PROPIEDAD: Sean X e Y son variables aleato-
rias, H(X) y H(Y) son funciones de variables
aleatorias. Si X e Y son variables aleatorias
independientes, entonces
E[H(X)H(Y )] = E[H(X)]E[H(Y )].
PROPIEDAD: Si X e Y son variables aleato-
rias independientes, entonces
E(XY ) = E(X)E(Y ).
NOTA: Si E(XY ) 6= E(X)E(Y ) entonces
X e Y NO son variables aleatorias independi-
entes.
PROPIEDAD: Si X e Y son variables aleato-
rias independientes, entonces
cov(X, Y ) = 0.
NOTA: Si cov(X, Y ) 6= 0 entonces X e Y
NO son variables aleatorias independientes.
1
Ejemplo:
Sea (X,Y) un vector donde X es el ingreso
e Y es el consumo, con función de densidad
conjunta:
fXY (x, y) = e x; 0 < y < x < 1
Pruebe si X e Y son v.a. independientes.
Solución:
Primera forma:
E(X) = 2 ; E(Y ) = 1 ; E(XY ) = 3
E(XY ) 6= E(X)E(Y )
entonces X e Y NO son v.a.s independientes.
Segunda forma:
cov(X, Y ) = 2
cov(X, Y ) 6= 0
entonces X e Y NO son v.a.s independientes.
2
ESPERANZA CONDICIONAL
El valor esperado de Y dado X es definido
por:
⇢P
y yPY |X (y | x) , (X, Y ) v.a. discreto
E(Y | X = x) R +1
1 yfY |X (y | x)dy , (X, Y )
v.a. continuo.
E(Y | X = x), como x está fijo, el resultado es una
función del valor de Y dado el x que fijemos.
E(Y | X) es una función de la v.a. X.
E(Y | X) nos proporciona el valor esperado de Y cono-
ciendo (o en función de) el valor de X y es el mejor
pronóstico de Y a partir del conocimiento de X. Se
puede decir que es la parte de Y “explicada” por X.
3
Propiedad 1
E(E[Y |X]) =E[Y ]
Observaciones:
1. Se define la varianza condicional de Y |X, denotada
V [Y |X] o también Y2 |X , mediante
V [Y |X] =E[Y 2|X] (E[Y |X])2
2. 2
Y |Xmide la variabilidad de Y alrededor del pronós-
tico E[Y |X] y Y |X puede verse como el “margen
de error” en el pronóstico de Y a partir de X vía
E[Y |X].
Propiedad 2: V (Y ) =E(V [Y |X])+V (E[Y |X])
4
Ejemplo:
Sea X la cantidad deducible sobre una póliza
de autos e Y la cantidad deducible sobre una
póliza de propietario de casa, tal que la fdp
conjunta está dada por:
X/Y 0 100 200
100 0.2 0.1 0.2
250 0.05 0.15 0.3
Calcule la cantidad deducible que se espera
sobre una póliza de propietario de casa, dado
que la cantidad deducible de póliza de auto es
100.
Solución:
X
E(Y | X) = yPY |X (y | x)
y
X/Y 0 100 200 P(X=x)
100 0.2 0.1 0.2 0.5
250 0.05 0.15 0.3 0.5
P(Y=y) 0.25 0.25 0.5 1
5
X
E(Y | X = 100) = yPY |X (y | x)
y
X
= yPY |X (y | 100)
y
=0(PY |X (0 | 100)) + 100(PY |X (100 | 100)) + 200(PY |X (200 | 100))
P (X = 100, Y = 100) P (X = 100, Y = 200)
=100[ ] + 200[ ]
P (X = 100) P (X = 100)
0.1 0.2
=100( ) + 200( ) = 100
0.5 0.5
6
Ejemplo:
Sea (X,Y) un vector donde X es el ingreso
e Y es el consumo, con función de densidad
conjunta:
fXY (x, y) = e x; 0 < y < x < 1
Calcule la correlación entre X e Y. Interprete
su resultado. ¿Cómo interpretaría E[Y |X]?
Solución:
La fdp condicional de Y dado X=x es:
fXY (x, y)
fY |X (y|x) =
fX (x)
e x 1
fY |X (y|x) = x =
xe x
1
f Y |X (y|x) = ; 0 <y<x
x
7
Z 1
E[Y |X = x] = yfY |X (y|x)dy
Z x1 Z x
1 1
= y dy = ydy
0" x# x 0
2 x
1 y
=
x 2
0
x
E[Y |X = x] =
2
Por lo tanto, dado un ingreso, en promedio la
mitad del mismo se gasta en consumo.
