BBVAPYM
FONDO BBVA MÉXICO DEUDA EMPRESAS, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 15 FEBRERO, 2024
Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Valor Razonable %
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
LD BONDESD 240627 mxAAA 400,824,336.00 .94
LF BONDESF 240229 mxAAA 1,653,267,043.37 3.86
LF BONDESF 240314 mxAAA 910,344,217.21 2.13
LF BONDESF 240321 mxAAA 2,169,258,838.84 5.07
LF BONDESF 240523 mxAAA 1,677,589,145.28 3.92
LF BONDESF 240815 mxAAA 722,814,500.87 1.69
LF BONDESF 241003 mxAAA 422,611,870.80 .99
LF BONDESF 241024 mxAAA 1,028,463,935.24 2.40
LF BONDESF 241107 mxAAA 1,003,894,520.00 2.35
LF BONDESF 241128 mxAAA 754,508,100.00 1.76
LF BONDESF 250116 mxAAA 1,315,653,203.23 3.08
LF BONDESF 250313 mxAAA 350,913,120.22 .82
LF BONDESF 250522 mxAAA 75,691,660.67 .18
LF BONDESF 251009 mxAAA 773,219,949.83 1.81
LG BONDESG 240321 mxAAA 352,375,166.50 .82
TÍTULOS BANCARIOS
CD BANOB 23-2 AAA.mx 140,772,072.01 .33
CD NAFR 23-2S mxAAA 655,826,944.50 1.53
CD NAFR 23-3S mxAAA 252,312,065.00 .59
CD NAFR 24S AAA(mex) 300,287,499.00 .70
D2 BAC847 250216 A- 105,403,000.84 .25
F BACOMER 23333 mxA-1+ 402,164,668.00 .94
F BACOMER 23335 mxA-1+ 806,394,448.00 1.88
F BACOMER 23354 mxA-1+ 300,764,001.00 .70
F BACOMER 24357 mxA-1+ 453,306,249.00 1.06
F BANSAN 23031 ML A-1.mx 403,581,200.00 .94
F BSCTIA 23008 mxA-1+ 301,440,000.00 .70
F BSCTIA 23012 mxA-1+ 352,807,290.50 .82
F BSCTIA 23013 mxA-1+ 402,823,332.00 .94
F HSBCMX 23003 mxA-1+ 503,372,995.00 1.18
F HSBCMX 24001 mxA-1+ 705,386,094.00 1.65
I BACMEXT 24125 mxA-1+ 3,264,115,800.00 7.63
I BANOBRA 24101 mxA-1+ 497,354,000.00 1.16
I NAFIN 24125 mxA-1+ 4,352,154,400.00 10.17
94 BANORTE 23-2 AAA.mx 151,008,811.50 .35
94 BANORTE 23-4 mxAAA 180,867,749.40 .42
94 BBVAMX 23V mxAAA 151,210,416.00 .35
94 BBVAMX 23-2 mxAAA 904,346,253.00 2.11
94 BLADEX 21 mxAAA 200,438,986.00 .47
94 BLADEX 23 mxAAA 180,335,772.04 .42
94 BSMX 23-3 AAA.mx 194,443,631.16 .45
94 SCOTIAB 23 mxAAA 502,282,525.00 1.17
PAPEL PRIVADO
D2 GS227 240515 BBB+ 30,243,714.32 .07
D2 GS861 240905 BBB+ 15,117,829.89 .04
D8 CIT1125 FLOAT A 253,744,158.20 .59
Página 1 de 2
D8 GSF0325 FLOAT A2 57,948,706.07 .14
D8 MSF0925 FLOAT A- 50,364,012.81 .12
91 METROCB 07 mxD 195,452.16 .00
92 FEFA 01123 mxA-1+ 194,360,107.67 .45
95 FEFA 19-3 mxAAA 151,202,679.60 .35
95 FEFA 23 mxAAA 301,428,120.00 .70
95 FEFA 23-3 mxAAA 150,379,008.00 .35
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA 31,481,613,599.73 73.58
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR 31,481,613,599.73 73.58
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADOR
IQ BPAG91 250430 mxAAA 981,275,932.06 2.29
IQ BPAG91 250904 mxAAA 667,053,330.92 1.56
IS BPA182 250306 mxAAA 1,165,821,286.91 2.72
IS BPA182 260219 mxAAA 526,983,891.43 1.23
IS BPA182 270930 mxAAA 1,885,384,426.93 4.41
IS BPA182 280412 mxAAA 2,976,039,056.16 6.96
LF BONDESF 251002 mxAAA 501,936,038.93 1.17
LF BONDESF 260226 mxAAA 2,000,622,738.81 4.68
M BONOS 310529 mxAAA 599,295,302.70 1.40
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO 11,304,412,004.85 26.42
TOTAL DE INVERSION EN VALORES 42,786,025,604.58 100.00
CATEGORÍA CALIFICACIÓN
101 AAA/1 MO
VaR Promedio última semana Límite de VaR
0.004557% 0.020%
Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana
El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores
estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo
debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de
los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los
factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar
algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo
anterior implica que el riesgo asociado es alto.
BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
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