¿QUÉ ES LA ECONOMETRÍA?
Es el uso de la matemática, estadística y la teoría
económica (micro, macro, finanzas, comercio,
análisis empresarial, análisis de las variables de
interés social). PARA MODELAR LOS FENOMENOS
ECONOMICOS CON LA FINALIDAD DE CONTRASTAR
O CORROBORAR LAS HIPÓTESIS ESTABLECIDAS.
¿PARA QUE SIRVE?
Para evaluar políticas económicas,
Estudiar el comportamiento de las
variables.
Para realizar investigaciones, ensayos,
artículos científicos, REALIZAR SU TESIS
DE ECONOMÍA
*La econometría, no pronostica “PREDICE”
* “La econometría es el vínculo entre la teoría y la
realidad”
EJEMPLO:
“Preferencias de los consumidores”
Función de utilidad: Max U= U(x,y)
Sujeto a la restricción presupuestaria:
I = Px. X + Py. Y
PERO cada producto o bien “X” O “Y”
QX=F(Px,Py, I, G, “etc”)
-, + ó -, + ó -,
Modelo económico:
Y = b1+b2*Px+b3*Py+b4*I
Modelo econométrico:
Y = b1+b2*Px+b3*Py+b4*I + e
Donde “e”: es el error o perturbación
del modelo econométrico aplicado
Para el periodo 2010-2021, en meses.
.n=124
Y = b1+b2*Px+b3*Py+b4*I + e
ES OBSERVABLE, SISTEMATICO, NO
ESTOCASTICO
NO OBSERVABLE, NO SISTEMATICO,
ESTOCASTICO
Bi----- Son los parámetros de estimación
y son desconocidos. “e” también es
desconocido.
Por lo tanto, debemos estimar los
parámetros y los errores. ¿Cómo?
Y = b1^+ b2^*Px+ b3^*Py+ b4^*I + e^
Los “bi^”, son los parámetros muestrales
a estimar con mi regresión
econométrica.
e^--------(residuos del modelos, error
estimado)
REALIZO UN ESTUDIO DE LAS
PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES
A UNA RESTRICCION Y CON LA
INFORMACION DE LAS VARIABLES,
PARA COMETER EL MINIMO ERROR.
En econometría se establece la
siguiente ecuación:
Y = B0 + B1X1 + ..+BiXi + e
Modelo de regresión lineal (MRL) con MCO
Teoría económica : Analizar y enlazar Y, Xi
Demanda de pollo = (p, ps, pc, gp,yd, etc)
Estadística:
Validar Bi y e ; utilizando intervalos de confianza (90%, 95%,99%)
Corroborando la normalidad de la información de las variables
( se refiere a que toda la información tiene una forma de
campanita y por ello se distribuye de manera normal, para que la
inferencia estadística sea sencilla de calcular y explicar, con
respecto al fenómeno analizado)
COMO ejemplo:
(T student : Ho : Bi=0
Hipótesis nula: B1=0
Y = B0 + B1X1
Prueba F Ho: todos los Bi =0
Y = B0 + B1X1 + B2X2+ B3X3……………….(I)
Hipótesis nula: B1=B2=B3=0
prueba Chi cuadrado el análisis a los residuos (e).
*dichas pruebas se realizan bajo el criterio inicial
de una distribución normal, en las variables utilizadas (Y
y Xi)
Prueba F Ho: todos los Bi =0
prueba Chi cuadrado el análisis a los residuos (e).
Los valores de la ecuación de un modelo econométrico (I) indican
lo siguiente:
Y= variable dependiente
Xi= variable(s) independiente(s)
b0= intercepto
bi= parámetro estimado de la variable independiente
u = residuos del modelo o errores del modelo ; U= perturbaciones o
errores.
La estadística es importante porque me permite estimar los
parámetros (Bi)
Econometría: Realizar estadística a los residuos
del modelo estimado(e).
- Prueba de Normalidad: Los residuos se distribuyen de
manera normal con (media “0”y varianza constante
comumente igual a 1)
- 2*o 3* Prueba de autocorrelación: Los residuos no
se correlacionan con las variables independientes
(explicativas)
Corr(Xi,u)=0
Correlación: (indica en qué sentido (directo o inverso) la información se está
relacionando, para indicar correlación positiva (mayor a cero) y correlación negativa
(menor a cero)
( -1 < 0 < 1)
- 3*o 2* Prueba de heteroscedasticidad: La varianza de
los residuos no es igual (no es constante) en todo momento o periodo de
análisis.
homocedasticidad: La varianza de los residuos es igual en todo momento
o periodo analizado .
REPASO DE ESTADISTICA Y PROBABILIDAD
Datos de series temporales Los datos de series temporales son datos para un único individuo o
entidad (persona, empresa, país) recogidos para múltiples periodos
Datos de sección cruzada, series temporales y panel Los datos de sección cruzada consisten en
múltiples individuos observados para un único periodo de tiempo. Los datos de series
temporales consisten en un único individuo observado durante múltiples periodos de tiempo.
Los datos de panel (asimismo conocidos como datos longitudinales) consisten en múltiples
individuos, en los que cada individuo es observado durante dos o más periodos de tiempo.
Muchas de las decisiones en los negocios y en economía requieren estimaciones cuantitativas
sobre cuánto afecta el cambio en una variable a otra variable. 2. Conceptualmente, el modo de
estimar un efecto causal es un experimento aleatorizado controlado ideal, pero llevar a cabo
tales experimentos en cada caso económico concreto o aplicación, resulta habitualmente poco
ético, poco práctico, o demasiado costoso. 3. La econometría proporciona herramientas para
estimar los efectos causales utilizando tanto datos observacionales (no experimentales) como
los datos del mundo real, de experimentos imperfectos
