FORWARD
1 + (tipo de interés S/ * (nº de días / 365)
Cambio forward = cambio spot *
1 + (tipo de interés US$ * (nº de días / 365)
Ejemplo:
Imaginemos que la empresa exportadora FJPB S.A. va a recibir un pago de US$ 180,000 por su exportació
Para eso, se acerca al banco y desea asegurar un tipo de cambio para la fecha en que recibirá el pago.
El banco indica que el tipo de cambio actual o spot del S/ es de 3.82, el tipo de interés del S/ es de 8% y d
Con esta información, podemos calcular el tipo de cambio que recibirá por cada dólar dentro de 90 días.
1 + (0.08 * (90 / 365)
Cambio forward = S/3.82 *
1 + (0.05 * (90 / 365)
1.01972602739726
Cambio forward = S/3.82 *
1.01232876712329
Cambio forward = S/3.82 * 1.00730717185386
Cambio forward = 3.85
A este tipo de cambio le va a pagar el banco por los US$180,000
Vamos a suponer que el tipo de cambio spot de ese día es S/3.77
¿ A cuánto asciende la diferencia y ganó o perdió al realizar el contrato Forward?
Tipo de cambio Forward = 3.85
Monto a comprar= $180,000
Monto en soles = S/692,624.41
Tipo de cambio spot= 3.77
Monto a comprar= $180,000
Monto en soles = S/678,600.00
Diferencia a favor = S/14,024.41
Ejercicio alumnos:
La empresa exportadora Fashion export S.A.C va a recibir un pago de US$ 250,000 por su exportación de
Para eso, se acerca al banco y desea asegurar un tipo de cambio para la fecha en que recibirá el pago.
El banco indica que el tipo de cambio actual o spot del S/ es de 3.75, el tipo de interés del S/ es de 5% y d
Con esta información, podemos calcular el tipo de cambio que recibirá por cada dólar dentro de 120 días
1 + (0.05 * (120 / 365)
Cambio forward = S/3.75 *
1 + (0.03 * (120 / 365)
1.01643835616438
Cambio forward = S/3.75 *
1.00986301369863
Cambio forward = S/3.75 * 1.00651112316875
Cambio forward = 3.77
A este tipo de cambio le va a pagar el banco por los US$250,000
Vamos a suponer que el tipo de cambio spot de ese día es S/3.84
¿ A cuánto asciende la diferencia y ganó o perdió al realizar el contrato Forward?
Tipo de cambio Forward = 3.77
Monto a comprar= $250,000
Monto en soles = S/943,604.18
Tipo de cambio spot= 3.84
Monto a comprar= $250,000
Monto en soles = S/960,000.00
Diferencia en contra = -S/16,395.82
de US$ 180,000 por su exportación dentro de 90 días.
fecha en que recibirá el pago.
tipo de interés del S/ es de 8% y del US$ el 5%
por cada dólar dentro de 90 días.
S$ 250,000 por su exportación dentro de 120 días.
fecha en que recibirá el pago.
tipo de interés del S/ es de 5% y del US$ el 3%
por cada dólar dentro de 120 días.
