Alumna: Ana Saraí Dávila Martínez.
Matrícula: ES1922000387.
Docente: Marco Antonio Olivera Villa
Materia: Probabilidad III
Unidad 1
Actividad 1: Procesos estocásticos
Licenciatura en Matemáticas.
Actividad 1 UnADM
Contenido
1.- ¿Qué es un proceso estocástico? ................................................................................. 2
2.- ¿Qué es un proceso estocástico a tiempo discreto?.................................................... 2
3.- ¿Qué es un proceso estocástico a tiempo continuo? .................................................. 3
4.- ¿Cuál es el espacio parametral? ................................................................................... 3
5.-¿Cuál es el espacio de estados de un espacio parametral? .......................................... 3
Referencias ........................................................................................................................... 4
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Actividad 1 UnADM
Procesos estocásticos
1.- ¿Qué es un proceso estocástico?
Es una colección de variables aleatorias {𝑋𝑡 : 𝑡 ∈ 𝑇} parametrizada por un conjunto 𝑇, llamado
espacio parametral, en donde las variables toman valores en el espacio de estados, el cual es
denotado por S. (Rincón, 2012)
Consideraciones:
• Asimismo, es importante destacar que 𝑋𝑡 es el estado de un sistema al tiempo 𝑡.
• Un proceso estocástico permite representar matemáticamente un fenómeno que
evoluciona al azar.
2.- ¿Qué es un proceso estocástico a tiempo discreto?
Cuando se toma como espacio parametral el conjunto discreto 𝒕 ∈ 𝑻 = {𝟏, 𝟐, 𝟑, . . . , } y estos
números se interpretan como tiempos. Entonces, se está analizando un proceso estocástico a
tiempo discreto.
Adicionalmente, es importante destacar que este tipo de procesos se denota comúnmente por :
(Rincón, 2012)
{𝑿𝒏 : 𝒏 = 𝟎, 𝟏, 𝟐, . . . } o 𝑿𝟎 , 𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , . ..
En consecuencia, para cada 𝑛, 𝑋𝑛 es el valor del proceso o estado del sistema al tiempo 𝑛.
Un ejemplo gráfico de la visualización de un proceso estocástico a tiempo discreto es:
𝑋𝑛 (𝜔)
0 1 2 3 4 5 6
Figura 1.1: Representación gráfica de un proceso estocástico a tiempo discreto.
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Actividad 1 UnADM
3.- ¿Qué es un proceso estocástico a tiempo continuo?
Cuando el espacio parametral toma al conjunto continuo 𝒕 ∈ 𝑻 = [𝟎, ∞), entonces se dice que el
proceso estocástico es a tiempo continuo, y se denota por:
{𝑋𝑡 : 𝑡 ≥ 0}
• Es importante destacar, que por lo general si el subíndice es 𝑛, entonces los tiempos son
discretos, y si el subíndice es 𝑡, el tiempo se mide de manera continua.
𝑋𝑡 (𝜔)
𝑡1 𝑡2 𝑡3
Figura 1.2: Representación gráfica de un proceso estocástico a tiempo continuo.
4.- ¿Cuál es el espacio parametral?
Es un conjunto de los posibles valores de los parámetros que definen al proceso estocástico, por
ende, se indica que el proceso estocástico está parametrizado por 𝑻.
• Adicionalmente, es importante destacar que el espacio parametral se denota por 𝑇 y que
distintos tipos de procesos estocásticos se pueden obtener al considerar distintos
espacios parametrales.
5.-¿Cuál es el espacio de estados de un espacio parametral?
Es el conjunto de valores que toman las variables que conforman un proceso estocástico, y se denota
por 𝑆. Este conjunto puede ser finito o numerable o infinito no-numerable. (UnADM, 2022)
• Para poder hablar de variables aleatorias con valores en el espacio de estados 𝑆, es necesario
asociar a este conjunto una 𝜎 − á𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎. Por lo que consecuentemente, considerando que 𝑆
es un subconjunto de ℝ, puede tomarse la 𝜎 − á𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎 de Borel de ℝ restringida a 𝑆.
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Actividad 1 UnADM
Referencias
• Rincón, L. (2012). Introducción a los procesos estocásticos. México: Facultad de Ciencias
UNAM.
• UnADM. (30 de septiembre de 2022). Unidad 1. Introducción a los procesos estocásticos.
Obtenido de División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología (DCEIT):
[Link]
