Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Ingeniería.

Análisis numérico

Semestre: 2016-1

Profesor: Salazar Moreno Alfonso

Grupo: 09

Programario 3: Resumen Tema 5. “Solución numérica de

ecuaciones en derivadas parciales.”

Integrantes:
Castillo Vidal Daniel
Lemus Luna Irak
Tema 5: Solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales.

Introducción.

La mayoría de los fenómenos estudiados o de los problemas a solucionar, tanto

en las ciencias físicas como en las ingenierías, describen ecuaciones
diferenciales. Las relaciones más íntimas entre el mundo material y las
matemáticas ocurren de manera cuantitativa que representan las leyes
fenomenológicas. Dichas leyes traducen cambios de unos objetos con respecto a
otros, lo cual origina diferenciales entre los parámetros involucrados.
Los métodos numéricos son útiles para resolver problemas de transferencia de
calor, dinámica de fluidos, y otras ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
que modelan problemas físicos; sobre todo cuando los mencionados problemas no
pueden ser resueltos por medio de técnicas de análisis exacto ya que presentan
complejas geometrías, complicadas condiciones de contorno o iniciales, o bien,
involucran ecuaciones diferenciales no lineales. La solución de ecuaciones en
derivadas parciales es común en el campo de la física, varios fenómenos físicos
como el electromagnetismo, mecánica clásica y de fluidos hacen uso de modelos
matemáticos en los que están involucradas las ecuaciones en derivadas parciales.
La manera de enfrentar la solución de éstas ecuaciones es a través del análisis
numérico por el método de las diferencias finitas.

Clasificación de las EDP de segundo orden

Las EDP de segundo orden se clasifican habitualmente dentro de cuatro tipos de

EDP que son de interés fundamental, a continuación se dan ejemplos de éstos
cuatro tipos:

Ecuación Nombre Tipo

Laplace Elíptica
 Onda Hiperbólica

Difusión Parabólicas

Helmholt
Elíptica
z

Con mayor generalidad, si se tiene una ecuación de segundo orden del tipo:
(*) A u xx + 2 Buxy +Cu yy + Du x + Eu y + F=0
Con estos coeficientes se monta la siguiente matriz:

Z=
[ BA CB ]
En función del determinante la ecuación (*):

 se dice que es elíptica si la matriz Z tiene un determinante mayor a 0.

 se dice que es parabólica si la matriz Z tiene un determinante igual a 0.
 se dice que es hiperbólica si la matriz Z tiene un determinante menor a 0.
Nombres de objetos de la geometría analítica y se llaman cónicas.

Ecuaciones de tipo hiperbolico

Los fenomenos oscilatorios de diferente naturaleza (vibraciones de cuerdas,

membranas, oscilaciones acusticas del gas en los tubos, oscilaciones
electromagneticas) se describen por las ecuaciones del tipo hiperbolico. La mas
simple es la ecuacion de vibraciones de la cuerda (ecuaci´on ondulatoria
unidimensional.
2 2
∂u 2 ∂ u
2
=a , u=u ( x , t)
∂t ∂ x2

Siendo x la coordenada espacial, t el tiempo y a 2 = T ρ , donde T es la tensión de

la cuerda y ρ su densidad lineal.
Ecuaciones de tipo parabolico.

Los procesos de conductibilidad termica y de difusion conducen a las ecuaciones

de tipo parabolico. En el caso unidimensional la ecuaci´on m´as simple de
cunductibilidad termica tiene la forma.

2
∂u ∂u
=a2 2 , u=u (x , t)
∂t ∂x

Ecuaciones de tipo elíptico.

Los procesos a ciclo fijo, cuando la función buscada no depende del tiempo, se
determinan por las ecuaciones de tipo elíptico, el representante típico de éstas es la
ecuación de Laplace.
2 2
∂u ∂u
∆u≡ + =0 ,u=u( x , y )
∂ ∂ x2 ∂ y2

Aproximación de derivadas parciales a través de diferencias finitas.

El método de e las diferencias finitas sirve para aproximar la solución de

ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales, las cuales van por lo
general acompañadas de condiciones iniciales o de frontera. Mediante un proceso
de discretización, el conjunto infinito de números que representan la función o
funciones incógnitas en el continuo, es reemplazado por un número finito de
parámetros incógnita, y este proceso requiere alguna forma de aproximación.
Aproximaciones de derivadas mediante diferencias finitas:
 Aproximación de diferencias hacia delante, de la primera derivada de una
función:

f ( x +h ) −f ( x )
f ' ( x )≈
h

Error:
 E= |h2 f ( δ)|≤ h2 M , con M =max
''
1 1 a ≤ x≤ b |f ' ' ( x)|

 Aproximación de diferencias hacia atrás de la primer derivada de una

función:

' f ( x )−f (x−h)

f (x)≈
h
Error:

E= |h2 f (δ )|≤ h2 M , M =max

''
1 1 a ≤ x≤ b|f ' ' ( x)|

 Aproximación de diferencia central de la primer derivada de una función:

' f ( x+ h )−f (x−h)

f ( x )=
2h
Error:

E= | h2 '' ' ( ) h2
6 6 |
f δ ≤ M 2 , M 2=maxa ≤ x ≤b|f ( x )|
'' '

 Aproximación de la segunda derivada de una función:

'' f ( x+ h )−2 f ( x ) + f ( x−h)

f ( x )≈
h2
Error:

| |
2 2
h iv h
f (δ) ≤ M 3 , M 3 =max a ≤ x ≤b|f (x )|
iv
E=
12 12

 Diferencias hacia delante:

Desarrollando la función mediante la serie de Taylor hasta el segundo orden
2
' h ''
f ( x +h ) =f ( x ) +h f ( x ) + f ( δ )
2
 f ( x+ h )−f (x ) h ' ' '
− f ( δ )=f ( x)
h 2

f ' ( x )≈
f ( x +h ) −f ( x )
h
h
|
, E= f ' ' (δ )
2 |
 Diferencias hacia atrás:

Desarrollando igual por serie de Taylor queda

' f ( x )−f ( x −h ) h ' '

f ( x )≈ + f (δ )
h 2

Ecuaciones numéricas para derivadas parciales.

El método para resolver ecuaciones en derivadas parciales es a través de las
diferencias finitas, mismo que consiste en sustituir en la ecuación a resolver las
ecuaciones de derivación numéricas necesarias.
La obtención de las mismas se obtuvo por medio del polinomio de Taylor para la
función f(x). Debe tomarse en cuenta las siguientes consideraciones:
 Se requiere de una función U(x,y); esto implica que deberá hacer un paso
constante para la variable x y otro también constante para la variable y, que
no necesariamente deben ser iguales entre sí.
 La solución de la ecuación en derivadas parciales es una matriz, es decir un
arreglo de dos dimensiones.

La característica de la derivada parcial de una función U(x,y) es que se aplica una

derivada ordinaria a una de las variables considerándose constante a la otra. Bajo
este principio es como se obtiene a partir de una ecuación numérica para una
derivada ordinaria una para derivar parcialmente.
A partir de la ecuación ordinaria de primer orden de interpolación:
1
'
Y x=x = 0
h
[− y 0 , y1 ] +O(h)
Si consideramos en lugar de la función f(x) a la función f(x,y) y si además
observamos que la ecuación anterior utiliza un pivote y otro punto posterior, se
puede plantear la siguiente ecuación en derivadas parciales:
 ∂U ( X , Y ) 1
∂X
=
∆X
[−U ( X 0 , Y 0 ) +U ( X 1 ,Y 0 )] +O(h)
En la ecuación obtenida, se plantea derivar parcialmente con respecto a X, por lo
que Y deberá permanecer constante. En consecuencia se utiliza como pivote el
punto U ( X 0 , Y 0 ) y al punto siguiente U ( X 1 , Y 0 ). El espaciamiento ∆ X deberá ser
constante. La ecuación resultante conserva su orden de error y se escribe
coloquialmente como:
∂U 1
=
∂ X ij ∆ X
[−U ij + U i+1 , j ]+ O (h)

Aplicando los mismos criterios se define:

∂U 1
=
∂ Y ij ∆ Y
[−U ij +U i , j +1 ]+O(h)

Si se sigue ese criterio respetando las reglas de derivación pueden obtenerse

fórmulas adicionales:
∂U 1
=
∂ X ij 2 ∆ X
[−U ij−1 +U i , j+1 ] +O (h 2)

∂U 1
=
∂ Y ij 2 ∆ Y
[−U ij−1 +U i , j+1 ] +O(h2 )

2
∂U 1
=
2
∂ X ij ¿ ¿

2
∂U 1
=
∂ Y ij ¿ ¿
2

2
∂ U 1
=
∂ X ∂Y ij 4 ∆ X ∆ Y
[ U i−1 , j−1−U i−1 , j+1−U i+1 , j−1+U i+1 , j+1 ] +O(h )
2

El método de diferencias finitas es idéntico cuando se aplica a funciones de una

variable que cuando se hace con funciones de dos variables, el pivoteo se aplica
en igual forma.