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Modelos ARMA para el PBI Peruano

El documento presenta el análisis de modelos ARMA para predecir el PBI peruano entre 1950 y 2000, evaluando diferentes especificaciones para los parámetros p y q; los resultados muestran que los modelos ARMA(1,1) y ARMA(1,2) tienen un mejor ajuste.

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ARTURO JOSUE COYLA YNCA
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Modelos ARMA para el PBI Peruano

El documento presenta el análisis de modelos ARMA para predecir el PBI peruano entre 1950 y 2000, evaluando diferentes especificaciones para los parámetros p y q; los resultados muestran que los modelos ARMA(1,1) y ARMA(1,2) tienen un mejor ajuste.

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“UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO”

FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA

“ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ECONOMICA”

TEMA: ARMA

CURSO: ECONOMETRIA III

PRESENTADO:

COYLA YNCA ARTURO JOSUE

ING: FLORES LUJANO FAUSTINO

PUNO – PERU

02 DE FEBRERO 2023
ESTIMACION DE MODELOS ARMA

EL PBI PERUANO con base 1950 – 2000

ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES ARMA (p,q)


VARIABLE DEPENDIENTE: D(PBI) MUESTRA
1950 - 2000

p=1,2 q=4 p=1,2 q=1,4 p=1 q=1,4 p=1,2


q=2,4
1.510139 0.987674 0.992721 1.583347
AR(1) t 13.44642 5.276377 31.71280 11.29225
p-value (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)

0.640523 0.636743
4.678701 5.662760 -
MA(1) -
(0.0000) (0.0000) -
t -
p-value - -

0.005035 - -0.587795
-0.515587
AR(2) t 0.028628 - -1.007708
-4.615429
p-value (0.9773) - (0.0001)
(0.0000)

- - -0.141203
MA(2) - - - -1.007708
t - - - (0.3190)
p-value -

-
AR(3) t - - -
-
p-value - - -
- -
- -

MA(3) - - - -
t - - - -
p-value - - - -

- - - -
AR(4) t
- - - -
p-value
- - - -

MA(4) -0.238986 -0.286874 -0.227156


-0.285209
t -1.601085 -3.621315 -1.406892
p-value
-2.854848 (0.0065)
(0.1162) (0.0007) (0.1663)

R² ajustado 0.978895 0.979882 0.980313 0.978687


Sum Resid Cuadrado 8.40E+08 7.83E+08 7.84E+08 8.30E+08
Prob Log Likelihood -498.7180 -497.6147 -497.6148 -498.4256
Akaike(AIC) 19.75365 19.74959 19.71039 19.78140
Schwarz Criterion 19.94304 19.97687 19.89978 20.00867

P-value Fstatic (0.000000) (0.000000) (0.000000) (0.000000)

Q(7)= 4.3700(0.358) Q(7)= 2.2551(0.521) Q(7)= 2.2647(0.687) Q(7)= 3.7257(0.293)


Q de Ljung-box y Q(14)= 12.239(0.346) Q(14)= 13.069(0.220) Q(14)= 13.134(0.285) Q(14)=13.666(0.189)
su (p-value) Q(21)=14.812(0.675) Q(21)= 16.367(0.498) Q(21)= 16.434(0.562) Q(21)=17.236(0.438)

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