Métodos de Aproximación
Unidad I: Modelo de Riesgo Colectivo
Métodos de Aproximación
Ernesto Guerrero
Facultad de Matemáticas
Mérida, Yucatán, Agosto 21, 2017
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Competencia de la Unidad
Calcula la prima de tarifa y las medidas estadı́sticas del riesgo
asociado al modelo colectivo.
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Actividades que realizaremos
1 Resultado de Aprendizaje
2 Recordatorio
3 Aproximación Normal
4 Aproximación Poisson
5 Aproximación Gammas Trasladada
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Contenido: Métodos de Aproximación
Resultado de Aprendizaje: Calcula probabilidades de la
siniestralidad de una cartera de seguros mediante métodos de
aproximación.
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Para Recordar
1 ¿Cuál es el recorrido de la variable siniestralidad S?
2 ¿Cuál es la variable aleatoria que es suma de variables
Bernoulli?
3 ¿Cuando n es grande, a qué variable se puede aproximar una
binomial?
4 ¿Cuál es la media, varianza y sesgo de una gamma(α, β)?
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Aproximación Normal
Ejemplo
Supóngase que 1,000 personas adquieren una póliza de vida
individual con cobertura de un año. Se sabe que la probabilidad de
morir dentro de un año es 0.001 para cada persona y el pago por
cada muerte es 100,000. Determine la probabilidad de que el pago
de las reclamaciones en el próximo año sea al menos 400,000.
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Solución
Utilicemos aproximación Normal
1000
E[S] = ∑ (0.001)E(100000)
j =1
= 1000(0.001)(100000)
= 100, 000
y la varianza es
1000
Var [S] = ∑ [(0.001)Var(100000) + (0.001)(0.999)E2 (100000)]
j =1
1000
= ∑ [(0.001)(0) + (0.001)(0.999)(100000)2 ]
j =1
= 1000(0.001)(0.999)(100000)2
= 9.99 × 109 .
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Luego la probabilidad deseada, aplicando la corrección por
continuidad pues S en nuestro ejemplo es discreta, es
P(S ≥ 400000) = P(S ≥ 350000)
350000 − 100000
= P Z≥ √
9.99 × 109
= P( Z ≥ 2.5012)
= 0.0062
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Solución alterna 2
Definamos Xi como la variable Bernoulli que toma valor uno si la
i −ésima persona muere y cero si sobrevive. Luego, podemos calcular
dicha probabilidad en términos de la variable Y = X1 + · · · + X1000
la cual se distribuye binomial con parámetros (1000,0.001) pues
cada Xi ∼ Bernoulli(0.001). Por lo tanto P(S ≥ 400000) =
P (Y ≥ 4 ) = 1 − P (Y = 3 ) − P (Y = 2 ) − P (Y = 1 ) − P (Y =
0) =0.01893.
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Aproximación Poisson: Solución alterna 3
Cuando n es grande y p es pequeño, la distribución binomial se
puede aproximar a una distribución Poisson de parámetro λ = np.
Aplicando lo anterior a este ejemplo tenemos que
λ = (1000)(0.001) = 1
P(S ≥ 400000) = 1 − e−1 (1 + 1/2 + 1/6) =0.01899
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Observaciones
La aproximación Normal no es buena porque la variable S presenta
Sesgo. Es necesario considerar otro tipo de aproximación.
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Aproximación Gamma Trasladada
Se aproxima S con una variable Z + x0 donde Z ∼ gamma(α, β).
Proposición
Sea S la variable que representa el riesgo de una aseguradora de
acuerdo al modelo colectivo tal que su sesgo γS > 0. Entonces los
parámetros α, β y x0 de la aproximación gamma trasladada son
iguales a
4 γS (Var [S])1/2 2(Var [S])1/2
α= , β = y x 0 = E [ S ] − .
γS2 2 γS
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Ejemplo
Supóngase que 1,000 personas adquieren una póliza de vida
individual con cobertura de un año. Se sabe que la probabilidad de
morir dentro de un año es 0.001 para cada persona y el pago por
cada muerte es 100,000. Determine la probabilidad de que el pago
de las reclamaciones en el próximo año sea al menos 400,000.
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Solución
Definamos las variables Xi como la variable Bernoulli que toma valor
uno si la i −ésima persona muere y cero si sobrevive, entonces la
variable Y = X1 + · · · + X1000 se distribuye binomial con parámetros
(1000,0.001). Más aún, P(S ≥ 400000) = P(Y ≥ 4).
El sesgo de Y es
ψY000 (0)
γY =
σY3/2
np(1 − p)(1 − 2p)
= √
( npq)3
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Entonces tenemos que
1 E[Y ] = np = 1
2 Var (Y ) = np(1 − p) = 0.999
3 γY = 0.998499 ≈ 1.
Por lo tanto
4
1 α = =4
γY2
γY (Var [Y ])1/2 1
2 β= =
2 2
2(Var [Y ])1/2
3 x 0 = E [Y ] − = −1
γY
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Finalmente
P(S ≥ 400000) = P (Y ≥ 4 )
= P(Y ≥ 3.5)
= P( Z + (−1) ≥ 3.5)
= P( Z ≥ 4.5)
Z ∞
1
= zα−1 exp{−z/β}dz
4.5 Γ (α ) βα
= 0.0212
Que es una mejor aproximación que la normal.
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