PROGRAMA DE ASIGNATURA

Prosecución de estudios en Economía

Asignatura ECONOMETRÍA II
Carrera Ingeniería Comercial
Código 351477
Créditos 7 SCT Tbjo. Directo: 6 hrs. pedag. – Tbjo. Autónomo: 4 hrs. cronolog.
Nivel 6º semestre
Requisitos Econometría I
Categoría Obligatorio
Área de
conocimiento Ciencias Sociales
según OCDE
Profesor
Correo
electrónico
Horario
Ayudante
Atención
Alumnos
Contribución al Perfil de Egreso
Este curso es la segunda asignatura de Econometría del Grado en Economía. Antes
de esta asignatura los estudiantes cursan dos asignaturas de Estadística y la
asignatura de Econometría I que cubren técnicas de inferencia estadística y el
modelo de regresión lineal. El curso de Econometría II continúa el estudio del
modelo regresión presentada en Econometría I, discutiendo su aplicación en
situaciones más generales. Los nuevos conocimientos adquiridos permitirán al
alumno realizar trabajos empíricos de investigación cuando se dispone de datos de
series temporales y datos longitudinales. Además, se discute cómo llevar a cabo la
estimación e inferencia cuando no se cumplen los supuestos básicos.
La discusión teórica es complementada con ejemplos reales de trabajos empíricos,
y problemas prácticos donde se analizan datos económicos reales utilizando un
paquete estadístico.
Esta asignatura tiene su continuación en los cursos electivos de Microeconometría y
Series del Tiempo.
Descripción Resultado de aprendizaje general
Al finalizar el curso los alumnos deberán ser capaces de:
 Conocer las técnicas econométricas intermedias para el análisis de datos.
 Formular relaciones entre variables económicas, cuantificarlas y valorar los
resultados obtenidos, en situaciones en las que no se cumplen las hipótesis
básicas.
 Evaluar a partir de un modelo econométrico las diferentes respuestas de
una variable económica ante cambios de otra u otras variables.
 Saber interpretar correctamente los resultados obtenidos al estimar un
modelo en el que no se cumplen las hipótesis básicas.
Resultados de aprendizaje específicos Unidades temáticas

Conocer las técnicas econométricas intermedias I Análisis de regresión lineal con

para el análisis de datos de series temporales. datos de series temporales.

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Conocer las técnicas econométricas intermedias II Análisis de regresión lineal con
para el análisis de datos longitudinales. datos longitudinales.

Estimar e interpretar correctamente los

III Modelos no lineales.
resultados obtenidos por modelos no lineales.

Utilizar el software STATA para estimar los

modelos con datos económicos (de individuos, IV Sesiones de laboratorio en
hogares, empresas o países) y realizar hipótesis STATA
sobre los mismos.
Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
La asignatura se desarrolla en combinación de clases dictadas por el profesor,
ayudantías y sesiones de laboratorio. Estas actividades se complementan con las
hojas de ejercicios que se asignan durante el semestre y el material bibliográfico de
referencia.
En las clases de teoría se discuten los diversos aspectos teóricos y prácticos y se
formalizan los principales conceptos del curso. Se presentan las derivaciones
formales y las aplicaciones para resolver los problemas específicos o
contextualizados en ejemplos empíricos concretos.
Las ayudantías están centradas en la resolución de los problemas, análisis de casos
prácticos con programas informáticos, y constituyen una herramienta fundamental
para la preparación de las evaluaciones del curso.
Uno de los objetivos importantes del curso consiste en lograr que el alumno tenga
capacidad de aplicar los modelos econométricos mediante el uso de un paquete
estadístico. El software STATA es la herramienta fundamental de aprendizaje. Los
diferentes conceptos se discuten en el contexto de casos de estudio en Ciencias
Sociales utilizando datos reales. Los alumnos han de entregar prácticas realizadas
con STATA de forma periódica.
Para el trabajo autónomo se recomienda la lectura de textos, desarrollo de hojas de
ejercicios, que se asignarán durante el semestre, y revisión de contenidos vistos en
cátedra. El objetivo es facilitar el proceso continuo de asimilación de los conceptos a
lo largo del semestre. La solución de las hojas de ejercicios se discute durante las
ayudantías.
Para aclarar dificultades con la materia del curso, se realizan consultas en horario
de atención de los alumnos, a través de Intranet, por email, o solicitando una cita
con el profesor.
Procedimientos de evaluación
La evaluación del alumno se realizará a partir de la consideración de los siguientes
aspectos:
- Examen final escrito que constará de preguntas teóricas y prácticas. Su
aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.
- Examen parcial escrito que constará de preguntas teóricas y prácticas. Su
aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.
- Evaluación de las actividades prácticas desarrolladas por el alumno durante
el curso, a partir de trabajos elaborados, exposiciones orales, problemas
resueltos y/o resultados de los controles.
Bibliografía básica
- Wooldridge, Jeffrey M. (2010). Introducción a la Econometría. Un Enfoque
Moderno. México, DF: Cengage Learning. Cuarta Edición en Español.
- Stock, James H, Watson, Mark M. (2012). Introducción a la Econometría.
Pearson Educación S.A. Madrid. Tercera Edición en Español.

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Apéndice
Tema 1. Introducción al análisis de regresión lineal con datos de series
temporales
1. Introducción a series temporales. Series temporales estacionarias y
débilmente dependientes. Ejemplos de procesos estocásticos. Predicciones.
2. Estimación de MCO. Propiedades de los estimadores MCO.
3. Modelos estáticos y de retardos distribuidos finitos.
4. Formas funcionales. Variables ficticias. Tendencia y estacionalidad.
Tema 2. Autocorrelación en regresiones con series temporales
1. Propiedades del estimador MCO con errores autocorrelacionados.
2. Contrastes de autocorrelación.
3. Inferencia robusta con MCO.
4. Solución a la autocorrelación con regresores estrictamente exógenos: MCG
y MCGF.
Tema 3. Introducción al análisis de política económica con datos
longitudinales
1. Modelos con datos combinados de secciones cruzadas repetidas.
2. Análisis de política económica con datos combinados de secciones
cruzadas repetidas.
Contenidos
Detallados 3. Introducción a los datos de panel. Estimación de MCO. Modelos de efectos
aleatorios y de efectos fijos.
4. Análisis de política económica con datos de panel.
Tema 4. Modelos para respuesta binaria
1. Introducción. Variable dependiente binaria. Modelo de probabilidad lineal.
2. Especificación de los modelos logit y probit para respuestas binarias.
3. Interpretación de las estimaciones logit y probit.
4. Estimación por máxima verosimilitud de los modelos logit y probit.
5. Contrastes de hipótesis múltiples.
Tema 5. Modelos para variable dependiente limitada y de selección muestral
1. Introducción. Variables censuradas y truncadas.
2. Solución de esquina y el modelo Tobit.
3. Modelo de regresión truncada.
4. Corrección del sesgo de selección muestral.
Tema 6. Modelos de ecuaciones simultáneas (Condicional al tiempo disponible)
1. Introducción. Sesgo de simultaneidad en MCO.
2. Identificación y estimación de sistema de dos ecuaciones.
3. Identificación y estimación de sistema con más de dos ecuaciones.

3
 4. Modelos de ecuaciones simultáneas con series de tiempo.
5. Modelos de ecuaciones simultáneas con datos de panel.

Tema 1. Introducción al análisis de regresión lineal con datos de series

temporales
Wooldridge, capítulo 10, secciones 10.1-10.5.; capítulo 11, sección 11.1, Stock y
Watson, capítulos 14 y 15, secciones 14.1-14.3, 14.5, 15.1-15.3
Tema 2. Autocorrelación en regresiones con series temporales
Wooldridge, capítulo 12, secciones 12.1-12.3 y 12.5, Stock y Watson, capítulo 15,
secciones 15.3, 15.5.
Tema 3. Introducción al análisis de política económica con datos
longitudinales
Bibliografía
detallada Wooldridge, capítulo 13, secciones 13.1-13.5; capítulo 14, secciones 14.1-14.2,
Stock y Watson, capítulo 10.
Tema 4. Modelos para respuesta binaria
Wooldridge, capítulo 7, sección 7.5; capítulo 17, sección 17.1, Stock y Watson,
capítulo 11.
Tema 5. Modelos para variable dependiente limitada y de selección muestral
Wooldridge, capítulo 17, secciones 17.2-17.5.
Tema 6. Modelos de ecuaciones simultáneas
Wooldridge, capítulo 16, secciones 16.1-16.6.
EVALUACIÓN POND. FECHA

Primera Prueba Parcial (Calendarizada como Por fijar por el

35%
“1ª PEP”). Departamento

Fechas a fijar por el

Controles 10%
profesor
Evaluaciones
Fechas a fijar por el
Resumen del artículo 15%
profesor
Por fijar por el
Examen (Calendarizado como “2ª PEP”). 40%
Departamento
EN CASO DE INASISTENCIA A ALGUNA PRUEBA, DEBIDAMENTE
JUSTIFICADA POR EL CONDUCTO REGULAR, LA PONDERACIÓN DE LA
PRUEBA NO RENDIDA PASARÁ AL EXAMEN.