UNIDAD 2: TABLAS DE MORTALIDAD
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LAS TABLAS DE VIDA
Las tablas de vida se emplearán para expresar de manera tabular las distribuciones de supervivencia.
Una tabla de vida especifica un cierto número de vidas a una edad entera inicial x 0.
Al número de vidas a la edad x 0se llama radix.
La función l x corresponde al número esperado de individuos que sobreviven a edad x .
d x denota el número esperado de muertes en ¿.
Si se asume un valor inicial de l 0 entonces es posible expresar cualquier función de supervivencia S0 (x ),
como:
l x =l 0 S0 (x ),
es decir, al conocer la función l 0 es posible calcular los valores de S0 (x ) para valores enteros de x como:
lx
S0 ( x ) = ,
l0
en otras palabras,
l x+ t
S 0 (x+ t) l 0 l x+t
.t p x = = =
S 0 (x ) lx lx
l0
La diferencia entre l x −l x+t es el número esperado defunciones sobre las edades ¿, esto se detonará como
.t d x .
De esta manera,
l x+t
.t q x =1−.t p x =1−
lx
Si t=1, .1 d x =d x , por definición:
.t d x =d x + d x+1 +d x+2 +…+ d x+t −1
EJEMPLO 2.1
Se tiene el siguiente extracto de una tabla de vida.
Obtenga:
a) .4 p20
b) .3∨¿ q ¿
20
c) .2∨2 q20
EDADES FRACCIONADAS
Dada la existencia de tablas de vida, es posible calcular valores para .t p xy .t q x , donde t y x son enteros.
¿Qué pasa cuando t y x NO son enteros? Es necesario hacer supuestos.
Supuestos para edades fraccionales
1. Distribución uniforme de muertes (UDD)
2. Fuerza constante de mortalidad (CFM)
SUPUESTO UDD (Distribución uniforme de muertes)
La idea de este supuesto es emplear una relación denominada U, para crear un vínculo entre el tiempo
futuro de vida acortado K x y el tiempo futuro de vida T x .
Se supone que U U [0 , 1] y que U y K x son independientes.
Entonces para O ≤r < 1 y un valor de x entero:
.r q x =P r [ K x <r ]
¿ Pr [U < r ∩ K x =0 ]
EJEMPLO 2.2
¿Qué pasa si el sufijo del lado izquierdo es mayor a 1?
.2.3 p30
EJEMPLO 2.3
¿Qué pasa si el sufijo del lado derecho de es mayor a 1?
.0.1 p5.4
EJEMPLO 2.4
¿Cómo se puede evaluar .3.6 p4.5 ?
EJEMPLO 2.5
Considere el siguiente extracto de una tabla de vida.
Asuma UDD entre las edades enteras y obtenga:
a) .0.25 q61
b) .2.3 q 60
c)
.0.3 q 62.8
Verificar empleando interpolación.
En ocasiones es necesario calcular la función de densidad de T x y la fuerza de mortalidad para una tabla
de vida.
Bajo el supuesto UDD, se tiene:
f x ( r )=q x para 0 ≤ r <1
Bajo el mismo supuesto:
qx
μ x+r = para 0 ≤ r <1
1−r q x
EJEMPLO 2.6
Para una cierta tabla de vida se conoce:
i. μ80.5=0.0202
ii. μ81.5=0.0408
iii. μ82.5=0.0619
iv. Las muertes se distribuyen uniformes entre las edades enteras.
Calcule la probabilidad de que una persona de edad 80.5 muera dentro de los dos años siguientes.
Supuesto CFM (Fuerza constante de mortalidad)
La idea de este supuesto es que para toda edad x se puede aproximar μ x+r cuando 0 ≤ r <1 por medio de
una constante denotada como ~ μ x.
Esto significa:
1 1
∫ μ x+u du=∫ ~μ x+ u du=~μ x,
0 0
es decir:
p x =e y ~
μ ~
μ x =−ln(¿ p x )¿
x
En este supuesto las probabilidades se calculan como:
r
.r p x =( p¿¿ x ) ¿, 0 ≤ r <1
La ecuación anterior se puede generalizar mediante
r
.r p x+u=( p¿¿ x) ¿, para 0 ≤ r <1 y r +u ≤ 1
¿Qué pasa si r +u>1 ?
.0.8 p30.3
EJEMPLO 2.7
Considere el siguiente extracto de una tabla de vida.
Asuma CFM y obtenga:
a) .0.25 q61
b) .2.3 q 60
c)
.0.3 q 62.8
Verificar empleando interpolación.
Resumen de las fórmulas para los supuestos de edades fraccionales.
En la tabla, x es un entero y 0 ≤ r <1.
TABLAS SELECTAS Y ÚLTIMAS DE VIDA
Una persona que recientemente adquiere una póliza de seguro tiene una menor probabilidad de morir que
una persona de la misma edad perteneciente a una población en general, ya que las aseguradoras suelen
evaluar el riesgo antes de asegurarlo. La probabilidad de que una persona muera siendo que recientemente
adquirió la póliza, se conoce como probabilidad selecta. A continuación se definirá la siguiente
notación:
[ x] indica la edad de la selección.
[ x]+ t indica que la persona tiene edad x +t y fue seleccionada a edad x
Por ejemplo:
q[ x ] es la probabilidad de que una persona de edad x , muera antes de x +1, dado que la vida es
seleccionada a edad x .
q [ x ] +t e s la probabilidad de que una persona de edad x +t , muera antes de x +t+1 , dado que la vida
es seleccionada a edad x .
Debido al efecto de la suscripción una probabilidad selecta q [ x ] +t no será mayor que la probabilidad
ordinaria de q x+ t. No obstante el periodo de suscripción no durará por siempre. El periodo que transcurre
hasta que el efecto mencionado termina se denomina periodo de selección.
Suponga un periodo de selección de n años:
q [ x ] +t < q x+t para t< n
q [ x ] +t =q x+t para t ≥ n
EJEMPLO 2.8
Considere a una persona de edad 41, que acaba de ser seleccionada, suponga la siguiente tabla de vida.
EJEMPLO 2.9
Se conoce la siguiente información.
Asuma UDD y CMF. Obtenga 0.9 q[ 60+0.6 ]
MOMENTOS DE LA V.A DEL TIEMPO FUTURO DE VIDA
Consideremos a la variable aleatoria del tiempo futuro de vida T x . La esperanza de esta variable aleatoria
es denominada esperanza de vida completa para una persona edad x y se denota como:
∞ ∞
ė x =∫ t f x ( t ) ⅆt =∫ .t p x ⅆt
o o
Si existe edad límite se puede reemplazar ∞ por ω−x
El segundo momento de T x puede ser expresado como
∞
E [ T ]=∫ t f x ( t ) ⅆt
2 2
x
0
En algunas ocasiones es importante calcular E [min (T x ,n)]
A esta función se le conoce como esperanza de vida completa temporal de n años a la edad x , y se
calcula como:
n
ė x : n=∫ .t P x ⅆ t
0
EJEMPLO 2.10
Se tiene μ x =0.01 para todo x ≥ 0 . Calcule lo siguiente:
a) ė x
b) var (T x )
Si ahora consideramos a la variable aleatoria K x. El primer momento de esta variable se denomina
esperanza de vida acortada a la edad x , y se denota por e x
∞ ∞
e x =E ( K x )=∑ k Pr (K x =k )=∑ k Px
k=0 k=1
El segundo momento puede ser calculado como:
∞ ∞
E ( K )=∑ k Pr (K x =k )=∑ (2 k−1)k Px
2
x
2
k=0 k=1
La esperanza de vida acortada temporal a n-años se denota por: e x : n y se puede mostrar que
∞
e x : n= ∑ k P x
k=1
Es importante destacar las siguientes relaciones:
a) e x = p x (1+e x+ 1)
b) Si se asume UDD, y T x =K x + U , donde U U [0 , 1]. Si tomamos la esperanza de ambos lados
de la igualdad tenemos:
1
ė x =e x +
2
