Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ciencias Económicas

Escuela de Administración de Empresas

Área de Administración de Operaciones

Diseño y Simulación de Operaciones

SOFTWARE – @RISK

Grupo No. 02
Salon: 314

Guatemala 12 de septiembre 2022

 Ponderación

NO. CARNE NOMBRE NOTA

1 9413059 Mario Rene Lopez Rodas 100/100

2 9417830 Julio Roberto Marroquín García 100/100
3 199813960 Yesenia Rosmery Alejandro Vasquez 100/100
4 200014863 Henry Albani Siquibache Monroy 100/100
5 200315999 Ana Cecilia Cotom Reyes (SUBCOORDINADORA) 100/100
6 200914587 Axel Esaú Ruano Morales 0/100
7 200920850 Jorge Isaias Ixchop Baquiax 90/100
8 201119192 Francisco Javier Perez del Cid 70/100
9 201215709 Rosa Maria Aju Méndez 70/100
10 201404584 Jose David Tax 100/100
11 201405065Julio César Estrada Ramírez 70/100
12 201405415 Miriam Sucely López Castillo 100/100
13 201408745 Dennis Alejandro Aguilar Jocholá 100/100
14 201505408 María Andrea Valle Villatoro 100/100
15 201514348 Mynor Wuilfredo Martínez Tenas 60/100
16 201612873 Madelyn Cecilia Menocal Romero 100/100
17 201612991 Yesenia Mishel Yoc Herrera 100/100
18 201704968 Leslie Fernanda Mendez Granados (COORDINADORA) 100/100
19 201713509 Jorge Antonio España 0/100
20 201802894 Hector Gabriel Paredes Rosas 0/100
21 201803567 Gerson Fernando Morales y Morales 70/100
22 201803751 Marcela Sofia Soria Ruiz 100/100
23 201808197 Paola Dennise Alarcón Argueta 100/100
24 201808210 Juana Yolanda Sequen Lopez 100/100
25 201808666 Hector Rolando Quisque Boc 0/100
Contenido

- Introducción ........................................................................................ 3

PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE .............................................................. 4

DESCRIPCIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO .................................................. 7

SIMULACIÓN DE MONTE CARLO ............................................................. 9

FUNCIONES ...................................................................................... 10

APLICACIÓN DEL SOFTWARE EN LA SOLUCÍON DE UN PROBLEMA DEL ÁREA DE

ADMINISTRACION DE OPERACIONES ....................................................... 13

EVALUACIÓN DEL SOFTWARE Y DE SU APLICACIÓN ................................... 23

Aplicación del Software: ......................................................................... 24

Evaluación del software ......................................................................... 26

ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE ................................................................ 28

- Conclusiones .................................................................................... 29

- Bibliografía ....................................................................................... 30
 - Introducción

El siguiente trabajo de investigación fue elaborado por el grupo número dos de

estudiantes del curso de Diseño y Simulación de la especialidad de administración de
Operaciones, impartido en el décimo semestre de la Licenciatura en Administración de
Empresas, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Contiene información mínima requerida sobre el funcionamiento, aplicaciones,

características, presentación y ejecución del software @RISK, el cual es una herramienta
que se usa como un complemento de excel permitiendo realizar formulación y análisis de
riesgo en diferentes áreas como finanzas, seguros, control de calidad, industrias
manufactureras, industrias farmacéuticas, proveedores de salud, entre otras.

Se utiliza para la gestión de riesgos en los proyectos y permite analizar las decisiones
utilizando la simulación de Montecarlo que es un modelo estadístico el cual sirve para
resolver problemas matemáticos utilizando la generación de variables aleatorias.

Por lo regular la palabra riesgo se define como un pensamiento negativo en la cual a

una organización le puede ocurrir, obteniendo consecuencias fatales. Se detalla paso a
paso el funcionamiento del software el cual ayudará a demostrar que esos riesgos no
siempre serán negativos, a través del proceso del análisis de riesgo, se demostrara que
también se puede llegar a conocer resultados positivos que la organización podrá
identificar como potenciales y oportunidades. Conociendo que un análisis de riesgo es el
uso sistemático de la información que se tiene disponible para extraer eventos que se
pueden producir, la frecuencia en que estos eventos ocurren y la magnitud que podrían
provocar en las consecuencias producidas en cada uno de los eventos.

@RISK es útil en el proceso de simulación al calcular todos los posibles escenarios y

estrategias que podrían afectar a la empresa, y cómo aplicarlo; en las distribuciones
probabilísticas, para calcular las probabilidades de generar ganancias o sufrir pérdidas,
conocer que su proyecto se culmine a tiempo y dentro de los estándares de la
organización.
PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE

El software @RISK es una solución de analíticas de Palisade y efectúa análisis de

riesgos mediante la simulación Monte Carlo. Lleva a cabo una búsqueda y analiza
muchos posibles resultados futuros diferentes y te muestra la probabilidad de
ocurrencia de cada uno. El programa guía el proceso de toma de decisiones para lograr
un resultado ideal.

Este software es una herramienta que se usa como un complemento de Excel, este
permite realizar formulación y análisis de riesgos en diferentes áreas, tales como las
financieras utilizando la simulación que muestra pronóstico, con 38 funciones de
probabilidad que identifica elementos críticos. Esta aplicación cuenta con tres opciones
para satisfacer el mercado, como lo son: @RISK Industrial, @RISK Professional y
@RISK Estándar, siendo este último la versión comercial, disponible en los siguientes
idiomas inglés, español, francés, alemán, japonés e italiano.

Esta se maneja en el ambiente de Excel ingresando los datos correspondientes que

genera parámetros de simulación mostrando gráficos que se actualizan al generar
cambios en los datos dando probabilidades de éxito o fracaso según la predicción que
se necesita realizar.

Palisade Corporation son los creadores de @RISK y decision Tools suite, el

software de análisis de riesgo y decisiones que es líder en el mercado. Todo el
software se incorpora a Microsoft Excel, asegurando flexibilidad, facilidad de uso y gran
atractivo con una variedad de gama de sectores de la industria. Su principal producto,
@RISK fue presentado en 1987 y realiza análisis de riesgo, usando la simulación
Monte Carlo. (Software -@RISK, n.d.)

1. Opciones de una cadena de valores para las tareas de distribución de

probabilidad de las celdas y de las fórmulas de la hoja de cálculo.
2. Recalculo de la hoja de cálculo de Excel utilizando nuevos valores.

Para la selección de valores de las distribuciones de probabilidades también se

denomina, Toma de Muestra o Muestreo.
A continuación algunos ejemplos de aplicación de @RISK

INDUSTRIA EJEMPLO DE APLICACIÓN

Finanzas - Planes de jubilación y retiro

- Valoración de divisas
- Análisis de flujos de caja
- Valor en riesgo

Seguros - Estimación de reservas por pérdidas

- Estimación de precios y prima

Petróleo/gas/energía - Exploración y producción

- Estimación de reservas de petróleo
- Valoración de proyectos de capital

Control de calidad - Control de calidad en manufacturas

- Mejoras en servicio al cliente
- Lean six sigma

Industrias Manufactureras - Análisis de nuevos productos

- Planeación de la producción
- Análisis del ciclo de productos

Industria Médica, Farmacéutica y - New product analysis

Proveedores de salud - Estimación de recursos para
investigación y desarrollo.
- Estimación de contagios e infección.

Medio Ambiente - Conservación de especies en vías de

extinción
- Reducción de contaminación y
proyecciones
Gobierno y Defensa - Asignación de recursos
- Usos militares
- Proyecciones presupuestada y de
bienestar social

Industria Aeroespacial y del - Estimación de costos

transporte - Planeación de carreteras y optimización
- Cadena de suministro y distribución

@RISK (Traducido al Español “Riesgo”) es una herramienta adicional para Microsoft

Excel que nos ayuda a tomar mejores decisiones mediante un esquema de análisis de
riesgos. Lo cual lo hace una técnica conocida como simulación Monte Carlo. El análisis
Monte Carlo de @RISK calcula y rastrea muchos escenarios futuros posibles de riesgo
y le muestra la probabilidad de que ocurra cada uno. De esta forma, nos muestra
prácticamente todos los resultados posibles para cualquier situación. Este enfoque
probabilístico convierte a @RISK en una poderosa herramienta que puede usar para
juzgar qué riesgos tomar y cuáles evitar: información crítica en el mundo incierto de hoy.

Industrias que usan @RISK

· Energía y servicios públicos

· Seguros y Reaseguros

· Banca financiera

· Manufactura y Bienes de Consumo

· Ingeniería en Construcción

· Aeroespacial
 DESCRIPCIÓN DE SU
FUNCIONAMIENTO

Es un Software que se utiliza para la gestión de riesgos en los proyectos y permite

analizar las decisiones utilizando la simulación de Montecarlo que es un modelo
estadístico el cual sirve para resolver problemas matemáticos utilizando la generación
de variables aleatorias.

Ofrece 40 funciones de distribución, son auténticas funciones de Excel, que se

comportan como las funciones originales y proporcionan una flexibilidad total de
modelación. La selección de la distribución que quiere utilizar es muy fácil porque el
software incorpora una galería gráfica de distribuciones que permite visualizar y
comparar varias distribuciones antes de seleccionarlas. Se puede preparar distribuciones
usando percentiles y parámetros estándar y superponer diferentes gráficos de
distribuciones para la comparación. Se pueden utilizar datos históricos o según la
industria junto con la herramienta de ajuste de datos integrada y seleccionar la mejor
función de distribución y los mejores parámetros adecuados. Se debe seleccionar el tipo
de datos que se quiere ajustar (ejemplo, independientes, continuos, o acumulativos),
especificar los tipos de distribución, filtrar los datos que se tienen que ajustar o
especificar, los compartimentos a usar para la prueba Chi-Square. Las distribuciones
ajustadas se clasifican en tres pruebas estadísticas que se pueden comparar
gráficamente. Incluso puede superponer gráficos de múltiples distribuciones ajustadas.
Los resultados obtenidos del ajuste se pueden asociar a las funciones, de modo que las
funciones se actualicen automáticamente cuando cambien los datos de entrada.

Las distribuciones de entrada pueden correlacionarse entre sí, en series de tiempo o

individualmente. Las correlaciones se definen en matrices que aparecen en Excel y se
pueden añadir una Serie de Tiempo Correlacionada con un clic del ratón. La Serie de
Tiempo Correlacionada se crea partiendo de un rango de múltiples periodos que contiene
una serie de distribuciones similares en cada periodo de tiempo.

Las funciones y correlaciones del modelo se resumen con gráficos en miniatura en la

ventana de estilo tablero denominada Modelo de @RISK, y se podrá observar cómo
aparecen los gráficos de distribución cuando busquen a través de las celdas de la hoja
de cálculo de excel.

Las funciones se pueden guardar en la Biblioteca de @RISK y una base de datos

SQL para compartir con otros usuarios. Las funciones también se pueden eliminar con
la opción Permutar Función, permitiendo compartir sus modelos con colegas que no
tienen este programa instalado, se pueden observar los cambios que se ejecuten en una
hoja de cálculo en tanto las funciones se mantengan en permutadas de salida. Puede
controlar cómo debe actualizar las fórmulas cuando encuentra cambios en el modelo.
Adicional, se pueden hacer que cambien las funciones automáticamente cuando se
guarde o se cierre un libro de trabajo, o cambiar de entrada automáticamente si es
necesario cuando se abre un libro de trabajo.

Para realizar un análisis en este software se deben llevar a cabo 3 pasos:

Paso 1 Preparación del modelo:

Se comienza reemplazando los valores inciertos de la hoja de cálculo con funciones

de distribución de probabilidad, como la Normal (DISTR.NORM), la Uniforme u otras 35
diferentes. Estas funciones (que son las mismas que se usan en Excel) simplemente
representan una serie de posibles valores que podrían aparecer en una celda, en lugar
de limitarse a un solo caso. Seleccionar la distribución de una galería gráfica, o definir la
distribución usando datos históricos de una entrada definida.

Al seleccionar correctamente las celdas que se desean analizar, podrá tener

resultados más acertados para la toma de decisiones. Con la información que estas
celdas pueden obtener resultados tales como: los beneficios, rentabilidad de una
inversión, pago de reclamaciones de seguros, índice de recuperación de una
enfermedad, o cualquier otro dato.

Pasó 2 Ejecutar la simulación:

Hacer click en el botón simular y observar que el programa va a calcular el modelo

infinidad de veces, podrían ser cientos o miles. Cada una de las simulaciones toma
muestras aleatoriamente de los valores que se han ingresado. Genera un modelo en el
cual registra los resultados obtenidos.

Pasó 3 Conocer los riesgos:

Los resultados obtenidos por medio de la simulación del software RISK, brinda una
gama completa de posibles resultados incluyendo la probabilidad de que se produzcan.

En esta sección se podrá incluir gráficos con histogramas, diagramas de dispersión

curvas acumulativas y diagramas de cuadro. Podrá identificarse factores críticos con
gráficos Tornado y análisis de sensibilidad. Esto ayudará a conocer e identificar los
riesgos que supone el proyecto en estudio, para que el proceso de decisiones sea con
mayor claridad y factibilidad.

Esta variedad de gráficos que ayudan a interpretar y conocer los riesgos, tienen una
funcionalidad específica según los resultados, por ejemplo:

● Las curvas acumulativas y los Histogramas indican la probabilidad de que se

produzcan diferentes resultados.
● La superposición de gráficos para comparar múltiples resultados.
● Gráficos de resumen y diagramas de cuadro para ver riesgos y tendencias con el
paso del tiempo o en múltiples rangos.

Con la ayuda de los gráficos, software RISK, proporciona la facilidad de análisis de

resultados y de riesgos. Entre ellos se encuentran los análisis de sensibilidad que se
utilizan para clasificar las funciones de distribución del modelo según el impacto que
tienen en los resultados. Estos resultados se pueden visualizar claramente con un
diagrama de Tornado que será fácil de interpretar o bien descubrir relaciones con los
diagramas de dispersión.

SIMULACIÓN DE MONTE CARLO

Se trata de una técnica computarizada en forma matemática, que permite tener el
riesgo en cuenta en análisis cuantitativos y toma de decisiones. Comenzó a emplearse
en la Segunda Guerra Mundial, y debe su nombre a la ciudad de Mónaco, conocida por
sus casinos. Se usa en diferentes sectores actualmente. En la simulación de Montecarlo
se ejerce frecuentemente, con programas informáticos como Excel, R Studio, @Risk,
etc.

A la hora de realizar un análisis de riesgos para la toma de decisiones en la empresa,

es importante tener acceso a la información, para tener una referencia. En este sentido,
permite ver todos los resultados posibles de las decisiones que tomamos y estimar el
impacto del riesgo. Este método de simulación es de utilidad para la gerencia de riesgos
de cualquier tipo de organización. (AELDE BUSINESS SHOOL, 2022)

FUNCIONES
El software puede realizar análisis de riesgo a través de la simulación para mostrar
distintos resultados posibles en un modelo de hoja de cálculo, este indica que podría
suceder y cuál es la probabilidad de que estos eventos se produzcan.

1.) Análisis de riesgo

El análisis de riesgo es el uso sistemático de la información que tenemos disponible
para poder inferir los eventos que se pueden producir, con qué frecuencia pueden ocurrir
y cuál es la magnitud de las consecuencias de estos

Normalmente definimos riesgos como situaciones negativas que pueden suceder en

una empresa y las consecuencias que genera, sin embargo, a través del proceso de
análisis de riesgo también se pueden llegar a conocer resultados positivos. Es decir, si
realizamos un buen análisis de riesgo podemos identificar peligros potenciales y
oportunidades.

Un análisis de riesgo se puede realizar cualitativa y cuantitativa. En un análisis de

riesgo cualitativo generalmente es una evaluación instintiva de una situación y se
caracteriza por que conlleva afirmaciones, por otro lado un análisis cuantitativo realiza
una evaluación basada en valores numéricos, utiliza datos empíricos o bien cuantificando
evaluaciones cualitativas.
 2.) Análisis de riesgo determinista.

Con este método se puede asignar valores a situaciones independientes para poder
visualizar los resultados que se podrían obtener en cada una. Por ejemplo, en un análisis
financiero por general se evalúan tres escenarios distintos: el peor de los casos, el mejor
de los casos y cual de estos es más probable de que ocurra.

- El peor de los casos: todos los costos tiene el valor más alto, mientras que los
números correspondientes a ventas tiene lo más bajo posible, esto se traduce
como pérdidas para la empresa.
- El mejor de los casos: El valor de los costos es el más bajo, mientras que los
valores de ventas son los más altos posibles, el resultado de esto es ganancia.
- El caso más probable: Los valores que corresponden a costos y ventas son
intermedios, esto se traduce como una ganancia de dinero moderada.

Se considera como una desventaja en la utilización de este método, el hecho de que

se toman en cuenta unos pocos resultados independientes y se ignoran muchos más, se
le da la misma importancia a cada resultado.

3.) Análisis de riesgo estocástico - (La simulación Monte Carlo)

Se obtiene un factor de incertidumbre el riesgo presenta modelos con posibles

resultados que a través de la sustitución de rango con valores llamados distribución de
probabilidad. Según el número de incertidumbres y los rangos especificados para ellas,
una simulación de Monte Carlo podría involucrar miles o decenas de miles de nuevos
cálculos antes de que se complete el resultado de la simulación es una distribución, que
sería un rango de posibles valores. Los datos sobre posibles resultados permiten calcular
probabilidades de diferentes resultados de los pronósticos, esta realiza una amplia gama
de análisis adicionales.

Mediante el uso de distribuciones de probabilidad para entradas inciertas, puede

representar los diferentes valores posibles para estas variables, junto con la probabilidad
de que estas ocurran. Las distribuciones de probabilidad son una forma realista de
describir la incertidumbre en las variables de un análisis de riesgo, lo que hace que la
simulación sea superior al análisis de riesgo determinista.
4.) Distribuciones de probabilidad más comunes.

- Normal: también conocido como curva de campana. Simplemente se define el

valor medio o esperado y una desviación estándar para describir la variación sobre
la media. Los valores en el medio cerca de la media son más probables de ocurrir.
Un ejemplo de variables descritas por distribuciones normales puede ser la tasa
de inflación o el precio de la energía.
- Lognormal: Son valores positivos sesgados que no son simétricos como la
distribución normal. Se utiliza para representar valores que no van por debajo de
cero pero que tienen un potencial positivo ilimitado. Ejemplos de variables
descritas por distribuciones logarítmicas normales incluyen valores de
propiedades inmobiliarias, precios de acciones y reservas de petróleo.
- Uniforme: Todos los valores tienen la misma posibilidad de ocurrir, se define el
mínimo y el máximo porque no se sabe qué valores son más probables que otros.
Los ejemplos de variables que podrían distribuirse uniformemente incluyen los
costos de fabricación o los ingresos por ventas futuras de un nuevo producto.
- Triangular: Se definen como los valores mínimos más probables y máximos. Los
valores alrededor de los más probables tienen más probabilidades de ocurrir. Las
variables que podrían describirse mediante una distribución triangular incluyen el
historial de ventas anteriores por unidad de tiempo y los niveles de inventario.
- PERT: Se definen los valores mínimo, más probable y máximo, al igual que la
distribución triangular. Los valores alrededor de los más probables tienen más
probabilidades de ocurrir. Sin embargo, es más probable que ocurran valores
entre los más probables y los extremos que el triangular; es decir, los extremos
no están tan enfatizados. Un ejemplo es la utilización de una distribución PERT
que describe la duración de la tarea en un modelo de gestión de proyectos.
- Discreta: Se definen valores específicos que pueden ocurrir y la probabilidad de
cada uno. Un ejemplo podría ser los resultados de una demanda: 20 % de
probabilidad de que el resultado sea positivo, 30 % de cambio de resultado
negativo, 40 % de probabilidad de acuerdo y 10 % de probabilidad de juicio nulo.
 APLICACIÓN DEL SOFTWARE EN LA SOLUCÍON DE UN
PROBLEMA DEL ÁREA DE ADMINISTRACION DE
OPERACIONES

El Simulador es utilizado en el área financiera, área de administración de

operaciones y de gestión de proyectos se usa para resolver casos de Análisis de
sensibilidad, análisis de VAN Y TIR y la simulación de Montecarlo. Ayuda a determinar
el riesgo de incertidumbres dando una ventaja estratégica en la gestión, mitigación y
prevención de riesgos. En el área de administración de operaciones se puede utilizar en
el proceso de simulación al calcular todos los posibles escenarios y estrategias que
podrían afectar a la empresa, y cómo aplicarlo.

También es utilizado en las distribuciones probabilísticas, para calcular las

probabilidades de generar ganancias o sufrir pérdidas, conocer que su proyecto se
culmine a tiempo y dentro de los estándares de la organización, se pueden utilizar más
de 40 funciones de distribución

A través de RISKOptimizer combina la simulación Monte Carlo para la realización

de las hojas de cálculo, a través de de los algoritmos de OptQuest determina la mejor
asignación de recursos. Los cálculos se realizan en Excel para lograr la mayor precisión
y rapidez en el simulador.

Al finalizar con los casos de simulación se pueden analizar los resultados por medio
de gráficos que comprueben el impacto del riesgo encontrados, también posee una
variedad de opciones como histogramas de áreas, de línea, acumulativos y de resumen
diagramas de cuadro y superposiciones de gráficos, diagramas de dispersión, gráficos
de tornado e informes de resultados

Estudia matemáticamente los escenarios posibles reflejando las probabilidades y

riesgos.

EJEMPLO 1:
Fuente: Elaborado por el Grupo No. 02 de Diseño y Simulación de Operaciones.
EJEMPLO 2:

A) REALIZAR LA EVALUACIÓN DE MONTECARLO PARA DEFINIR EL GRADO DE

CERTEZA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
COMPLEJO DEPORTIVO, DEFINIENDO LA PROBABILIDAD.

B) DEFINIR LA CONTINGENCIA A TOMAR EN CUENTA PARA CUMPLIR CONA

CERTEZA DE CUMPLIMIENTO DE 95%.UMPLIMIENTO CON UN PRESUPUESTO
BASE

C) DEFINIR LA ACTIVIDAD QUE MÁS CONTRIBUYE A LA VARIANZA DENTRO DEL

PROYECTO.
Fuente: Elaborado por el Grupo No. 02 de Diseño y Simulación de Operaciones.

EJEMPLO 3:

Para la realización de una casa.

Para la distribución de la tabla, le damos click en el comando distribución.

Agregamos una salida.

Luego iniciamos la simulación

Sacamos los datos solicitados por el ejercicio.

Luego los siguientes dos datos.

En la opción “contribución varianza”, vemos el ítem que más absorbe presupuesto.

Posteriormente, elaboramos el cronograma de actividades, de la misma forma en que

se realizó el presupuesto.
Verificamos qué actividad lleva más tiempo y si conviene una mejor gestión.

Sí es necesario se realizan cambios para mejorar resultados en la obra.

EJEMPLO 3:

Aeros-Unión opera un vuelo de ida y vuelta entre Trujillo y Lima. El avión tiene
asientos para 30 pasajeros y la aerolínea obtiene una utilidad de 100 dólares por cada
uno de los pasajeros. Cuando la compañía acepta 30 reservaciones para el vuelo,la
experiencia ha demostrado que no se presenta un promedio de dos pasajeros. Como
resultado, con 30 reservaciones, se está promediando 28 pasajeros, con una utilidad de
28(100) = $2,800 por vuelo. La oficina de operaciones de la aerolínea ha solicitado una
evaluación de una estrategia de sobrevoltaje (overbooking), en la que se aceptarían 32
reservaciones aun cuando el avión sólo puede recibir 30 pasajeros. La distribución de
probabilidad para el número de pasajeros que se presentan al aceptar 32 reservaciones
aparece a continuación:
 PASAJEROS QUE SE PRESENTAN PROBABILIDAD

28 0.05

29 0.25

30 0.50

31 0.15

32 0.05

La aerolínea recibirá una utilidad de 100 dólares por cada pasajero en el vuelo,
hasta una capacidad de 30 pasajeros. La aerolínea incurrirá en un costo para cualquier
pasajero al cual tenga que negársele un asiento en ese vuelo. Este costo cubre los gastos
de volver a programar al pasajero, así como la pérdida de prestigio (Goodwill), que se
estima en 150 dólares por pasajero. Desarrolle un modelo que simule el comportamiento
del sistema de sobrevoltaje. Simule el número de pasajeros que se presentan para cada
uno de 500 vuelos de su modelo. Utilice los resultados para calcular la utilidad de cada
vuelo.
 EVALUACIÓN DEL SOFTWARE Y DE SU APLICACIÓN

El software @RISK, es una herramienta adicional para la hoja de cálculo Microsoft

Excel, la cual ayuda a tomar mejores decisiones mediante el modelo y análisis de riesgos.
Este software utiliza la técnica conocida como SIMULACIÓN DE MONTE CARLO, esta
simulación realiza análisis, calcula y rastrea posibles escenarios, futuros posibles
diferentes en su modelo de riesgo y muestra la probabilidad de que ocurra cada uno. De
esta forma, @RISK muestra prácticamente todos los resultados posibles para cualquier
situación.

Este enfoque probabilístico convierte a @RISK en una poderosa herramienta que

se puede utilizar para juzgar qué riesgos tomar y también cuáles evitar, excelente
herramienta para tener información crítica en el mundo incierto de hoy.
 @Risk ejecuta el análisis de riesgo utilizando la simulación mostrando varios
resultados posibles de un modelo en una hoja de cálculo, indicando la probabilidad que
se produzca. Es decir que se puede tomar la decisión que riesgos se desean tomar y
cuales se prefiere evitar, tomando la mejor decisión en situaciones de incertidumbre.

El análisis de riesgos es parte de cada decisión que se toma. Nos enfrentamos

constantemente a la incertidumbre, la ambigüedad y la variabilidad y aunque tenemos
un acceso sin precedentes a la información, no podemos pronosticar con precisión el
futuro. La Simulación Monte Carlo, le permite ver todos los resultados posibles de sus
decisiones, incluidas las probabilidades reales de que ocurra cada una. Esto le permite
evaluar cuantitativamente el impacto del riesgo, lo que permite una previsión más precisa
y, en última instancia, una mejor toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.

La tecnología de gestión de riesgos es centralizada e integrada; es esencial para la

gestión eficaz en los riesgos del proyecto. El software actual de gestión de riesgos de
proyectos puede ofrecer una visión en tiempo real de todos los riesgos que pueda
presentar el proyecto y de cómo cada riesgo puede interactuar e influir en los demás.

Los grupos trabajan de forma proactiva, detectando las banderas rojas y colaborando
en las acciones apropiadas para mitigar los daños. Con los datos coherentes, fiables,
analizando los riesgos desde la cadena de suministros, tomando decisiones del riesgo a
lo largo del ciclo del proyecto. (Gestión de riesgos de proyectos: Proceso que identifica
y gestiona el riesgo antes de que los problemas se vayan de las manos.)

Aplicación del Software:

@RISK es amplia, la cual puede ser utilizada en empresas Bancarias, Servicios

Públicos, empresas de Energía, Seguros, Logística, Transporte, Seguridad Alimentaria,
Agricultura y Conservación del Medio Ambiente.

Los casos de uso abarcan toda la gama e incluyen análisis de flujo de efectivo,
inversiones de capital, estimación de reservas, fijación de precios, estimación de costos,
gestión de proyectos, análisis de cartera de productos, optimización de cartera de riesgo
de la cadena de suministros y otros.
 Es un Software que crea modelos de gestión de riesgos en los proyectos y permite
analizar las decisiones mediante reportes generados en el proceso de la aplicación. Este
se desarrolla con la simulación de Montecarlo que es un modelo estadístico el cual sirve
para resolver problemas matemáticos utilizando la generación de variables aleatorias.

Los resultados y ventanas del modelo se encuentran integradas a Excel.Tiene acceso

directo a los parámetros de simulación.

Las gráficas y los resultados tienen están referenciadas dentro de Excel por medio
de sus correspondientes celdas de datos.

● Los gráficos y resultados se actualizan mientras corre la simulación

● Las funciones puede editarse desde la ventana modelo
● Permite incluir en las celdas hasta 37 distribuciones de probabilidad distintas
mediante funciones.
● Se usan gráficos de alta resolución para presentar los resultados. Histogramas,
curvas acumulativas, funciones gráficas de distribución, entre otras. Todas ellas
pueden ser exportadas a la hoja Excel para cambiar aspectos, colores, formas,
tamaños y replicadas o copiadas a otras hojas.
● El programa admite cualquier número de iteraciones por cada simulación y
cualquier número de simulaciones en cada análisis. Permite realizar cálculos de
cada hoja, señalar un número aleatorio como generador y ver los resultados y
estadísticas en tiempo real mientras se van generando en la simulación.

@RISK se utiliza para analizar el riesgo y la incertidumbre en una gran variedad de

industrias. Desde las áreas financieras hasta las científicas, cualquiera que tenga
incertidumbre en sus análisis cuantitativos puede beneficiarse de éste programa

Medida de la probabilidad y gravedad de sufrir efectos adversos. Riesgo técnico en

software: medida de la probabilidad y gravedad de sufrir efectos adversos inherentes al
desarrollo de software que no cumpla con sus requerimientos funcionales. Cuando se
considera el riesgo en el contexto de la ingeniería del software, los tres pilares
conceptuales de Charette se hacen continuamente evidentes.
 El futuro es lo que nos preocupa, ¿qué riesgos podrían hacer que nuestro proyecto
fracasara? El cambio es nuestra preocupación: ¿cómo afectarán los cambios en los
requisitos del cliente, en las tecnologías de desarrollo, en los ordenadores a las que van
dirigidas, el proyecto y todas las entidades relacionadas con él, al cumplimiento de la
planificación temporal y al éxito en general? Para terminar, nos enfrentamos con
elecciones ¿qué métodos y herramientas deberíamos emplear, cuánta gente debería
estar implicada, qué importancia hay que darle a la calidad?. Antes de poder identificar
los "riesgos adecuados" que se pueden tomar en un proyecto de software, es importante
poder identificar todos los riesgos que sean obvios a jefes de proyectos y profesionales
del software.

Algunos ejemplos de aplicación son:

● Planes de jubilación y retiro
● Valoración de divisas
● Análisis de flujos de caja
● Estimación de reservas por pérdidas
● estimación de precios y primas
● control de calidad de manufacturas

Evaluación del software

El sistema utiliza el modelo de simulación llamado Monte Carlo, que básicamente es
evaluar la información con diferentes escenarios con distribución de probabilidad que se
denominan “Entradas”, estos de manera práctica pueden ser Optimista, Realista y
Pesimista. Las Salidas será los datos finales a los que se desee analizar, adicional, utiliza
iteraciones que son repeticiones pues entre más número se coloquen más segura y
acertada será la simulación, es necesario aclarar que no existe una simulación que
enmarque el cien por ciento con la realidad, sin embargo, se pueden establecer
parámetros que ayuden tener más seguridad en la información que se analiza.

Presentar e informar los resultados de forma efectiva es clave para maximizar la

utilidad de @RISK. Gráficos visualmente atractivos e informativos, tablas de estadísticas
clave, reportes estándar y editables, e incluso los propios datos de la simulación están
disponibles después de ejecutar una simulación. A continuación, se muestran algunos
ejemplos. (Desde la parte superior izquierda: función de densidad de probabilidad y
distribución acumulada "S" para una salida, un reporte de salida y un conjunto de datos
de simulación).(https://help.palisade.com, 2022)
 ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE

El software puede adquirirse y descargarse en el siguiente enlace

https://www.palisade.com/risk/. La versión de prueba -8.0 industrial edition- funciona
sin limitaciones de tamaño o funciones durante 15 días desde la instalación. La cual se
solicita en el link por medio de un formulario, donde le hacen llegar al correo personal
un hipervínculo para la descarga del demo.

El software @RISK ofrece todo lo que necesita para analizar los riesgos de un
entorno con el que está familiarizado: Microsoft Excel, este también evita las trampas
y da la oportunidad de descubrir oportunidades con el análisis de riesgos. Utiliza la
simulación de Monte Carlo para determinar las posibilidades de que se produzcan
diferentes resultados en cualquier modelo de hoja de cálculo.
- Conclusiones

1. @ RISK se puede descargar en el siguiente link https://www.palisade.com/risk/.

tiene una opción gratuita por 15 días pero luego si se quiere hacer uso de dicha
herramienta se debe hacer un pago de $95 en su versión de estudiantes, en su
versión industrial tiene un costo de $. 3895/yr y una versión profesional de
$.1995/yr.

2. @ RISK es una herramienta que se utiliza como un complemento de Excel, este

permite realizar formulación y análisis de riesgos en diferentes áreas, utilizando
la metodología Montecarlo.

3. Puede ser utilizado en toda la gama de disciplinas e incluye análisis de flujo de

efectivo, inversiones de capital, estimación de reservas, fijación de precios,
estimación de costos, gestión de proyectos, análisis de cartera de productos,
optimización de cartera de riesgo de la cadena de suministros y otros.
 - Bibliografía

AELDE BUSINESS SHOOL. (2022). AELDE BUSINESS SHOOL. Recuperado el 4 de

September de 2022, de DIRECCION DE PROYECTO:
https://www.ealde.es/metodo-simulacion-monte-carlo/
Software -@RISK. (s.f.). Software - @Risk. Herramientas para análisis y optimización.
Recuperado el 4 de September de 2022, de software de ingenieria:
https://softwaredeingenieria.es/@risk/
Análisis Probabilístico de Riesgos en Excel https://help.palisade.com. (04 de 09 de 2022).
Obtenido de https://help.palisade.com/v8_1/es/ /@RISK-Getting-Started-Guide.pdf

@Risk análisis de riesgos utilizando la simulacion. Recuperado el 04 de september de

2022, de https://softwaredeingenieria.es/: https://softwaredeingenieria.es/@risk/ri

sk/#:~:text=An%C3%A1lisis%20de%20riesgo%20y%20de,hay%20de%20que%20
se%20produzcan