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Problemas 1-Nicholson

El documento describe un problema sobre una apuesta de 100,000 dólares que Jorge haría a favor de los Bulls en la final de la NBA. Dado que Jorge tiene una función de utilidad logarítmica y un patrimonio de 1,000,000 de dólares, se calcula la mínima probabilidad de que ganen los Bulls para que Jorge esté dispuesto a hacer la apuesta.

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Anival Augusto Orbegoso Orduña
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Problemas 1-Nicholson

El documento describe un problema sobre una apuesta de 100,000 dólares que Jorge haría a favor de los Bulls en la final de la NBA. Dado que Jorge tiene una función de utilidad logarítmica y un patrimonio de 1,000,000 de dólares, se calcula la mínima probabilidad de que ganen los Bulls para que Jorge esté dispuesto a hacer la apuesta.

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Problema 1- Nicholson

Orbegoso Orduña Anival Augusto


September 30, 2023

1 Pregunta
Se ve a Jorge hacer una apuesta de 100 000 dólares en favor de los Bulls en la
final de la NBA. Si Jorge tiene una función logarı́tmica de utilidad patrimonial
y su patrimonio corriente es de 1 000 000 de dólares, ¿cuál considera que es la
mı́nima probabilidad de que ganen los Bulls?

2 Utilidad Esperada
. Supongamos que p es la probabilidad de que los Bulls ganen y q es la prob-
abilidad de que pierdan. La utilidad de Jorge después de hacer la apuesta si
los Bulls ganan serı́a su patrimonio actual más los 100,000 que ganarı́a, lo cual
equivale a 1,000,000 + 100,000 = 1,100,000 dólares.
La utilidad de Jorge después de hacer la apuesta si los Bulls pierden serı́a
su patrimonio actual menos los 100,000 que apostó, lo cual equivale a 1,000,000
- 100,000 = 900,000 dólares.
Dado que Jorge tiene una función logarı́tmica de utilidad, podemos calcular
su utilidad en términos de dólares como el logaritmo natural (ln) de su patri-
monio:

Utilidad con 1,100,000 dólares: U (1, 100, 000) = 13.91


Utilidad con 900,000 dólares: U (900, 000) = 13.71

La utilidad esperada (EU ) se calcula como:

U (W ) = (1 − p) · U (1, 100, 000) + p · U (900, 000)


Dado que queremos encontrar la mı́nima probabilidad en la que EU es igual
a cero, podemos establecer la ecuación:

U (W ) = 0
Sustituyendo las utilidades y resolviendo para p:

(1 − p) · 13.91 + p · 13.71 = 0

1
(1 − p) · 13.91 + p · 13.71 = 0
13.91 − 13.91p + 13.71p =
0.20p = 13.91
p = 13.91
0.20

Calculando esto:
13.91
p≈
0.20
p ≈ 69.55

Por lo tanto,la mínima probabilidad (69.55%)de que Jorge estaríıa dispuesto a


apostar 100,000dolares enfavordelosBullsenlafinaldelaNBA,dadosupatrimonio
corriente de1,000,000 ded´olares ysufunci´ondeutilidad logaraıtmica,esdel69.55
%.Esto significa que Jorge estaríıa indiferente entre hacer la apuesta y no hacerla si
cree que los Bulls tienen al menos una probabilidad del 69.55% de ganar .Por ende
este seria la mínima posibilidad por la cual apostaría.

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