Toma de Decisiones

Docente: Katty Espinoza Aguilera

MBA – Ingeniero Estadístico
Reglas y/o condiciones del curso
• Nota de aprobación: 51 al final de todas las evaluaciones incluido
examen de repetición(para rendirlo debe promediar al menos un 45
luego del examen)
• Para eximirse usted debe: tener: 70% de asistencia a clases y 51 de
nota de presentación promedio ponderado
• Al no rendir una evaluación automáticamente se evaluará con nota
1
• Si tiene asistencia inferior al 50% y/o falta a más de una evaluación
significa que no cumple requisitos (NCR – es automático)
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura teórico – práctica en la cual se

analizan los elementos que intervienen en un
problema de decisión, en el que interviene uno o
varios decisores, y la forma más adecuada de
resolverlo, en función de la información
disponible.
Expectativas de logro:
•Analizar información dada en diversos casos
estructurando la resolución del problema.
•Aplicar el análisis de decisiones resolviendo
problemas valorando la importancia de la
información en el proceso decisional.
•Aplicar los métodos cualitativos resolviendo
problemas de Toma de Decisiones integrando
grupos de trabajo.
Unidades del curso
Evaluaciones
Fecha Evaluación Ponderación
Viernes 06/02
09:00 Certamen 1 20%
Jueves 12/01
09:00 Certamen 2 20%
Lunes 16/01 Certamen 3 20%
10:30 Acumulativas(trabajos en 40%
Lunes 16/01 sala, etc.)
14:00
Martes 17/01 Examen
NÚCLEO TEMÁTICO Nº1: Introducción a la Toma
de Decisiones
Matriz de rendimientos
Técnicas y Herramientas según el escenario

• Simulación
• Regla de Laplace
Incertidumbre • Maximin y Maximax
• Hurwicz
• Minimax
Matriz de Rendimientos(Decisión)
Dentro de los elementos básicos del proceso de toma de decisiones son los resultados o
rendimientos y se genera un rendimiento dependiendo de la decisión que se tome y estado natural
que se cause. Esta es la razón por la cual se genera la matriz de rendimientos, ya que está
compuesta por elementos. Con base en esto, en términos generales si se tienen m alternativas o
acciones de decisión y n estados de la naturaleza; los elementos se definen de la siguiente manera:

Rij=Rendimiento(Utilidad o pérdida) generado al decidir por la acción i (i=1,2,3,…,m); cuando se

causa el estado j (j=1,2,3,….,n)

Humberto Guerrero Salas, Manuel Alfonso Mayorga Morato, Orlando de Antonio Suárez
Matriz de Rendimientos(Decisión)
Estados de la naturaleza(Nj): La definición de los estados de
la naturaleza tienen que ver con las variables externas que el
decisor no puede manipular.

Acciones o alternativas de decisión(ei): la estructuración de

las posibles alternativas de decisión.
Ejemplo
La compañía “SIGMA” determinó que la demanda de su artículo para la
próxima temporada puede ser 2000, 4000 o 6000 unidades. La compañía
adquiere cada unidad a 150 pesos y determinó que por concepto de
demanda insatisfecha se causa un costo de $20 por unidad, mientras que las
unidades que no se vendan generan un costo de $15 por unidad.

Estructure la matriz de rendimiento que se genera si se sabe que al artículo

se le ha fijado un precio de venta con un incremento del 20% sobre su costo.
Análisis de la información: la información de precio de venta y costos

• Costo variable: $150/unidad. (Costo de adquisición de cada unidad).

• Precio de venta: 150*1.20= $180/unidad (20% de incremento sobre el costo).
• Costo penalización (costo de demanda insatisfecha) =$20/unidad.
• Costo mantenimiento (costo de unidades no vendidas) =$15/unidad.

Rij = Qvendida ($180) – Qcomprada($150) – Qpenal($20) –

Qalmacén($15)

En donde
Qvendida es la cantidad vendida.
Qcomprada es la cantidad comprada.
Qpenal es la cantidad penalizada o demanda insatisfecha.
Qalmacén es la cantidad que no se vende y se guarda en el almacén.
 Rij = Qvendida ($180) – Qcomprada($150) – Qpenal($20) – Qalmacén($15)

R11= (2000*180)-(2000*150)=$60.000
R21= (2000*180)-(4000*150)-(0*20)-(2000*15)=-270.000
R12=(2000*180)-(2000*150)-(2000*20)=$20.000

AALTERNATIVAS N1 2000 N2 4000 N3 6000

DDA(30%) DDA(40%) DDA(30%)

COMPRAR 2000 $60.000 $20.000

COMPRAR 4000 $-270.000

COMPRAR 6000
MATRIZ DE RENDIMIENTOS
Ejemplo 2
Un inversionista dispone de 50 millones de pesos para ser invertidos en la siembra de papa, trigo o
remolacha. Mediante un estudio se ha establecido que en la próxima temporada de siembra se
puede presentar clima frío, clima templado o clima caliente. El inversionista determinó que si decide
sembrar papa y se presenta clima frío obtendrá una pérdida del 7%, si el clima es templado obtendrá
una ganancia del 18% y si el clima es caliente se ganará una utilidad del 9%; si la decisión es sembrar
trigo se obtendrá una ganancia del 12% si el clima es frío, una ganancia del 3% si el clima es templado,
y una pérdida del 10% si es clima es caliente; mientras que si la decisión es sembrar remolacha se
obtendrá una ganancia del 19% si el clima es frío, una pérdida del 13% si el clima es templado y una
pérdida del 4% si el clima es caliente.
Desarrollo:
Estados de la Naturaleza
N1: Clima frío
N2: Clima templado
N3: Clima caliente
Acciones o alternativas de decisión:
E1: Sembrar papa.
E2: Sembrar trigo
E3: Sembrar remolacha
Humberto Guerrero Salas, Manuel Alfonso Mayorga Morato, Orlando de Antonio Suárez
 MATRIZ DE PORCENTAJES
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ACCIONES O ALTERNATIVAS DE
N1 N2 N3
DECISIÓN

CLIMA FRÍO CLIMA TEMPLADO CLIMA CALIENTE

e1 SEMBRAR PAPA -7% 18% 9%

e2 SEMBRAR TRIGO 12% 3% -10%
e3 SEMBRAR REMOLACHA 19% -13% -4%
 MATRIZ DE PORCENTAJES
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ACCIONES O ALTERNATIVAS DE
N1 N2 N3
DECISIÓN

CLIMA FRÍO CLIMA TEMPLADO CLIMA CALIENTE

e1 SEMBRAR PAPA
e2 SEMBRAR TRIGO
e3 SEMBRAR REMOLACHA
 MATRIZ DE RENDIMIENTOS
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ACCIONES O ALTERNATIVAS DE
N1 N2 N3
DECISIÓN

CLIMA FRÍO CLIMA TEMPLADO CLIMA CALIENTE

e1 SEMBRAR PAPA -$3.500.000 $9.000.000 $4.500.000

e2 SEMBRAR TRIGO $6.000.000 $1.500.000 -$5.000.000
e3 SEMBRAR REMOLACHA $9.500.000 -$6.500.000 -$2.000.000
 Criterios de decisión en condiciones de incertidumbre
Criterio Maximax o pago Máximo

El criterio Máximax o pago máximo es un criterio altamente optimista (de hecho algunos textos lo
denominan criterio optimista) ya que se está esperando el máximo potencial de ganancia que se
pueda obtener. Un
procedimiento acorde para aplicar este criterio es el siguiente:
Paso 1. Estructurar la matriz de rendimientos.
Paso 2. Seleccionar el máximo rendimiento en cada una de las acciones o alternativas de decisión.
Esto es seleccionar el MaxRij i=1,2,3,…,m..
Paso 3. Seleccionar el mayor rendimiento de los seleccionados en el paso 2. De tal forma que es
Max {MaxRij} .
Paso 4. Tomar la decisión por aquella acción o alternativa de decisión a la cual corresponda el
rendimiento máximo seleccionado en el paso 3.

TEORÍA DE LA DECISIÓN APLICADA

Análisis de decisiones bajo incertidumbre, riesgo y teoría de juegos Humberto Guerrero Salas, Manuel Alfonso Mayorga Morato, Orlando de Antonio Suárez
Criterios de decisión en condiciones de incertidumbre
Criterio Maximin
El criterio Maximin es un criterio pesimista, ya que se está decidiendo con base en
el mínimo potencial de ganancia que se pueda obtener. Un procedimiento acorde
para aplicar este criterio es el siguiente:

Paso 1. Estructurar la matriz de rendimientos.

Paso 2. Seleccionar el mínimo rendimiento en cada una de las acciones o
alternativas de decisión. Esto es seleccionar el MinRij i=1,2,3,…,m.
Paso 3. Seleccionar el mayor rendimiento de los seleccionados en el paso 2. De tal
forma que es Max { MinRij}.
Paso 4. Tomar la decisión por aquella acción o alternativa de decisión a la cual
corresponda el rendimiento máximo seleccionado en el paso 3.
 Criterio Hurwicz
La idea de este criterio es combinar los criterios optimista y pesimista estableciendo una probabilidad de
optimismo y una probabilidad de pesimismo, los cuales se asocian al máximo y mínimo rendimiento en cada uno de
las acciones o alternativas de decisión.

Paso 1. Estructurar la matriz de rendimientos.

Paso 2. Determinar la probabilidad de optimismo. La probabilidad de optimismo necesariamente debe
ser un número entre cero y uno; y se denotará con la letra griega alfa . Entre más cercano esté este
valor a uno más cerca estará del criterio Máximax.
Paso 3. Calcular la probabilidad de pesimismo. Esta probabilidad es el complemento de la probabilidad
de optimismo, esto quiere decir que se calcula con la fórmula (1-)
 Criterio Hurwicz
Paso 4. Seleccionar el máximo y mínimo rendimiento para cada acción o alternativa de decisión.
Esto es el MaxRij y MinRij i=1,2,3,…,m..

Paso 5. Calcular el máximo valor esperado para cada una de las acciones o alternativas de decisión
mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

MVE= 𝜶 𝑴𝒂𝒙𝑹𝒊𝒋 + 𝟏 − 𝜶 𝑴í𝒏𝑹𝒊𝒋 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚

Paso 6. Seleccionar el máximo valor entre los valores calculados en el paso 5. Esto es aplicar la siguiente
fórmula:
Max{MVEi }
Paso 7. Tomar la decisión por aquella acción o alternativa decisión a la cual corresponda el máximo
valor seleccionado en el paso 6.
 Utilizando el ejemplo 1(Empresa Sigma) ¿cuál es la mejor

alternativa según los criterios de Maximax, Maxinin y Hurwicz

Considere la probabilidad de optimismo de un 70%

 Criterio Hurwicz
Paso 4 (con los criterios anteriores de Maximax y Maximin)
Máximos y mínimos rendimientos

ACCIONES O ALTERNATIVAS MAX Rij MIX Rij

COMPRAR 2000 $ 60.000 $ -20.000
COMPRAR 4000 $ 120.000 $ -270.000
COMPRAR 6000 $ 180.000 $ -600.000

Paso 5. Calcular el máximo valor esperado para cada una de las acciones o
alternativas de decisión. Los cálculos de los máximos valores esperados se
presentan a continuación:
MVE1= 𝟎, 𝟕𝟎 ∗ 𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟎, 𝟑𝟎 ∗ −𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 = $𝟑𝟔. 𝟎𝟎𝟎

Máx {36.000;3.000;-54.000}=$36.000
 Criterios de decisión
Dependiendo del conocimiento de N, nos enfrentamos a 3 situaciones:
• CERTEZA
Se conoce el Nj que se dará
Problema es → Maximizar los beneficios y minimizar los costes

• RIESGO
Se conocen los Pj
Hipótesis:
- El decisor puede hacer frente a la situación más desfavorable (no existe riesgo o ruina)
- Existe linealidad en la función de valoración de pérdidas y ganancias
Se aplica el Criterio del Valor Máximo Esperado (V.M.E.) a la matriz de decisión, eligiendo el
máximo de los beneficios esperados con cada estrategia y si son costos la de menor costo
esperado
B° E(ei) = D1P1 + D2P2 + … + DinPn
VME = MAXi {B° E(ei)}

• NCERTIDUMBRE
Se conoce Nj pero no Pj
Se utilizan diferentes criterios
Utilizando el VME ¿Cuánto compraría?
Considere: 30%, 40% y 30% para cada Nj
Criterios de decisión en condiciones de incertidumbre
Criterio Minimax o de arrepentimiento
El criterio Minimax o de arrepentimiento es un criterio más centrado y su criterio de decisión está
basado en la matriz de pérdidas de oportunidad; y tiene que ver con el mínimo potencial de
pérdidas de oportunidad o arrepentimiento que se pueda obtener. Un procedimiento acorde para
aplicar este criterio es el siguiente:

Paso 1. Estructurar la matriz de rendimientos.

Paso 2. Establecer la matriz de pérdidas de oportunidad
Paso 3. Seleccionar la máxima pérdida de oportunidad en cada una de las acciones o alternativas de
decisión
Paso 4. Seleccionar la mínima pérdida de oportunidad de las seleccionadas en el paso 3.
Paso 5. Tomar la decisión por aquella acción o alternativa de decisión a la cual corresponda la mínima
pérdida de oportunidad seleccionada en el cuarto paso.
 Criterio Minimax o de arrepentimiento
Paso 2. Establecer la matriz de pérdidas de oportunidad
Una pérdida de oportunidad o también llamado arrepentimiento4 es una pérdida
asociada a la alternativa de decisión i cuando se presenta el estado J.
Un procedimiento acorde para calcular la matriz de pérdida de oportunidad con base en
la matriz de rendimientos es el siguiente*:
Paso A. Determinar el Máximo Rij j=1,2,3,……,n. Esto es determinar el máximo rendimiento
en cada uno de los estados.
Paso B. Hacer VJ = Max Rij j=1,2,3,……,n.
Paso C. Calcular las pérdidas de oportunidad. Esto se debe hacer mediante la utilización de
la siguiente fórmula:
POij = VJ –Rij i=1,2,3,……,m.

Paso D. Construir la matriz de pérdidas de oportunidad.

* Anderson David R, Sweeney Dennis J y Williams Thomas A. Métodos cuantitativos para los negocios. Séptima edición. International Thomson Editores. México, 2000.
Ejemplo 1: MATRIZ DE RENDIMIENTOS
La compañía “SIGMA”…
Paso A y B. Determinar el Máximo Rij j=1,2,3,……,n.
Hacer VJ = Max Rij j=1,2,3,……,n.
V1 = 60.000
V2 = 120.000
V3 = 180.000
Paso C. Calcular las pérdidas de oportunidad. Esto se debe hacer mediante la utilización
de la siguiente fórmula:
POij = VJ –Rij i=1,2,3,……,m.
Estado 1: 2000 unidades
PO11 = 60.000 – 60.000 = 0
PO21 = 60.000 – (–270.000) = 330.000
PO31 = 60.000 – (–600.000) = 660.000
 Criterio Minimax o de arrepentimiento
Paso D. Construir la matriz de pérdidas de oportunidad.

MATRIZ DE PERDIDA DE OPORTUNIDAD

ESTADO DE LA NATURALEZA

ACCIÓN O ALTERNATIVA Demanda de 2000 Demanda de 4000 Demanda de 6000

Comprar 2000 $0 $100.000 $200.000
Comprar 4000 $330.000 $0 $100.000
Comprar 6000 $660.000 $330.000 $0
 Criterio Minimax o de arrepentimiento
Paso 3. Seleccionar la máxima pérdida de oportunidad en cada una de las acciones o
alternativas de decisión

ACCIONES O ALTERNATIVAS MAX POij

COMPRAR 2000 $ 200.000
COMPRAR 4000 $ 330.000
COMPRAR 6000 $ 660.000

Paso 4. Seleccionar la mínima pérdida de oportunidad de las seleccionadas en el paso 3.

Mín {200.000; 330.000; 660.000}= $200.000
 Ejemplo 2
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ACCIONES O ALTERNATIVAS DE
N1 N2 N3
DECISIÓN

CLIMA FRÍO CLIMA TEMPLADO CLIMA CALIENTE

e1 SEMBRAR PAPA -$3.500.000 $9.000.000 $4.500.000

e2 SEMBRAR TRIGO $6.000.000 $1.500.000 -$5.000.000
e3 SEMBRAR REMOLACHA $9.500.000 -$6.500.000 -$2.000.000
 Ejemplo 2
ESTADOS DE LA NATURALEZA

ACCIONES O ALTERNATIVAS DE N1 N2 N3
DECISIÓN

CLIMA FRÍO CLIMA TEMPLADO CLIMA CALIENTE

e1 SEMBRAR PAPA -$3.500.000 V2=$9.000.000 V3=$4.500.000
e2 SEMBRAR TRIGO $6.000.000 $1.500.000 -$5.000.000
e3 SEMBRAR REMOLACHA V1=$9.500.000 -$6.500.000 -$2.000.000

POij = VJ –Rij i=1,2,3,……,m.

Estado 1: Clima Frío Estado 2: Clima Templado Estado 3: Clima Templado

PO11 = 9.500.000+3.500.000 = 13.000.000 PO12 = 9.000.000-9.000.000 = 0 PO13 = 4.500.000-4.500.000 = 0
PO21 = 9.500.000– 6.000.000 = 3.500.000 PO22 = 9.000.000– 1.500.000 = 7.500.000 PO23 = 4.500.000+5.000.000 = 9.500.000
PO31 = 9.500.000– 9.500.000 = 0 PO32 = 9.000.000+ 6.500.000 = 15.500.000 PO33 = 4.500.000+ 2.000.000 = 6.500.000
 MATRIZ DE PERDIDA DE OPORTUNIDAD
ESTADO DE LA NATURALEZA

N1 N2 N3
ACCIÓN O ALTERNATIVA CLIMA FRÍO CLIMA TEMPLADO CLIMA CALIENTE
e1 SEMBRAR PAPA 13.000.000 0 0
e2 SEMBRAR TRIGO 3.500.000 7.500.000 9.500.000
e3 SEMBRAR REMOLACHA 0 15.500.000 6.500.000
Seleccionar la máxima pérdida de oportunidad en cada una de las acciones o
alternativas de decisión

ACCIONES O ALTERNATIVAS MAX POij

e1 SEMBRAR PAPA $ 13.000.000
e2 SEMBRAR TRIGO $ 9.500.000 Mínima pérdida

e3 SEMBRAR REMOLACHA $ 15.500.000

 Bibliografía

* Anderson David R, Sweeney Dennis J y Williams Thomas A. Métodos

cuantitativos para los negocios. Séptima edición. International Thomson
Editores. México, 2000.