ECONOMETRIA PARA FINANZAS
PLAN DE ESTUDIOS
Semana 1-2: Repaso de Conceptos Básicos
Objetivo: Fortalecer los conocimientos básicos en estadística y econometría.
Libro: "Fundamentos de Estadística" de Daniel Peña
o Capítulos: 1 (Introducción), 2 (Estadística Descriptiva), 3 (Probabilidad)
Actividad: Realiza ejercicios de estadística descriptiva e inferencial.
Semana 3-4: Modelo de Regresión Lineal General
Objetivo: Comprender la especificación, estimación y diagnosis de los modelos
de regresión lineal.
Libro: "Econometría: Un Enfoque Moderno" de Wooldridge
o Capítulos: 4 (Modelo de regresión lineal simple), 5 (Modelo de
regresión múltiple)
Software: Aprende a usar Gretl o R para aplicar modelos de regresión.
Actividad: Realiza ejercicios prácticos con datos financieros.
Semana 5-6: Modelos para Series Temporales Financieras
Objetivo: Aprender a construir y aplicar modelos ARIMA.
Libro: "Análisis de Series Temporales" de Daniel Peña
o Capítulos: 6 (Modelos ARIMA), 7 (Estimación y predicción con
modelos ARIMA)
Tutorial: Video tutoriales en YouTube sobre modelos ARIMA.
Actividad: Practica con datos históricos financieros utilizando Gretl o R.
Semana 7: Modelos ARCH y GARCH
Objetivo: Entender y aplicar modelos para predecir la volatilidad.
Libro: "Análisis de Series Temporales" de Daniel Peña
o Capítulos: 8 (Modelos de heterocedasticidad condicional: ARCH y
GARCH)
Software: Usar R para implementar modelos GARCH.
Actividad: Realiza simulaciones con datos financieros.
Semana 8: Análisis de Relaciones de Largo Plazo
Objetivo: Conocer los conceptos de cointegración y modelos VAR.
Libro: "Análisis de Series Temporales" de Daniel Peña
o Capítulos: 9 (Cointegración), 10 (Modelos VAR)
Tutorial: Video tutoriales sobre modelos VAR y cointegración.
Actividad: Aplicar los modelos con datos reales usando Gretl o R.
Recursos Adicionales
Aznar, A. y Trívez, J. "Métodos de Predicción en Economía"
o Consultar capítulos relevantes para profundizar en técnicas de
predicción.
Engle, R.F. "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates
of the Variance of United Kingdom Inflation" (Disponible en bases de datos
académicas).
Este plan de estudios te proporcionará una preparación sólida para abordar con éxito la
asignatura de Estadística y Econometría para las Finanzas. ¡Buena suerte!
