑗 ∩ 𝐹𝑘 )
𝑗=1 𝑘=1 𝑘=1 𝑗=1
𝑛 𝑚

∑ 𝛼𝑗 𝜇(𝐸𝑗 ) + ∑ 𝛽𝑘 𝜇(𝐹𝑘 ) = ∫ 𝑆 𝑑𝜇 + ∫ 𝑡 𝑑𝜇 .
𝑗=1 𝑘=1

Por inducción, es posible generalizar a proposición 2 b) para cualquier numero finito.

Teorema 5. Si 𝑓 y 𝑔 son funciones superiores tales que 𝑓 ≥ 𝑔 c.d.q., entonces ∫ 𝑓 𝑑𝜇 ≥ ∫ 𝑔 𝑑𝜇.

En particular si 𝑓 ∈ 𝒰 y satisface 𝑓 ≥ 0 c.d.q., entonces ∫ 𝑓 𝑑𝜇 ≥ 0.

Demostración.
Sea {𝜙𝑛 } y {𝜓𝑛 } sucesiones para 𝑓 y 𝑔, respectivamente, entonces min{𝜙𝑛 , 𝜓𝑛 } ↑ 𝑔 c.d.q., y así ,
1
min{𝜙𝑛 , 𝜓𝑛 } es una sucesión que genera a 𝑔. Entonces se tiene ∫ 𝜙𝑛 𝑑𝜇 ≥ ∫ 2 (𝜙𝑛 + 𝜓𝑛 −

|𝜙𝑛 − 𝜓𝑛 |)𝑑𝜇 para cada 𝑛. Por lo tanto,

1
∫ 𝑓 𝑑𝜇 = lim ∫ 𝜙𝑛 𝑑𝜇 ≥ lim ∫ (𝜙𝑛 + 𝜓𝑛 − |𝜙𝑛 − 𝜓𝑛 |) 𝑑𝜇 = ∫ 𝑔 𝑑𝜇
𝑛→∞ 𝑛→∞ 2

con lo que se obtiene la desigualdad.

Teorema 6. Sea 𝑓: 𝑋 → ℝ una función. Si existe una sucesión {𝑓𝑛 } de funciones superiores tal
que 𝑓𝑛 < 𝑓𝑛+1 , 𝑓𝑛 → 𝑓 c.d.q. y el lim ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇 < ∞, entonces 𝑓 es una función superior y
∫ 𝑓 𝑑𝜇 = lim ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇.

Demostración.
Para cada 𝑖 se elige una sucesión {𝜙𝑛𝑖 } de funciones superiores, tal que 𝜙𝑛𝑖 ↑𝑛 𝑓𝑖 c.d.q. Ahora para
cada 𝑛 sea, 𝜓𝑛 = max {𝜙𝑛𝑖 , … , 𝜙𝑛𝑛 }, y hay que notar cada 𝜓𝑛 es una función escalonada tal que

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𝜓𝑛 ↑ 𝑓 c.d.q. Además, observar que 𝜓𝑛 < 𝑓𝑛 para cada 𝑛, y en consecuencia, lim ∫ 𝜓𝑛 𝑑𝜇 ≤

lim ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇 < ∞ . Ahora, dada cualquier 𝑖 se tiene 𝜙𝑛𝑖 ≤ 𝜓𝑛 para toda 𝑛 ≥ 𝑖, se sigue que
∫ 𝑓𝑖 𝑑𝜇 = lim ∫ 𝜙𝑛𝑖 𝑑𝜇 ≤ lim ∫ 𝜓𝑛 𝑑𝜇 para todo 𝑖.
𝑛→∞ 𝑛→∞

lim ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇 = lim ∫ 𝜓𝑛 𝑑𝜇 = ∫ 𝑓 𝑑𝜇.

𝑛→∞ 𝑛→∞

4.1.3. Comparación contra la integral de Riemann

Se revisa la relación que existe entre la integral de Lebesgue y la integral de Riemann,

limitándonos al caso más sencillo de la medida lineal de Lebesgue en la recta.

Teorema. Si existe la integral de Riemann

𝑏

𝐼 = (𝑅) ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ,
𝑎

entonces 𝑓 es integrable según Lebesgue y

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝜇 = 𝐼.
[𝑎,𝑏]

Demostración. Para cada 𝑛 ∈ ℕ se considera 𝑃𝑛 la partición del segmento [𝑎, 𝑏] en 2𝑛 intervalos

mediante los puntos:
𝑘
𝑥𝑘 = 𝑎 + (𝑏 − 𝑎)
2𝑛

Para el cálculo de la integral de Riemann se toman:

𝑚𝑛𝑘 = inf {𝑓(𝑥): 𝑥 ∈ [𝑥𝑘−1 , 𝑥𝑘 ]}
𝑀𝑛𝑘 = sup {𝑓(𝑥): 𝑥 ∈ [𝑥𝑘−1 , 𝑥𝑘 ]}

La sumas inferior y superior de 𝑓 para esta partición del intervalo [𝑎, 𝑏] están dadas
respectivamente por:

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Unidad 4. Integral de Lebesgue

2𝑛
𝑏−𝑎
𝐿(𝑃𝑛 , 𝑓) = 𝑛 ∑ 𝑚𝑛𝑘
2
𝑘=1
2𝑛
𝑏−𝑎
𝑈(𝑃𝑛 , 𝑓) = 𝑛 ∑ 𝑀𝑛𝑘 ,
2
𝑘=1

Como 𝑓 es Riemann integrable, se cumple que:

𝐼 = lim 𝑈(𝑃𝑛 , 𝑓) = lim 𝐿(𝑃𝑛 , 𝑓).
𝑛→∞ 𝑛→

Se eligen

𝑓𝑛 (𝑥) = 𝑀𝑛𝑘 , 𝑥 ∈ [𝑥𝑘−1 , 𝑥𝑘 ]

𝑓𝑛 (𝑥) = 𝑚𝑛𝑘 , 𝑥 ∈ [𝑥𝑘−1 , 𝑥𝑘 ]

En el punto 𝑥 = 𝑏 las funciones 𝑓𝑛 y 𝑓𝑛 pueden ser definidas arbitrariamente. Se deja como

practica el ejercicio de probar que las integrales de Riemann son:

∫ 𝑓𝑛 (𝑥)𝑑𝜇 = 𝑈(𝑃, 𝑓),

[𝑎,𝑏]

∫ 𝑓𝑛 (𝑥)𝑑𝜇 = 𝐿(𝑃, 𝑓)
[𝑎,𝑏]

Como la sucesión {𝑓𝑛 } es no creciente y la sucesión {𝑓𝑛 } no decreciente, se tiene que en casi

todos los puntos

𝑓𝑛 (𝑥) ⟶ 𝑓(𝑥) ≥ 𝑓(𝑥), 𝑓𝑛 (𝑥) ⟶ 𝑓(𝑥) ≤ 𝑓(𝑥)

Esto ocurre por las propiedades de las sucesiones.

Por las propiedades de la integral de Lebesgue tenemos que:

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝜇 = lim ∫ 𝑓𝑛 (𝑥)𝑑𝜇 = lim 𝑈(𝑃, 𝑓) = 𝐼 = lim 𝐿(𝑃, 𝑓) = lim ∫ 𝑓𝑛 (𝑥)𝑑𝜇

𝑛→∞ 𝑛→∞ 𝑛→∞ 𝑛→∞
[𝑎,𝑏] [𝑎,𝑏] [𝑎,𝑏]

= ∫ 𝑓 (𝑥 )𝑑𝜇
[𝑎,𝑏]

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Unidad 4. Integral de Lebesgue

De manera que:

∫ |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥)| 𝑑𝜇 = ∫ [𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥)] 𝑑𝜇 = 0

[𝑎,𝑏] [𝑎,𝑏]

y por consiguiente en casi todos los puntos de [𝑎, 𝑏] se cumple que:

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥) = 0

es decir,

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥)

y por lo tanto

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝜇 = 𝐼.
[𝑎,𝑏]

Las siguientes observaciones se darán para mostrar algunas diferencias respecto a estos dos tipos
de integrales.

Existen funciones acotas que son integrables según Lebesgue, pero no integrables según
Riemann, como se verá en el siguiente ejemplo.

Ejemplo.

La función de Dirichlet dada por:

1, 𝑥∈ℚ
𝔇(𝑥) = {
0, 𝑥 ∈ℝ∖ℚ

Es Lebesgue integrable, pero no integrable según Riemann.

Las funciones no acotadas no son integrables según Riemann, pero muchas de ellas son
integrables según Lebesgue. En particular cualquier función 𝑓 (𝑥 ) ≥ 0 para la cual la integral de
Riemann

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Unidad 4. Integral de Lebesgue

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎+𝜀

existe para cada 𝜀 > 0 y tiene un límite finito 𝐼 cuando 𝜀 ⟶ 0, es integrable en [𝑎, 𝑏] según
Lebesgue y
𝑏
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝜇 = lim ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ,
𝜀→0
𝑎+𝜀
[𝑎,𝑏]

Se puede ver las integrales impropias

𝑏
𝑏
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = lim ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ,
𝜀→0
𝑎+𝜀
𝑎

en el caso en que
𝑏
lim ∫ |𝑓(𝑥)|𝑑𝑥 = ∞,
𝜀→0 𝑎+𝜀

no existen en el sentido de Lebesgue, ya que la integrabilidad de 𝑓(𝑥) implica la integrabilidad

de |𝑓(𝑥)|. Por ejemplo, la integral
1
1 1
∫ sen 𝑑𝑥
𝑥 𝑥
0

existe como integral impropia de Riemann (convencionalmente convergente), pero no existe

como integral de Lebesgue.

Si una función se considera en toda la recta (o en una semirrecta), su integral de Riemann puede
existir solamente en el sentido impropio. Si esta integral converge absolutamente, también
existirá en este caso la correspondiente integral de Lebesgue teniendo el mismo valor. En cambio,
si esta integral converge convencionalmente, la función no será integrable en el sentido de
Lebesgue. Por ejemplo, la función

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Unidad 4. Integral de Lebesgue

sen 𝑥
𝑥

no es integrable según Lebesgue en toda la recta ya que

∞
sen 𝑥
∫ | | 𝑑𝑥 = ∞.
−∞ 𝑥

Sin embargo, como se sabe, la integral impropia

∞
sen 𝑥
∫ | | 𝑑𝑥
−∞ 𝑥

existe y es igual a 𝜋.

4.2. Integral de Lebesgue de una función acotada sobre un conjunto

de medida finita

El teorema de convergencia monótona tiene la desventaja de ser aplicable sólo bajo condiciones
muy restrictivas, sin embargo un color ario de éste, conocido como el Lema de P. Fatou (1878-
1929), puede ser usado con sucesiones de funciones no necesariamente convergentes. Es
interesante hacer notar que este resultado fue probado por Fatou en el contexto de series
trigonométricas.

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Unidad 4. Integral de Lebesgue

4.2.1. Lema de Fatou

Definición 1. [Lebesgue integrable]. Una función 𝑓: 𝑋 → ℝ es llamada Lebesgue integrable (o

simplemente integrable) si existen dos funciones superiores 𝑢 y 𝑣 tales que 𝑓 = 𝑢 − 𝑣. La
integral de Lebesgue se define por

∫ 𝑓 𝑑𝜇 = ∫ 𝑢 𝑑𝜇 − ∫ 𝑣 𝑑𝜇.

Cabe señalar que el valor de la integral es independiente de la representación como una

diferencia de dos funciones superiores. De hecho, si 𝑓 = 𝑢 − 𝑣 = 𝑢1 − 𝑣1 c.d.q. tal que las
funciones 𝑢, 𝑣, 𝑢1 y 𝑣1 son funciones superiores, entonces 𝑢 + 𝑣1 = 𝑣 + 𝑢1 c.d.q. y por las
propiedades de la integral se tiene ∫ 𝑢 𝑑𝜇 − ∫ 𝑣 𝑑𝜇 = ∫ 𝑢1 𝑑𝜇 − ∫ 𝑣1 𝑑𝜇.

Teorema 1. La colección de todas las funciones Lebesgue integrable es un espacio de funciones.

Demostración.
Sea 𝑓 y 𝑔 dos funciones integrables con representación 𝑓 = 𝑢 − 𝑣 c.d.q. y 𝑔 = 𝑢1 − 𝑣1 c.d.q.
Entonces se cumplen las siguientes igualdades

𝑓 + 𝑔 = (𝑢 + 𝑢1 ) − (𝑣 + 𝑣1 ),
𝛼𝑓 = 𝛼𝑢 − 𝛼𝑣 si 𝛼 ≥ 0,
𝛼𝑓 = [(−𝛼)𝑣] − [(−𝛼)𝑢] si 𝛼 < 0, y
𝑓 + = (𝑢 − 𝑣)+ .

expresar las funciones anteriores como las diferencias de dos funciones superiores. Esto
demuestra que la colección de todas las funciones integrables es un espacio de funciones.

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Unidad 4. Integral de Lebesgue

Teorema 2. Si 𝑓 y 𝑔 son dos funciones integrables, entonces

∫(𝛼 𝑓 + 𝛽𝑔) 𝑑𝜇 = 𝛼 ∫ 𝑓 𝑑𝜇 + 𝛽 ∫ 𝑔 𝑑𝜇

para toda 𝛼, 𝛽 ∈ ℝ.

Teorema 3. Sea 𝑓: 𝑋 → ℝ una función de medida que satisface 𝑓(𝑥) ≥ 0 c.d.q. para toda 𝑥.
Entonces existe una sucesión {𝜙𝑛 } de funciones simples tal que 0 ≤ 𝜙𝑛 (𝑥) y 𝜙𝑛 (𝑥) → 𝑓(𝑥) para
toda 𝑥 ∈ 𝑋.

Demostración.
Para cada 𝑛 sea 𝐴𝑖𝑛 = {𝑥 ∈ 𝑋 ∶ 2−𝑛 ⋅ (𝑖 − 1) ≤ 𝑓(𝑥) < 2−𝑛 ⋅ 𝑖} para cada 𝑖 = 1,2, … , 𝑛2𝑛 , y
𝑗
obsérvese que 𝐴𝑖𝑛 ∩ 𝐴𝑛 = ∅ si 𝑖 ≠ 𝑗. Dado que 𝑓 es medible, todas las 𝐴𝑖𝑛 son conjuntos
medibles.

𝑛
Ahora, para cada 𝑛 defínase 𝜙𝑛 = ∑𝑛⋅2
𝑖=1 2
−𝑛 (𝑖
− 1)𝜒𝐴𝑖𝑛 , y nota que {𝜙𝑛 } es una sucesión de

funciones simples. Además, se verifica que 0 ≤ 𝜙𝑛 (𝑥) ≤ 𝜙𝑛+1 ≤ 𝑓 (𝑥) se cumple para todo 𝑥
y toda 𝑛. Más aún, si 𝑥 es fijo, entonces 0 ≤ 𝑓(𝑥) − 𝜙𝑛 (𝑥) ≤ 2−𝑛 la igualdad vale para aquellas
𝑛 sufientemente grandes. Por lo tanto, 𝜙𝑛 (𝑥) ↑ 𝑓(𝑥) se cumple para todo 𝑥, y prueba del
teorema ésta terminado.

Da por finalizado el teorema.

Teorema 4. Si una función integrable 𝑓 satisface 𝑓 ≥ 0 c.d.q., entonces 𝑓 es una función superior.

Demostración.

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Unidad 4. Integral de Lebesgue

Sean 𝑢 y 𝑣 funciones superiores tales que 𝑓 = 𝑢 − 𝑣 c.d.q. Así como 𝑢 y 𝑣 son límites de una
sucesión de funciones escalonadas c.d.q., existe una sucesión {𝜓𝑛 } de funciones escalonadas tal
que 𝜓𝑛 → 𝑓 c.d.q. Dado que 𝑓 ≥ 0 c.d.q., se sigue que 𝜓𝑛+ → 𝑓 c.d.q.

Por el teorema 3, existe una sucesión {𝑠𝑛 } de funciones simples que satisfacen que 0 ≤ 𝑠𝑛 ↑ 𝑓
c.d.q. Ahora, para cada 𝑛 sea 𝜙𝑛 = min{𝑠𝑛 , max{𝜓𝑖+: 𝑖 = 1. . 𝑛}}, entonces {𝜙𝑛 } es una sucesión
de funciones escalonadas tales que 0 ≤ 𝜙𝑛 ↑ 𝑓 c.d.q. Basta mostrar que {∫ 𝜙𝑛 𝑑𝜇} es acotado.
En efecto, de 𝜙𝑛 + 𝑣 ≤ 𝑓 + 𝑣 ≤ 𝑢 c.d.q. y de la monotonía y la linealidad de la integral se sigue
que ∫ 𝜙𝑛 𝑑𝜇 + ∫ 𝑣 𝑑𝜇 ≤ ∫ 𝑢 𝑑𝜇, y además ∫ 𝜙𝑛 𝑑𝜇 ≤ ∫ 𝑢 𝑑𝜇 − ∫ 𝑣 𝑑𝜇 < ∞ para toda 𝑛. La
prueba del teorema está completa.

Si 𝑓 es una función integrable, entonces por el teorema pasado 𝑓 + y 𝑓 − son ambas funciones
superiores, y también 𝑓 = 𝑓 + + 𝑓 − es una descomposición de 𝑓 como una diferencia de dos
funciones superiores positivas. En particular,

∫ 𝑓 𝑑𝜇 = ∫ 𝑓 + 𝑑𝜇 − ∫ 𝑓 − 𝑑𝜇.

Usualmente esta fórmula es usada por algunos autores para definir la integral de Lebesgue.

Teorema 5. Sea 𝑓 una función medible. Si existen dos funciones integrables ℎ y 𝑔 tal que ℎ ≤
𝑓 ≤ 𝑔 c.d.q., entonces 𝑓 es también una función integrable.

Demostración.
Se escribe la desigualdad en la forma 0 ≤ 𝑓 − ℎ ≤ 𝑔 − ℎ c.d.q., se puede suponer sin pérdida de
generalidad que 0 ≤ 𝑓 ≤ 𝑔 casi donde quiera.

Por el teorema 4, 𝑔 es una función superior. Entonces existe una sucesión {𝜙𝑛 } de funciones
escalonadas tal que 0 ≤ 𝜙𝑛 ↑ 𝑔 c.d.q. Por el teorema 3 existe una sucesión {𝜓𝑛 } de funciones

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Unidad 4. Integral de Lebesgue

simples tales que 0 ≤ 𝜓𝑛 ↑ 𝑓 c.d.q. Pero entonces {min{𝜙𝑛 , 𝜓𝑛 }} es una sucesión de funciones
escalonadas tal que min{𝜙𝑛 , 𝜓𝑛 } ↑ 𝑓 c.d.q. y ∫ min{𝜙𝑘 , 𝜓𝑘 } 𝑑𝜇 ≤ lim ∫ 𝜙𝑛 𝑑𝜇 = ∫ 𝑔 𝑑𝜇 < ∞
para toda 𝑘. Así 𝑓 ∈ 𝒰, por lo tanto 𝑓 es una función integrable.

Teorema 6. [Levi] Supón que una sucesión de funciones integrables satisface 𝑓𝑛 ≤ 𝑓𝑛+1 c.d.q.
para cada 𝑛 y lim ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇 < ∞. Entonces existe una función 𝑓 tal que 𝑓𝑛 ↑ 𝑓 c.d.q. (i por lo tanto
∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇 ↑ ∫ 𝑓𝑑𝜇 es válido).

Demostración.

Sustituyendo {𝑓𝑛 } por {𝑓𝑛 − 𝑓1 } si es necesario. Se asume sin pérdida de generalidad que 𝑓𝑛 ≥ 0
c.d.q para cada 𝑛. Además, se asume que 0 ≤ 𝑓𝑛 (𝑥) < 𝑓𝑛+1 para toda 𝑥 ∈ 𝑋. Sea 𝐼 =
lim ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇 < ∞. Para cada 𝑥 ∈ 𝑋 sea 𝑔(𝑥) = lim 𝑓𝑛 (𝑥) ∈ ℝ ∪ {−∞, ∞ }, se considera el
conjunto

𝐸 = {𝑥 ∈ 𝑋 ∶ 𝑔(𝑥) = ∞}.

Entonces, 𝐸 =∩∞ ∞
𝑖=1 [∪𝑛=1 {𝑥 ∈ 𝑋 ∶ 𝑓𝑛 (𝑥) > 𝑖}], y entonces 𝐸 es un conjunto medible. Así, se

observa que 𝜇∗ (𝐸) = 0. Nota que cada función 𝑓𝑛 es una función superior. Así, para cada 𝑖 existe
una sucesión {𝜙𝑛𝑖 } de funciones escalonadas tal que 0 ≤ 𝜙𝑛𝑖 ↑𝑛 𝑓𝑖 c.d.q.

Para cada 𝑛 sea 𝜓𝑛 = sup 𝜙𝑛𝑖 , y nótese que {𝜓𝑛 } es una sucesión de funciones escalonadas tal
𝑖≥1

que 𝜓𝑛 ↑ 𝑔 c.d.q. y el lim ∫ 𝜓𝑛 𝑑𝜇 = lim ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇 = 𝑙. En particular, para cada 𝑘 la sucesión de

funciones escalonadas {min{𝜓𝑛 , 𝑘𝜒𝐸 }} satisface min{𝜓𝑛 , 𝑘𝜒𝐸 } ↑ 𝑘𝜒𝐸 c.d.q esto se sigue que
𝜇 ∗ (𝐸) < ∞ y 𝑘𝜇 ∗ (𝐸) ≤ ∫ 𝜓𝑛 𝑑𝜇 = 𝑙 < ∞ para cada 𝑘. Entonces 𝜇∗ (𝐸) = 0.

Partiendo de la definición 𝑓: 𝑋 → ℝ por 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) si 𝑥 ≠ 𝐸 y 𝑓(𝑥) si 𝑥 ∈ 𝐸. Entonces 𝑓𝑛 ↑

𝑓c.d.q. y el resultado se sigue de teorema 6 de la sección de propiedades.

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Unidad 4. Integral de Lebesgue

Teorema 7. Sea {𝑓𝑛 } una secuencia de funciones integrables no negativas tal que ∑∞
𝑛=1 ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇 <

∞. Entonces ∑∞
𝑛=𝑖 𝑓𝑛 define una función integrable y

∞ ∞

∫ (∑ 𝑓𝑛 ) 𝑑𝜇 = ∑ ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇.
𝑛=1 𝑛=1

Demostración.

Para cada 𝑛 sea 𝑔𝑛 = ∑𝑛𝑖=1 𝑓𝑖 , y nótese que 𝑔𝑛 es una función tal que 𝑔𝑛 ↑ ∑∞
𝑖=1 𝑓𝑖 c.d.q. Ahora,

por el Teorema de Levi, ∑∞

𝑛=1 𝑓𝑛 define una función integrable, y
∞ ∞

∑ ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇 = lim ∫ 𝑔𝑛 𝑑𝜇 = ∫ (∑ 𝑓𝑛 ) 𝑑𝜇,
𝑛→∞
𝑛=1 𝑛=1

con lo que termina la prueba.

Teorema 8. [Lema de Fatou] Sea {𝑓𝑛 } una sucesión de funciones integrables tal que 𝑓𝑛 ≥ 0 c.d.q.
para cada 𝑛 y lim inf ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇 < ∞. Entonces lim inf 𝑓𝑛 define una función integrable, y

∫ lim inf 𝑓𝑛 𝑑𝜇 ≤ lim inf ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇.

Demostración.
Sin pérdida de generalidad, se puede suponer que 𝑓𝑛 ≥ 0 para toda 𝑥 ∈ 𝑋 y y toda 𝑛. Dada una
𝑛, defínase 𝑔𝑛 = inf{𝑓𝑖 (𝑥): 𝑖 > 𝑛} para cada 𝑥 ∈ 𝑋. Entonces cada 𝑔𝑛 es una función medible, y
0 ≤ 𝑔𝑛 ≤ 𝑓𝑛 para toda 𝑛. Entonces por el teorema 5 existe una función integrable 𝑔 tal que 𝑔𝑛 ↑
𝑔 c.d.q. Se deduce que 𝑔 = lim inf 𝑓𝑛 c.d.q., entonces el limite lim inf 𝑓𝑛 define una función
integrable. Más aún

∫ lim inf 𝑓𝑛 𝑑𝜇 = ∫ 𝑔 𝑑𝜇 = lim ∫ 𝑔𝑛 𝑑𝜇 ≤ lim inf ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇,

𝑛→∞

y la prueba termina.

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Unidad 4. Integral de Lebesgue

Ahora estás en condiciones de afirmar y probar la convergencia dominada de Lebesgue uno de

los teoremas más importantes de la teoría de la integración.

Teorema 9. [Convergencia dominada de Lebesgue] Sea {𝑓𝑛 } sea una sucesión de funciones
integrables que satisfacen |𝑓𝑛 | < 𝑔 c.d.q. para toda 𝑛 y alguna función fija e integrable 𝑔. Si 𝑓𝑛 →
𝑓 c.d.q. entonces 𝑓 define una función integrable y

lim ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇 = ∫ lim 𝑓𝑛 𝑑𝜇 = ∫ 𝑓 𝑑𝜇.

𝑛→∞ 𝑛→∞

Demostración. Nota que |𝑓| ≤ 𝑔 c.d.q. y la integrabilidad de 𝑓 se sigue del teorema 5. Observa
que la sucesión {𝑔 − 𝑓𝑛 } satisface las hipótesis del Lema de Fatou y por otra parte,
lim inf(𝑔 − 𝑓𝑛 ) = 𝑔 − 𝑓 c.d.q. Así,

∫ 𝑔 𝑑𝜇 − ∫ 𝑓 𝑑𝜇 = ∫(𝑔 − 𝑓)𝑑𝜇 = ∫ lim inf(𝑔 − 𝑓𝑛 )𝑑𝜇

≤ lim inf ∫(𝑔 − 𝑓𝑛 )𝑑𝜇 = ∫ 𝑔𝑑𝜇 − lim sup ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇,

y por lo tanto,

lim sup ∫ 𝑓𝑛 ≤ ∫ 𝑓 𝑑𝜇.

Del mismo modo, el Lema de Fatou aplica a la sucesión {𝑔 − 𝑓𝑛 } produce

∫ 𝑔 𝑑𝜇 + ∫ 𝑓 𝑑𝜇 = ∫(𝑔 + 𝑓)𝑑𝜇 = ∫ lim inf(𝑔 − 𝑓𝑛 ) 𝑑𝜇

≤ lim inf ∫(𝑔 − 𝑓𝑛 )𝑑𝜇 = ∫ 𝑔 𝑑𝜇 + lim inf ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇,

y así

∫ 𝑓 𝑑𝜇 ≤ lim inf ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇.

Entonces el límite existe en ℝ, y el lim ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇 = ∫ 𝑓 𝑑𝜇 es válido.

El siguiente teorema caracteriza las funciones Lebesgue integrables en términos de alguna
propiedad dada. Se emplea generalmente para demostrar que todas las funciones Lebesgue
integrables poseen una propiedad determinada.

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Unidad 4. Integral de Lebesgue

Teorema 10. Sea (𝑋, 𝒮, 𝜇) un espacio de medida y sea (𝑃) una propiedad que puede o no tener
una función integrable. Asúmase que:
a) Si 𝑓 y 𝑔 son funciones integrables con la propiedad (𝑃), entonces 𝑓 + 𝑔 y 𝛼𝑓 para toda
𝛼 ∈ ℝ tienen la propiedad (𝑃).
b) Si 𝑓 es una función integrable de manera que para cada 𝜖 > 0 existe una función
integrable 𝑔 con la propiedad (𝑃) satisface ∫ |𝑓 − 𝑔| 𝑑𝜇 < 𝜖, entonces 𝑓 tiene la
propiedad (𝑃).
c) Para cada 𝐴 ∈ 𝒮 tal que 𝜇(𝐴) < ∞, la función característica 𝒳𝐴 tiene la propiedad (𝑃).

Entonces, cada función integrable tiene la propiedad (𝑃).

Demostración.
Supón primero que 𝐴 es una 𝜎-álgebra tal que 𝜇 ∗ (𝐴) < ∞. Así, existe una sucesión de conjuntos
∞
disjuntos {𝐴𝑛 } de 𝒮 tal que 𝐴 = ⋃∞
𝑛=1 𝐴𝑛 . Hacer 𝐵𝑛 = ⋃𝑘=1 𝐴𝑘 para cada 𝑛 y nótese que 𝐵𝑛 ↑ 𝐴.

De 𝜒𝐵𝑛 = ∑∞
𝑘=1 𝜒𝐴𝑘 y de los incisos (c) y (a), puedes ver que 𝜒𝐵𝑛 tiene la propiedad (𝑃) para

cada 𝑛. Dada ∫ |𝜒𝐴 − 𝜒𝐵 𝑛 | 𝑑𝜇 = 𝜇∗ (𝐴) − 𝜇(𝐵𝑛 ) → 0, se deduce a partir de (b) que 𝜒𝐴 tiene a
la propiedad (𝑃).

Después, supón que 𝐴 es un conjunto medible de medida finita y sea 𝜖 > 0. Entonces Existe una
𝜎-álgebra 𝐵 de medida finita tal que 𝐴 ⊆ 𝐵 y 𝜇∗ (𝐵) < 𝜇 ∗ (𝐴) + 𝜖. Esto implica ∫ |𝜒𝐴 − 𝜒𝐵 |𝑑𝜇 =
𝜇 ∗ (𝐵) − 𝜇∗ (𝐴) < 𝜖. De lo anterior y de (𝑏), se infiere que 𝜒𝐴 satisface la propiedad (𝑃).

Ahora, de (𝑎) observa que cada función escalonada satisface la propiedad (𝑃). Pero entonces,
se sigue de (𝑏) que toda función superior satisface la propiedad (𝑃). Dado que cada función
integrable es la diferencia de dos funciones superiores, usando (𝑎), se infiere que en efecto cada
función integrable satisface la propiedad (𝑃).

UnADM | DCEIT | MT | MAMT2 28

Unidad 4. Integral de Lebesgue

Teorema 11. Cada función integrable 𝑓 es integrable sobre cada subconjunto medible de 𝑋.
Además,

∫ 𝑓 𝑑𝜇 + ∫ 𝑓 𝑑𝜇 = ∫ 𝑓 𝑑𝜇
𝐸 𝐸𝑐 𝑋

para cada subconjunto medible 𝐸 de 𝑋.

El resto de esta sección trata de una observación relativa a las integrales de Lebesgue infinitas. Si
𝜙 = ∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 𝜒𝐴𝑖 es la representación estándar de una función 𝜙 positiva simple, entonces la suma
∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 𝜇 ∗ (𝐴𝑖 ) tiene sentido como un número real extendido no-negativo. Si ∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 𝜇 ∗ (𝐴𝑖 ) = ∞,
entonces se acostumbra escribir ∫ 𝜙 𝑑𝜇 = ∞ y se dice que la integral de Lebesgue de 𝜙 es
infinita.

Supón ahora que 𝑓: 𝑋 → ℝ∗+ es una función donde existe una sucesión {𝜙𝑛 } de funciones
positivas simples tal que 𝜙𝑛 ↑ 𝑓 c.d.q. Entonces lim ∫ 𝜙𝑛 𝑑𝜇 existe como un número real
extendido, y puedes ver que lim ∫ 𝜙𝑛 𝑑𝜇 es independiente de la sucesión {𝜙𝑛 } elegida. En caso
de que lim ∫ 𝜙𝑛 𝑑𝜇 = ∞, escribimos ∫ 𝑓 𝑑𝜇 = ∞ y se dice que la integral de Lebesgue de 𝑓 es
infinita, pero no puede decirse que es una función integrable. En este sentido cada función
positiva medible 𝑓 tiene una integral de Lebesgue (finita o infinita) simplemente porque, por el
teorema 3, existe una sucesión {𝜙𝑛 } de funciones positivas simples tal que 𝜙𝑛 ↑ 𝑓 c.d.q.

Además, si 𝑓: 𝑋 → ℝ∗ define una función medible, entonces se puede escribir 𝑓 = 𝑓 + − 𝑓 − y por

lo anterior, ambas integrales ∫ 𝑓 + 𝑑𝜇 y ∫ 𝑓 − 𝑑𝜇 existe como números reales extendidos (no-
negativos). Si una de estas integrales es un número real, entonces la integral de 𝑓 se define como
el número real extendido

∫ 𝑓 𝑑𝜇 = ∫ 𝑓 + 𝑑𝜇 − ∫ 𝑓 − 𝑑𝜇.

UnADM | DCEIT | MT | MAMT2 29

Unidad 4. Integral de Lebesgue

De esta manera, es posible asignar una “integral” a una clase mucho más grande de funciones
medibles de valores reales extendidos.

Una ventaja de la extensión por arriba de la integral es que una serie de teoremas puedes
expresarla sin asumir la integrabilidad de Lebesgue en las funciones. Por ejemplo, el lema de
Fatou puede ser escrito como sigue:

• Si {𝑓𝑛 } es una sucesión de funciones medibles tales que 𝑓𝑛 ≥ 0 c.d.q. para cada n, entonces:

∫ lim inf 𝑓𝑛 𝑑𝜇 ≤ lim inf ∫ 𝑓𝑛 𝑑𝜇

donde, por lo anterior, uno o ambos lados de la desigualdad puede ser infinito.

Cierre de la unidad

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Unidad 4. Integral de Lebesgue

La integral de Lebesgue es de alguna forma la generalización natural del concepto de integral de

funciones medibles en los conjuntos medibles. Una importancia fundamental es la que se
manifiesta en Lema de Fatou: que argumenta la monotonía de la integral bajo sucesiones de
funciones medibles. El contenido de esta unidad es fundamental para el desarrollo de la Teoría
de Integración que es una de las ramas más importantes de la matemática con una aplicación
directa en la estadística y probabilidad. El dominio de esta unidad didáctica permitirá al
estudiante la resolución de problemas planteados en ecuaciones diferenciales ordinarias y
parciales con un entendimiento profundo de las propiedades y teoremas involucrados en la
obtención de tales resultados.

Para saber más

El blog de Terence Tao, http://terrytao.wordpress.com

uno de los matemáticos /
más notables de nuestra
época, entre otras
secciones presenta: libros,
resúmenes de artículos,
apps, etc. sobre

Figura 2. Blog de Terence Tao.

Matemáticas en general
en particular en Teoría de
la Medida.

UnADM | DCEIT | MT | MAMT2 31

Unidad 4. Integral de Lebesgue

Fuentes de consulta

Básica

• Charalambos A.D. (1998). Principles of Real Analysis. USA: Academic Press.

• De Barra, G. (2000). Measure Theory and Integration. India: New Age International.

• Folland, G. (1999). Real Analysis: Modern Techniques and their Applications. USA: Wiley.

• Galaz, F. (2002). Medida e Integral de Lebesgue en ℝ𝑛 .México: University Press.

• Grabisnky, G. (2011). Teoría de la Medida. México: Facultad de Ciencias UNAM.

• Halmos, P. (1991). Measure Theory. USA: Springer Verlag.

• Hawkins T. (1970) Lebesgue theory of integration. Its origins and development: Chelsea
Publishing Company.

• Royden, H; Fitzpatrick, P. (2010). Real Analysis. USA: Pearson.

• Sánchez, C. C. (2004). De los Bernoulli a los Bourbaki. España: Nivola.

• Schram, M. (1996). Introduction to Real Analysis. USA: Prentice Hall.

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