FACULTAD DE
NEGOCIOS
CARRERA DE ADMINISTRACIÒN
PORTAFOLIO DE INVERSION
CON ACTIVOS FINANCIEROS
TRABAJO 1
INTEGRANTES:
Coveñas Silva Evelin - N00243070
Loli Anaya Diego Andrés - N00168011
Ortiz Panduro Aurea Elvira - N00208437
Salazar Solano Christie Rocío - N00273813
Santillan Roman Anthony Roberth - N00216472
Valencia Espinoza Anshel Miluska - N00242122
CURSO:
Finanzas Corporativas
NRC:
5770
DOCENTE:
Espinoza Ipanaque Paul Christian
LIMA - PERÚ
2023-1
Informe de un portafolio de inversión con activos financieros maximizando
rentabilidad y minimizando riesgo.
1. Empresa A: INTERBANK
¿A qué se dedica Interbank?
- Interbank es un banco peruano que tiene el propósito de acompañar a
sus clientes a cumplir sus sueños, ofreciéndoles asesoría y productos
financieros diseñados para hacerles la vida más sencilla, también utilizan
procesos simples para atender con agilidad y conveniencia las
necesidades de un número cada vez mayor de familias peruanas.
¿Cuáles son las últimas noticias de Interbank?
- Interbank ocupa el cuarto lugar del sistema bancario en créditos directos
y el cuarto lugar en depósitos, con una participación de 12.2% y 13.0%,
respectivamente.
2. Empresa B: ALICORP
¿A qué se dedica la empresa B?
- Alicorp es una empresa peruana líder de consumo masivo,
principalmente se dedica a la producción y distribución de aceites, grasas
comestibles, diversas galletas, harinas, fideos. También a la producción
de materiales para la limpieza como jabones, detergentes, entre otros
productos. Además, se encarga de la distribución de productos de
terceros. Alicorp maneja un amplio portafolio de productos, teniendo
también presencia a nivel internacional.
¿Cuáles son las últimas noticias de B?
- Las ventas de Alicorp alcanzaron los S/ 15.406 millones de soles al cierre
del año 2022 teniendo como resultado un 26,1%.
- La empresa agroindustrial y de consumo masivo recibió por tercera vez
un nuevo reconocimiento a la RSE por sus acciones de sostenibilidad en
el 2022.
3. Cálculo y desarrollo de un portafolio de inversión de una empresa A y una
empresa B, cuyos pesos serán 20% de A y 80% de B. Asimismo, se solicitan los
precios mensuales de los últimos 5 meses (noviembre, diciembre, enero,
febrero, marzo).
● Para el desarrollo del ejercicio, escogimos a las empresas peruanas
Alicorp e Interbank. Posteriormente averiguamos los precios mensuales
de los últimos 5 meses para hallar el rendimiento y riesgo de cada
empresa.
● Después, se calcula el promedio de los cuatro períodos por cada empresa
para hallar el rendimiento esperado.
● En el portafolio de inversión se destina un peso de 20% para Alicorp y un
80% para Interbank. Luego hallar el rendimiento esperado, la varianza y
el riesgo.
● Finalmente, para el cálculo del rendimiento esperado del portafolio, la
varianza y el riesgo se usaron las siguientes fórmulas:
Re(P) = -3,15%
VAR(P) = 0,16%
Riesgo(P) = 3,97%
4. Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones:
1. El rendimiento esperado de cada empresa es negativo, por ende, realizar
una inversión en ambas empresas generaría pérdidas.
2. El 20% de la inversión es de Alicorp y 80% de Interbank dando un
rendimiento de -3.15%, una varianza de 0.16% y un riesgo de 3.97%.
3. El rendimiento negativo y el riesgo moderado es debido en gran parte a
la caída en los precios de Interbank.
Recomendaciones:
1. En los últimos 5 meses los precios de Alicorp tienden a subir, caso
contrario al de Interbank que vienen disminuyendo. Por esta razón, es
recomendable distribuir la inversión en un 80% para Interbank y un 20%
a Alicorp para disminuir el riesgo en este portafolio.
2. Los cálculos realizados a los 4 anteriores periodos dan el resultado de una
negativa rentabilidad, por lo que no es recomendable realizar una
inversión en el portafolio y esperar tener resultados positivos.
3. Se recomienda analizar los precios de años posteriores, especialmente
los de pre y post pandemia para ver como se ha comportado realmente
la empresa. Posiblemente analizar los precios de 5 meses distorsione la
rentabilidad esperada del portafolio.
Referencias Bibliográficas:
➢ Perú21. (13 de noviembre de 2022)
[Link]
apuesta-por-las-herramientas-digitales-para-que-usuarios-autogestionen-su-
dinero-noticia/
➢ Interbank, Great Place to work. (16 de marzo de 2021)
[Link]
un%20banco%20peruano,hacerles%20la%20vida%20m%C3%A1s%20sencilla.
➢ Eju. Alicorp recibe nuevo reconocimiento a la RSE por sus acciones de
sostenibilidad de 2022. (06 de marzo de 2023) [Link]
recibe-nuevo-reconocimiento-a-la-rse-por-sus-acciones-de-sostenibilidad-de-
2022/
➢ El comercio. Ventas consolidadas de Alicorp se incrementaron 26% en el 2022.
(16 de febrero de 2023) [Link]
consolidadas-de-alicorp-se-incrementaron-26-en-el-2022-noticia/
➢ Investing. Banco Internacional del Perú. ( 31 de marzo de
2023)[Link]
historical-data
