Actividad 2. Clasificación de procesos estocásticos.
Indicaciones de la Actividad:
El objetivo de esta actividad será revisar como se clasificación los procesos
estocásticos, para esto revisa en detalle la sección 1.2 y 1.3 del contenido de la
Unidad 1, el cual puede visualizarse a través del siguiente enlace, o en la
pestaña de Contenido correspondiente a la Unidad 1:
Una vez leído el contenido responde las siguientes interrogantes.
1. Para esta primera pregunta vamos a clasificar los procesos estocásticos de
acuerdo a su parámetro temporal y espacio de estados, recordemos que de
acuerdo a esta clasificación los procesos se clasifican en:
• Procesos discretos a tiempo discreto.
• Procesos discretos a tiempo continuo.
• Procesos continuos a tiempo discreto.
• Procesos continuos a tiempo continuo.
De acuerdo a la clasificación anterior clasifica cada uno de los siguientes procesos
estocásticos.
1.1 Un proceso de Poisson.
1.2 Un movimiento Browniano.
1.3 Un proceso ( X n )n que arroja el número de habitantes en México por año, es
decir X 2020 representa el número de habitantes en el año 2020, X 2021 representa el
número de habitantes en el año 2021, X 2022 representa el número de habitantes en
el año 2022 y así sucesivamente.
1.4 Un proceso ( Y n ) n que determina el peso de un individuo por año, es decir Y 2020
representa el su peso en el año 2020, Y 2021 representa su peso en el año 2021, y
así sucesivamente.
2. Ahora vamos a clasificar algunos procesos de acuerdo a sus características
probabilísticas, para esto recordemos que los
procesos estocásticos se pueden clasificar en:
• Procesos con incrementos independientes.
• Procesos de Márkov.
• Procesos estacionarios.
A diferencia de la clasificación anterior, estos no tienen que ser mutuamente
disjuntos, por ejemplo, un proceso puede ser de Márkov y con incrementos
independientes al mismo tiempo. De hecho existen muchas otras propiedades que
ayudan a clasificar a los procesos por sus características probabilísticas pero las 3
que se mencionan arriba son las más importantes.
De acuerdo a la clasificación anterior llena la siguiente tabla, con una O en caso
de satisfacer dicha propiedad o una X en caso de no hacerlo.
Proceso Incrementos Proceso de Márkov Proceso estacionario
estocástico independientes
Proceso de
Poisson
Movimiento
Browniano
Recuerda cuidar el orden, ortografía y coherencia en tus demostraciones.
Actividad 2. Clasificación de procesos estocásticos.
Evidencia de aprendizaje. Construcción de un proceso estocástico.
Indicaciones de la Actividad:
El objetivo de esta actividad será trabajar con el proceso de Poisson, para esto revisa
en detalle el contenido de la Unidad 1, el cual puede visualizarse a través del siguiente
enlace, o en la pestaña de Contenido correspondiente a la Unidad 1:
Una vez leído el contenido responde las siguientes interrogantes.
1. Sea ( N ( t )) t> 0 un proceso de poisson de parámetro 1/5, que mide el número de
llamadas que se reciben en un centro telefónico al día, donde el tiempo 𝑡 se
mide en minutos comenzando a las 9:00 a.m, por ejemplo 𝑁(20) representa el
número de llamadas en los primeros 20 minutos del día, es decir a las 9:20
a.m. Responde a las siguientes preguntas.
1.1 Cuál es la probabilidad de que de que no se reciba ninguna llamada en los
primeros 20 minutos del día.
1.2 Cuál es la probabilidad de que se reciban al menos una llamada entre las 9:00
a.m. y las 10:00 a.m.
1.3 Cuál es la probabilidad de recibir a lo más 3 llamadas en un lapso cualquiera
del día de 20 minutos.
1.4 Cuál es el número promedio de llamadas recibidas en la primera hora del día.
Recuerda cuidar el orden, ortografía y coherencia en tus demostraciones.
