Econometría
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La econometría (del griego οἰκονόμος oikonómos 'regla para la administración
doméstica' y μετρία metría, 'relativo a la medida') es la rama de la economía que
hace un uso extensivo de modelos matemáticos y estadísticos así como de la
programación lineal, la teoría de juegos y la teoría económica para analizar,
interpretar y realizar estimaciones sobre sistemas económicos, pronosticando
variables como el precio de bienes y servicios, tasas de interés, tipos de cambio,
las reacciones del mercado, el coste de producción, la tendencia de los negocios,
las consecuencias de la política económica, entre otros.
Índice
1 Introducción
1.1 Definiciones de econometría
1.2 Descripción somera de la econometría
1.3 Concepto de modelo econométrico
2 Métodos de la econometría
2.1 El método de mínimos cuadrados (estimación MCO)
2.2 Problemas del método de los mínimos cuadrados
3 Software econométrico
4 Véase también
5 Referencias
6 Bibliografía
7 Enlaces externos
Introducción
La economía, perteneciente a las ciencias sociales, explica el funcionamiento del
sistema económico en sus distintos aspectos: como la producción, consumo, dinero,
distribución del ingreso, etc. La herramienta más utilizada por los economistas es
la construcción de modelos económicos teórico-matemáticos que describan el
comportamiento de los agentes económicos. Sin embargo, esos modelos deben
contrastarse con los datos disponibles para saber si estos tienen capacidad
explicativa y predictiva, y poder en definitiva optar entre unas u otras opciones.
La construcción de tales modelos con fines empíricos, es la finalidad de la
econometría; sin embargo, en la actualidad debido al fenómeno del big data, los
métodos estadísticos y econométricos tradicionales deben complementarse con métodos
y herramientas del la ciencia de datos1 y el aprendizaje automático23
Los econometristas, econometras o económetras han tratado de emular a las ciencias
naturales (física, química) con mejor o peor resultado a través del tiempo. Hay que
considerar que tratan con uno de los fenómenos más complejos que conocemos, el
comportamiento de las personas y su interacción.
En la elaboración de la econometría se unen la matemática, la estadística, la
investigación social y la teoría económica. El mayor problema con el que se
enfrentan los económetras en su investigación es la escasez de datos, los sesgos
que pueden presentar los datos existentes, los sesgos del propio investigador y la
ausencia o insuficiencia de una teoría económica adecuada. Aun así, la econometría
es la única aproximación científica al entendimiento de los fenómenos económicos y
sus resultados son cada vez más efectivos a medida que se le complementa
adecuadamente con los modernos métodos del análisis de la ciencia de datos4 y el
aprendizaje automático5.
Definiciones de econometría
Entre las definiciones de econometría que los economistas relevantes han formulado
a lo largo de la historia, podemos destacar las siguientes:
Ragnar Frisch (1930): 'La experiencia ha mostrado que cada uno de estos tres puntos
de vista, el de la estadística, la teoría económica y las matemáticas, es
necesario, pero por sí mismo no suficiente para una comprensión real de las
relaciones cuantitativas de la vida económica moderna. Es la unión de los tres
aspectos lo que constituye una herramienta de análisis potente. Es la unión lo que
constituye la econometría".
Paul Samuelson, Tjalling Koopmans y Richard Stone (1954): '... el análisis
cuantitativo de fenómenos económicos actuales, basado en el desarrollo congruente
de teoría y observaciones, y relacionado por métodos apropiados de inferencia'.
Valavanis (1959): 'El objetivo de la econometría es expresar las teorías económicas
bajo una forma matemática a fin de verificarlas por métodos estadísticos y medir el
impacto de una variable sobre otra, así como predecir acontecimientos futuros y dar
consejos de política económica ante resultados deseables'.
A.G. Barbancho (1962): 'La econometría es la rama más operativa de la Ciencia
económica, trata de representar numéricamente las relaciones económicas mediante
una adecuada combinación de la Teoría económica matemática y la Estadística. De
forma que las matemáticas, como lenguaje y forma de expresión simbólica e
instrumento eficaz en el proceso deductivo, representan el medio unificador; y
teoría económica, economía matemática o estadística económica serían
consideraciones parciales de su contenido'.
Lawrence Klein (1962): 'El principal objetivo de la econometría es dar contenido
empírico al razonamiento a priori de la economía.'6
Malinvaud (1966): '... aplicación de las matemáticas y método estadístico al
estudio de fenómenos económicos.'
Christ (1966): 'Producción de declaraciones de economía cuantitativa que explican
el comportamiento de variables ya observadas, o predicen la conducta de variables
aún no observadas'.
Intriligator (1978): 'Rama de la economía que se ocupa de la estimación empírica de
relaciones económicas'.
G.C. Chow (1983): 'Arte y ciencia de usar métodos para la medida de relaciones
económicas'.
Carlos Sabino (1991): 'Nombre con el que se designa la aplicación de las técnicas
matemáticas y estadísticas a la resolución de problemas de economía. La
econometría, por lo general, se basa en la construcción de modelos formales con los
cuales es posible verificar hipótesis, medir variables estadísticas y realizar
pruebas de simulación'.7
Descripción somera de la econometría
La econometría se ocupa de obtener, a partir de los valores reales de variables
económicas y a través del análisis estadístico y matemático (mas no de la teoría
económica, como si se usa en las ciencias naturales, como la física), los valores
que tendrían los parámetros (en el caso concreto de la estimación paramétrica) de
los modelos en los que esas variables económicas aparecieran, así como de comprobar
el grado de validez de esos modelos, y ver en qué medida estos modelos pueden
usarse para explicar la economía de un agente económico (como una empresa o un
consumidor), o la de un agregado de agentes económicos, como podría ser un sector
del mercado, o una zona de un país, o todo un país, o cualquier otra zona
económica; su evolución en el tiempo (por ejemplo, decir si ha habido o no cambio
estructural), poder predecir valores futuros de la variables, y sugerir medidas de
política económica conforme a objetivos deseados (por ejemplo, para poder aplicar
técnicas de optimización matemática para racionalizar el uso de recursos dentro de
una empresa, o bien para decidir qué valores debería adoptar la política fiscal de
un gobierno para conseguir ciertos niveles de recaudación impositiva).
Concepto de modelo econométrico
La econometría, igual que la economía, tiene como objetivo explicar una variable en
función de otras. Esto implica que el punto de partida para el análisis
econométrico es el modelo económico y este se transformará en modelo econométrico
cuando se han añadido las especificaciones necesarias para su aplicación empírica.
Es decir, cuando se han definido las variables (endógenas, exógenas) que explican y
determinan el modelo, los parámetros estructurales que acompañan a las variables,
las ecuaciones y su formulación en forma matemática, la perturbación aleatoria que
explica la parte no sistemática del modelo, y los datos estadísticos.
A partir del modelo econométrico especificado, en una segunda etapa se procede a la
estimación, fase estadística que asigna valores numéricos a los parámetros de las
ecuaciones del modelo. Para ello se utilizan métodos estadísticos como pueden ser:
mínimos cuadrados ordinarios, máxima verosimilitud, mínimos cuadrados bietápicos,
etc. Al recibir los parámetros el valor numérico definen el concepto de estructura
que ha de tener valor estable en el tiempo especificado.
La tercera etapa en la elaboración del modelo es la verificación y contrastación,
donde se someten los parámetros y la variable aleatoria a unos contrastes
estadísticos para cuantificar en términos probabilísticos la validez del modelo
estimado.
La cuarta etapa consiste en la aplicación del modelo conforme al objetivo del
mismo. En general los modelos econométricos son útiles para:
Análisis estructural y entender como funciona la economía.
Predicción de los valores futuros de las variables económicas.
Simular con fines de planificación distintas posibilidades de las variables
exógenas.
Simular con fines de control valores óptimos de variables instrumentales de
política económica y de empresa.
Métodos de la econometría
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El método de mínimos cuadrados (estimación MCO)
También se conoce como teoría de la regresión lineal, y estará más desarrollado en
la parte estadística. No obstante, aquí se dará un resumen general sobre la
aplicación del método de mínimos cuadrados.
Se parte de representar las relaciones entre una variable económica endógena y una
o más variables exógenas de forma lineal, de la siguiente manera:
{\displaystyle Y=\alpha +\beta _{1}X_{1}+\beta _{2}X_{2}+\beta _{3}X_{3}+...+\beta
_{n}X_{n}\ }Y=\alpha +\beta _{1}X_{1}+\beta _{2}X_{2}+\beta _{3}X_{3}+...+\beta
_{n}X_{n}\
o bien:
{\displaystyle \alpha +\sum _{i=1}^{n}\beta _{i}X_{i}=Y}\alpha +\sum
_{{{i=1}}}^{{n}}\beta _{{i}}X_{{i}}=Y
"Y" es la variable endógena, cuyo valor es determinado por las exógenas, {\
displaystyle X_{1}}X_{{1}} hasta {\displaystyle X_{n}}X_{{n}}. Cuales son las
variables elegidas depende de la teoría económica que se tenga en mente, y también
de análisis estadísticos y económicos previos. El objetivo buscado sería obtener
los valores de los parámetros desde {\displaystyle \alpha }\alpha hasta {\
displaystyle \beta _{n}}\beta _{{n}}. A menudo este modelo se suele completar
añadiendo un término más a la suma, llamado término independiente, que es un
parámetro más a buscar. Así:
{\displaystyle Y=\beta _{0}+\beta _{1}X_{1}+\beta _{2}X_{2}+\beta _{3}X_{3}+...+\
beta _{n}X_{n}\ }Y=\beta _{{0}}+\beta _{{1}}X_{{1}}+\beta _{{2}}X_{{2}}+\beta
_{{3}}X_{{3}}+...+\beta _{{n}}X_{{n}}\ .
o bien:
{\displaystyle \beta _{0}+\sum _{i=1}^{n}\beta _{i}X_{i}=Y}\beta _{{0}}+\sum
_{{{i=1}}}^{{n}}\beta _{{i}}X_{{i}}=Y
En el que {\displaystyle \beta _{0}}\beta _{{0}} es una constante, que también hay
que averiguar. A veces resulta útil, por motivos estadísticos, suponer que siempre
hay una constante en el modelo, y contrastar la hipótesis de si es distinta, o no,
de cero para reescribirlo de acuerdo con ello.
Además, se supone que esta relación no es del todo determinista, esto es, existirá
siempre un cierto grado de error aleatorio (en realidad, se entiende que encubre a
todas aquellas variables y factores que no se hayan podido incluir en el modelo)
que se suele representar añadiendo a la suma una letra representa una variable
aleatoria. Así:
{\displaystyle Y=\mu +\beta _{0}+\beta _{1}X_{1}+\beta _{2}X_{2}+\beta
_{3}X_{3}+...+\beta _{n}X_{n}+/}{\displaystyle Y=\mu +\beta _{0}+\beta _{1}X_{1}+\
beta _{2}X_{2}+\beta _{3}X_{3}+...+\beta _{n}X_{n}+/}
o bien:
{\displaystyle \beta _{0}+\left(\sum _{i=1}^{n}\beta _{i}X_{i}\right)+\mu =Y}\beta
_{{0}}+\left(\sum _{{{i=1}}}^{{n}}\beta _{{i}}X_{{i}}\right)+\mu =Y
Se suele suponer que {\displaystyle \mu }\mu es una variable aleatoria normal, con
media cero y varianza constante en todas las muestras (aunque sea desconocida),
representado de forma matemática como {\displaystyle \mu \sim N(0,\sigma ^{2})}\
mu \sim N(0,\sigma ^{2})
Se toma una muestra estadística, que corresponda a observaciones de los valores que
hayan tomado esas variables en distintos momentos del tiempo (o, dependiendo del
tipo de modelo, los valores que hayan tomado en distintas áreas o zonas o agentes
económicos a considerar).
Por ejemplo, en un determinado modelo podemos estar interesados en averiguar como
la renta ha dependido de los niveles de precios, de empleo y de tipos de interés a
lo largo de los años en cierto país, mientras que en otro podemos estar interesados
en ver como, a lo largo de un mismo año, ha dependido la renta de distintos países
de esas mismas variables. Por lo que tendríamos que observar, en el primer caso, la
renta, niveles de empleo, precios y tipos de interés del año 1, lo mismo, pero del
año 2, etcétera, para obtener la muestra a lo largo de varios años, mientras que en
el segundo caso tendríamos que tener en cuenta los valores de cada uno de los
países para obtener la muestra. Cada una de esas observaciones para cada año, o
país, se llamaría observación muestral. Nótese que aún se podría hacer un análisis
más ambicioso teniendo en cuenta país y año.
Una vez tomada la muestra, se aplica un método, que tiene su justificación
matemática y estadística, llamado método de mínimos cuadrados. Este consiste en,
básicamente, minimizar la suma de los errores (elevados al cuadrado) que se
tendrían, suponiendo distintos valores posibles para los parámetros, al estimar los
valores de la variable endógena a partir de los de las variables exógenas en cada
una de las observaciones muestrales, usando el modelo propuesto, y comparar esos
valores con los que realmente tomó la variable endógena. Los parámetros que
lograran ese mínimo, el de las suma de los errores cuadráticos, se acepta que son
los que estamos buscando, de acuerdo con criterios estadísticos.
También, este método nos proporcionará información (en forma de ciertos valores
estadísticos adicionales, que se obtienen además de los parámetros) para ver en qué
medida los valores de los parámetros que hemos obtenido resultan fiables, por
ejemplo, para hacer contrastes de hipótesis, esto es, ver si ciertas suposiciones
que se habían hecho acerca del modelo resultan, o no, ciertas. Se puede usar
también esta información adicional para comprobar si se pueden prescindir de
algunas de esas variables, para ver si es posible que los valores de los parámetros
hayan cambiado con el tiempo (o si los valores de los parámetros son diferentes en
una zona económica de los de otra, por ejemplo), o para ver en qué grado son
válidas predicciones acerca del futuro valor de la variable endógena si se supone
que las variables exógenas adoptarán nuevos valores.
