Scribd
Cargar
109 vistas2 páginas

Análisis de Rendimientos y Riesgos de Acciones

El documento proporciona los rendimientos anuales de 2016 a 2020 de las acciones Y y Z. Pide calcular la tasa de rendimiento esperada, desviación estándar, covarianza, rendimiento y riesgo de una cartera formada por un 40% en Y y 60% en Z, y determinar la frontera eficiente variando los porcentajes de inversión entre Y y Z. La frontera eficiente óptima se encuentra entre un 40-60% de inversión en Y-Z, proporcionando un rendimiento de 13.17% y un riesgo de 19

Cargado por

Giovanni Camarillo Duran
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
109 vistas2 páginas

Análisis de Rendimientos y Riesgos de Acciones

El documento proporciona los rendimientos anuales de 2016 a 2020 de las acciones Y y Z. Pide calcular la tasa de rendimiento esperada, desviación estándar, covarianza, rendimiento y riesgo de una cartera formada por un 40% en Y y 60% en Z, y determinar la frontera eficiente variando los porcentajes de inversión entre Y y Z. La frontera eficiente óptima se encuentra entre un 40-60% de inversión en Y-Z, proporcionando un rendimiento de 13.17% y un riesgo de 19

Cargado por

Giovanni Camarillo Duran
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Actividad 9

1. Lee lo siguiente y realiza lo que se te pide:

A continuación se muestran los rendimientos de dos acciones de la Bolsa


Mexicana de Valores en los últimos 5 años.

Con base en los datos anteriores calcula los siguientes elementos:

2. La tasa de rendimiento esperada de cada una de las acciones durante el periodo


2016-2020.
3. Calcula la desviación estándar de cada una de las acciones durante el periodo
2016-2020.
4. Calcula la covarianza de las acciones Y y Z.
5. Supón que mantienes una cartera formada por la inversión del 40 % de tus
recursos en la acción Y y el otro 60 % en la acción Z.
a. ¿Cuál sería el rendimiento del portafolio?
b. ¿Cuál sería el riesgo del portafolio?
c. Explica con los datos obtenidos la ventaja o desventaja de invertir
en una cartera.
6. Determina la frontera eficiente partiendo de un peso del 90 % de inversión en Y y
un 10 % en Z. 
Elabora un reporte con toda la información obtenida y señala cuál sería el
porcentaje de inversión en cada acción, así como las razones de su elección.

Rendimientos anuales
  Acción Y Acción Z
2016 -18.34% -4.27%
2017 3.65% 23.42%
2018 18.95% 52.77%
2019 23.46% 21.36%
2020 21.84% -16.54%
     
Rendimiento esperado 9.91% 15.35%
Riesgo (desviación estándar) 17.64% 26.94%
Varianza 0.0311 0.0726
Covarianza AB 0.010860

% de inversión Frontera eficiente


Y Z Rendimiento Riesgo
       
0.9 0.1 10.46% 16.70%
0.8 0.2 11.00% 16.22%
0.7 0.3 11.54% 16.23%
0.6 0.4 12.09% 16.74%
0.5 0.5 12.63% 17.71%
0.4 0.6 13.17% 19.06%
0.3 0.7 13.72% 20.72%
0.2 0.8 14.26% 22.62%
0.1 0.9 14.80% 24.71%
       

% de inversión Frontera eficiente


Y Z Rendimiento Riesgo
       
0.4 0.6 13.17% 19.06%
0.5 0.5 12.63% 17.71%
0.6 0.4 12.09% 16.74%
       

También podría gustarte