Ecuaciones Diferenciales

Universidad Privada del Valle

Facultad de Tecnologı́a
Departamento de Ciencias Exactas

Dr. Tito Mejia Paredez

2023
Índice general

1 Ecuaciones diferenciales de primer orden 1

1.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Ecuaciones separables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Ecuaciones diferenciales lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 Ecuaciones diferenciales exactas y factores integrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4.1 Factores integrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.5 Sustituciones diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.5.1 Ecuación homogénea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.5.2 Ecuación de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.5.3 Ecuación de Ricatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.6 Existencia y unicidad de soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.7 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden . . . . . . . . . . . . . . 30
1.7.1 Trayectorias ortogonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.7.2 Problemas de Mecánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.7.3 Problemas de persecución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.7.4 Problemas de mezclas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2 Ecuaciones diferenciales de orden superior 41

2.1 Ecuaciones diferenciales lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2 Reducción de orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3 Ecuaciones diferenciales homogéneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.3.1 Raı́ces reales y distintas entre sı́ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.3.2 Raı́ces reales repetidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.3.3 Raı́ces complejas no repetidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.3.4 Raı́ces complejas repetidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.4 Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.4.1 Método de coeficientes indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.4.2 Método de variación de parámetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.5 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de orden superior . . . . . . . . . . . . . 75

3 Transformada de Laplace 83
3.1 Transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.1.1 Transformada de funciones elementales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.1.2 Propiedades de la transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.2 Transformada inversa y convolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.2.1 Transformada inversa de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.2.2 Convolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
3.3 Solución de ecuaciones diferenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.3.1 Ecuaciones integrales e integrodiferenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3.4 Transformada de funciones continuas a pedazos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.4.1 Transformada de una función periódica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

3
 3.5 Transformada de funciones impulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

4 Sistemas de ecuaciones diferenciales 119

4.1 Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.2 Sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.2.1 Autovalores distintos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.2.2 Autovalores complejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.2.3 Autovalores repetidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
4.3 Sistemas de ecuaciones lineales no homogéneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4.3.1 Método de coeficientes indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4.3.2 Método de variación de parámetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
4.4 Sistemas de ecuaciones lineales y la transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . 155

5 Ecuaciones diferenciales parciales 159

5.1 Separacion de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
5.2 Series de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
5.2.1 Series de senos y cosenos de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
5.3 Ecuación del calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.4 Ecuación de la onda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
5.5 Ecuación de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Capı́tulo 1

Ecuaciones diferenciales de primer orden

1.1. Introducción
Una ecuación diferencial es una ecuación en la que interviene una variable dependiente (función
incógnita) y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. En general, las ecua-
ciones diferenciales se clasifican según su tipo, orden o linealidad.
Si la función incógnita depende de una sola variable independiente, decimos que la ecuación es
una ecuación diferencial ordinaria, por otro lado, si ésta depende de dos o más variables, la ecua-
ción se denomina ecuación diferencial a derivadas parciales. Por ejemplo, la ecuación

d2 x dx
2
+ 4 + 5x = t + 4
dt dt
es una ecuación diferencial ordinaria, mientras que

∂u ∂2 u
=4 2
∂t ∂x
es una ecuación diferencial a derivadas parciales.
El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación
diferencial. Por ejemplo

dy
x − y cos x = 0
dx
es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, mientras que

d2 y dy
2
− 4 + 5y = e x cos x
dx dx
es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden.
Una ecuación diferencial ordinaria de orden n, en general puede escribirse en la forma
 
y(n) = f x, y, y0 , . . . , y(n−1) (1.1)

donde f es una función que a n + 1 variables.

1
2 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Una ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal, si ésta, puede escribirse en la forma

a n ( x ) y ( n ) + · · · + a1 ( x ) y 0 + a0 ( x ) y = g ( x )

donde an ( x ), . . . , a1 ( x ), a0 ( x ) y g( x ) son funciones que dependen sólo de la variable independiente

x. Por ejemplo

xy0 − y = e x

es una ecuación diferencial lineal, mientras que

y00 + xyy0 = cos x

es una ecuación diferencial no lineal, ello debido a la presencia del producto yy0 .

Una solución de la ecuación diferencial 1.1 sobre el intervalo I es una función y = y( x ) tal que
existen y0 , y00 , . . . , y(n) y se satisface
 
y(n) ( x ) = f x, y( x ), y0 ( x ), . . . , y(n−1) ( x ) , para todo x ∈ I

Por ejemplo, la función y1 ( x ) = x ln x − x2 es una solución de la ecuación diferencial

1
y0 − y = 1 − x
x
en el intervalo (0, ∞). En efecto, reemplazando la función en la ecuación diferencial se tiene

1
0 1
y10 − y1 = x ln x − x2 − x ln x − x2


x x
= ln x + 1 − 2x − ln x + x
= 1−x

1.2. Ecuaciones separables

Una ecuación diferencial de primer orden, se dice que es separable si ésta, se puede expresar en la
forma

y0 ( x ) = f ( x ) g(y) (1.2)

donde f ( x ) y g(y) son funciones que dependen respectivamente de x y y. Dividiendo la ecuación

por g(y), se tiene

1 0
y (x) = f (x)
g(y)

Integrando la ecuación con respecto a x, tenemos

1 0
Z Z
y ( x )dx = f ( x )dx
g(y)
1.2. ECUACIONES SEPARABLES 3

Haciendo un cambio en la variable de integración en la integral del lado izquierdo, obtenemos

1
Z Z
dy = f ( x )dx
g(y)
1
1
Si G (y) y F ( x ) son antiderivadas y f ( x ) respectivamente, entonces las soluciones y =
de
g(y)
y( x ) de la ecuación diferencial 1.2 satisfacen la relación
G (y) = F ( x ) + C,
donde C es una constante arbitraria.
Observación 1.1 No debemos olvidar analizar las soluciones constantes de la ecuación diferencial
1.2 que satisfacen la ecuación
g(y) = 0

Ejemplo 1.1 Resuelva la ecuación diferencial

1 + y2
y0 = , x>0
2xy
Solución Se trata de una ecuación separable, ya que la ecuación se puede expresar en la forma
1 + y2 1
y0 =
2y x
Reescribiendo la ecuación, se tiene
2y 0 1
2
y =
1+y x
Integrando con respecto a x, tenemos
2y 0 1
Z Z
y ( x )dx = dx
1 + y2 x
Haciendo el cambio de variable y = y( x ), obtenemos dy = y0 ( x )dx. Luego
2y 1
Z Z
dy = dx
1 + y2 x
ln(1 + y2 ) = ln x + C
Eliminando logarı́tmos, obtenemos

1 + y2 = C1 x

donde C1 = eC . Por tanto, las soluciones de la ecuación diferencial satisfacen la ecuación

y2 = C1 x − 1
1 Una función F ( x ), x ∈ I es llamada antiderivada de la función f ( x ) si
F 0 ( x ) = f ( x ), ∀x ∈ I
4 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Ejemplo 1.2 Resuelva la ecuación diferencial

y
y0 = 2xy + , x>0
x
Solución Observe que la ecuación es de tipo separable, pues se puede escribir como
 
0 1
y = y 2x +
x

Reescribiendo la ecuación, tenemos

1 0 1
y = 2x +
y x

Integrando la ecuación con respecto a x, se obtiene

ln |y| = x2 + ln x + C

de donde, despejando la variable y, obtenemos

2
y( x ) = C1 xe x

donde C1 es una constante no nula. Por otro lado, la solución nula y( x ) = 0 también satisface la
ecuación diferencial. Por tanto, el conjunto de soluciones de la ecuación diferencial es
2
y( x ) = C1 xe x , y( x ) = 0

Definición 1.1 Un problema a valor inicial consiste de una ecuación diferencial junto con una
condición inicial
y0 ( x ) = f ( x, y), x∈I
y ( x0 ) = y0

donde x0 ∈ I y y0 es un número. La solución al problema a valor inicial es una solución de la

ecuación diferencial que satisface la condición inicial.

Ejemplo 1.3 Resuelva el problema a valor inicial

y0 − 2xy = x, y (0) = 1

Solución Primero, determinamos el conjunto solución de la ecuación diferencial

y0 − 2xy = x

En efecto, reescribiendo la ecuación, tenemos

y0 = x (1 + 2y)

de donde
y0
=x
1 + 2y
1.2. ECUACIONES SEPARABLES 5

Integrando con respecto a x

1 1
ln |1 + 2y| = x2 + C
2 2
Despejando y, tenemos
2 1
y = C1 e x −
2
De este conjunto de soluciones, debemos hallar aquella que satisfaga la condición y(0) = 1. En
efecto, reemplazando la condición inicial, tenemos
1 3
y(0) = 1 = C1 e0 − =⇒ C1 =
2 2
Finalmente, la solución al problema a valor inicial es
3 x2 1
y( x ) = e −
2 2
Ejemplo 1.4 Halle la solución al problema a valor inicial
dy
ln (y x )= 3x2 y, y(2) = e−3
dx
Solución Como ln y x = x ln y cuando y > 0, la ecuación diferencial puede escribirse en la forma
dy
x ln y = 3x2 y
dx
Separando variables, tenemos
ln y dy
= 3x
y dx
Integrando ambos lados de la ecuación con respecto a x, tenemos
1 2 3
ln (y) = x2 + C
2 2
o bien
ln2 y = 3x2 + C1
Reemplazando la condición inicial, tenemos
(ln e−3 )2 = 3(2)2 + C1 =⇒ C1 = −3
Por tanto, la solución al problema a valor inicial satisface
ln2 y = 3x2 − 3
Despejando y, tenemos
√ √
3( x 2 −1) 3( x 2 −1)
y( x ) = e o y( x ) = e−
Pero, solamente la segunda solución satisface la condición inicial. Por tanto, la solución del
problema a valor inicial es
√ 2
y ( x ) = e − 3( x −1)
6 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Ejercicios propuestos
En los problemas 1 a 8, resuelva la ecuación diferencial

1. y0 + 2xy2 = 0

2. y0 = 1 + x + y2 + xy2

3. ( xy2 + 3y2 )y0 − 2x = 0

4. y0 = x2 − x2 y2 , x > 0
p

5. y0 = x3 (1 − y), y(0) = 3

6. y0 = 2 y + 1 cos x, y(π ) = 0
p

7. x2 + yy0 = 0, y (0) = 2

8. y0 = 2x cos2 y, y(0) = π/4

9. Resuelva el problema a valor inicial

y0 = 2y2 + xy2 , y (0) = 1

y determine donde la solución alcanza su valor mı́nimo.

10. Si se intenta determinar la forma de un cable flexible y no extensible suspendido entre dos
puntos A y B a la misma altura, se pueden analizar las fuerzas que actúan sobre el cable y
obtener la ecuación diferencial
"  2 #1/2
d2 y dy
2
= k 1+
dx dx

dy
donde k es una constante positiva. Utilice la sustitución z( x ) = para reducir la ecuación
dx
diferencial de segundo orden a una ecuación diferencial de primer orden. Resuelva y exprese
la solución en términos de funciones exponenciales.

1.3. Ecuaciones diferenciales lineales

Una ecuación diferencial de primer orden es llamada ecuación diferencial lineal si ésta, se puede
escribir en la forma

y0 + P( x )y = Q( x ) (1.3)

donde P( x ) y Q( x ) son funciones reales. Para la resolución de una ecuación diferencial lineal, con-
sideramos el método del factor integrante, el cual, consiste en multiplicar la ecuación diferencial
1.3 por el factor
R
P( x )dx
µ( x ) = e
1.3. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES 7

y de esta forma, escribir el lado izquierdo de la ecuación 1.3 como una derivada. En efecto, multi-
plicando la ecuación por el factor integrante, obtenemos
R R
P( x )dx
y0 + P( x )y = e P( x )dx


e Q( x )
 R 0 R
e P(x)dx y = e P( x )dx
Q( x )

Integrando ambos miembros con respecto a la variable x, se tiene

R Z R
P( x )dx P( x )dx
e y= Q( x )e dx + C

Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial es dada por

R R Z R
− P( x )dx − P( x )dx P( x )dx
y( x ) = Ce +e Q( x )e dx (1.4)

Ejemplo 1.5 Resuelva la ecuación diferencial

2
y0 − y = x2 cos x, x>0
x
Solución Se trata de una ecuación diferencial lineal, y además, el factor integrante de la ecuación
es
(− 2x )dx −2
R
µ( x ) = e = e−2 ln x = eln x = x −2

Multiplicando la ecuación diferencial por este factor, se tiene

 
−2 2
x 0
y − y = x −2 ( x2 cos x )
x
( x −2 y)0 = cos x

Integrando la ecuación con respecto a x, obtenemos

x −2 y = sen x + C

De donde

y( x ) = x2 sen x + Cx2 , x>0

es la solución general de la ecuación diferencial lineal.

Ejemplo 1.6 Resuelva la ecuación diferencial

y0 + 2xy = x3

Solución El factor integrante de la ecuación diferencial es

2
R
µ( x ) = e 2xdx
= ex
8 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Luego, multiplicando la ecuación por este factor, tenemos

2 2
e x (y0 + 2xy) = x3 e x
 2 0 2
e x y = x3 e x

Integrando con respecto a x, obtenemos

Z
2 2
ex y = x3 e x dx

Para calcular la integral indefinida del lado derecho, hacemos el cambio de variable

u = x2 =⇒ du = 2xdx
Luego,
1
Z Z
2
x3 e x dx = ueu du
2
Integrando por partes la integral del lado derecho, se tiene
Z
ueu du = ueu − eu + C = (u − 1)eu + C

Luego,
2 1 1 2
ex y = ((u − 1)eu + C ) = ( x2 − 1)e x + C1
2 2
Por tanto, la solución general de la ecuación diferencial es
1 2 2
y( x ) = ( x − 1) + C1 e−x
2
Ejemplo 1.7 Resuelva la ecuación diferencial
dy
( x 2 + 1) = 1 − 4xy
dx
Solución Reescribiendo la ecuación, tenemos
dy 4x 1
+ 2 y= 2 .
dx x + 1 x +1
La ecuación es lineal, y su factor integrante es
2
µ( x ) = e (4x/(1+ x ))dx = e2 ln(1+ x ) = (1 + x2 )2
R 2

Multiplicando la ecuación diferencial por (1 + x2 )2

 
2 dy 4x 1
(1 + x ) + 2 y = (1 + x 2 )2 · 2
dx x + 1 x +1
2

0 2
(1 + x ) y = 1 + x
1.3. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES 9

Integrando la ecuación anterior, obtenemos

1
(1 + x 2 ) y = x + x 3 + C
3
Despejando y, obtenemos la solución general de la ecuación lineal

C + x + 13 x3
y( x ) =
1 + x2
Ejemplo 1.8 Resuelva la siguiente ecuación diferencial

dx 1 − 2x
− = 4t + et
dt t
Solución Reescribiendo la ecuación, tenemos
dx 2 1
+ x = + 4t + et
dt t t
que es una ecuación lineal cuyo factor integrante es µ(t) = t2 . Multiplicando la ecuación por este
factor, obtenemos
   
2 dx 2 2 1 t
t + x =t + 4t + e
dt t t
(t2 x )0 = t + 4t3 + t2 et
Integrando con respecto a t, se tiene

1 2
Z
t2 x = t + t4 + t2 et dt
2
Como
Z Z
t2 et dt = t2 et − 2tet dt = t2 et − (2tet − 2et ) = (t2 − 2t + 2)et

Tenemos
1 2
t2 x = t + t4 + (t2 − 2t + 2)et + C
2
Despejando x (t), obtenemos la solución general de la ecuación diferencial
 
1 2 2 C
x (t) = + t + 1 − + 2 et + 2
2
2 t t t

Ejercicios propuestos
En los problemas 1 a 5, resuelva la la ecuación diferencial lineal
1. ( xy0 − 1) ln x = 2y
2. y0 sen x + y cos x = x sen x
10 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

3. ty0 = −3y + t3 − t2
4. (1 + x2 )y0 − 2xy = (1 + x2 )2
1 − 2x
 
0
5. y + y=1
x2
6. Resuelva el problema a valor inicial
1
y0 + y = 2 cos t, y (0) = −1
2
7. Resuelva el problema a valor inicial
y0 − y = 1 + 3 sen t, y (0) = y0
donde y0 es una constante.
8. Considere el siguiente método para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden
y0 + P( x )y = Q( x ) (1.5)
a) Si Q( x ) = 0, muestre que la solución es
R
y( x ) = Ce− P( x )dx

donde C es una constante arbitraria.

b) Si Q( x ) 6= 0, suponga que una solución de la ecuación diferencial lineal 1.5 es de la
forma
R
y( x ) = C ( x )e− P( x )dx
(1.6)
donde C ( x ) es una función en x. Reemplace esta expresión en la ecuación 1.5 y demues-
tre que C ( x ) debe satisfacer
R
C 0 ( x ) = Q( x )e P( x )dx

c) Encuentre C ( x ) a partir de la ecuación anterior y sustituya el resultado en la ecuación

1.6, de esta manera, se obtiene la solución general de la ecuación diferencial 1.5. El méto-
do descrito se denomina, método de variación de parámetros.

d) Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales usando el método de variación de paráme-

tros
1) y0 − 2y = t2 e2t
1
2) y0 + y = cos(2t), t > 0
t
9. Considere y como variable independiente y x como la dependiente y escriba la ecuación
diferencial
dy y
=
dx 2x + y3
dx
en términos de y resuélvalo.
dy
10. Usando la idea del ejercicio anterior, resuelva la ecuación diferencial
dy 1
= 4y
dx e + 2x
1.4. ECUACIONES DIFERENCIALES EXACTAS Y FACTORES INTEGRANTES 11

1.4. Ecuaciones diferenciales exactas y factores integrantes

Suponga que y = y( x ) es una función diferenciable definida mediante la ecuación
φ( x, y( x )) = c (1.7)
donde φ( x, y) es una función diferenciable y c es una constante. Derivando la ecuación con
respecto a x, obtenemos
dφ ∂φ ∂φ dy
= + =0
dx ∂x ∂y dx
Si denotamos
∂φ ∂φ
M( x, y) = ( x, y) y N ( x, y) = ( x, y)
∂x ∂y
Obtenemos una ecuación diferencial asociada a la ecuación 1.7
M ( x, y) + N ( x, y)y0 = 0

Definición 1.2 Una ecuación diferencial M ( x, y) + N ( x, y)y0 = 0 es llamada ecuación diferencial

exacta en un dominio D, si existe una función diferenciable φ( x, y) tal que
∂φ ∂φ
M( x, y) = ( x, y) y N ( x, y) = ( x, y)
∂x ∂y
para todo ( x, y) ∈ D.

Ejemplo 1.9 La ecuación diferencial

y + xy0 = 0
es una ecuación diferencial exacta, pues la función φ( x, y) = xy satisface:
∂φ ∂φ
= y, =x
∂x ∂y

Teorema 1.2 Suponga que M, N, My y Nx son funciones continuas en un rectángulo R = I × J,

donde I y J son intervalos abiertos. La ecuación diferencial

M ( x, y) + N ( x, y)y0 = 0 (1.8)
es exacta si, y solamente si
∂M ∂N
( x, y) = ( x, y), ∀( x, y) ∈ R
∂y ∂x
En otras palabras, existe una función diferenciable φ = φ( x, y) tal que
φx ( x, y) = M ( x, y) y φy ( x, y) = N ( x, y).

En este caso, la solución de la ecuación diferencial 1.8 y = y( x ) satisface

φ( x, y) = C.
12 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Ejemplo 1.10 Resuelva la ecuación diferencial

(3x2 − 2xy + 2) + (6y2 − x2 + 3)y0 = 0

Solución. Sean

M( x, y) = 3x2 − 2xy + 2 y N ( x, y) = 6y2 − x2 + 3

Como

My = −2x = Nx

por el teorema anterior, la ecuación diferencial es exacta, luego, existe una función φ( x, y) tal que:

φx ( x, y) = M ( x, y) = 3x2 − 2xy + 2 y φy ( x, y) = N ( x, y) = 6y2 − x2 + 3

Integrando la primera ecuación con respecto a x, obtenemos

φ( x, y) = x3 − x2 y + 2x + g(y)

donde g(y) es una función diferenciable a determinarse. Reemplazando esta expresión en la se-
gunda ecuación, se tiene

∂ 3
( x − x2 y + 2x + g(y)) = 6y2 − x2 + 3
∂y
− x2 + g0 (y) = 6y2 − x2 + 3

de donde

g0 (y) = 6y2 + 3

Integrando esta ecuación con respecto a y, obtenemos

g(y) = 2y3 + 3y

Por tanto:

φ( x, y) = x3 − x2 y + 2x + 2y3 + 3y

Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial es dada por la relación

x3 − x2 y + 2x + 2y3 + 3y = C

Ejemplo 1.11 Resuelva la ecuación diferencial

dy
3x2 y + 8xy2 + ( x3 + 8x2 y + 12y2 ) =0
dx
Solución Denotemos por

M ( x, y) = 3x2 y + 8xy2 y N ( x, y) = x3 + 8x2 y + 12y2

1.4. ECUACIONES DIFERENCIALES EXACTAS Y FACTORES INTEGRANTES 13

Como
∂M ∂N
= 3x2 + 16xy y = 3x2 + 16xy,
∂y ∂x

la ecuación diferencial es exacta, luego, existe una función φ( x, y) tal que

∂φ ∂φ
= M( x, y) = 3x2 y + 8xy2 y = N ( x, y) = x3 + 8x2 y + 12y2
∂x ∂y

Integrando la segunda ecuación con respecto a y, se obtiene

φ( x, y) = x3 y + 4x2 y2 + 4y3 + g( x )

donde g( x ) es una función diferenciable. Reemplazando esta expresión en la primera ecuación, se

tiene

( x3 y + 4x2 y2 + 4y3 + g( x )) x = 3x2 y + 8xy2

3x2 y + 8xy2 + g0 ( x ) = 3x2 y + 8xy2

De donde

g0 ( x ) = 0 =⇒ g( x ) = C1

Y, por tanto,

φ( x, y) = x3 y + 4x2 y2 + 4y3 + C1

Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial es dada por la relación

x3 y + 4x2 y2 + 4y3 = C

Ejemplo 1.12 Resuelva la ecuación diferencial

2y2 + ye xy + (4xy + xe xy + 2y)y0 = 0

Solución Sean

M( x, y) = 2y2 + ye xy y N ( x, y) = 4xy + xe xy + 2y

Como las derivadas parciales

My = 4y + e xy + xye xy y Nx = 4y + e xy + xye xy

son iguales, la ecuación diferencial es exacta, luego, existe una función φ = φ( x, y) tal que

φx = 2y2 + ye xy y φy = 4xy + xe xy + 2y

Integrando la primera ecuación con respecto a x, tenemos

φ( x, y) = 2xy2 + e xy + g(y)
14 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

para alguna función g(y). Reemplazando en la segunda ecuación, obtenemos

(2xy2 + e xy + g(y))y = 4xy + xe xy + 2y

4xy + xe xy + g0 (y) = 4xy + xe xy + 2y
de donde
g0 (y) = 2y =⇒ g ( y ) = y2
Por tanto,
φ( x, y) = 2xy2 + e xy + y2
Y, finalmente la solución general de la ecuación diferencial es dada por la relación

2xy2 + e xy + y2 = C

1.4.1. Factores integrantes

En algunos casos, una ecuación diferencial no exacta puede ser transformado en una ecuación
diferencial exacta multiplicando por un factor adecuado. Es decir, si

M( x, y) + N ( x, y)y0 = 0
es una ecuación diferencial no exacta. Consideramos una función µ = µ( x, y) tal que

µM( x, y) + µN ( x, y)y0 = 0
sea exacta, es decir:
(µM)y = (µN ) x
Derivando parcialmente cada una de las expresiones, obtenemos
µy M + µMy = µ x N + µNx
de donde:
µy M − µ x N = ( Nx − My )µ (1.9)
Si conseguimos encontrar una función µ que satisfaga la ecuación diferencial parcial 1.9, entonces
la ecuación diferencial
µM( x, y) + µN ( x, y)y0 = 0
es exacta. La ecuación diferencial parcial 1.9 no siempre es posible resolverla, pero en algunos
casos, el problema de determinar el factor integrante es sencillo. Por ejemplo, si
Nx − My
M
es una expresión que solo depende de y, entonces considerando µ = µ(y), la ecuación diferencial
parcial se transforma en
dµ Nx − My
= µ
dy M
1.4. ECUACIONES DIFERENCIALES EXACTAS Y FACTORES INTEGRANTES 15

que es una ecuación diferencial lineal. Por otro lado, si

Nx − My
N
es una expresión que solo depende de x, entonces considerando µ = µ( x ), la ecuación diferencial
parcial se simplifica a

dµ Nx − My
=− µ
dx N
la cual nuevamente, es una ecuación diferencial lineal.

Ejemplo 1.13 Resuelva la ecuación diferencial

y + (2xy − e−2y )y0 = 0

Solución Sean
M ( x, y) = y y N ( x, y) = 2xy − e−2y

Como
My = 1 6= 2y = Nx

la ecuación diferencial no es exacta. Por tanto, consideramos una función µ = µ( x, y) tal que

µy + µ(2xy − e−2y )y0 = 0

sea exacta. Luego,

[µy]y = [µ(2xy − e−2y )] x

Derivando, obtenemos

µy y + µ = µ x (2xy − e−2y ) + µ(2y)

dµ
Si asumimos µ = µ(y), entonces µ x = 0 y µy = . Luego,
dy

dµ
y + µ = 2µy
dy

de donde
dµ 2y − 1
= µ
dy y

que es una ecuación separable. Separando variables, se tiene

1 dµ 1
= 2−
µ dy y
16 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Integrando respecto a y, obtenemos

ln |µ| = 2y − ln |y|
de donde
|µ| = e2y e− ln |y|
Simplificando,
1 2y
|µ(y)| = e
|y|
1 2y
Es suficiente considerar µ(y) = e . Multiplicando la ecuación diferencial por el factor integrante
y
hallado, obtenemos
 
1
e 2y
+ 2xe 2y
− y0 = 0 (1.10)
y
La cual es una ecuación diferencial exacta. Por tanto, existe una función φ( x, y) tal que:
1
φx = e2y y φy = 2xe2y −
y
Integrando la primera ecuación respecto a x, tenemos:
φ( x, y) = xe2y + g(y)
Reemplazando esta expresión en la segunda ecuación
1
xe2y + g(y) = 2xe2y −
 
y y
1
2xe2y + g0 (y) = 2xe2y −
y
de donde:
1
g0 (y) = −
y
Integrando, obtenemos
g(y) = − ln |y|
Por tanto,
φ( x, y) = xe2y − ln |y|
Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial 1.10 satisface
xe2y − ln |y| = C
Por otro lado, observe que la función y( x ) = 0 no es solución de la ecuación diferencial 1.10 pero
si de la ecuación diferencial original, por tanto, el conjunto de soluciones de la ecuación diferencial
inicial son dadas por
xe2y − ln |y| = C, y( x ) = 0.
1.4. ECUACIONES DIFERENCIALES EXACTAS Y FACTORES INTEGRANTES 17

Ejemplo 1.14 Resuelva la siguiente ecuación diferencial

y2 dy
− 2ye x + (y − e x ) =0
2 dx
Solución Sean
y2
M ( x, y) = − 2ye x y N ( x, y) = y − e x
2
Entonces
My = y − 2e x y Nx = −e x

Por tanto, la ecuación diferencial es inexacta. Suponga que existe µ = µ( x, y) tal que
 2 
y dy
µ( x, y) − 2ye + µ( x, y)(y − e x )
x
=0 (1.11)
2 dx

sea exacta, es decir

  2 
y x
µ − 2ye = [µ(y − e x )] x
2 y
 2 
y
µy − 2ye x + µ(y − 2e x ) = µ x (y − e x ) + µ(−e x )
2

Si µ = µ( x ), entonces µy = 0 y por tanto

dµ
µ(y − 2e x ) = (y − e x ) − µe x
dx
dµ
µ(y − e x ) = (y − e x )
dx
de donde
dµ
=µ =⇒ µ( x ) = e x
dx
Reemplazando esta expresión en la ecuación 1.11, tenemos que
 
1 2 x dy
y e − 2ye2x + (ye x − e2x ) =0
2 dx

es una ecuación diferencial exacta. Luego, existe una función φ( x, y) tal que

1 2 x
φx = y e − 2ye2x y φy = ye x − e2x
2
Integrando la segunda ecuación con respecto a y, tenemos

1 2 x
φ( x, y) = y e − ye2x + g( x )
2
18 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

donde g( x ) es una función diferenciable. Reemplazando en la primera ecuación

 
1 2 x 1
2x
y e − ye + g( x ) = y2 e x − 2ye x
2 x 2
1 2 x 1
y e − 2ye2x + g0 ( x ) = y2 e x − 2ye2x
2 2
g0 ( x ) = 0

de donde podemos considerar por ejemplo, g( x ) = 0. Por tanto,

1 2 x
φ( x, y) = y e − ye2x
2
Y, la solución general de la ecuación diferencial satisface
1 2 x
y e − ye2x = C
2
Ejemplo 1.15 Muestre que la ecuación diferencial

x2 y0 + xy = −y−3/2

no es exacta. Resuelva esta ecuación encontrando un factor integrante de la forma µ( x, y) = x a yb .

Solución Reescribiendo la ecuación de forma adecuada, se obtiene

( xy + y−3/2 ) + x2 y0 = 0

y denotando M( x, y) = xy + y−3/2 y N ( x, y) = x2 , se tiene

3
My = x − y−5/2 y Nx = 2x.
2
Como las derivadas parciales son diferentes, concluimos que la ecuación diferencial no es exacta.
Multiplicando la ecuación por µ( x, y) = x a yb tenemos

x a yb ( xy + y−3/2 ) + x a yb x2 y0 = 0
( x a+1 yb+1 + x a yb−3/2 ) + x a+2 yb y0 = 0
Para que la ecuación resultante sea exacta, debemos tener

( x a+1 yb+1 + x a yb−3/2 )y = ( x a+2 yb ) x

(b + 1) x a+1 yb + (b − 3/2) x a yb−5/2 = ( a + 2) x a+1 yb
Por tanto, para que la ecuación sea exacta se debe cumplir
3
b= y b+1 = a+2
2
1
de donde obtenemos a = . Por tanto, un factor integrante de la ecuación diferencial es
2
µ( x, y) = x1/2 y3/2
1.4. ECUACIONES DIFERENCIALES EXACTAS Y FACTORES INTEGRANTES 19

Con esto, la ecuación resultante es

x3/2 y5/2 + x1/2 + x5/2 y3/2 y0 = 0

Como esta ecuación diferencial es exacta, existe una función φ = φ( x, y) tal que

φx = x3/2 y5/2 + x1/2 y φy = x5/2 y3/2

Integrando la segunda ecuación con respecto a y, se tiene

2 5/2 5/2
φ( x, y) = x y + g( x )
5
para alguna función g( x ). Reemplazando en la primera ecuación
 
2 5/2 5/2
x y + g( x ) = x3/2 y5/2 + x1/2
5 x
x3/2 y5/2 + g0 ( x ) = x3/2 y5/2 + x1/2
g0 ( x ) = x1/2

Integrando, tenemos

2 3/2
g( x ) = x
3
Luego,

2 5/2 5/2 2 3/2

φ( x, y) = x y + x
5 3
Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial satisface

2 5/2 5/2 2 3/2

x y + x =C
5 3
o bien,

3( xy)5/2 + 5x3/2 = C1

Ejercicios propuestos
1. Verifique que las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas y luego determine sus solu-
ciones.
y
a) + 6x + (ln x − 2)y0 = 0
x
b) (9x2 + y − 1) − (4y − x )y0 = 0
x y dy
c) 2 2 3/2
+ 2 2 3/2
=0
(x + y ) ( x + y ) dx
d) (2x − y) + (2y − x )y0 = 0; y (1) = 3
20 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

2. Resuelva el problema a valor inicial

(2x − y) + (2y − x )y0 = 0, y (1) = 3

3. Encuentre el valor de b para el cual, la siguiente ecuación diferencial es exacta, y luego re-
suelva usando el valor encontrado de b
( xy2 + bx2 y) + ( x + y) x2 y0 = 0

4. Encuentre todas las funciones f ( x ) para los cuales, la siguiente la ecuación diferencial
y2 sen x + y f ( x )y0 = 0
sea exacta. Resuelva la ecuación diferencial para las funciones encontradas.
5. Considere la ecuación
y2 + 2xy − x2 y0 = 0.
a) Demuestre que esta ecuación no es exacta
b) Demuestre que multiplicando ambos lados de la ecuación por y−2 se obtiene una ecua-
ción exacta.
c) Use la solución de la ecuación resultante para resolver la ecuación original.
d) ¿Se perdieron soluciones en el proceso?
6. Encuentre un factor integrante y resuelva la ecuación diferencial dada
a) (3x2 y + 2xy + y3 ) + ( x2 + y2 )y0 = 0
b) 1 + ( x/y − sen y)y0 = 0
7. La ecuación diferencial f ( x )y0 + x2 + y = 0 tiene como factor integrante a la función
µ( x ) = x. Encuentre todas las funciones posibles f ( x ).
8. La ecuación diferencial e x sec y − tan y + y0 = 0 tiene un factor integrante de la forma
µ( x, y) = e−ax cos y para alguna constante a. Encuentre el valor de a, luego resuelva la ecua-
ción diferencial.
9. Verifique que la ecuación diferencial
( x2 + 2xy − y2 ) + (y2 + 2xy − x2 )y0 = 0
no es exacta. Multiplique la ecuación diferencial por µ( x, y) = ( x + y)−2 y verifique que la
nueva ecuación diferencial es exacta y resuélvalo.
10. (a) Demuestre que si ( Nx − My )/( xM − yN ) depende solo del producto xy, esto es,
Nx − My
= H ( xy),
xM − yN
entonces la ecuación M ( x, y) + N ( x, y)y0 = 0 tiene un factor integrante de la forma
µ( xy). Dar la fórmula general para µ( xy).
a) Use el resultado del inciso (a) para encontrar una solución implı́cita a
(3y + 2xy2 ) + ( x + 2x2 y)y0 = 0,
satisfaciendo la condición inicial y(1) = 1.
1.5. SUSTITUCIONES DIVERSAS 21

1.5. Sustituciones diversas

Algunas ecuaciones diferenciales de primer orden, se pueden transformar ya sea en ecuaciones
diferenciales lineales o separables mediante un cambio de variable adecuado

1.5.1. Ecuación homogénea

Una ecuación diferencial de primer orden se dice que es homogénea, si ésta, puede expresarse en
la forma
dy y
= f
dx x
donde f = f (v) es una función a una variable. Haciendo el siguiente cambio de variable
y dy dv
v= =⇒ y = vx =⇒ = x +v
x dx dx
Luego, la ecuación diferencial se puede escribir como
dv
x + v = f (v)
dx
de donde,
dv f (v) − v
=
dx x
la cual es una ecuación diferencial de tipo separable.

Ejemplo 1.16 Resuelva la ecuación diferencial

dy
2xy = 3y2 − x2 , x>0
dx
Solución Reescribiendo la ecuación, tenemos
dy 3y2 − x2 3 y 1  y  −1
= = −
dx 2xy 2x 2 x
Por tanto, se trata de una ecuación diferencial homogénea. Haciendo el cambio de variable v =
y/x, tenemos
dy dv
y = vx =⇒ = x +v
dx dx
Reemplazando lo obtenido en la ecuación diferencial, tenemos

dv 3 1 dv v2 − 1
x + v = v − v −1 =⇒ x = .
dx 2 2 dx 2v
Separando variables, tenemos
2v dv 1
=
v2 − 1 dx x
22 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Integrando cada lado de la ecuación con respecto a x, obtenemos

ln |v2 − 1| = ln x + C

Despejando la variable v, se tiene

v2 = 1 + C1 x

Sustituyendo v = y/x en la ecuación obtenida, se obtiene

y2 = x2 (1 + C1 x )

Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial esta conformada por las dos familias de
funciones
p p
y( x ) = x 1 + C1 x, y( x ) = − x 1 + C1 x

Ejemplo 1.17 Resuelva la ecuación diferencial

xy0 = x cos(y/x ) + y

Solución Reescribiendo la ecuación, tenemos

dy y y
= cos +
dx x x
Haciendo el cambio de variable u = y/x, tenemos

dy du
y = ux =⇒ = x +u
dx dx
Reemplazando lo obtenido en la ecuación diferencial, tenemos

du
x + u = cos(u) + u
dx
De donde obtenemos
du
x = cos u.
dx
Separando variables e integrando cada miembro de la ecuacion, tenemos

du 1
sec(u) = =⇒ ln | sec u + tan u| = ln | x | + C
dx x
y
Como u = , eliminando logarı́tmos de la ecuación anterior, concluimos que las soluciones de la
x
ecuación diferencial satisfacen
y y
sec + tan = Cx
x x
1.5. SUSTITUCIONES DIVERSAS 23

1.5.2. Ecuación de Bernoulli

Una ecuación diferencial de primer orden es llamada ecuación de Bernoulli, si esta puede expre-
sarse en la forma
dy
+ P( x )y = Q( x )yα
dx
donde α 6= 0 y α 6= 1. Dividiendo la ecuación por yα , tenemos

dy
y−α + P ( x ) y 1− α = Q ( x ) (1.12)
dx
Haciendo el cambio de variable v = y1−α , obtenemos

dv dy dy 1 dv
= (1 − α ) y − α =⇒ y−α =
dx dx dx 1 − α dx
Reemplazando en la ecuación 1.12, finalmente obtenemos

1 dv
+ P( x )v = Q( x )
1 − α dx
la cual es una ecuación diferencial lineal.

Ejemplo 1.18 Resuelva la siguiente ecuación diferencial

dy 4
− y = −6ty2 , t>0
dt t
Solución Claramente la ecuación es de Bernoulli. Dividiendo la ecuación por y2 , tenemos

dy 4 −1
y −2 − y = −6t
dt t
Haciendo el cambio de variable v = y−1 , se tiene

dv dy dy dv
= − y −2 =⇒ y −2 =−
dt dt dt dt
Reemplazando

dv 4
− − v = −6t
dt t
o bien,
dv 4
+ v = 6t
dt t
El factor integrante de la ecuación es
4
R
e t dt = e4 ln t = t4
24 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Multiplicando la ecuación diferencial por el factor integrante obtenido, tenemos

 
4 dv 4
t + v = 6t5
dt t
d 4 
t v = 6t5
dt
Integrando con respecto a t, obtenemos
t6 + C
t4 v = t6 + C =⇒ v=
t4
Finalmente, haciendo el cambio v = y−1
t6 + C t4
y −1 = =⇒ y(t) =
t4 t6 + C
Ejemplo 1.19 Resuelva la siguiente ecuación diferencial mediante un cambio de variable adecua-
do
x 0 + x = sen(t) x4
Solución Multiplicando la ecuación por x −4 , obtenemos
x −4 x 0 + x −3 = sen t
Haciendo el cambio de variable u = x −3 , tenemos
1
u0 = −3x −4 x 0 =⇒ x −4 x 0 = − u 0
3
Reemplazando en la ecuación, tenemos
1
− u0 + u = sen t =⇒ u0 − 3u = −3 sen t
3
La ecuación resultante es una ecuación lineal con factor integrante µ(t) = e−3t . Multiplicando la
ecuación por este factor, tenemos
e−3t (u0 − 3u) = −3e−3t sen t
(e−3t u)0 = −3e−3t sen t
Integrando ambos lados de la ecuación con respecto a t, tenemos (verifique)
3 −3t
e−3t u = e (cos t + 3 sen t) + C
10
de donde
3 cos t + 9 sen t
u(t) = + Ce3t
10
Como u = x −3 , reemplazando obtenemos
3 cos t + 9 sen t + Ce3t
x −3 =
10
Despejando x (t), se tiene
r
3 10
x (t) =
3 cos t + 9 sen t + Ce3t
1.5. SUSTITUCIONES DIVERSAS 25

1.5.3. Ecuación de Ricatti

Una ecuación diferencial de primer orden de la forma

y 0 + P ( x ) y + Q ( x ) y2 = R ( x )

donde P( x ), Q( x ) y R( x ) son funciones continuas, es llamada ecuación de Ricatti. Ahora bien, si

y1 = y1 ( x ) es una solución particular de la ecuación anterior, haciendo el cambio de variable2

v = y − y1 =⇒ y = y1 + v

y luego, reemplazando en la ecuación diferencial, tenemos:

y10 + v0 + P( x )(y1 + v) + Q( x )(y1 + v)2 = R( x )

Agrupando términos adecuadamente, obtenemos

[v0 + P( x )v + 2y1 Q( x )v + Q( x )v2 ] + [y10 + P( x )y1 + Q( x )y21 ] = R( x )

Como y1 es una solución particular de la ecuación, la ecuación anterior se simplifica a:

v0 + [ P( x ) + 2y1 Q( x )]v = − Q( x )v2

la cual es una ecuación de Bernoulli.

Ejemplo 1.20 Resuelva la ecuación diferencial

1 4
y 0 + y − y2 = − 2 , x>0
x x
2
Sabiendo que y1 ( x ) = es una solución particular de la misma.
x
Solución Se trata de una ecuación de Ricatti. Por tanto, haciendo el cambio de variable
2 2
v = y− =⇒ y= +v
x x
y reemplazando en la ecuación diferencial, obtenemos
   2
2 0 1 2 2 4
− 2 +v + +v − +v = − 2
x x x x x
2 2 1 4 4 4
− 2 + v 0 + 2 + v − 2 − v − v2 = − 2
x x x x x x
0 3 2
v − v=v
x
2 Si en lugar de hacer el cambio de variable y = y1 + v hacemos

1
y = y1 + ,
v
la ecuación resultante es una ecuación diferencial lineal de primer orden.
26 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

La última ecuación es de Bernoulli. Por tanto, haciendo el cambio de variable

w = v −1 =⇒ w 0 = − v −2 v 0 =⇒ v 0 = − v2 w 0

Luego,

3 3
− v2 w 0 − v = v2 =⇒ w 0 + w = −1
x x
El factor integrante de la ecuación lineal es
3
R
e x dx = e3 ln x = x3
Multiplicando la ecuación por este factor, tenemos
 
0 3
x w + w = − x3
3
x
( x3 w)0 = − x3
Integrando, obtenemos

1 C1 − x4
x3 w = − x4 + C =⇒ w=
4 4x3
Reemplazando w = v−1 , tenemos

C1 − x4 4x3
v −1 = =⇒ v=
4x3 C1 − x4
2
Finalmente, como v = y − , tenemos:
x
2 4x3 2 4x3
y− = =⇒ y( x ) = +
x C1 − x4 x C1 − x4
2
Observe que y1 ( x ) = no pertenece a familia de soluciones obtenida, por tanto, el conjunto de
x
soluciones de la ecuación diferencial es:
2 4x3 2
y( x ) = + , y( x ) = .
x C1 − x4 x

Ejemplo 1.21 Resuelva la ecuación diferencial

1 2 1 4
y0 = y − y−
2x x x
Solución Observamos que y1 ( x ) = −2 es una solución particular de la ecuación diferencial. Hace-
mos el cambio de variable
1
y( x ) = −2
z( x )
1.5. SUSTITUCIONES DIVERSAS 27

Reemplazando en la ecuación diferencial, tenemos

2
z0
  
1 1 1 1 4
− 2 = −2 − −2 −
z 2x z x z x
 
1 1 4 1 2 4
= 2
− +4 − + −
2x z z xz x x
1 2 2 1 2
= 2
− + − −
2xz xz x xz x
1 3
= 2
−
2xz xz
Multiplicando la ecuación por −z2 , obtenemos
1 3
z0 = − + z
2x x
o bien,
3 1
z 0 − z = − x −1
x 2
Multiplicando por el factor integrante µ( x ) = x −3 , tenemos
1
( x −3 z ) 0 = − x −4
2
Integrando ambos lados de la ecuación
1 −3
x −3 z = x +C
6
1
z = + Cx3
6
1 + Cx3
=
6
1
Reemplazando esta expresión en la ecuación y = − 2, obtenemos
z
6
y( x ) = −2
1 + Cx3
Por tanto, el conjunto de soluciones es
6
y( x ) = − 2, y ( x ) = −2
1 + Cx3

Ejercicios propuestos
En los problemas 1 a 9, resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales mediante un cambio de
variables adecuado
dy
1. y + ( x − 2y) =0
dx
28 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

dy
2. xy2 = y3 − x 3 , y (1) = 2
dx
p dy
3. (t − ty) =y
dt
dy
4. = y( xy3 − 1)
dx
dy
5. xy = y2 + x
dx
dy 1
6. x2 − 2xy = 3y4 , y (1) =
dx 2
dy p
7. = 2 + y − 2x + 3
dx
dy
8. = tan2 ( x + y)
dx
dy t+y+1
9. =
dt t−y+3

10. Resuelva las siguientes ecuaciones de Ricatti conociendo una de sus soluciones particulares

dy
a) = y2 − y sen x + cos x, y1 ( x ) = sen x
dx
dy
b) + y2 − (1 + 2e x )y + e2x = 0, y1 ( x ) = e x
dx

1.6. Existencia y unicidad de soluciones

Dado un problema a valor inicial

y0 = f ( x, y), y ( x0 ) = y0

es importante saber de antemano si esta tiene solución y si esa solución es la única. Por ejemplo, el
problema valor inicial
√
y0 = 2 y, y (0) = 0

tiene infinitas soluciones. En efecto, para cada k > 0, las funciones


0 si x ≤ k
yk ( x ) =
( x − k )2 si x > k

son soluciones del problema a valor inicial.

A continuación, damos las condiciones suficientes para la existencia y unicidad de soluciones de

ecuaciones diferenciales de primer orden
1.6. EXISTENCIA Y UNICIDAD DE SOLUCIONES 29

∂f
Teorema 1.3 (Existencia y unicidad de soluciones) Sean f ( x, y) y ( x, y) funciones continuas so-
∂y
bre un rectángulo R centrado en ( x0 , y0 ). Entonces, existe h > 0 tal que el problema a valor inicial
y0 = f ( x, y), y ( x0 ) = y0
tiene una única solución definida en el intervalo ( x0 − h, x0 + h).
Ejemplo 1.22 Muestre que el problema a valor inicial tiene solución única definida en un intervalo
alrededor de su valor inicial dado
x
y 0 = x 2 − y2 + 8 , y (3) = −1
y
x
Solución Sea f ( x, y) = x2 − y2 + 8 , entonces
y
∂f x
= −2y − 8 2
∂y y
Como ambas funciones son continuas en un rectángulo centrado en (3, −1), por el teorema ante-
rior, concluimos que el problema a valor inicial tiene solución única definida en un intervalo de
(3 − h, 3 + h) para algun h > 0.
Ejemplo 1.23 Muestre que el problema a valor inicial, tiene infinitas soluciones
xy0 = y, y (0) = 0
Determine una región del plano xy donde el problema a valor inicial tiene solución única.
Solución La ecuación diferencial puede escribirse en la forma
1 0 1
y =
y x
Integrando, tenemos
ln |y| = ln | x | + C
de donde y( x ) = Cx. Claramente, esta familia de funciones, son soluciones del problema a valor
inicial. Esto se debe a lo siguiente. Reescribiendo la ecuación diferencial en la forma estándar
x
y0 =
y
tenemos que
x ∂f x
f ( x, y) = y ( x, y) = − 2
y ∂y y
no son continuas en ninguna región que contenga el punto (0, 0). Por otro lado, las funciones
f ( x, y) y f y ( x, y) son continuas, ya sea en el semiplano y > 0 o bien en el semiplano y < 0, y por
tanto, si la condición inicial ( x0 , y0 ) satisface y0 6= 0, el problema a valor inicial
xy0 = y. y ( x0 ) = y0
tiene solución única definida en algún intervalo centrado en x0 .
30 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

1.7. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden

En esta sección vamos a presentar algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer
orden.

1.7.1. Trayectorias ortogonales

Considere el problema de determinar las trayectorias ortogonales a una familia de curvas y = y( x ),
descrita por la ecuación

f ( x, y, C ) = 0 (1.13)

donde C es una constante. Derivando la ecuación con respecto a x, tenemos

fx
f x + f y y0 = 0 =⇒ y0 ( x ) = − ( x, y)
fy

Por tanto, si y = y( x ) es una trayectoria ortogonal a la familia de curvas 1.13, entonces su derivada
debe satisfacer la ecuación diferencial
1 fy
y0 ( x ) = − fx
( x, y) = ( x, y)
− fx
fy

Ejemplo 1.24 Encuentre las trayectorias ortogonales a la familia de curvas

x2 + y2 + Cx = 0

Solución. Derivando la ecuación con respecto a x, y luego despejando y0 , obtenemos

C + 2x
2x + 2yy0 + C = 0 =⇒ y0 = − , y 6= 0
2y

Por tanto, las trayectorias ortogonales a la familia de curvas, son soluciones de la ecuación
diferencial
2y
y0 =
C + 2x

Despejando C de la ecuación x2 + y2 + Cx = 0, y reemplazando en la ecuación anterior, se tiene

2y 2xy
y0 = = 2
x2 +y 2 x − y2
− + 2x
x
La ecuación diferencial obtenida es una ecuación diferencial homogénea, por tanto, haciendo el
y
cambio de variable v = , obtenemos
x

dv 2v dv v + v3
x +v = =⇒ x =
dx 1 − v2 dx 1 − v2
1.7. APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 31

separando variables, e integrando con respecto a x, se tiene

1 − v2 dx
Z Z
3
dv =
v + v x
Z 
1 2v dx
Z
− dv =
v 1 + v2 x

de donde v, satisface la ecuación

ln |v| − ln(1 + v2 ) = ln | x | + C

Despejando v, obtenemos

v
= C1 x
1 + v2
y
Finalmente, reemplazando v = , obtenemos
x
y
x = C2 x
y2
1+ 2
x
que es equivalente a

x2 + y2 = C3 y

y
4

−2 2 4x

−2

−4
Figura 1.1: Trayectorias ortogonales
32 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

1.7.2. Problemas de Mecánica

Por la segunda ley de movimiento de Newton, la razón de cambio del momento de un cuerpo con
respecto al tiempo es igual a la fuerza resultante que actua sobre el cuerpo, es decir
d
dt
(mv) = ∑(fuerzas actuando sobre el cuerpo)
donde m es la masa y v es la velocidad del cuerpo. Si la masa m del cuerpo es constante, la ecuación
anterior, puede escribirse como
dv
m
dt
= ∑(fuerzas actuando sobre el cuerpo)

Ejemplo 1.25 Un objeto de masa 5 kg se libera desde el reposo a 1000 m sobre el suelo y se le per-
mite caer bajo la influencia de la gravedad. Suponiendo que la fuerza debida a la resistencia del
aire es proporcional a la velocidad del objeto, con constante de proporcionalidad b = 50 N-s/m,
determine la ecuación de movimiento del objeto ¿Cuándo tocará el objeto al suelo?
Solución Por la segunda ley de Newton, la velocidad v = v(t) del objeto satisface (considere la
dirección del movimiento como positiva)
dv
m = mg − bv, v (0) = 0
dt
donde m = 5, g = 9.81 y b = 50. Reescribiendo la ecuación diferencial
dv b
+ v=g
dt m
vemos que es una ecuación diferencial lineal, cuyo factor integrante es
R
(b/m)dt
µ(t) = e = e(b/m)t
Multiplicando la ecuación diferencial por este factor,obtenemos
 
(b/m)t dv b
e + v = ge(b/m)t
dt m
d  
e(b/m)t v = ge(b/m)t
dt
1.7. APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 33

Integrando la ecuación con respecto a t, obtenemos

mg (b/m)t
Z
e(b/m)t v = ge(b/m)t dt = e +C
b
de donde
mg
v(t) = + Ce−(b/m)t
b
Por otro lado, como v(0) = 0, tenemos
mg mg
v (0) = + Ce−(b/m)·0 =⇒ C=−
b b
De donde la velocidad del objeto es:
mg mg −(b/m)t
v(t) = − e
b b
Para hallar la posición del objeto, integramos la ecuación anterior

mg m2 g
x (t) = t + 2 e−(b/m)t + C
b b
Considerando como punto de referencia el punto donde se libera el objeto, se tiene x (0) = 0.
Reemplazando esta condición inicial en la ecuación anterior

mg m2 g m2 g
x (0) = · 0 + 2 e−(b/m)·0 + C = 0 =⇒ C=−
b b b2
Luego

mg m2 g m2 g
x (t) = t + 2 e−(b/m)t − 2
b b b
Reemplazando los datos, se tiene

5 · 9, 81 52 · 9, 81  −(50/5)t  
−10t

x (t) = t+ e − 1 = 0, 981t + 0, 0981 e − 1
50 502
El objeto tocará el suelo cuando x (t) = 1000, por tanto, debemos encontrar el valor t tal que
 
0, 981t + 0, 0981 e−10t − 1 = 1000

cuya solución aproximada es t = 1019 s

1.7.3. Problemas de persecución

Consideremos el siguiente problema, conocido como problema de persecución. Suponga que un
barco A viaja a velocidad α persiguiendo al barco B, que navega con una velocidad constante β.
Además, el barco A parte (en el instante t = 0) del origen y el barco B parte del punto (1, 0)
recorriendo la recta x = 1. Después de t horas, el barco A se localiza en el punto P( x, y) y el barco
B está en el punto Q(1, βt).
34 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

B Q 5 (1, t)

P 5 (x, y)

x
0 (1, 0)

El objetivo es describir el lugar descrito descrito por los puntos P.

La recta tangente a la curva de persecución en P debe pasar por el punto Q, por tanto, se debe
satisfacer
dy y − βt
= (1.14)
dx x−1
Por otro lado,la distancia recorrida por el barco A hasta el instante t es αt. Esta distancia es también
la longitud de la curva de persecución de (0, 0) hasta ( x, y). Usando la fórmula de longitud de arco,
se tiene
Z xq
αt = 1 + (y0 (u))2 du (1.15)
0

Despejando t en la ecuación 1.14

 
1 dy
t= y − ( x − 1)
β dx
y reemplazando en la ecuación 1.15, se tiene
  Z xq
α dy
y − ( x − 1) = 1 + (y0 (u))2 du
β dx 0

Derivando la ecuación con respecto a x, se tiene

s
2
d2 y
  
α dy dy dy
− − ( x − 1) 2 = 1+
β dx dx dx dx
Simplificando, obtenemos
s
2
d2 y

β dy
( x − 1) 2 = − 1+
dx α dx
1.7. APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 35

dy
Haciendo w = , la ecuación puede escribirse como
dx
dw βp
( x − 1) =− 1 + w2
dx α
O bien
1 dw β 1
√ =
1 + w2 dx α1−x
Integrando, se tiene
β
senh−1 (w) = − ln(1 − x ) + C
α
dy
Por otro lado, cuando x = 0, se tiene w(0) = dx (0) = 0. Luego
β
senh−1 (0) = − ln 1 + C =⇒ C = 0
α
De donde, despejando w, obtenemos
 
β
w = senh − ln(1 − x )
α
De donde, la ecuación de la curva de persecución y = y( x ) satisface la ecuación diferencial
dy 1 
= (1 − x )− β/α − (1 − x ) β/α (1.16)
dx 2
Ejemplo 1.26 En el caso del problema anterior, determine la posición donde el barco A alcanza al
barco B, si α > β.
Solución Integrando la ecuación 1.16, tenemos
 
1 1 1+ β/α 1 1− β/α
y( x ) = (1 − x ) − (1 − x ) +C
2 1 + β/α 1 − β/α
Como y = 0 cuando x = 0, se tiene
 
1 1 1 αβ
0= − +C =⇒ C=
2 1 + β/α 1 − β/α α2 − β2
Luego, la posición del barco es dado por
 
1 1 1+ β/α 1 1− β/α αβ
y( x ) = (1 − x ) − (1 − x ) + 2
2 1 + β/α 1 − β/α α − β2
Finalmente, el barco A alcanza al barco B, cuando x = 1, de donde
αβ
y (1) =
α2 − β2

1.7.4. Problemas de mezclas

Considere el siguiente problema, denominado problema de mezclas. En el instante t = 0, un gran
tanque contiene 1000 L de agua pura. Suponga que al tanque está entrando agua que contiene 0.1
kg por litro a razón de 6 L/min, y que la solución bien revuelta está saliendo del tanque con la
misma rapidez.
36 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

6 L/min
0.1 kg/L x(t)

1000 L

x(0) 5 0 kg 6 L/min

El objetivo es encontrar una expresión para la cantidad de sal x (t) que hay en el tanque en el ins-
tante t.
dx
En efecto, la razón de cambio de la cantidad de sal en el tanque, en el instante t, dt , debe ser igual
a la razón a la que la sal entra menos la razón a la que sale, es decir
dx
= re − rs
dt
Donde la razón de entrada es dada por el producto de la concentración de sal por la tasa de flujo
re = (0.1 kg/L) · (6L/min) = 0.6 kg/min
Y de forma análoga, la razón de salida es
 
x (t) 3
rs = kg/L · (6 L/min) = x (t) kg/min
1000 500
Por tanto, la cantidad de sal presente en el tanque en el instante t es dada por
dx 3
= 0.6 − x ( t ), x (0) = 0
dt 500
la cual, es una ecuación lineal de primer orden
dx 3
+ x = 0.6
dt 500
cuyo factor integrante es e3t/500 . Multiplicando la ecuación por este factor y luego integrando,
tenemos
 
3t/500 dx 3
e + x = 0.6e3t/500
dt 500
d  3t/500 
e x = 0.6e3t/500 =⇒ e3t/500 x = 100e3t/500 + C
dt
Despejando x (t), se tiene

x (t) = 100 + Ce−3t/500

1.7. APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 37

Como x (0) = 0, a partir de la ecuación anterior, obtenemos

0 = 100 + C =⇒ C = −100
Por tanto, la cantidad de sal presente en el tanque en el instante t es dada por

x (t) = 100 − 100e−3t/500

 
= 100 1 − e−3t/500

Ejemplo 1.27 Un tanque con una capacidad de 500 L contiene originalmente 200 L con 50 kg de
sal en solución. Se hace entrar 12 kg de sal por litro, a razón de 3 L por minuto, y se deja que la
mezcla salga del tanque a razón de 2 L/min. Encuentre la cantidad de sal presente en el tanque en
cualquier instante antes del momento en que la solución comienza a derramarse.
Solución Sea x (t) la cantidad de sal presente en el tanque en el instante t. Entonces
dx
= re − rs
dt
donde
1 3
re = ·3 =
2 2
x (t) 2
rs = ·2 = x (t)
200 + (3 − 2)t 200 + t
Luego, x (t), satisface la ecuación diferencial
dx 2 3
+ x= , x (0) = 50
dt 200 + t 2
La ecuación diferencial es lineal, con factor integrante
R
2/(200+t)dt
e = e2 ln(200+t) = (200 + t)2
Multiplicando la ecuación diferencial por este factor, y luego integrando, obtenemos
 
2 dx 2 3
(200 + t) + x = (200 + t)2
dt 200 + t 2
d 3 1
(200 + t)2 x (t) = (200 + t)2 =⇒ (200 + t)2 x (t) = (200 + t)3 + C


dt 2 2
de donde
1 C
x (t) = (200 + t) +
2 (200 + t)2
Por otro lado, cuando t = 0, x = 50. Luego
C
50 = 100 + =⇒ C = −50 · 2002
2002
Finalmente, la cantidad de sal presente en el tanque antes de que comience a derramarse es
 2
1 200
x (t) = (200 + t) − 50
2 200 + t
38 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Problemas propuestos
1. Encuentre las trayectorias ortogonales a la familia de curvas dada
a) y = cx2
b) y2 − x2 = c
c) y = ecx
2. Hallar una familia de trayectorias oblicuas que corte a la familia de circunferencias x2 + y2 =
c2 formando un ángulo de 45o .
3. Un objeto de 5 kg recibe una velocidad inicial hacia abajo de 50 m/s y luego se le permite caer
bajo la influencia de la gravedad. Suponga que la fuerza en newtons debida a la resistencia
del aire es de −10v, donde v es la velocidad del objeto en m/s. Determine la ecuación de
movimiento del objeto. Si el objeto está inicialmente a 500 m sobre el suelo, determine el
momento en que el objeto golpeará el suelo.
4. Un objeto de masa 8 kg recibe una velocidad inicial hacia arriba de 20 m/s y luego se le
permite caer bajo la influencia de la gravedad. Suponga que la fuerza en newtons debida a la
resistencia del aire es −16v, donde v es la velocidad del objeto en m/s. Determine la ecuación
de movimiento del objeto. Si el objeto está en un principio a 100 m sobre el suelo, determine
el momento en que el objeto golpeará el suelo.
5. Un cohete con masa inicial m0 kg se lanza de manera vertical desde el suelo. El cohete arroja
gas a la razón constante de α kg/s y a una velocidad constante de β m/s con respecto del
cohete. Suponga que la magnitud de la fuerza gravitacional es proporcional a la masa, con
constante de proporcionalidad g. Como la masa no es constante, la segunda ley de Newton
conduce a la ecuación
dv
(m0 − αt) − αβ = − g(m0 − αt)
dt
donde v = dx/dt es la velocidad del cohete, x es la altura sobre el suelo y m0 − αt es la
masa del cohete t segundos después del lanzamiento. Si la velocidad inicial es cero, resuelva
la ecuación anterior para determinar la velocidad del cohete y su altura sobre el suelo para
0 ≤ t < m0 /α.
6. Una paracaidista cuya masa es de 75 kg se arroja de un helicóptero que vuela a 2000 m sobre
el suelo y este cae hacia abajo, bajo la influencia de la gravedad. Suponga que la fuerza debida
a la resistencia del aire es proporcional a la velocidad de la paracaidista, con la constante de
proporcionalidad b1 = 30 N-s/m cuando el paracaı́das está cerrado y b2 = 90 N-s/m cuando
se abre. Si el paracaı́das no se abre hasta que la velocidad de la paracaidista es de 20 m/s, ¿
después de cuántos segundos llegará ella al suelo?
7. Un conejo parte del origen y corre por el eje y positivo con velocidad a. Al mismo tiempo, un
perro que corre con velocidad b sale del punto (c, 0) y persigue al conejo. ¿ Qué trayectoria
sigue el perro?
a) Suponga que a < b. ¿ Qúe distancia recorre el conejo antes de que el perro lo alcance?
b) Suponga que a = b. ¿ A qué distancia del conejo consigue acercarse el perro?
8. Un gran tanque está parcialmente lleno con 400 L de fluido en los que se disolvieron 5 kg de
sal. La salmuera tiene 0.25 kg de sal por litro que entra al tanque a razón de 20 L/min. La
solución bien mezclada sale del tanque a razón de 15 L/min. Determine la cantidad de kg de
sal que hay en el tanque después de 30 minutos.
1.7. APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 39

9. Un tanque grande contiene inicialmente 800 litros de salmuera en la que se han disuelto 8
kilogramos de sal. A partir del instante t = 0 comienzan a entrar 3.5 L/min de salmuera
conteniendo 250 gramos de sal por litro. La mezcla se conserva uniforme y abandona el
tanque a razón de 8 L/min.
a) Hallar la cantidad de sal en el tanque al cabo de una hora
b) Hallar la cantidad de sal en el tanque cuando éste contiene solamente 200 litros de sal-
muera.
10. Una solución salina entra a una razón constante de 6 litros/minuto en un tanque de gran
tamaño que en un principio contenı́a 50 litros de solución salina en que se habı́an disuelto
0.5 kg de sal. La solución dentro del tanque se mantiene bien revuelta y sale del tanque
con la misma razón. Si la concentración de sal en la solución que entra al tanque es de 0.05
kg/litro, determine la masa de sal en el tanque después de t minutos. ¿ Cuándo llegará la
concentración de sal en el tanque a 0.03 kg/litro?
40 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
Capı́tulo 2

Ecuaciones diferenciales de orden

superior

En este capı́tulo vamos a estudiar ecuaciones diferenciales lineales de orden superior a coeficientes
constantes.

2.1. Ecuaciones diferenciales lineales

Una ecuación diferencial ordinaria de orden n es llamada ecuación diferencial lineal, si esta puede
expresarse en la forma

a n ( x ) y ( n ) + a n −1 ( x ) y ( n −1) + · · · + a 1 ( x ) y 0 + a 0 ( x ) y = b ( x )

donde an , an−1 , . . . , a1 , a0 y b son funciones continuas en un intervalo I y an ( x ) 6= 0 en I. Si b( x ) ≡ 0,

la ecuación diferencial es llamada ecuación diferencial lineal homogénea, caso contrario, es llama-
da ecuación diferencial lineal no homogénea.

Por ejemplo, la ecuación diferencial

x2 y00 + 6xy0 − 4y = 0

es una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. Mientras que la ecuación
diferencial

y000 − 4y00 + 5y0 + 4y = sen x

es una ecuación diferencial lineal no homogénea de tercer orden.

Teorema 2.1 (Existencia y unicidad de soluciones) El problema a valor inicial

a n ( x ) y ( n ) + a n −1 ( x ) y ( n −1) + · · · + a 1 ( x ) y 0 + a 0 ( x ) y = b ( x )
y ( x 0 ) = y 0 , y 0 ( x 0 ) = y 1 , · · · , y ( n −1) ( x 0 ) = y n −1

donde an , an−1 , . . . , a1 , a0 y b son funciones continuas en un intervalo I que contiene x0 y an ( x ) 6= 0

para todo x ∈ I , tiene una única solución definida en todo el intervalo I.

41
42 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Por ejemplo, el problema a valor inicial

y00 − y = x, y(0) = 2, y0 (0) = −1
tiene solución única en el intervalo (−∞, ∞), que es dada por
y( x ) = − x + e− x + e x
Mientras que, el problema a valor inicial
x2 y00 − 2xy0 + 2y = 6, y(0) = 3, y0 (0) = 1
tiene como soluciones a la familia de funciones
y( x ) = cx2 + x + 3
donde c es una constante arbitraria. En este caso, el problema no tiene solución única debido a que
a2 ( x ) = 0 en x = 0.
Teorema 2.2 (Principio de superposición) Si y1 , y2 , . . . , yk son soluciones de la ecuación diferen-
cial
a n ( x ) y ( n ) + a n −1 ( x ) y ( n −1) + · · · + a 1 ( x ) y 0 + a 0 ( x ) y = 0
entonces, cualquier combinación lineal c1 y1 + c2 y2 + · · · + ck yk es también una solución de la ecua-
ción diferencial dada.
Por ejemplo, como las funciones y( x ) = cos x y y( x ) = sen x son soluciones de la ecuación dife-
rencial (verifique)
y00 + y = 0
las funciones y1 ( x ) = 2 cos x y y2 ( x ) = cos x + sen x son tambien soluciones (verifique).

Definición 2.1 (Wronskiano) Sean y1 , y2 , . . . , yn funciones diferenciables hasta orden n − 1. El de-

terminante
y1 y2 ··· yn
y10 y20 ··· y0n
W ( y1 , y2 , . . . , y n ) = .. .. .. ..
. . . .
( n −1) ( n −1) ( n −1)
y1 y2 · · · yn
es llamado Wronskiano de las funciones y1 , y2 , . . . , yn .
Por ejemplo, el wronskiano de las funciones 1, cos x, sen x es dado por
1 cos x sen x
W (1, cos x, sen x ) = 0 − sen x cos x
0 − cos x − sen x
= sen2 x + cos2 x
=1
Recordemos que un conjunto de funciones y1 ( x ), y2 ( x ), . . . , yn ( x ), x ∈ I se dice que es linealmente
independiente en el intervalo I, si
c1 y1 ( x ) + c2 y2 ( x ) + · · · + c n y n ( x ) = 0 =⇒ c1 = 0, c2 = 0, . . . , cn = 0
En particular se tiene el siguiente resultado
2.1. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES 43

Teorema 2.3 Si y1 ( x ), y2 ( x ), . . . , yn ( x ), x ∈ I son funciones tales que W (y1 , y2 , . . . , yn )( x ) 6= 0 para

algún x ∈ I. Entonces las funciones y1 ( x ), y2 ( x ), . . . , yn ( x ) son linealmente independientes en el
intervalo I
Por ejemplo, las funciones

e x , e2x , e3x

son linealmente independientes. En efecto, calculando el wronskiano de dichas funciones, se tiene

e x e2x e3x
x 2x 3x
W (e , e , e ) = e x 2e2x 3e3x
e x 4e2x 9e3x
1 1 1
= e6x 1 2 3
1 4 9
= 2e3x

Como W (e x , e2x , e3x ) 6= 0 para todo x, concluimos que las funciones e x , e2x y e3x son linealmente
independientes.
Por otra lado, las funciones

1, e− x , e1− x

son linealmente dependientes. En efecto, el wronskiano de dichas funciones es dado por

1 e− x e 1− x
−x 1− x
W (1, e ,e )= 0 − e − x − e 1− x
0 e− x e 1− x
=0

de donde concluimos que las funciones dadas son linealmente dependientes.

En el caso de que las funciones son soluciones de una ecuación diferencial homogénea, se tiene el
siguiente resultado

Teorema 2.4 Si y1 ( x ), y2 ( x ), . . . , yn ( x ), x ∈ I, son soluciones de la ecuación diferencial lineal

a n ( x ) y ( n ) + a n −1 ( x ) y ( n −1) + · · · + a 1 ( x ) y 0 + a 0 ( x ) y = 0

donde an , an−1 , · · · , a0 son continuas en el intervalo I y an ( x ) 6= 0 para todo x ∈ I. Entonces el

conjunto de soluciones y1 , y2 , . . . , yn son linealmente independientes en el intervalo I si y solo si
W (y1 , y2 , . . . , yn )( x ) 6= 0 para todo x ∈ I.

Definición 2.2 (Conjunto fundamental de soluciones) Un conjunto de n soluciones linealmente

independientes de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n es llamado conjunto
fundamental de soluciones.

Teorema 2.5 (Existencia de un conjunto fundamental) Toda ecuación diferencial lineal homogénea
posee un conjunto fundamental de soluciones.
44 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Teorema 2.6 (Solución general-Ecuación homogénea) Sean y1 , y2 , . . . , yn un conjunto fundamen-

tal de soluciones de la ecuación diferencial

a n ( x ) y ( n ) + a n −1 ( x ) y ( n −1) + · · · + a 1 ( x ) y 0 + a 0 ( x ) y = 0

sobre un intervalo I. Entonces, la solución general de la ecuación homogénea sobre el intevalo I es

y ( x ) = c1 y1 ( x ) + · · · + c n y n ( x )

donde c1 , c2 , . . . , cn son constantes arbitrarias.

Por ejemplo, las funciones y1 = 1, y2 = x y y3 = x3 forman un conjunto fundamental de soluciones
de la ecuación diferencial

xy000 − y00 = 0

en el intervalo (0, ∞). En efecto, inialmente verificamos que las funciones son soluciones de la
ecuación diferencial dada

x (1)000 − (1)00 = 0 − 0 = 0
x ( x )000 − ( x 00 ) = 0 − 0 = 0
x ( x3 )000 − ( x3 )00 = 6x − 6x = 0

Por otro lado, el Wronskiano de las funciones es dado por

1 x x3
3
W (1, x, x ) = 0 1 3x2 = 6x > 0, si x > 0
0 0 6x

Luego, las funciones 1, x, x2 forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación

diferencial en el intervalo (0, ∞). Además, una solución general de la ecuación diferencial ho-
mogénea es dada por

y ( x ) = c1 + c2 x + c3 x 3 .

Teorema 2.7 (Solución general-Ecuación no homogénea) Si y p es una solución particular de la

ecuación diferencial

a n ( x ) y ( n ) + a n −1 ( x ) y ( n −1) + · · · + a 1 ( x ) y 0 + a 0 ( x ) y = b ( x )

y y1 , y2 , . . . , yn es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea

asociada, entonces la solución general de la ecuación diferencial no homogénea es

y ( x ) = c1 y1 ( x ) + · · · + c n y n ( x ) + y p ( x )

donde c1 , c2 , . . . , cn son constantes arbitrarias.

Por ejemplo, dada la ecuación diferencial no homogénea

y00 + y = 2e x
2.1. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES 45

Observamos que las funciones y1 ( x ) = cos x y y2 ( x ) = sen x forman un conjunto fundamental de

soluciones de la ecuación diferencial homogéna (verifique)

y00 + y = 0

además, la función y p ( x ) = e x es una solución particular de la ecuación no homogénea. Por tanto,

la solución general de la ecuación no homogénea es

y( x ) = c1 cos x + c2 sen x + e x

Teorema 2.8 (Principio de superposición-caso no homogéneo) Si y1 , y2 , . . . , yk son soluciones

particulares de la ecuaciones diferenciales

a n ( x ) y ( n ) + a n − 1 ( x ) y ( n − 1 ) + · · · + a 1 ( x ) y 0 + a 0 ( x ) y = bi ( x ) , i = 1, 2, . . . , k

Entonces y p = y1 + y2 + · · · + yk es una solución particular de la ecuación diferencial

an ( x )y(n) + an−1 ( x )y(n−1) + · · · + a1 ( x )y0 + a0 ( x )y = b1 ( x ) + b2 ( x ) + · · · + bk ( x )

Por ejemplo, dada la ecuación diferencial

y00 + 2y = 4 − 2x

observamos que y p1 ( x ) = 2 es una solución particular de la ecuación no homogénea (verifique)

y00 + 2y = 4

mientras que y p2 ( x ) = − x es una solución particular de la ecuación no homogénea

y00 + 2y = −2x

Luego, por el principio de superposición, la función y p ( x ) = 2 − x es una solución particular de la

ecuación no homogénea

y00 + 2y = 4 − 2x

Ejercicios propuestos
1. La familia de funciones y( x ) = c1 e x + c2 e− x es la solución general de la ecuación diferencial

y00 − y = 0

sobre el intervalo (−∞, ∞). Encuentre un miembro de la familia que satisfaga las condiciones
iniciales y(0) = 0 y y0 (0) = 1.

2. Como x (t) = c1 cos ωt + c2 sen ωt es la solución general de x 00 + ω 2 x = 0 sobre el interva-

lo (−∞, ∞), demuestre que una solución que satisface las condiciones iniciales x (0) = x0 ,
x 0 (0) = x1 está dada por
x1
x (t) = x0 cos ωt + sen ωt
ω
46 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

3. Si se especifican los valores de una solución a una ecuación diferencial en dos puntos dis-
tintos, estas condiciones se llaman condiciones en la frontera. (En contraste, las condiciones
iniciales especifican valores de una función y su derivada en el mismo punto). La finalidad
de este ejercicio es mostrar que los problemas con valores en la frontera no tienen un teore-
ma de existencia y unicidad similar al de los problemas con valores iniciales. Dado que toda
solución de

y00 + y = 0 (2.1)

tiene la forma y(t) = c1 cos t + c2 sen t, donde c1 y c2 son constantes arbitrarias, muestre que

a) Existe una única solución de 2.1 que satisface las condiciones en la frontera y(0) = 2 y
y(π/2) = 0.
b) No existe una solución de 2.1 que satisfaga y(0) = 2 y y(π ) = 0.
c) Existe una infinidad de soluciones de 2.1 que satisfacen y(0) = 2 y y(π ) = −2

4. Verifique que y1 ( x ) = x2 y y2 ( x ) = x −1 son dos soluciones de la ecuación diferencial x2 y00 −

2y = 0, para x > 0. Luego, demuestre que y = c1 x2 + c2 x −1 es también una solución de esta
ecuación para cualquier c1 y c2 .

5. Verifique que y1 ( x ) = 1 y y2 ( x ) = x1/2 son soluciones de la ecuación diferencial yy00 + (y0 )2 =

0 para x > 0. Luego, demuestre que y = c1 + c2 x1/2 , en general, no es una solución de la
ecuación diferencial dada. Explique por que esto, no contradice el principio de superposición.

6. Determine si el conjunto de funciones es linealmente independiente en el intervalo (−∞, ∞)

a) f ( x ) = cos x, g( x ) = cos 2x
b) f ( x ) = e− x , g( x ) = xe− x
c) f ( x ) = e x , g( x ) = cosh x, h( x ) = senh x

7. Compruebe que las funciones dadas forman un conjunto fundamental de soluciones de la

ecuación diferencial sobre el intevalo que se indica. Luego, forme la solución general

a) y00 − y0 − 12y = 0; e−3x , e4x , (−∞, ∞)

b) 4y00 − 4y0 + y = 0; e x/2 , xe x/2 , (−∞, ∞)
c) x2 y00 − 6xy0 + 12y = 0; x3 , x4 , (0, ∞)

8. Compruebe que la familia de soluciones de dos parámetros y( x ) = c1 e2x + c2 e5x + 6e x es la

solución general de la ecuación diferencial no homogénea

y00 − 7y0 + 10y = 24e x

sobre el intervalo (−∞, ∞).

9. a) Compruebe que y p1 = 3e2x y y p2 = x2 + 3x son, respectivamente, soluciones particulares

de

y00 − 6y0 + 5y = −9e2x y y00 − 6y0 + 5y = 5x2 + 3x − 16

2.2. REDUCCIÓN DE ORDEN 47

b) Use el inciso anterior, para encontrar soluciones particulares de

y00 − 6y0 + 5y = 5x2 + 3x − 16 − 922x

y

y00 − 6y0 + 5y = −10x2 − 6x + 32 + e2x

10. Suponga que y1 = e x y y2 = e− x son dos soluciones de una ecuación diferencial homogénea.
Explique por qué y3 = cosh x y y4 = senh x son también soluciones de la ecuación.

2.2. Reducción de orden

Considere una ecuación diferencial de segundo orden lineal homogénea

y00 + P( x )y0 + Q( x )y = 0

Si y1 ( x ) es una solución particular dada, entonces una segunda solución y2 ( x ) linealmente inde-
pendiente, puede ser determinada planteando

y2 ( x ) = u ( x ) y1 ( x )

donde u( x ) satisface una ecuación diferencial de primer orden, de esta forma podemos determinar
un conjunto fundamenta de soluciones de la ecuación de segundo orden. Este método se denomi-
na, método de reducción de orden. En efecto, calculando las primeras dos derivadas de y2 , se tiene:

y20 = u0 y1 + uy10
y200 = u00 y1 + 2u0 y10 + uy100

Luego, reemplazando estas expresiones en la ecuación diferencial, se tiene:

(u00 y1 + 2u0 y10 + uy100 ) + P( x )(u0 y1 + uy10 ) + Q( x )(uy1 ) = 0

agrupando términos adecuadamente

y1 u00 + (2y10 + P( x )y1 )u0 + (y100 + P( x )y10 + Q( x )y1 )u = 0

Como y1 es una solución de la ecuación diferencial, el segundo término se anula, luego

y1 u00 + (2y10 + P( x )y1 )u0 = 0

Resolviendo la ecuación diferencial, obtenemos

R
e− P( x )dx
Z
u ( x ) = c1 dx + c2
y21

Considerando c1 = 1 y c2 = 0, obtenemos la segunda solución linealmente independiente

Z − R P( x)dx
!
e
y2 ( x ) = dx y1 ( x )
y21 ( x )
48 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Ejemplo 2.1 Resuelva la ecuación diferencial

y00 − 4y0 + 4y = 0

sabiendo que y1 ( x ) = e2x es una solución particular.

Solución En efecto, planteamos como segunda solución linealmente independiente a

y2 ( x ) = u( x )e2x

cuyas primeras dos derivadas son:

y20 ( x ) = u0 e2x + 2ue2x

y200 ( x ) = u00 e2x + 2u0 e2x + 2u0 e2x + 4ue2x
= u00 e2x + 4u0 e2x + 4ue2x

Reemplazando en la ecuación diferencial, se tiene

y200 − 4y20 + 4y2 = 0

u00 e2x + 4u0 e2x + 4ue2x − 4 u0 e2x + 2ue2x + 4ue2x = 0

u00 e2x = 0 =⇒ u00 = 0

Integrando dos veces, se tiene

u00 = 0 =⇒ u 0 = c1 =⇒ u ( x ) = c1 x + c2

Luego, una forma general para la segunda solución es

y2 ( x ) = (c1 x + c2 )e2x

Considerando c1 = 1 y c2 = 0, obtenemos una segunda solución particular

y2 ( x ) = xe2x

Finalmente, una solución general es dada por

y( x ) = c3 e2x + c4 xe2x

Ejemplo 2.2 Resuelva la ecuación diferencial

1
y00 + y0 = 0,
x
sabiendo que y1 = ln x es una solución particular.

Solución Primero determinemos una segunda solución particular de la forma

y2 = u( x ) ln x
2.2. REDUCCIÓN DE ORDEN 49

cuyas primeras dos derivadas son:

u
y20 ( x ) = u0 ln x +
x
00 00 u0 u0 u
y2 ( x ) = u ln x + + − 2
x x x
2u0 u
= u00 ln x + − 2
x x
Reemplazando en la ecuación diferencial, se tiene

u0 u 1 0 u
u00 ln x + 2 − 2+ u ln x + =0
x x x x
2 ln x
(ln x )u00 + + u0 = 0
x x

o bien,
 
00 2 1
u + + u0 = 0
x ln x x

Esta, es una ecuación diferencial lineal en la variable u0 , cuyo factor integrante es:
Z  
2 1
+ dx
e x ln x x = e2 ln(ln x ) + ln x = x ln2 x

luego, multiplicando la ecuación diferencial por este factor, se obtiene

 0
x ln2 xu0 =0 =⇒ x ln2 xu0 = c1

Despejando u0 e integrando, se tiene

c1 c1
u0 = 2
=⇒ u=− + c2
x ln x ln x

Considerando c1 = −1 y c2 = 0, tenemos
 
1
y2 ( x ) = ln x = 1
ln x

de donde, las funciones

y1 ( x ) = ln x, y2 ( x ) = 1

forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial, por tanto, una solución
general es dada por

y( x ) = c3 ln x + c4 .
50 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Ejemplo 2.3 Usando el método de reducción de orden, resuelva la ecuación diferencial

2x 0 2
y00 − y + 2 y=0
x2 +1 x +1
Sabiendo que y1 ( x ) = x es una solución particular de la ecuación.
Solución Planteamos como una segunda solución particular a
y2 ( x ) = u ( x ) x
donde u = u( x ) es una función a ser determinada. Derivando dos veces, tenemos
y20 = u0 x + u
y200 = u00 x + 2u0
Reemplazando en la ecuación diferencial, tenemos
2x 2
u00 x + 2u0 − (u0 x + u) + 2 ux = 0
x2 +1 x +1
2x2 + 2 − 2x2 0
u00 x + u =0
x2 + 1
2
u00 + 2
u0 = 0
x ( x + 1)
Esta es una ecuación lineal de primer orden en la variable u0 , cuyo factor integrante es
Z  
2 2 2x
Z
dx − 2
2
e x ( x + 1) =e x x2 + 1 = e2 ln x − ln( x2 + 1) = x
x2 + 1
Luego, la ecuación diferencial se puede escribir como
0
x2 x2

0
u = 0 =⇒ u 0 = c1
x2 + 1 x2 + 1
Despejando u0 , se tiene
x2 + 1
 
0 1
u = c1 = c1 1 + 2
x2 x
Integrando nuevamente, se obtiene
 
1
u = c1 x− + c2
x
Luego, una forma general para la segunda solución es
   
1
y2 ( x ) = c1 x − + c2 x = c1 ( x 2 − 1) + c2 x
x
Tomando c1 = 1 y c2 = 0, concluimos que
y2 ( x ) = x 2 − 1
es una solución linealmente independiente de y1 ( x ) = x. Luego, la solución general es
y ( x ) = c3 x + c4 ( x 2 − 1)
2.2. REDUCCIÓN DE ORDEN 51

Ejercicios propuestos
En los problemas 1 a 8, use el método de reducción de orden para determinar una segunda solución
linealmente independiente y luego halle una solución general para la misma

1. y00 + 2y0 + y = 0, y1 = xe− x

2. y00 − y = 0, y1 = cosh x

3. x2 y00 + 3xy0 + y = 0, y 1 = x −1

4. x2 y00 + 2xy0 − 6y = 0, y1 = x 2

5. (1 − x2 )y00 + 2xy0 = 0, y1 = 1

6. x2 y00 + ( x2 − x )y0 + (1 − x )y = 0, y1 = x

7. xy00 − ( x + 3)y0 + 3y = 0, y1 = e x

8. y00 + δ( xy0 + y) = 0, y1 = exp(−δx2 /2)

9. Una ecuación diferencial de segundo orden y00 = f ( x, y0 ) que no contiene la variable depen-
diente y, puede ser resuelta reduciendo a la ecuación diferencial de primer orden

du
= f ( x, u)
dx

mediante el cambio de variable y0 = u( x ). Usando la observación anterior, resuelva

a) x2 y00 + (y0 )2 = 0
b) e− x y00 = (y0 )2
c) y0 y00 − x = 0 y(1) = 2, y0 (1) = 1

10. Una ecuación diferencial de segundo orden y00 = f (y, y0 ) que no contiene la variable inde-
pendiente x, puede ser resuelta reduciendo a la ecuación diferencial de primer orden

du
u = f (y, u)
dy

mediante el cambio de variable y0 = u(y). Usando la observación anterior, resuelva

a) yy00 + (y0 )2 + 1 = 0
b) y00 + 2y(y0 )3 = 0
c) y0 y00 = 2, y(0) = 1, y0 (0) = 2
52 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

2.3. Ecuaciones diferenciales homogéneas

En general, no es posible determinar analı́ticamente la solución de una ecuación diferencial lineal
a coeficientes variables, por ello, en este curso solo se va a considerar ecuaciones diferenciales li-
neales a coeficientes constantes, para las cuales siempre es posible encontrar una solución general.
Dada la ecuación diferencial

a n y ( n ) + a n −1 y ( n −1) + · · · + a 1 y 0 + a 0 y = 0 (2.2)

donde an , an−1 , . . . , a0 son constantes con an 6= 0. Planteamos como solución de la ecuación dife-
rencial 2.2 una función de la forma
y( x ) = eλx

donde λ es una constante a ser determinada. Reemplazando esta función en la ecuación diferencial,
obtenemos
 (n)   ( n −1)  0
an eλx + an−1 eλx + · · · + a1 eλx + a0 eλx = 0
( an λn + an−1 λn−1 + · · · + a1 λ + a0 )eλx = 0
de donde concluimos que λ debe satisfacer la ecuación polinomial denominada ecuación carac-
terı́stica asociada a la ecuación diferencial 2.2
a n λ n + a n −1 λ n −1 + · · · + a 1 λ + a 0 = 0 (2.3)

Por tanto, si λ0 es una raı́z de la ecuación caracterı́stica 2.3 , entonces

y ( x ) = e λ0 x

es una solución de la ecuación diferencial 2.2.

2.3.1. Raı́ces reales y distintas entre sı́

Si la ecuación caracterı́stica 2.3 tiene n soluciones reales y distintas λ1 , λ2 , . . . , λn . Entonces las
funciones
y 1 ( x ) = e λ1 x , y 2 ( x ) = e λ2 x , . . . , y n ( x ) = e λ n x

forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial 2.2 y por tanto, una
solución general de la misma es

y ( x ) = c 1 e λ1 x + c 2 e λ2 x + · · · + c n e λ n x

Ejemplo 2.4 Halle una solución general para la ecuación diferencial

y00 − y0 − 2y = 0

Solución La ecuación caracterı́stica asociada a la ecuación diferencial es

λ2 − λ − 2 = 0
(λ − 2)(λ + 1) = 0
2.3. ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGÉNEAS 53

cuyas raı́ces son

λ1 = 2 y λ2 = −1
Por tanto, una solución general de la ecuación diferencial es

y( x ) = c1 e2x + c2 e− x .

Ejemplo 2.5 Resuelva la ecuación diferencial

y000 − 4y00 + 3y0 = 0
Solución La ecuación caracterı́stica asociada a la ecuación diferencial es dada por

λ3 − 4λ2 + 3λ = 0
λ(λ2 − 4λ + 3) = 0
λ(λ − 1)(λ − 3) = 0
cuyas raı́ces son
λ1 = 0, λ2 = 1, λ3 = 3
Por tanto, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es

y( x ) = c1 e0x + c2 e x + c3 e3x
= c1 + c2 e x + c3 e3x

Ejemplo 2.6 Resuelva el problema a valor inicial

y00 + 2y0 − 8y = 0; y(0) = 3, y0 (0) = −12
Solución Inicialmente, hallemos una solución general de la ecuación diferencial. La ecuación ca-
racterı́stica asociada es dada por

λ2 + 2λ − 8 = 0
(λ + 4)(λ − 2) = 0 =⇒ λ1 = −4 y λ2 = 2
Luego una solución general es dada por

y( x ) = c1 e−4x + c2 e2x
Para hallar la solución que satisface las condiciones iniciales, reemplazamos las condiciones inicia-
les en la solución general y su derivada

y( x ) = c1 e−4x + c2 e2x =⇒ y (0) = 3 = c1 + c2

0 −4x
y ( x ) = −4c1 e + 2c2 e 2x
=⇒ y0 (0) = −12 = −4c1 + 2c2
Resolviendo el sistema de ecuaciones
c1 + c2 = 3
−4c1 + 2c2 = −12
obtenemos c1 = 3 y c2 = 0. Por tanto, la solución al problema a valor inicial es

y( x ) = 3e−4x + 0e2x =⇒ y( x ) = 3e−4x

54 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

2.3.2. Raı́ces reales repetidas

Supongamos que la ecuación caracterı́stica asociada a una ecuación diferencial tiene una raı́z λ de
multiplicidad m ≥ 2 ( la raı́z se repite m veces), entonces las funciones

eλx , xeλx , . . . , x m−1 eλx

son linealmente independientes, y forman parte del conjunto fundamental de soluciones de la

ecuación diferencial.

Ejemplo 2.7 Resuelva

y00 + 6y0 + 9y = 0

Solución La ecuación caracterı́stica asociada a la ecuación diferencial es

λ2 + 6λ + 9 = 0
( λ + 3)2 = 0 =⇒ λ1 = −3 (se repite dos veces)

Por tanto, una solución general de la ecuación diferencial es

y( x ) = c1 e−3x + c2 xe−3x

Ejemplo 2.8 Resuelva la ecuación diferencial

y000 − 3y0 − 2y = 0

Solución La ecuación caracterı́stica asociada a la ecuación diferencial es

λ3 − 3λ − 2 = 0
(λ − 2)(λ + 1)2 = 0 =⇒ λ1 = 2 y λ2 = −1 (se repite dos veces)

Por tanto, una solución general de la ecuación diferencial es

y( x ) = c1 e2x + c2 e− x + c3 xe− x

2.3.3. Raı́ces complejas no repetidas

Si la ecuación caracterı́stica de una ecuación diferencial tiene una raı́z compleja λ = a + ib,
entonces la conjugada compleja λ = a − ib también es una raı́z de la ecuación, luego,

e(a+ib)x y e(a−ib)x

son soluciones (complejas) linealmente independientes. Como

e(a+ib)x = e ax cos(bx ) + ie ax sen(bx )

e(a−ib)x = e ax cos(bx ) − ie ax sen(bx )

por el principio de superposición, concluimos que la parte real y la parte imaginaria

y1 ( x ) = e ax cos(bx ) y y2 ( x ) = e ax sen(bx )

son también soluciones de la ecuación diferencial.

2.3. ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGÉNEAS 55

Ejemplo 2.9 Halle una solución general para la ecuación

y00 − 4y + 20y = 0
Solución la ecuación caracterı́stica asociada a la ecuación diferencial es
λ2 − 4λ + 20 = 0
λ2 − 4λ + 4 = −16
(λ − 2)2 = −16 =⇒ λ − 2 = ±4i
Por tanto, las raı́ces de la ecuación son λ1 = 2 + 4i y λ2 = 2 − 4i. Luego, una solución general de
la ecuación diferencial es
y( x ) = c1 e2x cos 4x + c2 e2x sen 4x

Ejemplo 2.10 Determine una solución general para la ecuación

y000 + 3y00 + 4y0 + 12y = 0
Solución La ecuación caracterı́stica asociada a la ecuación diferencial es
λ3 + 3λ2 + 4λ + 12 = 0
λ2 ( λ + 3) + 4( λ + 3) = 0
(λ2 + 4)(λ + 3) = 0 =⇒ λ2 + 4 = 0 o λ+3 = 0
Por tanto, las raı́ces de la ecuación son: λ1 = 2i, λ2 = −2i y λ3 = −3. Luego, una solución general
de la ecuación diferencial es
y( x ) = c1 cos 2x + c2 sen 2x + c3 e−3x

2.3.4. Raı́ces complejas repetidas

Si la ecuación caracterı́stica de una ecuación diferencial tiene una raı́z compleja λ = a + ib con
multiplicidad m ≥ 1, entonces las funciones
e(a+ib)x , e(a−ib)x , xe(a+ib)x , xe(a−ib)x , . . . , x m−1 e(a+ib)x , x m−1 e(a−ib)x
son soluciones complejas linealmente independientes de la ecuación diferencial. Considerando las
partes real e imaginaria de las funciones, tenemos que
e ax cos bx, e ax sen bx, xe ax cos bx, xe ax sen bx, . . . , x m−1 e ax cos bx, x m−1 e ax sen bx
son soluciones reales linealmente independientes de la ecuación diferencial.

Ejemplo 2.11 Resuelva

y(4) + 6y00 + 9y = 0
Solución La ecuación caracterı́stica asociada a la ecuación diferencial es
λ4 + 6λ2 + 9 = 0
(λ2 + 3)2 = 0 =⇒ λ2 = −3
√ √
cuyas raı́ces son: λ1 = 3i y λ2 = − 3i ambos con multiplicidad dos. Por tanto, una solución
general de la ecuación diferencial es dada por
√ √ √ √
y( x ) = c1 cos 3x + c2 sen 3x + c3 x cos 3x + c4 x sen 3x
56 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Ejercicios propuestos
En los ejercicios 1 a 5, halle una solución general para las ecuaciones diferenciales
1. y00 − 5y0 + 6y = 0
2. 4y00 − 4y0 + y = 0
3. y000 + 3y00 − 4y0 − 12y = 0
4. y00 − 2y0 + 26y = 0
5. y000 + 2y00 + 5y0 − 26y = 0
En los ejercicios 6 a 8, halle la solución al problema a valor inicial
6. y00 − 4y0 + 3y = 0; y(0) = 1, y0 (0) = 1/3
7. y00 + 2y0 + 17y = 0; y(0) = 1, y 0 (0) = −1
8. y000 − 4y00 + 7y0 − 6y = 0; y(0) = 1, y0 (0) = 0, y00 (0) = 0
9. Una clase importante de ecuaciones diferenciales con coeficientes variables son aquellas que
pueden expresarse en la forma

d2 y dy
ax2 + bx + cy = h( x ) (2.4)
dx2 dx
donde a, b y c son constantes y y( x ) es la función incógnita. Tales ecuaciones reciben el nom-
bre de ecuaciones de Cauchy-Euler o equidimensionales. El objetivo de este problema es
mostrar que la sustitución x = et transforma la ecuación 2.4 en una ecuación con coeficientes
constantes en la nueva variable independiente t.
a) Use la regla de la cadena para mostrar que para x = et ,
dy dy
=x
dt dx
b) Derive la ecuación en la parte (a) con respecto a t para obtener

d2 y dy 2
2d y
= + x
dt2 dt dx2
c) Sustituya las fórmulas de las partes (a) y (b) en la ecuación 2.4 para obtener la ecuación
a coeficientes constantes
d2 y dy
a 2
+ (b − a) + cy = h(et )
dt dt
1. Use la técnica del problema anterior para obtener una solución general de las siguientes
ecuaciones de Cauchy-Euler para x > 0.

a) x2 y00 − 3xy0 + 6y = 0
b) x2 y00 + 9xy0 + 17y = 0
c) x2 y00 + 3xy0 + 5y = 0
2.4. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES NO HOMOGÉNEAS 57

2.4. Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas

Para determinar una solución general de una ecuación diferencial no homogénea , es necesario de-
terminar un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada,
y una solución particular de la ecuación no homogénea. En esta sección vamos a considerar dos
métodos para hallar una solución particular de una ecuación diferencial no homogénea
Método de coeficientes indeterminados
Método de variación de parámetros

2.4.1. Método de coeficientes indeterminados

Este método se aplica para determinar la solución particular de una ecuación diferencial lineal a
coeficientes constantes no homogénea

a n y ( n ) + a n −1 y ( n −1) + · · · + a 1 y 0 + a 0 y = b ( x )
donde b( x ) es una función de tipo polinomial, exponencial, combinación lineal de senos y cosenos
o una combinación de los anteriores mediantes sumas y productos.

b( x ) es una función polinomial

Si b( x ) es un polinomio de grado k, entonces plantee como solución una función de la forma

y p ( x ) = A k x k + A k −1 x k −1 + · · · + A 1 x + A 0

donde Ak , Ak−1 , . . . , A0 son constantes para los cuales y p ( x ) es una solución particular de la ecua-
ción diferencial no homogénea dada.

Ejemplo 2.12 Determine una solución particular de la ecuación diferencial

y00 − 4y0 + 5y = 5x − 4
Solución Planteamos como solución particular a la función
y p ( x ) = Ax + B
cuya primera y segunda derivada son respectivamente

y0p ( x ) = A
y00p ( x ) = 0

Reemplazando en la ecuación diferencial, se tiene

y00p − 4y0p + 5y p = 10x2 + 4x + 3

0 − 4A + 5( Ax + B) = 5x − 4
5Ax + (−4A + 5B) = 5x − 4
Igualando coeficientes, obtenemos un sistema de ecuaciones lineales
5A = 5
−4A + 5B = −4
58 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

cuya solución es A = 1 y B = 0. Luego, la función

y p (x) = x

es una solución particular de la ecuación diferencial.

Ejemplo 2.13 Resuelva la ecuación diferencial

y00 − y = x2 + 1
Solución Primero resolvamos la ecuación diferencial
y00 − y = 0
cuya ecuación carecterı́stica es

λ2 − 1 = 0 =⇒ (λ + 1)(λ − 1) = 0
y cuyas raı́ces son: λ1 = −1 y λ2 = 1. Por tanto, la solución complementarı́a es

y c ( x ) = c1 e − x + c2 e x
Por otro lado,como la parte no homogénea de la ecuación diferencial es un polinomio de segundo
grado, planteamos como solución particular a

y p ( x ) = Ax2 + Bx + C

cuyas primeras dos derivadas son

y0p ( x ) = 2Ax + B
y00p ( x ) = 2A

Luego, reemplazando en la ecuación no homogénea, se tiene

y00p − y p = x2 + 1
2A − ( Ax2 + Bx + C ) = x2 + 1
− Ax2 − Bx + (2A − C ) = x2 + 1
Igualando coeficientes, se tiene
−A = 1
−B = 0
2A − C = 1
cuyas soluciones son: A = −1, B = 0 y C = −3. Luego, la función

y p ( x ) = − x2 − 3

es una solución particular de la ecuación no homogénea. Finalmente, la solución general de la

ecuación no homogénea es
y( x ) = yc ( x ) + y p ( x )
= c1 e − x + c2 e x − x 2 − 3
2.4. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES NO HOMOGÉNEAS 59

Observación 2.9 Cuando b( x ) es un polinomio de grado k y λ = 0 es una raı́z de la ecuación

caracterı́stica con multiplicidad m ≥ 1, entonces se debe plantear como solución particular a

y p ( x ) = x m ( A k x k + A k −1 x k −1 + · · · + A 1 x + A 0 )

Ejemplo 2.14 Resuelva la ecuación diferencial no homogénea

y00 − 2y0 = 4x − 6

Solución Primero hallemos una solución general para la ecuación diferencial homogénea asociada

y00 − 2y0 = 0
cuya ecuación caracterı́stica es

λ2 − 2λ = 0
λ ( λ − 2) = 0

y cuyas raı́ces son: λ1 = 0 y λ2 = 2. Por tanto, la solución complementaria es

yc ( x ) = c1 + c2 e2x

Como b( x ) = 4x − 6 es un polinomio de grado uno y 0 es una raı́z simple de la ecuación carac-

terı́stica, planteamos como solución particular a

y p ( x ) = x ( Ax + B) = Ax2 + Bx

cuya primera y segunda derivada son respectivamente

y0p ( x ) = 2Ax + B
y00p ( x ) = 2A

Reemplazando en la ecuación diferencial

y00p − 2y0p = 4x − 6
2A − 2(2Ax + B) = 4x − 6
−4Ax + (2A − 2B) = 4x − 6
Igualando coeficientes, obtenemos el sistema lineal
−4A = 4
2A − 2B = −6

y cuya solución es A = −1 y B = 2. Por tanto

y p ( x ) = − x2 + 2x

es una solución particular. Finalmente, la solución general de la ecuación no homogénea es

y( x ) = yc ( x ) + y p ( x )
= c1 + c2 e2x − x2 + 2x
60 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

b( x ) es una función exponencial

Si b( x ) es una función de la forma ceλx , plantee como solución particular a

y p ( x ) = Aeλx

donde A es una constante para el cual, y p ( x ) es una solución particular de la ecuación diferencial
no homogénea.

Ejemplo 2.15 Halle una solución particular de la ecuación diferencial

y00 − 4y = 3e− x

Solución Planteamos como solución particular a

y p ( x ) = Ae− x

Cuyas primeras dos derivadas son

y0p ( x ) = − Ae− x
y00p ( x ) = Ae− x

Reemplazando en la ecuación diferencial

y00p − 4y p = 3e− x
Ae− x − 4 Ae− x = 3e− x

−3Ae−x = 3e−x

de donde concluimos que A = −1. Luego

y p ( x ) = −e− x

es una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea.

Ejemplo 2.16 Resuelva el problema a valor inicial

y00 − 2y0 − 3y = 5e−2x ; y(0) = −1, y0 (0) = 0

Solución Primero debemos hallar la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. En

efecto, la ecuación caracterı́stica de la ecuación homogénea asociada es

λ2 − 2λ − 3 = 0 =⇒ (λ − 3)(λ + 1) = 0

cuyas raı́ces son: λ1 = 3 y λ2 = −1. Por tanto, la solución complementaria es

yc ( x ) = c1 e3x + c2 e− x

Por otro lado, planteamos como solución particular de la ecuación no homogénea a la función

y p ( x ) = Ae−2x
2.4. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES NO HOMOGÉNEAS 61

Cuyas primera y segunda derivada es dada respectivamente por

y0p ( x ) = −2Ae−2x
y00p ( x ) = 4Ae−2x

Reemplazando en la ecuación diferencial no homogénea, se tiene

y00p − 2y0p − 3y p = 5e−2x

4Ae−2x − 2 −2Ae−2x − 3Ae−2x = 5e−2x

5Ae−2x = 5e−2x =⇒ A=1

Por tanto, y p ( x ) = e−2x es una solución particular de la ecuación no homogénea. Luego, la solución
general es dada por

y( x ) = c1 e3x + c2 e− x + e−2x

Reemplazando las condiciones iniciales en la solución general y su respectiva derivada, se tiene

y( x ) = c1 e3x + c2 e− x + e−2x =⇒ y (0) = −1 = c1 + c2 + 1

0 −x −2x
y ( x ) = 3c1 e 3x
− c2 e − 2e =⇒ y0 (0) = 0 = 3c1 − c2 − 2

de donde c1 y c2 satisfacen el sistema de ecuaciones

c1 + c2 = −2
3c1 − c2 = 2

Resolviendo el sistema anterior, se obtiene: c1 = 0 y c2 = −2. Finalmente, la solución al problema

a valor inicial es

y( x ) = −2e− x + e−2x

Observación 2.10 Si λ es una raı́z de la ecuación caracterı́stica con multiplicidad m ≥ 1, debe

plantear como solución particular a

y p = Ax m eλx

Ejemplo 2.17 Halle una solución general para la ecuación diferencial

y00 − 2y0 + y = 8e x

Solución Primero hallemos un solución general para

y00 − 2y0 + y = 0

cuya ecuación caracterı́stica asociada es

λ2 − 2λ + 1 = 0
( λ − 1)2 = 0 =⇒ λ1 = 1 (se repite dos veces)
62 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Por tanto, la solución complementaria es dada por

yc (t) = c1 e x + c2 te x

Como b( x ) = 8e x y λ = 1 es una raı́z de la ecuación caracterı́stica con multiplicidad 2, planteamos

como solución particular a

y p ( x ) = x2 ( Ae x ) = Ax2 e x

cuyas dos primeras derivadas son

y0p ( x ) = 2Axe x + Ax2 e x = A( x2 + 2x )e x

y00p ( x ) = A(2x + 2)e x + A( x2 + 2x )e x = A( x2 + 4x + 2)e x

Sustituyendo y p y sus derivadas en la ecuación diferencial, se tiene

y00p − 2y0p + y p = 8e x
A( x2 + 4x + 2)e x − 2A( x2 + 2x )e x + Ax2 e x = 8e x
2Ae x = 8e x =⇒ A=4

Por tanto, la función

y p ( x ) = 4x2 e x

es una solución particular de la ecuación diferencial. Finalmente, la solución general de la ecuación

diferencial es

y( x ) = yc ( x ) + y p ( x )
= c1 e x + c2 xe x + 4x2 e x

b( x ) es una combinación lineal de la función seno y coseno

Si b( x ) es de la forma sen(kx ) o cos(kx ) o una combinación lineal de ambos, entonces planteamos
como solución particular de la ecuación diferencial no homogénea a

y p = A cos(kx ) + B sen(kx )

Ejemplo 2.18 Determine una solución general para la ecuación

y00 + y0 − 2y = 10 sen x

Solución Primero hallemos la solución complementaria. Para ello, resolvemos la ecuación

y00 + y0 − 2y = 0

cuya ecuación caracterı́stica es

λ2 + λ − 2 = 0
(λ + 2)(λ − 1) = 0 =⇒ λ1 = −2 y λ2 = 1
2.4. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES NO HOMOGÉNEAS 63

Por tanto, la solución complementaria es dada por

yc ( x ) = c1 e−2x + c2 e x

Por otro lado, planteamos como solución particular a

y p ( x ) = A cos x + B sen x

cuyas primeras dos derivadas son

y0p ( x ) = − A sen x + B cos x

y00p ( x ) = − A cos x − B sen x

Reemplazando en la ecuación diferencial, se tiene

y00p + y0p − 2y = 10 sen x

(− A cos x − B sen x ) + (− A sen x + B cos x ) − 2( A cos x + B sen x ) = 10 sen x
(−3A + B) cos x + (− A − 3B) sen x = 10 sen x

Igualando coeficientes, obtenemos

−3A + B = 0
− A − 3B = 10

y cuya solución es A = −1 y B = −3. Por tanto

y p ( x ) = − cos x − 3 sen x

es una solución particular de la ecuación no homogénea. Finalmente, la solución general es dada

por

y( x ) = c1 e−2x + c2 e x − cos x − 3 sen x

Observación 2.11 Si ki es una raı́z compleja de la ecuación caracterı́stica con multiplicidad m, en-
tonces debe plantear como solución particular a

y p = x m ( A cos(kx ) + B sen(kx ))

Ejemplo 2.19 Halle una solución general para la ecuación diferencial

y00 + 4y = 12 cos 2x

Solución Primero hallemos, una solución complementaria para la ecuación diferencial. Para ello,
considere la ecuación caracterı́stica asociada a la ecuación

λ2 + 4 = 0 =⇒ (λ + 2i )(λ − 2i ) = 0

cuyas soluciones son λ1 = −2i y λ2 = 2i. Luego, la solución complementaria es dada por

yc ( x ) = c1 cos 2x + c2 sen 2x
64 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Para hallar una solución particular para la ecuación no homogénea, observamos que la parte no
homogénea es b( x ) = 12 cos 2x y que λ = 2i es una raı́z de multiplicidad uno, por ello, planteamos
como solución particular a

y p ( x ) = x ( A cos 2x + B sen 2x )

cuyas primeras dos derivadas son

y0p ( x ) = A cos 2x + B sen 2x + x (−2A sen 2x + 2B cos 2x )

= ( A + 2Bx ) cos 2x + ( B − 2Ax ) sen 2x
y00p ( x ) = 2B cos 2x − 2( A + 2Bx ) sen 2x − 2A sen 2x + 2( B − 2Ax ) cos 2x
= (4B − 4Ax ) cos 2x − (4A + 4Bx ) sen 2x

Reemplazando en la ecuación diferencial no homogénea, se tiene

y00p + 4y p = 12 cos 2x
(4B − 4Ax ) cos 2x − (4A + 4Bx ) sen 2x + 4x ( A cos 2x + B sen 2x ) = 12 cos 2x
4B cos 2x − 4A sen 2x = 12 cos 2x

Igualando coeficientes, se tiene

4B = 12
−4A = 0

de donde A = 0 y B = 3. Por tanto, la función

y p ( x ) = x (0 cos 2x + 3 sen 2x ) = 3x sen 2x

es una solución particular de la ecuación no homogénea. Finalmente, la solución general de la

ecuación no homogénea es

y( x ) = c1 cos 2x + c2 sen 2x + 3x sen 2x

Ejemplo 2.20 Halle una solución particular de la ecuación diferencial

y00 − y = 2x sen x

Solución La parte no homogénea es producto de un polinomio de primer grado y la función seno,

por tanto, planteamos como solución particular a

y p ( x ) = ( Ax + B) cos x + (Cx + D ) sen x

Derivando dos veces, se tiene

y0p ( x ) = A cos x − ( Ax + B) sen x + C sen x + (Cx + D ) cos x

= ( A + D + Cx ) cos x + (C − B − Ax ) sen x
y00p ( x ) = C cos x − ( A + D + Cx ) sen x − A sen x + (C − B − Ax ) cos x
= (2C − B − Ax ) cos x − (2A + D + Cx ) sen x
2.4. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES NO HOMOGÉNEAS 65

Reemplazando en la ecuación no homogénea, se tiene

y00p − y p = 2x sen x
(2C − B − Ax ) cos x − (2A + D + Cx ) sen x − ( Ax + B) cos x − (Cx + D ) sen x = 2x sen x
(2C − 2B − 2Ax ) cos x − (2A + 2D + 2Cx ) sen x = 2x sen x
(2C − 2B) cos x − 2Ax cos x − (2A + 2D ) sen x − 2Cx sen x = 2x sen x

Igualando coeficientes, se tiene

2C − 2B =0
−2A =0
−(2A + 2D ) =0
−2C =2

Resolviendo el sistema lineal, obtenemos

A = 0, D = 0, C = −1, B = −1

Por tanto, la función

y p ( x ) = (0x − 1) cos x + (− x + 0) sen x
= − cos x − x sen x

es una solución particular de la ecuación no homogénea.

Ejemplo 2.21 Halle una solución particular de la ecuación diferencial

y00 − 2y0 − 3y = (4x + 1)e− x

Solución La parte no homogénea es producto de un polinomio de primer grado, por ello deberia-
mos considerar como solución particular una función de la forma ( Ax + B)e− x , pero, observamos
que e− x es una solución de la ecuación homogénea, por tanto, planteamos como solución particular
a
y p ( x ) = x ( Ax + B)e− x = ( Ax2 + Bx )e− x

Cuyas primeras dos derivadas son:

y0p ( x ) = (2Ax + B)e− x − ( Ax2 + Bx )e− x

= (− Ax2 + (2A − B) x + B)e−x
y00p ( x ) = (−2Ax + 2A − B)e− x − (− Ax2 + (2A − B) x + B)e− x
= ( Ax2 + (−4A + B) x + 2A − 2B)e−x

Reemplazando en la ecuación diferencial, se tiene

y00p − 2y0p − 3y p = (4x + 1)e− x

( Ax2 + (−4A + B) x + 2A − 2B)e−x − 2(− Ax2 + (2A − B) x + B)e−x − 3( Ax2 + Bx )e−x = (4x + 1)e−x
−8Axe−x + (2A − 4B)e−x = 4xe−x + e−x
66 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Igualando coeficientes, se tiene

−8A = 4
2A − 4B = 1

Resolviendo el sistema lineal, se obtiene: A = − 12 y B = − 21 . Por tanto, la función

 
1 2 1
y p ( x ) = − x − x e− x
2 2
1 2
= − ( x + x )e− x
2
es una solución particular de la ecuación no homogénea.

Ejemplo 2.22 Halle una solución particular de la ecuación diferencial

y00 + 4y = 5e− x cos x

Solución La parte no homogénea es producto de un polinomio de primer grado y la función seno,

por tanto, planteamos como solución particular a

y p ( x ) = ( A cos x + B sen x )e− x

Derivando dos veces, se tiene

y0p ( x ) = (− A sen x + B cos x )e− x − ( A cos x + B sen x )e− x

= (−( A − B) cos x − ( A + B) sen x )e−x
y00p ( x ) = (( A − B) sen x − ( A + B) cos x )e− x + (( A − B) cos x + ( A + B) sen x )e− x
= (−2B cos x + 2A sen x )e−x

Reemplazando en la ecuación diferencial, se tiene

y00p + 4y p = 5e− x cos x

(−2B cos x + 2A sen x )e−x + 4( A cos x + B sen x )e−x = 5e−x cos x
(4A − 2B)e−x cos x + (2A + 4B)e−x sen x = 5e−x cos x

Igualando coeficientes, se tiene

4A − 2B = 5
2A + 4B = 0

Resolviendo el sistema, se obtiene: A = 1 y B = − 21 . Por tanto, la función

1
y p ( x ) = e− x cos x − e− x sen x
2
es una solución particular de la ecuación no homogénea.
2.4. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES NO HOMOGÉNEAS 67

Ejemplo 2.23 Halle una solución particular de la ecuación diferencial

y00 − 2y0 = 5 sen x − e x
Solución La parte no homogénea es combinación lineal de la función coseno y la función expo-
nencial, por tanto, usando el principio de superposición, planteamos como solución particular
y p ( x ) = ( A cos x + B sen x ) + Ce x
cuya primera y segunda derivada es
y0p ( x ) = (− A sen x + B cos x ) + Ce x
y00p ( x ) = (− A cos x − B sen x ) + Ce x
Reemplazando en la ecuación diferencial, se tiene
y00p − 2y0p = 5 sen x − e x
(− A cos x − B sen x ) + Ce x − 2((− A sen x + B cos x ) + Ce x ) = 5 sen x − e x
(− A − 2B) cos x + (2A − B) sen x − Ce x = 5 sen x − e x
Igualando coeficientes, se tiene
− A − 2B = 0
2A − B = 5
− C = −1
Resolviendo el sistema lineal, obtenemos: A = 2, B = −1 y C = 1. Por tanto, la función
y p ( x ) = 2 cos x − sen x + e x
es una solución particular de la ecuación no homogénea.

Ejercicios propuestos
En los ejercicios 1 a 6, resuelva la ecuación diferencial por el método de coeficientes indeterminados
1. y00 + y0 − 6y = 6x − 2
2. y00 − 2y0 + y = 8e x
3. y00 + 4y = −2 sen 2x
4. y000 − 2y00 = 2 + e− x
5. y00 + y = 2x cos x
6. y000 − 3y00 + 3y0 − y = 3x − 12e x
En los ejercicios 7 a 10, resuelva el problema a valor inicial usando el método de coeficientes inde-
terminados
7. y00 + y0 = −6x, y(0) = 0, y0 (0) = −1.
8. y00 − y = −4e− x , y(0) = −1, y0 (0) = 1
9. y00 + 2y0 + y = 2x sen x, y(0) = 1, y0 (0) = 1
10. 2y00 − y0 = xe x − 1, y(0) = −1, y0 (0) = 0
68 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

2.4.2. Método de variación de parámetros

Consideremos una ecuación diferencial lineal de segundo orden
y00 + p( x )y0 + q( x )y = b( x )
Suponga que y1 ( x ) y y2 ( x ) forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferen-
cial homogénea asociada. Para determinar una solución particular, suponemos que ésta, tiene la
forma
y p ( x ) = c1 ( x ) y1 ( x ) + c2 ( x ) y2 ( x )
donde c1 ( x ) y c2 ( x ) son funciones a ser determinadas. Derivando y p , se obtiene
y0p = c10 y1 + c1 y10 + c20 y2 + c2 y20
= (c10 y1 + c20 y2 ) + (c1 y10 + c2 y20 )
Suponga que c1 y c2 son funciones que satisfacen
c10 y1 + c20 y2 = 0 (2.5)
Con esta hipótesis, la derivada de y p es dada por
y0p = c1 y10 + c2 y20
Derivando nuevamente, tenemos
y00p = c10 y10 + c1 y100 + c20 y20 + c2 y200
Reemplazando y p en la ecuación diferencial no homogénea
c10 y10 + c1 y100 + c20 y20 + c2 y200 + p(c1 y10 + c2 y20 ) + q(c1 y1 + c2 y2 ) = b
Reordenando el lado izquierdo
c10 y10 + c20 y20 + c1 (y100 + py10 + qy1 ) + c2 (y200 + py20 + qy2 ) = b
como y1 y y2 , son soluciones de la ecuación homogénea, la ecuación anterior se simplifica a
c10 y10 + c20 y20 = b( x ) (2.6)
Por tanto, para hallar las funciones c1 y c2 resolvemos el sistema lineal
  0   
y1 y2 c1 0
y10 y20 = b( x )
c20
En general, si y1 , y2 , . . . , yn es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial
y ( n ) + a n −1 ( x ) y ( n −1) + · · · + a 1 ( x ) y 0 + a 0 ( x ) y = b ( x )
la función
y p ( x ) = c1 ( x ) y1 ( x ) + c2 ( x ) y2 ( x ) + · · · + c n ( x ) y n ( x )
es una solución particular de la ecuación no homogénea, donde c1 , c2 , . . . , cn son soluciones del
sistema de ecuaciones
 y
1 y2 ··· yn   c0   0 
0 0 1
 y1 y2 ··· y0n   c0   0 
2
 .. .. .. ..  .  =  . 
  ..   .. 
 . . . .
( n −1) ( n −1) ( n −1)
y1 y2 · · · yn c0n b( x )
2.4. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES NO HOMOGÉNEAS 69

Ejemplo 2.24 Resuelva la ecuación diferencial

y00 + 4y = 2 tan x

Solución Primero, hallemos la solución general de la ecuación homogénea

y00 + 4y = 0

Cuya ecuación caracterı́stica y sus respectivas raı́ces son

λ2 + 4 = 0 =⇒ λ1 = 2i, λ2 = −2i

Luego, la solución complementaria es

yc ( x ) = c1 cos 2x + c2 sen 2x

Para hallar una solución particular, planteamos

y p ( x ) = c1 ( x ) cos 2x + c2 ( x ) sen 2x

donde c1 ( x ) y c2 ( x ) satisfacen el sistema lineal

c10
 
cos 2x sen 2x 0
  
=
−2 sen 2x 2 cos 2x c20 2 tan x

Resolviendo el sistema lineal, obtenemos

0 sen 2x
2 tan x 2 cos 2x −2 tan x sen 2x
c10 = = = − tan x sen 2x
cos 2x sen 2x 2
−2 sen 2x 2 cos 2x
cos 2x 0
−2 sen 2x 2 tan x 2 tan x cos 2x
c20 = = = tan x cos 2x
cos 2x sen 2x 2
−2 sen 2x 2 cos 2x
70 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Integrando las ecuaciones, obtenemos

Z
c1 ( x ) = (− tan x sen(2x ))dx
sen x
Z
=− (2 sen x cos x )dx
Z cos x
= − 2 sen2 xdx
Z
=− (1 − cos 2x )dx
1
= −x + sen 2x
2
Z
c2 ( x ) = tan x cos 2xdx
sen x
Z
= (2 cos2 x − 1)dx
cos x
sen x 
Z 
= 2 sen x cos x − dx
Z cos x
= (sen 2x − tan x ) dx
1
= − cos 2x + ln | cos x |
2
Por tanto, la función
   
1 1
y p ( x ) = − x + sen 2x cos 2x + − cos 2x + ln | cos x | sen 2x
2 2
= − x cos 2x + ln | cos x | sen 2x
es una solución particular. Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial no homogénea
es dada por

y( x ) = c1 cos 2x + c2 sen 2x − x cos 2x + sen 2x ln | cos x |

Ejemplo 2.25 Resuelva la ecuación diferencial

y00 + 2y0 − 3y = 8xe x

Solución La ecuación caracterı́stica asociada a la ecuación homogénea

y00 + 2y0 − 3y = 0
es
r2 + 2r − 3 = 0
(r + 3)(r − 1) = 0
y cuyas raı́ces son λ1 = −3 y λ2 = 1. Por tanto, la solución complementaria de la ecuación 3w

yc ( x ) = c1 e−3x + c2 e x
2.4. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES NO HOMOGÉNEAS 71

Para hallar una solución particular, planteamos

y p = c1 ( x )e−3x + c2 ( x )e x

donde c1 ( x ) y c2 ( x ) satisfacen el sistema lineal

 0  
e−3x
 
ex c1 0
= 8xe x
−3e−3x e x c20

Resolviendo el sistema, obtenemos

0 ex
8xe x e x −8xe2x
c10 = = = −2xe4x
e−3x ex 4e−2x
−3e − 3x ex
e−3x 0
− 3x 8xe x
−3e 8xe−2x
c20 = = = 2x
e−3x ex 4e−2x
−3e − 3x ex
de donde
Z
c1 = (−2xe4x )dx
e4x e4x
Z  
= (−2x ) − (−2) dx
4 4
1 1
= − xe4x + e4x
2 8
Z
c2 = 2xdx = x2

luego, la función
 
1 4x 1 4x −3x
y p ( x ) = − xe + e e + x2 e x
2 8
 
1 1 x
= x2 − x + e
2 8
es una solución particular. Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial no homogénea
es
 
−3x x 2 1 1 x
y ( x ) = c1 e + c2 e + x − x + e
2 8
 
1
= c1 e−3x + c3 e x + x2 − x e x
2

Ejemplo 2.26 Halle la solución general de la ecuación diferencial no homogénea

x2 y00 − 2xy0 + 2y = x3 ln x
72 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

sabiendo que y1 ( x ) = x y y2 ( x ) = x2 son soluciones de la ecuación homogénea asociada.

Solución La solución complementaria es dada por

y c ( x ) = c1 x + c2 x 2 .
Para hallar una solución particular, planteamos

y p ( x ) = c1 ( x ) x + c2 ( x ) x 2

donde c1 ( x ) y c2 ( x ) son funciones que satisfacen el sistema lineal

 0  
0
 
x x2 c1
= x3 ln x
1 2x c20 2
 x 
0
= x ln x

de donde
0 x2
x ln x 2x − x3 ln x
c10 = = = − x ln x
x x2 x2
1 2x
x 0
1 x ln x x2 ln x
c20 = = = ln x
x x2 x2
1 2x

Integrando, obtenemos

x2 1
Z  
1 2 1 1
Z
c1 = (− x ln x )dx = − x ln x − − dx = − x2 ln x + x2
2 2 x 2 4
1
Z Z
c2 = ln xdx = x ln x − x dx = x ln x − x
x
Por tanto, una solución particular de la ecuación diferencial es dada por
 
1 2 1 2
y p ( x ) = − x ln x + x x + ( x ln x − x ) x2
2 4
1 3
= x3 ln x − x3
2 4
Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial es
1 3
y( x ) = c1 x + c2 x2 + x3 ln x − x3
2 4
Ejemplo 2.27 Encuentre la solución general de la ecuación diferencial
π π
y000 − y00 + y0 − y = sec x, − <x<
2 2
2.4. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES NO HOMOGÉNEAS 73

Solución Primero, hallemos la solución general de la ecuación homogénea

y000 − y00 + y0 − y = 0
Considerando la ecuación la ecuación caracterı́stica y resolviendo esta, se tiene

λ3 − λ2 + λ − 1 = 0
λ2 ( λ − 1) + ( λ − 1) = 0
(λ2 + 1)(λ − 1) = 0 =⇒ λ1 = i, λ2 = −i, λ3 = 1
De donde, al solución complementaria es
yc ( x ) = c1 cos x + c2 sen x + c3 e x
Para hallar una solución particular, planteamos
y p ( x ) = c1 ( x ) cos x + c2 ( x ) sen x + c3 ( x )e x

donde c1 ( x ), c2 ( x ) y c3 ( x ) satisfacen el sistema

cos x sen x e x c10 0

! ! !
− sen x cos x e x c20 = 0
− cos x − sen x e x c30 sec x

Resolviendo el sistema lineal, obtenemos

0 sen x e x
0 cos x e x
sec x − sen x e x sec xe x (sen x − cos x ) 1
c10 = x = x
= (tan x − 1)
cos x sen x e 2e 2
− sen x cos x e x
− cos x − sen x e x
cos x 0 ex
− sen x 0 ex
− cos x sec x e x − sec xe x (cos x + sen x ) 1
c20 = x = x
= − (tan x + 1)
cos x sen x e 2e 2
− sen x cos x e x
− cos x − sen x e x
cos x sen x 0
− sen x cos x 0
− cos x − sen x sec x sec x 1
c30 = = = e−x sec x
cos x sen x e x 2e x 2
− sen x cos x e x
− cos x − sen x e x
Integrando las ecuaciones, se obtienen
1
c1 = − (ln | cos x | + x )
2
1
c2 = (ln | cos x | − x )
2Z
1 x −u
c3 = e sec udu
2 x0
74 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Por tanto, la función

Z x
1 1 1
y p ( x ) = − (ln | cos x | + x ) cos x + (ln | cos x | − x ) sen x + e x e−u sec udu
2 2 2 x0

es una solución particular de la ecuación no homogénea. Finalmente, la solución general es dada

por
Z x
1 1 1
y( x ) = c1 cos x + c2 sen x + c3 e x − (ln | cos x | + x ) cos x + (ln | cos x | − x ) sen x + e x e−u sec udu
2 2 2 x0

Ejercicios propuestos
En los problemas 1 a 6, determine una solución general de la ecuación diferencial usando el método
de variación de parámetros
1. x 00 − 2x 0 + x = t−1 et
2. x 00 + x = csc t
3. y00 + y = tan2 x
4. y00 + 2y0 + y = e− x ln x
5. y00 + y = sec3 x
6. y00 + y = 3 sec x + 1 − x2
7. Use el método de variación de parámetros para mostrar que
Z t
y(t) = c1 cos t + c2 sen t + f ( x ) sen(t − s)ds
0
es una solución general de la ecuación diferencial y00 + y = f (t), donde f (t) es una función
continua en (−∞, ∞).
8. Dado que y1 ( x ) = 1 + x y y2 ( x ) = e x son soluciones de la ecuación homogénea asociada a
xy00 − (1 + x )y0 + y = x2 e2x , x > 0,
determine una solución particular
9. La ecuación de Bessel de orden un medio,
 
2 00 0 1 2
x y + xy + x − y=0
4
tiene dos soluciones linealmente independientes,
y1 ( x ) = x −1/2 cos x y y2 ( x ) = x −1/2 sen x.
Determine una solución general de la ecuación no homogénea
 
1
x2 y00 + xy0 + x2 − y = x5/2 , x>0
4

10. Dado que x, x2 y 1/x son soluciones de la ecuación homogénea asociada a

x3 y000 + x2 y00 − 2xy0 + 2y = 2x4 , x > 0,
determine una solución solución general para la ecuación diferencial dada.
2.5. APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR 75

2.5. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de orden superior

Sistemas resorte-masa
Considere una masa m suspendida en el extremo de un resorte vertical de longitud l. La masa
provoca un alargamiento L del resorte. Como la masa está en equilibrio, se tiene

0 = mg − kL =⇒ mg = kL (2.7)

donde k > 0 es la constante del resorte. Ahora bien, si u(t) denota el desplazamiento de la masa
hacia abajo desde su posición de equilibrio en el instante t, entonces por la segunda ley de Newton

mu00 (t) = w + Fr (t) + Fa (t) + Fe (t) (2.8)

donde w es el peso de la masa dada por w = mg. La fuerza del resorte Fr (t) es una fuerza que se
opone al movimiento de la masa, y es dada por

Fr (t) = −k ( L + u(t))

La fuerza de amortiguamiento Fa (t) es una fuerza que se opone al movimiento de la masa, y es

dada por

Fa (t) = −γu0 (t)

donde γ > 0 se denomina constante de amortiguamiento. Y finalmente, Fe (t) es una fuerza externa
aplicada al sistema resorte-masa. Considerando, lo anterior, la ecuación 2.8 puede escribirse como:

mu00 (t) = mg − k ( L + u(t)) − γu0 (t) + Fe (t)

Tomando en cuenta la ecuación 2.7, la ecuación del movimiento de la masa se puede expresar como

mu00 (t) + γu0 (t) + ku(t) = Fe (t) (2.9)

l
l+L+u

m
m
u

Ejemplo 2.28 (Movimiento libre no amortiguado) Una masa que pesa 2 lb alarga 6 pulg. un re-
sorte. Si se tira hacia abajo la masa otras 3 pulg. más y luego se suelta, y si no hay resistencia del
aire, determine la posición de la masa en cualquier instante t.
76 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Solución La ecuación diferencial que describe el movimiento de la masa es dada por

mu00 + ku = 0

donde la masa m y la constante del resorte k es determinado a partir de las ecuaciones

w 2 lb 1
w = mg =⇒ m= = = lb-s2 /pie
g 32 pie/s2 16
w 2 lb
w = kL =⇒ k= = = 4 lb/pie
L 0.5 pies

luego, la ecuación del movimiento es descrita por

1 00
u + 4u = 0 =⇒ u00 + 64u = 0
16

y cuya solución general es

u(t) = c1 cos(8t) + c2 sen(8t)

Por otro lado, las condiciones iniciales del problema son

1
u (0) = pies, u0 (0) = 0 pies/s
4

Considerando estas condiciones iniciales, concluimos que la ecuación del movimiento de la masa
es

1
u(t) = cos(8t)
4

u(t)

0.2

0.1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 t

−0.1

−0.2

Figura 2.1: Movimiento libre no amortiguado

2.5. APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR 77

Ejemplo 2.29 (Movimiento libre amortiguado) Una masa que pesa 16 lb estira un resorte 3 pulg.
La masa está sujeta a un amortiguador viscoso con constante de amortiguamiento de 2 lb-s/pie.
Si la masa se pone en movimiento desde su posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo
de 3 pulg./s, encuentre su posición en cualquier instante t. Determine cuándo la masa vuelve por
primera vez a su posición de equilibrio.

Solución La ecuación del movimiento de la masa es dada por

mu00 + γu0 + ku = 0

donde la masa m y la constante del resorte son dados por

w 16 lb 1
w = mg =⇒ m= = 2
= lb-s2 /pie
g 32 pies/s 2
w 16 lb
w = kL =⇒ k= = = 64 lb/pie
L 0.25 pies

Además, la constante de amortiguamiento es dada por γ = 2 lb-s/pie. Por tanto, la ecuación del
movimiento se reduce a
1 00
u + 2u0 + 64u = 0
2

O bien

u00 + 4u0 + 128u = 0

La solución general de la ecuación diferencial es dada por

√ √
u(t) = c1 e−2t cos(2 31t) + c2 e−2t sen(2 31t)

Por otro lado, las condiciones iniciales del problema son

u(0) = 0 pie, u0 (0) = 1/4 pies/s

Finalmente la solución que satisface las condiciones iniciales es dada por

1 √
u(t) = √ e−2t sen(2 31t)
8 31

Además, la masa vuelve por primera vez a su posición de equilibrio cuando

√
u(t) = 0 =⇒ sen(2 31t) = 0

de donde
√ π
2 31t = π =⇒ t = √ ≈ 0.282 s
2 31
78 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

u(t) ·10−2

1.5

0.5

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 t

−0.5

Figura 2.2: Movimiento libre amortiguado

Ejemplo 2.30 (Movimiento forzado no amoortiguado) Una masa que pesa 8 lb alarga 6 pulg. un
resorte. Sobre el sistema actúa una fuerza externa de 8 sen 8t lb. Si se tira hacia abajo de la masa
3 pulg. y luego se suelta, determine la posición de la masa en cualquier instante. Determine las
primeras cuatro veces en las que la velocidad de la masa es cero.
Solución La ecuación del movimiento de la masa es
mu00 + ku = Fe (t)
donde la masa m y la constante del resorte son dados por
w 8 lb 1
w = mg =⇒ m= = = lb-s2 /pie
g 32 pies/s2 4
w 8 lb
w = kL =⇒ k= = = 16 lb/pie
L 1/2 pies
Y además, la fuerza externa es Fe = 8 sen 8t lb. Luego

1 00
u + 16u = 8 sen 8t
4
o bien
u00 + 64u = 32 sen 8t
cuya solución general es
u(t) = c1 cos 8t + c2 sen 8t − 2t cos 8t
Por otro lado, las condiciones iniciales del problema son
1
u (0) = pies, u0 (0) = 0 pies/s
4
2.5. APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR 79

Finalmente, la solución que satisface las condiciones iniciales es

1
u(t) = (sen 8t + (1 − 8t) cos 8t)
4
Para hallar las primeras veces en que la velocidad de la masa es cero, resolvemos la ecuación
u0 (t) = 0
1
(8 cos 8t − 8 cos 8t − 8(1 − 8t) sen 8t) = 0
4
−2(1 − 8t) sen 8t = 0
De donde, se obtiene
1 π π 3π
t= s, t= s, t= s t= s
8 8 4 8

u(t)
40

20

5 10 15 20 25t

−20

−40

Figura 2.3: Movimiento forzado no amortiguado

Ejemplo 2.31 (Movimiento forzado amortiguado) Un resorte se alarga 6 pulg. por una masa que
pesa 8 lb. La masa está sujeta a un mecanismo de amortiguamiento de 0.25 lb-s/pie y sobre ella
actúa una fuerza externa de 4 cos 2t lb. Determine la respuesta de estado estable de este sistema.
Solución La ecuación diferencial que describe el movimiento de la masa es
mu00 + γu0 + ku = Fe (t)
donde la masa y la constante del resorte son dados por
w 8 lb 1
w = mg =⇒ m= = 2
= lb-s2 /pie
g 32 pies/s 4
w 8 lb
w = kL =⇒ k= = = 16 lb/pie
L 0.5 pies
80 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Luego, la ecuación diferencial es dada

1 00
u + 0.25u0 + 16u = 4 cos 2t =⇒ u00 + u0 + 64u = 16 cos 2t
4

Una solución general para esta ecuación diferencial tiene la forma

u ( t ) = c 1 e λ1 t + c 2 e λ2 t + u p ( t )

donde λ1 y λ2 son las raı́ces complejas de la ecuación caracterı́stica asociada a la ecuación ho-
mogénea cuya parte real es negativa, debido a la constante de amortiguamiento, por tanto, con-
cluimos que la solución complementaria, denominada respuesta de estado transitorio satisface

ut (t) = c1 eλ1 t + c2 eλ2 t −→ 0 cuando t → ∞

y por tanto

u(t) −→ u p (t) cuando t → ∞

Por ello, la solución particular u p (t) se denomina respuesta de estado estable del sistema. Para
hallar la solución particular, planteamos

u p (t) = A cos 2t + B sen 2t

cuyas primeras dos derivadas son

u0p (t) = −2A sen 2t + 2B cos 2t

u00p (t) = −4A cos 2t − 4B sen 2t

Reemplazando en la ecuación diferencial, se tiene

u00p + u0p + 64u p = 16 cos 2t

−4A cos 2t − 4B sen 2t − 2A sen 2t + 2B cos 2t + 64( A cos 2t + B sen 2t) = 16 cos 2t
(60A + 2B) cos 2t + (−2A + 60B) sen 2t = 16 cos 2t

Igualando coeficientes, se tiene

60A + 2B = 16
−2A + 60B = 0

cuyas soluciones son: A = 240/901 y B = 8/901. Luego

240 8
u p (t) = cos 2t + sen 2t
901 901
8
= (30 cos 2t + sen 2t)
901
2.5. APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR 81

Ejercicios propuestos
1. Una masa que pesa 3 lb. estira 3 pulg. un resorte. Si la masa se empuja hacia arriba, contra-
yendo el resorte una distancia de 1 pulg. y luego se pone en movimiento con una velocidad
hacia abajo de 2 pies/s, y no hay resistencia del aire, encuentre la posición de la masa en cual-
quier instante t. Determine la frecuencia, el periodo, la amplitud y la fase del movimiento.
2. Una masa que pesa 10 lb estira un resorte 3 pulg. La masa está sujeta a un amortiguador
viscoso con constante de amortiguamiento de 2 lb-s/pie. Si la masa se pone en movimiento
desde su posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de 3 pulg./s, encuentre su
posición en cualquier instante t. Determine cuándo la masa vuelve por primera vez a su
posición de equilibrio.

3. Exprese la posición de la masa en el problema anterior en la forma u = Re−λt cos(µt − δ). En

seguida, determine el tiempo τ tal que |u| ≤ R/100 para t ≥ τ.
4. Un resorte se alarga 10 cm por la acción de una fuerza de 3 N. Del resorte cuelga una masa
de 2 kg y se sujeta también a un amortiguador viscoso que aplica una fuerza de 3 N cuando
la velocidad de la masa es de 5 m/s. Si se tira hacia abajo de la masa 5 cm por debajo de su
posición de equilibrio y se le imprime una velocidad inicial hacia abajo de 10 cm/s, deter-
mine su posición en cualquier instante t. Encuentre la cuasifrecuencia µ y la razón de µ a la
frecuencia natural del moviemiento no amortiguado correspondiente.
5. Suponga que el sistema descrito por la ecuación mu00 + γu0 + ku = 0 está crı́ticamente amorti-
guado o sobreamortiguado. Demuestre que la masa puede pasar por la posición de equilibrio
cuando mucho una vez, sin importar las condiciones iniciales. Sugerencia: Determine todos
los valores posibles de t para los que u = 0.
6. Una masa que pesa 4 lb alarga 1.5 plg. un resorte. La masa se desplaza 2 pulg. en la dirección
positiva y se suelta sin velocidad inicial. Si se supone que no hay amortiguamiento y que
sobre la masa actúa una fuerza externa de 2 cos 3t lb, determine la posición de la masa en
cualquier instante t.
7. Si un sistema resorte-masa no amortiguado con una masa que pesa 6 lb y una constante de
resorte de 1 lb/pulg. se pone repentinamente en movimiento en t = 0 por una fuerza externa
de 4 cos 7t lb, determine la posición de la masa en cualquier instante y trace una gráfica del
desplazamiento contra t.
8. Un sistema resorte-masa tiene una constante de resorte de 3N/m. Al resorte se sujeta una
masa de 2 kg y el movimiento se lleva a cabo en un fluido viscoso que ofrece una resistencia
numéricamente igual a la magnitud de la velocidad simultánea. Si el sistema es excitado por
una fuerza externa de 3 cos 3t − 2 sen 3t N, determine la respuesta de estado estable. Exprese
la respuesta en la forma R cos(ωt − δ).
√
9. Encuentre la solución de la ecuación diferencial mu00 + ku = F0 cos ωt, en donde ω 6= k/m,
que satisface cada una de las siguientes condiciones iniciales.
a) u(0) = u0 , u0 (0) = 0
b) u(0) = 0, u0 (0) = u00
c) u(0) = u0 , u0 (0) = u00
10. a) Encuentre la solución general de

mu00 + γu0 + ku = F0 sen ωt

82 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

en donde γ2 < 4km.

b) Encuentre la solución que satisface las condiciones iniciales u(0) = u0 , u0 (0) = 0.
c) Encuentre la solución que satisface las condiciones iniciales u(0) = 0, u0 (0) = u00 .
d) Encuentre la solución que satisface las condiciones iniciales u(0) = u0 , u0 (0) = u00 .
Capı́tulo 3

Transformada de Laplace

En este capı́tulo vamos a presentar el método de la transformada de Laplace para la resolución de

ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y valores iniciales dados.

3.1. Transformada de Laplace

Definición 3.1 Sea f (t) una función definida para t ≥ 0. La transformada de Laplace de f , deno-
tada por L[ f ] se define mediante
Z ∞
L[ f ](s) = f (t)e−st dt
0

y definida para todo s ∈ R, para los cuales la integral impropia es convergente.

Ejemplo 3.1 La transformada de Laplace de la función f (t) = e2t , t ≥ 0 es

1
L[ f ](s) = , s>2
s−2
Solución En efecto, usando la definición de la transformada de Laplace, tenemos
Z ∞
L[ f ](s) = e2t e−st dt
Z0 ∞
= e−(s−2)t dt
0
Z A
= lı́m e−(s−2)t dt, Definición de integral impropia
A→∞ 0

1 −(s−2)t A
 
= lı́m − e
A→∞ s−2 0
 
1 −(s−2) A 1
= lı́m − e +
A→∞ s−2 s−2
1
= , si s > 2
s−2
Ejemplo 3.2 Determine la transformada de Laplace de la función
1 − t, si 0 ≤ t < 1
n
f (t) = 0, si t ≥ 1

83
84 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Solución Observe que ésta, es una función continua a pedazos en el intervalo [0, ∞). Aplicando la
definición de la transformada de Laplace, tenemos
Z ∞
L[ f ](s) = f (t)e−st dt
0
Z 1 Z ∞
−st
e−st dt

= (1 − t)e dt +  0 ·
0 1
− 1
st e−st
Z 1
e
= (1 − t ) − (−1) ds, Integrando por partes
−s 0 0 −s
1
1 e−st
= + 2
s s 0
−
1 e s 1
= + 2 − 2, s 6= 0
s s s
Por otro lado, para s = 0 tenemos
Z ∞
L[ f ](0) = f (t)e−0t dt
0
Z 1
= (1 − t)dt
0
1
1
= − (1 − t )2
2 0
1
=
2
Por tanto, la transformada de Laplace de la función f (t) es la función continua (verifique)
−s

 1− 1 +e ,

s 6= 0
L[ f ](s) = s s2 s2
1
, s=0


2
2
Ejemplo 3.3 Muestre que la función f (t) = et , t ≥ 0 no tiene transformada de Laplace.
Solución En efecto, usando la definición
Z ∞
2
L[ f ](s) = et e−st dt
Z0 ∞
2 − st
= et dt
0
Z ∞ 2
s2 s
= e− 4 e(t− 2 ) dt
0
Z ∞
2 2
Como e(t−s/2) dt = ∞ para todo s ∈ R, concluimos que la función f (t) = et no tiene transfor-
0
mada de Laplace.
A continuación, se establecen condiciones suficientes para la existencia de la transformada de La-
place de una función.
3.1. TRANSFORMADA DE LAPLACE 85

Teorema 3.1 (Existencia de la transformada de Laplace) Si f es continua a pedazos en [0, ∞) y

existen constantes positivas a, K y M tales que | f (t)| ≤ Ke at para todo t ≥ M. Entonces la transfor-
mada de Laplace L[ f ](s) existe para todo s > a.

Demostración Por simplicidad, supongamos que la función es continua. Luego,

Z ∞
L[ f ](s) = f (t)e−st dt
0
Z M Z ∞
= f (t)e−st dt + f (t)e−st dt
0 M

Para mostrar la existencia de la transformada de Laplace, es suficiente demostrar que

Z ∞
f (t)e−st dt < ∞, ∀s > a
M

En efecto,
Z ∞ Z ∞
f (t)e−st dt ≤ | f (t)|e−st dt
M M
Z ∞
≤ Ke at e−st dt
M
Z ∞
=K e−(s−a)t dt
M

Como la integral impropia del lado derecho converge para todo s > a, concluimos que la transfor-
mada de Laplace L[ f ](s) existe para todo s > a.

3.1.1. Transformada de funciones elementales

Función constante
Si k es una constante, entonces

k
L[k](s) = , s>0
s

Función exponencial
Si k es una constante, entonces

1
L[ekt ](s) = , s>k
s−k

Función potencia
Si n es un entero positivo, entonces

n!
L[tn ](s) = , s>0
s n +1
86 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Función seno y coseno

Si k es una constante positiva, entonces
k
L[sen(kt)](s) = , s>0
s2 + k 2
s
L[cos(kt)](s) = 2 , s>0
s + k2

Función seno y coseno hiperbólico

Si k es una constante positiva, entonces
k
L[senh(kt)](s) = , s>k
− k2 s2
s
L[cosh(kt)](s) = 2 , s>k
s − k2

Ejemplo 3.4 Demuestre que

k
L[sen(kt)](s) = , s>0
s2 + k 2
Solución Usando la definición de la transformada de Laplace
Z ∞
L[sen(kt)](s) = sen(kt)e−st dt
0
Z A
= lı́m sen(kt)e−st dt
A→∞ 0

Como
Z A
k k cos( Ak) + s · sen( Ak) −sA
sen(kt)e−st dt = − e
0 s2 +k 2 s2 + k 2
y además
k cos( Ak) + s · sen( Ak) −sA |k| + |s| −sA
2 2
e ≤ 2 e ≤ e−sA
s +k s + k2
Concluimos que
Z A
k
lı́m sen(kt)e−st dt = , si s > 0
A→∞ 0 s2 + k2
Por tanto,
k
L[sen(kt)](s) = , s>0
s2 + k2

3.1.2. Propiedades de la transformada de Laplace

A continuación, presentamos las principales propiedades de la transformada de Laplace.
3.1. TRANSFORMADA DE LAPLACE 87

Propiedad de linealidad
Sean f 1 y f 2 funciones cuyas transformadas de Laplace existen para s > s1 y s > s2 respectivamente
y c es una constante. Entonces,
L[ f 1 + f 2 ](s) = L[ f 1 ](s) + L[ f 2 ](s), s > máx{s1 , s2 }
L[c · f ](s) = c · L[ f ](s), s > s1
Ejemplo 3.5 Determine la transformada de Laplace de la función
f (t) = 2 + 5 cos(2t)
Solución Tenemos
L[ f ](s) = L[2 + 5 cos(2t)](s)
= L[2](s) + 5L[cos(2t)](s)
2 s
= +5 2
s s +4
7s2 + 8
= , s>0
s ( s2 + 4)
Ejemplo 3.6 Si k > 0, demuestre que
s
L[cosh(kt)](s) = , s>k
s2 − k2
Solución En efecto, como
ekt + e−kt
cosh(kt) =
2
Usando la propiedad de linealidad, tenemos
1
L[cosh(kt)](s) = L[ekt + e−kt ](s)
2 
1 1 1
= +
2 s−k s+k
s
= 2 , s>k
s − k2

Primera propiedad de traslación

Sea f una función cuya transformada de Laplace existe para s > s0 . Entonces,
L[e at f (t)](s) = L[ f (t)](s − a), s > s0 + a
En efecto
Z ∞
L[e at f (t)](s) = e at f (t)e−st dt
0
Z ∞
= f (t)e−(s−a)t dt
0
= L[ f (t)](s − a), s − a > s0
Por tanto,
L[e at f (t)](s) = L[ f (t)](s − a), s > s0 + a.
88 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Ejemplo 3.7 Determine la transformada de Laplace de la función

f (t) = e−2t t3
Solución En efecto
L[ f ](s) = L[e−2t t3 ](s)
= L[t3 ](s + 2)
3!
= 4
s s → s +2
6
= , s > −2
( s + 2)4
Ejemplo 3.8 Determine la transformada de Laplace de la función
f (t) = e3t cos(2t)
Solución Usando la propiedad anterior, se tiene
L[ f ](s) = L[e3t cos(2t)](s)
= L[cos(2t)](s − 3)
s
= 2
s + 22 s→s−3
s−3
=
( s − 3)2 + 4
s−3
= 2 , s>3
s − 6s + 13

Propiedad de la derivada de la transformada

Sean f una función cuya transformada de Laplace existe para s > s0 y n un entero positivo. Enton-
ces
dn
L[tn f (t)](s) = (−1)n n L[ f ](s), s > s0
ds
Demostremos esta propiedad para n = 1. En efecto, como
Z ∞
L[ f ](s) = f (t)e−st dt, s > s0
0
Derivando bajo el signo de la integral, tenemos
Z ∞
d d
L[ f ](s) = f (t)e−st dt
ds ds 0
Z ∞
∂
f (t)e−st dt


=
∂s
Z0 ∞
= (−t) f (t)e−st dt
0
Z ∞
=− t f (t)e−st dt
0
= −L[t f (t)](s)
3.1. TRANSFORMADA DE LAPLACE 89

Por tanto,
d
L[t f (t)](s) = − L[ f ](s)
ds
Ejemplo 3.9 Determine la transformada de Laplace de la función
f (t) = t sen(3t)
Solución Tenemos
L[ f ](s) = L[t sen(3t)](s)
d
= − L[sen(3t)](s)
ds  
d 3
=−
ds s2 + 9
6s
= 2 , s>0
( s + 9)2
Ejemplo 3.10 Determine la transformada de Laplace de la función usando la propiedad de la de-
rivada
f ( t ) = t2 e − t
Solución. Tenemos
L[ f ](s) = L[t2 e−t ](s)
d2
= 2 L[e−t ](s)
ds
d2
 
1
= 2
ds s + 1
 
d 1
= −
ds ( s + 1)2
2
= , s > −1
( s + 1)3
Ejemplo 3.11 Determine la transformada de Laplace de la función

f (t) = te−t cos t

Solución Tenemos
L[ f ](s) = L[te−t cos t](s)
d
= − L[e−t cos t](s)
ds
d
= − (L[cos t](s + 1))
ds  
d s+1
=−
ds s2 + 2s + 2
s2 + 2s
= 2 , s > −1
(s + 2s + 2)2
90 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Ejemplo 3.12 Determine la transformada de Laplace de la función

f (t) = cos2 (t)

Solución Como
1
cos2 t = (1 + cos 2t)
2
Usando la propiedad de linealidad, tenemos
1
L[cos2 t](s) = L[1 + cos 2t](s)
2 
1 1 s
= + 2
2 s s +4
1 s + 4 + s2
2
=
2 s ( s2 + 4)
s2 + 2
= , s>0
s ( s2 + 4)

Ejercicios propuestos
Ejer. 1-5 Usando la definición de la transformada de Laplace, encuentre la transformada de la
función
1. f (t) = (t + 1)e−at , t ≥ 0
2. f (t) = senh( at), t ≥ 0
t, 0≤t<1
n
3. f (t) = 1, t≥1
0, 0≤t<2
n
4. f (t) = 1, t>2
0, 0≤t<2
(
5. f (t) = 1, 2<t<4
0, t>4

6. Usando la propiedad de linealidad, encuentre la transformada de Laplace de la función dada

a) f (t) = 4t2 − 5 sen 3t

b) f (t) = (et − e−t )2
c) f (t) = e−t cosh t
7. Usando la primera propiedad de traslación, determine las transformadas de

a) f (t) = e−2t t3
b) f (t) = tet + et sen 3t + e2t cos 5t
c) f (t) = ebt g(t), donde
0, 0≤t<a
n
g(t) = 1, t>a
3.2. TRANSFORMADA INVERSA Y CONVOLUCIÓN 91

8. Use la propiedad de la derivada de la transformada para hallar la transformada de las si-

guientes funciones

a) f (t) = t cos 2t
b) f (t) = t2 senh t
c) f (t) = te−3t cos 3t

9. Demuestre que si L[ f ](s) = F (s) para s > s0 , entonces

1
L[ f ( at)](s) = F (s/a), s > as0
a

donde a > 0. Utilice el resultado anterior, para encontrar la transformada de Laplace de las
funciones

a) f (t) = ekt
b) f (t) = sen kt
c) f (t) = 1 − cos kt

10. Si suponemos que L[ f (t)/t] existe y L[ f (t)](s) = F (s), demuestre que

  Z ∞
f (t)
L (s) = F (u)du
t s

Utilice este resultado, para encontrar la transformada de Laplace de la función dada

sen kt
a) f (t) =
t
1 − cos kt
b) f (t) =
t

3.2. Transformada inversa y convolución

En esta sección, definimos la inversa de la transformada de Laplace y el operador de convolución

3.2.1. Transformada inversa de Laplace

Definición 3.2 Sea F (s) una función dada. Una función f (t), t ≥ 0 tal que L[ f (t)](s) = F (s) es
llamada transformada inversa de Laplace de F y se escribe

f (t) = L−1 [ F (s)](t)

92 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

En particular, tenemos:
 
−1 k
L (t) =k
s
 
−1 1
L (t) = ekt
s−k
 
n!
L −1 n +1 ( t ) = tn
s
 
−1 s
L (t) = cos(kt)
s2 + k 2
 
k
L −1 2 (t) = sen(kt)
s + k2
 
−1 k
L (t) = senh(kt)
s2 − k 2
 
s
L −1 2 (t) = cosh(kt)
s − k2

De la misma forma, tenemos las siguientes propiedades:

L−1 [ F (s) + G (s)](t) = L−1 [ F (s)](t) + L−1 [ G (s)](t)

L−1 [c · F (s)](t) = c · L−1 [ F (s)](t)
L−1 [ F (s − a)](t) = e at L−1 [ F (s)](t)

Ejemplo 3.13 Determine la transformada inversa de Laplace de la función

1
F (s) =
s−4
Solución Como
1
L[e4t ](s) =
s−4
concluimos que
 
−1 1
L (t) = e4t
s−4

Ejemplo 3.14 Determine la transformada inversa de la función

3
F (s) =
s2 − 4s + 13
Solución Como
3 3
=
s2 − 4s + 13 ( s − 2)2 + 9
3.2. TRANSFORMADA INVERSA Y CONVOLUCIÓN 93

Tenemos
 
−1 −1 3
L [ F (s)](t) = L (t)
(s − 2)2 + 32
 
3
= e2t L−1 2 (t)
s + 32
= e2t sen(3t)
Ejemplo 3.15 Determine la transformada inversa de Laplace de la función
2 12 3
F (s) = − 3 +
s s (s − 1)2 + 16
Solución En efecto
 
2 12 3
L−1 [ F ](t) = L−1 − 3 + (t)
s s (s − 1)2 + 16
     
−1 2 −1 2! 3 −1 4
=L ( t ) − 6L (t) + L (t)
s s3 4 ( s − 1 ) 2 + 42
 
3 4
= 2 − 6t2 + et L−1 2 (t)
4 s + 42
3
= 2 − 6t2 + et sen(4t)
4
Ejemplo 3.16 Determine la transformada inversa de la función
2s
F (s) =
(s + 2)(s − 1)
Solución Para hallar la transformada inversa, descomponemos la función racional en fracciones
parciales. En efecto
2s A B
= +
(s + 2)(s − 1) s+2 s−1
Usando el método del residuo, tenemos:
 
2s 2s 4
A = lı́m (s + 2) = lı́m =
s→−2 (s + 2)(s − 1) s→−2 s − 1 3
 
2s 2s 2
B = lı́m (s − 1) = lı́m =
s →1 (s + 2)(s − 1) s →1 s + 2 3
Luego,
4 1 2 1
F (s) = +
3s+2 3s−1
Tomando la transformada inversa, obtenemos
   
−1 4 −1 1 2 −1 1
L [ F (s)](t) = L (t) + L (t)
3 s+2 3 s−1
4 2
= e−2t + et
3 3
94 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Ejemplo 3.17 Determine la transformada inversa de la función

2s + 1
F (s) =
(s − 1)(s − 2)2
Solución Descomponemos la expresión racional en fracciones parciales
2s + 1 A B C
2
= + +
(s − 1)(s − 2) s − 1 s − 2 ( s − 2)2
Usando el método del residuo, tenemos
 
2s + 1 2s + 1
A = lı́m (s − 1) 2
= lı́m =3
s →1 (s − 1)(s − 2) s →1 ( s − 2 )2
 
2s + 1 2s + 1
C = lı́m (s − 2)2 = lı́m =5
s →2 (s − 1)(s − 2)2 s →2 s − 1
 
d 2 2s + 1
B = lı́m ( s − 2)
s→2 ds (s − 1)(s − 2)2
 
d 2s + 1
= lı́m
s→2 ds s−1
2(s − 1) − (2s + 1) · 1
= lı́m
s →2 ( s − 1)2
−3
= lı́m = −3
s →2 ( s − 1 )2

De donde
3 −3 5
F (s) = + +
s − 1 s − 2 ( s − 2)2
Tomando la transformada inversa, tenemos
     
−1 −1 1 −1 1 −1 1
L [ F (s)](t) = 3L ( t ) − 3L ( t ) + 5L (t)
s−1 s−2 ( s − 2)2
 
1
= 3et − 3e2t + 5e2t L−1 2 (t)
s
= 3et − 3e2t + 5e2t t
Ejemplo 3.18 Determine la transformada inversa de la función
s−3
F (s) =
( s2 + 4)(s + 1)
Solución Descomponemos la expresión racional en fracciones parciales
s−3 A Bs + C
= + 2
(s2 + 4)(s + 1) s+1 s +4
2
A(s + 4) + ( Bs + C )(s + 1)
=
(s + 1)(s2 + 4)
( A + B)s2 + ( B + C )s + (4A + C )
=
(s + 1)(s2 + 4)
3.2. TRANSFORMADA INVERSA Y CONVOLUCIÓN 95

Igualando los coeficientes de los numeradores de ambos lados de la ecuación, se tiene

A+B = 0
B+C = 1
4A + C = −3

Sumando la primera y tercera ecuación y restando la segunda, se obtiene

4
5A = −4 =⇒ A=−
5
Reemplazando en la primera y segunda ecuación, obtenemos

4 1
B= , C=
5 5
Luego, la transformada se puede escribir como
4 1
4 1 5s + 5
F (s) = − + 2
5s+1 s +4
4 1 4 s 1 2
=− + +
5 s + 1 5 s2 + 4 10 s2 + 4
Tomando la transformada de Laplace inversa, se obtiene

4 4 1
L−1 [ F (s)](t) = − e−t + cos 2t + sen 2t
5 5 10
Ejemplo 3.19 Determine la transformada inversa de la función

1
F (s) =
s ( s2 + 1)2

Solución Descomponiendo en fracciones parciales

1 A Bs + C Ds + E
= + 2 + 2
s ( s2 + 1) 2 s s +1 ( s + 1)2
A(s2 + 1)2 + ( Bs + C )s(s2 + 1) + ( Ds + E)s
=
s ( s2 + 1)2
( A + B)s4 + Cs3 + (2A + B + D )s2 + (C + E)s + A
=
s ( s2 + 1)2

Igualando los coeficientes de los numeradores de ambos lados de la ecuación, tenemos

A+B =0
C =0
2A + B + D =0
C+E =0
A =1
96 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Reemplazando A = 1 y C = 0 en las ecuaciones del sistema, obtenemos

B = −1, D = −1 y E = 0

Luego,

1 1 s s
= − 2 − 2
s ( s2 + 1) 2 s s + 1 ( s + 1)2

Como
 
d d 1 2s
L[t sen t](s) = − L[sen t](s) = − =
ds ds s2 + 1 ( s2 + 1)2

tenemos que
 
−1 s 1
L 2 2
(t) = t sen t
( s + 1) 2

Usando este último resultado, tenemos

 
−1 −1 1 s s
L [ F (s)] = L − 2 − (t)
s s + 1 ( s2 + 1)2
     
−1 1 −1 s −1 s
=L (t) − L (t) − L (t)
s s2 + 1 ( s2 + 1)2
1
= 1 − cos t − t sen t
2

3.2.2. Convolución
Sean f (t) y g(t) funciones continuas a pedazos y definidas para t ≥ 0. La convolución de las
funciones f y g denotado por f ∗ g, es definida mediante
Z t Z t
( f ∗ g)(t) = f (t − τ ) g(τ )dτ = f (τ ) g(t − τ )dτ
0 0

La convolución f ∗ g satisface las siguientes propiedades

1. f ∗ g = g ∗ f

2. f ∗ ( g1 + g2 ) = f ∗ g1 + f ∗ g2

3. ( f ∗ g) ∗ h = ( f ∗ g) ∗ h

4. f ∗ 0 = 0 ∗ f = 0

Ejemplo 3.20 Determine t ∗ e−t .

3.2. TRANSFORMADA INVERSA Y CONVOLUCIÓN 97

Solución Usando la definición, tenemos

Z t
t ∗ e−t = τe−(t−τ ) dτ
0
Z t
= τeτ −t dτ
0
Z t
t
= τeτ −t 0 − eτ −t dτ
0
t
= t− eτ −t 0
−t
= t−1+e .

Ejemplo 3.21 Determine (1 − t) ∗ sen t.

Solución Usando la definición anterior, tenemos
Z t
(1 − t) ∗ sen t = (1 − τ ) sen(t − τ )dτ
0
Z t
= (1 − τ ) cos(t − τ )|0t − (−1) cos(t − τ )dτ
0
= 1 − t − cos t − sen(t − τ )|0t
= 1 − t − cos t + sen t

Teorema 3.2 Sean L[ f ](s) = F (s) y L[ g](s) = G (s). Entonces

L[ f ∗ g](s) = F (s) G (s)

Demostración En efecto
Z ∞
L[ f ∗ g](s) = ( f ∗ g)(t)e−st dt
0
Z ∞ Z t 
= f (τ ) g(t − τ )dτ e−st dt
0 0
Z ∞ Z ∞ 
−st
= f (τ ) g(t − τ )e dt dτ
0 τ
Z ∞ Z ∞
 
−s(τ +η )
= f (τ ) g(η )e dη dτ
0 0
Z ∞  Z ∞ 
−sτ −sη
= f (τ )e dτ g(η )e dη
0 0
= F (s) G (s)

Ejemplo 3.22 Encuentre la transformada de Laplace de la función

Z t
f (t) = et−τ sen τdτ
0

Solución Como
f (t) = et ∗ sen t,
98 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

la transformada de Laplace de la función es

F (s) = L[ f (t)](s)
= L[et ∗ sen t](s)
= L[et ](s) · L[sen t](s)
1 1
= · 2
s−1 s +1
1
=
(s − 1)(s2 + 1)

En particular, por definición de la transformada inversa de Laplace, tenemos

Corolario 3.1 Si L[ f ](s) = F (s) y L[ g](s) = G (s). Entonces

L−1 [ F (s) G (s)](t) = ( f ∗ g)(t)

Corolario 3.2 Si L[ f ](s) = F (s), entonces

t
Z 
1
L f (τ )dτ (s) = F (s)
0 s

Demostración Usando el teorema de convolución

t
Z 
L f (τ )dτ (s) = L[1 ∗ f (t)](s)
0
= L[1](s) · L[ f ](s)
1
= F (s)
s

El corolario 3.1, puede ser bastante útil para encontrar la transformada de Laplace inversa de al-
gunos productos

Ejemplo 3.23 Encuentre la transformada inversa de Laplace de la función

1
F (s) =
(s − 1)(s + 2)

Solución Como

1 1
F (s) = ·
s−1 s+2
3.2. TRANSFORMADA INVERSA Y CONVOLUCIÓN 99

se tiene,
     
−1 1 1 −1 1 −1 1
L · (t) = L (t) ∗ L (t)
s−1 s+2 s−1 s+2
= et ∗ e−2t
Z t
= eτ e−2(t−τ ) dτ
0
Z t
= e−2t+3τ dτ
0
1 −2t+3τ t
= e
3 0
1 t 1 −2t
= e − e
3 3

Ejemplo 3.24 Determine la transformada inversa de la función

1
F (s) =
(s + 1)(s − 1)2

Solución Como
1 1
F (s) =
s + 1 ( s − 1)2

tenemos
   
−1 −1 1 −1 1
L [ F ](t) = L (t) ∗ L (t)
s+1 ( s − 1)2
= e−t ∗ tet
= tet ∗ e−t
Z t
= τeτ e−(t−τ ) dτ
0
Z t
= τe2τ −t dτ
0
t
e2τ −t
Z t
1
=τ − e2τ −t dτ
2 0 2 0
t
1 1 2τ −t
= tet − e
2 4 0
1 t 1 t 1 −t
= te − e + e
2 4 4

Ejemplo 3.25 Determine la transformada inversa de la función

1
F (s) =
s ( s2 + 1)
100 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Solución En efecto
1 1
L−1 [ F ](t) = L−1 [ ](t) ∗ L−1 [ 2 ](t)
s s +1
= 1 ∗ sen t
= sen t ∗ 1
Z t
= sen τ · 1dτ
0
= (− cos τ )|0t
= − cos t + 1

Ejercicios propuestos
Ejer. 1-5 Determine la transformada inversa de Laplace de las siguientes funciones
1 1 1
1. F (s) = − +
s2 s s−2
s+1
2. F (s) =
s2− 4s
1
3. F (s) =
s2 + 4s + 5
1
4. F (s) =
s2 ( s2+ 1)
1
5. F (s) =
s(s2 + 2s + 2)
6. Demuestre las propiedades conmutativa, distributiva y asociativa de la convolución
a) f ∗ g = g ∗ f
b) f ∗ ( g1 + g2 ) = f ∗ g1 + f ∗ g2
c) f ∗ ( g ∗ h) = ( f ∗ g) ∗ h
7. Verifique
a) 1 ∗ 1 = t
1
b) 1 ∗ cos( at) = a sen( at)
t2 4 at
c) t2 ∗ sen( at) = sen2


a − a3 2

8. Encuentre la transformada de Laplace de la función dada

Rt
a) f (t) = 0 (t − τ )2 cos(2τ )dτ
Rt
b) f (t) = 0 e−(t−τ ) sen τdτ
Rt
c) f (t) = 0 sen(t − τ ) cos τdτ

9. Use el teorema de convolución para invertir las siguientes funciones

3.3. SOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES 101

1
a) F (s) =
s3 ( s − 1)
1
b) F (s) =
s ( s + a2 )2
2

1
c) F (s) =
( s + 1) ( s2 + 4)
2

10. Demuestre que

  Z tZ η
−1 1
L F ( s ) ( t ) = L−1 [ F (s)](τ )dτdη
s2 0 0

Usando este resultado, determine la transformada inversa de la función

1
F (s) =
s2 ( s2 + 1)

3.3. Solución de ecuaciones diferenciales

En esta sección se va a aplicar la transformada de Laplace para resolver problemas a valor inicial
para ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. El método de la transformada
de Laplace consiste en aplicar la transformada de Laplace para convertir la ecuación diferencial en
una ecuación lineal, resolver esta ecuación y usar la transformada inversa de Laplace para hallar
la solución del problema a valor inicial.

Teorema 3.3 Suponga que f es continua y f 0 es continua por pedazos para t ≥ 0 y además que f
es una función de orden exponencial cuando t → ∞. Entonces
L[ f 0 ](s) = sL[ f ](s) − f (0)
Solución En efecto
Z ∞
L[ f 0 (t)](s) = f 0 (t)e−st dt
0
Z A
= lı́m f 0 (t)e−st dt
A→∞ 0

Integrando por partes, tenemos

Z A Z A
A
f 0 (t)e−st dt = f (t)e−st 0
− f (t)(−se−st )dt
0 0
Z A
=s f (t)e−st dt − f (0) + f ( A)e−sA
0

Tomando el lı́mite cuando A → ∞ y usando el hecho que la función f (t) es de orden exponencial,
tenemos
L[ f 0 (t)](s) = sL[ f (t)](s) − f (0)
De forma análoga, si f y f 0 son funciones continuas y f 00 es continua a pedazos para t ≥ 0 y además
f y f 0 son de orden exponencial cuando t → ∞. Entonces

L[ f 00 ](s) = s2 L[ f ](s) − s f (0) − f 0 (0).

102 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Ejemplo 3.26 Resuelva el problema a valor inicial

y0 − 4y = 1 + 2e−t ; y (0) = −1

Solución Aplicando la transformada de Laplace a cada lado de la ecuación diferencial, tenemos

L[y0 ](s) − 4L[y](s) = L[1](s) + 2L[e−t ](s)

1 1
sL[y](s) − y(0) − 4L[y](s) = + 2
s s+1
Haciendo L[y](s) = Y (s), tenemos
1 2
sY (s) − (−1) − 4Y (s) = +
s s+1
1 2
( s − 4 )Y ( s ) = − 1 + +
s s+1
−s2 + 2s + 1
( s − 4 )Y ( s ) =
s ( s + 1)
Por tanto
−s2 + 2s + 1
Y (s) =
s(s + 1)(s − 4)
Descomponiendo en fracciones parciales, tenemos
−1/4 −2/5 −7/20
Y (s) = + +
s s+1 s−4
Finalmente, tomando la transformada inversa, obtenemos la solución del problema a valor inicial
1 2 7
y(t) = − − e−t − e4t
4 5 20
Ejemplo 3.27 Resuelva el problema a valor inicial

y00 − 2y0 + 2y = 5 cos t; y(0) = −1, y0 (0) = 0

Solución Aplicando la transformada de Laplace a cada miembro de la ecuación, tenemos

L[y00 ](s) − 2L[y0 ](s) + 2L[y](s) = 5L[cos t](s)

s
(s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0)) − 2(sY (s) − y(0)) + 2Y (s) = 5 2
s +1
5s
s2 Y (s) + s − 2sY (s) − 2 + 2Y (s) = 2
s +1
5s
(s2 − 2s + 2)Y (s) = −s + 2 +
s2 +1
de donde
−s3 + 2s2 + 4s + 2
Y (s) =
(s2 − 2s + 2)(s2 + 1)
3.3. SOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES 103

Descomponiendo en fracciones parciales, obtenemos

s−2 −2s + 6
Y (s) = 2
+ 2
s + 1 s − 2s + 2
s 1 −2( s − 1) + 4
= 2 −2 2 +
s +1 s +1 ( s − 1)2 + 1
s 1 s−1 1
= 2 −2 2 −2 2
+4
s +1 s +1 ( s − 1) + 1 ( s − 1)2 + 1
Finalmente, tomando la transformada inversa, obtenemos la solución al problema a valor inicial
y(t) = cos t − 2 sen t − 2et cos t + 4et sen t
El método se puede extender a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales
Ejemplo 3.28 Resuelva el sistema de ecuaciones lineales de primer orden
x 0 − 2y0 = 1, x 0 + y − x = 0; x (0) = y (0) = 0
Solución Aplicando la transformada de Laplace a cada una de las ecuaciones, tenemos
1
sX (s) − x (0) − 2(sY (s) − y(0)) =
s
sX (s) − x (0) + Y (s) − X (s) = 0
Reordenando los términos del sistema, se tiene
1
sX (s) − 2sY (s) =
s
( s − 1) X ( s ) + Y ( s ) = 0
Despejando Y (s) de la segunda ecuación y reemplazando en la primera ecuación
1
Y ( s ) = (1 − s ) X ( s ) =⇒ sX (s) − 2s[(1 − s) X (s)] =
s
1
=⇒ (2s2 − s) X (s) =
s
1
=⇒ X (s) =
s2 (2s− 1)
Usando este resultado, encontramos Y (s)
1−s
Y (s) =
s2 (2s
− 1)
Descomponiendo cada una de las expresiones racionales, tenemos
2 1 2
X (s) = − − 2
+
s s s − 1/2
1 1 1
Y (s) = − − 2
+
s s s − 1/2
Tomando la transformada inversa, obtenemos la solución del sistema de ecuaciones diferenciales
x (t) = −2 − t + 2et/2
y(t) = −1 − t + et/2
104 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Ejemplo 3.29 Resuelva la siguiente ecuación diferencial

y00 + 3y0 + 2y = f (t); y(0) = 1, y0 (0) = 0

donde f (t) es una función continua.

Solución Tomando la transformada de Laplace, se tiene

s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + 3(sY (s) − y(0)) + 2Y (s) = F (s)

donde Y (s) = L[y](s) y F (s) = L[ f ](s). Reemplazando los valores iniciales, tenemos

(s2 + 3s + 2)Y (s) = s + 3 + F (s)

Despejando Y (s):

s+3 1
Y (s) = + F (s)
(s + 1)(s + 2) (s + 1)(s + 2)
Descomponiendo en fracciones parciales las expresiones racionales del lado derecho, tenemos
   
2 1 1 1
Y (s) = − + − F (s)
s+1 s+2 s+1 s+2

Tomando la transformada inversa

y(t) = 2e−t − e−2t + (e−t − e−2t ) ∗ f (t)

Por tanto, la solución de la ecuación diferencial es dada por la expresión

Z t
y(t) = 2e−t − e−2t + (e−τ − e−2τ ) f (t − τ )dτ
0

3.3.1. Ecuaciones integrales e integrodiferenciales

Mediante el teorema de convolución, es posible resolver algunas ecuaciones integrales e integro-
diferenciales

Ejemplo 3.30 Resuelva la ecuación integral

Z t
2t
f (t) = e + 2 f (t − τ ) cos τdτ
0

Solución La ecuación integral, puede escribirse en la forma

f (t) = e2t + 2 f (t) ∗ cos(t)

Aplicando la transformada de Laplace, tenemos

L[ f ](s) = L[e2t ](s) + 2L[ f (t) ∗ cos t](s)

1 s
F (s) = + 2F (s) · 2
s−2 s +1
3.3. SOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES 105

Despejando F (s), obtenemos

s2 + 1
F (s) =
(s − 2)(s − 1)2

Descomponiendo en fracciones parciales, se tiene

4 2 5
F (s) = − − +
s − 1 ( s − 1)2 s−2

Finalmente, tomando la transformada inversa, obtenemos:

f (t) = −4et − 2tet + 5e2t

Ejemplo 3.31 Resuelva la ecuación integrodiferencial

Z t
0
f (t) = t + f (t − τ ) cos τdτ, f (0) = 0
0

Solución La ecuación puede escribirse en la forma

f 0 (t) = t + f (t) ∗ cos(t)

Tomando la transformada de Laplace

1 s
sF (s) − f (0) = + F (s) 2
s2 s +1
donde F (s) = L[ f ](s). Despejando F (s), tenemos

1 1
F (s) = 5
+ 3
s s
Reescribiendo la función de forma adecuada, tenemos
1 4! 1 2!
F (s) = +
4! s5 2! s3
Finalmente, tomando la transformada inversa obtenemos la solución a la ecuación integro-diferencial

1 4 1 2
f (t) = t + t
24 2
Ejemplo 3.32 Resuelva la ecuación integral
Z t
−2t
f (t) = cos(t) + e f (τ )e2τ dτ
0

Solución Reescribiendo la ecuación en forma adecuada, tenemos

Z t
f (t) = cos(t) + f (τ )e−2(t−τ ) dτ = cos(t) + f (t) ∗ e−2t
0
106 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Aplicando la transformada de Laplace, se tiene

s 1
F (s) = + F (s)
s2 +1 s+2
donde F (s) = L[ f ](s). Despejando F (s), tenemos

s2 + 2s −1/2 3/2s + 1/2

F (s) = 2
= +
(s + 1)(s + 1) s+1 s2 + 1
Tomando la transformada inversa, obtenemos la solución de la ecuación integral
1 3 1
f (t) = − e−t + cos t + sen t
2 2 2

Ejercicios propuestos
Ejer. 1-5 Usando la transformada de Laplace, resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales
1. x 0 − 4x = sen(2t); x (0) = 0
2. x 00 + 8x 0 + 16x = 1 + 2t; x (0) = 0, x 0 (0) = −1
3. x 00 + 9x = e−t ; x (0) = 1, x 0 (0) = −1
4. y000 + 2y00 − y0 − 2y = sen 3t, y(0) = 0, y0 (0) = 0 y y00 (0) = 1
5. x 0 + y0 + 2x + y = 0, y0 + 5x + 3y = 1; x (0) = −1, y(0) = 4
6. Si u = u(t) es una función tal que u(0) = 0, resuelva la siguiente ecuación diferencial en
términos de la función u(t)
y00 + 4y = u(t) − u0 (t); y(0) = 0, y0 (0) = 1

Ejer. 7-10 Resuelva las siguientes ecuaciones integrales e integro-diferenciales

Rt
7. f (t) = 6t + 4 0 f (τ )(τ − t)2 dτ
Rt
8. f (t) = t2 − 2 0 f (t − τ ) senh(2τ )dτ
Rt
9. f 0 (t) = sen t + 0 f (t − τ ) cos τdτ, f (0) = 0
Rt
10. f 0 (t) + 4 0 f (τ )dτ = 2 − sen(ωt), f (0) = 0

3.4. Transformada de funciones continuas a pedazos

Definición 3.3 La función de Heaviside denotado por H (t) se define por
0, si t < 0
n
H (t) = 1, si t > 0
Si a > 0, entonces
0, si t < a
n
H (t − a) = 1, si t > a
3.4. TRANSFORMADA DE FUNCIONES CONTINUAS A PEDAZOS 107

f (t)

f (t)

t
a t

(a) f (t) = H (t) (b) f (t) = H (t − a)

Figura 3.1: Función de Heaviside

Las función de Heaviside se puede usar para escribir una función continua a pedazos de forma
compacta. Por ejemplo, si f (t), t ≥ 0 es una función continua por pedazos definido por
f 1 ( t ), 0≤t<a
(
f (t) = f 2 ( t ), a≤t<b
f 3 ( t ), b≤t
entonces, la función puede escribirse en la forma
f (t) = f 1 (t)[ H (t) − H (t − a)] + f 2 (t)[ H (t − a) − H (t − b)] + f 3 (t) H (t − b)
o de forma equivalente
f (t) = f 1 (t) + ( f 2 (t) − f 1 (t)) H (t − a) + ( f 3 (t) − f 2 (t)) H (t − b)

Ejemplo 3.33 Escriba la función f (t) en términos de la función de Heaviside

f (t)
1

1 2 3 t

−1

Solución La función puede escribirse como

0, 0≤ t<1

t − 1, 1≤ t<2

f (t) =
 3 − t, 2≤ t≤3
0, 3< t
108 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Escribiendo en términos de la función de Heaviside, se tiene

f (t) = 0 · [ H (t) − H (t − 1)] + (t − 1) · [ H (t − 1) − H (t − 2)]+

+ (3 − t) · [ H (t − 2) − H (t − 3)] + 0 · H (t − 3)
= (t − 1) H (t − 1) + (4 − 2t) H (t − 2) + (t − 3) H (t − 3)

Teorema 3.4 La transformada de Laplace la función H (t − a) es dada por

1
L[ H (t − a)](s) = e−as , s>0
s
Demostración Usando la definición de la transformada de Laplace, tenemos
Z ∞
L[ H (t − a)](s) = H (t − a)e−st dt
Z0 a Z ∞
= 0 · e−st dt + 1 · e−st dt
0 a
Z ∞
= e−st dt
a

Haciendo el cambio de variable τ = t − a, tenemos

Z ∞
L[ H (t − a)](s) = e−s(τ +a) dτ
0
Z ∞
− as
=e e−sτ dτ
0
1
= e−as , s>0
s

Teorema 3.5 (Segundo teorema de traslación) Si L[ f ](s) = F (s) y a > 0. Entonces1

L[ f (t − a) H (t − a)](s) = e−as F (s)

Usando el resultado anterior, podemos trasformar funciones definidas a pedazos

Ejemplo 3.34 Determine la transformada de Laplace de la función

t 0<t<1
(
f (t) = 2−t 1<t<2
0 2<t

Solución Primero, expresemos la función en términos de la función de Heaviside

f (t) = t( H (t) − H (t − 1)) + (2 − t)( H (t − 1) − H (t − 2)) + 0H (t − 2)

= tH (t) + (2 − 2t) H (t − 1) − (2 − t) H (t − 2)
1 Una forma alternativa de la segunda propiedad de traslación es

L[ f (t) H (t − a)](s) = L[ f (t + a)](s)e−as

3.4. TRANSFORMADA DE FUNCIONES CONTINUAS A PEDAZOS 109

y
y

t a t

(a) y(t) = f (t) H (t) (b) y(t) = f (t − a) H (t − a)

Figura 3.2: Traslación en t

para determinar la transformada de Laplace, debemos expresar los términos de la función en la

forma u(t − a) H (t − a). En efecto
f (t) = tH (t) − 2(t − 1) H (t − 1) + (t − 2) H (t − 2)
Finalmente, tomando la transformada de Laplace, tenemos
L[ f ](s) = L[tH (t)](s) − 2L[(t − 1) H (t − 1)](s) + L[(t − 2) H (t − 2)](s)
1 1 1
= 2 − 2 2 e−s + 2 e−2s
s s s
1 − 2e−s + e−2s
=
s2
En particular

Corolario 3.3 Si L[ f ](s) = F (s) y a > 0. Entonces

L−1 [e−as F (s)](t) = f (t − a) H (t − a)
Ejemplo 3.35 Determine la transformada de Laplace de la función cuya gráfica se muestra en la
figura siguiente.

f (t)
1

1 2 t

−1

Solución En efecto, la función puede escribirse en la forma

f (t) = 1 · [ H (t) − H (t − 1)] − 1 · [ H (t − 1) − H (t − 2)] + 0 · H (t − 2)
= H (t) − 2H (t − 1) + H (t − 2)
110 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Aplicando la transformada de Laplace, tenemos

1 2 −s 1 −2s 1
L[ f ](s) = − e + e = (1 − e − s )2
s s s s
Una de las ventajas de usar la transformada de Laplace, es que nos permite resolver de forma
sencilla ecuaciones diferenciales cuyas funciones entrada son funciones continuas a pedazos.

Ejemplo 3.36 Resuelva la ecuación diferencial

y 0 + y = f ( t ); y (0) = 0

donde f (t) es la función

f (t)

1 2 t

Solución La función f (t) puede escribirse en la forma

f (t) = 0 · [ H (t) − H (t − 1)] + (t − 1) · [ H (t − 1) − H (t − 2)] + 1 · H (t − 2)

= ( t − 1) H ( t − 1) − ( t − 1) H ( t − 2) + H ( t − 2)
= ( t − 1) H ( t − 1) − ( t − 2) H ( t − 2)

Luego, la ecuación diferencial se escribe como

y 0 + y = ( t − 1) H ( t − 1) − ( t − 2) H ( t − 2)

Aplicando la transformada de Laplace

sY (s) − y(0) + Y (s) = e−s L[t](s) − e−2s L[t](s)

1 1
(s + 1)Y (s) = 2 e−s − 2 e−2s
s s
Despejando Y (s), tenemos

1 1
Y (s) = e−s − 2 e−2s
s2 ( s + 1) s ( s + 1)

Como
1 1 1 1
=− + 2+
s2 ( s + 1) s s s+1
3.4. TRANSFORMADA DE FUNCIONES CONTINUAS A PEDAZOS 111

La función transformada se puede escribir en la forma

   
1 1 1 −s 1 1 1
Y (s) = − + 2 + e − − + 2+ e−2s
s s s+1 s s s+1

Tomando la transformada inversa, obtenemos la solución al problema a valor inicial

y ( t ) = − 1 + t + e − t t → t −1 H ( t − 1 ) − − 1 + t + e − t t → t −2 H ( t − 2 )



 
= t − 2 + e 1− t H ( t − 1 ) − t − 3 + e 2− t H ( t − 2 )

O bien,

 0, si 0 < t < 1
y(t) = t − 2 + e 1− t , si 1 < t < 2
 1 + e 1− t − e 2− t , si 2 < t

Y cuya gráfica es la siguiente:

y(t)

0.5

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 t

Ejemplo 3.37 Resuelva la ecuación diferencial

y00 + y = f (t), y(0) = 0, y0 (0) = 0

donde la gráfica de la función f (t) es

f (t)

π 2π t

−π
-
112 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Solución La función f (t) puede escribirse en la forma

f (t) = t · [ H (t) − H (t − π )] + (t − 2π ) · [ H (t − π ) − H (t − 2π )] + 0 · H (t − 2π )
= tH (t) − 2πH (t − π ) − (t − 2π ) H (t − 2π )

Luego, la ecuación diferencial se puede escribir como

y00 + y = tH (t) − 2πH (t − π ) − (t − 2π ) H (t − 2π )

Aplicando la transformada de Laplace

1
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + Y (s) = − e−πs L[2π ](s) − e−2πs L[t](s)
s2
1 2π −πs 1
( s 2 + 1 )Y ( s ) = 2 − e − 2 e−2πs
s s s

Despejando Y (s), tenemos

1 1 1
Y (s) = − 2π 2 e−πs − 2 2 e−2πs
s2 ( s2+ 1) s ( s + 1) s ( s + 1)

Descomponiendo en fracciones parciales cada una de las expresiones del lado derecho, se tiene
   
1 1 1 s −πs 1 1
Y (s) = 2 − 2 − 2π − 2 e − 2
− 2 e−2πs
s s +1 s s +1 s s +1

Tomando la transformada inversa, obtenemos

y(t) = t − sen(t) − 2π [1 − cos(t)]t→t−π H (t − π ) − [t − sen(t)]t→t−2π H (t − 2π )

= t − sen(t) − 2π [1 − cos(t − π )] H (t − π ) − [(t − 2π ) − sen(t − 2π )] H (t − 2π )
= t − sen(t) − 2π [1 + cos(t)] H (t − π ) − [t − 2π − sen(t)] H (t − 2π )

y(t)

π 2π 3π 4π 5π 6π t

−π
3.4. TRANSFORMADA DE FUNCIONES CONTINUAS A PEDAZOS 113

3.4.1. Transformada de una función periódica

Suponga que f es una función periódica de periodo T sobre el intervalo [0, ∞), entonces
Z T
1
L[ f ](s) = f (t)e−st dt, s>0
1 − e−sT 0

En efecto, usando la definición de la transformada de Laplace

Z ∞
L[ f ](s) = f (t)e−st dt
0
Z T Z 2T Z 3T
= f (t)e−st dt + f (t)e−st dt + f (t)e−st dt + · · ·
0 T 2T

Ahora bien, si n es un número entero positivo, entonces haciendo el cambio de variable τ = t − nT,
tenemos
Z ( n +1) T Z T Z T
−st −s(τ +nT ) −snT
f (t)e dt = f (τ + nT )e dτ = e f (τ )e−sτ dτ
nT 0 0

Luego,
Z ∞
L[ f ](s) = f (t)e−st dt
0
Z T Z T Z T
= f (t)e−st dt + e−sT
f (t)e−st dt + e−2sT f (t)e−st dt + · · ·
0 0 0
  2 Z T
= 1 + e−sT + e−sT + · · · f (t)e−st dt
0
Z T
1
= f (t)e−st dt, s>0
1 − e−sT 0

Ejemplo 3.38 Determine la transformada de Laplace de la función

1, 0≤t<1
n
f (t) = −1, 1≤t<2 ; f ( t + 2) = f ( t )

Solución La gráfica de la función periódica es

f (t)

1 2 3 4 5 t

−1
114 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Usando el resultado anterior, tenemos

1
Z 2
L[ f ](s) = f (t)e−st dt
1 − e−2s 0
Z 1 Z 2 
1 −st −st
= 1 · e dt + (−1) · e dt
1 − e−2s 0 1
!
1 1 −st 1 1 −st 2
= − e + e
1 − e−2s s 0 s 1

1 −e−s + 1 + e−2s − e−s

=
1 − e−2s s
1 (1 − e − s )2
=
s (1 − e−s )(1 + e−s )
1 1 − e−s
=
s 1 + e−s
1
= tanh(s/2).
s

Ejercicios propuestos
Ejer. 1-3 Escriba cada función en términos de la función de Heaviside, luego encuentre su trans-
formada de Laplace
2, 0≤t<3
n
1. f (t) = −2, t≥3
t, 0≤t<2
n
2. f (t) = 0, t≥2

0, 0 ≤ t < 3π/2
3. f (t) = sen t, t ≥ 3π/2

Ejer. 4-5 Determine la transformada inversa de Laplace para la función dada

e−2s − 3e−4s
4. F (s) =
s+2
e−3s (s − 5)
5. F (s) =
s2 + 3s + 2
Ejer. 6-8 Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales
sen t , 0 ≤ t < π
n
6. y00 + y = 0 , t≥π , y(0) = 0, y0 (0) = 0

7. y00 + 5y0 + 6y = tH (t − 2); y(0) = 0, y0 (0) = 1


00 0
8. y + 3y + 2y = e−t , 0 ≤ t < 3 ; y(0) = 2, y0 (0) = −1
1 , 3<t

9. Halle la transformada de Laplace de la función periódica f (t) cuya gráfica es

3.5. TRANSFORMADA DE FUNCIONES IMPULSO 115

f (t)

2 8 10 16 18 t

10. El tanque mezclador de la figura siguiente contiene inicialmente 500 litros de una solución
salina, con una concentración de sal de 0.02 kg/litro. Durante los primeros 10 minutos de
operación, se abre la válvula A, añadiendo 12 litros/min de una solución con una concentra-
ción de sal de 0.04 kg/litro. Después de 10 minutos, se cambia a la válvula B, la cual agrega
una concentración de 0.06 kg/litro a 12 litro/min. La válvula C elimina 12 litro/min, mante-
niendo constante el volumen. Determine la concentración de sal en el tanque como función
del tiempo.

Figura 3.3: Tanque mezclador

3.5. Transformada de funciones impulso

La función delta de Dirac, es caracterizada por las siguientes propiedades
Z ∞
∞,

t=a
δ(t − a) = 0, t 6= a δ(t − a) f (t)dt = f ( a).
−∞

donde f (t) es una función continua en un intervalo abierto que contiene t = a. La función delta de
Dirac δ(t − a), es representada geométricamente de la siguiente forma
En particular, si consideramos la función f (t) = e−st , obtenemos el siguiente resultado

Teorema 3.6 La transformada de Laplace de la función delta de Dirac es dada por

L[δ(t − a)](s) = e−as

116 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

f (t)

a t

Figura 3.4: Gráfica de f (t) = δ(t − a)

Ejemplo 3.39 Determine la solución al problema a valor inicial

y00 − 5y0 + 4y = δ(t − 2); y(0) = 0, y0 (0) = 0
Solución Aplicando la transformada de Laplace
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) − 5(sY (s) − y(0)) + 4Y (s) = e−2s
(s2 − 5s + 4)Y (s) = e−2s
donde Y (s) = L[y](s). Despejando Y (s), tenemos
1
Y (s) = e−2s
s2 − 5s + 4
Como
1 1 1 1 1
= −
s2 − 5s + 4 3s−4 3s−1
Se tiene
 
1 1 1 1
Y (s) = − e−2s
3s−4 3s−1
Tomando la transformada inversa de Laplace
 
1 4t 1 t
y(t) = e − e H ( t − 2)
3 3 t → t −2
 
1 4( t −2) 1 t −2
= e − e H ( t − 2)
3 3

Ejemplo 3.40 Resuelva el problema a valor inicial

y00 + 4y0 = δ(t − 1) − 2H (t − 1); y(0) = 0, y0 (0) = 0
Solución Tomando la transformada de Laplace
2
s2 Y (s) + 4sY (s) = e−s − e−s
s
2 s − 2 −s
(s + 4s)Y (s) = e
s
3.5. TRANSFORMADA DE FUNCIONES IMPULSO 117

de donde
s−2
Y (s) = e−s
s(s2 + 4s)
s − 2 −s
= 2 e
s ( s + 4)
como
s−2 31 1 1 3 1
= − −
s2 ( s + 4) 8 s 2 s2 8 s + 4

Por tanto,
 
31 1 1 3 1
Y (s) = − 2− e−s
8s 2s 8s+4

Tomando la transformada inversa de Laplace

 
3 1 3 −4t
y(t) = − t− e H ( t − 1)
8 2 8 t → t −1
 
3 1 3 −4( t −1)
= − ( t − 1) − e H ( t − 1)
8 2 8

Ejercicios propuestos
Ejer. 1-6 Resuelva los siguientes problemas a valor inicial
1. y0 + y = δ(t − 1); y (0) = 2
2. y00 + 2y0 + y = δ(t − 1); y(0) = 0, y0 (0) = 0
3. y00 + 2y0 + 2y = δ(t − π ); y(0) = 1, y0 (0) = 1

4. y00 − y0 − 2y = 3δ(t − 1) + et ; y(0) = 0, y0 (0) = 3

5. y00 + 5y0 + 6y = e−t δ(t − 2); y(0) = 2, y0 (0) = −5

6. y00 + 4y0 + 13y = δ(t − π ) + δ(t − 3π ), y(0) = 1, y0 (0) = 0
7. Utilice la transformada de Laplace para resolver el problema a valor inicial dado
∞
y00 + y = ∑ δ(t − kπ ), y(0) = 0, y 0 (0) = 1
k =1

8. Una viga uniforme de longitud L tiene una carga concentrada w0 en x = 21 L (Vea figura 3.5).
Use la transformada de Laplace para resolver la ecuación diferencial

d4 y
 
1
EI 4 = w0 δ x − L , 0 < x < L,
dx 2

sujeto a las condiciones iniciales y(0) = 0, y0 (0) = 0, y00 (0) = 0 y y000 (0) = 0.
118 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE

w0

x
L
y

Figura 3.5

9. Una masa unida a un resorte se libera desde el reposo, un metro por debajo de la posición
de equilibrio para el sistema masa-resorte y comienza a vibrar. Después de π/2 segundos,
la masa es golpeada por un martillo que ejerce un impulso sobre la masa. El sistema queda
descrito mediante el problema simbólico con valores iniciales

d2 x  π
+ 9x = − 3δ t − ; x (0) = 1, x 0 (0) = 0,
dt2 2
donde x (t) denota el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio en el instante t.
¿Qué le ocurre a la masa después de ser golpeada?
10. a) Por el método de variación de parámetros muestre que la solución del problema a valor
inicial
y00 + 2y0 + 2y = f (t); y(0) = 0, y0 (0) = 0
es
Z t
y(t) = e−(t−τ ) f (τ ) sen(t − τ )dτ
0

b) Muestre que f (t) = δ(t − π ), entonces la solución en el inciso (a) se reduce a

y(t) = sen(t − π )e−(t−π ) H (t − π )

c) Use la transformada de Laplace para resolver el problema a valor inicial con f (t) =
δ(t − π ) y confirme que la solución coincide con el resultado en el inciso (b).
Capı́tulo 4

Sistemas de ecuaciones diferenciales

En este capı́tulo, vamos a estudiar métodos matriciales para la resolución de sistemas de ecuacio-
nes diferenciales lineales de primer orden.

4.1. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales

Un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, es aquella que se puede expre-
sar en la forma

x0 ( t ) = A ( t )x ( t ) + b ( t ), t∈I (4.1)

donde I es un intervalo abierto, x(t), b(t) ∈ Rn y A(t) ∈ Mn×n . Si b(t) = 0, el sistema es llamado
homogéneo, por otro lado, si b(t) 6= 0, el sistema se denomina no homogéneo.

Teorema 4.1 Si x1 (t) y x2 (t) son soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales homogéneo

x0 ( t ) = A ( t )x ( t ). (4.2)

Entonces x1 (t) + x2 (t) y c · x1 (t) son también soluciones del sistema.

Teorema 4.2 Si x1 (t), x2 (t), . . . , xn (t) son soluciones linealmente independientes del sistema ho-
mogéneo 4.2, entonces la solución general del sistema lineal homogéneo 4.2 es

x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) + · · · + cn xn (t)

donde c1 , c2 , . . . , cn son constantes arbitrarias.

Definición 4.1 Un conjunto de n soluciones linealmente independientes x1 (t), x2 (t), . . . , xn (t) de

un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales homogéneo es llamado conjunto fundamental de
soluciones.

Teorema 4.3 Si x1 (t), x2 (t), · · · , xn (t) es un conjunto fundamental de soluciones del sistema ho-
mogéneo 4.2 y x p (t) es una solución particular del sistema no homogéneo 4.1, entonces

x ( t ) = c 1 x1 ( t ) + c 2 x2 ( t ) + · · · + c n x n ( t ) + x p ( t )

es la solución general del sistema no homogéneo 4.1.

119
120 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

4.2. Sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes

Considere un sistema lineal homogéneo

x0 (t) = Ax(t) (4.3)

Suponga que x(t) = veλt es una solución del sistema 4.3, donde v ∈ Rn y λ ∈ R entonces,
sustituyendo en la ecuación 4.3, tenemos

(veλt )0 = A(veλt )
λveλt = Aveλt =⇒ ( Av − λv)eλt = 0
de donde
Av = λv

es decir λ es una autovalor de la matriz A y v es un autovector asociado al autovalor λ. Por tanto,

si λ es un autovalor de la matriz asociada al sistema de ecuaciones y v es un autovector asociado a
λ, entonces la función

x(t) = veλt

es una solución particular del sistema 4.3. Analicemos los siguientes casos

4.2.1. Autovalores distintos

Teorema 4.4 Sea x0 (t) = Ax(t) un sistema de ecuaciones diferenciales lineales y A ∈ Mn,n es una
matriz diagonalizable cuyos autovalores y autovectores asociados son respectivamente λ1 , λ2 , . . . , λn
y v1 , v2 , . . . , vn . Entonces

x1 (t) = v1 eλ1 t , x2 (t) = v2 eλ2 t , . . . , xn (t) = vn eλn t

es un conjunto fundamental de soluciones y por tanto, la solución general del sistema 4.3 es dada
por

x(t) = c1 v1 eλ1 t + c2 v2 eλ2 t + · · · + cn vn eλn t

donde c1 , c2 , . . . , cn son constantes arbitrarias.

Ejemplo 4.1 Resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales

5 −1
 
x0 ( t ) = 3 1 x( t )

Solución Determinamos los autovalores y autovectores de la matriz asociada al sistema. En efecto,

la ecuación caracterı́stica de la matriz es dada por
 
5 − λ −1
det 3 1−λ =0

(5 − λ)(1 − λ) − 3(−1) = 0
λ2 − 6λ + 8 = 0
(λ − 4)(λ − 2) = 0
4.2. SISTEMAS LINEALES HOMOGÉNEOS CON COEFICIENTES CONSTANTES 121

De donde los autovalores de la matriz asociada al sistema son

λ1 = 4, λ2 = 2

Un autovector asociado a λ1 = 4, se obtiene hallando una solución del sistema

5 − 4 −1 x 0
    
3 1−4 y = 0
1 −1 x 0
    
3 −3 y = 0

que es equivalente a

x−y = 0

Haciendo y = 1, obtenemos x = 1 y por tanto, un autovector asociado al autovalor λ1 es

1
 
v1 = 1

Análogamente, para hallar un autovector asociado a λ2 = 2, resolvemos

5 − 2 −1 x 0
    
3 1−2 y = 0
3 −1 x 0
    
3 −1 y = 0

que es equivalente a

3x − y = 0

Haciendo x = 1, obtenemos y = 3 y por tanto, un autovector asociado al autovalor λ2 es

1
 
v2 = 3

De los resultados anteriores, obtenemos dos soluciones linealmente independientes

1 1
   
x1 ( t ) = 1 e4t , x2 ( t ) = 3 e2t

Luego, la solución general del sistema de ecuaciones es

   
e4t e2t
x( t ) = c1 + c2
e4t 3e2t

Ejemplo 4.2 Resuelva el sistema de ecuaciones

1 1 1
!
x0 ( t ) = 2 1 −1 x( t )
−8 −5 −3
122 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Solución Los autovalores de la matriz asociada son dadas por la ecuación caracterı́stica
1−λ 1 1
!
det 2 1−λ −1 =0
−8 −5 −3 − λ
(1 − λ)2 (−3 − λ) − 10 + 8 + 8(1 − λ) − 2(−3 − λ) − 5(1 − λ) = 0
(1 − 2λ + λ2 )(−3 − λ) − 2 + 8 − 8λ + 6 + 2λ − 5 + 5λ = 0
−3 − λ + 6λ + 2λ2 − 3λ2 − λ3 + 7 − λ = 0
−λ3 − λ2 + 4λ + 4 = 0
− λ2 ( λ + 1) + 4( λ + 1) = 0
(λ + 1)(4 − λ2 ) = 0
(λ + 1)(2 − λ)(2 + λ) = 0
De donde, los autovalores de la matriz asociada al sistema son
λ1 = −1, λ2 = 2, λ3 = −2
Para hallar un autovector asociado a λ1 = −1, resolvemos el sistema
1 − (−1) 1 1 x 0
! ! !
2 1 − (−1) −1 y = 0
−8 −5 −3 − (−1) z 0
2 1 1 x 0
! ! !
2 2 −1 y = 0
−8 −5 −2 z 0
Que es equivalente a
2 1 1 x 0
! ! !
0 1 −2 y = 0
0 −1 2 z 0
2 0 3 x 0
! ! !
0 1 −2 y = 0
0 0 0 z 0
O bien,
2x + 3z = 0
y − 2z = 0
Tomando z = 2, obtenemos y = 4 y x = −3. Por tanto, un autovector asociado al autovalor λ1 es
−3
!
v1 = 4
2
Para hallar un autovector asociado a λ2 = 2, resolvemos
1−2 1 1 x 0
! ! !
2 1−2 −1 y = 0
−8 −5 −3 − 2 z 0
−1 1 1 x 0
! ! !
2 −1 −1 y = 0
−8 −5 −5 z 0
4.2. SISTEMAS LINEALES HOMOGÉNEOS CON COEFICIENTES CONSTANTES 123

que es equivalente a

−1 1 1 x 0
! ! !
0 1 1 y = 0
0 −13 −13 z 0
−1 0 0 x 0
! ! !
0 1 1 y = 0
0 0 0 z 0

O bien,

−x =0
y+z = 0

Tomando z = 1, obtenemos y = −1 y x = 0. Por tanto, un autovector asociado a λ2 es

0
!
v2 = −1
1

Finalmente, para hallar un autovector asociado a λ3 = −2, resolvemos

1 − (−2) 1 1 x 0
! ! !
2 1 − (−2) −1 y = 0
−8 −5 −3 − (−2) z 0
3 1 1 x 0
! ! !
2 3 −1 y = 0
−8 −5 −1 z 0

Que es equivalente a

1 −2 2 x 0
! ! !
2 3 −1 y = 0
−8 −5 −1 z 0
1 −2 2 x 0
! ! !
0 7 −5 y = 0
0 −21 15 z 0
x 0
! ! !
1 0 4/7
0 7 −5 y = 0
0 0 0 z 0

o bien,

4
x + z=0
7
7y − 5z = 0

Tomando z = 7, obtenemos y = 5 y x = −4. Por tanto, un autovector asociado a λ3 es

−4
!
v3 = 5
7
124 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Por consiguiente, se han obtenido tres soluciones linealmente independientes

−3 0 −4
! ! !
− t
4 e , x2 (t) = 2t
− 1 e , x3 ( t ) = 5 e−2t
x1 ( t ) =
2 1 7

Finalmente, la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales es

−4e−2t
   
−3e−t 0 !
x(t) = c1  4e−t  + c2 −e2t + c3  5e−2t 
− 2t
2e t e 7e−2t

Ejemplo 4.3 Resuelva el problema a valor inicial

−2 1 1
   
x0 ( t ) = − 5 4 x ( t ), x(0) = 3

Solución Primero debemos hallar la solución general del sistema de ecuaciones. En efecto, los
autovalores de la matriz asociada al sistema de ecuaciones son raı́ces de la ecuación caracterı́stica
 
−2 − λ 1
det −5 4−λ =0

(−2 − λ)(4 − λ) + 5 = 0
−8 + 2λ − 4λ + λ2 + 5 = 0
λ2 − 2λ − 3 = 0
(λ − 3)(λ + 1) = 0
Por tanto, los autovalores de la matriz asociada al sistema son
λ1 = 3 y λ2 = −1

Para hallar un autovector asociado a λ1 = 3 resolvemos el sistema

−2 − 3 1 x 0
    
−5 4−3 y = 0
−5 1 x 0
    
−5 1 y = 0

que es equivalente a
−5x + y = 0
Haciendo y = 5, obtenemos x = 1. . Por tanto, un autovector asociado a λ1 es
1
 
v1 = 5

Para hallar un autovector asociado a λ2 , resolvemos el sistema

    
−2 − (−1) 1 x 0
−5 4 − (−1) y = 0
−1 1 x 0
    
−5 5 y = 0
4.2. SISTEMAS LINEALES HOMOGÉNEOS CON COEFICIENTES CONSTANTES 125

que es equivalente a

−x + y = 0

tomando y = 1, obtenemos x = 1. Por tanto, un autovector asociado a λ2 es

1
 
v2 = 1

Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial es

 3t   −t 
e e
x( t ) = c1 + c2
5e3t e−t

es la solución general del sistema de ecuaciones.

Para hallar la solución al problema a valor inicial, reemplazamos las condiciones iniciales en la
expresión anterior anterior

1 1 1
     
3 = c1 5 + c2 1

que es equivalente a

1 1 c1 1
    
5 1 c2 = 3
1 1 c1 1
    
0 −4 c2 = −2

de donde c2 = 1/2 y c1 = 1/2. Por tanto, la solución del problema a valor inicial es
 −t 
e + e−t
 3t   3t 
1 e 1 e 1
x( t ) = + =
2 5e3t 2 e−t 2 5e3t + e−t

Ejercicios propuestos
Ejer. 1-3 Resuelva el sistema lineal dado
1 2
 
1. x0 = 4 3 x

1 3
 
2. x0 = 12 1 x

2 10
 
3. x0 = −1 −5 x

1 −1 4
!
4. x0 = 3 2 −1 x
2 1 −1
−1 1 0
!
5. x0 = 1 2 1 x
0 3 −1
126 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
 
1/2 0 3
 
6. x0= 1 −1/2 x, x ( 0 ) = 5
6 −3 −10
   
7. x0 = 2 1 x, x ( 0 ) = −6
0 0 −1 7
! !
0
8. x = 2 0 0 x, x(0) = 5
−1 2 4 5
9. Suponga que
x0 (t) = Ax(t) + b(t) (4.4)
es un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, cuya matriz asociada A es diagonalizable,
luego, existe una matriz invertible P tal que
A = PDP−1
donde D es una matriz diagonal, cuyas entradas de la diagonal son los autovalores de la
matriz A. Reemplazando en la ecuación 4.4, tenemos
x0 (t) = PDP−1 x(t) + b(t)
Mediante el cambio de variable y(t) = P−1 x(t), la ecuación anterior puede escribirse como
y0 (t) = Dy(t) + b(t)
donde b(t) = P−1 b(t). Como la matriz D es diagonal, el sistema de ecuaciones obtenido,
puede escribirse en la forma
y10 (t) = λ1 y1 (t) + b1 (t)
y20 (t) = λ2 y2 (t) + b2 (t)
..
.
y0n (t) = λn yn (t) + bn (t),
que es un sistema de ecuaciones diferenciales lineales no acoplados, por tanto, cada una de
las ecuaciones del sistema se pueden resolver separadamente. Una vez resuelto, la solución
del sistema de ecuciones diferenciales es dada por
x(t) = Py(t)
Usando el método descrito anteriormente, resuelva el sistema de ecuaciones
 

2 −1

e t
0
x ( t ) = 3 −2 x( t ) +
t

10. Como se muestra en la figura siguiente, dos grandes tanques de mezcla conectados A y
B inicialmente contienen 100 litros de salmuera. El lı́quido se bombea dentro y sale de los
tanques como se indica en la figura 4.1; la mezcla bombeada que entra y sale de un tanque se
supone que está bien agitada.
a) Construya un modelo matemático en forma de sistema lineal de ecuaciones diferencia-
les de primer orden para el número de kilogramos x1 (t) y x2 (t) de sal en los tanques A
y B, respectivamente, en el tiempo t. Escriba el sistema en forma matricial.
b) Utilice el método de autovalores de esta sección para resolver el sistema lineal del inciso
a) sujeto a x1 (0) = 20, x2 (0) = 5.
4.2. SISTEMAS LINEALES HOMOGÉNEOS CON COEFICIENTES CONSTANTES 127

Figura 4.1: Tanques de mezclado

4.2.2. Autovalores complejos

Suponga que la matriz asociada al sistema de ecuaciones

x0 (t) = Ax(t) (4.5)

tiene un autovalor complejo λ = α + iβ y sea v = v1 + iv2 un autovector asociado al autovalor.

Entonces

x(t) = (v1 + iv2 )e(α+iβ)t

es una solución del sistema de ecuaciones 4.5. Usando la fórmula de Euler1 , la solución anterior
puede escribirse como

x(t) = (v1 + iv2 )eαt+iβt

= (v1 + iv2 )(eαt cos( βt) + ieαt sen( βt))
= (v1 eαt cos( βt) − v2 eαt sen( βt)) + i (v1 eαt sen( βt) + v2 eαt cos( βt))

Por otro lado, la conjugada compleja λ = α − iβ del autovalor λ es también un autovalor de la

matriz asociada y v = v1 − iv2 es uno de sus autovectores asociados y además, la solución que
corresponde a este autovalor es justamente la conjugada de la solución obtenida anteriormente

x(t) = (v1 eαt cos( βt) − v2 eαt sen( βt)) − i (v1 eαt sen( βt) + v2 eαt cos( βt))

Como la combinación lineal de dos soluciones es también una solución de un sistema homogéneo,
concluimos que la parte real e imaginaria de la solución compleja

x1 (t) = v1 eαt cos( βt) − v2 eαt sen( βt), x2 (t) = v1 eαt sen( βt) + v2 eαt cos( βt)

son soluciones linealmente independientes del sistema de ecuaciones diferenciales 4.5

1 La fórmula de Euler afirma que

e a+ib = e a cos b + ie a sen b

128 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Ejemplo 4.4 Resuelva el sistema de ecuaciones

3 −2
 
x0 ( t ) = 4 −1 x( t )

Solución Los autovalores de la matriz asociada al sistema de ecuaciones es dada por

 
3−λ −2
det 4 −1 − λ =0

(3 − λ)(−1 − λ) + 8 = 0
λ2 − 2λ + 5 = 0

Para resolver la ecuación de segundo grado, completamos cuadrados

λ2 − 2λ = −5
λ2 − 2λ + 12 = −5 + 12
( λ − 1)2 = −4

De donde

λ − 1 = 2i o λ − 1 = −2i
λ = 1 + 2i o λ = 1 − 2i

Es suficiente considerar λ = 1 + 2i. Para hallar un autovector asociado a este autovalor, resolvemos
el sistema
    
3 − (1 + 2i ) −2 x 0
4 −1 − (1 + 2i ) y = 0
    
2 − 2i −2 x 0
4 −2 − 2i y = 0
    
2 − 2i −2 x 0
0 0 y = 0

Por tanto, el sistema es equivalente a

(2 − 2i ) x − 2y = 0

Tomando x = 1, obtenemos y = 1 − i. Por tanto, un autovector asociado al autovalor es

 
1
v= 1−i

Luego, la función
 
1
x( t ) = 1−i e(1+2i)t
4.2. SISTEMAS LINEALES HOMOGÉNEOS CON COEFICIENTES CONSTANTES 129

es una solución compleja del sistema de ecuaciones. Ahora, determinemos la parte real e imagina-
ria de la solución anterior
 
1 t t
x( t ) = 1 − i (e cos 2t + ie sen 2t)
 
et cos 2t + iet sen 2t
=
et (cos 2t + sen 2t) + iet (sen 2t − cos 2t)

De donde, las funciones

   
et cos 2t et sen 2t
x1 ( t ) = t , x2 (t) = t
e (cos 2t + sen 2t) e (sen 2t − cos 2t)

son soluciones linealmente independientes del sistema. Finalmente, la solución general del sistema
de ecuaciones diferenciales es
cos 2t sen 2t
   
x(t) = c1 et cos 2t + sen 2t + c2 et sen 2t − cos 2t

Ejemplo 4.5 Resuelva el sistema lineal

1 −1 2
!
x0 ( t ) = −1 1 0 x( t )
−1 0 1

Solución Para hallar los autovalores de la matriz asociada al sistema, resolvemos la ecuación ca-
racterı́stica
1 − λ −1 2
!
det −1 1 − λ 0 =0
−1 0 1−λ
−[−2(1 − λ)] + (1 − λ)[(1 − λ)2 − 1] = 0
(1 − λ)(λ2 − 2λ + 2) = 0

de donde

λ1 = 1, λ2 = 1 + i, λ3 = 1 − i

Para hallar un autovector asociado a λ1 , hallamos una solución del sistema

1 − 1 −1 2 x 0
! ! !
−1 1 − 1 0 y = 0
−1 0 1−1 z 0
0 −1 2 x 0
! ! !
−1 0 0 y = 0
−1 0 0 z 0

que es equivalente a

x =0
−y + 2z = 0
130 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Si z = 1, obtenemos y = 2 y x = 0. Por tanto, un autovector asociado a λ1 es

0
!
v1 = 2
1

De donde, la función

0 0
! !
x1 ( t ) = 2 t
e = 2et
1 et

es una solución del sistema de ecuaciones.

Para hallar un autovector correspondiente a λ2 , resolvemos

1 − (1 + i ) −1 2 x 0
! ! !
−1 1 − (1 + i ) 0 y = 0
−1 0 1 − (1 + i ) z 0
− i −1 2 x 0
! ! !
−1 − i 0 y = 0
−1 0 −i z 0

que es equivalente a

−1 0 −i x 0
! ! !
−1 − i 0 y = 0
− i −1 2 z 0
−1 0 −i x 0
! ! !
0 −i i y = 0
0 −1 1 z 0
−1 0 −i x 0
! ! !
0 −1 1 y = 0
0 0 0 z 0

que puede ser escrito como

−x − iz = 0
−y + z = 0

Si z = 1, obtenemos y = 1 y x = −i. Luego, un autovector asociado a λ2 = 1 + i es

−i
!
v2 = 1
1

y además,

−i
!
x2 (t) = 1 e (1+ i ) t
1
4.2. SISTEMAS LINEALES HOMOGÉNEOS CON COEFICIENTES CONSTANTES 131

es una solución compleja del sistema de ecuaciones dado. Escribiendo la solución obtenida en la
forma x2 (t) = u1 (t) + iu2 (t), tenemos
−i
!
x2 ( t ) = 1 (et cos t + iet sen t)
1
 
e sen t − iet cos t
t

=  et cos t + iet sen t 

et cos t + iet sen t
   
et sen t −et cos t
=  et cos t  + i  et sen t 
et cos t et sen t
Finalmente, la solución general del sistema lineal es
   
0 et sen t −et cos t
!
x(t) = c1 2et + c2  et cos t  + c3  et sen t 
t
e et cos t et sen t

Ejemplo 4.6 Resuelva el sistema lineal

6 −1 −2
   
x0 ( t ) = 5 4 x( t ), x(0) = 8
Solución Los autovalores de la matriz son dados por
 
6 − λ −1
det 5 4−λ =0

(6 − λ)(4 − λ) + 5 = 0
λ2 − 10λ + 29 = 0 =⇒ ( λ − 5)2 = −4
de donde los autovalores son
λ1 = 5 + 2i, λ2 = 5 − 2i
Para calcular un autovector asociado al autovalor λ1 , resolvemos
    
6 − (5 + 2i ) −1 x 0
5 4 − (5 + 2i ) y = 0
    
1 − 2i −1 x 0
5 −1 − 2i y = 0
    
1 − 2i −1 x 0
0 0 y = 0

que es equivalente a
(1 − 2i ) x − y = 0
Haciendo x = 1, obtenemos y = 1 − 2i. De donde
 
1
v1 = 1 − 2i
132 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

es un autovalor asociado a λ1 y
 
1
x1 (t) = 1 − 2i e(5+2i)t

es una solución compleja del sistema. Escribiendo en la forma x1 (t) = u1 (t) + iu2 (t), tenemos
 
1 5t 5t
x1 ( t ) = 1 − 2i (e cos 2t + ie sen 2t)
 
e5t cos 2t + ie5t sen 2t
=
e5t (cos 2t + 2 sen 2t) + ie5t (sen 2t − 2 cos 2t)
   
e5t cos 2t e5t sen 2t
= +i
e5t (cos 2t + 2 sen 2t) e5t (sen 2t − 2 cos 2t)

De donde, la solución general del sistema es

   
e5t cos 2t e5t sen 2t
x( t ) = c1 + c2
e5t (cos 2t + 2 sen 2t) e5t (sen 2t − 2 cos 2t)

Para hallar la solución al problema a valor inicial, reemplazamos las condiciones iniciales
−2 1 0
     
8 = c 1 1 + c 2 −2
que es equivalente a
1 0 c1 −2
    
1 −2 c2 = 8

Resolviendo el sistema lineal, obtenemos c1 = −2 y c2 = −5. Por tanto, la solución del problema a
valor inicial es
   
e5t cos 2t e5t sen 2t
x( t ) = −2 −5
e5t (cos 2t + 2 sen 2t) e5t (sen 2t − 2 cos 2t)
−2 cos 2t − 5 sen 2t
 
= e5t 8 cos 2t − 9 sen 2t

Ejercicios propuestos
Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales:

1 2
 
1. x0 = −5 −1 x
6 −1
 
2. x0 = 5 2 x
1 1
 
3. x0 = −2 −1 x

1 0 0
!
4. x0 = 2 1 −2 x
3 2 1
4.2. SISTEMAS LINEALES HOMOGÉNEOS CON COEFICIENTES CONSTANTES 133

2 5 1
!
5. x0 = −5 −6 4 x
0 0 2
1 −5 1
   
6. x0 = 1 −3 x, x(0) = 1
4 −5 0
   
7. x0 = 5 −4 x, x(0) = −1
1 −12 −14 4
! !
8. x0 = 1 2 −3 x, x(0) = 6
1 1 −2 −7
9. El movimiento del sistema masa-resorte que se ilustra en la figura siguiente se describe me-
diante el sistema de segundo orden

m1 x100 = −k1 x1 + k2 ( x2 − x1 ),
m2 x200 = −k2 ( x2 − x1 ) − k3 x2

donde x1 y x2 representan los desplazamientos de las masas m1 y m2 a la derecha de sus

posiciones de equilibrio y k1 , k2 , k3 son las constantes de resorte de los tres resortes. Si se
introduce las nuevas variables y1 = x1 , y2 = x10 , y3 = x2 y y4 = x20

a) Muestre que el sistema masa-resorte es descrito mediante el sistema lineal de primer

orden
 
0 1 0 0
0  −(k1 + k2 )/m1 0 k2 /k1 0 
y (t) =  0 0 0 1  y(t)
k2 /k1 0 −(k2 + k1 )/m2 0

Figura 4.2: Sistema masa-resorte acoplado con extremos fijos

b) Para el sistema masa-resorte descrito por el sistema anterior, suponga que m1 = m2 = 1

kg, k1 = k2 = k3 = 1 N/m y suponga que inicialmente x1 (0) = 0 m, x10 (0) = 0 m/s,
x2 (0) = 2 m y x20 (0) = 0 m/s. Use las técnicas del álgebra de matrices para resolver este
problema a valores iniciales.

10. El sistema de los tanques de mezclado que se muestra en la figura siguiente, es un sistema ce-
rrado. Los tanques A, B y C inicialmente contienen el número de litros de salmuera indicados
en la figura.
134 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

a) Construya un modelo matemático en forma de sistema lineal de ecuaciones diferen-

ciales de primer orden para el número de kilogramos de sal x1 (t), x2 (t) y x3 (t) en los
tanques A, B y C al tiempo t respectivamente. Escriba el sistema en forma matricial.
b) Utilice el método de autovalores de esta sección para resolver el sistema lineal en el
inciso (a) sujeto a x1 (0) = 30, x2 (0) = 20 y x3 (0) = 5.

Figura 4.3: Tanques de mezclado

4.2.3. Autovalores repetidos

Suponga que el sistema de ecuaciones diferenciales

x0 (t) = Ax(t)

tiene un autovalor λ con multiplicidad k (que se repite k veces). Si para este autovalor podemos
encontrar k autovectores v1 , v2 , . . . , vk . Entonces las funciones

v1 eλt , v2 eλt , . . . , vk eλt

son soluciones linealmente independientes del sistema.

Por otro lado, si solo es posible encontrar m < k autovectores, buscamos vectores v (autovectores
generalizados) para los cuales

( A − λI )2 v = 0 pero ( A − λI )v 6= 0

y para esos vectores, la función

x(t) = (v + t( A − λI )v)eλt

es una solución del sistema de ecuaciones. Si mismo asi, no se tiene k soluciones linealmente inde-
pendientes que corresponden al autovalor λ, buscamos vectores v tales que

( A − λI )3 v = 0 pero ( A − λI )2 v 6= 0
4.2. SISTEMAS LINEALES HOMOGÉNEOS CON COEFICIENTES CONSTANTES 135

y para estos vectores, la función

 
1 2 2
x( t ) = v + t( A − λI )v + t ( A − λI ) v eλt
2
es una solución del sistema de ecuaciones diferenciales. De esta forma, proseguimos hasta encon-
trar k soluciones linealmente independientes asociados al autovector λ.

Ejemplo 4.7 Resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales

0 1 1
!
x0 ( t ) = 1 0 1 x( t )
1 1 0

Solución Resolvemos la ecuación caracterı́stica asociada a la matriz del sistema

0−λ 1 1
!
det 1 0−λ 1 =0
1 1 0−λ
(−λ)3 + 1 + 1 − (−λ) − (−λ) − (−λ) = 0
−λ3 + 3λ + 2 = 0
λ3 − 3λ − 2 = 0
( λ + 1)2 ( λ − 2) = 0
Por tanto, los autovalores de la matriz asociada al sistema son
λ1 = 2, λ2 = −1 (multiplicidad 2)

Para hallar un autovector asociado a λ1 = 2, resolvemos el sistema

0−2 1 1 x 0
! ! !
1 0−2 1 y = 0
1 1 0−2 z 0
−2 1 1 x 0
! ! !
1 −2 1 y = 0
1 1 −2 z 0

que es equivalente a
1 −2 1 x 0
! ! !
−2 1 1 y = 0
1 1 −2 z 0
1 −2 1 x 0
! ! !
0 −3 3 y = 0
0 3 −3 z 0
1 0 −1 x 0
! ! !
0 −1 1 y = 0
0 0 0 z 0

o bien,
x −z = 0
−y + z = 0
136 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Tomando z = 1, obtenemos y = 1 y x = 1. Por tanto

1
!
v1 = 1
1

es un autovector asociado a λ1 = 2 y
 
1 e2t
!
x1 ( t ) = 1 e2t =  e2t 
1 e2t

es una solución del sistema.

Para hallar los autovectores asociados a λ2 = −1, resolvemos el sistema

0 − (−1) 1 1 x 0
! ! !
1 0 − (−1) 1 y = 0
1 1 0 − (−1) z 0
1 1 1 x 0
! ! !
1 1 1 y = 0
1 1 1 z 0

que es equivalente a

x+y+z = 0

Tomando y = −1 y z = 0 obtenemos x = 1 y tomando y = 0 y z = −1, obtenemos x = 1, de esto,

obtenemos dos autovectores linealmente independientes

1 1
! !
v2 = −1 , v3 = 0
0 −1

Luego,

1 1
! !
−t
x2 (t) = −1 e y x3 (t) = 0 e−t
0 −1

son soluciones linealmente independientes del sistema de ecuaciones diferenciales. Finalmente, la

solución general del sistema de ecuaciones es
 
e2t e−t e−t
! !
x(t) = c1  e2t  + c2 − e−t + c3 0
e2t 0 − e−t

Ejemplo 4.8 Resuelva el sistema de ecuaciones

3 −4
 
x0 ( t ) = 1 −1 x( t )
4.2. SISTEMAS LINEALES HOMOGÉNEOS CON COEFICIENTES CONSTANTES 137

Solución Los autovalores de la matriz asociada al sistema son soluciones de la ecuación

 
3−λ −4
det 1 −1 − λ =0

(3 − λ)(−1 − λ) + 4 = 0
−3 − 3λ + λ + λ2 + 4 = 0
λ2 − 2λ + 1 = 0
( λ − 1)2 = 0

de donde λ = 1 es un autovalor de multiplicidad 2. Para hallar los autovectores asociados a este

autovalor, resolvemos el sistema

3−1 −4 x 0
    
1 −1 − 1 y = 0
2 −4 x 0
    
1 −2 y = 0

que es equivalente a

x − 2y = 0

Tomando y = 1, obtenemos x = 2 y por tanto,

2
 
v1 = 1

es un autovector asociado a λ = 1. Luego,

 
2 2et
 
t
x1 (t) = e =
1 et

es una solución del sistema de ecuaciones diferenciales. Requerimos calcular una segunda solución
linealmente independiente. Por tanto, calculamos un autovector generalizado v2 , que es solución
del sistema

( A − λI )2 v = 0 con ( A − λI )v 6= 0

donde A es la matriz asociada al sistema de ecuaciones y λ = 1. En efecto,

2 −4 2 x 0 2 −4 x 0
          
1 −2 y = 0 con 1 −2 y 6= 0
0 0 x 0
    
0 0 y = 0 con x − 2y 6= 0

Consideramos cualquier vector que satisfaga ambas condiciones, por ejemplo

1
 
v2 = 0
138 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Luego, la segunda solución del sistema es dada por

x2 (t) = (v2 + t( A − λI )v2 )eλt

1 2 −4 1
h     i
= 0 + t 1 −2 0 et
1 2
h   i
= 0 + t 1 et
1 + 2t
 
= t et

Finalmente, la solución general al sistema de ecuaciones es dada por

 t   
2e (1 + 2t)et
x( t ) = c1 + c 2
et tet

Ejemplo 4.9 Resuelva el sistema de ecuaciones

1 1 1
!
0 2 1 −1
x (t) = x( t )
−3 2 4

Solución Los autovalores de la matriz asociada son soluciones de la ecuación caracterı́stica

1−λ 1 1
!
det 2 1−λ −1 = 0
−3 2 4−λ
(1 − λ )2 (4 − λ ) + 4 + 3 + 3(1 − λ ) − 2(4 − λ ) + 2(1 − λ ) = 0
(1 − 2λ + λ2 )(4 − λ) + 7 + 3 − 3λ − 8 + 2λ + 2 − 2λ = 0
4 − λ − 8λ + 2λ2 + 4λ2 − λ3 + 4 − 3λ = 0
−λ3 + 6λ2 − 12λ + 8 = 0
λ3 − 6λ2 + 12λ − 8 = 0
( λ − 2)3 = 0
de donde λ = 2 es un autovalor con multiplicidad 3. Para hallar los autovectores asociados a este
autovalor, resolvemos
1−2 1 1 x 0
! ! !
2 1 − 2 −1 y = 0
−3 2 4−2 z 0
−1 1 1 x 0
! ! !
2 −1 −1 y = 0
−3 2 2 z 0

El sistema es equivalente a
−1 1 1 x 0
! ! !
0 1 1 y = 0
0 −1 −1 z 0
−1 0 0 x 0
! ! !
0 1 1 y = 0
0 0 0 z 0
4.2. SISTEMAS LINEALES HOMOGÉNEOS CON COEFICIENTES CONSTANTES 139

que es equivalente a
−x =0
y+z = 0
Tomando z = −1, obtenemos y = 1 y x = 0. Luego,
0
!
v1 = 1
−1
es un autovalor asociado a λ = 2 y

0
! 0 !
x1 (t) = 1 2t
e = e2t
−1 −e2t
es una solución del sistema de ecuaciones diferenciales. Para hallar otras dos soluciones lineal-
mente independientes, determinamos los autovectores generalizados. Consideramos, por tanto,
las soluciones del sistema
( A − λI )2 v = 0 con ( A − λI )v 6= 0
donde A es la matriz asociada al sistema y λ = 2. En efecto,

−1 1 1 2 x 0 −1 1 1 x 0
! ! ! ! ! !
2 −1 −1 y = 0 con 2 −1 −1 y 6= 0
−3 2 2 z 0 −3 2 2 z 0
0 0 0 x 0
! ! !
−1 1 1 y = 0 con − x 6= 0 o y + z 6= 0
1 −1 −1 z 0

Que es equivalente a
x−y−z = 0 con − x 6= 0 o y + z 6= 0
En este caso, podemos considerar el vector
1
!
v2 = 0
1
Luego, una segunda solución del sistema es dada por

x2 (t) = (v2 + t( A − λI )v2 )eλt

1 −1 1 1 1
" ! ! !#
= 0 +t 2 −1 −1 0 e2t
1 −3 2 2 1
1 0
" ! !#
= 0 +t 1 e2t
1 −1
1
!
= t e2t
1−t
140 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Para hallar una tercera solución linealmente independiente, consideramos una solución del siste-
ma
( A − λI )3 v = 0 con ( A − λI )2 v 6= 0
En efecto,

−1 1 1 3 x 0 −1 1 1 2 x 0
! ! ! ! ! !
2 −1 −1 y = 0 con 2 −1 −1 y 6= 0
−3 2 2 z 0 −3 2 2 z 0
0 0 0 x 0
! ! !
0 0 0 y = 0 con x − y − z 6= 0
0 0 0 z 0
x
!
y ∈ R3 con x − y − z 6= 0
z

Para este caso, podemos considerar

1
!
v3 = 0
0

Luego
 
1 2 2
x3 (t) = v3 + t( A − λI )v3 + t ( A − λI ) v3 eλt
2
1 −1 1 1 1 0 0 0 1
" ! ! ! ! !#
1
= 0 +t 2 −1 −1 0 + t2 −1 1 1 0 e2t
0 −3 2 2 0 2 1 −1 −1 0
1 −1 0
" ! ! !#
1
= 0 +t 2 + t2 −1 e2t
0 −3 2 1

de donde
 1−t 
 2t − 1 t2  2t
x3 ( t ) =  2 e
1
 
−3t + t2
2
Finalmente, la solución general del sistema de ecuaciones es

0
!
1
! 2 − 2t !
x(t) = c1 e2t 1 + c2 e2t t + c3 e2t 4t − t2
−1 1−t −6t + t2

Ejercicios propuestos
Ejer. 1-7 Resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales dado
3 −1
 
1. x0 = 9 −3 x
4.3. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES NO HOMOGÉNEOS 141

−6 5
 
2. x0 = −5 4 x

3 −1 −1
!
3. x0 = 1 1 −1 x
1 −1 1

1 1 1
!
4. x0 = 2 1 −1 x
0 −1 1

4 1 0
!
5. x0 = 0 4 1 x
0 0 4

1 0 0
!
6. x0 = 2 2 −1 x
0 1 0

5 −3 −2
!
7. x0 = 8 −5 −4 x
−4 3 3

Ejer. 8-10 Resuelva el problema a valores iniciales

1 −4 3
   
8. x0 = 4 −7 x, x(0) = 2

2 4 −1
   
9. x0 = −1 6 x, x(0) = 6

0 0 1 1
! !
10. x0 = 0 1 0 x, x(0) = 2
1 0 0 5

4.3. Sistemas de ecuaciones lineales no homogéneos

Para determinar una solución particular para un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo,
vamos a usar los siguientes dos métodos:

1. Método de coeficientes indeterminados.

2. Método de variación de parámetros.

4.3.1. Método de coeficientes indeterminados

El método se aplica cuando las componentes de la parte no homogénea B(t) del sistema de n
ecuaciones lineales

x0 (t) = Ax(t) + b(t)

es de tipo polinomial, exponencial, senoidal o de sumas o productos de estas, de forma análoga a

lo que se hizo para las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.
142 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Ejemplo 4.10 Resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales

−2 1 0
   
x0 ( t ) = 1 −2 x ( t ) + cos t

Solución Primero, resolvamos el sistema homogéneo asociado

−2 1
 
x0 ( t ) = 1 −2 x( t )

Los autovalores de la matriz asociada son raı́ces de la ecuación caracterı́stica

 
−2 − λ 1
det 1 −2 − λ = 0
(−2 − λ)2 − 1 = 0
( λ + 2)2 = 1
de donde los autovalores son
λ1 = −1 y λ2 = −3

Para hallar un autovector asociado a λ1 , resolvemos el sistema

    
−2 − (−1) 1 x 0
1 −2 − (−1) y = 0
−1 1 x 0
    
1 −1 y = 0

que es equivalente a
x−y = 0

tomando y = 1, obtenemos x = 1 y
1
 
v1 = 1

es un autovector asociado al autovalor λ1 = −1. Luego,

 −t 
e
x1 (t) =
e−t

es una solución del sistema homogéneo.

Para hallar un autovector asociado a λ2 , resolvemos el sistema
    
−2 − (−3) 1 x 0
1 −2 − (−3) y = 0
1 1 x 0
    
1 1 y = 0

que es equivalente a
x+y = 0
4.3. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES NO HOMOGÉNEOS 143

Tomando y = −1, obtenemos x = 1, de donde

1
 
v2 = −1

y la segunda solución del sistema es dada por

e−3t
 
x2 (t) =
−e−3t

Por tanto, la solución general del sistema homogéneo (solución complementaria) es

e−t e−3t
   
xc ( t ) = c 1 + c2
e−t −e−3t

Como solución particular del sistema no homogéneo, planteamos

x p (t) = a cos t + b sen t

donde a y b son vectores de R2 a ser determinados. Reemplazando x p en el sistema no homogéneo,

tenemos
0
 
(a cos t + b sen t)0 = A(a cos t + b sen t) + 1 cos t
0
 
−a sen t + b cos t = Aa cos t + Ab sen t + 1 cos t
0
  
b cos t − a sen t = Aa + 1 cos t + Ab sen t

Igualando coeficientes, tenemos

0
 
Aa + 1 =b
Ab = −a

Despejando b en la segunda ecuación, obtenemos

b = − A −1 a

Reemplazando la expresión en la primera ecuación

0
 
Aa + = − A −1 a
1
0
 
( A + A −1 )a = − 1

Como la inversa de la matriz A es

 
−1 1  −2 −1  −2/3 −1/3
A = = −1/3 −2/3
3 −1 −2
144 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Tenemos
0
 
( A + A −1 )a = −1
   
−2 1 −2/3 −1/3 0
 
1 −2 + −1/3 −2/3 a = −1
 
−8/3 2/3 0
 
2/3 −8/3 a = −1
despejando a, tenemos
  −1 
−8/3 2/3 0

a= 2/3 −8/3 −1
 
1 −8/3 −2/3 0

= 60 −2/3 −8/3 −1
9
 
3 2/3
=
20 8/3
1  1 
=
10 4
Reemplazando el resultado obtenido en la ecuación b = − A−1 a, tenemos
 
1  −2 −1  1  1  1  6  1  2 
b=− = =
3 −1 −2 10 4 30 9 10 3
Reemplazando los valores obtenidos, obtenemos la solución particular x p (t)
1  1  1  2  1  cos t + 2 sen t 
x p (t) = cos t + sen t =
10 4 10 3 10 4 cos t + 3 sen t
Finalmente, la solución general del sistema homogéneo es
x ( t ) = xc ( t ) + x p ( t )
 −t   −3t 
e e 1  cos t + 2 sen t 
= c1 + c 2 +
e−t −e−3t 10 4 cos t + 3 sen t
Ejemplo 4.11 Halle la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales
 

2 −1

e t
0
x ( t ) = 3 −2 x( t ) +
t
Solución Primero, hallamos la solución general del sistema homogéo asociado
2 −1
 
x0 ( t ) = 3 − 2 x ( t )

Los autovalores de sus matriz asociada son obtenidas a partir de la su ecuación caracterı́stica
 
2−λ −1
det 3 −2 − λ = 0
(2 − λ)(−2 − λ) + 3 = 0
−4 − 2λ + 2λ + λ2 + 3 = 0
λ2 − 1 = 0
(λ + 1)(λ − 1) = 0
4.3. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES NO HOMOGÉNEOS 145

De donde los autovalores son:

λ1 = −1 y λ2 = 1

Para hallar un autovector asociado a λ1 = −1, resolvemos el sistema

    
2 − (−1) −1 x 0
3 −2 − (−1) y = 0
3 −1 x 0
    
3 −1 y = 0

que es equivalente a

3x − y = 0

Tomando y = 3, obtenemos x = 1. Por tanto,

1
 
v1 = 3

es un autovector asociado a λ1 y

e−t
 
x1 (t) =
3e−t

es una solución particular del sistema homogéneo.

Para hallar un autovector asociado a λ2 = 1, resolvemos

2−1 −1 x 0
    
3 −2 − 1 y = 0
1 −1 x 0
    
3 −3 y = 0

que es equivalente a

x−y = 0

Tomando y = 1, obtenemos x = 1. Por tanto,

1
 
v2 = 1

es un autovector asociado a λ2 y
 
et
x2 (t) =
et

es una solución del sistema de ecuaciones homogéneo. De donde la solución complementaria es

 −t   t 
e e
xc ( t ) = c 1 + c2
3e−t et
146 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

es la solución general del sistema de ecuaciones homogéno que lo denominamos solución comple-
mentaria. Como la parte no homogénea del sistema se puede escribir en la forma
   
e t 0
 
1 t
b( t ) = = 1 t + 0 e
t

Planteamos como solución particular a

x p (t) = a + bt + (c + dt)et

donde a, b, c y d son vectores de R2 a ser determinados, y además, se plantea (c + dt)et y no solo

cet , debido a que λ = 1 es un autovalor de la matriz asociada al sistema. Reemplazando x p (t) en
el sistema de ecuaciones no homogéneo
0 1
   
(a + bt + (c + dt)et )0 = A(a + bt + (c + dt)et ) + 1 t + 0 et
0 1
   
b + det + (c + dt)et = A(a + bt + (c + dt)et ) + 1 t + 0 et
0 1
     
b + (c + d)et + dtet = Aa + Ab + 1 t + Ac + 0 et + Adtet

Igualando coeficientes en ambos lados de la ecuación, tenemos

Aa = b
0

Ab + 1 = 0
1
 
Ac + 0 = c + d
Ad = d
En la cuarta ecuación, observamos que d es un autovector asociado a λ2 = 1, por tanto, podemos
considerar
1
 
d=k 1

para alguna constante k a ser determinada. Reemplazando esta expresión en la tercera ecuación,
tenemos
1 1
   
Ac + 0 = c + k 1
 
k−1
Ac − Ic = k
 
k−1
( A − I )c = k
  
1 −1 c1 k−1
 
3 −3 c = k
2

La última ecuación es equivalente a

 
1 −1 c1 k−1
  
0 0 c2 = 3 − 2k
4.3. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES NO HOMOGÉNEOS 147

El sistema es consistente si 3 − 2k = 0, de donde k = 3/2. Luego, el sistema es equivalente a

1
c1 − c2 =
2
en este último caso, podemos considerar c1 = 1/2 y c2 = 0, con esto, tenemos que
   
1/2 3/2
c= 0 y d= 3/2

A partir de la segunda ecuación, tenemos

0
 
Ab = −1 luego,
0
 
b = A −1 − 1
1  −2 1   0 
=
−1 −3 2 −1
1
 
= 2

Reemplazando en la primera ecuación, se tiene

1
 
Aa = 2 luego,
1
 
a = A −1 2
1  −2 1   1 
=
−1 −3 2 2
0
 
= −1

Reemplazando los valores obtenidos, tenemos

0
   
1 1  1   3   t
x p (t) = −1 + 2 t + 0 + 3 t e
 2

1 2t + (1 + 3t) et
=
2 −2 + 4t + 3tet

Finalmente, la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales no homogéneo es

x ( t ) = xc ( t ) + x p ( t )
 −t   t   
e e 1 2t + (1 + 3t) et
= c1 + c2 +
3e−t et 2 −2 + 4t + 3tet

Ejercicios propuestos
Ejer. 1-6 Usando el método de coeficientes indeterminados, resuelva el sistema lineal no homogéneo
2 3 −7
   
1. x0 = −1 −2 x + 5
148 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

3 −4 1
   
2. x0 = 1 −1 x+ 1 et
 
1 3−2t2
 
3. x0 = 3 1 x+
t+5

−1 5 sen t
   
4. x0 = −1 1 x + −2 cos t

1 1 1 1
! !
5. x0 = 0 2 3 x + −1 e4t
0 0 5 2
1 3 2 sen t
! !
6. x0 = −1 2 1 x+ 0
4 −1 −1 0
Ejer. 7-9 Resuelva el problema a valor inicial
−1 −2 3 −4
     
7. x0 = 3 4 x + 3 e −t , x ( 0 ) = 5
1 −1 t 3
     
8. x0 = 1 3 x + t+1 e −t , x ( 0 ) = 2
−1 −1 −2 1 0
! ! !
9. x0 = 1 1 1 x+ 0 e−t , x(0) = 0
2 1 3 0 0
10. Considere los grandes tanques de mezclado que se muestran en la figura 4.4. Suponga que
ambos tanques A y B inicialmente contienen 100 litros de salmuera. El lı́quido se bombea
dentro y se saca de los tanques como se indica en la figura; se supone que la mezcla bombeada
que entra y sale está bien agitada.

agua pura mezcla ½ kg/L

2 L/min 1 L/min 2 L/min

A B

mezcla mezcla mezcla

1 L/min 2 L/min 3 L/min

Figura 4.4: Tanques de mezclado

a) Construya un modelo matemático en forma de sistema lineal de ecuaciones diferencia-

les de primer orden para el número de kilogramos x1 (t), x2 (t) de sal en los tanques A y
B, respectivamente, al tiempo t. Escriba el sistema en forma matricial.
b) Utilice el método de coeficientes indeterminados para resolver el sistema lineal del in-
ciso a) sujeto a x (0) = 60 y x2 (0) = 10.
4.3. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES NO HOMOGÉNEOS 149

4.3.2. Método de variación de parámetros

Considere un sistema de n ecuaciones diferenciales a coeficientes constantes no homogéneo

x0 (t) = Ax(t) + x(t) (4.6)

Además, suponga que x1 (t), x2 (t), . . . , xn (t) es un conjunto fundamental de soluciones del sistema
homogéneo asociado a 4.6. Entonces la solución general del sistema homogéneo (solución comple-
mentaria)

x0 (t) = Ax(t)

puede escribirse como

x c ( t ) = c 1 x1 ( t ) + c 2 x2 ( t ) + · · · + c n x n ( t )
 
c1
| | ··· |
!
 c2 
= x1 (t) x2 (t) · · · xn (t)  .. 
| | ··· |
 . 
cn
= Φ ( t )c

donde Φ(t) ∈ Mn×n y c ∈ Rn . Además, es fácil verificar que Φ(t) satisface

Φ0 (t) = AΦ(t)

Definición 4.2 La matriz Φ(t) cuyas columnas forman un conjunto fundamental de soluciones del
sistema homogéneo es llamada matriz fundamental de soluciones
Para hallar una solución particular del sistema no homogéneo 4.6, planteamos

x p ( t ) = Φ ( t )c( t )

donde c(t) es una función a determinarse. Reemplazando la expresión anterior en el sistema no

homogéneo, obtenemos

[Φ(t)c(t)]0 = AΦ(t)c(t) + b(t)

Φ0 (t)c(t) + Φ(t)c0 (t) = AΦ(t)c(t) + b(t)

Usando el hecho de que Φ0 (t) = AΦ(t), la ecuación anterior se simplifica a

Φ ( t )c0 ( t ) = b ( t )

Como las columnas de la matriz fundamental son linealmente independientes, esta matriz es in-
vertible, luego
−1
c0 (t) = [Φ(t)] b( t )

Integrando componente a componente cada lado de la ecuación, tenemos

Z
c( t ) = [Φ(t)]−1 b(t)dt
150 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

de donde la solución particular es dada por

Z
x p (t) = Φ(t) [Φ(t)]−1 b(t)dt

Y por tanto, la solución general del sistema no homogéneo es

x ( t ) = xc ( t ) + x p ( t )
Z
= Φ ( t )c + Φ ( t ) [Φ(t)]−1 b(t)dt

El método descrito arriba para hallar la solución particular es denominado método de variación
de parámetros.

Ejemplo 4.12 Resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales

t −3
 
4 −2
 
0
x ( t ) = 8 −4 x( t ) + , t>0
− t −2
Solución Primero, hallemos la matriz fundamental asociado al sistema homogéneo
4 −2
 
x0 ( t ) = 8 − 4 x ( t )

Los autovalores de la matriz asociada al sistema se obtienen a partir de la ecuación caracterı́stica

 
4−λ −2
det 8 −4 − λ =0

(4 − λ)(−4 − λ) + 16 = 0
−16 − 4λ + 4λ + λ2 + 16 = 0
λ2 = 0

Por tanto, λ = 0 es el único autovalor, y además tiene multiplicidad 2. Para hallar los autovectores
asociados, resolvemos
4−0 −2 x 0
    
8 −4 − 0 y = 0
4 −2 x 0
    
8 −4 y = 0

que es equivalente a
2x − y = 0

Tomando y = 2, obtenemos x = 1 y, por tanto,

1
 
v1 = 2

es un autovector asociado a λ = 0 y
1 1
   
x1 (t) = 2 e0t = 2
4.3. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES NO HOMOGÉNEOS 151

es una solución del sistema de ecuaciones. Para hallar la segunda solución, determinamos un au-
tovector generalizado v2 dado por el sistema condicionado

( A − λI )2 v2 = 0 con ( A − λI )v2 6= 0
donde A es la matriz asociada al sistema y λ el autovalor de A. Reemplazando, tenemos

4 −2 2 x 0 4 −2 x 0
          
8 −4 y = 0 con 8 −4 y 6= 0
0 0 x 0
    
0 0 y = 0 con 2x − y 6= 0
x
 
y ∈ R con 2x − y 6= 0
2

En este caso, podemos considerar, por ejemplo

 
1/4
v2 = 0

Luego, la segunda solución del sistema es

x2 (t) = (v2 + t( A − λI )v2 )eλt

   
1/4 4 −2 1/4

= 0 + t 8 −4 0 e0t
   
1/4 1
= 0 +t 2
 
1/4 + t
= 2t

Por tanto, la matriz fundamental de soluciones es

 
1 1/4 + t
Φ(t) = 2 2t

La solución complementaria del sistema es

 
1 1/4 + t c1

xc ( t ) = 2 2t c2

Para hallar una solución particular, planteamos

x p ( t ) = Φ ( t )c( t )

donde c(t) es dada por

Z
c( t ) = [Φ(t)]−1 b(t)dt

La inversa de la matriz fundamental es

   
−1 1 2t −1/4 − t −4t 1/2 + 2t
[Φ(t)] = =
−1/2 −2 1 4 −2
152 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Luego,
t −3
Z   
−4t 1/2 + 2t
c( t ) = dt
4 −2 − t −2
−4t−2 − 1/2t−2 − 2t−1
Z  
= dt
4t−3 + 2t−2
9/2t−1 − 2 ln t
 
=
−2t−2 − 2t−1
Luego, la solución particular es
9/2t−1 − 2 ln t
  
1 1/4 + t
x p (t) = 2 2t −2t−2 − 2t−1
9/2t−1 − 2 ln t − 1/2t−2 − 1/2t−1 − 2t−1 − 2
 
=
9t−1 − 4 ln t − 4t−1 − 4
−2 + 2t−1 − 1/2t−2 − 2 ln t
 
=
−4 + 5t−1 − 4 ln t
Finalmente, la solución general del sistema no homogéneo es
x ( t ) = xc ( t ) + x p ( t )
−2 + 2t−1 − 1/2t−2 − 2 ln t
    
1 1/4 + t c1
= 2 c2 +
2t −4 + 5t−1 − 4 ln t
−2 + 2t−1 − 1/2t−2 − 2 ln t
   
c1 + 1/4c2 + tc2
= +
2c1 + 2c2 t −4 + 5t−1 − 4 ln t
Ejemplo 4.13 Resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales
 

1 −1

− t 2
0
x (t) = 1 3 x( t ) + 2t
Solución Primero hallemos un conjunto fundamental de soluciones del sistema homogéneo
1 −1
 
x0 ( t ) = 1 3 x( t )
En efecto, los autovalores de la matriz asociada son soluciones de
 
1 − λ −1
det 1 3−λ =0

(1 − λ)(3 − λ) + 1 = 0
3 − λ − 3λ + λ2 + 1 = 0
λ2 − 4λ + 4 = 0
( λ − 2)2 = 0
De donde λ = 2 es el único autovalor de la matriz, pero con multiplicidad 2. Para hallar los
autovectores asociados, resolvemos
1 − 2 −1 x 0
    
1 3−2 y = 0
−1 −1 x 0
    
1 1 y = 0
4.3. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES NO HOMOGÉNEOS 153

que es equivalente a
x+y = 0

tomando y = −1, obtenemos x = 1 y

1
 
v1 = −1
es un autovector asociado a λ = 2, por tanto,
 
e2t
x1 ( t ) =
−e2t

es una solución del sistema homogéneo. Para hallar una segunda solución, determinamos un au-
tovector generalizado v2 que es solución del sistema condicionado

( A − λI )2 v2 = 0 con ( A − λI )v2 6= 0
Donde A es la matriz asocidada al sistema y λ es el autovalor repetido. Luego

−1 −1 2 x 0 −1 −1 x 0
          
1 1 y = 0 con 1 1 y 6= 0
0 0 x 0
    
0 0 y = 0 con x + y 6= 0
x
 
y ∈ R con x + y 6= 0
2

Podemos considerar, por ejemplo

1
 
v2 = 0

Luego, la segunda solución es dada por

x2 (t) = (v2 + t( A − λI )v2 )eλt

1 −1 −1 1
h     i
= 0 + t 1 1 0 e2t
1 −1
h   i
= 0 + t 1 e2t
 
(1 − t)e2t
=
te2t

Con estas dos soluciones, construimos la matriz fundamental

 2t 
e (1 − t)e2t
Φ(t) =
−e2t te2t

Luego, la solución complementaria es

 
e2t (1 − t)e2t c1

xc ( t ) = c2
−e2t te2t
154 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Por otro lado, como solución particular del sistema no homogéneo, planteamos
 
e2t (1 − t)e2t
x p (t) = c( t )
−e2t te2t

donde c(t) es dado por

Z
c( t ) = [Φ(t)]−1 b(t)dt

Como
 
1 te2t −(1 − t)e2t t t−1
 
−1
Φ (t) = 4t = e−2t
e e2t e2t 1 1

tenemos
2

t t−1
Z
− t

−2t
c( t ) = e 1 1 dt
2t
 
−t3 + 2t2 − 2t
Z
= e−2t dt
−t2 + 2t
(−t3R+ 2t2 − 2t)e−2t dt
 R 
=
(−t2 + 2t)e−2t dt

Integrando por partes cada uno de los componentes del vector c(t), obtenemos
 
1 4t3 − 2t2 + 6t + 3
c(t) = e−2t
8 4t2 − 4t − 2

Luego, una solución particular del sistema de ecuaciones es

   
e2t (1 − t)e2t 1 −2t 4t3 − 2t2 + 6t + 3
x p (t) = e
−e2t te2t 8 4t2 − 4t − 2
 
1  1 1 − t  4t3 − 2t2 + 6t + 3
=
8 −1 t 4t2 − 4t − 2
 3 
1 4t − 2t2 + 6t + 3 + 4t2 − 4t − 2 − 4t3 + 4t2 + 2t
=−
8 −4t3 + 2t2 − 6t − 3 + 4t3 − 4t2 − 2t
 
1 6t2 + 4t + 1
=
8 −2t2 − 8t − 3

Finalmente, la solución general del sistema de ecuaciones no homogéneo es

x ( t ) = xc ( t ) + x p ( t )
 2t   1 
e (1 − t)e2t c1 6t2 + 4t + 1
= c2 + 8
−e2t te2t −2t2 − 8t − 3
4.4. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y LA TRANSFORMADA DE LAPLACE 155

Ejercicios propuestos
Ejer.1-7 Utilice variación de parámetros para resolver el sistema dado
3 −3 4
   
1. x0 = 2 −2 x + −1

2 −1 0
   
2. x0 = 3 −2 x+ 4t

1 −2 tan t
   
3. x0 = 1 −1 x+ 1

0 1 0
   
4. x0 = −1 0 x+
sec t tan t

0 −1 sec t
   
5. x0 = 1 0 x + 0
 e−2t
2 −2 1
  
6. x0 = 8 −6 x+ 3 t
3 −1 −1 0
! !
7. x0 = 1 1 −1 x+ t
1 −1 1 2et

Ejer. 8-10 Utilice variación de parámetros para resolver el problema a valor inicial
 
1 −1 1/t 2
   
8. x0 = 1 −1 x + 1/t , x(1) = −1

3 −4 1 1
     
9. x0 = 1 −1 x+ 1 et , x(0) = 1

2 0 1 1 1
! ! !
10. x0 = 0 2 0 x+ 0 e2t , x(0) = 1
0 1 3 1 1

4.4. Sistemas de ecuaciones lineales y la transformada de Laplace

Considere un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes

x0 (t) = Ax(t) + b(t); x(0) = x0 (4.7)

donde x(t), b(t) ∈ Rn y A ∈ Mn,n . Aplicando la transformada de Laplace a cada una de las
ecuaciones lineales, obtenemos el sistema lineal

sX(s) − x(0) = AX(s) + B(s)

donde L[x(t)](s) = X(s) ∈ Rn y L[b(t)](s) = B(s) ∈ Rn . Reordenando términos, obtenemos

sX(s) − AX(s) = B(s) + x(0)

(sI − A)X(s) = B(s) + x(0)
156 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Si s > max{|λ| : det(λI − A) = 0}, entonces la matriz sI − A es invertible y por tanto, podemos
despejar X(s):

X(s) = (sI − A)−1 (B(s) + x0 )

Aplicando la transformada inversa a cada uno de los componentes de la función X(s), obtenemos
la solución del sistema de ecuaciones diferenciales 4.7

x(t) = L−1 [(sI − A)−1 (B(s) + x0 )](t).

Ejemplo 4.14 Resuelva el problema a valor inicial

0 −1 t 1
     
x0 ( t ) = 1 0 x( t ) + 1 ; x(0) = −1

Solución. En efecto, aplicando la transformada de Laplace, tenemos

1
 
0 −1


sX(s) − x(0) = X ( s ) + s2
1 0 1
s
  1 
1 0 0 −1 1
    
s X( s ) − X( s ) = −1 + s2
0 1 1 0 1
s
!
s2 +1
s 1
 
X( s ) = s2
−1 s 1− s
s

Despejando X(s), tenemos

!
1  s −1  s2 +1
X( s ) = 2 s2
s +1 1 s 1− s
s
!
1 s2 +1 s −1
= 2 s + s
2
s +1
s +1 s2
+1−s
!
1 s −1
s + s ( s2 +1)
= 1
s2
+ s12−+s1
!
s 1
s2 +1
+ s2 +1
= 1 s 1
s2
− s2 +1
+ s2 +1

Aplicando la transformada inversa, obtenemos la solución al problema a valor inicial

cos t + sen t
 
x( t ) = t − cos t + sen t

Ejemplo 4.15 Resuelva el problema a valor inicial

 
0

1 1
 −1 
0

x (t) = x( t ) + ; x (0) =
4 1 et 1
4.4. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y LA TRANSFORMADA DE LAPLACE 157

Solución Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación matricial obtenemos

 1 

1 1
 −s
sX(s) − x(0) = 4 1 X(s) + 1
s −1
− 1s
 
1 0 1 1 0
     
s 0 1 X( s ) − 4 1 X( s ) = 1 + 1
s −1
1
 
s − 1 −1 −s
 
−4 s − 1 X( s ) = s
s −1

Despejando X(s), tenemos

 −1 
− 1s

s − 1 −1

X( s ) = −4 s − 1 s
s −1
1  1 
s−1 1 −s

= 4 s−1 s
( s − 1)2 − 4 s −1
 s −1
− s + s−s 1

1
=
(s + 1)(s − 3) − 4s + s
2s−1
!
s(s−1)(s+1)(s−3)
= s2 −4
s(s+1)(s−3)

Descomponiendo en fracciones parciales cada componente del lado derecho, obtenemos

!
−1/3 −1/4 3/8 5/24
s + s −1 + s +1 + s −3
X( s ) = 4/3 −3/4 5/12
s + s +1 + s −3

Finalmente, la solución del problema a valor inicial se obtiene tomando la transformada inversa
de X(s)
 1 1 t 3 −t 5 3t

− 3 − 4 e + 8 e + 24 e
x( t ) = 4 3 −t 5 3t
3 − 4e + 12 e

Ejercicios propuestos
Resuelva los siguientes problemas a valor inicial mediante la transformada de Laplace
1 −3 0
   
1. x0 = −2 2 x, x(0) = 5

1 −1 1
   
2. x0 = 5 −3 x, x(0) = 2
 

3 −2
 t 
2

3. x0 = x+ , x(0) =
2 −2 3et 1

21 1 1
  
  
4. x0 = −1 e
4 1
t, x (x+
0 ) = 1
 
4 5 t 1
5. x0 = −2 −2 x + 4e cos t , x(0) = 1
   
0
158 CAPÍTULO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
 
3 −2 1 − H (t − π ) 0
   
6. x0= 2 −2 x+ 0 , x ( 0 ) = 0
 
2 −2 0 1
   
0
7. x = 4 −2 x + δ(t − π ) , x(0) = 0

1 2 −3 1
! !
0
8. x = 1 1 2 x, x(0) = 0
1 −1 4 0
2 0 1 1 1
! ! !
9. x0 = 0 2 0 x + 0 e2t , x(0) = 1
0 0 3 1 1
1 0 0 0 0
! ! !
10. x0 = 2 1 −2 x + 0 , x(0) = 1
3 2 1 et cos 2t 1
Capı́tulo 5

Ecuaciones diferenciales parciales

En este capı́tulo, aplicaremos el método de separación de variables en la resolución de ciertas

ecuaciones diferenciales parciales que involucran distribuciones de temperatura, vibraciones y po-
tenciales. El método consiste esencialmente en reemplazar la ecuación diferencial parcial por un
conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. La solución de la ecuación diferencial parcial se
expresa en general como suma infinita formada a partir de las soluciones de las ecuaciones dife-
renciales ordinarias. Estas sumas infinitas son llamadas series de Fourier.

5.1. Separacion de variables

Suponga que u( x, t) es una solución de una ecuación diferencial a derivadas parciales, y suponga
además que se puede expresar como una combinación lineal infinita de funciones componentes
sencillas (soluciones fundamentales) un ( x, t), n = 0, 1, 2, . . . que satisfacen la ecuación y ciertas
condiciones en la frontera. Para determinar las funciones componentes un ( x, t), suponemos que se
puede escribir con sus variables separadas, es decir
un ( x, t) = Xn ( x ) Tn (t)
y que al reemplazar esta expresión en la ecuación diferencial, Xn ( x ) y Tn (t) son soluciones de
ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones en la frontera.
Ejemplo 5.1 Utilice el método de separación de variables para encontrar soluciones producto de
la ecuación diferencial
u x = uy

Solución Sustituyendo u( x, y) = X ( x )Y (y) en la ecuación diferencial parcial, tenemos

X0 Y0
X 0 Y = XY 0 =⇒ =
X Y
Como el lado izquierdo y derecho de la última ecuación dependen solo de la variable x y de la
variable y respectivamente, concluimos que
X0 Y0
= =λ
X Y
donde λ es una constante (constante de separación). Luego
X 0 = λX, Y 0 = λY

159
160 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

Resolviendo cada una de las ecuaciones diferenciales, obtenemos

X ( x ) = c1 eλx , Y (y) = c2 eλy ,
de donde
u( x, y) = X ( x )Y (y) = c1 c2 eλ(x+y) = ceλ(x+y)
son soluciones de la ecuación diferencial parcial.

Ejemplo 5.2 Aplique el método de separación de variables para hallar las soluciones producto de
la ecuación diferencial parcial
ut = u xx + u
Solución Reemplazando u( x, t) = X ( x ) T (t) en la ecuación diferencial, tenemos

T0 X 00 + X
XT 0 = X 00 T + XT =⇒ = =λ
T X
donde λ es una constante. De lo anterior, obtenemos
T 0 = λT, X 00 + (1 − λ) X = 0
Para resolver las ecuaciones ordinarias, analicemos los siguientes casos:
Si λ = 1, se tiene
T0 = T =⇒ T ( t ) = c1 e t
X 00 = 0 =⇒ X ( x ) = c2 + c3 x
Por tanto
u( x, t) = et (C1 + C2 x )
son soluciones de la ecuación diferencial.
Si λ > 1, podemos considerar λ = 1 + α2 , donde α es una constante positiva, entonces
2 )t
T 0 = (1 + α2 ) T =⇒ T ( t ) = c 1 e (1+ α
X 00 − α2 X = 0 =⇒ X ( x ) = c2 cosh(αx ) + c3 senh(αx )
Por tanto
2
u( x, t) = e(1+α )t (C1 cosh(αt) + C2 senh(αt))
son soluciones de la ecuación diferencial.
Finalmente, si λ = 1 − α2 , donde α es una constante positiva, entonces
2 )t
T 0 = (1 − α2 ) T =⇒ T ( t ) = c 1 e (1− α
X 00 + α2 X = 0 =⇒ X ( x ) = c2 cos(αx ) + c3 sen(αx )
Por tanto
2
u( x, t) = e(1−α )t (C1 cos(αx ) + C2 sen(αx ))
tambien, son soluciones de la ecuación diferencial parcial.
5.1. SEPARACION DE VARIABLES 161

Ejercicios propuestos
En los ejercicios 1 a 5, utilice separación de variables para encontrar soluciones producto para la
ecuación diferencial parcial dada
1. xu x = yuy
2. yu xy + u = 0
∂u ∂2 u
3. = k 2, k>0
∂t ∂x
∂2 u 2
2∂ u
4. = a
∂t2 ∂x2
∂2 u ∂2 u
5. + 2 =0
∂x2 ∂y
6. Utilice el método de separación de variables para resolver el problema con valores iniciales
ut = uy + u, u(0, y) = 2e−y − e2y

7. Demuestre que la ecuación diferencial parcial dada tiene la solución producto indicada
∂2 u 1 ∂u 1 ∂2 u
+ + =0
∂r2 r ∂r r2 ∂θ 2
u(r, θ ) = (c1 cos αθ + c2 sen αθ )(c3 r α + c4 r −α )

8. Demuestre que la ecuación diferencial parcial dada tiene la solución producto indicada
 2 
∂u ∂ u 1 ∂u
=k +
∂t ∂r2 r ∂r
2
u(r, t) = e−kα t (c1 J0 (αr ) + c2 Y0 (αr ))

9. La ecuación de conducción del calor en dos dimensiones espaciales es

 2
∂2 u

∂u 2 ∂ u
=α + 2
∂t ∂x2 ∂y
a) Suponiendo que u( x, y, t) = X ( x )Y (y) T (t), encuentre las ecuaciones diferenciales ordi-
narias satisfechas por X ( x ), Y (y) y T (t)
b) Encuentre soluciones u( x, y, t) que satisfacen las condiciones de frontera
u(0, y, t) = 0, u( a, y, t) = 0, u( x, 0, t) = 0, u( x, b, t) = 0
10. Considere la ecuación
au xx − but + cu = 0, (5.1)
donde a, b y c son constantes.
a) Haga u( x, t) = eδt w( x, t), en donde δ es una constante y halle la ecuación diferencial
correspondiente para w.
b) Si b 6= 0, demuestre que puede elegirse δ de modo que la ecuación diferencial parcial en
el inciso a) no tenga término en w. De esta modo, por medio de un cambio de variable
dependiente, es posible reducir la ecuación 5.1 a la ecuación de conducción del calor.
162 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

5.2. Series de Fourier

Sea f ( x ) una función continua por partes en el intervalo [− L, L]. La serie de Fourier de f es la serie
trigonométrica
∞ 
a0  nπ   nπ 
f (x) ∼ + ∑ an cos x + bn sen x
2 n =1
L L

donde an y bn son llamados coeficientes de Fourier, y son dados por:

1 L  nπ 
Z
an = f ( x ) cos x dx, n = 0, 1, . . .
L −L L
1 L  nπ 
Z
bn = f ( x ) sen x dx, n = 1, 2, . . .
L −L L

Ejemplo 5.3 Calcule la serie de Fourier de la función

f ( x ) = x, −π < x < π
Solución Los coeficientes de Fourier son dados por:

1
Z π
an = x cos(nx )dx
π −π
= 0, n = 0, 1, . . .

ya que la función g( x ) = x cos(nx ) es una función impar. Por otro lado

1 π
Z
bn = x sen(nx )dx
π −π
2
Z π
= x sen(nx )dx
π 0
 π 
2 x 1 π
Z
= − cos(nx ) + cos(nx )dx
π n 0 n 0
 π
2 π 1
= − cos(nπ ) + 2 sen(nx )
π n n 0
2
= − (−1)n , n = 1, 2, . . .
n
Por tanto, la serie de Fourier de f ( x ) es
∞
2
f (x) ∼ ∑ n
(−1)n+1 sen(nx )
n =1
2 1
= 2 sen x − sen(2x ) + sen(3x ) − sen(4x ) + · · ·
3 2
Ejemplo 5.4 Calcule la serie de Fourier de la función
0, −π < x < 0
n
f ( x ) = x, 0<x<π
5.2. SERIES DE FOURIER 163

Solución Los coeficientes de Fourier son dados por

1 π
Z
an = f ( x ) cos(nx )dx
π −π
1 π
Z
= x cos(nx )dx
π 0
 π 
1 x 1 π
Z
= sen(nx ) − sen(nx )dx
π n 0 n 0
 π
1 1
= 0 + 2 cos(nx )
π n 0
(−1)n − 1
= , n = 1, 2, . . .
πn2

1 π
Z
a0 = f ( x )dx
π −π
1
Z π
= xdx
π 0
π
=
2

1 π
Z
bn = f ( x ) sen(nx )dx
π −π
1
Z π
= x sen(nx )dx
π 0
 π 
1 x 1 π
Z
= − cos(nx ) + cos(nx )dx
π n 0 n 0
1
= − (−1)n , n = 1, 2, . . .
n

Luego, el desarrollo en serie de Fourier de f ( x ) es

∞
(−1)n − 1
 
π 1
f (x) ∼ + ∑ 2
cos(nx ) + (−1)n+1 sen(nx )
4 n =1 πn n

Ejemplo 5.5 Halle la serie de Fourier de la función

−1, −π < x < 0

n
f (x) = 1, 0<x<π
164 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

Solución Los coeficientes de Fourier de la función son dados por

an = 0, n = 0, 1, 2, . . . ( f ( x ) es una función impar)
1
Z π
bn = f ( x ) sen(nx )dx
π −π
2 π
Z
= sen(nx )dx
π 0
π
2
=− cos(nx )
nπ 0
2 1 − (−1)n
=
π n
Observe que

2 1 − (−1)2k
n = 2k =⇒ bn = b2k = =0
π 2k
2 1 − (−1)2k−1 4 1
n = 2k − 1 =⇒ bn = b2k−1 = =
π 2k − 1 π 2k − 1
Luego, la serie de Fourier de f ( x ) es
∞ ∞
2 1 − (−1)n 4 1
f (x) ∼ ∑π n
sen ( nx ) = ∑ π 2k − 1
sen(2k − 1) x
n =1 k =1

El siguiente teorema da las condiciones suficientes para la convergencia de una serie de Fourier1

Teorema 5.1 (Convergencia de las series de Fourier) Si f y f 0 son continuas por partes en el inter-
f (x+ ) + f (x− )
valo [− L, L], entonces para cualquier x ∈ (− L, L), la serie de Fourier converge a .
2
f (− L+ ) + f ( L− )
Para x = ± L, la serie converge a .
2
En particular, si f es continua en x, entonces f ( x + ) = f ( x − ) = f ( x ), luego
∞ 
a0  nπ   nπ 
+ ∑ an cos x + bn sen x = f (x)
2 n =1
L L

Ejemplo 5.6 Analice la convergencia de la serie de Fourier de la función

−1, −π < x < 0
n
f (x) = 1, 0<x<π

Solución La serie de Fourier de f ( x ) es

∞
4 1
f (x) ∼ ∑ π 2n − 1
sen(2n − 1) x
n =1
1 Notación:

f ( x + ) = lı́m f ( x + h), f ( x − ) = lı́m f ( x + h)

h → 0+ h → 0−
5.2. SERIES DE FOURIER 165

Por la otro lado, en el intervalo (−π, π ), la función solamente es discontinua en x = 0, donde

f (0+ ) + f (0− ) 1 + (−1)

= =0
2 2
Luego, por el teorema de convergencia se tiene

∞ −1, −π < x < 0

(
4 1
∑ π 2n − 1 sen(2n − 1)x = 0, x=0
n =1 1, 0<x<π
π
En particular, en x = , se tiene
2
∞
2n − 1
 
4 1
∑ π 2n − 1 sen 2
π =1
n =1

2n − 1
 
como sen π = (−1)n+1 , la ecuación anterior puede escribirse como
2

1 1 1 π
1− + − +··· =
3 5 7 4

5.2.1. Series de senos y cosenos de Fourier

Sea f una función definida en el intervalo (0, L). Requerimos expresar f como una serie de Fourier,
para ello, podemos extender la función sobre el intervalo (− L, L) del siguiente modo (extensión
par)

f (− x ), −L < x < 0
f P (x) =
f ( x ), 0<x<L

La función f P ( x ) es una función par y su serie de Fourier tiene la forma

∞
a0  nπ 
f P (x) ∼ + ∑ an cos x , x ∈ (− L, L)
2 n =1
L

donde
1 L  nπ 
Z
an = f P ( x ) cos x dx
L −L L
2 L  nπ 
Z
= f ( x ) cos x dx, n = 0, 1, . . .
L 0 L
Como f P ( x ) = f ( x ) en el intervalo (0, L), entonces
∞
a0  nπ 
f (x) ∼ + ∑ an cos x , x ∈ (0, L) (5.2)
2 n =1
L

La serie trigonométrica 5.2, se denomina serie de cosenos de Fourier de f en el intervalo (0, L).
166 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

Por otro lado, tambien podemos extender la función f sobre el intervalo (− L, L) de la siguiente
forma (extensión impar)

− f (− x ), −L < x < 0
f I (x) =
f ( x ), 0<x<L

La función f I ( x ) es una función impar y su serie de Fourier tiene la forma

∞  nπ 
f I (x) ∼ ∑ bn sen
L
x , x ∈ (− L, L)
n =1

donde
1 L  nπ 
Z
bn = f I ( x ) sen x dx
L −L L
2 L  nπ 
Z
= f ( x ) sen x dx, n = 1, 2, . . .
L 0 L

Como f I ( x ) = f ( x ) en el intervalo (0, L), entonces

∞  nπ 
f (x) ∼ ∑ bn sen
L
x , x ∈ (0, L) (5.3)
n =1

La serie trigonométrica 5.3, se denomina serie de senos de Fourier de f en el intervalo (0, L).

Ejemplo 5.7 Calcule la serie de cosenos de Fourier de la función

f ( x ) = π − x, 0<x<π

Solución La serie de de Fourier de f es dada por

∞
a0
f (x) = + ∑ an cos(nx )
2 n =1

donde
π
2 2 ( π − x )2
Z π
a0 = (π − x )dx = − =π
π 0 π 2 0

2 π
Z
an = (π − x ) cos(nx )dx
π 0
π
2 π−x
 
1 π
Z
= sen(nx ) + sen(nx )dx
π n 0 n 0
 π
2 cos(nx )
= −
π n2 0
2 1 − (−1)n
= , n = 1, 2, . . .
π n2
5.2. SERIES DE FOURIER 167

Luego

∞
π 2 1 − (−1)n
f (x) = +∑ cos(nx )
2 n =1 π n2
∞
π 4 1
= +∑ cos(2n − 1) x
2 n=1 π (2n − 1)2
 
π 4 1 1 1
= + cos x + cos 3x + cos 5x + cos 7x + · · ·
2 π 9 25 49

Ejemplo 5.8 Halle la serie de cosenos de Fourier de la función cuya gráfica es

f (x)

1 2 x

Solución La función puede escribirse como

x, 0<x<1
n
f (x) = 1, 1≤x<2

Cuya serie de cosenos de Fourier es dada por

∞
a0  nπ 
f (x) = + ∑ an cos x
2 n =1
2

donde
Z 2 Z 1 Z 2
2 3
a0 = f ( x )dx = xdx + (1)dx =
2 0 0 1 2

Z 2
2  πn 
an = f ( x ) cos
x dx
2 0 2
Z 1  πn  Z 2  πn 
= x cos x dx + cos x dx
0 2 1 2
2  nπ  4   nπ   2  nπ 
= sen + 2 2 cos −1 − sen
nπ 2 n π 2 nπ 2
4   nπ  
= 2 2 cos −1
n π 2
168 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

Luego, la serie de cosenos de Fourier de f es

∞  nπ   nπ 
3 4 1  
f (x) ∼ ∑ n2
+ 2
4 π
cos
2
− 1 cos
2
x
n =1
3 1 ∞  
= + 2 ∑ (−1)k − 1 cos(kπx )
4 π k =1
∞
3 2 1
= − 2
4 π ∑ (2l − 1)2 cos ((2l − 1)πx)
l =1

Ejemplo 5.9 Calcule la serie de senos de Fourier de la función

f ( x ) = x (1 − x ), 0<x<1

Solución La serie de senos de Fourier de f es dada por

∞
f (x) = ∑ bn sen(nπx)
n =1

donde
Z 1
2
bn = x (1 − x ) sen(nπx )dx
1 0
1 1
x (1 − x ) 
  
1
Z
=2 − cos(nπx ) + (1 − 2x ) cos(nπx )dx
nπ nπ 0

0
1 Z 1
1 − 2x 
 
2 
2
= sen ( nπx ) + sen ( nπx ) dx
nπ  nπ 0 nπ 0
1
!
4 cos(nπx )
= 2 2 −
n π nπ 0
4 1 − (−1)n
=
π3 n3
Luego
∞
4 1 − (−1)n
f (x) = ∑ π3 n3
sen(nπx )
n =1
∞
8 1
= ∑
π (2n − 1)3
3
sen(2n − 1)πx
n =1
 
8 1 1
= 3 sen(πx ) + sen(3πx ) + sen(5πx ) + · · ·
π 27 125

Ejemplo 5.10 Halle la serie en senos de Fourier de la función cuya gráfica es

Solución La función puede escribirse como

1, 0<x<1
n
f ( x ) = 2 − x, 1≤x<2
5.2. SERIES DE FOURIER 169

f (x)

1 2 x

Cuya serie en senos de Fourier de f es dada por

∞  nπ 
f (x) = ∑ bn sen
2
x
n =1

donde
Z 2  nπ 
2
bn = f ( x ) sen x dx
2 0 2
Z 1  nπ  Z 2  nπ 
= sen x dx + (2 − x ) sen x dx
0 2 1 2
2   nπ   2  nπ   2 2  nπ 
=− cos −1 + cos + sen
nπ 2 nπ 2 nπ 2
 2
2 2  nπ 
= + sen
nπ nπ 2

Luego

∞  2 !
2 2  nπ   nπ 
f (x) = ∑ nπ
+
nπ
sen
2
sen
2
x
n =1

Ejercicios propuestos
En los problemas 1 a 3, calcule la serie de Fourier de la función dada
1. f ( x ) = | x |, −π < x < π

x + l, −l < x < 0
2. f ( x ) = x − l, 0<x<l

1, −2 < x < 0
n
3. f ( x ) = x, 0<x<2
En los problemas 4 a 6, calcule la serie de senos de Fourier de la función dada
4. f ( x ) = −1, 0<x<1
5. f ( x ) = cos x, 0<x<π
170 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

x, 0 < x < π/2
6. f ( x ) = π − x, π/2 < x < π

En los problemas 7 a 9, calcule la serie de cosenos de Fourier de la función dada

7. f ( x ) = e x , 0<x<1
8. f ( x ) = sen x, 0<x<π
1
9. f ( x ) = x ( π 2 − x 2 ), 0<x<π
6
10. a) Muestre que la función f ( x ) = x2 tiene la serie de Fourier siguiente en −π < x < π,
∞
π2 (−1)n
f (x) ∼ +4 ∑ cos(nx )
3 n =1
n2

b) Use el resultado de la parte a) y el teorema de convergencia para mostrar que

∞
(−1)n+1 π2
∑ n2 =
12
n =1

c) Use el resultado de la parte a) y el teorema de convergencia para mostrar que

∞
1 π2
∑ n2
=
12
n =1

5.3. Ecuación del calor

Considere el problema de encontrar la solución de la ecuación del calor

ut = ku xx (5.4)

en el intervalo 0 < x < L, y que satisfaga las condiciones iniciales y de frontera

u(0, t) = 0, u( L, t) = 0, t > 0
u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < L.

Para ello, suponga que u( x, t) = X ( x ) T (t). Reemplazando en la ecuación 5.4, se tiene

T0 X 00
XT 0 = kX 00 T =⇒ = = −λ
kT X
de donde obtenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias
X 00 + λX = 0
T 0 + λkT = 0

Considerando las condiciones en la frontera, concluimos que

X (0) = 0, X ( L) = 0
5.3. ECUACIÓN DEL CALOR 171

Por tanto, primero resolvamos el problema con valores en la frontera

X 00 + λX = 0, X (0) = X ( L ) = 0 (5.5)
Para resolver este problema, consideramos los siguientes casos:
Si λ = 0, entonces
X 00 = 0 =⇒ X ( x ) = c1 x + c2
Considerando las condiciones en la frontera X (0) = X ( L) = 0, concluimos que c1 = c2 = 0, por
tanto X ( x ) ≡ 0
Si λ = −α2 < 0, entonces
X 00 − α2 X = 0 =⇒ X ( x ) = c1 cosh(αx ) + c2 senh(αx )
Considerando las condiciones en la frontera X (0) = X ( L) = 0, concluimos que c1 = c2 = 0, por
tanto X ( x ) ≡ 0.
Si λ = α2 > 0, entonces
X 00 + α2 X = 0 =⇒ X ( x ) = c1 cos(αx ) + c2 sen(αx )
Considerando las condiciones en la frontera X (0) = X ( L) = 0, concluimos que c1 = 0 y α = nπ/L.
Luego
 nπ 
X ( x ) = c sen x , n = 1, 2, . . .
L
son soluciones del problema a valor inicial 5.5. Reemplazando λ = (nπ/L)2 en la ecuación dife-
rencial T 0 + kλT = 0 y resolviendo, obtenemos

2t
T 0 + k (nπ/L))2 T = 0 =⇒ T (t) = c1 e−k(nπ/L)
Por tanto, las funciones
2
 nπ 
un ( x, t) = e−k(nπ/L) t sen x , n = 1, 2, . . .
L
forman un conjunto fundamental de soluciones que satisfacen la ecuación diferencial y las condi-
ciones de frontera. Para hallar una solución que satisfaga la condición inicial, suponemos que la
solución tiene la forma
∞  nπ 
u( x, t) = ∑ bn e−k(nπ/L) t sen
2
x
n =1
L

donde loos coeficientes bn son determinados por la condición de frontera

∞  nπ 
u( x, 0) = ∑ bn sen L
x = f (x)
n =1

de donde bn son los coeficientes de Fourier del desarrollo en senos de la función f ( x ), es decir
Z L  nπ 
2
bn = f ( x ) sen x dx
L 0 L
172 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

Ejemplo 5.11 Resuelva el problema con valores iniciales y en la frontera

ut = u xx , 0 < x < π, t > 0
u(0, t) = 0, u(π, t) = 0, t > 0
u( x, 0) = x2 , 0 < x < π.

Solución Primero calculemos los coeficientes de Fourier de la serie en senos de la función

f ( x ) = x2 , 0<x<π

cuyos coeficientes de Fourier son

2
Z π
bn = x2 sen(nx )dx
π 0

integrando por partes, se tiene

2 (2 − π 2 n2 )(−1)n − 2
bn = , n = 1, 2, . . .
π n3
Luego, la solución del problema con valores iniciales y en la frontera es
∞
2 (2 − π 2 n2 )(−1)n − 2 −n2 t
u( x, t) = ∑π n3
e sen(nx )
n =1

Ejemplo 5.12 Determine la solución al problema con valores iniciales y en la frontera

ut = 2u xx , 0 < x < 1, t > 0
u x (0, t) = 0, u x (1, t) = 0, t > 0
u( x, 0) = x (1 − x ), 0 < x < 1

Solución Suponga que la solución tiene la forma u( x, t) = X ( x ) T (t). Reemplazando en la ecuación

diferencial, se tiene
T0 X 00
XT 0 = 2X 00 T =⇒ = = −λ
2T X
de donde, se obtiene
X 00 + λX = 0
T 0 + 2λT = 0

A partir de las condiciones en la frontera, obtenemos

X 0 (0) = 0, X 0 (1) = 0

Por tanto, primero resolvamos el problema con condiciones en la frontera

X 00 + λX = 0, X 0 (0) = 0, X 0 (1) = 0 (5.6)

Para resolver el problema 5.6, consideramos los siguientes casos:

5.3. ECUACIÓN DEL CALOR 173

Si λ = 0, se tiene
X 00 = 0 =⇒ X ( x ) = c1 x + c2

Considerando las condiciones en la frontera X 0 (0) = X 0 (1) = 0, se tiene c1 = 0. Luego

X ( x ) = c2

son soluciones del problema 5.6. Por otro lado, si λ = 0, reemplazando y resolviendo la ecuación
diferencial T 0 + 2λT = 0, obtenemos
T0 = 0 =⇒ T ( t ) = c3

de donde u0 ( x, t) = c2 c3 = c son soluciones de la ecuación diferencial parcial que satisfacen las

condiciones en la frontera.
Si λ = α2 > 0, entonces

X 00 + α2 X = 0 =⇒ X ( x ) = c1 cos αx + c2 sen αx

Considerando las condiciones en la frontera X 0 (0) = X 0 (1) = 0, las soluciones son no triviales si
α = nπ, y en este caso

X ( x ) = c1 cos(nπx )

Para este caso, las soluciones de T 0 + 2λT = 0, son dados por

2t
T 0 + 2(nπ )2 T = 0 =⇒ T (t) = c2 e−2(nπ )
2 2
Por tanto, un ( x, t) = c1 c3 cos(nπx )e−2(nπ ) t = c cos(nπx )e−2(nπ ) t son soluciones de la ecuación
diferencial parcial que satisfacen las condiciones en la frontera.
Si λ = −α2 < 0, entonces

X 00 − α2 X = 0 =⇒ X ( x ) = c1 cosh(αx ) + c2 senh(αx )

Considerando las condiciones en la frontera X 0 (0) = X 0 (1) = 0, concluimos que para este caso,
solo se tiene como solución la solución nula.
Finalmente, el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial con condiciones en
la frontera está formada por las funciones
2
u0 ( x, t) = 1, un ( x, t) = cos(nπx )e−2(nπ ) t , n = 1, 2, . . .

Para obtener una solución que satisfaga la condición inicial, consideramos

∞
a0
+ ∑ an e−2(nπ ) t cos(nπx )
2
u( x, t) =
2 n =1

Haciendo t = 0 en la ecuación anterior, se tiene

∞
a0
u( x, 0) = + ∑ an cos(nπx ) = x (1 − x )
2 n =1
174 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

de donde an , n = 0, 1, 2, . . . son los coeficientes de las serie de cosenos de fourier de la función

f ( x ) = x (1 − x ) en el intervalo (0, 1), es decir
2 1 1
Z
a0 = x (1 − x )dx =
1 0 3
Z 1
2
an = x (1 − x ) cos(nπx )dx
1 0
2 1 + (−1)n
=− 2 , n = 1, 2, . . .
π n2
Finalmente, la solución al problema con condiciones iniciales y en la frontera es dada por
∞
1 2 1 + (−1)n −2(nπ )2 t
u( x, t) = − 2
6 π ∑ n2
e cos(nπx )
n =1
1 1 1 −8(nπ )2 t
= − 2
6 π ∑ n2
e cos(2nπx )
n =1

Ejercicios propuestos
1. Resuelva el problemas con valores iniciales y en la frontera
ut = ku xx , 0 < x < L, t > 0
u(0, t) = 0, u( L, t) = 0, t > 0
u( x, 0) = x ( L − x ), 0 < x < L

2. Determine una solución formal del problema con valores iniciales y en la frontera
ut = 4u xx , 0 < x < π, t > 0
u x (0, t) = 0, u(π, t) = 0, t > 0
u( x, 0) = x, 0 < x < π

3. Determine una solución formal del problema de flujo de calor descrito por el problema con
valores iniciales y en la frontera
ut = 3u xx , 0 < x < π, t > 0
u x (0, t) = 0, u x (π, t) = 0, t > 0
u( x, 0) = x, 0 < x < π

4. Resuelva el problema con valores iniciales y en la frontera

ut = u xx + u, 0 < x < 1, t>0
u x (0, t) = 0, u(1, t) = 0, t > 0
u( x, 0) = cos x, 0 < x < 1

5. Determine una solución formal del problema con valores iniciales y en la frontera
ut = u xx , 0 < x < π, t > 0
u(0, t) = 0, u(π, t) + u x (π, t) = 0, t > 0
u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < π
5.4. ECUACIÓN DE LA ONDA 175

5.4. Ecuación de la onda

Considere el problema de encontrar la solución de la ecuación de la onda

utt = a2 u xx , 0 < x < L, (5.7)

en el intervalo 0 < x < L, y que satisfaga las condiciones iniciales y de frontera

u(0, t) = u( L, t) = 0, t > 0,
u( x, 0) = f ( x ), ut ( x, 0) = 0 0 < x < L,

Para ello, suponga que u( x, t) = X ( x ) T (t). Reemplazando en la ecuación 5.7, se tiene

T 00 X 00
XT 00 = a2 X 00 T =⇒ = = −λ
a2 T X
de donde obtenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias
X 00 + λX = 0, 0<x<L
00 2
T + λa T = 0, t>0

Considerando las condiciones iniciales y en la frontera, concluimos que

X (0) = 0, X ( L) = 0
T 0 (0) = 0

Por tanto, primero resolvamos el problema con valores en la frontera

X 00 + λX = 0, X (0) = X ( L ) = 0 (5.8)

En la sección anterior, se demostró que este problema tiene soluciones no triviales si λ = (nπ/L)2 .
Luego
 nπ 
X ( x ) = c sen x , n = 1, 2, . . .
L
son soluciones del problema con valores en la frontera 5.8. Ahora, procedemos a resolver el pro-
blema
T 00 + (nπ/L)2 a2 T = 0, T 0 (0) = 0 (5.9)

Resolviendo la ecuación diferencial, obtenemos

 nπa   nπa 
T (t) = c1 cos t + c2 sen t
L L
Considerando la condición inicial T 0 (0) = 0, concluimos que c2 = 0. Por tanto, las funciones
 nπa 
T (t) = c cos t
L
son soluciones del problema con valor inicial 5.9. Por tanto, las funciones
 nπa   nπ 
u( x, t) = cos t sen x , n = 1, 2, . . .
L L
176 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial parcial que satisfacen

las condiciones iniciales y en la frontera

u(0, t) = u( L, t = 0) = 0, ut ( x, 0) = 0, 0 < x < L, t > 0

Para encontrar la solución del problema que satisface la condición inicial u( x, 0) = f ( x ), supone-
mos que la solución tiene la forma

∞  nπa   nπ 
u( x, t) = ∑ bn cos L
t sen
L
x (5.10)
n =1

Los coeficientes bn son determinados por la condición en la frontera

∞  nπ 
u( x, 0) = ∑ bn sen
L
x = f (x)
n =1

de donde bn son los coeficientes de Fourier del desarrollo en senos de la función f ( x ), es decir
Z L  nπ 
2
bn = f ( x ) sen x dx
L 0 L

Ejemplo 5.13 Determine la solución del problema de la cuerda vibrante descrita por el problema
con valores iniciales y en la frontera

utt = u xx , 0 < x < 1,

u(0, t) = 0, u(1, t) = 0, t > 0,
u( x, 0) = x (1 − x ), ut ( x, 0) = 0, 0<x<1

Solución La solución del problema con valores iniciales y en la frontera es

∞
u( x, t) = ∑ bn cos(nπt) sen(nπx)
n =1

donde bn es dado por

Z 1
bn = 2 x (1 − x ) sen(nπx )dx
0
4 1 − (−1)n
= , n = 1, 2, . . .
π3 n3

Luego, la solución del problema es

∞
4 1 − (−1)n
u( x, t) = ∑ π3 n3
cos(nπt) sen(nπx )
n =1
∞
8 1
=
π3 ∑ (2n − 1)3
cos ((2n − 1)πt) sen ((2n − 1)πx )
n =1
5.4. ECUACIÓN DE LA ONDA 177

Ejemplo 5.14 Resuelva la ecuación de la onda

utt = a2 u xx , 0 < x < π, t > 0

sujeta a las condiciones

u(0, t) = 0, u(π, t) = 0,
u( x, 0) = 0, ut ( x, 0) = sen x,

Solución Supongamos que la solución tiene la forma u( x, t) = X ( x ) T (t). Reemplazando en la

ecuación diferencial, se tiene
T 00 X 00
XT 00 = a2 XT 00 =⇒ = = −λ
a2 T X
de donde obtenemos dos ecuaciones diferenciales
X 00 + λX = 0
T 00 + λa2 T = 0

Considerando las condiciones iniciales y en la frontera, concluimos que

X (0) = 0, X (π ) = 0, T (0) = 0

Como en el ejemplo anterior, las soluciones del problema a valor con valores en la frontera

X 00 + λX = 0, X (0) = X ( π ) = 0

son no triviales cuando λ = n2 , y cuyas soluciones son

X ( x ) = c sen(nx ), n = 1, 2, . . .

Por otro lado, las soluciones del problema a valor inicial

T 00 + n2 a2 T = 0, T (0) = 0

son las funciones

T (t) = c sen(nat), n = 1, 2, . . .

Por tanto, las funciones

un ( x, t) = sen(nat) sen(nx ), n = 1, 2, . . .

forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial que satisfacen las condi-
ciones en la frontera
u(0, t) = 0, u(π, t) = 0, u( x, 0) = 0, 0 < x < π, 0 < t

Para encontrar una solución del problema que satisfaga la condición inicial ut ( x, 0) = sen x, plan-
teamos
∞
u( x, t) = ∑ cn sen(nat) sen(nx)
n =1
178 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

derivando con respecto a t, se tiene

∞
ut ( x, t) = ∑ ancn cos(nat) sen(nx)
n =1

Luego, evaluando en t = 0, obtenemos

∞
ut ( x, 0) = sen x = ∑ ancn sen(nx)
n =1

En este caso, no es necesario encontrar la serie de senos de Fourier, pues por comparación
1
c1 =
a
cn = 0, n = 2, 3, . . .
Por tanto, la solución al problema con condiciones iniciales y en la frontera es
1
u( x, t) = sen( at) cos( x )
a

Ejercicios propuestos
1. Resuelva la ecuación de la onda
utt = a2 u xx , 0 < x < 1, t>0
sujeta a las condiciones
u(0, t) = 0, u(1, t) = 0, t > 0
u( x, 0) = 0, ut ( x, 0) = x (1 − x ), 0<x<1

2. Resuelva la ecuación de la onda

utt = a2 u xx , 0 < x < 1, t>0
sujeta a las condiciones
u(0, t) = 0, u(1, t) = 0, t > 0
u( x, 0) = x (1 − x ), ut ( x, 0) = x (1 − x ), 0<x<1
Suegerencia: Use el principio de superposición.
3. Una cuerda vibrante queda descrita mediante el problema con valores iniciales y en la fron-
tera 5.11.
utt = α2 u xx , 0 < x < L, t > 0
u(0, t) = 0, u( L, t) = 0, t > 0 (5.11)
u( x, 0) = f ( x ), ut ( x, 0) = g( x ), 0 < x < L
Si la cuerda se levanta hasta una altura h0 en x = a y se suelta, entonces las condiciones
iniciales son

h0 x/a, 0<x<a
f (x) =
h0 ( L − x ) / ( L − a ), a<x<L
y g( x ) = 0. Determine una solución formal.
5.5. ECUACIÓN DE LAPLACE 179

4. Una cuerda vibrante queda descrita mediante el problema con valores iniciales y en la fron-
tera 5.12.
utt = α2 u xx , 0 < x < L, t > 0
u(0, t) = 0, u( L, t) = 0, t > 0 (5.12)
u( x, 0) = f ( x ), ut ( x, 0) = g( x ), 0 < x < L

Si la cuerda se golpea en x = a y se suelta, entonces las condiciones iniciales se pueden

aproximar mediante f ( x ) = 0 y

v0 x/a, 0<x≤a
g( x ) =
v0 ( L − x ) / ( L − a ), a<x<L

donde v0 es una constante. Determine una solución formal.

5. Si un extremo de una cuerda se mantiene fijo mientras que el otro queda libre, entonces el
movimiento de la cuerda queda descrito mediante el problema con valores iniciales y en la
frontera
utt = α2 u xx , 0 < x < L, t > 0
u(0, t) = 0, u x ( L, t) = 0, t > 0
u( x, 0) = f ( x ), ut ( x, 0) = 0, 0 < x < L

Deduzca una fórmula para la solución formal.

5.5. Ecuación de Laplace

Considere el problema de encontrar la solución de la ecuación de Laplace

u xx + uyy = 0 (5.13)

en el rectángulo 0 < x < a, 0 < y < b, y que satisfaga las condiciones de frontera (problema de
Dirichlet)

u( x, 0) = 0, u( x, b) = 0, 0 < x < a,
u(0, y) = 0, u( a, y) = f (y), 0 < y < b

Suponga que la solución tiene la forma u( x, y) = X ( x )Y (y). Reemplazando esta expresión en la

ecuación 5.13, se tiene
X 00 Y 00
X 00 Y + XY 00 = 0 =⇒ =− =λ
X Y
de donde obtenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias
X 00 − λX = 0, 0<x<a
Y 00 + λY = 0, 0<y<b

Considerando las condiciones en la frontera, concluimos que

Y (0) = 0, Y (b) = 0, X (0) = 0

180 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

Primero, resolvamos el problema a valores en la frontera

Y 00 + λY = 0, Y (0) = Y ( b ) = 0 (5.14)

El problema 5.14 tiene soluciones no triviales si λ = (nπ/b)2 , y cuyas soluciones son

 nπ 
Y (y) = c sen y , n = 1, 2, . . .
b
Por otro lado, las soluciones al problema con valor inicial

X 00 − (nπ/b)2 X = 0, X (0) = 0

son dadas por

 nπ 
X ( x ) = c senh x , n == 1, 2, . . .
b
Por tanto, las funciones
 nπ   nπ 
un ( x, y) = senh x sen y , n = 1, 2, . . .
b b
forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial 5.13 y además, para cada
n satisfacen las condiciones de frontera homogéneas

u( x, 0) = u( x, b) = 0, 0 < x < a
u(0, y) = 0, 0 < y < b

Para encontrar una solución que satisfaga la condición u( a, y) = f (y), suponemos que la solución
tiene la forma
∞ ∞  nπ   nπ 
u( x, y) = ∑ cn un (x, y) = ∑ cn senh b
x sen
b
y
n =1 n =1

donde, los coeficientes cn son determinados por la condición de frontera

∞  nπ   nπ 
u( a, y) = ∑ cn senh
b
a sen
b
y = f (y)
n =1
 nπ 
de donde cn senh a son los coeficientes de Fourier de la serie de senos de f (y), es decir
b
 nπ  2 b  nπ 
Z
cn senh a = f (y) sen y dy
b b 0 b

Ejemplo 5.15 Resuelva la ecuación de Laplace con condiciones en la frontera

u xx + uyy = 0, 0 < x < 3, 0 < y < 2

u( x, 0) = 0, u( x, 2) = 0, 0<x<3
u(0, y) = 0, u(3, y) = f (y), 0 < y < 2
5.5. ECUACIÓN DE LAPLACE 181

donde
y, 0<y<1
n
f (y) = 2 − y, 1≤y<2

Solución Por lo expuesto arriba, la solución a la ecuación de Laplace con condiciones en la frontera
es dada por
∞  nπ   nπ 
u( x, t) = ∑ cn senh 2
x sen
2
y
n =1

donde cn , satisface
 nπ  2 2  nπ 
Z
cn senh 3 = f (y) sen y dy
2 2 0 2
Despejando cn , se tiene
Z 2  nπ 
1
cn = f (y) sen y dy
senh(3nπ/2) 0 2
Calculemos la integral del lado derecho
Z 2  nπ  Z 1  nπ  Z 2  nπ 
f (y) sen y dy = y sen y dy + (2 − y) sen y dy
0 2 0 2 1 2
4  nπ  2  nπ  4  nπ  2  nπ 
= 2 2 sen − cos + 2 2 sen + cos
π n 2 nπ 2 π n 2 πn 2
8  nπ 
= 2 2 sen .
π n 2
de donde
8 sen(nπ/2)
cn =
π 2 n2 senh(3nπ/2)
Finalmente, la solución del problema de Dirichlet es
∞
8 sen(nπ/2)  nπ   nπ 
u( x, y) = ∑ 2 2 senh x sen y
n =1
π n senh(3nπ/2) 2 2

Ejemplo 5.16 Determine una solución formal al problema con valores en la frontera
u xx + uyy = 0, 0 < x < π, 0 < y < π
u x (0, y) = u x (π, y) = 0, 0 ≤ y ≤ π
u( x, 0) = cos x − 2 cos(4x ), 0 ≤ x ≤ π
u( x, π ) = 0, 0 ≤ x ≤ π
Solución Suponga que la solución tiene la forma u( x, y) = X ( x )Y (y). Reemplazando en la ecua-
ción diferencial, se tiene
X 00 Y 00
X 00 Y + XY 00 = 0 =⇒ =− = −λ
X Y
182 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

de donde obtenemos, dos ecuaciones diferenciales

X 00 + λX = 0
Y 00 − λY = 0

Considerando las condiciones en la frontera, concluimos que

X 0 (0) = 0, X 0 (π ) = 0, Y (π ) = 0

Primero resolvamos el problema con valores en la frontera

X 00 + λX = 0, X 0 (0) = X 0 ( π ) = 0

Este problema tiene como soluciones no triviales cuando λ = 0 y λ = n2 , los cuales son respecti-
vamente
X0 = c, Xn = c cos(nx )

Ahora procedamos a resolver

Y 00 − λY = 0, Y (π ) = 0

Si λ = 0, se tiene
Y 00 = 0 Y (y) = c1 y + c2

Considerando la condición Y (π ) = 0, tenemos c1 π + c2 = 0. De donde

Y0 (y) = c1 y − c1 π = c1 (y − π )

Si λ = n2 , entonces resolviendo la ecuación diferencial para Y = Y (y), tenemos

Y 00 − n2 Y = 0 =⇒ Yn (y) = c1 cosh(ny) + c2 senh(ny)

Considerando la condición Y (π ) = 0, tenemos

c1 cosh(nπ ) + c2 senh(nπ ) = 0 =⇒ c1 = −c2 tanh(nπ )

Por tanto
Yn (y) = −c2 tanh(nπ ) cosh(ny) + c2 senh(ny)
= cn senh(n(y − π ))

De lo anterior, concluimos que las funciones

u0 ( x, y) = y − π, un ( x, y) = senh(n(y − π )) cos(nx ), n = 1, 2, . . .

forman un conjunto fundamental de solución de la ecuación de Laplace y que satisfacen las condi-
ciones en la frontera
u x (0, y) = u x (π, y) = 0
u( x, π ) = 0
5.5. ECUACIÓN DE LAPLACE 183

Para encontrar una solución que tambien satisfaga la condición u( x, 0) = cos x − 2 cos(4x ), consi-
deramos
∞
u( x, y) = a0 (y − π ) + ∑ an senh(n(y − π )) cos(nx)
n =1

Para encontrar los coeficientes an , n = 0, 1, 2, . . ., reemplazamos y = 0 en la fórmula anterior

∞
u( x, 0) = a0 (−π ) + ∑ an senh(−nπ ) cos(nx) = cos x − 2cos(4x)
n =1

Comparando coeficientes, se tiene

a0 (−π ) = 0 =⇒ a0 = 0
1
a1 (− senh π ) = 1 =⇒ a1 = −
senh(π )
2
a4 (− senh(4π )) = −2 =⇒ a4 =
senh(4π )
an (− senh(nπ )) = 0 =⇒ an = 0, n = 2, 3, 5, 6, . . .
Finalmente, la solución al problema con valores en la frontera es
1 2
u( x, y) = − senh(y − π ) cos x + senh(4(y − π )) cos(4x )
senh(π ) senh(4π )

Ejercicios propuestos
1. a) Encuentre la solución u( x, y) de la ecuación de Laplace en el rectángulo 0 < x < a,
0 < y < b, que satisface las condiciones de frontera
u( x, 0) = 0, u( x, b) = g( x ), 0<x<a
u(0, y) = 0, u( a, y) = 0, 0 < y < b
b) Encuentre la solución si

x, 0 < x < a/2
g( x ) = a − x, a/2 ≤ y < a.

2. Encuentre la solución u( x, y) de la ecuación de Laplace en el rectángulo 0 < x < a, 0 < y < b,

que satisface las condiciones de frontera
u( x, 0) = h( x ), u( x, b) = 0, 0<x<a
u(0, y) = 0, u( a, y) = 0, 0 < y < b

3. a) Encuentre la solución u( x, y) de la ecuación de Laplace en el rectángulo 0 < x < a,

0 < y < b, que satisface las condiciones de frontera
u( x, 0) = h( x ), u( x, b) = 0, 0<x<a
u(0, y) = 0, u( a, y) = f (y), 0<y<b
Sugerencia: Considere la posibilidad de sumar las soluciones de los dos problema, uno
con condiciones homogéneas en la frontera, excepto para u( a, y) = f (y), y el otro con
condiciones homogéneas en la frontera, excepto para u( x, 0) = h( x ).
184 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

b) Encuentre la solución si h( x ) = ( x/a)2 y f (y) = 1 − y/b.

4. Encuentre la solución u( x, y) de la ecuación de Laplace en el rectángulo 0 < x < 1, 0 < y < 1,
que satisfaga las condiciones de frontera (problema de Neumann)

uy ( x, 0) = 0, uy ( x, 1) = 0, 0<x<1
u x (0, y) = 0, u x (1, y) = sen(2πy), 0 < y < 1

5. Determine una solución del problema mixto con valores en la frontera para un rectángulo
u xx + uyy = 0, 0 < x < π, 0 < y < 1
u( x, 0) = cos x − cos(3x ), u( x, 1) = cos(2x ), 0<x<π
u x (0, y) = 0, u x (π, y) = 0, 0 < y < 1
Bibliografı́a

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