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KKT Ejemplo

Este documento resume las condiciones de Karush Kuhn Tucker (KKT) para la optimización de funciones y sistemas. Presenta un ejemplo de maximización de una función sujeta a una restricción y aplica las condiciones de KKT para encontrar la solución óptima de forma iterativa. La solución óptima para este ejemplo es x1=0, x2=3, μ1=1.

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KKT Ejemplo

Este documento resume las condiciones de Karush Kuhn Tucker (KKT) para la optimización de funciones y sistemas. Presenta un ejemplo de maximización de una función sujeta a una restricción y aplica las condiciones de KKT para encontrar la solución óptima de forma iterativa. La solución óptima para este ejemplo es x1=0, x2=3, μ1=1.

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Cátedra de Optimización de Funciones y Sistemas

Condiciones de Optimización de Karush Kuhn Tucker


Prof. Ing. Orlando Gómez
Ejemplo

Max. f ( x)  ln  x1  1  x2
sa 2x1  x2  3
Aplicando las condiciones de KKT
ya que solo hay una restricción quedaría:
f    g   
 1
1 1
f    1 g   
 y 2
1 x1  1 1
f    g   
1 y 1
 2  2
1
1a )  2 1  0
x1  1
1b) 1  1  0
 1 
2a ) x1   2 1   0
 x1  1 
2b) x2 1  1   0
3) 2x1  x2  3  0
4) 1  2x1  x2  3  0
5) x1 , x2  0
6) 1  0
Solución por Análisis Deductivo
De la Condición 1b: 1  1
Solución en Forma Iterativa
De la Condición 5: x1  0
Por lo tanto
1
 2 10  0 y x1  0 de la Condición 2a
x1  1
Como 1  0  2x1  x2  3  0 De la Condición 4
Ya que x1  0  x2  3
Como x2  0  1  1 De la condición 2b
El Punto óptimo es:  0   x1  0 ; x2  3 ; 1  1 
Como guía en el análisis deductivo, se recomienda utilizar, esta forma iterativa
de solución:
1) Se construye una tabla con los valores = 0 y > 0, para un total de 2n
opciones, siendo “n” el número de variables, en es este caso son tres:
X1, X2 y U1, 23 = 8
2) Se prueba cada combinación, con todas las condiciones de KKT, al
fallar una de ellas, se descarta la combinación y se continua con la
próxima, hasta encontrar la combinación que cumple con todas las
condiciones de KKT
Para el ejemplo analizado, se cumple combinación (=;>,>)
n X1 X2 U1
1° = = =
2° = = >
3° = > =
4° = > >
5° > = =
6° > = >
7° > > =
8° > > >

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