Cálculo Actuarial I.
Profesor. Jorge Luis Reyes García
Tarea 4
e
Resuelva las siguientes preguntas de manera ordenada. Los desarrollos matemáticos y numéricos deben
ser claros y seguir un orden lógico.
1. Considere la siguiente información:
Tx es la variable aleatoria del tiempo futuro de vida
µx+t = 0.02, t > 0
Z es la variable aleatoria del valor presente para un seguro a edad (x)
Z= si 30 > Tx
1.04
1 Tx
0.5 si 30 ≤ Tx
Calcule el valor esperado de Z.
Primero calculamos tpx
−R
tpx = e 0tµx+tdt
−R
tpx = e 0t0.02du
−0.02t
tpx =
e
Despues calculamos E[Z] para cuando 30 >
R
Tx E[Z] = vtµx+ttpxdt
4
t
E[Z] = R 01 t
0.02e −0.02t
dt
1.0
t
∞ 30 0.02e−0.0
E[Z] = R 1 2t
1.04
dt
Para en caso de que 30 ≤ Tx tenemos
que: E[Z] = R 30
−0.02t
00.50.02e dt
Realizamos la suma de ambas integrales e integramos
R ∞ 30 t 0.282739
0.02e−0.02tdt +R 30
1
1.04
−0.02t
00.50.02e dt =
2. Se tiene un programa especial de seguros, donde se paga un beneficio si el producto llega a fallar
durante la vigencia de la póliza. Usted sabe:
El beneficio es pagado al momento de la falla
300 si 0 100 si t
bt =
≤ t < 25 ≥ 25
µt = 0.04 para t ≥ 0
0.01 si 0
δt =
≤ t < 25 0.03 si t ≥ 25
Calcule el valor presente para este nuevo tipo de
seguro. Segun las formulas obtenemos que
A1x:25 =R ∞
−0.03t −0.03t
25 100e e (0.04)dt = 14.8753
A1x:25 =R 25
R∞ t = 236.082
−0.01t −0.01t
0300e e (0.04)d
−0.03t −0.03t
25 100e e (0.04)dt +R 25
−0.01t −0.01t
0300e e (0.04)dt = 14.8753 + 236.082 = 250.95
3. El beneficio, la tasa de descuento y la variable aleatoria del valor presente para un seguro de vida se
definen:
1
bt = t para t ≥ 0
vt = vt para t ≥ 0
Z = T vT para T ≥ 0
Se tiene la siguiente información:
El beneficio se paga al momento de la muerte.
µ = 0.04
d = 0.0582355
Calcule la esperanza de Z.
eδ = (1 − d)−1 = (1 − 0.0582355)−1 = 1.06184
δ = ln(1.06184) = 0.06
− t 0.04ds
tP x = e R 0 = e−0.04t
E[z] = R ∞
−0.06t −004t ˚ex =1µ= 16
0e e (0.04)dt = 0.04 R ∞
µ =116 = 0.0625
−0.1t
0e dt =0.04 δ = ln(1.05) = 0.04879
0.1 ¯ 20 ¯
4. Usted sabe: 20|Ax = V 20P xAx + 20
= e−20δe−20µ µ
i=5% µ+δ
= e−20(0.04879+0.0625) 0.0625
La fuerza de mortalidad es constante
R∞
˚ex = 16 −0.1t
dt =0.04
00.1e
0.1 = 0.4
Calcule 20|A¯x.
¯ 20 ¯
20|Ax = V 20P xAx + 20
0.0625+0.04879
= 0.0606
5. Considere la siguiente información para un seguro a plazo de dos años para un miembro elegido al
azar de una población:
1/3 de la población son fumadores y 2/3 no son fumadores
Los tiempos futuros de vida siguen la distribución Weibull con:
• Fx(t) = 1 − e−(t/1.5)2para fumadores
• Fx(t) = 1 − e−(t/2)2para no fumadores
El beneficio por muerte es de 100, 000 pagaderos al final del año de la muerte.
i = 0.05
Calcule el valor presente esperado de este seguro.
Tenemos que definir la variable aleatoria:
Para fumadores
I= 0 con probabilidad 23 − >
Para no fumadores
1 con probabilidad 13 − >
·Calculo de seguro para una persona al azar:
1 1 1 1
A1x:2 = E(ZK x:2 ) = E(E(ZK x:2 |I)) = E(ZK x:2 |I = 1)P(I = 1) + E(ZK x:2 |I = 0)P(I = 0)
·Calculo de seguro para fumadores:
2
1+0.05 )(1 − e(11.5)2) +
A1x:2 = 1 2
100, 000V F(1) + 100, 000V [F(2) − F(1)] = (100, 000)( 1
2
1+0.05 )(−e(11.5)2− e−(2
1
(100, 000)( 76990 1+0.05 )(1 − e(12)2) +
·Calculo de seguro para no fumadores:
1.5) ) = 100, 000(0.3417) + 100, 000(0.4282) =
2
A1x:2 = 100, 000V1F(1) + 100, 000V2[F(2) − F(1)] = (100, 000)( 1
2
1+0.05 )(−e(12)2− e−(22)2) = 100, 000(0.2106) + 100, 000(0.3727) = 58330
(100, 000)( 1
2
·Multiplicamos ambos resultados "fumadores "no fumadores"por su dicha probabilidad
Fumadores=(76990)( 13) = 25,663.3
No Fumadores=(58330)( 23) = 38,886.6
25, 663.3 + 8, 886.6 = 64549.9
6. Se tiene un seguro temporal 3 años emitido a una persona de edad 60.
El beneficio por muerte es de 100 durante 1 de la póliza y 200 a partir del año, el beneficio por muerte
es pagado al momento del fallecimiento.
Considere que:
La mortalidad sigue la distribución uniforme con ω = 70
i=0
Calcule la esperanza para este seguro.
Datos:
w = 70
i=0
n=3
x = 60
SA = 100
SA2 = 200
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|||
123
| − − − − − −|| − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − |
100 200
Valor presente a un año
A1x:3 = A1x:1 + V11 P xA 1x+:1:2
Resolvemos la ecuación en tres partes:
=100
1
A1x:1 =R 0100e
−0(t) 10−t
(
1
10−t) dt = 100 110R 0e
−0(t)
dt
1
10 )( 10 = 10
100
10 (1 − 0) =
2 2
10−t) dt = 200 110R 0e
−0(t)
dt =200
A 1x+:1:2 =R 0200e
−0(t) 10−t
(
1
10 )(
1 1 1 1
A¯ x:3 = A¯ x:1 + V 1 P xA¯ x+1:2
V11 Px = e−0(1) 70−60
1
A¯ x:3 = 10 + (140) = 50
200
10 (2 − 0) =
70−60 = 1(1) = 1 10 = 40
Sustituimos los valores en la fórmula:
7. Para un seguro especial a plazo de 3 años sobre (x), se le da la siguiente
información: 3
Z es la variable aleatoria de valor presente de los beneficios de muerte
qx+k = 0.02(k + 1), k = 0, 1, 2
La siguiente tabla representa los beneficios de muerte pagaderos al final del año de la muerte:
k bk+1
0 300,
1 000
2 350,
000
400,
000
i = 0.06
Calcule: E[Z].
Si la muerte ocurre dentro del primer año, el beneficio de muerte es de 300 000, la probabilidad
asociada es de qx = 0.02
Si la muerte ocurre durante del segundo año, el beneficio de muerte es de 350 000, la probabilidad
asociada es de pxqx+1 = (1 − 0.02)(0.04) = 0.0392
Si la muerte ocurre en el tercer año, el beneficio de muerte es de 400 000, la probabilidad asociada es
de 2pxqx + 2 = (1 − 0.02)(1 − 0.04)0.06 = 0.056448
El valor actuarial está dado por:
350000
1.06 ∗ 0.02 +
300000 3
E(Z) = 1.06 ∗ 0.056448 = 36 829
2
1.06 ∗ 0.0392 + 400000
8. Se tiene la siguiente información de mortalidad:
x lx
40 11, 000
41 10, 000
42 8, 500
43 6, 500
44 4, 000
La tasa de interés efectiva anual se establece de la siguiente manera:
Año Tasa de
interés
16%
27%
38%
4+ 9 %
Calcule la prima única de beneficio para un Seguro Temporal a 3 años con un beneficio de 1 emitida
para una persona de edad 41, con beneficios pagaderos al final del año de la muerte.
Calcularemos las probabilidades:
1p41 = l42
10000 =0.85 , Entonces q41 = 1 − p41 = 1 − 0.85 = 0.15
l41= 8500
1p42 = l43
8500 =0.7647 , Entonces q42 = 1 − p42 = 1 − 0.7647 = 0.2553
l42= 6500
1p43 = l44
6500 =0.6154 , Entonces q43 = 1 − p43 = 1 − 0.6154 = 0.3846
l43= 4000
Ahora
(0.85)(0.2353)
1.06 +
0.15
10000( (1.06)(1.07)(1.08) ) = 5219.3215
(0.85)(0.7647)(0.3846)
(1.06)(1.07) +
9. Un hombre a edad 46 compra un Seguro Dotal mixto 3 años con beneficios pagaderos al final del año
de la muerte. El beneficio está dada por la fórmula:
b46+t = 1, 000 × (1.06)t para t = 1, 2, 3
La mortalidad se describe en la siguiente tabla:
4
Año lx
45 60, 000
46 59, 000
47 57, 500
48 55, 000
49 52, 500
50 50, 000
51 47, 000
52 44, 000
53 42, 000
Sea i = 0.035, calcule la prima única de beneficio para este seguro.
Año lx dx qxx pxx
45 60, 000 1, 000 0.016 0.983
46 59, 000 1, 500 0.025 0.974
47 57, 500 2, 500 0.043 0.956
48 55, 000 2, 500 0.454 0.954
49 52, 500 2, 500 0.047 0.952
50 50, 000 3, 000 0.06 0.94
51 47, 000 3, 000 0.063 0.936
52 44, 000 2, 000 0.045 0.954
53 42, 000 42, 000 1 0
muerte
t SA x V kqxx pxx F(k − 1)
1 1, 060 47 0.966 0.043 0.956 0.043
2 1, 123.6 48 0.933 0.045 0.954 0.043
3 1, 191.016 49 0.901 0.047 0.952 0.043
VPA = 136.83 muerte
Sobrevivencia n=3
n SA V n nP x
3 1, 191.016 0.901 0.889
VAP = 955.881 sobrevivencia
Prima única de beneficio del seguro dotal mixto es 1,092.71908
10. Para un nuevo tipo de seguro temporal 9 años de una persona de edad (x) el cual paga al final del año
de la muerte el siguiente beneficio :
Año de muerte t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beneficio bt 1 2 3 4 5 4 3 2 1
(DA)1x:n denota el valor presente esperado de un seguro temporal decreciente que paga un beneficio
de n + 1 − k al final del año de la muerte ocurrido en el año k, 1 ≤ k ≤ n.
Considere los siguientes valores presentes esperados de un seguro temporal creciente y decreciente:
n (IA)1x:n (DA)1x:n
4 0.5 0.7
5 0.8 1.0
9 2.3 2.8
10 2.9 3.7
Calcule el valor presente esperado para este nuevo tipo de seguro temporal.
