Hace unos años, cuando empecé en el trading, ni por asomo se me pasó

por la cabeza llegar el nivel de conocimiento que tengo hoy en día, no por que sea
algo “dificilísimo” (como lo suelen poner), sino porque el mundo del trading en sí,
es algo muy diferente a lo que yo me creía cuando inicié. Cuando empecé lo único
que hice fue buscar una estrategia por internet, descuidando aspectos MUCHO
mas importantes que la misma estrategia. La idea de este E-book, es transmitirte
mis 3 pilares en el trading, y los voy a ordenar por orden de importancia:

 Psicología.
 Gestión del riesgo.
 Estrategia.

Te expondré de la forma mas clara y sencilla posible 3 conceptos que te van hacer
ver el trading de otra forma, para darte la mejor orientación posible y puedas o
bien introducirte en este apasionante mundo o bien encaminar tu operativa de
una forma correcta.

Hay una regla que dice que el 90% de los traders pierden el 90% de su capital en
los primeros 90 días. Y diría que la principal causa, es el no control de mi primer y
mas importante pilar.
Voy a enumerarte una serie de puntos los cuales te recomiendo que trabajes en
ellos. Para mi han sido de grandísima ayuda, y son la base de mi trading. Pero no
los tomes a la ligera, te recuerdo que la mayoría de los traders pierden por no
tener la fortaleza mental suficiente en este pilar que hemos llamado
“PSICOLOGÍA”. Piensa en estos puntos, saca tus propias conclusiones, y tú mism@
experimenta la realidad.

 Debemos aceptar el riesgo en cada operación y que el resultado es

incierto, así eliminaremos la sensación de malestar.
 Hay que darse cuenta que los STOP-LOSS, son naturales. De hecho,
muchas estrategias ganadoras tienen más % de STOP-LOSS que de TAKE
PROFIT.
 El autocontrol es imprescindible. Es un punto en el que recomiendo
trabajar.
 Asumir la responsabilidad es básico para una actitud correcta.
 El mercado no tiene la culpa de nada.
 Crea un estado mental que no se vea afectado por el comportamiento
del mercado.
 Sé rígido con tus normas.
 No es necesario saber qué va a suceder en el mercado para hacer
dinero.
  Crea un estado mental que acepte que hay fuerzas desconocidas que
operan en el mercado. 1 solo trader puede mover el precio.
 Tienes que estar en paz con el hecho de no saber que ocurrirá. Cada
momento es único.
 Abre tu mente para percibir más posibilidades.

Otro factor determinante en el trading es el manejo del capital, debemos hacerlo

de forma tal que nos permita quedarnos dentro del “juego” para siempre.
Recuerdo que cuando empecé en el trading, un servidor iba “All-in” en cada
trade, lo que es una auténtica locura. Es necesario seguir ciertas pautas para que
nuestro segundo pilar tenga unas bases sólidas, estoy hablando de …
Cuando hablamos de gestión de riesgo, tenemos que hablar de matemáticas, y
hay que tener MUY claro una serie de conceptos antes de aplicar una gestión de
riesgo adecuada (con el fin de entender lo que hacemos y por qué lo hacemos).

Estos son algunos errores muy frecuentes en traders novatos en lo que a gestión
del riesgo se refiere.

 No colocar STOP-LOSS
 Mover el STOP-LOSS
 Arriesgar demasiado porcentaje del capital en cada trade.

Debemos entender que:

 No colocar STOP-LOSS, solo tendrá un resultado, perderás todo tu dinero,

tarde o temprano (depende de la aleatoriedad de tu estrategia, y en qué
momento del ciclo estés).
 Mover el STOP-LOSS, significa que no eres fiel a tu gestión previamente
definida, lo que puede dar lugar a fallos muy grandes, que nuevamente (si
no pones remedio) solo tienen un resultado.
 He visto muchos traders que si utilizan STOP-LOSS, pero esta vez el fallo no
tienen “sizeing”, arriesgan demasiado porcentaje del capital en cada trade.
Y esto es un grave error.
 ¿Por qué esto último es un error?

Este concepto lo entendí rápidamente después de comprobar que 10 STOPS

seguidos (por ejemplo) es algo normal. Lo que me costó algo mas entender, y
cuando lo entendí, vi la luz al final del túnel. A lo que me refiero es que arriesgar
el 1% de tu capital en cada operación, no significa entrar en el trade con solo el
1% de tu capital, sino que seguiremos una formula de tal modo que el tamaño de
nuestra operación irá determinado previamente por el porcentaje de riesgo en
cada trade. Paso al ejemplo práctico.
Ejemplo:
 Capital= 100$
 Riesgo= 2%
 Precio de entrada= 1.90$
 Precio de Stop Loss= 1.10$

Formula:

% de riesgo x Capital
Precio de entrada – Precio de Stop Loss= Tamaño de tu posición

=
2% x 100$ / 1.90 – 1.10
=
Tamaño de tu posición= 250

Habrás notado que el resultado final te permite comprar más de lo que tienes
como capital. Es así como puedes calcular cuanto apalancamiento sería el
correcto.
Traduciendo todo esto… Comprando 250 de un activo a 1.90$ y colocando tu Stop
Loss en 1.10$, en caso de que el precio vaya a camino al Stop Loss (1.10$)
llegados a ese precio y Stop Loss activado, solo perderás el 2% DE TU CAPITAL
TOTAL, es decir, 2$. (el 2% de 100$)
Este es un buen ejemplo para activos, como acciones, criptomonedas y demás…
Pero ¿cómo calculamos el tamaño en Forex?
Aquí les doy un par de soluciones, la primera y más rápida es:
La página web de “MyFxBook”, ellos tienen un calculador de tamaño de lote para
Forex. Es muy sencillo, les explico.
Otra opción es bajarte algún indicador calculador de tamaño automático para
MetaTrader 4, hay varios, puedes buscarlos como “TradeSize calculator”, y
básicamente tienen la misma dinámica que el de la página web de Myfxbook.
Así que ten en cuenta que no calcular correctamente el tamaño de tu posición o
bien, no tener claro algo de lo mencionado anteriormente en este punto, harán
que tu gestión de riesgo no sea correcta.

Y recuerda….
 Mi máximo referente es James Harris Simons, es
(entre otras cosas) un matemático, que fundó en
1982 un fondo (Renaissance Technologies
Corporation), una firma privada con sede en NY,
con más de 1500 Millones de dólares en activos, y
es el fondo de inversión con más beneficios
anuales del mundo. Podríamos decir que James, es
el padre del trading matemático.

El primer video de trading que vi en YouTube, era un video de una estrategia que
hablaba de un 80% de efectividad, en la que el creador del video probaba una
estrategia “x” 10 veces, de las cuales, ésta funcionaba 8 y “fallaba” 2, esta
persona afirmó que la estrategia tenía un 80% de efectividad por SOLO 10
operaciones aisladas. ¿Se dan cuenta de este GRAN fallo? Imaginen que tiramos
10 veces una moneda al aire a “cara o cruz”. ¿A caso no es posible que no salga 8
de las 10 veces cara? He aquí el fallo.
¿Como se lleva esta aleatoriedad matemática, a un punto donde él % de aciertos
sea lo más cercano a “la realidad”? Haciendo un backtest grande. Para los que no
sepan que es un backtest, es un simulacro de una estrategia sobre la cotización de
un activo, para tener como resultado datos, los cuales podremos analizar.
Digamos pues que es un trabajo de análisis de un sistema.
Ya tenemos una afirmación.
Cualquier modelo de trading que queramos usar, debemos probarlo antes
mediante un backtest con un número significativo de eventos.

Otro error MUY frecuente, es no backtestear, por el simple hecho de que nos lo
han dicho en un curso, o lo hemos leído en un libro, etc. Pero, está en juego
nuestro dinero… ¿de verdad que no vas a backtestear?
Y esta, mi querido trader, es la primera diferencia entre hacer trading matemático
a hacer trading clásico.
Me parecería perfecto que tradeases la estrategia que mejor se adapte a ti,
siempre y cuando lo hagas con un backtest serio de por medio.
Recuerdo la primera vez que hice un backtest, sin saber lo importante que era,
fue con una estrategia de divergencias, hice 300 simulaciones. Y ahora te tengo
que confesar que mi primer backtest fue desastroso… Así que no te desmotives
pues muchos sistemas no son rentables. Luego de esto me di cuenta de la
grandísima importancia que tiene hacerlo.
Otro error muy frecuente en los traders clásicos es que no tienen conocimientos
matemáticos suficientes para darse cuenta lo aleatorio que puede ser un sistema,
y lo en contra que les puede llegar a jugar. Puede hacer que un trader que esté
tradeando un sistema ganador, deje de tradear para siempre, o bien que un
trader perdedor esté en un “UpSwing” (con la aleatoriedad momentáneamente a
su favor). El problema viene, cuando estos ciclos, se alargan, y hacen que un
trader realmente perdedor, gane durante un tiempo prolongado, y luego empiece
a perder.
Déjame ponerte un ejemplo práctico.

Tenemos 3 estrategias que hemos probado mediante un backtest, donde

reflejamos la curva de beneficios, y tenemos 50 operaciones de cada una.

1) Verde
2) Azul
3) Marrón

Observa cómo podemos llegar a estar equivocados, si no tenemos este tipo de

conceptos claros… Estos 50 eventos, formaban parte de un backtest algo más
grande de 300 eventos. Y fíjate como lo que a priori lo que parecía todo muy
claro, ahora por ejemplo la estrategia nº2, no se ve tan claramente ganadora.
 ¿Aun no lo ves claro? Déjame mostrartelo.
Imagina que hubiésemos empezado a backtestear aquí… (cuadrado negro).

La mayoría hubiésemos pensado que la estrategia nº2 (azul) era la más rentable.
Si, se lo que estarás pensando, es aburrido hacer un backtest de 300 eventos, el
90% de los traders piensan igual, y nos da como resultado un mercado con mas
del 90% de trader que no son rentables. Así que backtestear, sería un buen primer
paso para acercarse a ese menos de 10% restante. Cualquier buena carrera
universitaria son mínimo 5 años, ¿no crees que “compensa” hacer un buen
análisis por un sistema o estrategia que te puede dar mucho más dinero que
alguien que ha estudiado durante años?

Esto puedes hacerlo con una simple estrategia de soporte y resistencias,

patrones, o bien indicadores. En mi caso, mis sistemas de trading no utilizan
ninguno tipo de indicador gráfico.

Otras de las características del trading matemático es que llevamos la cotización y

la estrategia a números, así hacer un análisis extenso, para posteriormente operar
sobre unas bases solidas inquebrantables, pues la matemática es lo más exacto
que conocemos en nuestro mundo. 1 + 1 = 2, no existe lugar para la subjetividad,
no existe el famoso “aquí yo creo que…” o el “ahora subirá o ahora bajará”, les
digo más a nosotros, los traders matemáticos, no nos importa para dónde va el
precio.

Podemos decir pues, que somos Analistas y Traders.

Hay muchos mas conceptos que hay que tener seriamente en cuenta a la hora de
analizar y tradear con un sistema, como la temporalidad, las comisiones que nos
cobran, (una estrategia podría pasar de ganadora a perdedora, solo por las
comisiones), las franjas horarias donde ejecutamos la estrategia y demás…
Creo que esto es un buen comienzo para orientarte, todos estos conceptos que te
estoy entregando, a mí me costaron muchísimo tiempo de búsqueda, perdida de
dinero, dolores de cabeza y demás. Así que después de todo esto, para mí es muy
gratificante el poder brindarte una parte del conocimiento que he ido
adquiriendo.
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