Basilea III : Republica dominicana y Brasil
slide 1:
Coeficiente de apalancamiento
Debido a la acumulación de apalancamiento excesivo, el marco de Basilea III introdujo un coeficiente de
apalancamiento transparente e independiente del nivel de riesgo, que sirve como medida
complementaria creíble a los requerimientos de capital en función del riesgo.
El objetivo del coeficiente de apalancamiento:
• Limitar la acumulación de apalancamiento en el sector bancario para evitar procesos de
desapalancamiento desestabilizadores que puedan perjudicar el del sistema financiero
y a la economía.
• Reforzar los requerimientos de capital en función del riesgo con una sencilla medida de
respaldo independiente del nivel de riesgo.
(Slide #2)
Fuente: Banco de Pagos internacionales (BIS)
(Slide #3)
Basilea iii en RD
El Banco Central dominicano reconoce que con la implementación completa de los principios
normativos de Basilea III para el sistema financiero local se agregaría más eficiencia mediante el diseño
de políticas adicionales como sugirió al país el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional
(FMI).
Sin embargo, las autoridades monetarias recordaron que, según el Banco Mundial, alrededor del 50% de
los países de ingresos medios altos aún no adaptan todos los elementos de Basilea III.
La entidad monetaria indicó que la crisis financiera internacional de 2009, así como la actual resultante
de la pandemia, han sido de alta incertidumbre donde el sistema financiero dominicano ha probado que
tiene fundamentos fuertes, demostrando su robustez en las pruebas de tensión “realizadas por esta
institución”.
Al respecto, la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) manifestó su intención es cumplir con todas las
normas internacionales, aunque reconoció que el país solo ha completado los contenidos de Basilea I,
que datan de 1988, mientras que faltan por implementar aspectos relacionados con Basilea II, de 2004,
y Basilea III, surgida en 2010, tras la crisis financiera mundial de 2009.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana
(slide #4)
Basilea III en Brasil
La aplicación del marco de capital de Basilea por parte de Brasil se consideró acorde en gran medida con
las normas internacionales de Basilea III, con 11 de los 14 componentes analizados considerados como
conformes. Los componentes calificados como ampliamente conformes fueron el método estándar para
el riesgo de crédito y los requerimientos mínimos de colchones de capital. Aunque en estos ámbitos se
encontraron algunas discrepancias con el marco de Basilea, ninguna de ellas se consideró significativa en
este punto. En consecuencia, el marco general de la regulación del capital de Brasil fue calificado de
conforme. Durante la evaluación, se publicaron documentos reguladores nuevos que modificaban
distintas disposiciones identificadas inicialmente como desviaciones del marco de Basilea. Estos
documentos reguladores adicionales mejoraron de forma considerable el nivel de conformidad con las
normas de Basilea y manifiestan el firme compromiso de Brasil con la aplicación de las reformas
reguladoras internacionales.
Fuente: Banco de Pagos internacionales (BIS)
(ultima pagina, solo agregale esta info hasta donde se pueda, que el slide no se vea muy cargado de
letras)(yo después resuelvo con la info que no quepa)
Se espera que la nueva norma de Basilea III aborde las deficiencias del marco anterior al aumentar la
coherencia y reducir la complejidad de los cálculos de los activos ponderados por riesgo, al tiempo que
captura mejor el riesgo operativo en que incurren las entidades. En esta nueva norma, se elimina el
llamado enfoque de medición avanzada (AMA), es decir, el enfoque modelado internamente para
calcular el riesgo operativo. El nuevo marco consiste en un único enfoque estandarizado que sería
utilizado por todas las entidades. Los supervisores de entidades de intermediación financiera de cada
país deben priorizar la implementación de estándares de gestión de riesgos operacionales para
complementar la transición al nuevo indicador de Basilea III. Los principios para una gestión racional del
riesgo operacional representan un conjunto integral de estándares mínimos para fomentar una mejor
gestión del riesgo operacional. De igual forman, al pasar al nuevo indicador de Basilea III, los
supervisores deben exigir a las entidades cumplir con los criterios de las bases de datos de pérdidas
operativas, independientemente de la adopción del nuevo marco. El desarrollo de Página 11 de 46 estas
bases de datos internas de pérdidas es el primer paso para una gestión sólida del riesgo operativo.
Fuente: Banco de Pagos internacionales (BIS)
