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Io Ii - Práctica Pensión Planners

Los directivos de Pensión Planners deben elegir entre tres fondos mutuos para invertir $1 millón. Se estiman las ganancias potenciales de cada fondo en función de si el índice Dow Jones tiene un desempeño pobre, moderado o excelente. Usando diferentes criterios como optimista, pesimista, Hurwicz y minimax, el análisis sugiere que el Fondo 3 ofrece la mayor ganancia esperada y el menor riesgo, por lo que es la mejor opción para la inversión.

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Io Ii - Práctica Pensión Planners

Los directivos de Pensión Planners deben elegir entre tres fondos mutuos para invertir $1 millón. Se estiman las ganancias potenciales de cada fondo en función de si el índice Dow Jones tiene un desempeño pobre, moderado o excelente. Usando diferentes criterios como optimista, pesimista, Hurwicz y minimax, el análisis sugiere que el Fondo 3 ofrece la mayor ganancia esperada y el menor riesgo, por lo que es la mejor opción para la inversión.

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Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

Ascencio Murillo Andrea IIND semipresencial 25/052022

PENSIÓN PLANNERS. INC.

Los directivos de pensión Planners. Inc. Deben escoger uno de los tres fondos
mutuos comparables en el cual invertir un millón de dólares. El personal del
departamento de investigación ha estimado la recuperación esperada en un año
para cada uno de los fondos mutuos, basándose en un desempeño pobre,
moderado, o excelente del índice Dow Jones, de la siguiente manera:

Desempeño Recuperación esperada


del Dow jones Probabilidad FONDO 1 FONDO 2 FONDO 3
POBRE 0.2 $50,000 $25,000 $40,000
MODERADA 0.6 $75,000 $50,000 $60,000
EXCELENTE 0.2 $100,000 $150,000 $175,000

a1: Elegir Fondo 1

a2: Elegir Fondo 2

a3: Elegir Fondo 3

β1=pobre

β2=moderado

β3=excelente

Utilice la matriz de ganancias para calcular la decisión óptima y la ganancia


asociada utilizando cada uno de los criterios siguientes:

a. Optimista = fondo 3= $175000


b. Pesimista = Fondo 1 = $50000
c. De Hurwicz (con α=0.6) = Fondo 3 = $121000

a*(ganancia máxima) + (1-a) * (ganancia mínima)


PROBABILIDAD POBRE EXCELENTE
FONDO 1 0.6 $ 50,000.00 $ 100,000.00 $ 80,000.00
FONDO 2 0.6 $ 25,000.00 $ 150,000.00 $ 100,000.00
FONDO 3 0.6 $ 40,000.00 $ 175,000.00 $ 121,000.00
En base a Hurwicz se elige el fondo 3 obteniendo un retorno de $121,000 dólares

d. De pena minimax = fondo 3 = $15000

PENALIDAD = (GANANCIA POR LA MEJOR DECISICIÓN) - (GANANCIA POR LA


DECISIÓN NO ÓPTIMA)

FONDO 1 FONDO 2 FONDO 3


POBRE $ 50,000.00 $ 25,000.00 $ 40,000.00
MODERADO $ 75,000.00 $ 50,000.00 $ 60,000.00
EXCELENTE $ 100,000.00 $ 150,000.00 $ 175,000.00

FONDO 1 FONDO 2 FONDO 3


POBRE $ - $ 25,000.00 $ 10,000.00
MODERADO $ - $ 25,000.00 $ 15,000.00
EXCELENTE $ 75,000.00 $ 25,000.00 $ -
$ 75,000.00 $ 25,000.00 $ 15,000.00

De estos tres tomamos el más pequeño por ser el que ofrece la menor penalidad
que sería el fondo 3 con una penalidad de $15,000

e. Probabilístico con los valores dados = fondo 3 = $79000

FONDO 1 FONDO 2 FONDO 3


POBRE 0.2 $ 50,000.00 $ 25,000.00 $ 40,000.00
MODERADO 0.6 $ 75,000.00 $ 50,000.00 $ 60,000.00
EXCELENTE 0.2 $ 100,000.00 $ 150,000.00 $ 175,000.00
$ 75,000.00 $ 65,000.00 $ 79,000.00
Fondo1= (50*0.2) +(75*0.6) +(100*0.2) =75000

Fondo 2= (25*0.2)+(50*0.6)+(150*0.2)=65000

Fondo 3=(40*0.2)+(60*0.6)+(175*0.2)=79000

f. Prepare un resumen con los resultados

PEN.
OPTIMISTA PESIMISTA HURWICZ MINIMAX PROBABILÍSTICO
FONDO 1 $ 100,000.00 $ 50,000.00 80000 75000 75000
FONDO 2 $ 150,000.00 $ 25,000.00 100000 25000 65000
FONDO 3 $ 175,000.00 $ 40,000.00 121000 15000 79000

Esta matriz nos muestra que la mejor opción de inversión es el fondo 3, de acuerdo
a que en mayoría el resultado de los criterios resultó de esta alternativa.

Es decir, que en el mejor de los casos se obtendría $175,000 con el fondo 3, en el


mejor de los peores casos se obtienen $50,000 con la inversión en el fondo 1, si se
quiere identificar en dónde se encuentra la empresa, el resultado estará en la
inversión del fondo 3 con $121,000. Si se equivocan de decisión, lo que no se gana
es de $15,000 y con la inversión en el fondo 3, puede esperar obtener $79,000
recuperados.

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