Apuntes de estadística: Probabilidad
Probabilidad: La noción de probabilidad nace de la necesidad de
medir de alguna manera la certeza de que un evento o suceso ocurra
o no. Para hacerlo, se define una función de probabilidad que asigna
un número a un suceso.
La teoría de la probabilidad se ocupa de definir con precisión el
concepto de probabilidad de eventos, y de desarrollar métodos para
calcular la probabilidad de algunos eventos, conocidas las
probabilidades de otros.
Algunos de los matemáticos que están asociados al desarrollo de la
probabilidad son: G. Cardano (que vivió entre 1501-1576; 87 años
después de su muerte se publica su Libro sobre los juegos de azar); B.
Pascal (1623-1662); J. Bernoulli (en los comienzos de 1700); Th. Bayes; P. S.
Laplace (con su libro Teoría analítica de las probabilidades, en 1812), A.
Kolmogorov (en la primera mitad del siglo XX fundamentó
matemáticamente la Teoría de la Probabilidad).
Conceptos:
Cuando participan factores incontrolables que no obedecen a ninguna
causa natural controlada ni intervención humana intencionada, se le
denomina azar o casualidad.
Desde el punto de vista de la presencia o no de la contingencia en los
resultados, definimos experimentos:
Determinístico es aquel en el cual, bajo las mismas condiciones
experimentales, absolutamente todas las repeticiones del experimento
producen siempre el mismo resultado.
Aleatorio es aquel en el que, aun conservando las mismas condiciones
experimentales controladas, los resultados no se pueden predecir con
exactitud para las sucesivas repeticiones.
A veces el carácter aleatorio del experimento resulta de una mejora en
la calidad del conocimiento sobre el fenómeno. Osea profundizar cada
vez más en el estudio.
Definición de probabilidad
Los eventos aleatorios no son predecibles con absoluta certeza; no
obstante podemos medir el grado de confianza con que se hace un
pronóstico sobre la ocurrencia o no de un determinado suceso. Para
ello se pueden usar tres interpretaciones de probabilidad:
1. Probabilidad clásica o “a priori” (o de sucesos
equiprobables)
Si un evento puede ocurrir de “n” maneras, equiprobables y
mutuamente excluyentes, de las cuales m maneras son favorables al
suceso A, se define probabilidad del suceso A como el cociente m/n.
Ejemplo: En el lanzamiento de un dado de seis caras numeradas del 1
al 6, la probabilidad de sacar un número primo (2 o 3 o 5) es 1/2 (3/6).
Conceptos
La equiprobabilidad es una situación o evento en la teoría de
probabilidad, en que todos los resultados posibles son igualmente
probables.
2. Probabilidad “a posteriori” o de frecuencia relativa (se
tiene en cuenta la historia)
Si un experimento se repite “n” veces, de las cuales m veces se presenta
el suceso A, entonces si n es “suficientemente grande”, se estima la
probabilidad del suceso A como m/n.
La Teoría de la Probabilidad se ocupa de determinar condiciones
suficientes para que la proporción de veces que se presenta el suceso
A tienda a estabilizarse en un número entre 0 y 1, llamado probabilidad
de A.
Si, por ejemplo, lanzamos un dado cien veces y observamos que la
presencia del número “5” es de 16 veces, estimamos la probabilidad de
sacar un 5 en 16/100. Estas dos interpretaciones se basan en la
posibilidad de repetir el experimento aleatorio bajo las mismas
condiciones.
3. Probabilidad subjetiva o personal
Muchos fenómenos no se prestan para la repetición y, sin embargo, es
necesario considerar su probabilidad, por ejemplo, para asignar una
póliza de seguro a una obra de arte frente al riesgo de robos o daños.
En la probabilidad subjetiva intervienen preferencias y emociones del
analista que, en general, son diferentes. Esta interpretación representa
una medida del grado de creencia con respecto a un suceso.
Ejemplos: Un apostador puede preferir el número “3” porque su
horóscopo se lo recomienda o porque es el día de San Cono. En este
caso, su estimación puede diferir de la de frecuencia relativa, con
graves consecuencias para su bolsillo.
La probabilidad de sobrevivir luego de una operación quirúrgica la
estima un médico, basando su juicio en lo que ha sido su historia
profesional. Esta interpretación de la probabilidad es considerada por
algunos como la más general.
Términos básicos asociados a la probabilidad
Fenómenos aleatorios: son aquellos para los que no puede darse una
respuesta exacta sobre cuál será su resultado antes de que se
produzca.
Espacio muestral: es el conjunto de todos los resultados posibles del
fenómeno.
Condiciones para ser un experimento aleatorio: El experimento se
puede repetir indefinidamente bajo las mismas condiciones
controladas, pudiéndose obtener resultados distintos en cada una de
las pruebas realizadas (debido a las condiciones no controladas).
El resultado de cada prueba pertenece al espacio muestral.
Se trata de un fenómeno aleatorio si antes de realizar una prueba del
experimento no se puede predecir el resultado que se obtendrá. La
frecuencia relativa de cada resultado tiende experimentalmente a
aproximarse a un valor fijo, es decir, aparece un modelo de regularidad
estadística.
Conceptos:
Regularidad estadística: es el hecho de que al repetir un número
grande de veces un fenómeno aleatorio, las proporciones en las que
ocurren los posibles resultados son muy estables.
El modelo matemático general para los fenómenos aleatorios requiere
siempre un espacio muestral. El espacio muestral puede ser discreto o
continuo si el conjunto de casos posibles sea numerable o no.
Los eventos o sucesos:
son cualquier subconjunto de resultados posibles a los que se les va a
atribuir una probabilidad (entre los cuales debe incluirse el espacio
muestral y el conjunto vacío).
Se dice que ha ocurrido un evento o suceso E si el resultado del
experimento es un elemento de E.
Cuando un suceso contiene un solo elemento del espacio muestral
diremos que se llama suceso elemental o simple y llamaremos suceso
compuesto a aquellos formados por dos o más elementos del espacio
muestral.
Ejemplo: es un suceso elemental que salga cara al tirar una moneda, y
es un suceso compuesto el que salga impar al tirar un dado común
pues está conformado por los sucesos elementales: 1, 3 y 5. El suceso
compuesto está formado por varios sucesos simples o elementales.
Si el espacio muestral es discreto, se suele atribuir una probabilidad a
cada suceso elemental. Esto no es posible para los espacios muestrales
continuos.
La función de probabilidad es la que atribuye una probabilidad a
cada evento. Es una medida no negativa, añadible en familias
numerables de eventos disjuntos (que no hay eventos iguales a este),
tal que la medida del espacio muestral es igual a uno.
jemplos: Sea X1 el experimento aleatorio “tirar un dado común y
E
observar el número de su cara superior”.
Su espacio muestral correspondiente es Ω = {1,2,3,4,5,6}.
En este caso puede contarse la cantidad de resultados posibles del
experimento, por lo tanto estamos frente a un espacio muestral
discreto.
Sea X2 el experimento aleatorio “observar la distancia que salta un
atleta en salto largo”. Podemos considerar razonable que un atleta no
supere los 20 metros, por ejemplo; entonces su espacio muestral es
cualquier número real entre 0 y 20 (que representa la distancia que
salta el atleta, expresada en metros). Ω = [0,20] Este conjunto no es
numerable; por lo tanto, el espacio muestral es continuo.
Para el experimento X1 un suceso E es que salga en la cara superior un
número par. E, por lo tanto, es el subconjunto de Ω, formado por los
resultados 2, 4 y 6. E = {2,4,6}.
(E= sería los números pares que tiene el dado).
Si realizamos una prueba y en la cara superior del dado aparece el 4
diremos que ha ocurrido E o se ha producido E.
Para el experimento X2 un suceso E es que el atleta salta por lo menos
12 metros. E, por lo tanto, es el subconjunto de Ω, formado por los
reales comprendidos entre 12 y 20. E = [12,20]. Si se realiza una prueba y
el atleta salta 14,7 metros, diremos que ha ocurrido E o se ha producido
E.
Es decir que debe encontrarse entre los puntos 12 y 20 (como en el
intervalo).
Los sucesos pueden definirse por comprensión, es decir, a través de
una condición necesaria y suficiente para que un elemento del espacio
muestral pertenezca al suceso.
Muchas de estas condiciones no son verificadas por ningún elemento
del espacio muestral, definiendo entonces el conjunto vacío al que
llamaremos suceso imposible.
jemplo: que “salga un 7” al tirar el dado del experimento X1.
E
Para este caso vemos que no existe ningún elemento del espacio
muestral de dicho experimento que pueda hacerlo cierto debido a que
un dado solo tiene 6 caras. En este caso, el suceso es el conjunto vacío.
Llamaremos suceso imposible a cualquier suceso que es igual al
conjunto vacío (que no exista).
Algunas condiciones son cumplidas por todos los elementos del
espacio muestral, definiendo al conjunto Ω.
Ejemplo: para el mismo experimento que “salga un número menor a 7”.
Dicho suceso está formado por todos los elementos del espacio
muestral y puesto que uno de esos sucesos simples debe producirse
cuando tiramos el dado, siempre será cierto que sale un número menor
a 7.
L lamaremos suceso seguro a aquel suceso que es igual al espacio
muestral.
Algunas condiciones son cumplidas por al menos uno de los elementos
del espacio muestral, pero no por todos. Si un suceso no es imposible o
seguro, entonces es incierto, digamos que hay incertidumbre sobre la
ocurrencia del suceso y hasta que no se realice el experimento no
podremos decir si se verificará o no.
Es para estos casos que surge la necesidad de contar con una teoría
de la probabilidad que dé cuenta cuantitativamente del grado de
incertidumbre de un suceso.
Un suceso es posible si no es imposible. Esta categoría incluye a los
sucesos inciertos y al suceso seguro.
Sucesos complementarios
diremos que dos sucesos A y B son complementarios con respecto al
espacio muestral Ω si la unión de ambos forma Ω, y si A y B no tienen
elementos en común.
Ejemplo: Para el caso del experimento X1 los sucesos A: “que salga par”
y B: “que salga impar” son complementarios; siempre que realicemos X1
se verificará A o B, pues juntos forman el espacio muestral de X1 y
además nunca pueden ocurrir a la vez.
Ejemplo: Para el experimento X1 el suceso complementario de {1,2} es
{3,4,5,6}.
Sucesos mutuamente excluyentes:
Cuando dos sucesos cualesquiera no tengan elementos en común
diremos que son mutuamente excluyentes. Los sucesos mutuamente
excluyentes no pueden ocurrir simultáneamente; la ocurrencia de uno
excluye la ocurrencia del otro. Usando las operaciones entre conjuntos,
la intersección de ambos sucesos es el conjunto vacío.
Ejemplos:
★ Los sucesos complementarios son mutuamente excluyentes.
★ Para X1 el suceso {2} y el suceso {3,4,5} son mutuamente
excluyentes. Por la definición que dimos de suceso, el “lenguaje de
los sucesos” es el “lenguaje de los conjuntos”.
Es posible, entonces, establecer las relaciones de inclusión y de
igualdad así como las operaciones de unión, intersección y diferencia
de conjuntos para aplicarlas a los sucesos.
La familia de conjuntos a los que se les asigna una
probabilidad
Hemos establecido que un suceso es un subconjunto del espacio
muestral de un fenómeno aleatorio al que se le atribuye una
probabilidad.
Si consideramos un espacio muestral Ω finito podemos atribuir
probabilidades a los sucesos elementales y, además, usando las
operaciones entre conjuntos, antes mencionadas, podemos atribuir
probabilidades a cualquier subconjunto del espacio muestral.
Tomemos el experimento X3 que consiste en tirar un dado de forma
tetraédrica regular, cuyas caras están numeradas del 1 al 4, su espacio
muestral, por lo tanto, es Ω = {1,2,3,4}. Obtengamos, entonces, todos los
sucesos posibles asociados a Ω; para ello usaremos, como criterio de
organización, la cantidad de elementos que tiene cada suceso,
comenzando por 0 cantidad de elementos hasta el máximo que es 4
elementos.
Hemos obtenido 16 subconjuntos
a partir del espacio muestral Ω;
estos son, entonces, todos los
sucesos a considerar asociados
al experimento X3.
Al conjunto {Ai : i I} formado por
todos los sucesos posibles
asociados a un experimento
aleatorio y a los que atribuimos
una probabilidad (en este caso,
los 16 subconjuntos del cuadro
anterior) lo llamaremos σ-álgebra
(sigma-álgebra) y lo notaremos
con A.
El conjunto A tiene las siguientes propiedades: 1. El conjunto vacío es
un elemento de A; 2. si un suceso pertenece al conjunto A, su
complementario también pertenece a A; 3. si una cantidad numerable
de sucesos pertenece a A, la unión de los mismos también pertenece al
conjunto A.
¿Cómo asignar una medida a la incertidumbre de un suceso?
Sigamos trabajando con el experimento X3 , que correspondía a tirar
un dado de forma tetraédica regular con caras numeradas del 1 al 4 y
observar qué cara quedaba apoyada en la mesa. Su espacio muestral
Ω es {1,2,3,4}, llamaremos: A1 al suceso salió el 4 (A1 = {4}); A2 al suceso
salió impar (A2 = {1,3}); A3 al suceso salió un número menor a 9 (A3 =
{1,2,3,4}); A4 al suceso salió un 6 (A4 ={}= ∅).
Un suceso imposible como el A4 tiene probabilidad cero, un suceso
seguro como el A3 tiene probabilidad 1, y todos los otros casos, como
son ejemplos el A1 y el A2 , tienen una probabilidad que es un número
del intervalo [0,1].
Para los casos anteriores notaremos su asignación de probabilidad así:
p(A4 ) = 0 p(A3 ) = 1 0 ≤ p(A1 ) ≤ 1 donde leeremos, por ejemplo, “la
probabilidad de que ocurra A4 es cero”. Consideremos a continuación
cómo puede definirse la probabilidad para los sucesos que son
inciertos (ni imposibles ni seguros). Partamos de un caso particular, el
experimento de tirar un dado común; a partir de nuestra intuición
podemos anticipar que si el dado fuera perfecto desde el punto de
vista físico, cada una de las caras tiene igual probabilidad de salir
cuando se efectúa un lanzamiento y, por lo tanto, lo natural sería
asignar la probabilidad 1/6 a cada uno de los sucesos elementales de Ω
= {1,2,3,4,5,6} de modo que la suma de las probabilidades de los sucesos
elementales sea 1. Por ejemplo, la probabilidad de que salga el 2 es 1/6:
p({2}) = 1/6 Y si consideramos el suceso “salió par” se tiene p({2,4,6}) =
p({2}) + p({4}) + p({6}) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 pues consideramos que ha
ocurrido nuestro suceso, tanto si sale el 2, como si salen el 4 o el 6.
Formalmente, la fórmula anterior es una consecuencia de la aditividad
de la función de probabilidad.
Usamos el término experimento para describir cualquiera de los dos
métodos de recolección de datos.
Definiciones
Un experimento es el proceso mediante el cual se obtiene una
observación (o medición).
Un evento simple es el resultado que se observa en una sola repetición
del experimento
Un evento es un conjunto de eventos sencillos.
Dos eventos son mutuamente excluyentes si, cuando ocurre un evento,
los otros no pueden ocurrir y viceversa.
El conjunto de todos los eventos sencillos se denomina espacio
muestral, S.
La probabilidad de un evento A es igual a la suma de las
probabilidades de los eventos sencillos contenidos en A.
