Trabajo de desarrollo
(Trabajo Final – Victor Ortiz)
Caso de estudio
Indicaciones
Redacta aquí tu trabajo. Recuerda revisar las instrucciones y rúbrica antes de comenzar.
1. En Timbuktu existen solo dos activos riesgosos (Ay B). Adicionalmente, se sabe de p
(A, B) = 1/3 y que existe además un activo libre de riesgo. Se le solicita responder las
siguientes preguntas:
a) ¿Qué activo es menos riesgoso?, y ¿por qué?
R:
Para determinar cual de los activos es menos riesgoso es necesario calcular la varianza de
cada uno de ellos, ya que la varianza es una mediad de la dispersión de los valores en torno al
promedio. Y cuanto a menor sea la varianza menos será el riego asociado con el activo
Con respecto a los activos A y B son los mas riesgosos ya que 1/3 entre los activos mención
que el B es tres veces mas rentable que el A, es decir A seria menos riesgoso con menor
rentabilidad, pero adicional existe otro activo libre de riego que es el con menos riego y A, B
son los más riesgoso
b) Un gerente con aversión al riesgo, ¿qué activo preferiría y por qué?
R:
Un gerente con aversión al riego preferiría un activo que tenga menor varianza o desviación
estándar, ya que esto indica que los retornos del activo son mas estables y predecibles. Dado
que un gerente con aversión al riego busca minimizar la incertidumbre y la volatilidad en su
cartera, además el gerente probablemente preferiría activos mas líquidos como acciones que
cotizan en la bolsa y bonos gubernamentales, en lugar de activos ilíquidos como bienes raíces
o inversiones privadas. esto se debe a que los activos líquidos se pueden vender rápidamente
en caso de necesidad, lo que proporciona una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta a
cambios en las condiciones del mercado, en caso presentado el gerente tiende a disminuir el
riego y debe quedarse con el activo libre de riesgo y en caso de asumir el riego, le convendría
la opción A
2. Con respecto a la correlación lineal, grafique lo siguiente:
a) Correlación positiva perfecta e imperfecta
En este tipo de correlación, los puntos del gráfico se alejan de la línea de regresión, pero
mantienen una dirección general hacia arriba, lo que indica una relación positiva.
b) Correlación negativa imperfecta
En este tipo de correlación, los puntos del gráfico se alejan de la línea de regresión, pero
mantienen una dirección general hacia abajo, lo que indica una relación
c) Sin correlación
En este tipo de correlación, los puntos del gráfico no siguen una dirección clara y no están
agrupados alrededor de una línea de regresión, lo que indica una falta de relación entre las
variables.
3. En el Archivo Excel
4. En el Archivo Excel
5. En el Archivo Excel
6. En el Archivo Excel
Fuentes Bibliográficas
Universidad Autónoma de chile, Canvas -Herramientas económicas y financieras para la
gestión de inversiones https://canvas.uautonoma.cl/courses/31157
