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Este documento presenta un modelo de regresión lineal para analizar la relación entre el ingreso y otras variables como valor de la vivienda, educación, edad y sexo. Se estima la ecuación de regresión usando los datos proporcionados y se interpretan los parámetros. El modelo encuentra que el ingreso disminuye levemente con la edad y el valor de la vivienda, y aumenta ligeramente con los años de educación.

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Este documento presenta un modelo de regresión lineal para analizar la relación entre el ingreso y otras variables como valor de la vivienda, educación, edad y sexo. Se estima la ecuación de regresión usando los datos proporcionados y se interpretan los parámetros. El modelo encuentra que el ingreso disminuye levemente con la edad y el valor de la vivienda, y aumenta ligeramente con los años de educación.

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Econometría

Actividad 7 Proyecto integrador Etapa 3

Ma. Fernanda Marín Osorio


Abdías Fuentes Moreno
Angel Daniel Martínez Sandoval
Romina Cabrera Riquelme.

DOCENTE:
Mtro. Miguel Angel Gavira Juárez

08 de octubre de 2022

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Etapa 3

1. De acuerdo con la información descrita en la etapa anterior y el material


consultado en esta unidad, planteen el modelo econométrico del caso,
estimen la ecuación de regresión e interpreten los parámetros en términos del
problema.

La regresión lineal es la técnica básica del análisis econométrico. Mediante dicha


técnica tratamos de determinar relaciones de dependencia de tipo lineal entre una
variable dependiente o endógena, respecto de una o varias variables explicativas o
exógenas.

Define el análisis de regresión como el estudio de la dependencia de la variable


dependiente, sobre una o más variables explicativas, con el objeto de estimar
predecir el valor promedio poblacional de la primera en términos de los valores
conocidos o fijos (en medias muestrales repetidas) de las últimas.
Ingresos
Valor (millones Años de
(millones de Pago Edad de hipoteca sexo
de dólares) educación
dólares)
40.3 190 14 53 230 1
39.6 121 15 49 370 1
40.8 161 14 44 397 1
40.3 161 14 39 181 1
40 179 14 53 378 0
38.1 99 14 46 304 0
40.4 114 15 42 285 1
40.7 202 14 49 551 0
40.8 184 13 37 370 0
37.1 90 14 43 135 0
39.9 181 14 48 332 1
40.4 143 15 54 217 1
38 132 14 44 490 0
39 127 14 37 220 0
39.5 153 14 50 270 1
40.6 145 14 50 279 1
40.3 174 15 52 329 1
40.1 177 15 47 274 0
41.7 188 15 49 433 1
40.1 153 15 53 333 1
40.6 150 16 58 148 0
40.4 173 13 42 390 1
40.9 163 14 46 142 1
40.1 150 15 50 343 0
38.5 139 14 45 373 0

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Matriz X

1 190 14 53 230 1
1 121 15 49 370 1
1 161 14 44 397 1
1 161 14 39 181 1
1 179 14 53 378 0
1 99 14 46 304 0
1 114 15 42 285 1
1 202 14 49 551 0
1 184 13 37 370 0
1 90 14 43 135 0
1 181 14 48 332 1
1 143 15 54 217 1
1 132 14 44 490 0
1 127 14 37 220 0
1 153 14 50 270 1
1 145 14 50 279 1
1 174 15 52 329 1
1 177 15 47 274 0
1 188 15 49 433 1
1 153 15 53 333 1
1 150 16 58 148 0
1 173 13 42 390 1
1 163 14 46 142 1
1 150 15 50 343 0
1 139 14 45 373 0

Y=28.24 - 0.03 x1 - 0.65 x2 + 0.05 x3 + 0.0004 x4 - 0.72 x5 + 26.31

Matriz T

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
190 121 161 161 179 99 114 202 184 90 181 143 132 127 153 145 174 177 188 153 150 173 163 150 139
14 15 14 14 14 14 15 14 13 14 14 15 14 14 14 14 15 15 15 15 16 13 14 15 14
53 49 44 39 53 46 42 49 37 43 48 54 44 37 50 50 52 47 49 53 58 42 46 50 45
230 370 397 181 378 304 285 551 370 135 332 217 490 220 270 279 329 274 433 333 148 390 142 343 373
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0

Matriz T * MX Matriz T * MY
25 3849 358 1180 7774 14 998.2
3849 612555 55049 182491 1223026 2220 154206.6
358 55049 5138 16953 110956 201 14297.5
1180 182491 16953 56392 366416 671 47148
7774 1223026 110956 366416 2684616 4188 310708.4
14 2220 201 671 4188 14 565.2

(Matriz T * MX )-1 BETA (Matriz T * MX)-1 * Matriz T * MY


25.512787 -0.0157045 -1.895288 0.0997938 -0.0020337 0.013812 28.24
-0.0157045 7.069E-05 0.0010239 -0.0001585 -6.267E-06 -0.0007331 0.03
-1.895288 0.0010239 0.1665549 -0.0144118 0.0001023 0.0018194 0.65
0.0997938 -0.0001585 -0.0144118 0.0027959 -7.914E-10 -0.0017518 -0.05
-0.0020337 -6.267E-06 0.0001023 -7.914E-10 4.608E-06 0.0001808 -0.0004
0.013812 -0.0007331 0.0018194 -0.0017518 0.0001808 0.1776246 0.72

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https://www.coursehero.com/file/179168652/A7-PIE3pdf/
Matriz X
1 190 14 53 230 1
1 121 15 49 370 1
1 161 14 44 397 1
1 161 14 39 181 1
CALCULO DE SSE 1 179 14 53 378 0
1 99 14 46 304 0
1 114 15 42 285 1
1 202 14 49 551 0
1 184 13 37 370 0
1 90 14 43 135 0
1 181 14 48 332 1
1 143 15 54 217 1
1 132 14 44 490 0
1 127 14 37 220 0
1 153 14 50 270 1
1 145 14 50 279 1
1 174 15 52 329 1
1 177 15 47 274 0
1 188 15 49 433 1
1 153 15 53 333 1
1 150 16 58 148 0
1 173 13 42 390 1
1 163 14 46 142 1
1 150 15 50 343 0
1 139 14 45 373 0

BETA (Matriz T * MX)-1 * Matriz T * MY


28.24
0.03
0.65
-0.05
-0.0004
0.72

YRESIDUAL= X * BETA

YI
RESIDUAL
Y YI - YI Residual = e1 e^2
40.820191 40.3 -0.5201914 0.270599
39.630784 39.6 -0.0307843 0.0009477
40.361714 40.8 0.4382863 0.1920948
40.69392 40.3 -0.39392 0.1551729
39.722245 40 0.2777546 0.0771476
37.801301 38.1 0.2986992 0.0892212
39.807165 40.4 0.5928349 0.3514532
40.5074 40.7 0.1926003 0.0370949
40.002367 40.8 0.7976327 0.636218
37.758552 37.1 -0.6585516 0.4336903
40.765619 39.9 -0.8656195 0.7492971
40.078708 40.4 0.3212916 0.1032283
38.769986 38 -0.7699858 0.5928781
39.078609 39 -0.0786089 0.0061794
39.890076 39.5 -0.3900763 0.1521596
39.657077 40.6 0.9429234 0.8891045
41.020016 40.3 -0.7200158 0.5184228
40.650385 40.1 -0.5503852 0.3029239
41.526131 41.7 0.1738685 0.0302303
40.367387 40.1 -0.267387 0.0714958
40.038541 40.6 0.5614594 0.3152366
40.156813 40.4 0.243187 0.0591399
40.424397 40.9 0.4756027 0.2261979
39.701522 40.1 0.3984784 0.1587851
38.969093 38.5 -0.4690931 0.2200484

SSE 6.4189

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YI
Calculo de SSR YI PROMEDIO Diferencia (YI PROMEDIO - YI RESIDUAL)^2
RESIDUAL
40.820191 39.928 -0.8921914 0.7960054
39.630784 39.928 0.2972157 0.0883372
40.361714 39.928 -0.4337137 0.1881076
40.69392 39.928 -0.76592 0.5866334
39.722245 39.928 0.2057546 0.042335
37.801301 39.928 2.1266992 4.5228495
39.807165 39.928 0.1208349 0.0146011
40.5074 39.928 -0.5793997 0.335704
40.002367 39.928 -0.0743673 0.0055305
37.758552 39.928 2.1694484 4.7065062
40.765619 39.928 -0.8376195 0.7016064
40.078708 39.928 -0.1507084 0.022713
38.769986 39.928 1.1580142 1.3409969
39.078609 39.928 0.8493911 0.7214652
39.890076 39.928 0.0379237 0.0014382
39.657077 39.928 0.2709234 0.0733995
41.020016 39.928 -1.0920158 1.1924985
40.650385 39.928 -0.7223852 0.5218404
41.526131 39.928 -1.5981315 2.5540243
40.367387 39.928 -0.439387 0.193061
40.038541 39.928 -0.1105406 0.0122192
40.156813 39.928 -0.228813 0.0523554
40.424397 39.928 -0.4963973 0.2464103
39.701522 39.928 0.2264784 0.0512925
38.969093 39.928 0.9589069 0.9195024

Calculo de SSR 19.891

SST 26.31 Coeficiente de determinacion 0.756

Y=28.24 - 0.03 x1 - 0.65 x2 + 0.05 x3 + 0.0004 x4 - 0.72 x5 + 26.31

Nuestro objetivo consiste en estimar los dos parámetros de la ecuación anterior a


partir de los datos muestrales de los que disponemos. Para ello utilizaremos el
método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), pero antes de ver en que
consiste este método debemos plantear ciertas hipótesis sobre el comportamiento
de las variables que integran el modelo.

La variable ei la denominamos término de perturbación o error, y en ella recogemos


todos aquellos factores que pueden influir a la hora de explicar el comportamiento
de la variable Yi y que, sin embargo, no están reflejados en las variables
explicativas, Xi. Estos factores deberían ser poco importantes, ya que no debería
existir ninguna variable explicativa relevante omitida en el modelo de regresión. En
caso contrario estaríamos incurriendo en lo que se conoce como un error de
especificación del modelo. El término de perturbación también recogería los
posibles errores de medida de la variable dependiente, Yi.

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Referencias

• Rodríguez, D. y González, G. (2016). Principios de econometría [Versión


electrónica]. Recuperado de
https://elibro.net/es/lc/uvm/titulos/105646Colección eLibro.net Pórtico UVM
Haga clic para ver más opciones Capítulo 1. El modelo clásico de regresión
lineal. Páginas 9 a 2

• Díaz Fernández, M. y Llorente, M. (2013).


Econometría [Versión electrónica]. Recuperado
dehttps://elibro.net/es/lc/uvm/titulos/49038.

• Colección eLibro.net Pórtico UVM Haga clic para ver más opciones Parte
tercera. Introducción a los modelos de ecuaciones simultáneas Capítulo 11.
Modelos de ecuaciones simultáneas. Páginas 353 y 354.

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