UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO

FACULTAD NACIONAL DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

PROYECTO FINAL
MAT 1105 MÉTODOS NUMÉRICOS I

APELLIDOS Y NOMBRES: PEREZ OBANDO MARCO ALEJANDRO

C.I.: 7357390 Or.
PARALELO: B
SEMESTRE: II/23
DOCENTE: ING. ROJAS RODRIGUEZ JOSE PAULO
CARRERA: INGENIERÍA ELECTRÓMECÁNICA
FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2023
FECHA DE ENTREGA: 16/12/2023
CALIFICACIÓN:

ORURO-BOLIVIA
ÍNDICE GENERAL
ÍNDICE DE TABLAS
ÍNDICE DE FIGURAS
ÍNDICE DE GRÁFICOS
 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

1. ECUACIÓN DIFERENCIAL ORDINARIA

En matemáticas, una ecuación diferencial ordinaria (comúnmente escrita con la

sigla EDO) es la ecuación diferencial que relaciona una función desconocida

de una variable independiente con sus derivadas. Es decir, una sola variable

independiente (a diferencia de las ecuaciones diferenciales parciales que

involucran derivadas parciales de varias variables), y una o más de

sus derivadas respecto de tal variable.

1.1 INTRODUCCIÓN A ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (EDO)

Recursos de la física, la ingeniería, la economía, la meteorología, la biología, la química

y en aplicaciones como las de modelado en ciencias, se las estudia en diversas áreas

(como geometría, mecánica y astronomía) y perspectivas.

Matemáticamente, es de conveniente interés, la obtención de una familia de funciones

que verifican una ecuación y establecen la solución general. Solo las ecuaciones

diferenciales más sencillas admiten soluciones dadas por fórmulas explícitas (como

las lineales asociadas a una teoría desarrollada prácticamente por completo). No

obstante, pueden determinarse algunas propiedades de las soluciones de una ecuación

diferencial sin requerirse su formulación exacta, clave para resolver la mayoría de las

ecuaciones diferenciales no lineales de sumo interés en numerosos casos. Casos

carentes de una fórmula auto-contenida para su solución que se suple con la

aproximada numéricamente con el auxilio crucial de las computadoras.

P á g i n a 4 | 15
La matemática pura centra el foco formal en la solución, su existencia y si es o no

única. La aplicada controla la validez de los métodos para la solución numéricamente

aproximada y el rigor de las justificaciones con que se los sustenta.

La teoría de los sistemas dinámicos prioriza el análisis cualitativo de sistemas descritos

por ecuaciones diferenciales mientras se han venido sumando numerosos métodos

numéricos para determinar soluciones con un grado dado de precisión.

En ingeniería, ciencias naturales y sociales hay muchos problemas de interés que,

cuando se plantean, exigen la determinación de una función la cual debe verificar una

ecuación que involucra derivadas de la función desconocida. Dichas ecuaciones se

denominan ecuaciones diferenciales.

1.2 IMPORTANCIA

Isaac Newton se daba cuenta de la importancia que tenían las ecuaciones

diferenciales para el análisis de los fenómenos de la naturaleza. En sus

renombrados Principios matemáticos de la filosofía natural (1687) que

engloban mecánica newtoniana, empiezan con la ecuación diferencial del movimiento.

Esta ecuación se considera como axioma, mientras que los planteamientos posteriores

de la mecánica son, de hecho, teoremas que se derivan de dicho axioma, así como de

la ley de gravitación universal que se deduce de los hechos experimentales (leyes de

Kepler) y del mencionado axioma

2
d s
m 2
=F
dt

P á g i n a 4 | 15
Una ecuación diferencial ordinaria (EDO) puede plantearse, siendo F una relación
o función, como

F ( x , y , y ' , y (n) ) =0(1 a)

… para expresar la EDO en que la función incógnita (también conocida como variable

dependiente), lo es de una única variable independiente.

En general, una ecuación diferencial lineal de orden n puede formularse, siendo cada a i

una función dependiente de t como:

(n) (n−1) '

a n ( t ) y +a n−1 ( t ) y +...+a1 ( t ) y + a0 ( t ) y =g ( t ) (1 b)

Una solución de la ecuación (1a) o (1b) será una "familia" de curvas o funciones del

tipo que substituida dentro de la ecuación la convierte en una igualdad en la que todos

los términos son conocidos.

En la formulación más simple, la función incógnita es una función para cierto valor real
o

complejo, pero con mayor generalidad, puede serlo para el valor de un vector o matriz,
lo

que lleva a considerar un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) para

una

única función.

1.3. DEFINICIÓN

Para la definición será:

Sea y=f (x ), tal que f : R → R , y(n) la n-ésima derivada de y, entonces una ecuación

diferencial ordinaria (EDO) de orden n tiene la siguiente forma:

P á g i n a 4 | 15
 F ( x , y , y ' , … y (n−1) ) = y(n) (2)

Para funciones vectoriales: y : R → Rm la ecuación (2) es llamada un sistema de

ecuaciones lienales diferenciales de dimensión m. Cuando una ecuación diferencial de

orden n tiene la forma:

F ( x , y , y ' , y' ' , … , y ( n) )=0

Es llamada una ecuación diferencial implícita, mientras que en la forma:

F(x , y , y , y ,…, y )= y (n)

' '' ( n−1)

Es llamada una ecuación diferencial explicita.

Una ecuacin diferencial que no depende de x es denominada autónoma, se dice que

una ecuación diferencial es lineal si F puede ser escrita como una combinación lineal de

las derivadas de y.
n−1
y (n )=∑ a i ( x ) y(i) +r (x )
i=0

Siendo, tanto como funciones continuas de x. La función r (x) es llamada

el término fuente (traducido del inglés source term); si r (x)=0 la ecuación diferencial

lineal es llamada homogénea, de lo contrario es llamada no homogénea.

2. MÉTODOS PARA SOLUCIONES NUMERICAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

ORDINARIAS.

Los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias son

P á g i n a 4 | 15
procedimientos utilizados para encontrar aproximaciones numéricas a las soluciones

de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO). Su uso también se conoce

como integración numérica, aunque este término a veces se toma para significar el

cálculo de una integración.

Muchas ecuaciones diferenciales no pueden resolverse usando funciones

típicas ("análisis"). Sin embargo, a efectos prácticos, como en ingeniería, una

aproximación numérica a la solución suele ser suficiente. Los algoritmos estudiados

aquí

pueden usarse para calcular tal aproximación. Un método alternativo es utilizar técnicas

de cálculo infinitesimal para obtener una expansión en serie de la solución.

Las ecuaciones diferenciales ordinarias se presentan en muchas disciplinas científicas,

por ejemplo, en física, química, biología y economía. Además, algunos métodos

en ecuaciones diferenciales parciales numéricas convierten una ecuación diferencial

parcial en una ecuación diferencial ordinaria, que luego debe resolverse.

2.1. MÉTODO DE EULER

El método de Euler es un procedimiento de integración para encontrar soluciones a

ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado, tomando en cuenta

que la función involucre solo una variable independiente.

Generalmente existen métodos numéricos como estos para poder analizar el

comportamiento de la dinámica de ciertos mecanismos automatizados regidos por

algoritmos de mando, en si la técnica aplicada nos promueve a la formulación de

decisiones de control mediante criterios provisorios.

El método se basa de forma general en la pendiente estimada de la función para

extrapolar desde un valor anterior a un nuevo valor:

P á g i n a 4 | 15
 Nuevo valor = valor anterior + pendiente x tamaño de paso

De esta manera la ecuación planteada se aplica paso a paso para encontrar un valor en

el futuro y así trazar una trayectoria solución.

GRÁFICO N°1

2.1.1. DEMOSTRACIÓN DE FÓRMULA

Para demostrar la fórmula de Euler es necesario las siguientes series de Taylor:

2 3
x x x x
e =1+ + + +...+¿
1! 2! 3!
3 5 7
x x x
sen(x )=x− + + ± ...+¿
3! 5! 7!
2 4 6
x x x
cos ( x )=1− + + +…+ ¿
2! 4 ! 6 !

Recordando:
2
i =−1

P á g i n a 4 | 15
 3
i =−1 i
4
i =1
5
i =i

Ahora en la serie de Taylor de e x se toma en cuenta como e i∗ x reemplazar y operar:

i∗ x ix
e =1+ +¿ ¿
1!
2 3 4 5
ix x ix x ix
i∗ x
e =1+ − − + + +...+ ¿
1 ! 2! 3 ! 4 ! 5 !

Separando se tiene:

( ) ( )
2 4 3 5
i∗ x x x x x
e = 1− + −... +i x− + −...
2! 4! 3! 5!

Identificando se tiene que la expresión de color celeste es la función cos (x) y el de

color verde es la función sen ( x ) y se llega a la fórmula de Euler.

i∗ x
e =cos ( x ) +i sen(x )

Demostrando la identidad de Euler, de e i∗ x en lugar del exponente x será π:

i∗π
e =cos ( π )+ i sen(π )
i∗π
e =−1+ 0

Obteniendo finalmente la identidad de Euler.

P á g i n a 4 | 15
 i∗π
e +1=0

2.1.2. CÓDIGO PARA EL PROGRAMA DE MATLAB

2.2. MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE SEGUNDO ORDEN

Una desventaja fundamental de los métodos numéricos de Euler consiste en que los

órdenes de precisión son muy bajos, esto implica que para mantener una precisión

aceptable se requiere un h pequeño, lo que aumentar el tiempo de cálculo y provoca

errores de redondeo considerables. Los métodos de RUNGE KUTTA tratan de obtener

mayor precisión y al mismo tiempo evitan la necesidad de derivadas de orden superior,

calculando la función f(x,y) en puntos seleccionados de cada intervalo. Una mayor

precisión ocasiona que los errores de redondeo decrezcan más rápido al reducir h, este

método es genérico y de este salen métodos particulares.

GRÁFICO N°2

P á g i n a 4 | 15
2.2.1. DEMOSTRACIÓN DE FÓRMULAS

y i+ 1= y i+ h ∅
n
∅ =∑ a j k j ( h , x , y )=a i k i ( h , x , y ) + a2 k 2 ( h , x , y )
j=1

dy
=f ( x , y ) → y ( x 0 ) = y 0 → P ( x 0 , y 0 ) n=2
dx

{
y i+1= y + h( a k +a k )
i 1 1 2 2

k 1=f ( xi , y i )
k 2=f ( x i+ qh , y i + qh k 1 )

2.2.2. CÓDIGO PARA EL PROGRAMA DE MATLAB

2.3. MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE CUARTO ORDEN

Uno de los métodos más utilizados para resolver numéricamente problemas de

ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales es el método de Runge-

Kutta de cuarto orden, el cual proporciona un pequeño margen de error con respecto a
la

solución real del problema y es fácilmente programable en un software para realizar las

iteraciones necesarias. El método de Runge-Kutta se utiliza para resolver ecuaciones

diferenciales de la forma:

dy ( t )
=f ( t , y ) y ( t 0 )= y 0
dt

P á g i n a 4 | 15
Y es sumamente útil para casos en los que la solución no puede

hallarse por los métodos convencionales (como separación de variables). Hay

variaciones en el método de Runge-Kutta de cuarto orden pero el más utilizado es el

método en el cual se elige un tamaño de paso h y un número máximo de iteraciones n:

y 0= y ( t )

k 1=h∗f ( x n , y n )

( h
)
k 2=h∗f x n + , y n +
2
k1
2

k =h∗f ( x + , y + )
h k 2
3 n n
2 2

k 4=h∗f ( xn + h , y ¿ n+ k 3 )

Y se realiza la iteración:

1
y n +1= y n + ( k 1+ 2k 2+ 2k 3+ k 4 )
6

Para i = 0, …, n-1. La solución se da a lo largo del intervalo ( t 0 ,t 0 +hn ) .

GRÁFICO N°3

P á g i n a 4 | 15
2.3.1. DEMOSTRACIÓN DE FÓRMULAS
ANTECEDENTES:
'
y =f ( x , y ) , y ( x 0 )= y 0
x
y ( x )= y 0 +∫ f ( s ) ds y n+1= y n +h y x n+
x0
( h
2)… (1 )

( h2 ) y + h2 f ( x , y )
y= x n n n n

= y +hf ( x + , y + f ( x , y ) ) …(2)
h h
y n +1 n n n n n
2 2

DEFINICIONES:
 Se le conoce como un método Runge-Kutta de s etapas a un método de
expresión:
s
y n +1= y n +h ∑ bi k i
i=1

( )
s
k i=f x n+ ci h , y n +h ∑ aij k j , i=1 ,… , s
j=1

TABLERO DE BUTCHER:

c1 a11 a12 … a 1 s
c 2 a21 a22 … a 2 s
c s a s 1 a s 2 … a ss

b1b2… bs

RUNGE- KUTTA DE 4 ETAPAS:

y n +1= y n +h ( b1 k 1 +b 2 k 2+ b3 k 3 +b 4 k 4 )

k 1=f ( x n , y n)

k 2=f ( x n +c 2 h , y n + a21 h k 1 )

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 k 3=f ( x n +c 3 h , y n+ a31 h k 1+ a32 h k 2)

k 4=f ( x n+ c 4 h , y n+ a41 h k 1+ a42 h k 2 +a 43 h k 3 )

0
c 2 a21

c 3 a31 a32

c 4 a 41 a 42 a 43

b 1 b 2 b3 b 4

j=1
c j=∑ a jk , j=2 ,3 , 4 ,
k=1

b 1+b 2+ b3 +b 4=1

1
b 2 c 2 +b3 c 3 +b 4 c 4=
2
2 2 2 1
b 2 c 2 + b3 c 3 +b 4 c 4=
3
1
b 3 a 32 c 2+ b4 ( a42 c2 +a 43 c3 ) =
6
3 3 3 1
b 2 c 2 + b3 c 3 +b 4 c 4 =
4
1
b 3 a 32 c 2+ b4 c 4 ( a42 c2 + a43 c3 ) =
8
1
b 3 a 32 c 2+ b4 ( a42 c 2+ a43 c 3) =
2 2 2
12
1
b 4 a43 a32 c2 =
24

P á g i n a 4 | 15
 0 k 1 =hf ( x n , y n )

11
22
1
2( 1
k 2=hf x n + h , y n+ k 1
2 )
1 1
2 2
1
2 ( 1
0 k 3=hf x n + h , y n+ k 2
2 )
1 0 0 1k 4=hf ( x n +h , y n +k 3 )

1111 1
y n+1= y n + ( k 1 +2 k 2 +2 k 3 +k 4 )
6336 6

2.3.2. CÓDIGO PARA EL PROGRAMA DE MATLAB

2.4. MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS
Una diferencia finita es una expresión matemática de la forma f(x + b) − f(x +a). Si una
diferencia finita se divide por b − a se obtiene una expresión similar
al cociente diferencial, que difiere en que se emplean cantidades finitas en lugar
de infinitesimales. La aproximación de las derivadas por diferencias finitas desempeña
un papel central en los métodos de diferencias finitas del análisis numérico para la
resolución de ecuaciones diferenciales.
GRÁFICO N°4

P á g i n a 4 | 15
2.4.1. DEMOSTRACIÓN DE FORMULAS
FÓRMULAS DE DIFERENCIAS DIVIDIDAS FINITAS HACIA ADELANTE:
'
Estimación de f ( x i )

x i+1=x i +h

x 1−1=x i−h

h es el tamaño de paso
Para la primera fórmula:

'
f ( x i +1) −f ( x i )
f ( x i )= +O(h)
h

Demostración por la serie de Taylor:

' 1 '' 2 1 3 '''
f ( x +h )=f ( x ) +h f ( x )+ f ( x ) h + h f ( x )+ ...+ ¿
2! 3!
x (i+1 )= x ( i ) +h
' 1 2 '' 1 3 ' ''
f ( x i +1 )=f ( x i ) + h f ( x i ) + h f ( x i) + h f ( x i ) +…+¿
2! 3!
' 2
f ( x i +1 )=f ( x i ) + h f ( x i ) +O( h )

f ( x i +1) −f ( x i )
+O ( h )
' 2
f ( x i )=
h

Para la segunda fórmula:

'
−f ( x i +2 ) +4 f ( x i+1 )−3 f ( xi ) 2
f ( x i )= +O(h )
2h

P á g i n a 4 | 15
Demostración por serie de Taylor:
' 1 1
f ( x i +2 )=f ( x i ) + ( 2 h ) f ( x i ) + ( 2 h )2 f ' ' ( x i ) + ( 2 h )3 f ' ' ' ( x i ) +…+¿
2! 3
' 1 2 '' 1 3 ' ''
f ( x i +1 )=f ( x i ) + h f ( x i ) + h f ( x i) + h f ( x i ) +…+¿
2! 3!

−f ( x i +2 ) +4 f ( x i+1 )=3 f ( xi ) + 2h f ' ( x i ) +O ( h3 )

'
−f ( x i +2 ) +4 f ( x i+1 )−3 f ( xi ) 3
f ( x i )= +O(h )
2h

FÓRMULAS DE DIFERENCIAS DIVIDIDAS FINITAS CENTRADAS:

'
Estimación de f ( x i )

x i+1=x i +h

x 1−1=x i−h

Para la primera fórmula:

f ( x i +1) −f ( x i−1 )
+O( h )
' 2
f ( x i )=
2h

Demostración por serie de Taylor:

1 2 '' 1 3 ' ''
h f ( x i) + h f ( x i ) +O ( h )
' 4
f ( x i +1 )=f ( x i ) + f ( x i ) +
2! 3!
1 2 '' 1 3 ''
h f ( xi ) − h f ( x i ) +O ( h )
' 4
f ( x i−1 )=f ( x i )−h f ( x i ) +
2! 3!

f ( x i +1 )−f ( x i−1 )=2h f ' ( x i ) +O ( h3 )

f ( x i +1) −f ( x i−1 )
+O( h )
' 3
f ( x i )=
2h

Para la segunda fórmula:

¿−f ( x i+2 ) + 8 f ( x i+1 )−8 f ( x i−1 ) + f ( x i−2)
+O ( h )
' 4
f ( x i )=
12 h
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 ' 1 1
f ( x i +2 )=f ( x i ) + ( 2 h ) f ( x i ) + ( 2 h )2 f ' ' ( x i ) + ( 2 h )3 f ' ' ' ( x i ) +…+¿
2! 3!
' 1 2 '' 1 3 ' ''
f ( x i +1 )=f ( x i ) + h f ( x i ) + h f ( x i) + h f ( x i ) +…+¿
2! 3!
' 1 2 '' 1 3 '''
f ( x i−1 )=f ( x i )−h f ( x i ) + h f ( xi ) − h f ( x i ) +…+¿
2! 3!
' 1 1
f ( x i−2 )=f ( x i )−( 2 h ) f ( x i ) + ( 2 h )2 f ' ' ( x i )− ( 2 h )3 f '' ' ( x i ) +…+ ¿
2! 3!
2
f ( x i−2 )−f ( x i+2 ) =−4 h f ( x i ) − ( 2 h ) f ( xi ) +O ( h )
' 3 ' '' 5
3
2 3 ' ''
f ( x i +1 )−f ( x i−1 )=2 f ( x i ) + ( h ) f ( x i )+ O ( h )
' 5
3

f ( x i−2 )−8 f ( x i−1 )+ 8 f ( x i+1 ) −f ( x i+2 ) =12 f h' ( x i ) +O ( h5 )

¿−f ( x i+2 ) + 8 f ( x i+1 )−8 f ( x i−1 ) + f ( x i−2)

+O ( h )
' 5
f ( x i )=
12 h

FÓRMULAS DE DIFERENCIAS DIVIDIDAS FINITAS HACIA ATRAS:

'
Estimación de f ( x i )

x i+1=x i +h

x 1−1=x i−h

Para la primera fórmula:

'
f ( x i )−f ( x i−h )
f ( x )= +O ( h )
h
Demostración por serie de Taylor:
' 1 '' 2 1 3 '''
f ( x +h )=f ( x ) +h f ( x )+ f ( x ) h + h f ( x )+ ...+ ¿
2! 3!
'' ' ''
' ( x i) f ( xi ) 2 f ( x i )
f ( x i−h ) =f ( x i ) + f (−h ) + ( h) + (−h )3
2! 3!

f ( x i−h )−f ( x i) −O ( h2 )
f ( x i +1 )=
−h

P á g i n a 4 | 15
 f ( x i ) −f ( x i−h )
+O ( h )
' 2
f ( x i )=
h

2.4.2. CÓDIGO PARA EL PROGRAMA DE MATLAB

3. APLICACIÓN A LA INGENIERÍA
Consideremos el problema de calcular la temperatura de una varilla delgada, como
ejemplo de un problema de estado estacionario unidimensional. La ecuación diferencial
gobernante y las condiciones de borde se pueden establecer de la siguiente manera:

{
K∗d T h p
2

2
− ( T −T 0 ) =0
dx A
dT
T ( 0 )=T 0= |x=L=0
dx

donde T(x) es la temperatura en la posición x, k es el coeficiente de conductividad

térmica,
A es la sección de la varilla, hp es el coeficiente de transferencia por convección, L es la
longitud de la varilla, p es el perímetro y Ta es la temperatura del ambiente.

Resolver mediante el Método de Diferencias finitas:

El problema a resolver es estacionario (i.e. no depende del tiempo). Realizando el
cambio de variables u(x) = T(x) − Ta, la ecuación se vuelve homogénea y se puede
escribir de la siguiente manera:

P á g i n a 4 | 15
 {
−un ( x )−au ( x )=0 0< x < L
u ( 0 )=T 0−T a
'
u ( L ) =0

De este modo la solución analítica es:

u0∗cosh [ √ a ( L−x ) ] hp p
u ( x )= , con a=
cosh ( √ aL ) KA

Considerando una partición uniforme del dominio con tamaño de paso h, esto es: x1 = 0
< x2 < · · · < xn = L, donde xj = x1 + jh para j = 1, 2, . . ., N y utilizando un esquema de
diferencias centradas, se tiene:

n u j−2 u j+ u j +1
u ( x j )= 2
h

para j = 2, 3, ..., N −1. Finalmente, expresado esto como una ecuación matricial, se
tiene
el siguiente sistema, el cual claramente posee solución única.

Un paso de h = 1/100 y una temperatura en el extremo de la varilla de 50°C. Dicho error

es del orden de 0.065°C.
P á g i n a 4 | 15
3.1. INTRODUCCIÓN
La física trata de la investigación de las leyes que gobiernan el comportamiento del
universo físico. Por universo físico entendemos la totalidad de objetos a nuestro
alrededor, no sólo las cosas que observamos sino también las que no observamos,
tales
como los átomos y moléculas. El estudio del movimiento de los objetos en nuestro
universo es una rama de la mecánica llamada dinámica formulada mediante las leyes
del
movimiento de Newton. Para los objetos que se mueven muy rápido, cerca de la
velocidad de la luz, no podemos usar las leyes de Newton. En su lugar debemos usar
una versión revisada de estas leyes, desarrolladas por Einstein y conocidas como
mecánica relativista, o mecánica de la relatividad. Para objetos de dimensiones
atómicas
las leyes de Newton tampoco son válidas. De hecho, para obtener descripciones
precisas
del movimiento de objetos de dimensiones atómicas, necesitamos establecer un
conjunto
de leyes denominadas mecánica cuántica. La mecánica cuántica y la relativista son
muy
complicadas, no siendo objeto de estudio en este trabajo.
Las Ecuaciones Diferenciales constituyen una herramienta esencial para
matemáticos, físicos, ingenieros, técnicos y científicos, pues, sucede con frecuencia
que
las leyes físicas que gobiernan los fenómenos de la naturaleza se expresan
habitualmente en forma de ecuaciones diferenciales. La enorme importancia de las
ecuaciones diferenciales para los Ingenieros, y especialmente en sus aplicaciones, se
debe principalmente al hecho de que la investigación de muchos problemas de ciencia
y
tecnología puede reducirse a la solución de tales ecuaciones. Los cálculos que
requiere
la construcción de maquinaria eléctrica o de dispositivos radiotécnicos, el
cálculo
P á g i n a 4 | 15
de trayectorias de proyectiles, todo ello depende de la solución de ecuaciones
diferenciales que requieren de técnicas de gran desarrollo en la actualidad como la
modelación y la simulación. Así como la mecánica tiene como base fundamental las
leyes
de Newton, la electricidad también tiene una ley que describe el comportamiento de los
circuitos eléctricos, conocida como la ley de Kirchhoff. Realmente, la teoría de la
electricidad está gobernada por un cierto conjunto de ecuaciones conocidas en la teoría
electromagnética como las ecuaciones de Maxwell. La Ley de Kirchhoff es adecuada
para
estudiar las propiedades simples de los circuitos eléctricos. El circuito eléctrico más
simple es un circuito en serie, en el cual los elementos están conectados uno a
continuación del otro de forma que por todos ellos pase la misma intensidad de
corriente.

P á g i n a 4 | 15