UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE
SISTEMAS
Investigacion Operativa II
Guia Practica
TEMA : Programacion Lineal usando solver
SEMESTRE : 2011-I
1. COMPETENCIA DE LA GUÍA.
Domina el concepto de Programacion Lineal.
utiliza el solver como medio de maximizacion de problemas planteados.
Reconoce el valor de precisión y exactitud del uso del solver
2. MARCO TEÓRICO
SolverEl complemento Solver es un programa de complemento (complemento: programa
suplementario que agrega funciones o comandos personalizados a Microsoft Office.) de
Microsoft Office Excel que está disponible cuando instalas Microsoft Office o Excel. Sin
embargo, para utilizarlo en Excel primero lo debes cargar.
Haz clic en el botón de Microsoft Office y, a continuación, haz clic en Opciones de Excel.
Haz clic en Complementos y, en el cuadro Administrar, selecciona Complementos de
Excel.
Haz clic en Ir.
En el cuadro Complementos disponibles, activa la casilla de verificación Complemento
Solver y, a continuación, haz clic en Aceptar.
Sugerencia Si Complemento Solver no aparece en la lista del cuadro Complementos
disponibles, haz clic en Examinar para buscar el complemento.
Si se te indica que el complemento Solver no está instalado actualmente en el equipo, haz
clic en Sí para instalarlo.
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Una vez cargado el complemento Solver, el comando Solver estará disponible en el grupo
Análisis de la ficha Datos.
3. EJERCICIOS DESARROLLADOS
Ejemplo de cómo usar "SOLVER"
Andrés Z. Es presidente de una microempresa de inversiones que se dedica a administrar
las carteras de acciones de varios clientes. Un nuevo cliente ha solicitado que la compañía
se haga cargo de administrar para él una cartera de 100.000$. A ese cliente le agradaría
restringir la cartera a una mezcla de tres tipos de acciones únicamente, como podemos
apreciar en la siguiente tabla. Formule usted un modelo de Programación Lineal para
mostrar cuántas acciones de cada tipo tendría que comprar Andrés con el fin de maximizar
el rendimiento anual total estimado de esa cartera.
Acciones Precio ($) Rendimiento Anual Inversión Posible ($)
Estimado por Acción
($)
Navesa 60 7 60.000
Telectricidad 25 3 25.000
Rampa 20 3 30.000
Para solucionar este problema debemos seguir los pasos para la construcción de modelos
de programación lineal (PL):
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1.- Definir la variable de decisión.
2.- Definir la función objetivo.
3.- Definir las restricciones.
Luego construimos el modelo:
MAX Z = 7X1 + 3X2 + 3X3
S.A.:
60X1 +25X2 + 20X3 <= 100.000
60X1 <= 60.000
25X2 <= 25.000
20X3 <= 30.000
Xi >= 0
A continuación se construye el modelo en una hoja de cálculo de excel de la siguiente
manera:
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En la fila 2 se coloca la variable de decisión la cual es el número de acciones y sus
valores desde la B2 hasta la D2.
En la fila 3 el rendimiento anual y sus valores desde B3 hasta D3.
En la celda E3 colocaremos una formula la cual nos va indicar el rendimiento anual
total, =sumaproducto($B$2:$D$2,B3:D3).
Desde la fila B5 hasta la D8 colocaremos los coeficientes que acompañan a las
variables de decisión que componen las restricciones.
Desde la E5 hasta la E8 se encuentra la función de restricción (LI) y no es mas que
utilizar la siguiente formula =sumaproducto($B$2:$D$2,B5:D5) la cual se alojaría en la
celda E5, copiamos hasta la E8.
Desde la F5 hasta F8 se encuentran los valores de las restricciones.
Desde la G5 hasta G8 se encuentra la holgura o excedente.
Una vez completada la hoja de cálculo con el modelo respectivo ¡GRABE SU HOJA!, y
seleccione "Solve” del grupo Análisis de la ficha Datos ahí tendrá que especificar
dentro del cuadro de dialogo de Solver:
o La celda que va a optimizar
o Las celdas cambiantes
o Las restricciones
Así tendremos la siguiente pantalla:
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Como se puede observar en la celda
objetivo se coloca la celda que se
quiere optimizar, en las celdas
cambiantes las variables de decisión
y por último se debe de
complementar con las restricciones.
Una vez realizado estos pasos deben
pulsar el icono de "Opciones" y debe
hacer clic en "Asumir modelo
lineal"
y enseguida el botón de "Aceptar". Luego haga clic en el botón de "Resolver" para
realizar la optimización, lea detenidamente el mensaje de terminación de Solver y ahí
observará si se encontró una solución o hay que modificar el modelo, en caso de haber
encontrado una solución óptima usted podrá aceptar o no dicha solución, luego tendrá
oportunidad de analizar un informe de análisis de sensibilidad para luego tomar la mejor
decisión.
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En nuestro ejemplo el máximo rendimiento anual fue de 12750$, y la cantidad de acciones
a comprar serían 750, 1000 y 1500 para Navesa, Telectricidad y Rampa respectivamente.
De está forma podemos observar la potencia que tiene el solver, para
mayor información sobre el tema, en la ayuda de la hoja de cálculo de excel o en libro de
Investigación de Operaciones en la Ciencias Administrativas, autor: Eppen quinta edición,
Editorial Prentice Hall tendrán una mayor explicación.
Elegimos las opciones Respuestas y Sensibilidad. Excel nos dará el siguiente “Salida”:
Valor
Optimo
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Resolver el siguiente Problema:
MAX 10X + 16Y
S.A.
2X + 2Y <= 8
1X + 2Y <= 6
X>= 0, Y>= 0
PASO 1. Se ingresan los parámetros a una planilla de cálculo. Las celdas marcadas en
amarillo corresponde a las "Celdas Cambiantes" o variables de decisión del modelo. La
Celda C2 corresponde al Valor de la Función Objetivo que esta dada por: A2*A3 + B2*B3.
Las Celdas C5 Y C6 almacenan el valor o lado izquierdo de las restricciones 1 y 2,
quedando definidas como A2*A5 + B2*B5 y A2*A6 + B2*B6, respectivamente.
PASO 2. Se inicia la aplicación Solver y se cargan los datos de la planilla.
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PASO 3. Una vez ingresados los parámetros se selecciona "Opciones". Una vez dentro
de este menu se deben activar las opciones de "Adoptar modelo lineal" y "Asumir no
negativos". Luego se selecciona "Aceptar" y luego "Resolver.
PASO 4. Si el modelo admite solución se obtienen los resultados. Se recomienda
seleccionar los Informes que sugiere Solver para una mayor comprensión del modelo
resuelto.
PASO 5. Los resultados son desplegados en las celdas cambiantes y se verifica el
cumplimiento de las restricciones del problema. La Solución Óptima es X=2, Y=2 con Valor
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Óptimo V(P)=52. Adicionalmente, ambas restricciones se encuentran activas, es decir, se
cumplen en igualdad.
PASO 6. Al seleccionar los Informes de Respuesta, en particular el "Informe de Sensibilidad"
se obtiene información relevante sobre el modelo propuesto.
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Resolver el siguiente Problema:
Paso 1: Abrir una planilla de cálculo de Excel y definir las variables de decisión y la función
objetivo. En este ejemplo se han marcado con amarillo y verde las variables de decisión y
función objetivo respectivamente sólo para facilitar la comprensión. Es importante notar que
la función objetivo (celda F4) será siempre una fórmula que depende de los parámetros de la
función objetivo (celdas B5, C5, D5) y las variables de decisión (B4, C4, D4)
Paso 2: Se definen las restricciones del modelo. La columna en amarillo bajo el titulo "Laso
Izq" es una fórmula de los parámetros y las variables de decisión en las respectivas
restricciones. Por ejemplo, la fórmula incorporada en E9 es simplemente: 15X + 7,5Y + 5Z.
La celda F9 es el lado derecho de dicha restricción y corresponde a una constante (315).
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Paso 3: Ingresamos a la Opción Solver. Luego definimos la celda objetivo (función objetivo),
el valor que buscamos (máximización o minimización), las celdas que deseamos cambiar
(variables de decisión) y las restricciones. Para nuestro ejemplo está será la pantalla que se
debe obtener:
Paso 4: Accedemos a "Opciones..." y seleccionamos "Adoptar modelo lineal"y "Adoptar no
negativos". Finalmente seleccionamos "Aceptar" y luego "Resolver".
Paso 5: Si el proceso se ha desarrollado en forma correcta la planilla de cálculo se
actualizará y se obtendrán los siguientes resultados. Solución Óptima: X=4, Y=10, Z=36.
Valor Óptimo: V(P)=6.620. Se recomienda requerir el informe de sensibilidad tal como se
muestra en la imagen de abajo.
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Paso 6: La imagen a continuación ha sido levemente editada y corresponde al informe de
sensibilidad. Por ejemplo, el parametro que actualmente acompaña a X en la función
objetivo es 200, sin embargo, si este valor varía entre [120,240] se conservará la actual
solución óptima. En cuanto a las restricciones podemos decir, por ejemplo, que si el lado
derecho de la segunda restricción (actualmente este lado derecho es igual a 110) aumenta
a 120, es nuevo valor óptimo será V(P)=6.620 + 10*10 =6.720, es decir, el valor óptimo
aumentará en forma proporcional al precio sombra de dicha restricción. Se recomienda
revisar la sección de Análisis de Sensibilidad para reforzar estos conceptos.
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