EJERCICIOS
VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS Y DISTRIBUCIONES
DE PROBABILIDAD
Fecha: 20/11/2022
Alumnos:
CARLOS IVAN MARTINEZ BENAVIDES
PEDRO ALBERTO DE LA CRUZ RECIO
ABRAHAM ARTURO RAMIREZ CUENCA
MARIA MAGDALENA ESPINOZA CASTELLANOS
Nombre del docente: Maestro Raúl Puga Famoso
1.Con base en los materiales de unidad 2 y 3 resuelve los siguientes ejercicios sobre variables aleatorias
continuas, variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad que te permitirán identificar su
uso y aplicación.
Recuerda las siguientes definiciones:
● Variable aleatoria. Descripción numérica del resultado de un experimento
● Variable aleatoria continua. Variable que puede asumir cualquier valor numérico en un
intervalo o conjunto de intervalos
● Variable aleatoria discreta. Variable que puede asumir cualquier número finito de valores o una
secuencia infinita de valores.
● Distribución de probabilidad. Descripción de cómo se distribuyen las probabilidades entre los
valores de una variable aleatoria.
● Función de probabilidad. Función, que se denota con f(x), que proporciona la probabilidad de
que x asuma un valor particular para una variable aleatoria.
La función de distribución de probabilidad de las variables aleatorias discretas o continuas se
presenta en las siguientes imágenes:
A. Ejercicios de aplicación de variables aleatorias continuas y distribuciones de probabilidad.
1) Una cartera de inversión contiene acciones de un gran número de empresas. El año pasado, las tasas
de rendimiento de estas acciones siguieron una distribución normal que tenía una media de 12.2 % y
una desviación típica de 7.2%
a) ¿de qué proporción de estas empresas fue la tasa de rendimiento de más del 20%?
20 − 12.2
𝑍=
7.2
𝑍 = 1.083
𝑃1 = 0.5 − .3599
𝑃1 = .1401
𝑃1 = 14.01%
b) ¿de qué proporción de estas empresas fue la tasa de rendimiento negativa?
0 − 12.2
𝑍=
7.2
𝑍 = −1.69
𝑃2 = 0.5 − .4545
𝑃2 = .0455
𝑃2 = 4.55%
c) ¿de qué proporción de estas empresas fue la tasa de rendimiento de entre el 5% y 15%?
5 − 12.2
𝑍1 =
7.2
15 − 12.2
𝑍2 =
7.2
𝑍1 = −1
𝑍2 = .388
𝑃3 = 0.3413 − .1480
𝑃3 = .4893
𝑃3 = 48.93%
2) La demanda de consumo de un producto prevista para el próximo mes puede representarse por
medio de una variable aleatoria normal que tiene una media de 1,200 unidades y una desviación típica
de 100 unidades
a) ¿cuál es la probabilidad de que las ventas superen las 1,000 unidades?
1000 − 1200
𝑍=
100
𝑍 = −2
𝑃1 = 1 − .0228
𝑃1 = .9772
𝑃1 = 97.72%
b) ¿cuál es la probabilidad de que las ventas se encuentren entre 1,100 a 1,300 unidades?
1100 − 1200
𝑍1 =
100
1300 − 1200
𝑍2 =
100
𝑍1 = −1
𝑍2 = 1
𝑃2 = 1 − 1
𝑃2 = .5
𝑃2 = 50%
c) La probabilidad de que las ventas sean de más de __________ unidades es de 0.10.
𝑋 = (1.28 ∗ 100) + 1200
𝑋 = 1328
3) Estas considerando dos inversiones distintas. No estás seguro en ninguno de los dos casos del
rendimiento porcentual, pero crees que tu incertidumbre puede representarse por medio de
distribuciones normales que tienen la medias y las desviaciones típicas mostradas en la siguiente tabla.
¿Quieres hacer la inversión que tenga más probabilidad de generar un rendimiento de al menos un 10%.
¿Cuál debes elegir?
Media Desviación típica
Inversión A 10.4 1.2
Inversión B 11.0 4.0
10 − 10.4
𝑍1 =
1.2
10 − 11
𝑍2 =
4
𝑍1 = −.33
𝑍2 = −.25
𝑃1 = 0.5 + .1293
𝑃1 = .6293
𝑃1 = 62.93%
𝑃2 = .5 + .0987
𝑃2 = 0.5596
𝑃2 = 55.96%
La inversión A debe ser elegida ya que es la que presenta el menor grado de desviación y considerando
que la media se sitúa en 10.2, es la que cuenta con la mayor probabilidad de alcanzar un rendimiento
del 10%.
B. Ejercicios de aplicación de variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad.
4) Un inversor está considerando tres estrategias para invertir $1,000. Se estima que los rendimientos
probables son los siguientes
Estrategia 1: unos beneficios de $10,000 con una probabilidad de 0.15 y una pérdida de $1,000 con
una probabilidad de 0.85
Estrategia 2: unos beneficios de $1,000 con una probabilidad de 0.50, unos beneficios de $500 con una
probabilidad de 0.30 y una pérdida de $500 con una probabilidad de 0.20
Estrategia 3: unos beneficios seguros de $400
¿Qué estrategia tiene el mayor beneficio esperado? ¿Aconsejarías necesariamente al inversor que
adoptara esta estrategia?
El valor esperado de una variable aleatoria es la suma de los valores que puede tomar por su
probabilidad.
Calculamos el valor esperado de cada estrategia y se determina cual es más viable
Estrategia 1:
𝐸𝑥𝑃(𝑥) = ($10000 ∗ 0.15 ) − ($1000 ∗ 0.85 ) = 1500 − 850 = $650
Estrategia 2:
𝐸𝑥𝑃(𝑥) = ( $1000 ∗ 0.5) + ($500 ∗ 0.3 ) − ($500 ∗ 0.2 ) = 500 + 150 − 100 = $550
Estrategia 3:
𝐸𝑥𝑃(𝑥) = $400 ∗ 1 = $400
Respuesta 1: La estrategia 1 es la que presenta el mayor beneficio esperado 10,000 x .15 = 1,500.
Respuesta 2: la estrategia 1 que es la estrategia que presenta el mayor beneficio esperado es la
estrategia que presenta la menor probabilidad de conseguir dichos beneficios, por tal motivo, está será
ideal solo en caso de buscar inversiones de alto riesgo, de lo contrario convendría utilizar una estrategia
que presente menores beneficios pero de forma más segura.
5) Un gran envío de piezas contiene un 10% de piezas defectuosas. Se seleccionan aleatoriamente dos
y se prueban. Sea la variable aleatoria X el número de defectos encontrados. Determina la función de
probabilidad de esta variable aleatoria. Calcula la media y la varianza de la variable aleatoria X.
X= NÚMERO DE DEFECTOS ENCONTRADOS = 0.1 S = SIN DEFECTOS = 1- P(X)=0.9
Se seleccionan aleatoriamente 2 piezas y se prueban, los posibles resultados son que:
Se encuentren 2 defectuosas. P (X=2) = 0.1*0.1 = 0.01
Se encuentre 1 bien y 1 defectuosa. P (1) =2*P(S)*P(X)= 2*0.1*0.9=0.18
Se encuentren 0 defectuosas. P (X=0) = P(S)*P(S) = 0.9*0.9= 0.81
La Función de probabilidad estaría dada por:
X 0 1 2
P(x) 0.81 0.18 0.01
La media:
𝜇 = 𝑒(𝑋) = ∑ 𝑥𝑃(𝑥) = (0 ∗ 0.81) + (1 ∗ 0.18) + (2 ∗ .01) = 0.2
𝑋
La varianza:
𝜎 2 = (0 − 0.2)2 ∙ 0.81 + (1 − 0.2)2 ∙ 0.18 + (2 − 0.2)2 ∙ 0.01 = 0.18
6) Un envío de 20 piezas contiene dos defectuosas. Se seleccionan aleatoriamente dos y se prueban.
Sea la variable aleatoria Y el número de defectos encontrados. Determina la función de probabilidad
de esta variable aleatoria. Calcula la media y la varianza de la variable aleatoria Y.
𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐷𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 𝐸𝑁𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝑂𝑆 2
P(Y)= 𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝐼𝐸𝑍𝐴𝑆 𝐸𝑁𝑉𝐼𝐴𝐷𝐴𝑆
= 20
Se seleccionan aleatoriamente 2 piezas y se prueban, los posibles resultados son que:
2 1 1
Se encuentren 1 defectuosa y luego otra defectuosa. 𝑃 (𝑌 = 2) = ∙ =
20 19 190
2 18 36
Se encuentre 1 bien y luego 1 defectuosa. 𝑃 (1) = 2 ∗ 𝑃(𝑆) ∗ 𝑃(𝑌) = 2 ∙ 20 ∙ 19 = 190
37 153
Se encuentren 1 bien y luego1 bien. P (Y=0) = P(S)*P(S) = 1 − 190 = 190
La Función de probabilidad estaría dada por:
y 0 1 2
P(y) 153/190 36/190 1/190
La media:
𝜇 = 𝑒(𝑌) = ∑ 𝑦𝑃(𝑦) = (0 ∗ 153/190) + (1 ∗ 36/190) + (2 ∗ 1/190) = 0.2
𝑦
La varianza:
𝜎 2 = (0 − 0.2)2 ∙ 153/190 + (1 − 0.2)2 ∙ 36/190 + (2 − 0.2)2 ∙ 1/190 = 0.1705
