Introducción Optimización
Carlos Ramos
Agosto 9, 2017
Introducción Optimización con Restricciones de Igualdad Optimización con Restricciones de desigualdad
Optimización no restringida: Derivada=0
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Introducción Optimización con Restricciones de Igualdad Optimización con Restricciones de desigualdad
Optimización con restricciones de igualdad
max u(x1 , x2 )
x1 ,x2
s.a.
p1 x1 + p2 x2 = m
Para este problema, tenemos 2 opciones:
Sustituyendo la restricción directamente en el problema y
proceder a maximizar sin restricciones.
Utilizar el lagrangeano.
Supongamos que u(x1 , x2 ) = lnx1 + lnx2
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Introducción Optimización con Restricciones de Igualdad Optimización con Restricciones de desigualdad
Opción 1: Sustituyendo restricción en función objetivo
De la restricción encontramos que: x1 = m−pp1
2 x2
Sustituyendo en nuestra función objetivo, obtenemos:
m − p2 x2
max ln( ) + lnx2
x2 p1
Tomando condiciones de primer orden (primeras derivadas =0)
FOC wrt x2
p2 p1 1
− + =0
p1 m − p2 x2 x2
m
=⇒ −p2 + − p2 = 0
p2
m
=⇒ p2 x2 =
2
m m
=⇒ p1 x1 = m − =
2 2
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Opción 2: Utilizando Lagrangeano
Escribamos el lagrangeano:
L = ln(x1 ) + ln(x2 ) + λ(m − p1 x1 − p2 x2 )
Tomamos condiciones de primer órden con respecto a x1 , x2 y
λ
∂L 1
= − λp1 = 0
∂x1 x1
∂L 1
= − λp2 = 0
∂x2 x2
∂L
= m − p1 x1 − p2 x2 = 0
∂λ
El resto es algebra donde buscamos soluciones para x1 , x2 , p1 ,
p .
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Optimización con restricciones de desigualdad:
Condiciones Kuhn-Tucker
max u(x1 , x2 )
x1 ,x2
s.a.
p1 x1 + p2 x2 ≤ m
x1 , x2 ≥ 0
Procedemos a escribir el Lagrangeano de manera normal,
ignorando las restricciones de no-negatividad:
L = ln(x1 ) + ln(x2 ) + λ(m − p1 x1 − p2 x2 )
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Condiciones Kuhn-Tucker para Maximización
Las condiciones de Kuhn-Tucker para maximización van
entonces a estar dadas por:
∂L ∂L
≤ 0 x1 ≥ 0 y x =0
∂x1 ∂x1
∂L ∂L
≤ 0 x2 ≥ 0 y x =0
∂x2 ∂x2
∂L ∂L
≥0 λ≥0 y λ =0
∂λ ∂λ
Es fácil ver que la 3era condición de cada lı́nea implica que o
la variable en cuestión es igual a 0 (solución de esquina) ó la
derivada parcial es igual a 0.
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Condiciones Kuhn-Tucker para Minimización
Las condiciones de Kuhn-Tucker para minimización van
entonces a estar dadas por:
∂L ∂L
≥ 0 x1 ≥ 0 y x =0
∂x1 ∂x1
∂L ∂L
≥ 0 x2 ≥ 0 y x =0
∂x2 ∂x2
∂L ∂L
≤0 λ≥0 y λ =0
∂λ ∂λ
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