Expediente Nº 11404/1048-16-F.C.E. y E.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA Rosario, 16 de agosto de 2016
BOULEVARD OROÑO 1261 - 2000 ROSARIO - REPÚBLICA ARGENTINA
VISTO: que por Resolución Nº 10752-.C.D. fue aprobado el programa, objetivos y sistema de
evaluación de la asignatura “Econometría”, de la carrera de Licenciatura en Economía (Plan 2003),
Atento a la propuesta presentada por la señora Profesora Titular Dra. Nora LAC PRUGENT
que ha sido avalada por la señora Directora de la Escuela de Economía, Lic. Lidia ROMERO.
Teniendo en cuenta lo informado por la Secretaría Académica en relación que el programa
presentado se adecua al plan de estudios aprobado por Resolución C.S. nº 672/2002 de fecha 19-11-
2002.
CONSIDERANDO: el despacho de la Comisión de Enseñanza y lo establecido en el artículo
23º, inciso b) del Estatuto de la Universidad.
POR ELLO,
EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
RESUELVE:
ARTICULO 1º - Dejar sin efecto la Resolución nº 10752-C.D. de fecha 19-12-2003 mediante la cual fue
aprobado el programa de la asignatura “Econometría” de la carrera de Licenciatura en Economía, plan 2003.
ARTICULO 2º - Aprobar el programa de la asignatura “ECONOMETRÍA” para la carrera de Licenciatura
en Economía, plan 2003, que como Anexo Único forma parte de la presente Resolución.
ARTICULO 3º - Dejar establecido que el programa que se aprueba mediante el artículo anterior tiene vigencia
a partir del segundo cuatrimestre del año académico 2016.
ARTICULO 4º - Comuníquese, cópiese y archívese.
RESOLUCIÓN Nº 25322-C.D.
LIC. ADRIANA P. RACCA
Decana
Pte. Consejo Directivo
M. H. SUSANA FERNANDEZ
Directora General de Administración
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Es copia
RUBÉN O. GONZÁLEZ
Secretario - Consejo Directivo
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA
BOULEVARD OROÑO 1261 - 2000 ROSARIO - REPÚBLICA ARGENTINA
Duración: cuatrimestral - carga horaria: 64 horas
Cuerpo Docente:
Profesor Titular: Dra. Nora Mabel LAC PRUGENT
Profesor Adjunto: Lic. Hernán Claudio LAPELLE
Jefe de Trabajos Prácticos: Cont. José Luis POU
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ANEXO ÚNICO
Programa de “ECONOMETRIA”
Carrera de: Licenciatura en Economía (Plan 2003)
Duración: cuatrimestral – carga horaria 64 horas
ENCUADRE GENERAL
La materia Econometría, que corresponde al segundo cuatrimestre del cuarto año de la Licenciatura
en Economía, procura servir de complemento y ampliación a la formación en Matemática y Estadística
aplicada a la Economía que el estudiante ha recibido durante los cursos anteriores (en particular, en las
asignaturas Matemática IV y Estadística II). Por su inserción en el Plan de Estudios, luego del cursado
de la materia Metodología de la Investigación intenta capacitar a los alumnos en el análisis de la
problemática econométrica, tanto en sus aspectos teóricos como empíricos, brindándoles una sólida
formación académica que los capacite para desarrollar tareas en el campo de la docencia y de la
investigación.
La bibliografía econométrica entiende que la división de los temas reside en el tipo de datos
analizados. De este modo, el análisis econométrico puede plantearse en función del tipo de datos a
estudiar: datos de corte transversal, series de tiempo y datos de panel. La asignatura abordará los
Modelos de Regresión con datos de corte transversal bajo la hipótesis de un muestreo aleatorio, concepto
impartido en cursos anteriores de Estadística, con el cual los alumnos están familiarizados. Los tópicos a
desarrollar son básicos y esenciales para cualquier análisis econométrico. Los supuestos para el análisis
de corte transversal sentarán las bases para acercarse a los temas de tendencia, estacionalidad,
correlación serial, observaciones aberrantes; características presentes en los modelos de regresión para
series temporales abordados en la asignatura electiva Series de Tiempo. Reservando los Modelos de
Regresión con Datos de Panel para estudiantes de posgrado e investigadores, tipo especial de datos
combinados en el cual se estudia a través del tiempo la misma unidad transversal.
El programa está pensado para un curso en que el uso de computadoras forma parte integral del
mismo. En línea, en el campus virtual, puede obtenerse una amplia cantidad de datos disponibles con su
descripción, relacionados con los temas especificados en la teoría. Como parte de la práctica propuesta
por la cátedra, se centrará en el adecuado uso de las bases de datos.
Las clases en la Sala de Informática y en el aula se complementan, ya que una vez que los alumnos
han aprehendido los conocimientos teóricos para resolver un determinado problema, lo implementan con
el uso de software específico. De este modo, la metodología de enseñanza de la asignatura es teórico
práctica a través de una dinámica interactiva.
Los contenidos trabajados en esta asignatura son fundamentales en Econometría, de tal manera que el
alumno deberá:
conocer los contenidos conceptuales básicos que se explicitan en el programa analítico presentado
a continuación.
adquirir la capacidad para poder aplicarlos a la resolución de problemas.
lograr un manejo adecuado de las técnicas de modelización econométrica.
manejar bibliografía adecuada y variada.
comprender los contenidos para poder usarlos cada vez que les sean necesarios en el resto de la
carrera y en su futuro desempeño profesional.
interpretar y comentar artículos de revistas científicas.
PROGRAMA ANALÍTICO
1) Teoría de mínimos cuadrados clásicos. El modelo lineal simple.
La naturaleza de la Econometría y los datos económicos. El modelo de regresión lineal con dos
variables. Estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Propiedades muestrales de los estimadores.
Inferencia estadística bajo el supuesto de normalidad. Test de normalidad de Jarque y Bera. Bondad
del ajuste. Predicción.
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Bibliografía básica sugerida
Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2010). Econometría. (5ª ed.). México. McGraw-Hill. Capítulos 1,
2, 3, 4 y 5.
Wooldridge, J.M. (2009). Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. (4ª ed.). México.
Cengage Learning. Capítulos 1 y 2.
2) Teoría de mínimos cuadrados clásicos. El modelo lineal múltiple.
El modelo lineal con k variables. Formulación matricial. Estimación y propiedades de los estimadores
mínimo- cuadráticos. Inferencia en el modelo lineal con k variables bajo el supuesto de normalidad.
Variables relevantes omitidas y variables irrelevantes incluidas. Multicolinealidad y
“micronumerosidad”. Técnicas para seleccionar las variables explicativas: métodos paso a paso.
Cambio estructural. Contrastes de estabilidad del modelo. Predicción.
Bibliografía básica sugerida
Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2010). Econometría. (5ª ed.). México. McGraw-Hill. Capítulos 7, 8
y 10.
Wooldridge, J.M. (2009). Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. (4ª ed.). México.
Cengage Learning. Capítulos 3, 4, 5 y 6.
3) Temas adicionales del modelo lineal básico.
Formas funcionales de los modelos de regresión: no-linealidades, transformaciones, modelos no-
lineales en parámetros y en variables. Modelos de regresión con variables dicótomas.
Bibliografía básica sugerida
Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2010). Econometría. (5ª ed.). México. McGraw-Hill. Capítulos 6 y
9.
Wooldridge, J.M. (2009). Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. (4ª ed.). México.
Cengage Learning. Capítulo 7.
4) Teoría de mínimos cuadrados generalizados.
Errores no esféricos. El método de mínimos cuadrados generalizados. Heteroscedasticidad: tests e
interpretación. Estimación e inferencia en presencia de heteroscedasticidad. Estimación robusta de la
matriz de variancias. Correlación serial.
Bibliografía básica sugerida
Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2010). Econometría. (5ª ed.). México. McGraw-Hill. Capítulos 11
y 12.
Wooldridge, J.M. (2009). Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. (4ª ed.). México.
Cengage Learning. Capítulo 8.
5) Generalizaciones y usos del modelo lineal básico
Creación de modelos econométricos. Criterio de selección del modelo. Tipos de errores de
especificación.
Bibliografía básica sugerida
Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2010). Econometría. (5ª ed.). México. McGraw-Hill. Capítulo 13.
Wooldridge, J.M. (2009). Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. (4ª ed.). México.
Capítulo 9.
Bibliografía adicional
Chatterjee, S.; Hadi, A. & Preice, B. (2000). Regression analysis by example. N.Y. Wiley.
Draper, N.R. & Smith, H. (1981). Applied regression analysis. 2nd [Link] York. John Wiley &
Sons.
Maddala, G. (1985). Econometría. México. McGraw-Hill
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DESARROLLO DEL PROGRAMA
La materia Econometría es de duración cuatrimestral con una carga horaria de cuatro horas teórico-
prácticas semanales. Se consideró imprescindible la incorporación de la herramienta computacional para,
por un lado, paliar el factor “olvido” de los alumnos en los repasos de los contenidos temáticos y poder
así avanzar en la aplicación econométrica.
La práctica en la Sala de Informática de la Facultad es, en promedio, de dos horas semanales,
dependiendo de la coordinación necesaria con el desarrollo de los temas teóricos. Es menester
puntualizar que la práctica con la computadora es el complemento de los desarrollos teóricos realizados
en el aula.
La bibliografía básica sugerida constituye el soporte didáctico que junto con las orientaciones de los
docentes, permitirán abordar los contenidos de la materia en forma clara y organizada, ya que está
seleccionada en función de cumplir con los objetivos propuestos, de manera ordenada, graduada y
dirigida.
Además los estudiantes deberán familiarizarse con el uso de software y con el uso del material
disponible a través de la red ya que, sin duda, constituyen elementos importantes a la hora de efectuar
cálculos y visualizar propiedades, todo ello como enriquecimiento de otras técnicas más tradicionales. La
incorporación de la cátedra en el campus virtual de la UNR resulta un recurso muy útil, pues
proporciona a los alumnos información actualizada referida a la organización (horarios, consultas, fechas
de exámenes parciales, notas de exámenes parciales y/o finales, etc.), como así también materiales
didácticos que refuerzan y complementan el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Dos evaluaciones teórico-prácticas y sus respectivos recuperatorios, las cuales incluirán ejercicios
conceptuales que, para ser resueltos requerirán conocimientos de propiedades, definiciones y conceptos
básicos teóricos (no demostraciones). La primera constituirá un diagnóstico y se aprobará con seis (6).
La segunda, abarcadora de todo el cuatrimestre, definirá las siguientes situaciones:
si el alumno obtiene una nota igual o mayor a ocho (8), alcanzará la condición de promovido.
si la nota es igual o mayor a seis (6) y menor a ocho (8), el alumno alcanza la condición de regular.
si la nota es menor a seis (6), la condición del alumno es libre.
En síntesis, la condición para el examen final:
promovido: no rinde examen final.
regular: examen teórico - práctico globalizador sobre los temas que no hubiera aprobado.
libre: examen teórico - práctico globalizador sobre la totalidad de los contenidos de la asignatura.
Las fechas de realización de los parciales y de los recuperatorios serán fijadas oportunamente, de
acuerdo con el desarrollo del curso.
Será indispensable para obtener la condición de Regular y Promovido, hallarse en condiciones
reglamentarias para el cursado de la asignatura, y además haber cumplido con todos los requisitos
establecidos por Sección Alumnado.
La Cátedra podrá efectuar las modificaciones que resulten necesarias o que estime convenientes, si el
desarrollo del curso lectivo fuera alterado por motivos no previstos. En tal caso, las eventuales
modificaciones serán informadas en clases de la asignatura y/o a través de comunicados vía el campus
virtual.
RESOLUCIÓN Nº 25322-C.D.
LIC. ADRIANA P. RACCA
Decana
Pte. Consejo Directivo
M. H. SUSANA FERNANDEZ
Directora General de Administración
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Es copia
RUBÉN O. GONZÁLEZ
Secretario - Consejo Directivo
