FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Sede : Lima Norte

B1 – HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Producto Académico N° 4

“Toma de Decisiones Estratégicas: Simulación, Modelado, y Teoría de Juegos en

Economía y Finanzas”

Integrantes:

Gamboa Cárdenas, Adrián Moisés

Villantoy Suero, Juan Fernando

Docente:

MG: LUIS ALBERTO GUEVARA HERMOZA

Lima, Perú

SUBE-2023-2
Presentación:

La toma de decisiones estratégicas se erige como un elemento crítico en las organizaciones y

empresas. En este contexto, la utilización de herramientas avanzadas como la simulación, el
modelado y la teoría de juegos ha emergido como un campo de estudio esencial para comprender y
mejorar las decisiones.

Nos sumergimos en la sinergia entre la simulación, el modelado y la teoría de juegos, explorando

cómo estas herramientas se entrelazan para ofrecer una comprensión más profunda de en diversos
ámbitos. A medida que las organizaciones buscan prosperar en un mundo empresarial competitivo y
en constante evolución, comprender y aplicar estas metodologías.

Nos embarcamos en un viaje analítico para examinar la simulación del tamaño del lote económico, la
simulación de modelos de riesgo financiero y aplicar la teoría de juegos en para tomar decisiones de
manera estratégica. Estas herramientas no solo permiten identificar problemas potenciales, sino que
también facilitan la construcción de modelos robustos que integran riesgos y ofrecen una base
informada para la toma de decisiones.

Exploramos los estudios de investigación y aplicaciones concretas que demuestran cómo estas
metodologías se aplican en el mundo real. También examinaremos los desafíos asociados con la
implementación de estas herramientas y las oportunidades que presentan para mejorar
continuamente en el complejo entorno económico y financiero actual.

Desarrollo:

Simulación del tamaño del lote económico, identifica problemas, construye modelos, identifica los
riesgos y los introduce en el modelo toma decisiones finales a partir de los reportes.

Es una herramienta utilizada que nos permite definir el tamaño óptimo de los pedidos a proveedores
o de las reposiciones de inventario. Sin embargo, esta teoría no es tan aplicable en otras teorías a la
actualidad. Las nuevas tendencias logísticas buscan optimizar los cuellos de botella en los procesos,
implicando el reforzamiento del área de trabajo de forma rápida y económica. Esto se consigue
utilizando maquinaria para todas las áreas y nuevas técnicas para cumplir con los objetivos. Estas
tendencias minimizan los costes en producción, lo que hace que el lote económico tienda a 1. Según
la idea de Japón del just in time, la decisión ideal del lote es de 1.

Cuando los costos en la producción tienen mucha diferencia con el lote a producir, es importante
considerar todas las alternativas posibles para encontrar la solución más económica. Una forma de
hacerlo es partir del lote económico, que es el tamaño de lote que minimiza los costes totales de
adquisición. A partir de ahí, se pueden seguir mejorando la idea de los costos para presentar nuevas
 alternativas en el proceso. La mejor alternativa que reduzca los costes totales menores será la opción
más óptima para el proceso.

EL CONCEPTO DE PRODUCCIÓN

La producción es la actividad de convertir recursos, como materias primas, energía y mano de obra,
en servicios al cliente y mejorar la experiencia y satisfacción.

Producción puede definirse como un sistema que transforma recursos en bienes o servicios. Los
recursos, o inputs, pueden ser materiales, como materias primas, energía y maquinaria, o humanos,
como mano de obra y conocimiento. La tecnología se ha convertido en un conjunto de manejo de
información y nuevas técnicas utilizadas para transformar los recursos en mejores experiencias. Los
bienes o servicios, u outputs, son los productos que se obtienen del proceso de producción.

La producción industrial se refiere a la producción de bienes tangibles, como automóviles, alimentos

o ropa. La producción de servicios se refiere a la producción de bienes intangibles, como atención
médica, educación o transporte.

Dividiremos los recursos en 2 categorías:

Recursos materiales: Componentes, materia prima o semi-elaborados y materiales consumibles.

a) Recursos humanos en la producción se dividen en dos tipos: mano de obra directa; se entiende
por el factor humano el cual se encarga de elaborar el producto. Se encarga de las tareas de
producción, como el montaje, la soldadura o el empaquetado. La mano de obra indirecta en el
proceso interviene de manera indirecta, supervisando y controlando los procesos en la
producción. Se encarga de planificar, organizar y gestionar la producción.
b) Los recursos de capital en la producción se refieren a la parte importante de la industrialización
de la materia prima. Esta infraestructura incluye la planta, las máquinas, los útiles y los equipos
y/o herramientas.
c) Los recursos energéticos en la producción son los recursos utilizados para proporcionar la
energía mecánica necesaria para los procesos productivos. Estos recursos pueden ser de muchos
orígenes entre ellos: petróleo, el gas natural (GNV) y el carbón; de origen nuclear, como el
uranio; o de origen renovable, como energía por paneles solares, la energía proporcionada por el
viento (eólica), energía del agua(hidráulica).
d) El sistema es válido tanto para un proceso industrial como para un proceso de servicio donde el
producto terminado no es un bien tangible. sino una determinada información o prestación: así.
 por ejemplo, supongamos una empresa de turismo que se dedica al transporte de viajeros por
carretera. Su objetivo de producción será la prestación de un servicio de traslado de pasajeros de
acuerdo con unas determinadas rutas.

En este caso, los recursos empleados serán los siguientes:

a) Recursos de capital, representados por la flota de transporte, así como la infraestructura

necesaria (estaciones, cocheras, etc.) para efectuar el servicio.
b) Recursos humanos, integrados por el personal directo (conductores y guías en su caso), así como
por el personal indirecto requerido por la contratación, gestión, administración y mantenimiento
del servicio.
c) Los recursos materiales, estarían representados por el catering y consumibles en general para
atención al pasajero.
d) Los recursos energéticos, serian todos los combustibles empleados en el transporte.
e) El output del proceso sería los servicios de transporte realizados.

El sistema de producción es aplicable tanto a la producción de bienes tangibles como a la producción

de servicios. En la producción de bienes tangibles, el producto terminado es un objeto físico, como
un automóvil o una prenda de vestir. En la producción de servicios, el producto terminado es una
actividad o información, como una consulta médica o un viaje en autobús.

En este caso presentaremos los siguientes recursos:

a) Los recursos de capital para el transporte incluyen la flota de vehículos, así como la
infraestructura necesaria para operar el servicio, como estaciones, cocheras, etc.
b) Los recursos humanos para el transporte incluyen al personal directo, que es el que se encarga
de la operación del servicio, y al personal indirecto, encargado de gestionar, administrar y dar
mantenimiento del servicio
c) Los recursos materiales para el transporte incluyen los costos en alimentos y bebidas para la
satisfacción de los pasajeros, así como otros consumibles necesarios para la atención al pasajero.
d) Los recursos energéticos para el transporte son los combustibles que se utilizan para alimentar
los vehículos de transporte.

El resultado del proceso sería la prestación de servicios de transporte.

Observamos que el costo de los productos terminados se puede descomponer en los siguientes
componentes:
  Los recursos materiales son utilizados en el proceso de la producción, y su costo es un
componente importante del costo de los productos terminados.
 El costo de los colaboradores que participan día a día en la fabricación de los productos
terminados.
 Los gastos de fabricación son los costos asignados directamente a un producto, pero
esenciales en las fases de la producción.

Los costos finales de la producción se pueden dividir en 2 categorías:

1.° El costo de materiales utilizados en el proceso.

2.• El valor agregado en fábrica es el valor que se crea en la fábrica partiendo en primer lugar de la
transformación de la materia prima a utilizar e intervención del factor humano.

En algunas fábricas, los costos para el uso de materiales son bajo, mientras que el valor agregado es
relativamente alto. Esto ocurre en fábricas con procesos manuales o robotizados intensivos en mano
de obra o capital. Por el contrario, en otras fábricas, el costo de los materiales es muy alto, mientras
que el valor agregado es relativamente bajo. En estos casos, la planificación y el control de los
materiales deben ser muy rigurosos.

3. NATURALEZA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

Los procesos de fabricación son aquellos que implican una transformación física de los materiales
empleados, mientras que los procesos de ensamblaje son aquellos que implican la secuencia de
uniones para llegar a la producción final.

El montaje “in situ” es el proceso de ensamblar o construir un producto en el lugar donde se va a

utilizar.

En proceso de fabricación para el stock, las fábricas producen productos terminados de manera
anticipada, con el fin de tener stock disponible para cumplir con la demanda. Esta estrategia es
adecuada para productos de consumo masivo, que tienen una demanda constante y predecible. El
proceso de fabricación sobre pedido, por el contrario, implica producir productos sólo después de
recibir un pedido del cliente. Esta estrategia es adecuada para productos personalizados o de nicho,
que tienen una demanda variable o impredecible.

En la fabricación para stock, se centra en atención al cliente con la disponibilidad de los productos, la
efectividad en el despacho del producto y la fiabilidad de los plazos. Estos aspectos son
responsabilidad del almacén y la logística de la empresa, generan que pongan un límite al área
logística para la entrega del producto. En el proceso de sobre-pedido la fábrica es la responsable de
cumplir con los plazos de entrega. Por lo tanto, la planificación, las prioridades y la carga de trabajo
son conceptos clave en este tipo de fabricación.

La fabricación para stocks de semiterminados es una estrategia que combina los beneficios de la
fabricación para stock con los de la fabricación sobre pedido. Esta estrategia consiste en producir
semiterminados en masa y almacenarlos en inventario. Los clientes pueden entonces pedir estos
semiterminados y realizar el ensamblaje final del producto ellos mismos. Esta estrategia tiene varias
ventajas. En primer lugar, permite a los fabricantes reducir sus inversiones en capital, ya que no
tienen que almacenar productos terminados. En segundo lugar, permite a los fabricantes ofrecer un
servicio más rápido a los clientes, ya que los semiterminados están disponibles de inmediato. La
fabricación para stocks de semiterminados es adecuada para productos que son relativamente fáciles
de ensamblar. También es adecuada para productos que tienen una demanda variable o
impredecible.

Los procesos de producción se pueden clasificar en dos tipos: continuos e intermitentes.

Los procesos continuos son caracterizados por la producción en gran magnitud de un mismo
producto de manera ininterrumpida. Este tipo de procesos se utilizan para la producción de
productos estandarizados, como la fabricación de automóviles o la producción de papel.

Los procesos intermitentes se caracterizan por la producción de cantidades mínimas en diferentes

productos de manera discontinua. Este tipo de procesos se utilizan para la producción de productos
personalizados o de nicho, como la fabricación de muebles o la producción de equipos electrónicos.

Los productos se pueden clasificar según su naturaleza en:

a) Productos estándar: Son productos que tienen características y especificaciones fijas y no se

pueden personalizar.
b) Productos de diseño específico por el cliente: Son productos diseñados y fabricados a solicitud
del cliente.
c) Ensamblaje de opciones estándar: Son productos que se fabrican con un conjunto de opciones
estándar que el cliente puede elegir.

Productos standard comerciales: Son productos estándar que se pueden personalizar con una serie
de opciones comerciales, como el color, el tamaño o el acabado.

Un problema en la logística de producción se puede resumir en la necesidad de minimizar las partes

del proceso que no generan valor al producto, como los transportes internos, las colas, los stocks de
trabajo en curso, etc. Estas operaciones improductivas aumentan el lead time de producción,
significa que tan mal estamos dando un servicio al cliente y un aumento de los costes. Para reducir
estas operaciones improductivas, es necesario mejorar la eficiencia en las partes del proceso,
optimizando los flujos de materiales, minimizando las colas, las líneas de espera y le control de
inventarios.

El proceso de planificación fabril

La planificación es un proceso continuo que se basa en un ciclo de gestión. Este ciclo comienza con la
definición de un plan de acción, que en el caso de los procesos industriales se da por nombre
producción planeada, dicha producción planeada un documento que describe los objetivos de
producción alargando el plazo de entrega, y los recursos necesarios para cumplir con la producción.
El plan de producción se traduce posteriormente en un programa de fabricación, también conocido
como M.P.S. (Master Production Schedule). El M.P.S. es un documento que detalla los compromisos
de fabricación a corto plazo.

El M.P.S. es la base para el proceso de ejecución, que es la fase en la que se ejecutan los planes de
producción.

A partir del programa maestro de producción (M.P.S.), y antes de comenzar la producción, es

necesario planificar las necesidades de materiales y calcular la producción requerida. La planificación
de materiales a utilizar, consiste en determinar la cantidad y el momento en el que se necesitan los
materiales para la producción. Calcular la capacidad de la producción consiste en determinar la
cantidad personal y maquinaria necesarias para la producción. Si no se realizan estas actividades de
forma adecuada, es posible que se produzcan retrasos en la producción. Estos cuellos de botella
pueden provocar colas de trabajo, pérdida de servicio y costes adicionales.

El proceso de planificación de producción se realiza de arriba hacia abajo, lo que significa que
comienza con un alto nivel de agregación de productos y luego se desglosa hasta el nivel de detalle
más bajo. Iniciando con los parámetros de trabajo para establecer la producción a largo plazo, que se
establecen para divisiones industriales o familias de productos. Estos objetivos se desglosan
posteriormente en objetivos a corto plazo, que se establecen para referencias comerciales o ítems
individuales. El proceso de planificación de producción es un proceso continuo que se actualiza
periódicamente para reflejar los cambios en los objetivos, las condiciones del mercado o la
disponibilidad de recursos.

Durante la ejecución de los planes de producción, es necesario realizar un seguimiento continuo para
corroborar si los cálculos hechos anteriormente son correctos. Si se detectan desviaciones, es
necesario tomar medidas correctivas para garantizar que los planes se cumplan. En algunos casos,
puede ser necesario modificar el cálculo inicial si el proceso presenta algunos inconvenientes.

Objetivos de una planificación fabril son:

1. Garantizar que los productos se entreguen a los clientes en las fechas acordadas.
2. Reducir la cantidad de productos almacenados, tanto terminados como en proceso de
fabricación.
3. Reducir el tiempo que se tarda en preparar, transportar y producir los productos en la planta.
4. Utilizar los recursos disponibles de forma eficiente y eficaz.
5. Reducir los gastos necesarios para mantener el funcionamiento de una empresa.
6. Asignar equitativamente el trabajo entre los empleados.

El objetivo final es cumplir con las expectativas del cliente con el menor coste posible.

Diseño de planta y gestión de recursos

Una planta industrial está formada por un conjunto de áreas en la producción las cuales se agrupan
para llegar al bien común.

Cada puesto de trabajo en el proceso es específico dentro de un departamento donde un

colaborador hace la función en base a una tarea específica.

Los trabajos están organizados en 2 tipos:

Cadena de flujo: Los productos se fabrican de forma secuencial, pasando por diferentes puestos de
trabajo, específicamente cada uno en su proceso, hasta que el producto está terminado.

Organización funcional: Los productos se fabrican siguiendo una serie de pasos específicos, llevados a
cabo en cada parte del proceso, cada una de las cuales está especializada en una tarea concreta.

La organización del trabajo en una industria funcional requiere más planificación y coordinación que
en una cadena de flujo. Si una industria tiene tres áreas de trabajo (X, Y y Z), las posibles rutas de
trabajo para una orden de trabajo son tres: X-Y-Z, X-Z-Y y Z-Y-X. Si la industria tiene cuatro áreas de
trabajo, las posibles rutas de trabajo son seis. Si la industria tiene cinco áreas de trabajo, las posibles
rutas de trabajo son 10.

La capacidad industrial
Es la velocidad máxima de producción alcanzada de forma sostenible con los recursos existentes,
teniendo en cuenta los detalles a crear el producto, el mix de producción, el máximo de eficiencia de
los colaboradores, la planta y máquinas.

Una empresa que solo tiene una línea de producción para un producto tiene una capacidad
productiva fija, que es el máximo que puede producir en un período determinado. Sin embargo, una
empresa que tiene múltiples líneas de producción puede variar su capacidad productiva en base a los
productos a fabricar.

Por ejemplo, si una empresa fabrica un producto "X" y un producto "Y", y la capacidad de sus
instalaciones es de 1000 unidades por semana, la empresa puede producir 1000 unidades de "X", 500
unidades de "Y", o cualquier combinación de los dos productos que sume un total de 1000 unidades.

La capacidad productiva de una empresa es muy importante para poder abarcar la producción. La
empresa debe asegurarse de que tiene puede soportar la producción para cumplir con la demanda.

También debe tener en cuenta la posibilidad de fabricar diferentes productos para adaptar su
producción a las necesidades del mercado.

En situaciones en las que se fabrican varios productos, la capacidad se puede definir en términos de
producción total, como toneladas o metros cúbicos por semana. Sin embargo, esta definición puede
no ser útil desde un punto de vista de gestión administrativa. En estos casos, se puede medir la
capacidad con el uso de los insumos utilizados durante la producción, como horas máquinas y/o
horas hombre por semana.

La oferta a realizar también se puede expresar como horas hombre o máquinas por unidad a fabricar.

La capacidad requerida es la cantidad a fabricar para cumplir con la demanda solicitada. Para poder
comparar la capacidad requerida con la capacidad disponible, es necesario expresar la capacidad
requerida en términos de unidades de tiempo, como horas, días o semanas.

La capacidad disponible se puede medir de varias maneras, que se pueden clasificar en tres tipos:

Capacidad máxima: Es la cantidad máxima de producción que puede alcanzar una planta o
instalación, bajo condiciones ideales.

Capacidad normal: Es la cantidad de producción que se puede alcanzar de forma habitual, teniendo
en cuenta factores como el mantenimiento, las interrupciones y la productividad de los trabajadores.
Capacidad demostrada: Es la cantidad de producción que se ha alcanzado realmente en el pasado.
La capacidad máxima no es una medida muy útil en la práctica, ya que es poco probable que una
empresa opere a su máxima capacidad de forma habitual. Por ejemplo, si una empresa opera
normalmente en un solo turno, la capacidad nominal semanal sería la siguiente:

7.5h x 5 días x 1 trabajador; es decir… 37.5h por semana

La capacidad nominal es la máxima cantidad de producción que se puede alcanzar en condiciones

normales, teniendo en cuenta factores como el mantenimiento, las interrupciones y la productividad
de los trabajadores.

En la práctica, la capacidad nominal disponible no siempre se puede alcanzar debido a factores como
la falta de material, los cambios en el programa, las roturas de máquinas, los descansos previstos y el
absentismo. Por lo tanto, es más realista utilizar la capacidad demostrada, que es la cantidad de
producción que se ha alcanzado realmente en el pasado.

La capacidad demostrada es la cantidad de producción que se ha alcanzado realmente en el pasado.

Se basa en datos históricos, como el número de horas productivas, la cantidad de productos
fabricados y la cantidad de defectos encontrados en esos productos.

Es importante tener en cuenta que la capacidad demostrada no siempre es una buena medida de la
capacidad para el futuro. La capacidad histórica puede haberse alcanzado en condiciones
excepcionales, como una alta demanda, una baja tasa de defectos o una alta productividad de los
trabajadores. Si se utiliza la capacidad demostrada para planificar la producción futura, se podría
estar perpetuando una situación que no es realista.

Utilización de la capacidad

Es una medida utilizada para indicar la capacidad disponible. Se puede calcular como el cociente
entre la capacidad demostrada y la capacidad nominal. La capacidad nominal es la máxima cantidad
de producción que se puede alcanzar en condiciones normales, teniendo en cuenta factores como el
mantenimiento, las interrupciones y la productividad de los trabajadores.

La capacidad se mide en horas, pero para planificar la producción, solo se consideran las horas
productivas. Las horas productivas son las horas en las que los recursos de fabricación están
disponibles y se utilizan para la producción. Las horas disponibles en un día se reducen debido a
roturas, absentismos y otras pérdidas de tiempo. La utilización de la capacidad se mide como la
proporción de horas en las que los recursos se utilizan para la producción.
Utilización= N° de horas productivas por día/ N° total de horas programadas por día

Por ejemplo, si el 10% de las horas disponibles en un día no se pueden utilizar para la producción,
entonces la utilización de la capacidad sería del 90%.

Por lo general, la utilización de la capacidad se calcula por centros de trabajo, departamentos o toda
la planta.

Las variaciones en la destreza y la velocidad de los trabajadores pueden hacer que cada operación
produzca un número diferente de unidades por hora. Esto es especialmente cierto en los procesos
manuales. Además, diferentes artículos requieren diferentes cantidades de trabajo por pieza. Por lo
tanto, es necesario estandarizar la fórmula para medir la cantidad que se puede producir por hora,
dado un cierto nivel de capacidad. Esto ayudará a garantizar que se pueda producir un ritmo de
producción constante.

Una forma de estandarizar la fórmula para medir la cantidad que se puede producir por hora es
determinar el tiempo estándar requerido para procesar una unidad en una operación de fabricación
específica. Este tiempo estándar se puede determinar mediante un estudio de tiempos y
movimientos.

El uso de horas estándar tiene dos beneficios: primero, permite medir la producción en horas en
lugar de unidades. Estas horas representan el tiempo normal necesario para fabricar una unidad.
Segundo, permite calcular un factor de eficiencia que relaciona el número real de horas trabajadas
con el número estándar previsto.

Representado en la siguiente fórmula:

Eficiencia = hrs standard procesadas por día / hrs directas realmente empleadas

Este factor de eficiencia nos permite medir la eficiencia de cada trabajador, centro de trabajo,
departamento o planta en su conjunto.

El factor de eficiencia tiene dos propósitos principales. En primer lugar, permite evaluar los cambios
en la productividad a lo largo del tiempo. Un aumento en la eficiencia indica que se ha producido la
misma cantidad de producción con menos recursos. En segundo lugar, el factor de eficiencia puede
utilizarse para estimar la cantidad de trabajo que una empresa puede realizar en el futuro, medido
en horas estándar.
Si un centro de trabajo tiene dos operarios por turno, en una jornada de ocho horas con dos turnos, y
los factores de utilización y eficiencia son del 90% y el 105%, respectivamente, el número total de
horas estándar previstas que se podrían producir por día sería:

2 turnos x 2 operarios y 8 hrs = 32 horas (total de horas por día).

32 hrs x 0.90 (factor de utilización) = 28.8 (horas producidas por día).

28.8 hrs producidas x 1.5 (factor eficiencia) = 32.24 (horas standard por día).

Con esta solución, la capacidad prevista disponible para un centro de trabajo se puede medir en
horas estándar mediante la siguiente fórmula:

N° turnos x N° operarios x N° horas por turno x utilización x eficiencia

La capacidad prevista por máquina es la cantidad de trabajo que se puede realizar en una máquina
por día. Podríamos calcular dividiendo la capacidad efectiva diaria entre el número de máquinas.

La capacidad requerida en un centro de trabajo es la cantidad de trabajo que debe realizarse en ese
centro en un día determinado. Se puede calcular multiplicando el número de piezas programadas a
fabricar por el tiempo estándar necesario para fabricar una pieza.

Capacidad requerida por día = N° PROGRAMADO DE UND POR DIA x HRS STANDARD POR DIA

En contabilidad, las horas de trabajo se suelen clasificar en dos categorías: directas e indirectas.

Una hora directa es el tiempo dedicado a fabricar o ensamblar un producto o servicio específico.

Las horas indirectas son aquellas no atribuidas directamente ni a un producto ni a un servicio. Por
ejemplo, las horas extras se consideran horas indirectas, ya que se pueden realizar por motivos que
no están relacionados con un trabajo específico. Los supervisores también se consideran horas
indirectas, ya que su trabajo no está directamente relacionado con la fabricación de un producto o
servicio. Las horas reservadas para la puesta a punto de las máquinas o cambios de equipo también
se consideran horas indirectas, ya que desordenaron el proceso al asignarlo de manera fortuita.

La relación entre el tiempo que se necesita para fabricar un producto o servicio y el tiempo que
realmente se dedica a ello se llama factor de carga. Este factor es equivalente a multiplicar el factor
de eficiencia por el factor de utilización.

Factor de carga = Hrs Producidas standard / Hrs directas por día = eficiencia x utilización

Gestión de la capacidad

Gestión de la capacidad
Para ejecutar un programa de producción, se necesitan dos factores básicos: materiales y capacidad.
Si los materiales están disponibles, un posible problema es que la cantidad de recursos necesarios
por unidad de tiempo, según el programa de producción, no coincida con la cantidad de recursos
disponibles en las fechas previstas.

Cuando una empresa no puede producir suficientes productos o servicios para satisfacer la demanda,
debe tomar decisiones para encontrar el punto de equilibrio en la producción. Hay tres opciones
principales:

No hacer nada. Esta opción puede ser adecuada si hay una mínima diferencia entre la capacidad
requerida y la disponible es pequeña o si la empresa espera que la demanda disminuya en el futuro.
Sin embargo, si la diferencia es grande o si la demanda es probable que aumente, esta opción puede
provocar pérdidas de ventas o clientes.

Cambiar las necesidades de capacidad. Esta opción puede implicar una reducción de la demanda o
una adaptación de la oferta. Por ejemplo, la empresa podría ofrecer productos o servicios
personalizados que requieran menos recursos.

Cambiar la capacidad disponible. Esta opción implica maximizar la producción. Esto puede hacerse
mediante la inversión en nuevos equipos, la contratación de más personal o expansión de las áreas
de trabajo en planta. Esta opción puede ser costosa, pero puede ser necesaria si la empresa necesita
satisfacer la demanda.

La primera opción, reducir la capacidad requerida, puede provocar retrasos en los pedidos y pérdidas
de servicio al cliente si la capacidad disponible no es suficiente para atender las necesidades del plan
de producción.

La segunda opción, aumentar la capacidad disponible, puede provocar un exceso de inventario si no

se utiliza la capacidad a su máximo rendimiento.

La tercera opción, aceptar el desequilibrio, puede provocar recursos ociosos durante ciertos períodos
de tiempo.

Si no es posible equilibrar la capacidad modificando el programa de producción, se pueden utilizar

otras alternativas que pueden variar en cuanto a su coste y facilidad de implementación.

Asignar horas de trabajo adicionales a los empleados para completar un trabajo o cumplir con un
plazo.

Usar rutas diferentes a las originalmente planificadas para realizar los procesos.
Mover a los trabajadores de un centro de trabajo a otro para equilibrar la capacidad.

Sub-contratar a externos.

Decidir si producir un bien o servicio internamente o adquirirlo a un proveedor externo.

Agregar o quitar colaboradores en la empresa.

Agregar o eliminar turnos de trabajo en una empresa.

Adquirir nuevos equipos o maquinaria para mejorar la capacidad de producción o la eficiencia de una
empresa.

La alternativa elegida para equilibrar la capacidad dependerá de la fase del proceso de planificación
en la que se encuentre la empresa y de la disponibilidad en los tiempos para generar los cambios. La
gestión de capacidad asegura que la capacidad de una empresa sea suficiente para satisfacer la
demanda.

Técnicas aplicables

Para estimar la cantidad de recursos necesarios por unidad de tiempo, es necesario traducir el
programa de fabricación a horas estándar por proceso de fabricación.

Los procedimientos para efectuar la carga de capacidad se pueden apoyar en dos técnicas:

La planificación con capacidad infinita asigna las horas de trabajo a los recursos sin tener en cuenta
sus limitaciones reales. Una vez asignadas las horas de trabajo, se calcula la capacidad real disponible
y se distribuye el exceso de carga en fechas anteriores o posteriores.

La planificación con capacidad finita es un método más complejo que la planificación con capacidad
infinita, ya que tiene en cuenta las limitaciones reales de los recursos. En este método, la carga no
puede exceder de la capacidad real, por lo que el exceso de carga se asigna a otros periodos
anteriores o posteriores en función de la disponibilidad.

Programación de operaciones

La programación es la planificación de cómo se utilizarán los recursos para realizar las tareas. El
objetivo es cumplir minimizando los costos de producción y ser eficaces en el proceso.

Establecer objetivos es fácil, pero lograr una programación de producción eficaz requiere disciplina,
conocimiento y organización.
En un sentido más puro, la programación es el proceso de asignar fechas a trabajos o operaciones
específicas.

En una planta, los diferentes trabajos suelen competir por los mismos recursos. Por lo tanto, asignar
una fecha específica a un trabajo no garantiza que se complete según lo programado.

Para desarrollar programas fiables, es importante tener en cuenta que los trabajos suelen competir
por los mismos recursos. Por ello, es necesario utilizar un método o disciplina que determine el
orden en el que se deben realizar los trabajos.

Independientemente del tipo de sistema de programación que se utilice, hay algunos factores que
deben definirse antes de establecer el sistema. Estos factores son:

1) Definición de centros de trabajo; hay que programarlos.

2) Definir la ruta. Qué camino deben seguir los trabajos.

3) Elementos de lead time de fabricación. Qué estándares son aplicables.

Por cada centro de trabajo hay que definir previamente lo siguiente:

1) Identificación

2) Capacidad

3) Utilización

4) eficiencia

Antes de comenzar la producción, cada orden de trabajo debe tener un plan que indique el flujo que
seguirá a través de la planta. Este plan actúa como una guía, y aunque puede haber cambios en la
planta, el plan debe estar disponible con antelación. El plan controla los siguientes puntos:

1) Operación.

2) Centro de labores.

3) Standard (cuánto tiempo dura la operación).

El tiempo de fabricación es sin duda el proceso más importante en el proceso de programación. Sin
embargo, en el ámbito de la fabricación, no están definidos de forma clara los tiempos de trabajo.
 La cola es el tiempo que un trabajo o pieza espera en un centro de trabajo antes de poder
comenzar una operación.

El set up es el tiempo que se tarda en preparar el centro de trabajo para realizar una operación.

El proceso es el tiempo que tarda una operación en completarse.

El tiempo que un producto permanece inactivo antes de realizar un movimiento se llama espera.

Movimiento; tiempos de tránsito entre centros de trabajo.

Existen 2 técnicas empleadas para reducir el lead time:

a) Solapamiento de operaciones.

b) División del lote de fabricación.

Para programar el taller se pueden emplear muchas técnicas, teniendo en cuenta:

El tipo de técnica de programación que se utilice dependerá de la demanda de pedidos a elaborar, el

ritmo que llevan las operaciones, tiempos del proceso.

En este caso, hay que tener en cuenta la importancia de elegir una técnica de programación es tener
en cuenta el nivel de control que se requiere. Esto asegurará que los acontecimientos se produzcan
de acuerdo con el plan previsto.

Todas las técnicas de programación requieren un conocimiento de los conceptos de carga finita e
infinita, así como de los conceptos de programación hacia adelante y desde atrás.

La programación finita tiene en cuenta la capacidad de los recursos, mientras que la programación
infinita no.

La programación hacia adelante consiste en comenzar a planificar la producción de un pedido tan

pronto como se recibe. Esto puede dar lugar a que la producción se termine antes de la fecha de
entrega prevista, ya que se pueden empezar a realizar los trabajos de preparación y producción antes
de que sea necesario.

Por el contrario, la programación desde atrás consiste en planificar la producción de un pedido

empezando por la fecha de entrega prevista y trabajando hacia atrás en el tiempo para determinar
cuándo deben comenzar las operaciones.
La programación hacia adelante tiende a aumentar el inventario y, por lo tanto, los costes. Sin
embargo, también puede mejorar el servicio.

Cuando se utiliza la carga finita, bien sea con el enfoque forward o backward, las operaciones no se
programan con el periodo donde la capacidad ha sido plenamente ocupada por una orden anterior,
desplazándose en consecuencia hacia adelante o hacia atrás, según el método empleado. Lo
importante a tener en cuenta, antes de decidir una determinada técnica, es lo siguiente;

El enfoque forward normalmente anticipa inventarios e incremente el servicio al cliente.

El enfoque backward típicamente reduce inversión en stocks, pero potencialmente reduce también
el servicio al cliente.

La programación finita es más difícil que la infinita, porque necesita tener en cuenta la capacidad real
de los recursos.

Si un centro de trabajo tiene un problema de colas debido a la falta de capacidad y no se puede

aumentar la capacidad, se debe establecer un sistema de prioridades para las órdenes de trabajo. Un
sistema de prioridades simple podría basarse en el número de orden de trabajo o en la fecha de
entrega prevista. Un procedimiento más sofisticado sería utilizar el ratio crítico, que se calcula de la
siguiente manera:

Ratio crítico= tiempo remanente / trabajo remanente.

Siendo:

Tiempo remanente = fecha actual – fecha de vencimiento-

Trabajo remanente = N° de días a emplear para terminar el trabajo.

Ejemplos:

5 / 10 = 0.5 = Retraso del programa.

10 / 10 = 1.0 = Programa correcto.

20 / 10 = 2.0 = Programa con holgura.

En otras palabras, cuanto más bajo sea el ratio crítico, más urgente será la orden de trabajo. Esto
permite establecer un orden de prioridad en la lista de despacho, que es una lista de todas las
órdenes de trabajo pendientes en un centro de trabajo.
Además, se puede generar un informe que muestre todos los trabajos críticos que están retrasados
con respecto al programa. Este informe se puede utilizar para revisar los trabajos atrasados y tomar
las medidas correctivas necesarias.

El objetivo principal de las fechas de vencimiento y los ratios críticos es informar a los responsables
de fabricación sobre el estado de los programas para que los trabajos se completen a tiempo. Sin
embargo, esto requiere una gran disciplina y comunicación entre el encargado del taller y el
responsable de control de producción.

El control del flujo de materiales

Los primeros métodos como gestionar la producción está centrado en evitar que se agoten los
productos terminados. Para ello, se establecía un nivel mínimo de existencias, y cuando este nivel se
alcanzaba, se hacía un pedido a la fábrica para que fabricara más productos. El pedido se enviaba a la
fábrica, que lo fabricaba y lo enviaba al almacén. Se esperaba que el pedido llegará antes de que las
existencias se agoten.

La frecuencia con la que se controlaban las existencias variaba según el tipo de empresa. En algunas
empresas, se mantenía un nivel de existencias que cubría la demanda de los próximos cuatro meses.
En otras empresas, se preveía una cobertura de stocks equivalente al tiempo que tardaba en
fabricarse el producto más largo. Si, como ocurría con frecuencia, los niveles de existencias de
muchos productos caían simultáneamente por debajo del nivel mínimo, se hacían grandes pedidos a
producción. Esto podría causar problemas de producción, como cuellos de botella, retrasos en la
producción y pérdida de ventas. A su vez, esto afectaba a los niveles previstos de reposición de los
stocks.

Es evidente la importancia de reducir significativamente los tiempos del ciclo de fabricación. Esto nos
permitirá reducir el problema de la previsión de la demanda futura y, en consecuencia, el nivel de
existencias requerido. Para saber que tan importante es el proceso de producción en una empresa,
consideremos que muchos fabricantes tienen un plazo de entrega que es mucho mayor que el
tiempo real de fabricación. Por ejemplo, un producto que tarda 10 horas en fabricarse puede tardar
250 horas en entregarse. Esto se debe a factores como los retrasos, los cuellos de botella y las
prioridades urgentes. Un plazo de entrega tan largo puede ser un problema para los clientes, ya que
puede provocar insatisfacción y pérdida de ventas.

Otro problema derivado de los largos plazos de fabricación es de carácter financiero. Si una fábrica
tarda dos meses en entregar un producto, una reducción del 50% en el plazo de entrega significa que
la fábrica tendrá que almacenar menos productos en curso de fabricación. Esto se debe a que la
fábrica tendrá que reducir la producción para cumplir la demanda.

Una menor cantidad de productos en curso de fabricación significa una menor inversión de capital en
existencias. También significa que la fábrica necesita menos espacio para almacenar los productos.

Las empresas japonesas son conocidas por su eficiencia en la gestión de la producción. Una de las
razones de esta eficiencia es que las empresas japonesas suelen tener plazos de entrega más cortos
que las empresas occidentales. Esto les permite reducir la inversión de capital en existencias y el
espacio necesario para almacenar los productos.

En última instancia, reducir el tiempo de fabricación mejora la calidad del producto y reduce la
obsolescencia, especialmente en los productos perecederos.

El segundo problema es el de los lotes de fabricación. Si la cantidad que necesitamos reponer es

pequeña y los costes de preparación de las máquinas y de adaptación de las cadenas de producción
son altos y requieren mucho tiempo, tendremos que fabricar cantidades mayores para obtener
economías de escala. Sin embargo, esto puede provocar un exceso de existencias, lo que aumenta
los costes de almacenamiento, las cargas financieras y los riesgos. Por lo tanto, es necesario
encontrar un equilibrio que minimice los costes totales.

Según Harris Wilson, la fórmula de lote económico de fabricación (EOQ) fue muy utilizada en la época
industrial, pero ha perdido importancia en la actualidad.

Una vez conocidos los productos que pasarán a fabricación, es necesario planificar la logística para su
producción. La demanda de estos materiales y componentes depende de la variedad y el tamaño del
lote que se vayan a fabricar. En condiciones normales, esta demanda puede ser muy elevada y
variada, por lo que existen dos opciones:

Tanto si se mantiene un stock previo de materias primas y componentes, como si se compran una
vez decidida la orden de fabricación, existen riesgos y costes asociados.

En el primer caso, el riesgo es que el capital invertido sea elevado y que los productos se queden
obsoletos.

En el segundo caso, el riesgo es que la fábrica tarde más en responder a las necesidades del mercado,
ya que hay que esperar a que se entreguen los materiales y componentes necesarios.

Los enfoques tradicionales para planificar un óptimo abastecimiento de materias primas y

componentes se basan en los siguientes grupos:
· Materiales exclusivos para productos de alta gama.

· Materiales poco comunes pero económicos.

· Materiales básicos necesarios para la producción, con un precio asequible.

Los materiales específicos caros se suelen adquirir cuando se conoce el plan de producción definitivo,
mientras que el resto de los materiales se almacenan en función del consumo estadístico, utilizando
la técnica del punto de pedido. Sin embargo, este enfoque es erróneo, ya que el consumo de estos
materiales es discontinuo y escalonado, es decir, se utilizan todos al mismo tiempo en el momento
de la fabricación. Esto supone una inmovilización del stock hasta ese momento.

Utilización del lote económico

Es importante destacar que la teoría del lote económico es aplicable a todos los procesos de compra
a proveedores o de reabastecimiento de inventarios. Sin embargo, la aplicación de la teoría del lote
económico en el cálculo del lote de fabricación está perdiendo vigencia, debido a las nuevas
tendencias logísticas. Estas tendencias buscan que los procesos productivos sean lo más flexibles
posible, lo que implica que los costes de preparación de máquinas se reduzcan al mínimo. Como
consecuencia, el lote económico tendería a ser 1.

A veces nos enfrentamos al problema de que el coste de comprar un producto depende de la

cantidad que se compra. Esto se debe a que los proveedores suelen ofrecer descuentos por comprar
grandes cantidades. Para encontrar la mejor solución, podemos calcular el lote económico y
comparar los costes totales de las diferentes opciones. Claramente, la opción que tenga los costes
totales más bajos será la más económica.

Nuevas tendencias de políticas de compras

Los departamentos de compras se han centrado tradicionalmente en tres objetivos principales:

reducir los costes, garantizar el suministro y dar la mejor calidad en el producto al cliente. Estos
objetivos se pueden traducir en los siguientes términos:

Calidad concertada: Dar garantía que el producto y el servicio cumple con las expectativas de la
empresa.

Precio y condiciones de pago: obtener el mejor precio posible por los productos y servicios, y acordar
condiciones de pago favorables para la empresa.
 Lead time y condiciones de entrega: garantizar que los productos y servicios se entregan en el
momento y lugar acordados.

En el pasado, la gestión de compras se centraba en la reducción de costes y la garantía de suministro.

Sin embargo, el enfoque se ha visto innovado por las nuevas técnicas usadas en el área logística,
dando prioridad a la flexibilidad, la calidad y la sostenibilidad.

1. Garantizar que los productos y servicios cumplan con las expectativas de la empresa y los clientes.

2. Tiempos óptimos en la logística de la empresa.

3. Capacidad en la producción para responder a las variaciones en el proceso de pedido y pueda ser
eficiente.

4. El coste del producto a pagar o servicios adquiridos y las condiciones en las que se realiza el pago.

La novedad en este enfoque fomenta las relaciones de co-fabricación, en las que las empresas
compran la capacidad de fabricación de sus proveedores, en lugar de los productos en sí. Esta
relación se basa en la transparencia y la confianza, y permite a las empresas garantizar un suministro
flexible y a precios competitivos. En resumen, bajo este enfoque, el proveedor es considerado como
un socio estratégico de la empresa.

Organización funcional

El creciente papel estratégico de la función de compras ha llevado a un cambio significativo en su

estructura y responsabilidades dentro de la empresa.

En sus inicios, la función de compras era un departamento administrativo que dependía de la

dirección general de la división comercial o industrial. También se encargaba de la gestión de stocks,
principalmente la técnica del lote económico.

En la década de 1950, en el sector industrial se crea la figura del gestor de materiales, responsable de
gestionar todo el flujo de materiales, desde su compra hasta su transformación en producto
terminado. A partir de entonces, es habitual que las divisiones de compras pasen a depender del
gestor de materiales, para garantizar una coordinación eficaz de todas las funciones relacionadas con
el flujo del producto. En la actualidad, la creación de una dirección de logística ha llevado a que, en
muchos casos, la función de compras dependa directamente de esta dirección.
En las empresas comerciales, la función de compras es clave para la actividad económica de la
empresa, por lo que suele tener un rango de dirección independiente. Esto se debe a que el beneficio
de la empresa se obtiene en la compra, por lo que es importante que la función de compras esté bien
organizada y sea eficiente.

Concentraciones y asociaciones logísticas

Los proveedores principales se unen para mejorar su eficiencia y competitividad. Al hacerlo, pueden
comprar juntas, realizar marketing conjunto y organizar promociones conjuntas.

Para el mejoramiento de la eficiencia, las empresas de distribución suelen crear puntos centro de
compras. Estas centrales establecen normas de compras común para todas las empresas asociadas,
que se encargan de realizar el seguimiento de la reposición de los productos. En algunos casos, las
centrales de compra también se encargan de la venta de productos.

A pesar de lo anterior, existen otros aspectos que pueden mejorarse, cuya mejora puede suponer un
beneficio significativo y que es difícil de conseguir de forma independiente. Las empresas de
distribución están adoptando nuevas tecnologías y procesos para mejorar su eficiencia y
competitividad. Estas medidas incluyen la concentración de almacenes, la automatización de
procesos, la utilización de paletas, la codificación de productos, la digitalización de la logística, la
agrupación del transporte de proveedores y los ERP.

Las empresas líderes a nivel nacional se están asociando cada vez más en centrales de compra de
gran tamaño, lo que les permite ser más competitivas. Esto se puede ver claramente en el sector de
la alimentación.

Las empresas de distribución europeas están cooperando cada vez más, creando centrales de
compra que operan a nivel europeo. Esto les permite obtener mejores condiciones de compra de
proveedores europeos y acelerar la europeización de sus cadenas de suministro.

La tendencia en el sector de la distribución es clara: se producirá un aumento de las compras a gran

escala, incluso a nivel internacional. Además, se consolidarán las centrales de compra de diversos
países.

Por su parte, los proveedores no se expandirán a todos los países europeos, sino que se centrarán en
abastecer a determinados países (ANAYA, 2007 págs. 115-155).
Simulación de modelos de riesgo financiero, identifica problemas, construye modelos, identifica los
riesgos y los introduce en el modelo toma decisiones finales a partir de los reportes

La simulación de modelos de riesgo financiero es una herramienta valiosa para evaluar y comprender
la variabilidad y la incertidumbre en los mercados financieros. Puede ayudar a los analistas y
tomadores de decisiones a tomar decisiones más informadas al considerar diferentes escenarios
posibles.

La literatura económica y financiera ha elaborado una variedad de conceptos relacionados con los
métodos para evaluar decisiones financieras. Inicialmente, se buscó un sistema que abarcara
objetivos de preservación del patrimonio y medición de resultados generales. Este sistema se
fundamentó en información sobre eventos pasados, principalmente suministrada por la contabilidad
de la empresa. Sin embargo, los datos proporcionados resultaron de escasa utilidad, ya que el posible
futuro vinculado a la decisión en cuestión difería de la realidad reflejada por la contabilidad
(MACHAIN, 2015 pág. 14).

En el ámbito de gestión de riesgos financieros, el proceso involucra varios pasos clave que se pueden
resumir en la identificación de problemas, construcción de modelos, identificación de riesgos y su
integración en el modelo, y finalmente, poder tomar decisiones en relación los reportes resultantes.

Identificación de Problemas:

Análisis de Contexto:

Examina el entorno financiero y económico para identificar posibles problemas o desafíos.

Revisión de Desempeño Histórico:

Evalúa el rendimiento pasado de activos, inversiones o carteras para identificar patrones o

tendencias.

Construcción de Modelos:

Selección de Modelos Adecuados:

Elige modelos matemáticos o estadísticos que se ajusten a la naturaleza de los datos y la complejidad
del problema.

Recopilación de Datos:

Recolecta datos relevantes para alimentar los modelos, incluyendo información histórica y datos
actuales.
Identificación de Riesgos:

Análisis de Sensibilidad:

Evalúa cómo variaciones en diferentes variables afectan el riesgo.

Estudio de Escenarios:

Examina diferentes escenarios hipotéticos para comprender cómo ciertos eventos afectarían el
portafolio o activo financiero.

Pruebas de Estrés:

Realiza pruebas de estrés para evaluar cómo el modelo responde a condiciones extremas.

Integración de Riesgos en el Modelo:

Incorporación de Variables de Riesgo:

Introduce las variables identificadas como riesgos en el modelo.

Ajuste de Parámetros:

Modifica parámetros del modelo para reflejar las condiciones de riesgo.

Toma de Decisiones Finales a partir de los Reportes:

Generación de Reportes:

Produce informes que resumen los resultados del modelo y los riesgos identificados.

Análisis de Resultados:

Analiza los reportes para comprender las implicaciones de los riesgos en términos de rendimiento
financiero y posibles pérdidas.

Desarrollo de Estrategias de Mitigación:

Diseña estrategias para mitigar o gestionar los riesgos identificados.

Toma de Decisiones:

Basándose en la información proporcionada por los reportes, toma decisiones finales sobre
estrategias de inversión, ajustes de cartera o medidas preventivas.

Este proceso es iterativo y dinámico, ya que los riesgos financieros pueden cambiar con el tiempo
debido a factores económicos, políticos y otros eventos imprevistos. La gestión efectiva del riesgo
financiero implica un monitoreo constante y ajustes a medida que evolucionan las condiciones del
mercado.

Aquí hay un ejemplo básico de cómo se podría realizar la simulación de un modelo de riesgo
financiero:

Objetivo del Modelo:

Evaluar el riesgo asociado a la inversión en un portafolio de acciones.

Pasos para la Simulación:

Definición del Modelo:

Seleccionar las acciones que formarán parte del portafolio.

Obtener datos históricos de precios o rendimientos de estas acciones.

Modelo de Rendimiento:

Elegir un modelo para representar el rendimiento de cada acción. Puede ser un modelo simple como
el rendimiento promedio histórico o un modelo más complejo que tenga en cuenta la volatilidad.

Simulación Monte Carlo:

Utilizar la simulación de Monte Carlo para generar múltiples escenarios de rendimiento futuro para
cada acción en el portafolio.

Para cada acción, se generan muestras aleatorias basadas en la distribución de probabilidad del
rendimiento.

Monte Carlo es una aplicación que simula la utilización de números aleatorios para modelar
fenómenos inciertos y evaluar el impacto de diferentes escenarios. Aquí tienes un ejemplo simple de
cómo se podría utilizar la simulación de Monte Carlo, y estimar el valor futuro de una cartera de
inversiones.

Problema:

Supongamos que tienes una cartera de dos acciones: una de tecnología (TechCorp) y otra de energía
(EnergyCo). Quieres estimar el valor futuro de tu cartera después de un año, considerando la
incertidumbre en los rendimientos de estas acciones.

Pasos para la Simulación de Monte Carlo:

[Link]ón de Datos:
Obtén datos históricos de los rendimientos diarios de las acciones TechCorp y EnergyCo.

[Link] Rendimientos Diarios:

Calcula los rendimientos diarios para cada acción utilizando la fórmula:

Rendimiento Diario= Precio Actual−Precio Anterior

Precio Anterior
[Link]ón del Modelo Monte Carlo:

Utiliza la distribución de rendimientos diarios para cada acción para simular múltiples escenarios
futuros. Puedes asumir que los rendimientos diarios siguen una distribución normal.

[Link]ón de Rendimientos Anuales:

Genera, por ejemplo, 10,000 escenarios de rendimientos anuales para cada acción usando la
simulación Monte Carlo.

5.Cálculo del Valor de la Cartera:

Para cada escenario, calcula el valor futuro de la cartera al final del año con la ponderación de la
suma de cantidades de acciones.

Valor de la Cartera=w TechCorp × Valor TechCorp+w EnergyCo

Valor EnergyCo

Donde w TechCorp y w EnergyCo son los pesos de las acciones en la cartera.

[Link]álisis de Resultados:

Analiza la distribución de los valores de la cartera generados por la simulación para obtener una
estimación de la distribución probable de los resultados.

Cálculo del Valor del Portafolio:

Calcular el rendimiento del portafolio en cada escenario sumando los rendimientos de las acciones
ponderados por su participación en el portafolio.

Análisis de Resultados:

Analizar la distribución de los rendimientos del portafolio y calcular medidas de riesgo como la
volatilidad, el VaR (Valor en Riesgo) u otras métricas relevantes.

Escenarios de Estrés:
Realizar simulaciones adicionales para escenarios de estrés, como cambios extremos en los precios
del mercado o eventos inesperados.

Toma de Decisiones:

Basándose en los resultados de la simulación, los analistas pueden tomar decisiones informadas
sobre estrategias de inversión, ajustes en el portafolio o la implementación de coberturas para
mitigar el riesgo identificado.

Herramientas Utilizadas:

Software de Simulación: Puede usar herramientas específicas de simulación, como Python con
bibliotecas como NumPy y Pandas, o software especializado en finanzas.

Ilustración 1.Código Python de Simulación de Monte Carlo

Este código simula múltiples escenarios de rendimientos anuales para TechCorp y EnergyCo, calcula
el valor de la cartera para cada escenario y proporciona estadísticas resumen sobre la distribución de
los valores de la cartera. Ten en cuenta que los parámetros como mu_techcorp, sigma_techcorp,
mu_energyco, sigma_energyco deben definirse con base en datos históricos reales o supuestos.

Datos Históricos: Utilizar datos históricos confiables para calibrar el modelo y validar la simulación.

Visualización: Graficar los resultados de la simulación para una comprensión más clara de los
posibles escenarios y riesgos.

La simulación es una herramienta poderosa, pero los resultados se basan en las suposiciones y
modelos seleccionados, por lo que es esencial comprender las limitaciones y la incertidumbre
asociadas.

La simulación de modelos de riesgo financiero es una aplicación que se usa para la evaluación del
riesgo financiero de una empresa o institución financiera. Se trata de crear un modelo matemático
que represente el comportamiento de la empresa o institución financiera, y luego utilizar ese modelo
para simular diferentes escenarios posibles. Esto permite a la empresa o institución financiera
identificar los riesgos que se enfrenta y tomar medidas para mitigarlos.

¿Cómo funciona la simulación de modelos de riesgo financiero?

La simulación de modelos de riesgo financiero implica la aplicación de diversas técnicas matemáticas,

entre las cuales se incluyen Monte Carlo. El análisis de Monte Carlo se emplea para generar posibles
escenarios aleatorios. Por su parte, analizar la sensibilidad se puede utilizar para testear cómo el
modelo se ve afectado al modificar los valores de los parámetros de entrada. El análisis de
escenarios, por otro lado, se emplea para evaluar cómo el modelo responde a cambios en las
condiciones del mercado.

¿Cuáles son los beneficios de la simulación de modelos de riesgo financiero?

La simulación de modelos de riesgo financiero ofrece una serie de beneficios, incluyendo:

Permite a las instituciones y organizaciones financieras identificar los riesgos a los que se enfrentan.

Permite a las empresas e instituciones financieras tomar medidas para reducir riesgos en que se va a
enfrentar.

Ayuda a las instituciones y organizaciones financieras a tomar decisiones financieras más informadas.

Ayuda a las empresas e instituciones financieras a mejorar su rendimiento financiero.

¿Cuáles son los retos de la simulación de modelos de riesgo financiero?

Aunque la simulación de modelos de riesgo financiero es una herramienta valiosa, también presenta
ciertos inconvenientes y desafíos que deben ser considerados. Aquí hay algunos de los principales
inconvenientes asociados con el uso de la simulación en el contexto de riesgo financiero:

Complejidad del Modelo:

La construcción de modelos de simulación precisa y representativos puede ser compleja y requerir

un profundo conocimiento del dominio financiero. Modelar con precisión la variabilidad y las
interdependencias puede ser desafiante.

Datos Insuficientes o Inexactos:

La calidad de los resultados de la simulación depende de la calidad de los datos utilizados. Datos
incompletos o inexactos pueden conducir a conclusiones erróneas y sesgar los resultados.

Suposiciones y Simplificaciones:

Los modelos de simulación a menudo se basan en suposiciones y simplificaciones para hacerlos

manejables. Estas suposiciones pueden no reflejar completamente la complejidad del entorno
financiero real.

Sensibilidad a las Entradas:

Los resultados de la simulación pueden ser sensibles a las variaciones en las entradas del modelo.
Pequeños cambios en las características iniciales, podrían tener un impacto significativo en las
conclusiones.

Requiere Recursos Computacionales:

La simulación de modelos complejos puede requerir una cantidad significativa de recursos

computacionales. Esto puede ser un desafío en términos de tiempo y capacidad de procesamiento.

Escenarios Incompletos:

La simulación no puede anticipar todos los posibles escenarios futuros. La naturaleza dinámica y a
menudo impredecible de los mercados financieros puede hacer que algunos eventos inesperados no
se contemplen en los escenarios de simulación.

Validación del Modelo:

La validación de los modelos de simulación puede ser complicada. Es crucial asegurarse de que los
modelos sean válidos y estén respaldados por datos históricos y fundamentos financieros sólidos.

Interpretación y Comunicación:
Explicar los resultados de la simulación a partes interesadas no técnicas puede ser un desafío. La
interpretación y comunicación efectiva de los resultados son esenciales para la toma de decisiones
informada.

Riesgo de Sobreconfianza:

Dependiendo exclusivamente de la simulación puede llevar a una sobreconfianza en los resultados y

a la falta de consideración de otros enfoques o factores.

Costo de Implementación:

La implementación de modelos de simulación y la gestión de los recursos necesarios pueden resultar

costosas, especialmente en organizaciones con recursos limitados.

A pesar de estos inconvenientes, la simulación sigue siendo una herramienta valiosa para evaluar y
gestionar riesgos financieros, siempre que se utilice con un entendimiento claro de sus limitaciones y
se complemente con otros métodos y análisis.

La simulación de modelos de riesgo financiero, es una aplicación poderosa que ayuda a las empresas
e instituciones financieras a identificar y mitigar los riesgos a los que se enfrentan. Sin embargo, es
importante ser consciente de los retos asociados a la simulación de modelos de riesgo financiero
para poder utilizar esta herramienta de forma eficaz.

Teoría de juegos: Elabora matriz con oponentes. Analiza las diferentes estrategias para diferentes
oponentes. Solución gráfica de juego Suma Cero.

Origen de la teoría de juegos

El término “estrategia” proviene del griego, y originalmente se refería al conocimiento y la sabiduría

que tenían los altos mandos. Hoy en día, se utiliza para referirse a cualquier plan o relación de
acciones para llevar a cabo un proceso y finalizarlo. La interacción entre actores, ya sean ejércitos o
cualquier otro tipo, se puede describir como un juego. Las reglas del juego determinan quién puede
participar, qué estrategias puede utilizar, cuándo puede utilizarlas, qué consecuencias tiene cada
desenlace, cómo interviene el azar y qué data se encuentra disponible. Estas reglas son el resultado
de las instituciones, como las leyes, las normas sociales y las convenciones.

Las personas obedecen las reglas por miedo a las consecuencias, por presión social o porque creen
que es lo correcto. El grado de formalidad de las reglas depende del contexto en el que se aplican.
Los juegos de salón tienen reglas explícitas, inequívocas y exhaustivas, mientras que las situaciones
de la vida diaria suelen tener reglas ambiguas. Las reglas del juego se consideran de conocimiento
común cuando todos los participantes saben que todos las conocen.

Durante siglos, el estudio de la estrategia fue un arte, no una ciencia. Gottfried W. Leibniz, uno de los
inventores del cálculo diferencial, predijo que algún día la estrategia podría ser tratada
matemáticamente. La predicción de Gottfried Wilhelm Leibniz, de que la estrategia podría ser tratada
matemáticamente, La teoría de juegos se convirtió en una disciplina científica en 1944.

Desde entonces, varios investigadores relacionados con esta disciplina han recibido el mismo premio.
En 1996 se les otorgó a William Vickrey (1914- 1996) por su estudio de las subastas y a James
Mirrless (1936-) por su análisis de los mecanismos de incentivos.

En 2002, Vernon Smith fue nominado y ganó el premio nobel por su brillante teoría de
experimentación en economía y Daniel Kahneman por sus estudios sobre los sesgos cognitivos.

La teoría de juegos tiene como base los principios de la teoría de decisiones, que estudia cómo los
sujetos de prueba racionales toman decisiones para alcanzar sus objetivos. Cuando los individuos
toman decisiones en situaciones de incertidumbre, pero sin interacción estratégica, lo hacen
siguiendo los principios del análisis de decisiones. Cuando toman decisiones en grupo, lo hacen
siguiendo los principios de la teoría de elección social. Las fronteras entre estas dos ramas de la
teoría de decisiones son difusas, por lo que es útil estudiarlas en conjunto.

La teoría de juegos cooperativa y la teoría de juegos no cooperativa son dos ramas de la teoría de
juegos que se centran en diferentes múltiples funciones entre los sujetos que participan. explicando
la teoría cooperativa estudia cómo los jugadores pueden trabajar juntos para alcanzar sus objetivos
comunes, mientras que la teoría de juegos no cooperativa estudia cómo los jugadores pueden
competir entre sí para alcanzar sus objetivos individuales. Por ejemplo, un grupo de empresas puede
formar una alianza para fijar precios o para compartir recursos.

Teoría de juegos cooperativos hace estudios de cómo los individuos se organizan en coaliciones para
alcanzar sus objetivos comunes.

Teoría de juegos no cooperativos estudia a los sujetos de prueba como interactúan entre sí, sin
suponer que necesariamente formen coaliciones.

En este último caso, la interacción puede ser tanto cooperativa como competitiva, se llama así
porque los agentes que participan en ella buscan maximizar su propio beneficio, sin tener en cuenta
el beneficio de los demás. Este texto analiza cómo la teoría de juegos no cooperativos puede ser
aplicada a diferentes áreas, como la administración de empresas, la economía, la política y las
ciencias sociales (SINGER, 2014 págs. 16-20).

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y EQUILIBRIO DE NASH (pág. 16-20)

¿Qué es la teoría de juegos?

Es una disciplina encargada de analizar cómo los participantes del juego paso a paso muestran sus
habilidades para elegir la más factible en situaciones en las que sus resultados están sujetos a la de
los contrincantes. En otras palabras, hace estudio y análisis de cómo los participantes del juego
aplican técnicas para tomar lo más factibles para el objetivo principal.

Esta disciplina ha tenido un impacto significativo en la economía, es una disciplina muy importante
que ha tenido un enfoque amplio en economía. Esto se puede ver en el hecho de que cerca de 1/3 de
los premios Nobel de economía han sido otorgados a personas que han dado gran aporte científico a
este tema tan importante. Sin embargo, la teoría de juegos es una disciplina relativamente joven.
Remontando a 1944, en la publicación del libro "Games and Economic Behavior"

Este tema no se centra principalmente en los juegos tradicionales, como el ajedrez o el póquer. En
cambio, se centra en cualquier situación en la que las personas interactúan entre sí y sus decisiones
dependen de las decisiones de los demás.

Los ejemplos analizados en este libro se centran en situaciones en las que los gerentes toman
decisiones estratégicas que afectan a otros. Por ejemplo, un gerente de finanzas podría decidir
reducir los dividendos que paga a los accionistas para financiar un proyecto de inversión. Esta
decisión afectaría a los accionistas, a los empleados y al mercado en general.

Dos empresas petroleras se presentan a una evaluación de costos para extraer petróleo de una zona
determinada. Los condicionados a la licitación establecen que la empresa que ofrezca la mayor
regalía a la empresa estatal petrolera será la ganadora. Sin embargo, una regalía más alta significa
menores márgenes de ganancia para la empresa. ¿Cuál es el mejor curso de acción para cada
empresa? (Gonzales F, y otros, 2017 págs. 16-17).

¿Qué hace que algo sea considerado un juego?

Para simplificar, podemos decir que un juego es una interacción estratégica entre dos o más
personas, en la que cada persona tiene un conjunto de opciones disponibles y la interacción tiene un
resultado que afecta a todos los participantes.
Es importante recordar que el análisis de un juego no siempre puede predecir lo que sucederá en la
vida real, este tema es una bola de cristal que nos permite ver el futuro, sino una herramienta que
nos ayuda a entender mejor las situaciones en las que las decisiones de un jugador afectan a las
decisiones de los demás.

Un experto en juegos se reunió con un grupo de ejecutivos de finanzas para mostrarles un ejemplo
de cómo la teoría de juegos puede aplicarse al mundo real. Para ilustrar la teoría de juegos, el
experto propuso una subasta de un billete de 100 dólares, pero con una regla inusual: el ganador
sería el que hiciera la segunda mejor oferta.

Los ejecutivos quedaron intrigados y aceptaron participar en la subasta. La subasta comenzó con una
oferta de 100 dólares. Los ejecutivos fueron subiendo las ofertas uno a uno, cada uno tratando de
evitar que el otro ganara la subasta.

La subasta se prolongó durante varios minutos, con las ofertas subiendo cada vez más. Finalmente,
una ejecutiva ofreció 645 dólares. Todos los demás ejecutivos se retiraron, dejando que ella ganara la
subasta.

Sin embargo, la ejecutiva no tenía que pagar los 645 dólares. El segundo mejor postor, un ejecutivo
masculino, fue el que tuvo que pagar el precio.

Los ejecutivos quedaron sorprendidos por el resultado de la subasta. Habían pagado 645 dólares por
un billete de 100 dólares. El experto en juegos les explicó que este resultado era un ejemplo de la
"traición del ganador". En una subasta con esta regla, los participantes tienen un incentivo para
ofrecer cantidades cada vez más altas, incluso si el valor real del objeto subastado es mucho menor.

¿Cómo puede ocurrir que ejecutivos bien entrenados en finanzas paguen más de lo que vale un
billete de 100 dólares?

Si el ejecutivo A dice que pagará 100 dólares por el billete, el ejecutivo B puede ganar la subasta
ofreciendo 110 dólares. En ese caso, el ejecutivo A tendrá que pagar 100 dólares por el billete,
aunque el valor real del billete sea solo 100 dólares.

Si el ejecutivo C vé que el ejecutivo B está dispuesto a pagar 110 dólares, puede ofrecer 120 dólares
para ganar la subasta. En ese caso, el ejecutivo B tendrá que pagar 110 dólares por el billete, aunque
el valor real del billete sea solo 100 dólares.

Este proceso puede continuar hasta que el precio de la subasta sea mucho más alto que el valor real
del billete (GONZÁLEZ, y otros, 2017 págs. 17-18).

¿Cuál es el objetivo y la estructura de este libro?

En este texto, estudiaremos juegos simples que pueden ayudarnos a comprender situaciones
complejas de la vida real.

En consecuencia, este trabajo representa una contribución que brinda a los gerentes actuales y
futuros la oportunidad de aplicar la toma de decisiones, sin requerir un conocimiento matemático o
económico profundo, pero manteniendo un entendimiento de los conceptos fundamentales de esas
disciplinas, así como las limitaciones de esta teoría en la resolución de problemas específicos en el
ámbito gerencial.

Cada sección comienza con una breve explicación teórica sobre las diferentes categorías de juegos
que se estudiarán. Luego se examinan juegos abstractos (sin historias) para comprender los
conceptos presentados. Posteriormente, se exploran aplicaciones (juegos con historias) que
presentan al lector las casuísticas cotidianas para ser analizadas como juegos estratégicos. Después,
se presentan problemas resueltos que buscan reforzar los conceptos aprendidos mediante una
explicación detallada de cómo encontrar e interpretar equilibrios. Por último, se incluyen problemas
sugeridos que abarcan tanto juegos abstractos como situaciones reales que deben ser analizadas
como juegos estratégicos.

Hemos clasificado los juegos en dos grupos: juegos estáticos, en los que cada jugador no conoce la
estrategia de su oponente, o en los que ambos juegan al mismo tiempo (capítulos 1, 2 y 5), y juegos
dinámicos, en los que los jugadores compiten de forma secuencial (capítulos 3, 4 y 6).

Dentro de esta clasificación, analizamos los juegos de información completa (capítulos 1, 2, 3 y 4), en
los que todos los jugadores tienen la misma información sobre los pagos de sus oponentes, y los
juegos de información incompleta, en los que existe incertidumbre en al menos uno de los jugadores
sobre los pagos de sus adversarios (capítulos 5 y 6). Además, incluimos un capítulo dedicado a las
opciones reales, debido a su importancia en la valoración de proyectos y oportunidades de inversión
que generalmente agregan valor a las empresas (capítulo 7). El último capítulo ofrece una colección
de trece mini casos que representan situaciones en contextos reales, con el objetivo de que el lector
aplique las herramientas aprendidas a lo largo del texto (GONZÁLEZ, y otros, 2017 págs. 18-20).

Teoría de juegos y decisiones gerenciales

Como mencionamos anteriormente, la dinámica de un juego comprende una interacción estratégica

entre al menos dos participantes. Sin embargo, para obtener una definición más precisa de la teoría
de juegos, podemos recurrir a las aportaciones de Martin Shubik. Conforme a las ideas de Shubik
(1955), la teoría de juegos se dedica a analizar la toma de decisiones en contextos conflictivos, es
decir, en situaciones en las que una persona no tiene control absoluto sobre la decisión en el
proceso. El autor ilustra esta idea con varios ejemplos, como el caso de generales que lideran sus
ejércitos en un enfrentamiento, jugadores de póquer y políticos que buscan ganar una posición a
través de elecciones populares. Todos estos escenarios, denominados "juegos", junto con las
decisiones inherentes, son el foco de estudio en la teoría de juegos.

Shubik sostiene que los desafíos examinados en esta teoría superan la simplicidad de un mero
proceso de maximización. El participante, o aquel que toma decisiones, aspira a lograr el resultado
óptimo, reconociendo que los demás también persiguen sus propios objetivos y que sus acciones
influyen en el desenlace colectivo. De esta manera, el jugador debe considerar las posibles acciones y
reacciones de los demás involucrados en el juego.

Optamos por incorporar las contribuciones de Shubik (1955) en este escrito debido a su perspectiva
de que la teoría de juegos se aplica directamente a la decisión final para el objetivo. Según Shubik, en
situaciones como la competencia entre dos empresas en mercados consolidados y estabilizados,
cada cliente nuevo que una compañía atrae se considera una pérdida para su competidor.

En este contexto, las compañías se presentan como rivales directos, ya que lo que una obtiene, la
otra deja de ganar. Este escenario se replica cuando dos refinerías comparten un mismo mercado
con una demanda relativamente constante. Según Shubik, al emplear juegos más intrincados que no
son de suma cero, es factible determinar la estrategia que una empresa debe adoptar al competir
con otras por contratos gubernamentales. Esto implica que la empresa tiene una capacidad instalada
limitada para atender solo un porcentaje de los proyectos, digamos un 30%. Por ende, la oferta de la
empresa debe ajustarse considerando la pérdida estimada de aproximadamente el 70% de los
contratos debido a precios menos competitivos que los de sus rivales en el mercado.

Las aplicaciones en el ámbito empresarial no tienen un tope de nivel empresarial en sí misma. Al

tratar la introducción de normativas vinculadas a la competencia justa, posibles acuerdos colusivos
entre competidores, la creación de carteles y otras prácticas desleales en la competencia., es viable
representar la forma de cómo se comportan la alta gerencia en decisión al objetivo de cada una de
las empresas a través de la teoría de juegos. Del mismo modo, al interior de la empresa, se reducen
las unidades de análisis, en estas situaciones susceptibles de ser examinadas mediante la teoría de
juegos, como el poder de un individuo en un comité que guarda una relación no lineal con los votos
que controla y las coaliciones que puede formar.

La visión clásica de Shubik (1955) ha sido respaldada por varios estudios académicos. Por ejemplo,
Saloner (1991) examina la eficacia de la modelización que llevan a cabo mediante la teoría de juegos
en la gestión estratégica. Según Saloner, muchos aspectos relacionados con el análisis de estrategia y
la competitividad empresarial pueden ser modelados y analizados a través de esta teoría. Estas
involucran aspectos tales como la relevancia de obtener beneficios al tomar la iniciativa, la función
del compromiso estratégico para retener una cuota de mercado, la creación de una reputación, la
comunicación de señales al mercado y la gestión estratégica de la información.

Los líderes empresariales pueden emplear la teoría de juegos no solo para abordar cuestiones
relacionadas con estrategias externas, sino también para analizar asuntos vinculados a la estrategia
interna de la empresa, tales como la motivación en sistema, la integración vertical, la configuración
de los comités ejecutivos y la distribución de poder formal en diversos niveles organizativos. Saloner
destaca un aspecto crucial para aquellos que leen este texto: la efectividad de los juegos
relacionados con cuestiones estratégicas y de gestión está condicionada por la racionalidad de los
jugadores o quienes toman decisiones. Por lo tanto, el uso eficaz de esta teoría en la gestión se basa
en las expectativas que los ejecutivos tienen acerca del papel desempeñado por las herramientas
proporcionadas por esta teoría.

Optamos por incorporar las contribuciones de Shubik (1955) en este texto debido a su perspectiva de
que la teoría de juegos se aplica directamente al área gerencial. Un ejemplo que sostiene Shubik es la
competencia entre dos empresas en mercados maduros y estabilizados, donde la adquisición de
nuevos clientes por parte de una empresa se traduce en una pérdida para su competidora. En esta
perspectiva, las empresas se presentan como oponentes evidentes, dado que lo que una obtiene, la
otra deja de obtener. Este mismo principio se aplica cuando dos refinerías comparten el mismo
mercado con una demanda relativamente constante. Según Shubik, al utilizar estrategias más
elaboradas que no obedecen a un modelo de suma cero, es posible determinar la táctica que debe
seguir una empresa que compite con otras por contratos gubernamentales. Esto significa que la
empresa cuenta con la capacidad instalada para abordar solo un porcentaje de los proyectos, como,
por ejemplo, un 30%. En consecuencia, la propuesta de la empresa debe ajustarse para no ganar
alrededor del 70% de los contratos, ya que su precio no es tan competitivo como el de sus
competidores en el mercado.

Pulido, Sánchez-Soriano y Llorca (2002) estudian un caso específico que es común en las
universidades y que supone un desafío para la gestión: las tensiones que enfrentan las autoridades al
asignar recursos financieros para la adquisición de equipos técnicos destinados a los laboratorios de
los distintos departamentos.

La problemática surge cuando los recursos financieros limitados no logran satisfacer las necesidades
de los distintos departamentos, y esta dificultad se ve agravada por el carácter altamente subjetivo
de las demandas planteadas. Pulido, Sánchez-Soriano y Llorca Ellos elaboran un modelo
fundamentado en la teoría de juegos que describe el proceso de toma de decisiones que observan en
su universidad, y que puede servir como apoyo para otros responsables de tomar decisiones.

Un análisis reciente realizado por Peldschus (2008) destaca la relevancia y utilidad del tema de teoría
de juego en dirección ejecutiva en empresas de construcción civil. Según el autor, en esta industria,
es esencial tomar decisiones complicadas basadas en información incompleta sobre factores críticos,
como la adquisición de maquinaria y herramientas, la implementación de procesos, la contratación
de personal y, en general, la coordinación de todos estos elementos para alcanzar el mejor resultado
posible con los recursos financieros limitados disponibles.

No obstante, las particularidades evidentes del proceso en este sector son con frecuencia pasadas
por alto por los líderes encargados de la ejecución operativa y la formulación de estrategias. En
consecuencia, las decisiones se fundamentan en modelos simplificados que se ajustan de manera
parcial según las experiencias del equipo de alta dirección y los resultados de la empresa, pero que
no representan adecuadamente la realidad de la situación a enfrentar.

Según Peldschus, mediante esos enfoques se alcanzan soluciones factibles y aplicables, pero no
siempre reflejan la elección óptima para las empresas.

La capacidad de describir situaciones con distintas tensiones y las posibles resoluciones permite
elegir la acción más beneficiosa de entre varias alternativas. De esta manera, el autor propone
respuestas a dilemas cotidianos utilizando las herramientas proporcionadas por la teoría de juegos.

Aunque podríamos proporcionar más ejemplos, las investigaciones mencionadas aquí destacan la
importancia de la teoría de juegos, que ha sido aceptada y valorada en la literatura por un período
que abarca más de seis décadas. Su aplicación directa al ámbito empresarial es particularmente
relevante para aquellos responsables de la toma de decisiones gerenciales y estratégicas (GONZÁLEZ,
y otros, 2017 págs. 20-24).

En términos comunes, la palabra "juego" se utiliza para referirse a actividades de entrenamiento o

competición en las cuales los participantes, siguiendo reglas preestablecidas, buscan ganar, pero
también pueden perder. Juegos conocidos abarcan desde juegos de mesa como el póker y el ajedrez,
hasta actividades deportivas como; fútbol o el tenis, y también incluyen los más recientes juegos de
computadora. Estos juegos suelen contar con la participación de varios jugadores, aunque hay
ocasiones en las que uno solo es suficiente, como en el solitario y en muchos juegos de
computadora.

Cada jugador se esfuerza por alcanzar el mejor resultado posible, buscando maximizar su utilidad. Sin
embargo, es fundamental reconocer que el resultado del juego no solo está determinado por las
acciones de un jugador, sino también por las decisiones de los demás participantes. Esta
característica es central en el estudio sistemático de los juegos, ya que muchas situaciones
pertinentes para la economía y otras áreas de estudio, tales como biología, sociología o ciencia
política, comparten esta dinámica interactiva, aunque no estén directamente vinculadas a juegos
tradicionales como el póker o el ajedrez. La teoría de juegos se ocupa de examinar de manera
exhaustiva y sistemática estas circunstancias, por lo que se podría caracterizar como la teoría de la
toma de decisiones interactiva, marcando así una distinción con la teoría de la toma de decisiones a
nivel individual.

A pesar de que la teoría de juegos no se enfoca exclusivamente en juegos comunes, los emplea como
ejemplos ilustrativos y adopta una cantidad significativa de su vocabulario. El ámbito de estudio de la
teoría de juegos es bastante amplio. No es esencial que exista entrenamiento, pero sí interacción.
Aunque las aplicaciones más estudiadas de la teoría de juegos asumen que los jugadores son
entidades (individuos, empresas, gobiernos, etc.) racionales (capaces de razonamiento y cálculo para
identificar acciones y estrategias que les lleven a resultados más deseables de manera infinita), en
otras situaciones, los jugadores no deben ser necesariamente individuos o grupos de personas
(inclusive podrían ser programas de computadora o organismos microscópicos), y tampoco es
necesario que sean racionales.

En la economía, con frecuencia se analizan situaciones de toma de decisiones individuales, en las

cuales el actor busca maximizar su utilidad sin considerar las acciones de los demás. Un ejemplo
sería:

1) Selección de las cantidades de cada bien que un consumidor decide adquirir, considerando los
precios de los bienes y los ingresos del consumidor como datos preestablecidos.
2) Determinación de las cantidades de un bien que una empresa, que acepta los precios
establecidos, decide producir. Se consideran como datos predefinidos los precios del bien y de
los factores de producción, además de conocer la función de producción.
3) Determinación del precio de un bien por parte de un monopolista. Se consideran como datos
preestablecidos precios que influyen en la parte productiva, representada por una curva de
demanda de ese bien, además de conocer la función de producción.

No obstante, existen numerosas situaciones en las que la utilidad del resultado final no se determina
únicamente por las acciones de un agente, sino también por las acciones de otros agentes. Ejemplos
incluyen:

1) La empresa A decide la cantidad a producir de un bien o el precio de dicho bien en un escenario

de duopolio, donde la empresa B también lo produce, y ninguna otra empresa participa. Los
 resultados finales para la empresa A son influenciados no solo por sus propias decisiones, sino
también por las decisiones de la empresa B.
2) Decisión de una empresa de automóviles respecto al nivel de inversión en publicidad. Los
resultados finales de esa inversión están condicionados por los gastos en publicidad realizados
por otras empresas competidoras.
3) Decisión de un coleccionista respecto a la cantidad de dinero que ofrece en la subasta de un
cuadro. Los resultados, ya sea que obtenga o no el cuadro subastado, también están
condicionados por las ofertas de los demás participantes.

Frecuentemente, la idea de que las acciones de otros agentes no tienen importancia es una
simplificación de la realidad. Por ejemplo, la utilidad final derivada de la decisión del monopolista de
producir "q" unidades también está influenciada por los precios de los bienes sustitutivos, los cuales
son el resultado de las acciones de otros agentes (PÉREZ, y otros, 2004 págs. 1-2).

Bibliografía:

TEJERO, Julio Juan Anaya. Logística integral: la gestión operativa de la empresa. Madrid. ESIC
editorial, 2007.p. 115-155. ISBN: 978-84-7356-489-2.[Link]
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MACHAIN, Luciano. Simulación de modelos financieros. Alpha Editorial, 2015. p. 14. ISBN: 978-987-
1609-68-0.[Link]
B4RzEAAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1&dq=simulaci
%C3%B3n+de+modelos+de+riesgo+financiero&pg=PA14&printsec=frontcover

SINGER, Marcos. Una práctica teoría de juegos: Estrategias para cooperar y competir. Chile: Ediciones
UC.2004 P. 16-20. ISBN: 978-956-14-1432-
7.[Link]

GONZÁLEZ, Maximiliano; GUZMAN, Alexander; TRUJILLO, María. Decisiones gerenciales estratégicas:

una aplicación a la teoría de juegos. (2017). Colombia: Editorial Colegio de Estudios Superiores de
Administración, CESA. p. 17-24. ISBN: 978-958-8988-15-
3.[Link]
4PmFDwAAQBAJ?hl=es&gbpv=1
PÉREZ, Joaquín; JIMENO, José; CERDÁ, Emilio. Teoría de Juegos. Madrid. PEARSON EDUCACIÓN, S.A.
2004.p.1-2. ISBN: 84-205-3726-8.[Link]
%C3%ADa_de_juegos/uMIBsEUIjFAC?hl=es&gbpv=1