MÓDULO 1
ECONOMETRÍA I
QUÉ ES ECONOMETRÍA
• Aplicación de métodos estadísticos y matemáticos al análisis de datos
económicos, con el propósito de dar un contenido empírico a las
teorías económicas y verificarlas o refutarlas. (Maddala, G. S.)
• La econometría se basa en métodos estadísticos para estimar las relaciones
económicas, poner a prueba teorías económicas y evaluar y poner en
práctica políticas gubernamentales y comerciales. (Wooldridge, J. M.)
• Ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las
matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los
fenómenos económicos. (Goldberg, A. S.)
COMPONENTES DE LA
ECONOMETRÍA
Teoría Estadística Economía
Económica Económica Matemática
Estadística
Matemática
PRE - REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS
CURSO DE ECONOMETRÍA I Y II
Econometría I – EST 315 Econometría II – EST 415
• Investigación Estadística y • Econometría I
Económica - EST215a
• Probabilidad y distribución de
probabilidad normal – EST215b
• Muestreo y Prueba de hipótesis –
EST335
• Búsqueda de datos – EST 115
• Microeconomía
• Macroeconomía
• Metodología de la investigación
económica
OBJETIVO DE LA ECONOMETRÍA
A partir del análisis estadístico y matemático, la econometría se ocupa de
obtener “los valores reales de variables económicas, los valores que tendrían
los parámetros de los modelos en los que esas variables económicas
aparecieran, así como de comprobar el grado de validez de esos modelos, y
ver en qué medida estos modelos pueden usarse para explicar la economía de
un agente económico (como una empresa o un consumidor), o la de un
agregado de agentes económicos, como podría ser un sector del mercado, o
una zona de un país, o todo un país, o cualquier otra zona económica; su
evolución en el tiempo (por ejemplo, decir si ha habido o no cambio estructural),
poder predecir futuros valores de la variables, y sugerir medidas de política
económica conforme a objetivos deseados (por ejemplo, para poder aplicar
técnicas de optimización matemática para racionalizar el uso de recursos
dentro de una empresa, o bien para decidir qué valores debería adoptar la
política fiscal de un gobierno para conseguir ciertos niveles de recaudación
impositiva)”. (Wikipedia, la enciclopedia [Link])
TIPOS DE ECONOMETRÍA
Econometría Teórica
•Métodos para medir las relaciones económicas.
Econometría Aplicada
•Usa la econometría teórica para estudiar camposespecíficos
de la economía, como la función de oferta y la función
de demanda, la función de producción, la función de
consumo, la función de inversión, etc.
MODELO ECONOMÉTRICO
• ECONOMÍA
• La economía es una ciencia empírica no experimental, es
decir que construye sus modelos a través de la observación de
los hechos de la realidad económica en un espacio y tiempo
definidos y bajo situaciones coyunturales especificas y
conocidas.
• MODELO
• Un modelo es un conjunto de ecuaciones matemáticas. Es una
representación simplificada del mundo real, debe estar
expresado en forma matemática.
• TIPOS DE MODELOS
• Uniecuacionales
• Multiecuacionales
• ELEMENTOS DE UN MODELO
• Ecuaciones, variables, estimadores de parámetros, datos
ETAPAS DE UN MODELO ECONOMÉTRICO
REPASO ECONOMETRÍA I
• Datos para un análisis econométrico.
• Datos de corte transversal
Individuo Ingreso Edad Experiencia Sexo Estado Civil
1 1200 68 1 1
2 2450 43 0 1
3 1750 23 0 0
. . . . .
. . . . .
. . . . .
100 5750 63 1 1
EJEMPLO
• Se desea determinar si el PIB está influido o recibe impacto de la inversión directa
extranjera y otras variables en los países de Latinoamérica.
• Datos de corte transversal
Individuo IDE / IED Consumo Gasto PIB
Privado Público
Argentina
Costa Rica
Panamá
Venezuela
REPASO ECONOMETRÍA I
• Datos para un análisis
econométrico.
• Datos longitudinales
Año IPC Tasa de PIB Salario Cobertura
Desemple Mínimo Salario
o Mínimo
1980
1981
1982
…
2020
EJEMPLO
• Datos anuales 2007-2018 para Panamá para determinar el efecto sobre el PIB de
las Exportaciones, Importaciones y la Inversión Extranjera Directa
• Datos longitudinales
REPASO ECONOMETRÍA I
• Datos para un análisis econométrico.
• Datos de panel
Individuo Año IDE / IED Consumo Gasto PIB
Privado Público
Argentina 2010
Brasil 2010
Costa Rica 2010
Chile 2010
Panamá 2010
Argentina 2011
Brasil 2011
Costa Rica 2011
Chile 2011
Panamá 2011
… …
MODELO ECONÓMICO Y MODELO
ECONOMÉTRICO
Un modelo económico es un conjunto de supuestos que describen
aproximadamente la conducta de un sector económico o de la economía.
Por otra parte, un modelo econométrico es un conjunto de ecuaciones de
conducta que se derivan del modelo económico. Este modelo incluye
variables observadas y también “distorsiones”. Además el modelo
econométrico incorpora un enunciado con respecto a la existencia de
errores de observación en las variables observadas y una especificación de la
distribución de probabilidad de las distorsiones con sus correspondientes
errores de medición.
EJEMPLO DE MODELO ECONÓMICO
Y ECONOMÉTRICO
CLASIFICACIÓN DE LAS ECUACIONES
Ecuaciones de comportamiento: Son aquellas que reflejan el
comportamiento de los distintos agentes económicos (consumidores,
productores, inversionistas, etc.). Las ecuaciones de comportamiento son
las que mayor aporte teórico le hacen a los modelos. Ejemplos de
ecuaciones de comportamiento son: la demanda, la oferta, la inversión,
el consumo, el ahorro, etc.
Ecuaciones tecnológicas: El ejemplo típico de una ecuación
tecnológica es la función de producción, la cual refleja el estado de la
tecnología de un sector ó de un país.
Ecuaciones institucionales: Reflejan un mandato o voluntad del
gobierno o de los estamentos que toman las decisiones en un país.
Ejemplo de ecuaciones institucionales son: oferta monetaria, impuestos,
subsidios, etc.
CLASIFICACIÓN DE LAS ECUACIONES
Ecuaciones de definición: Son ecuaciones o identidades
matemáticas y económicas válidas por definición. Generalmente
son relaciones contables y la mayoría de los ejemplos de este tipo
de ecuaciones se encuentran en las cuentas macroeconómicas.
Una ecuación de definición es activo = pasivo + capital, o la
ecuación de identidad macroeconómica del Producto Nacional
Bruto para una economía con tres sectores.
Ecuaciones de equilibrio: Estas garantizan que el modelo tenga
solución. Ejemplos de estas ecuaciones son: oferta igual a
demanda, o ahorro igual a inversión.
DEL MODELO ECONÓMICO AL
MODELO ECONOMÉTRICO - EJEMPLO
ANÁLISIS DE REGRESIÓN
• La herramienta estadística para establecer la relación que se da
entre las variables se denomina análisis de regresión, que se
describe por una función matemática que en su forma más
simple se expresa así:
Y = f (X)
Y = f (X, W, Z,…)
• Donde:
Y es la variable dependiente
X es la variable (s) independiente (s)
f se lee está en función de
EJEMPLOS
Calificación = (horas de estudio)
REGRESIÓN SIMPLE
Calificación = (horas de estudio, cociente intelectual,
promedio de secundaria, ingreso familiar, etc.
REGRESIÓN MÚLTIPLE
Consumo del hogar = (Ingreso familiar)
REGRESIÓN SIMPLE
En el análisis de regresión se utilizan
datos del pasado (1), con el propósito
de obtener una función que represente
y explique la relación (2) y a partir de
ésta realizar estimaciones o
proyecciones y/o pronósticos (3).
EJEMPLO DE ANÁLISIS DE REGRESIÓN
Familia Ingreso Familiar Consumo del
(en miles) X Hogar
(en miles) Y
A 800 500
B 500 400
C 1500 1100
D 350 300
E 200 200
VARIABLE
Y=a+bX VARIABLE
DEPENDIENTE INDEPENDIENTE
PARÁMETRO PARÁMETRO
Familia Ingreso Familiar Consumo del Hogar
(en miles) X (en miles) Y
A 800 500
B 500 400
C 1500 1100
D 350 300
E 200 200
TIPOS DE ANÁLISIS DE REGRESIÓN
De acuerdo al número de variables Análisis de regresión simple
analizadas Implica una variable dependiente
y una variable independiente.
Análisis de regresión múltiple
Implica una variable dependiente
y dos o más variables
independientes.
De acuerdo al comportamiento de Análisis lineal
los datos observados Análisis parabólico o de segundo
grado
Análisis exponencial
Análisis potencial, etc.
MÉTODO DE LOS MÍNIMOS
CUADRADOS ORDINARIOS MCO
VARIABLES EN ECONOMETRÍA
ACTIVIDADES
LABORATORIO N° 1
• Tres definiciones de Econometría y analizar los elementos comunes.
• Dos últimos premios Nóbel de Economía y sus aportes.
• Funciones económicas, forma funcional.
• Datos de corte transversal, longitudinales y de panel. Estructurarlos en Excel.
• Búsqueda de datos para análisis econométrico, partir de función
macroeconómica. Se deben presentar avances en PPTx.
