MANUAL EXPLICATIVO PARA REALIZAR
BACKTESTING
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¿QUÉ ES EL BACKTESTING?
El Backtesting es el proceso por el cual, los traders deben de pasar para poner a prueba la
metodología de trading que se quiere implementar; esto mediante el análisis de datos históricos, se
recomienda que sea como mínimo desde los últimos 6 meses atrás, con el objetivo de comprender y
comprobar que la metodología funciona de una manera muy rentable, de esta forma se simulan
condiciones pasadas con todo el conocimiento adquirido en la mentoría y sin alterar el análisis con
“confluencias” u otras cosas innecesarias.
¿PARA QUE SIRVE?
El backtesting tiene como finalidad analizar si la metodología funciona, así mismo es importante
resaltar que cuanto más tiempo se le dedique, más confianza adquiere el trader para que
posteriormente pueda entrar en el mercado real, ya que realizando este proceso se reconocerán los
errores y se podrán corregir. De esta forma el backtesting no solo muestra si la metodología funciona,
sino que también fortalece la disposición psicológica.
Uno de los errores más comunes que tienen la mayoría de los traders, es que piensan que operar en
tiempo real o mirar el mercado en un gráfico reciente es hacer backtesting, y esto no es así, ya que si
se aplica de esta manera tomará más años conseguir consistencia y así mismo la rentabilidad. ¿Por
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qué?, porque no se conocerán a detalle los escenarios, las sesiones, y los días en que mejor se mueve
el activo financiero, lo cual provocará que la persona desconfíe de sí mismo.
Cabe mencionar que cada par de divisa que operes debe pasar por el backtesting y la
práctica, ya que cada activo puede tener un comportamiento diferente
¿COMO REALIZARLO?
Es importante saber que hacer backtesting va más allá de solo observar que la estrategia funcione,
sino que también se deben identificar otros detalles de máxima importancia, los cuales se irán
conociendo más adelante…
Paso 1: Crea un CHECKLIST de lo que se busca y en pon un orden, antes de comenzar a regresar el
grafico, trata de dar un vistazo de reconocimiento, con el grafico completo para que veas y te
familiarices como se mueve el par que operaras, esto mientras vas mapeando.
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Ejemplo:
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Paso 2: Una vez se tenga el CHECKLIST, el cual se seguirá tanto para hacer backtesting, como para
operar en tiempo real, debe contener uno por uno los temas de la mentoría en ORDEN como se
muestra a continuación:
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Cuando termina el análisis, es importante repasar una vez más el CHECKLIST para confirmar que
todo está en orden y que no se omitido detalle alguno (El que se cumpla todos los requisitos no
quiere decir que tu entrada es 100% segura, por eso es importante GESTIONAR tu riesgo).
Paso 3: Cuando ya se haya observado el movimiento del par y ya se tenga una checklist bien
completa, se ocultan las velas del gráfico para comenzar a regresar el gráfico, así:
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Esto con el objetivo de no ver si el activo financiero sube o baja, y así poder practicar de la mejor
manera posible, debido a que si se ve que un par sube, automáticamente comenzamos a buscar
solo ventas, y lo mismo pasa si vemos que en cierta zona va bajando, inconscientemente se
comenzaran a buscar ventas, así que para darle un toque más realista al backtesting se deben
ocultar las velas y entonces se usará el replay tal cual se muestra en la imagen y a partir de ahí, será
el momento de empezar a aplicar la metodología Smart Money.
Paso 4: Hecho lo anterior, se deben identificar las operaciones realizadas, se recomienda tomar
nota o crear una plantilla en Excel para que lleves un historial de los activos a los cuales entraste,
cuanto de stop los y cuanto fue de take profit y las que no se abrieron.
Es importante que, para este paso, la personas sea lo más honesto posible consigo mismo.
Al final de un buen backtesting, se deben contar cuantas operaciones se han dado en total en el
periodo de tiempo que se ha retrocedido para analizar.
Cuando se llevado a cabo lo anterior se deben contar cuantas se hubieran tomado, cuantas no, y
cuantos stop loss se hubieran tenido… siendo lo más realista y honesto posible.
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Con esto, podrás medir poco a poco tu rentabilidad y consistencia, lo cual te dará mejor psicología,
más confianza y seguridad a la hora de tomar las posiciones.
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Paso 5: Sesión más efectiva del par
Para finalizar, solo falta ver en qué sesión se dan las mejores
entradas del par al que se ha hecho backtesting, por ellos se deben
ver todas las operaciones que se dieron al retroceder el gráfico, lo
cual es muy sencillo, solo hay se debe asegurar que el gráfico esté
ajustado a la zona horaria del lugar.
Esto es necesario ya que es probable que la hora del Tradingview
esté en otra zona horaria diferente y puede crear confusión al
momento de ver en qué sesión realmente pertenece el par, por eso
es mejor este paso tal cual se muestra en la imagen.
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A continuación, un ejemplo, por obvias razones no es posible mostrar todo backtesting que se ha
realizado en siguiente par, por ello se muestra una parte de este.
En el gráfico se muestran los siguientes datos:
Tokio: 4 operaciones
New York: 2 operaciones
Londres: 2 operaciones
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Se puede contemplar que da más y mejores entradas en el horario de Tokio, por lo cual en ese
horario se puede analizar y operarlo, y si no se da nada, se puede esperar en los otros dos horarios
como alternativa
Así es como se realiza el backesting, pero contando todas las entradas que se visualizaron e
identificando cual es el mejor horario para determinado par.
OTRO METODO PARA REALIZAR BACKESTING
El psiquiatra William Glasser desarrolló una serie de experimentos para saber bajo que técnicas se
consolida mejor el aprendizaje de una determinada materia. La que mejor resultado dio fue que
tener que enseñar dicho contenido, por ello se recomienda impartirle el conocimiento adquirido a
otra persona, puede ser a un amigo, familiar o pareja de esta manera se va a entrar más en detalle,
además de que conlleva buena concentración.
Si no tienes a quién enseñarle, puedes realizar lo siguiente:
En la parte derecha del Tradingview se encuentra una sección de “Gráficos públicos” donde las
personas suben sus análisis, allí se puede tomar por ejemplo un análisis de alguna persona y
empezar a corregirle como si estuviera al lado escuchando y de esta manera se aprende enseñando.
Cabe resaltar que el 90% usan indicadores, plantillas, retail, entre otros, lo cual funciona ya que el
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subconsciente automáticamente va ayudando a desaprender aquellos conceptos y otras cosas que
se tenían en mente antes de aprender Smart Money, entonces al asimilar que se están dando los
análisis y todo tiene lógica con la nueva metodología aumentará la confianza y se generará menos
confusión.
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En conclusión, esta es la manera correcta de hacer backtesting, ya que recopilas toda la información
que se necesita para operar los activos financieros de acuerdo con las preferencias del trader, cabe
resaltar que este mismo proceso se debe realizar con todos y cada uno de los pares que se tengan
en la lista de trading.
Como se puede observar es muy sencillo y entendible, sin embargo, la gran mayoría de personas no
saben cómo realizarlo correctamente.
Hacer backtesting no es solo ver que las entradas se den, también se debe saber también cómo se
dan, cuando se dan y por qué se dan.
La disciplina del análisis de datos históricos no solo evita errores, sino a establecer una ventaja
operativa para avanzar en el proceso
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@isabelceballosfx
@javierpompafx
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