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Unidad 1

Este documento trata sobre ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Explica conceptos como soluciones generales, particulares y singulares. También cubre temas como problemas de Cauchy y teoremas de existencia y unicidad de soluciones.
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Unidad 1

Este documento trata sobre ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Explica conceptos como soluciones generales, particulares y singulares. También cubre temas como problemas de Cauchy y teoremas de existencia y unicidad de soluciones.
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Tema 1

Ecuaciones diferenciales ordinarias de


primer orden

1 Introducci´on
Las ecuaciones con las que generalmente el alumno ha trabajado responden, en su mayor parte, a la necesidad
de obtener los valores num´ericos de ciertas magnitudes. Pero en las aplicaciones de las matem´aticas surgen
con frecuencia una gran clase de problemas cualitativamente diferentes: problemas en los que la inc´ognita es
a su vez una funci´on. Llegamos as´ı a las ecuaciones funcionales y su naturaleza puede ser, en general, muy
diversa. De hecho, puede decirse que ya se conocen algunos ejemplos de ecuaciones funcionales: el c´alculo de
primitivas y las funciones impl´ıcitas.
Consideraremos ahora la clase m´as usual e importante de ecuaciones que sirve para determinar tales
funciones: las llamadas ecuaciones diferenciales, esto es, ecuaciones en las que, adem´as de la funci´on
desconocida, aparecen tambi´en sus derivadas de distintos ´ordenes.
Una posible clasificaci´on de las ecuaciones funcionales est´a recogida en la siguiente tabla en la que se
ha expandido la rama de las ecuaciones diferenciales:
 �
ordinarias
 Ecuaciones diferenciales
en derivadas parciales
Ecuaciones funcionales 
Ecuaciones integrales
Ecuaciones integro-diferenciales
Otras

La primera clasificaci´on que se puede dar para las ecuaciones diferenciales es dividirlas en ordinarias y
parciales, segu´n que la funci´on inc´ognita dependa de una o de varias variables.
Actualmente, las ecuaciones diferenciales se han convertido en una herramienta poderosa para la
investigaci´on de los fen´omenos naturales. La mec´anica, la astronom´ıa y la tecnolog´ıa han sido causa de
numerosos progresos en este ´area.

1.1.1 Ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales

Definici´on:
Se llama ecuaci´on diferencial ordinaria (E.D.O.) a una ecuaci´on que liga la variable independiente x, una funci
´on y = y(x) (que depende s´olo de la variable independiente) y sus respectivas derivadas y , y , ..., y (n) . Es
decir, una expresi´on de la forma:
(
F x, y, y , y , ..., y(n) = 0
A la funci´on y = y(x) la llamaremos funci´on inc´ognita.

Definici´on:
Se llama ecuaci´on diferencial en derivadas parciales (E.D.P.) a una ecuaci´on que liga las variables
independientes x1 , x2 , . . . , xn , una funci´on y = y(x1 , x2 , . . . , xn ) (que depende de las variables
independientes) y sus respectivas derivadas parciales
∂y ∂y ∂y , ∂2y ∂ 2y
∂x , ∂x , . . . ,∂x ∂2x , ∂x ∂x , . . .
1 2 n 1 1 2
Es decir, una expresi´on de la forma:

∂y ∂y ∂2y ∂ 2y
F x1, . . . , xn, y, , , . . . , ∂y , 2 , ,.. =0
1 ∂x 2 ∂x n ∂ x 1 ∂x1∂x 2 .
∂x
A la funci´on y = y(x1 , . . . , xn ) la llamaremos funci´on inc´ognita.

Definici´on:
Se llama orden de una ecuaci´on diferencial al mayor orden de derivaci´on que exista en la funci´on inc
´ognita.

Definici´on:
Se llama grado de una ecuaci´on diferencial al mayor exponente que tenga la derivada de mayor orden.

1.1.1 E.D.O. de primer orden


En este tema s´olo se estudiar´an las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, es decir,
ecuaciones de la forma:

F (x, y, y ) = 0 (forma impl´ıcita)


Si se puede despejar y , se tendr´a una ecuaci´on de la forma:

y = f (x, y) (forma expl


´ıcita) Por lo tanto, las E.D.O. en forma expl´ıcita ser´an siempre de
grado 1.

1.1.2 Soluci´on de una E.D.O.

Definici´on:
Dada la ecuaci´on diferencial de orden n
(
y = f x, y, y , . . . , y(n−1)
(n)
f : D ⊂ IRn+1 −→ IR

se dice que z = z(x) z : I ⊂ IR −→ IR es soluci´on de la ecuaci´on diferencial, si satisface:

1. z es n veces derivable en I.
(
2. x, z(x), z (x), . . . , z(n−1)(x) ∈ D ∀x ∈ I.
(
3. z (x) = f x, z(x), z (x), . . . , z(n−1)(x)
(n)
∀x ∈ I.

Es decir, soluci´on de una E.D.O. es toda funci´on que sustituida junto con sus derivadas en la ecuaci´on
conduce a una identidad.

1.1.3 Tipos de soluciones de una E.D.O.


Las soluciones de una E.D.O. pueden ser de tres tipos:

1.1.3.1 Soluci´on general: soluci´on de la ecuaci´on diferencial en la que aparece tantas constantes
arbitrarias como orden de la ecuaci´on. En nuestro caso, al ser de primer orden, la soluci´on
general ser´a una familia de curvas de la forma Φ(x, y, C) = 0, siendo C una constante arbitraria.
1.1.3.2 Soluci´on particular: es una soluci´on que se obtiene al fijar los valores de las constantes
arbitrarias de la soluci´on general, en nuestro caso, al fijar el valor de la constante arbitraria C.
1.1.3.3 Soluci´on singular: es una soluci´on que no est´a incluida en la soluci´on general; es decir, no se
2
puede obtener a partir de ella asignando un valor conveniente a la constante.

3
La soluci´on de una ecuaci´on diferencial puede venir dada de tres formas distintas:

1. En forma expl´ıcita si la inc´ognita y viene despejada en funci´on de la variable independiente x.


2. En forma impl´ıcita si la soluci´on viene expresada por una ecuaci´on que liga la inc´ognita y y la
variable independiente x.
3. En forma param´etrica si la soluci´on viene dada en funci´on de un par´ametro.

Definici´on:
A las gr´aficas de las soluciones se les llaman curvas integrales.
Un ejemplo simple de ecuaciones diferenciales es:

y = f (x)

que se analiza en el curso de c´alculo integral. En este caso simple, la soluci´on general es:
r
y= f (x) dx + C

cuya constante arbitraria puede determinarse si se conoce el valor y(x0) = y0. En tal caso,
r x
y = y0 f (t) dt
+ x0

ser´a la soluci´on particular.

1.1.3Problemas de Cauchy

Definici´on:
Se llama problema de Cauchy o problema de valores iniciales asociado a una E.D.O. de orden uno, al problema de
resolver:

y = f (x, y) ecuaci´on diferencial
(P ) ≡ y(x0 ) = y0 condici´on
inicial Intuitivamente de lo que se trata es de encontrar una soluci
´on de

y = f (x, y)

pero con la condici´on de que pase por el punto (x0 , y0 ).

1.1.4 Teoremas de existencia y unicidad de soluciones para problemas de Cauchy


Se puede constatar que un problema de Cauchy, dependiendo de las condiciones iniciales puede tener o no soluci
´on. Ser´ıa conveniente disponer de algu´n resultado te´orico que nos asegure la existencia de soluciones
para un problema de Cauchy, ya que si se sabe que el problema no tiene soluci´on, no se tendr´a que perder
tiempo en buscar soluciones que no van a existir. Por otro lado, si se encuentra una soluci´on del problema
de Cauchy ser´ıa interesante saber si ´esta es la u´nica o si por el contrario pueden existir m´as soluciones.
Para responder a estas cuestiones se tiene el teorema de existencia y unicidad de soluciones de un problema de
Cauchy.

Teorema 5.1
Sea el problema de Cauchy:
(P ) ≡ y = f (x, y) ecuaci´on diferencial
� y(x0 ) = y0 condici´on
inicial con f definida en un rect´angulo R centrado en (x0 , y0 ):

4
R ≡ {(x, y) | |x − x0| ≤ a ; |y − y0| ≤ b a, b > 0}

5
Existencia: Si f es continua en R entonces (P ) posee solucion.
Unicidad: Si f es continua en R y satisface la condici´on de
Lipschitz:
|f (x, y1 ) − f (x, y2 )| ≤ M |y1 − y2 | M ∈ IR

entonces existe una u´nica soluci´on de (P ).

Nota:
La condici´on de Lipschitz puede sustituirse por otra m´as gen´erica que es que exista fy (x, y) y sea continua en
R.

1.2 Resoluci´on de ecuaciones diferenciales ordinarias


En esta secci´on se presentan los tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias m´as usuales indicando como
resol- verlas.
Recordemos que una ecuaci´on diferencial puede venir dada en forma impl´ıcita F (x, y, y ) = 0 o en
forma expl´ıcita y = f (x, y). Las ecuaciones diferenciales en forma expl´ıcita resultan ser de grado uno.
Pasando una ecuaci´on en forma expl´ıcita y = f (x, y) en funci´on de dx y dy se obtiene dy = f (x, y)
dx o, de forma m´as general,
P (x, y) dx + Q(x, y) dy = 0

As´ı, en las siguientes secciones aparecer´an las ecuaciones diferenciales en forma expl´ıcita, en funci´on
de los diferenciales o en forma impl´ıcita indicando el tipo y como resolverlas. Empezaremos por las ecuaciones
diferenciales ordinarias de primer orden y primer grado.

1.2.1 Ecuaciones de variables separadas


Decimos que una ecuaci´on es de variables separadas si presenta la siguiente forma:

P (x) dx + Q(y) dy = 0
Es decir, las funciones P y Q dependen exclusivamente de x y de y respectivamente. Para obtener su soluci
´on general bastar´a con integrar directamente:
r r
P (x) dx + Q(y) dy = C

Recordemos que la soluci´on general de una ecuaci´on diferencial de primer orden vendr´a en funci´on de una
cons- tante arbitraria, de ah´ı que sea muy importante no olvidar la constante C. Dicha constante podr´a ser
determinada por una condici´on inicial en un problema de Cauchy.

1.2.2 Ecuaciones reducibles a separadas


En este apartado se presentan algunos tipos de ecuaciones diferenciales que au´n no siendo de variables
separadas, se reducen a ecuaciones diferenciales equivalentes que s´ı lo son.

Ecuaciones en variables separables


Las ecuaciones diferenciales de la forma
f1(x)g1(y) dx = f2(x)g2(y) dy
reciben el nombre de ecuaciones diferenciales separables. Este tipo de ecuaciones se pueden reducir a variables
separadas dividiendo por g1(y)f2(x):

f1(x) g2(y)
f2(x) dx = g1(y) dy
Al dividir por g1(y)f2(x) hay que tener especial cuidado por si alguno de los factores puede ser nulo. El hecho
de que f2(x) sea nulo puede afectar simplemente al dominio en el que van a estar definidas las soluciones, pero
el hecho de que g1 (y) se anule puede originar que se pierdan soluciones que la ecuaci´on primitiva ten´ıa y
que al pasar a la ecuaci´on de variables separadas ya no las tenga. Estas posibles soluciones (valores que
anulen g1 (y)) tendr´an que ser comprobadas una por una en la ecuaci´on primitiva y, caso de que fuesen
6
soluciones no recogidas en la soluci´on general, ser´an soluciones singulares.

7
Ecuaciones dependientes de una recta

Las ecuaciones de la forma


dy
= y = f (ax + by + c) a , b , c ∈ IR
dx
mediante el cambio de variable z = ax + by + c, se reducen a una ecuaci´on que es de variables separables
(caso anterior), ya que:
dz − a dx
dz = a dx + b dy = dy =

b
Al sustituir, obtendremos:

dy dz − a dx
= f (ax + by + c) =⇒ dy = f (ax + by + c)dx =⇒ = f (z) dx =⇒
bf (z) + a dx
dz =
dx b
que es de variables separadas en x y z. Una vez resuelta esta ecuaci´on diferencial, deshaciendo el cambio,
se obtendr´a la soluci´on de y en funci´on de x.

1.2.3 Ecuaciones diferenciales homog´eneas


Una funci´on f (x, y) es homog´enea de grado m con respecto a sus dos variables si

f (λx, λy) = λmf (x, y) λ constante

Diremos que la ecuaci´on diferencial P (x, y) dx + Q(x, y) dy = 0 es homog´enea si P (x, y) y Q(x, y)


son funciones homog´eneas con respecto a sus dos variables y ambas del mismo grado de homogeneidad, es
decir, la ecuaci´on es homog´enea si

P (λx, λy) = λmP (x, y) y Q(λx, λy) = λmQ(x, y)


Para resolver una ecuaci´on diferencial homog´enea, se realiza el cambio de variable y = tx, obteni´endose
una ecuaci´on de variables separables.
Del cambio y = tx se deduce que

dy = t dx + x dt
con lo que al sustituir en la ecuaci´on original, se obtiene

0 = P (x, y) dx + Q(x, y) dy = P (x, tx) dx + Q(x, tx)(t dx + x dt)


(
= x P (1, t) dx + x Q(1, t)(t dx + x dt) = x
m m m
P (1, t) dx + Q(1, t)(t dx + x dt)

con lo que obtenemos una ecuaci´on diferencial en la que la nueva inc´ognita es t. Dividiendo por xm y
agrupando t´erminos: (
P (1, t) + tQ(1, t) dx + x Q(1, t) dt = 0

que es de variables separables. Separ´andolas, se obtiene la ecuaci´on

diferencial:

dx Q(1, t) dt = 0
+
x P (1, t) + tQ(1, t)

que una vez integrada y deshaciendo el cambio y = tx nos proporciona la soluci´on general de la ecuaci´on
original.

8
1.2.4 Ecuaciones reducibles a homog´eneas
Muchas ecuaciones diferenciales de la forma
dy ax + by + c
y = =f a , b , c , a , b , c ∈ IR
dx ax+by+c
se pueden resolver reduci´endolas a ecuaciones diferenciales homog´eneas, de variables separables, o variables
sepa- radas. Para resolverlas distinguiremos los dos casos siguientes:

1.2.4.1 Si c = c = 0, la ecuaci´on es homog´enea que ya se sabe resolver.


1.2.4.2 Si c = 0 ´o c = 0, estudiaremos la posici´on relativa de las rectas ax + by + c = 0 y a x + b
y + c = 0 teniendo las siguientes posibilidades:

ax + by + c = admite como u´nica soluci
1.2.4.2.1 Si las rectas se cortan en (h, k), es decir, el sistema a x + by
0 ´on
+c =0
� �
x=X +h dx = dX
x = h , y = k, hacemos el cambio quedando .
y=Y +k dy =
{ ah + bk + c = 0 dY
Teniendo en cuenta que
a h + b k + c = 0 y sustituyendo en la ecuaci´on diferencial, se tiene:

dy dY a(X + h) + b(Y + k) + c aX + bY + ah + bk + c aX + bY
= =f = f =f
dx dX a (X + h) + b (Y + k) + c aX+bY +ah+bk+c aX+b
que ya es homog´enea. �
1.2.4.2.2 Si las rectas
ax + by son paralelas, es decir si:
ax + by ++cc==0 0

a b c
a = b =
c
entonces se tiene
a b a = ak
=k =
a = b {
b = bk
que al sustituirlo en la ecuaci
´on:

dy k(a x + b y) + c
=f
dx ax+by+c
y haciendo el cambio de variable a x + b y = t:
dy 1 dt
dt = a dx + b dy =⇒ = −a
dx b dx

se convierte en una que es de variables separables.

1 dt a dt
b dx −a =f t ++cc
kt 1 dt
= g(t) =⇒ b dx = b + g(t) =⇒ dx = a + b g(t)

que ya es de variables separadas.


Observaci´on: si se realiza el cambio de variable
� ax + by = t se obtiene el mismo resultado.
ax + by + c = 0
1.2.4.2.3 Si las rectas son coincidentes, es decir,
ax + by
+c =0
a b c = k,
a = b= c
entonces:
f
9
a = ak
dy =⇒ =⇒ y = Cx + C1
b = b k =⇒ dx = f (k) = =C
c = ck C dy dx
que ser´a la soluci´on general. Este tipo de ecuaciones suele tener, por regla general, una soluci´on
singular muy f´acil de calcular.

10
1.2.5 Ecuaciones diferenciales exactas
Decimos que la ecuaci´on diferencial

P (x, y) dx + Q(x, y) dy = 0

es exacta cuando la forma diferencial P (x, y) dx + Q(x, y) dy sea una forma diferencial exacta, es decir, si existe
una funci´on U = U (x, y) a la que llamamos funci´on potencial tal que

dU = P (x, y) dx + Q(x, y) dy

o, equivalentemente

∂U ∂U
= P (x, y) y = Q(x, y)
∂x ∂y
Sabemos que la condici´on necesaria y suficiente para que P (x, y) dx + Q(x, y) dy sea diferencial exacta es
que:

∂P (x, y) ∂Q(x, y)
∂y = ∂x
Cuando la ecuaci´on diferencial es exacta se tendr´a:

0 = P (x, y) dx + Q(x, y) dy = dU =⇒ dU = 0 =⇒ U = C

ser´a la soluci´on general de la ecuaci´on diferencial. Luego la resoluci´on de ecuaciones diferenciales exactas se
reduce a calcular la funci´on potencial.

1.2.6 Factores integrantes


A veces la ecuaci´on
P (x, y) dx + Q(x, y) dy = 0 (5.1)
no cumple la condici´on de ser exacta, pero es posible convertirla en exacta multiplic´andola por cierta funci
´on
µ(x, y) a la que llamaremos factor integrante.
Por lo tanto, para que µ(x, y) sea un factor integrante tendr´a que ocurrir que la ecuaci´on diferencial:

µ(x, y)P (x, y) dx + µ(x, y)Q(x, y) dy = 0 (5.2)

sea exacta. As´ı, como la condici´on para que una ecuaci´on sea exacta es que las derivadas parciales
cruzadas coincidan, µ(x, y) tendr´a que ser tal que:
∂(µP ) ∂(µQ)
∂y = ∂x
es decir, la ecuaci´on que debe verificar una funci´on µ(x, y) para que sea un factor integrante es:

µPy + Pµ y = µQx + Qµx (5.3)


Como en la ecuaci´on (5.3) la inc´ognita µ(x, y) depende de dos variables y en la ecuaci´on aparecen, adem
´as de la propia inc´ognita, las derivadas parciales con respecto a x y respecto a y, se trata de una ecuaci´on en
derivadas parciales que, por regla general, es m´as dif´ıcil de resolver que la primitiva ecuaci´on diferencial
(5.1).
Por esa raz´on, para resolver la ecuaci´on (5.3), supondremos que µ(x, y) depende de cierta relaci´on
prefijada de x e y. As´ı, veremos cual tiene que ser la condici´on para que existan factores integrantes
dependientes exclusivamente de x, exclusivamente de y o de cualquier relaci´on arbitraria z = z(x, y).

Factor integrante dependiente s´olo de x


Queremos ver si existe un factor integrante para la ecuaci´on diferencial (5.1) que sea dependiente
exclusivamente de x, es decir, que la funci´on µ(x, y) sea de la forma µ = µ(x). En este caso:

dµ (ya que µ depende de una sola variable) y µy = 0 (ya que µ no depende de y)


µx = dx
con lo cual, al sustituir en la ecuaci´on (5.3), se obtiene la ecuaci´on que debe de cumplir µ para que s´olo

11
dependa de x, que ser´a: dµ
µP = µQ + Q
y x
dx

12
que es de variable separables. Separ´andolas:
d dµ
µ Py − Q x
dx Q = µ Py − Qx µ = Q dx
=⇒

Luego, para poder integrar ambos miembros ser´a necesario que la expresi´on
Py − Qx
Q
dependa s´olo de x que es con respecto a lo que queremos integrar. En ese caso un factor integrante ser´ıa:
r
Py − Qx
ln µ = dx =⇒
P −Q
y x
Q =e
dx
(5.4)
µ Q

Una vez obtenido el factor integrante, se sustituye en la ecuaci´on (5.2) quedando una ecuaci´on diferencial
equi- valente a la primitiva (5.1) que ya es diferencial exacta. Al calcular la funci´on potencial e igualarlo a una
constante arbitraria se obtiene la soluci´on general de la ecuaci´on diferencial primitiva.
Obs´ervese que el factor integrante (5.4) podr´ıa ir multiplicado por una constante, pero dicha constante
se simplificar´a al sustituir en (5.2).

Factor integrante dependiente s´olo de y


En este caso queremos ver si existe un factor integrante para la ecuaci´on diferencial (5.1) que sea
dependiente exclusivamente de y, es decir, que la funci´on µ(x, y) sea de la forma µ = µ(y). Siguiendo
los pasos del caso anterior se tendr´a:

µy dµ
= dy (ya que µ depende de una sola variable) y µx = 0 (ya que µ no depende de x)

con lo cual, al sustituir en la ecuaci´on (5.3), se obtiene la ecuaci´on que debe de cumplir µ para que s´olo
dependa de y, que ser´a: dµ
µP + P = µQ
y x
dy
que es de variable separables. Separ
´andolas: d
d
µ µ Qx − Py
dy P = µ Qx − Py µ = P dy
=⇒

Luego, para poder integrar ambos miembros ser´a necesario que la expresi´on
Q x − Py
P
dependa s´olo de y que es con respecto a lo que queremos integrar. En ese caso un factor integrante ser´ıa:
r
ln µ = Qx − Py =⇒ Q −P
x y
P dy dy
=e (5.5)
µ P

Una vez obtenido el factor integrante, se sustituye en la ecuaci´on (5.2) quedando una ecuaci´on diferencial
equi- valente a la primitiva (5.1) que ya es diferencial exacta. Al calcular la funci´on potencial e igualarla a una
constante arbitraria se obtiene la soluci´on general de la ecuaci´on diferencial primitiva.
Nuevamente, el factor integrante (5.5) podr´ıa ir multiplicado por una constante, pero dicha constante se
sim- plificar´a al sustituir en (5.2).

Factor integrante dependiente de xy

13
Si existe un factor integrante de xy sea ´este µ = µ(xy). Haciendo xy = z tendr´ıamos µ = µ(z).
∂µ dµ ∂z dµ
= =y ∂µ dµ ∂z dµ
, = =x
∂x dz ∂x dz ∂y dz ∂y dz
Sustituyendo en la ecuaci´on en derivadas parciales que nos da el factor integrante obtendremos:

µP
y + Pµy = µQx + Qµx y dµ x dµ
=⇒ µP + P x dz = µQ + Q ydz =⇒

14
=⇒ µPy dz + Px dµ = µQx dz + Qy dµ =⇒ (Px − Qy) dµ = µ Qx − Py dz =⇒
dµ Qx − Py
=⇒ = =⇒ Q x −P y
= e xP −yQ dz
dz µ
µ xP − yQ
Qx − Py
siempre que
xP − yQ dependa exclusivamente de z.
Una vez obtenido el factor integrante, se sustituye en la ecuaci´on (5.2) quedando una ecuaci´on diferencial
equi- valente a la primitiva (5.1) que ya es diferencial exacta. Al calcular la funci´on potencial e igualarla a una
constante arbitraria se obtiene la soluci´on general de la ecuaci´on diferencial primitiva.
Nuevamente, el factor integrante podr´ıa ir multiplicado por una constante, pero dicha constante se simplificar
´a al sustituir en (5.2).

Factor integrante dependiente de x + y


Si existe un factor integrante de x + y sea ´este µ = µ(x + y). Haciendo x + y = z tendr´ıamos µ = µ(z).

∂µ dµ ∂z dµ
= = ∂µ dµ ∂z dµ
, = =
∂x dz ∂x dz ∂y dz ∂y dz
Sustituyendo en la ecuaci´on en derivadas parciales que nos da el factor integrante obtendremos:

y y x x y dµ x dµ
µP + Pµ = µQ + Qµ =⇒ µP + P dz = µQ + Q dz =⇒

=⇒ µPy dz + P dµ = µQx dz + Q dµ =⇒ (P − Q) dµ = µ Qx − Py dz =⇒
dµ Qx − Py
=⇒ = =⇒ Q x −Py
= e P −Q dz
dz µ
µ P−Q
Qx − Py
siempre que
P − Q dependa exclusivamente de z.
Una vez obtenido el factor integrante, se sustituye en la ecuaci´on (5.2) quedando una ecuaci´on diferencial
equi- valente a la primitiva (5.1) que ya es diferencial exacta. Al calcular la funci´on potencial e igualarla a una
constante arbitraria se obtiene la soluci´on general de la ecuaci´on diferencial primitiva.
Nuevamente, el factor integrante podr´ıa ir multiplicado por una constante, pero dicha constante se simplificar
´a al sustituir en (5.2).

An´alogamente hallar´ıamos factores integrantes dependientes de:


x
, x + y2 , x 2 + y2 , y + x 2 , . .
.y

1.2.7 Tipos especiales de ecuaciones diferenciales


A continuacion pasaremos a comentar algunos tipos de ecuaciones que se pueden reducir a los ya vistos a lo
largo de este tema.

Ecuaciones diferenciales lineales

Son las ecuaciones de la forma:


dy
+ yP (x) = Q(x)
dx
con P (x) y Q(x) continuas en el dominio exigido a la ecuaci´on. Su soluci´on general es:

y = yh + y0
dy
donde y es la soluci´on general de la ecuaci´on homog´enea asociada + yP (x) = 0 es una soluci´on
e y

15
h 0
dx
particular de la ecuaci´on completa. La soluci´on particular de la ecuaci´on la buscaremos por el m´etodo de variaci
´on de las constantes.

Otro m´etodo para resolver este tipo de ecuaciones es el siguiente:

16
1.2.7.1 Buscamos un factor integrante que dependa s´olo de x:
(
dy + yP (x) dx = Q(x) dx =⇒ yP (x) − Q(x) dx + dy = 0

que es una ecuaci´on reducible a exacta donde:


 P1(x, y) = yP (x) − Q(x)

Q1(x, y) = 1

1.2.7.2 El
factor integrante P
1 y
−Q
1x
ser´a: dx
µ(x) = e Q1
P (x) dx
=e
que, evidentemente, depende tan s´olo de x.

1.2.7.3 Multiplicamos toda la expresi´on por el factor integrante:

dy P (x) dx P (x) dx P (x) dx


dx e + yP (x) e = Q(x) e

d ( P (x) dx P (x) dx
dx y e = Q(x) e
Integrando respecto a x:
r r
P (x) dx P (x) dx P (x) dx P (x) dx
ye = Q(x)e dx + C =⇒ y = e −
Q(x)e dx + C

que es la soluci´on general de las ecuaciones diferenciales lineales.

Ecuaci´on de
Bernouille
Son las del tipo:
y + P (x)y = Q(x)yn n ∈ ZZ ; n = 0, 1

Dividiendo por yn, nos queda:

y P (x)
+ = Q(x) (5.6)
yn yn−1
1
Hacemos el cambio z =
yn−1 . Con ello tenemos:

dz dz dy 1 − n y dz 1
= = y =⇒ n =
dx dy dx y dx 1 − n
yn
Sustituyendo en la ecuaci´on (5.6) nos queda:
dz 1 dz
+ zP (x) = Q(x) =⇒ + z(1 − n)P (x) = (1 − n)Q(x)
dx 1 − n dx
que es una ecuaci´on diferencial lineal.
Observaci´on:
Para el caso n = 0 se obtiene una ecuaci´on diferencial lineal y si n = 1 se obtiene una que es de
variables separables.

17
Ecuaci´on de Riccati
Son las del tipo:

y + P (x)y + Q(x)y2 = R(x) (5.7)


Para este caso es necesario conocer (al menos) una soluci´on particular de la ecuaci´on. Sea yp esa
soluci´on particular. Entonces efectuamos el cambio y = yp +z y nuestra ecuaci´on queda reducida a una del tipo
Bernouille. Ve´amoslo:
Hacemos el cambio y = yp + z. Con ello tenemos:

y = yp + z
Sustituyendo en la ecuaci´on (5.7) nos queda:

yp + z + P (x) (yp + z) + Q(x) yp2 + 2yp z + z 2 = R(x) =⇒ z + P (x)z + Q(x)2yp z + Q(x)z 2 = 0


ya que yp es soluci´on de la ecuaci´on original.
Ordenando y agrupando tenemos:
(
z + z P (x) + Q(x)2yp = −Q(x)z2

que es una ecuaci´on de Bernouille, con n = 2.


Observaci´on:
Si P (x) + Q(x)2yp = 0, se obtiene una ecuaci´on diferencial de variables separables.

Ecuaciones de primer orden y de grado n con respecto a y


Son ecuaciones de la forma:

(y )n + P1(x, y)(y )n−1 + · · · + Pn−1(x, y)y + Pn(x, y) = 0 (5.8)


Para resolverla de manera general despejamos y . Por lo tanto tendremos n soluciones para y de la forma:

y = f1(x, y) , y = f2(x, y) , ... , y = fn(x, y) (5.9)

que son las n soluciones de la ecuaci´on (5.8). Ahora nos bastar´ıa con resolver las n ecuaciones
diferenciales descritas en (5.9) que son de tipos ya conocidos y obtener las n soluciones de la forma:

G(x, y, C1) = 0 ; G(x, y, C2) = 0 ; ... ; G(x, y, Cn) = 0

1.3 C´alculo de trayectorias


Terminamos el tema mostrando una de las muchas aplicaciones geom´etricas que tienen las ecuaciones
diferen- ciales ordinarias de primer orden: el c´alculo de trayectorias ortogonales.
Dada un familia de curvas f (x, y, C) = 0, se llama trayectoria a toda curva que corte a cada una de las curvas
de la familia bajo un ´angulo constante w.

Nosotros vamos a ocuparnos del c´alculo de aquellas trayectorias tales que w = 90, a las que llamaremos trayec-
torias ortogonales.

La estrategia a seguir en el c´alculo de trayectorias ortogonales puede sistematizarse por medio del
siguiente tratamiento general:

1. Sea
f (x, y, c) = 0 (5.10)
una familia de curvas de la cual queremos obtener el haz ortogonal (trayectorias ortogonales). La definici
´on anterior nos situ´a el problema en una relaci´on entre tangentes y, por ello, un problema de derivaci
´on.

18
2. Derivando con respecto a x la expresi´on (5.10), tenemos:

fx (x, y, c) + fy (x, y, c)y = 0 (5.11)

3. Eliminando la constante c de (5.10) y (5.11) se obtiene una ecuaci´on diferencial:

F (x, y, y ) = 0

4. Para obtener el haz de trayectorias ortogonales, tendremos que resolver, utilizando la condici´on de
perpendi- cularidad, la E.D.:

1
F x, y, −y =0
Unidad II
Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden
Superior
2.1 Definición
Una ecuació n diferencial lineal de orden n tiene la forma:
dny d n1 y dy
an  x n
 an1  x n1
  a1  x  a0  x y  g  x
dx dx dx
Si las funciones an  x … a0  x son todas constantes (o cero) entonces se dice que la ecuació n es de
coeficientes constantes. Una ecuació n diferencial lineal homogénea de orden n tiene la forma:
dny d n1 y dy
an  x n
 an1  x n1
  a1  x  a0  x y  0
dx dx dx
Es decir, una ecuació n diferencial lineal es homogénea si la funció n
g  x es cero. En caso contrario, se dice
que es no homogénea o inhomogénea1.

De las ecuaciones diferenciales de orden superior, la má s importante es la ecuació n de segundo orden:
d2y dy
a2  x 2  a1  
x  a0  x y 
dx g  x dx

2.2 Problema de valor inicial


De la misma forma como se planteó el problema de valor inicial para una ecuació n diferencial de primer
orden, se puede plantear el problema de valor inicial para una ecuació n de orden superior:

dny d n1 y dy
Resolver: an  x an1  x dxn1   a1  x a0  x y  g  x
dxn dx

n1
Sujeta a: y  x
00 
y , y x 0  y0 , …, yx  0 y0n1

donde n1
y0 , y0 , …y 0 son constantes arbitrarias. Al resolver el problema de valor inicial, se busca una
solució n particular en algú n intervalo I que contenga al punto x0 y que cumpla en dicho punto con los
valores especificados de y y sus derivadas.

Para la ecuació n de segundo orden, el problema de valor inicial se simplifica a:

d2y dy
Resolver: a2  x a1  x a0  x y  g  x
dx2 dx

Sujeta a: y  x0   y0 , y x0   y0


Relacionado al problema de valor inicial, existe también el problema de valores en la frontera:

d2y dy
Resolver: a2  x a1  x a0  x y  g  x
dx2 dx

Sujeta a: y  x0   y0 , y  x1   y1

2.3 Teorema de existencia y unicidad


Al igual que en el caso de las ecuaciones diferenciales de primer orden, este teorema establece las condiciones
necesarias para que un problema de valor inicial tenga solució n (existencia) y que esa solució n sea la ú nica que
existe (unicidad).

Sean an  x ,
an1  x , …, a1  x , a0  x g  x continuas en un intervalo I y sea
y  
an  x  0 para todo x en este intervalo. Si x  x0 es cualquier punto de este intervalo,
entonces existe una solució n y  x del problema de valor inicial en el intervalo, y esa
solució n es ú nica.

2.4 Dependencia e independencia lineal (wronskiano)


Definició n: Se dice que un conjunto de funciones
f1  x , f2  x , …, fn  x  es linealmente dependiente
en un intervalo I si existen constantes c1 , c2 , …, cn , no todas cero, tales que la combinació n lineal de las
funciones c1 f1  x  c2 f2  x   cn fn  x sea igual a cero para todo x en el intervalo. Si un conjunto de
funciones no es linealmente dependiente, se dice que el linealmente independiente.

Ejemplo: f1  x  sen 2x y f2  x  sen x


cos x son linealmente dependientes en el intervalo   x   ,
ya que por la identidad trigonométrica sen A cos B  1 sen  A  B   sen  A  B   se puede demostrar que
2 
2 sen x cos x  sen 2x  0 . En este caso, c1  1 y c2  2 .
Ejemplo: 5 , x y
x2 1 son linealmente independientes porque la ú nica manera de que la
x
combinació n lineal c 5  x   c x   x 1
1 2 3
2 sea cero es que las constantes c , 1c y2 c3 sean cero.

El siguiente teorema permite determinar si un conjunto dado de funciones es o no linealmente dependiente:

Supó ngase que se tiene un conjunto de n funciones f1 , f2 , …, fn que tienen al menos


n 1 derivadas. Si el determinante
f1
f2  fn
f1
f2  fn
⁝ ⁝ ⋱⁝
f 1
n1
f 2
n1
f n
n1

es diferente de cero en al menos en un punto del intervalo I entonces la funciones dadas
f1 , f2 , …, fn son linealmente independientes en el intervalo.
Este determinante se designa como W  f1, f2 , …, fn 
y se denomina wronskiano de las funciones, en honor
de Josef Maria Hoëne Wronski (1778-1853) nacido en Polonia, educado en Alemania y que pasó la mayor parte de
su vida en Francia y cuya ú nica contribució n significativa a las matemá ticas fue el determinante que lleva su nombre.

Ejemplo: W sen 2x, sen x cos x  0  linealmente dependientes.


Ejemplo:
W  x, ex , ex   2x  linealmente independientes.

2.5 Principio de Superposición y Solución General


El principio de superposició n se enuncia a partir de los siguientes tres postulados:

 Una ecuació n diferencial lineal homogénea de orden superior siempre tiene la solució n trivial
y0.
 Si y1  x es una solució n de una ecuació n diferencial lineal homogénea, entonces cualquier mú ltiplo
constante de ella, y  c1 y1  x también es una solució n.
 Sean y1  x , y2  x , …, yk  x diferentes soluciones de la ecuació n diferencial lineal homogénea de
orden n en un intervalo I . Entonces, la combinació n lineal de esas soluciones
y  c1 y1  x  c2 y2  x   ck yk  x donde las constantes c1 , c2
, …, ck son constantes
arbitrarias, es también una solució n de la ecuació n diferencial.

Se llama conjunto fundamental de soluciones en un intervalo I a cualquier conjunto y1 , y2 , …, yn de


n soluciones linealmente independientes de una ecuació n diferencial lineal homogénea de orden n . A la
combinació n lineal del conjunto fundamental de soluciones y  c1 y1  x  c2 y2  x   cn yn  x se le
llama
solución general (también llamada solución completa) de la ecuació n diferencial.

2.6 Solución de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden


De las definiciones planteadas en la secció n 2.1, se tiene que la forma general de la ecuació n diferencial
lineal homogénea de segundo orden es:
d2y dy
a2  x  a1  x  a0  x y  0
2
dx dx
2.6.1 Elaboración de una segunda solución a partir de una solución conocida
Sea
y1  una solució n no trivial de la ecuació n diferencial homogénea de segundo orden. Entonces,
x
puede generarse una segunda solució n con la fó rmula:


a1 x

 dx

y2  y1 e y 
a2 x

2
dx
1

1 2
Ejemplo: x2 y  3xy  4 y  0 y  x2  y  x2 ln x
,
2.6.2 SOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES HOMOGÉNEAS DE SEGUNDO ORDEN
CON COEFICIENTES CONSTANTES
Se desea encontrar la solució n a la ecuació n diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes
constantes:
d2y dy
a b
  cy  0
dx2 dx
donde a , b y c son constantes y
a  0 . Para definir un punto de partida para el aná lisis de esta
ecuació n, considérese primero la ecuació n diferencial lineal homogénea de primer orden con coeficientes constantes:
dy
A  By 
0
Esta ecuació n tiene solució n general dx y  Cemx donde m   A es constante. Por
B
y  Ce
, es decir
 B
A
x

comparació n, esto sugiere intentar una solució n de prueba y  emx para la ecuació n de segundo orden.
Sustituyendo esta solució n de prueba en la ecuació n de segundo orden:
2
d mx
a e
2
 d  b  e   c   0 mx

dx dx
e mx

a m2emx   b memx   c emx  


0

Ya que, en general,
am 2
 bm  c  e mx  0

emx  0 , entonces se llega a la conclusió n que:


am2  bm  c  0
Este polinomio se conoce como ecuación característica. Aun cuando se debería obtener siempre sustituyendo la
solució n de prueba en la ecuació n diferencial, se puede observar que la potencia de m en cada término de la
ecuació n característica corresponde con el orden de la derivada de cada término de la ecuació n diferencial, se
suele deducir la ecuació n característica directamente de la ecuació n diferencial.

Las raíces de este polinomio son los valores de m que satisfacen la ecuació n característica, generalmente
identificados como m1 y m2 . Las raíces se obtienen por factorizació n (cuando es posible) o aplicando la
fó rmula general para la ecuació n cuadrá tica. La solució n general de la ecuació n diferencial dependerá entonces
del tipo de estas raíces, de acuerdo con los casos siguientes:

CASO 1: Raíces reales diferentes.


Si las raíces son dos nú meros reales diferentes, la solució n general está expresada en términos de
funciones exponenciales de la siguiente forma:
x x
y  C1e m1  C2 e m2

CASO 2: Raíces reales repetidas.


Si las dos raíces son iguales, es decir, siguiente forma:
m1  m2  m , entonces la solució n general tiene la

y  C emx  C xemx
1 2
CASO 3: Raíces complejas conjugadas.
Si las dos raíces son de la forma m1    i y m2   i (a veces expresado como
m    i ), entonces puede aplicarse la fó rmula de Euler la e  cos  i sen  para escribir
i

solució n en la forma:

y  C ex sen x  C ex cosx


1 2

CASO ESPECIAL 1: Raíces imaginarias puras.


Si las raíces son de la forma m1  y m2  ki (o bien m  ki ) la solució n no tiene parte
ki
exponencial y só lo está formada por funciones trigonométricas:

y  C1 sen kx  C2 coskx

CASO ESPECIAL 2: Raíces reales iguales pero de signo opuesto.


Si las raíces son de la forma m1  y m2  k (o lo que es equivalente, m  k ) la
k
solució n puede expresarse en términos de funciones trigonométricas hiperbó licas en vez de
exponenciales:

y  C1 senh kx  C2 cosh kx

Ejemplo:
y  y  6 y  0  y  C1e3x  C 2 e2x
Ejemplo: y  6 y  9 y  0  y  C1e3x  C 2 xe3x
Ejemplo: y  4 y 13y  0 sujeta y  0  1 y   0   4  y  e2x cos 3x  2 sen 3x
a y

2.7 Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden superior


Considérese la ecuació n diferencial lineal homogénea de orden superior con coeficientes constantes:
dny d n1 y d2y dy
an  an1   a2  a1  a0 y  0
dxn dxn1 dx2 dx
donde an  0 . Esta ecuació n se resuelve de modo aná logo a la ecuaciones de segundo orden: a partir de
la ecuació n diferencial, se deduce la ecuació n característica, que se factoriza para encontrar las raíces m1 ,
m2 , …, mn . La solució n general está dada por la combinació n lineal de todas las soluciones, de acuerdo a
los siguientes casos, que son una extensió n de los casos para ecuaciones de segundo orden. En cualquier situació n, la
solució n general de la ecuació n de orden n deberá estar formada por la combinació n lineal de n soluciones
linealmente independientes y contener n constantes arbitrarias.

CASO 1: Raíces reales diferentes.


Si la ecuació n característica tiene k raíces reales diferentes no repetidas, la solució n general debe
contener la combinació n lineal de cada una de las funciones exponenciales correspondientes a esas
raíces:

e m1 x ,
e m2 x , e m3
x
e mk x
,
…,
CASO 2: Raíces reales repetidas.
Cuando m j es una raíz real de multiplicidad k (es decir, k raíces son iguales a m j ), la
solució n debe contener la combinació n lineal de las siguientes k soluciones:

mj x
e , xe m j x x 2 e m j x , …, x k 1e m j x
,
Es decir, se agregan soluciones con potencias de x hasta tener k soluciones.

CASO 3: Raíces complejas conjugadas repetidas.


Cuando m j    i es una raíz compleja de multiplicidad k , entonces su conjugada
 i
también es una raíz de multiplicidad k . En este caso, la solució n general de la ecuació n diferencial
correspondiente debe contener una combinació n lineal de las siguientes 2k soluciones:

ex cosx,
xex cosx, x2ex cosx, …, xk1ex cosx
ex sen x,
xex sen x, x2ex sen x, …, xk1ex sen x
De la misma manera, se ve que se está n agregando soluciones con potencias cada vez mayores de
x hasta obtener el nú mero necesario de soluciones.

La etapa má s difícil en el proceso de resolver una ecuació n diferencial de orden superior homogénea con coeficientes
constantes es encontrar las raíces de la ecuació n característica. Hay dos herramientas algebraicas que pueden
ayudar en este paso: la regla de los signos de Descartes y la divisió n sintética.

Regla de los signos de Descartes


Sea la funció n polinomial f  m   a mn  a mn1  a m  a , se desea encontrar valores de m que
n n1 1 0
satisfacen f  m   0 , es decir, se busca las raíces del polinomio.
1.
Se cuentan las variaciones de signo de los términos de f  m  , que constituirán el nú mero de
raíces positivas o ese nú mero disminuido en un nú mero par.
2.
El nú mero de raíces negativas será el nú mero de variaciones de signo de los términos de
f  m  o ese nú mero disminuido en un nú mero par.
3.
P será el conjunto de los divisores exactos del coeficiente del término independiente ( a0 ).
4.
Q será el conjunto de los divisores exactos del coeficiente del término de mayor grado ( an ).
5.
R será el conjunto de todas las posibles combinaciones de divisiones de los valores de P entre los
valores de Q , tanto positivas como negativas, sin repeticiones, y forma el conjunto de las posibles raíces
reales.
6.
Estas posibles raíces se prueban mediante divisió n sintética y se va reduciendo así el grado del
polinomio.
7.
Si, después de ensayar todas las posibles raíces reales no se han encontrado un nú mero de
raíces igual al grado del polinomio, las raíces restantes son raíces complejas (que aparecen en nú mero
par pues siempre son pares conjugados).
División sintética
É ste es un procedimiento rá pido para dividir un polinomio
factor de la forma  m  a  .
f  m   a mn  a mn1   a m  entre un
a n n1 1 0

1. Si
a0  0 se debe eliminar un factor comú n m que representa una raíz m0.
2. Se escriben los coeficientes de las potencias de m en orden descendente de acuerdo a la potencia de
m . Si algú n término falta en el polinomio, su coeficiente es cero. Escribir a continuació n de los
coeficientes una casilla, y colocar una línea un rengló n abajo de los coeficientes.

Ejemplo:
m3  5m2  2m  8  0
1
2 8

3. En la casilla se anota el valor a de la raíz a probar, que corresponde al divisor m  a .


1 5 2 8 2

4. Se copia el primer coeficiente por debajo de la línea.

1 5 2 8 2

5. Se multiplica ese nú mero debajo de la línea por el nú mero de la casilla, y el resultado se anota en
la siguiente columna arriba de la línea.

1 5 2 8 2
2
1
6. Se suman esa columna y el resultado se anota debajo de la línea.

1 5 2 8 2
2
1 3
7. Se repite desde el paso 5 hasta completar todas las columnas.

1 5 2 8 2
2 6 8
1 3 4 0
8. Si el ú ltimo nú mero es cero, entonces el nú mero de la casilla sí es una raíz del polinomio y los nú meros
del ú ltimo rengló n corresponden a los coeficientes de un polinomio de grado menor. Si el ú ltimo
nú mero no es cero, entonces el nú mero de la casilla no es una raíz, los nú meros del ú ltimo rengló n
no tienen significado particular y el proceso debe repetirse probando otra raíz.
9. Con los nú meros del ú ltimo rengló n puede repetirse todo el proceso para encontrar todas las raíces
del polinomio. Como puede haber raíces mú ltiples, es conveniente probar una determinada raíz
hasta que se encuentre que ya no es raíz del polinomio.

1 5 2 8 2
2 6 8
1 3 4 0 
1
1 4
1 4 0 4
4
1 0

Entonces, la factorizació n de
m3  5m2  2m  8  es  m  2  m 1  m  4  0 , o bien
0
m1  1, m2  2 y m3  4

2.8 Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas


La forma general de una ecuació n diferencial lineal de orden superior no homogénea de coeficientes constantes es:
dny d n1 y d2y dy
an  an1   a2  a1  a0 y  g 
dxn dxn1 dx2 x dx
donde an  0 . La solució n de esta ecuació n está formada por dos partes, una solució n complementaria y
una solució n particular (también llamada integral particular) y  yC  yP donde yC es la solució n de la
ecuació n diferencial homogénea asociada:
dny d n1 y d2y dy
an  an1   a2  a1  a0 y  0
dxn dxn1 dx2 dx
La solució n particular no debe tener constantes arbitrarias, y puede obtenerse por el método de coeficientes
indeterminados o por el método de variació n de pará metros.

2.8.1 MÉTODO DE COEFICIENTES INDETERMINADOS


Usando la notació n
Dn y para la n -ésima derivada, se puede escribir una combinació n lineal de y y sus
derivadas de la siguiente forma:

an Dn y  an1 Dn y   a 1Dy  a y0

a D
n
n
a
n1
Dn   a D  a  y
1 0

Donde a Dn  a Dn   a D  a se llama operador diferencial lineal de orden n. Como es un


n n1 1 0
polinomio en D , a menudo se abrevia
P D y
tiene
las
siguie
ntes
propi
edade
s:
1.
P  D  puede ser factorizado en operadores diferenciales de orden menor, tratándolo como si
fuera un polinomio ordinario.
2.
Los factores de
P  D pueden conmutarse.

Un operador diferencial anulador es aquél polinomio
P  D que puede reducir una cierta funció n a cero.

La siguiente tabla muestra los operadores anuladores má s comunes y las funciones que pueden anular:

Operador diferencial anula a cada una de las funciones


xn1 , …, x2 , x , 1
Dn n
 D   xn1ex , …, x2ex , xex , ex
D  2 
n
2 xn1 cosx , …, x2 cosx , x cosx , cosx
xn1 sen x , …, x2 sen x , x senx , sen
n
x
 D 2  2D    2  2   x e cosx , …, x e cosx , xex cosx , ex cosx
n1 x 2 x

 
xn1ex sen x , …, x2ex sen x , xex sen x , ex sen x

Aplicació n del método de coeficientes indeterminados:

1. Resolver la ecuació n diferencial homogénea asociada para encontrar la solució n complementaria


yC .
2. Buscar operadores diferenciales que anulen a las funciones que constituyen g  x , observando
que cuando un operador dado pueda anular a má s de un término de g  x  no es necesario
repetirlo.
3. De cada operador diferencial se genera una ecuació n característica y se determinan sus raíces.
4. Con las raíces obtenidas en el paso anterior, escribir la forma de la solució n particular yP ,
empleando A , B , C , etcétera, como constantes arbitrarias. Si alguna de las raíces para la solució n
particular ya había aparecido también en la solució n complementaria, dichas raíces se tomará n en cuenta
para la multiplicidad.
5. Ya que la solució n particular no debe tener constantes arbitrarias, hay que determinar los valores de
las constantes A , B , C , etcétera. Para esto, se sustituye la solució n particular en la ecuació n
diferencial y se genera una ecuació n algebraica con los coeficientes de cada clase de términos semejantes.
El nú mero de ecuaciones obtenidas debe ser el mismo que el nú mero de constantes buscadas.
6. Se resuelve el sistema de ecuaciones del paso anterior y los valores determinados para las constantes A ,
B , C , etcétera, se sustituyen en la solució n particular.
7. La solució n general de la ecuació n diferencial no homogénea será la suma de la solució n complementaria
y la solució n particular.

Ejemplo:
y  3y  8e3x  4 sen  Se resuelve y  3y  para encontrar y  C  C e3x . Luego,
x 0
C 1 2

se buscan operadores anuladores para la parte no homogénea:  D 3 anula a e3x , D 2


 1 anula a

sen x  y  Axe3x  B sen x  C cos x  y  8 xe3x  2 sen x  6 cos x . Por lo tanto, la solució n de
P P 3 5 5
la ecuació n diferencial es
y  C  C e3x  8 xe3x  2 sen x  6 cos x .
1 2 3 5 5
2.8.2 MÉTODO DE VARIACIÓN DE PARÁMETROS
La solució n general de la ecuació n diferencial de segundo orden lineal no homogénea de coeficientes constantes:
d2y dy
a b  cy  g  x
dx2 dx
es y  yC  yP donde y se obtiene a partir de la ecuació n diferencial homogénea asociada:
C
d2y dy
a  b  cy  0
dx2 dx
y yP  u1 y1  u2 donde y1 y y2 son las soluciones obtenidas en yC . u1 y u2 se obtienen como:
y2

u1   y2 f  x y1 f  x
W
dx y u2   W dx

donde
f  x  g  x / y W es el wronskiano de y1 y y2 .
a

Ejemplo: y  4 y  4 y   x 1 e2x y  C e2x  C xe2x  1 x2e2x  1 x3e2x


 1 2 2 6

Este método se generaliza a ecuaciones no homogéneas de orden n con coeficientes constantes:


dny d2y dy
an   a2  a1  a0 y  g 
dxn dx
2
x dx
La solució n general está dada por y  yC  yP , donde yC es la solució n de la ecuació n diferencial
homogénea asociada y yP  u1 y1  u2 y2  un yn , donde

u1   W1 W 2 W n
dx u2  dx … un  dx
W W W
W es el wronskiano de las soluciones y1 , y2 , …, yn de la solució n complementaria y Wi es un
determinante con los mismos elementos que el W excepto la i -ésima columna que se sustituye por
0, 0, 0,…., f  x , con f  x  g  x / a .
 
Ejemplo: y   3x
 x x 2x x

x e3x

2x
     

2y y 2 y e yC C 1e C 2e C 3e C2e C3e
8
Unidad III: Transformada de Laplace
3.1 Teoría preliminar
Nuestro planeta es el reino de las transformaciones, unas lineales: Semilla ~
Trigo ~ Pan
Otras má s, reversibles:
ED ~ TL ~ EA ~ Sol. A. ~ TL _1 ~ Solució n de la ED. Donde:
ED = Ecuació n diferencial
TL = Transformada de Laplace EA = Ecuació n
algebraica racional
Sol. A. = Solució n de la ecuació n algebraica racional TL _1 =
Transformada inversa de Laplace
La TL tiene inversa, por eso se le llamó reversible.

3.1.1 Definición de la transformada de Laplace. Propiedades


La transformada de Laplace de una funció n f(t) definida para todos los nú meros reales t≥0, es
la funció n F(s) definida por:

Siempre y cuando la integral este definida.

Cuando f(t) es una distribució n con una singularidad en 0 entonces la


transformada de Laplace se define como
Notación
Comú nmente se denota la transformada de Laplace por L(f) o L{f(t)} dó nde L es
llamado el operador de la transformació n de Laplace.

Transformada de Laplace bilateral


Cuando se habla de la transformada de Laplace, generalmente se refiere a la
versió n unilateral, también existe la transformada de Laplace bilateral, que se
define como sigue:

Que en ocasiones suele denotarse por B{f} en lugar de F.

Ejemplo 1
Por definició n calculemos la transformada de la place de f(t)=1
Ejemplo 2
Hallar: L{t^2} por definició n:

Propiedades
Sean Alpha, Beta E R y F(t) y g(t) dos funciones definidas para t≥0 entonces la
transformada de Laplace satisface las siguientes propiedades:
Linealidad

Primer teorema de traslación

Segundo teorema de traslación


Si u(t) denota la funció n escaló n unitario entonces

En ocasiones es má s có moda la siguiente expresió n


Transformada de una derivada
Si n E N entonces

Dó nde f^n denota la n-esima derivada de f.


Transformada de una integral

Derivada de una transformada


Si n E N entonces

En particular cuando n=1 obtenemos

Integral de una transformada


Si suponemos que L{f(t)} = F(w) entonces
Transformada de una función periódica
Si f(t) es una funció n perió dica con periodo T entonces

Convolucion

Transformada de la delta de Dirac


Para t0 > 0

3.1.2. CONDICIONES SUFICIENTES DE EXISTENCIA PARA LA


TRANSFORMADA DE UNA FUNCIÓN.
Teorema. Existencia de la transformada. sea f(t) de orden exponencial X en t mayor
igual a 0. sea f(t) seccionalmente en t mayor igual a 0 ~> L{f(t)} existe para s > x.
Demostració n: para cualquier entero positivo n, tenemos:
Como f(t) es seccionalmente continua en cada intervalo finito 0 < t < n, la integral I1
existe. Para la integral I2 se cumple que:

Como f(t) es de orden exponencial X, existen M, x tales que: |f(t)| <M e^at

Ejemplo 1.
Dado que: L^-1{1/s^a+1} = t^a/r(a+1), hallar
L^-1{1/s^5/2} sea: a+1=5/2~>a=3/2.
entonces L^-1{1/s^5/2} = t^3/2/r(5/2 = t^3/2/1.3293.
3.2. Transformada directa.
Si f(x) está definida para t>0, entonces la integral impropia:

Si el límite existe se dice que la integral existe o es convergente; mientras que si el


límite no existe, la integral no existe y se diría que es Divergente.
El límite generalmente existe solo para ciertos valores de s.
La funció n K(s,t) se conoce como nú cleo de la transformada. Considerando que el
nú cleo K(s,t)=e^-st nos aporta una transformada integral importante.

L es una transformación lineal.


Dada una combinació n de funciones.

es posible reescribirla de la forma:

Siempre que ambas sean convergentes s>c. Así obtenemos que:

Ejemplo: sea f(t)=te^4t


Considerando la definició n de la TL,

tenemos que:
reescribimos:

Aplicamos integració n por partes:


u=t dv=e^-(s-4)tdt
du=dt v=-(e^-(s-4)t/(s-4)

Armamos y resolvemos la integral:

3.3. Transformada inversa de Laplace.}


Definición transformada inversa de Laplace. Si L{f(t)}=F(s)
entonces:
L-1{F(s)}=f(t) se llama transformada inversa de F(s)

Notació n: L-1{F(s) indica que vamos a obtener la funció n f(t) cuya transformada es precisamente F(s).
También la transformada inversa es lineal.

Si la transformada de laplace de una funció n f(t) es F(s) esto es:


entonces f(t) se denomina la transformada inversa de laplace de F(s) y se escribe como:

aquí L-1 es llamado el operador de la transformada inversa de laplace.

Propiedades.
Propiedades de la Transformada Inversa de Laplace

Similar a la transformada de Laplace, la transformada inversa de Laplace también tiene sus propias
propiedades. Algunas de las propiedades má s importantes se discuten a continuació n:

1. Propiedad de Linealidad: Si L{f(t)} = F(s) y L{g(t)} = G(s), entonces para dos constantes cualesquiera c1
y c2 tenemos,

L-1{c1 f(t) + c2 g(t)} = c1 L-1{f(t)} + c2 L-1{g(t)}

= c1f(t) + c2 g(t)

Esto puede probarse como,

Por la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace conocemos que,

L{c1 f(t) + c2 g(t)} = c1 F(s) +c2 G(s)

Ahora tomando la transformada inversa de Laplace en ambos lados obtenemos,

c1f(t) + c2 g(t) = L-1{c1 F(s) +c2 G(s)}

f(t) = L-1{F(s)} y,

g(t) = L-1{G(s)}.
Ejemplo.
sea: F(s)=3/s^2

Hallar f(t) tal que: L-1{3/s^2}=f(t).

Sabemos que: L-1{l/s^2}=t

por linealidad L-1{3/s^2}=3 L-1{1/s^2}. Entonces: L-1{3/s^2}=3t ;


f(t)=3t

Ejemplo.
Encontrar f(t) si F(s)= 7/s+3.

Como:1/s-a=L{e^at}~>7/s+3=7L{e^-3t}=L{7e^-3t} ; f(t)=7e^-3t

3.4.Función escalón unitario.


Esta funció n es un elemento bá sico para representar fuerzas discontinuas o impulsivas,
como las vibraciones en sistemas mecánicos o algunas situaciones en circuitos
eléctricos.

Definición. La funcion escalon unitario U(t-a) o tambien Ua(t) se define:

Si a=0 →
Se ve claramente que la funció n escaló n unitario es de orden exponencial a, y seccionalmente continua,
entonces existirá su transformada de Laplace.

Definición. Transformada de U(t-a).


L{U(t-a)}=1/se^-as.
Puesto que por definició n de transformada tenemos:

El grá fico de una funció n escaló n unitario es parecido al siguiente.


Ejemplo.
Hallar la transformada de laplace de U(t-3)+U(t-2).
L{(t-3)+U(t-2)}=1/s(e^-3s+e^-2s).

3.5.Teoremas de traslación.

Primer teorema de traslasion (sobre el eje s)


Si L{f(t)}=F(s)
→ L{e^atf(t)}=F(s-a), a E R.
Demostracion:

Este teorema facilita encontrar transformadas sin resolver la integral, basta con recorrer la funció n.
Grá ficamente se vería así:

Ejemplo.
Aplicar el primer teorema de traslació n para encontrar: L{t^2e^6t}, donde a=6.

Como L{t^2}=2/s^3

→ L{t^2e^6t=2/(s-6)^3
Ejemplo.
Hallar: L{e^-2t sen3t}, a=-2
Como L{sen3t}=3/s^2+9

→ L{e^-2tsen3t}=3/(s+2)^2+9.

Segundo teorema de traslación (sobre el eje t)


Si F(s)=L{f(t)} Y a>0
→ e^-asF(s)=L{f(t-a)U(t-a)
Demostració n:

llamemos F(s)=L{f(r)}

Multiplicando la igualdad por e^-as:

para que la integral vaya de 0 a infinito, no se modifica la funció n multiplicando fU(t-a); cuando U(t-a)=0,
→f=0, cuando U(t-a)=1→f*1=f
Ejemplo.
Dada f(t)=U(t-pi)sent, hallar e^-as F(s).

Para poder usar el segundo teorema de traslació n necesitamos sen(t-pi)

Sabemos: sen=(t-pi)sentcos(pi)-costsen(pi)=-sent f(t)=-U(t-pi)sen(t-pi),

Como L(sent)=1/s^2+1, entonces:

L{-U(t-pi)sen(t-pi)}=-(e^-pi/s^2+1

3.6.Transformada de funciones multiplicadas por t^n, y


divididas entre t.
3.7. Transformada de una derivada y derivada de una
transformada.
Transformada de la derivada de una funció n. Si L{f(t)}=F(s) →
L{f’(t)}=sF(s) - f(0)

Demostració n:

u=e^-st, dv=f’(t)dt,

du=a-se^-stdt, v=f(t).
Procediendo de la misma manera obtenemos: L{f”(t)}=s^2F(s)-
sf(0)-f’(0)
L{f”’(t)}=s^3F(s)-s^2f(0)-sf’(0)-f”(0), etc. Generalizando:

L{f^(n)(t)}=s^nF(s)-s^n-1f(0)-s^n-2f’(0)s^n-3f”(0)-...-f^(n-1)(0).

esta igualdad se cumple siempre que f, f’, f”...f^(n) sean continuas en t mayor igual a 0

y de orden exponencial x y, ademas, f^(n) seccionalmente continua en t > 0.

Ejemplo.
Usar este teorema para demostrar que: L(t=1/s^2.

sea: f(t)=t → f’(t)=1 y f(0)=0

→ L{1}=sF(s)-f(0)=s L(t)-f(0)=s L(t)-0

despejando: L(t)=1/s(L{1})

=1/s . 1/s=1/s^2.

Derivació n de las transformadas: Teorema. Si L{f(t)}


= F(s)

→ L{tf(t)}=-F’(s)
Demostracion:

Diferenciado con respecto a s:

Generalizando:

L{(-t)^nf(t)}=F^(n)(s) asi, para


n=2:
→ L{t^2f(t)}=F”(s) para
n=3:

→ L{t^3f(t)}=-F”’(s), etc.

Ejemplo.
Encontrar L{tcoswt} usando el teorema: L{tcoswt}=-d/ds
s/s^2+w^2

=-s^2+w^2-2s^2/(s^2+w^2)^2=s^2-w^2/(s^2+w^2)^2
3.8. Teorema de convolución.
Convolució n. Si f(t) y g(t) son seccionalmente continuas para t mayor igual que 0, de orden exponencial y
L{f(t)}=F(s), L{g(t)}=G(s).
Entonces:

Demostracion:

Tomando r fija → sea t=r+y

→ dt=dy
sustituyendo:

La region de integració n se muestra en la figura, en el plano tr, y se puede intercambiar el orden de


integració n porque f y g son seccionalmente continuas y de orden exponencial. Entonces:

Notació n:
Ejemplo.
Evaluar:

Tomamos f(t)=e^t y g(t)=cost

3.9. Transformadas de un integral.


Teorema. Transformada de la integral de una funció n. Sea f(t) una funció n seccionalmente continua en t
mayor e igual a 0, y de orden exponencial x, y si L{f(t)}=F(s), entonces:
Demostració n:

Tomando transformada de Laplace:


L{G’(t)}=sL{G(t)}-G(0)

=sL{G(t)}, de donde: L{G}=1/sL{G’}


Tenemos:

→ L{G’(t)}=F(s)

pero: L{G’(t)}=1/sL{G’(t)}

=1/sF(s).

Ejemplo:
Hallar f(t) mediante el teorema de la transformada de la integral, si F(s)=1/s(s^2-1).

Sabemos que: L-1{1/s^2-1}=senht, entonces:

f(t)=cosdht-1.

Integración de las transformadas.


Teorema. Sea f(t) una funcion que satisface las condiciones del teorema de existencia y

f(t)/t existe, y ademas L{f(t)}=F(s), entonces:


Demostracion:

Sea G(t)=f(t)/t → f(t)=tG(t).

Tomando transformada ambos lados y aplicando el teorema de la derivada en el segundo miembro:

L{f(t)}=-d/dsL{G(t)}

entonces F(s)=-dG/ds, integrando:

Ejemplo.
Hallar: L{sen3t/t}. como L{sen3t}=3/s^2+n

L{sen3t/t}=

3.10. Transformada de una función periódica.


Funciones perió dicas

Definició n: Sea f(t) definida para toda t > 0 y p > 0, f es perió dica con periodo p

f(t+p)=f(t).
Ejemplo.
sea y=senx y=sen(x+2pi)=senxcos2pi+cosxsen2pi=senx es
perió dica con periodo de 2pi

Se dice que una funció n f(t) es una funció n perió dica de período a> 0 si,

Esto significa que la grá fica de tal funció n a repetirá su forma para cada intervalo (na, (n + 1)a).

Un ejemplo de tal funció n es el seno ( ),el cual es una funció n perió dica del período 2 .

El valor de la funció n debe convertirse en cero en la porció n negativa de la recta numérica real.

Si f(t) es una funció n perió dica con período a entonces,

Esto puede reorganizarse como.


En términos simples, podemos decir que para la funció n perió dica f(t) con período a, la transformada
de Laplace es equivalente a la transformada de Laplace en un período ú nico de esa funció n dividida
por el término (1 - e-as).

También existe una prueba del teorema indicado arriba. Dado que f(t) es una funció n perió dica con
período a, f(t + a) = f(t), f(t + 2a) = f(t) y así sucesivamente.

Ahora, L{f(t)} = e-st f(t) dt

= e-stf(t) dt + e-st f(t) dt + e-st f(t) dt + …

Estableciendo t = (u + a) en la segunda integral, t = (u + 2a) en el tercer integral etc. Entonces


obtenemos,

= e-stf(t) dt + e-s(u + a) f(u + a) du + e-s(u + 2a) f(u + 2a) du + …

= e-suf(u) du + e-su f(u + a) du + e-2sa e-su f(u) du + …

= (1 + e-as + e-2as+ …) e-su f(u) du

= (1 - e-as)−1 e-stf(t) dt [Dado que 1 + x + x2 + … = (1 – x)−1] L{f(t)} = [1/ (1 - e-as)] e-st f(t) dt
Por consiguiente, podemos ver que para llevar a cabo la operació n de transformació n de Laplace a
una funció n perió dica necesitamos romper esa funció n en los sub-intervalos, lo cual depende de los
intervalos para los cuales la funció n dada está definida. La sumatoria de todas las integrales produce la
transformada de Laplace para esa funció n.

Sin embargo, es posible aplicar directamente el teorema discutido anteriormentecon propó sitos de
conveniencia para la solució n de problemas. Se provee un ejemplo ilustrando el uso de este
teorema para hacer má s claro los conceptos.

Muestra que si f(t + a) = -f(t), entonces, L{f(t)} = [1/ (1 +


e-as)] e-st f(t) dt

Dado quef(t + 2a) = f[(t + a) + a)] = -f(t + a)


= -[-f(t)] = f(t)

La funció n f(t) dada es una funció n perió dica con período 2a.

Ahora, utilizando el teorema para la transformada de Laplace de funciones perió dicas con el
período a remplazado por 2a tenemos que,

L{f(t)} = [1/ (1 - e-2as)] e-st f(t) dt

= [1/ (1 - e-2as)] [ e-stf(t) dt + e-st f(t) dt]

Estableciendo t = (u + a) en la segunda integral, tenemos que L{f(t)} = [1/ (1 - e-2as)] [ e-st


f(t) dt + e-s(u + a) f(u + a) du]

= [1/ (1 - e-2as)] [ e-stf(t) dt – e-as e-su f(u) du]

= [(1 - e-as)/ (1 - e-2as)] e-stf(t) dt

L{f(t)} = [1/ (1 + e-as)] e-st f(t) dt

3.11. Transformada de la función Delta de Dirac.


Una funció n delta de Dirac es una funció n especial cuyo valor es cero en todos los puntos, excepto en
un punto, este es cuando el argumento de la funció n es igual a cero. Esto se denota como,

Cambiemos la funció n delta de Dirac por una constante, digamos c. Entonces ahora la definició n de esta
funció n delta de Dirac desplazada es,

(t – c) = 0, t <> c

=, t=c
Esto es só lo una pseudodefinició n de la funció n. Ahora bien, si derivamos el á rea de la funció n para los
límites de integració n (- , ), y resulta ser uno, esto es,

(t – c) dt = 1

Se trata de una derivació n importante y esta también nos da la noció n de pseudoinfinidad,como en la


definició n funció n delta de Diracdesplazada.

Aquí, la palabra pseudo se utiliza ya que pueden existir diferentes medidas del infinito mediante
tomar un producto del infinito con un nú mero entero. Para entenderlo,

integremos el producto de la funció n delta de Dirac y un entero, digamos dos para los mismos
límites de integració n, esto es, (- , ).

2 (t – c) dt

Uno podría suponer que la salida de la integració n debería ser igual a dos, ya que,

= 2 (t – c) dt

= (2) (1)

=2

Es decir, si la funció n delta de Dirac se multiplica por dos, el infinito sería dos veces má s grande que
antes.

Ahora, multiplicando la funció n delta de Dirac desplazada por alguna otra funció n,digamos f(t) y
tomando la transformada de Laplace de esta, es decir,

L{ (t – c) f(t)}

En el caso de que uno desee determinar ú nicamente la transformada de Laplace de la funció n delta
de Dirac desplazada, asumimos que el valor de f(t) es uno.

Esto es, tenemos, e-st f(t)


(t – c) dt
Como sabemos, el proceso de integració n nos da el á rea de la funció n que está siendo integrada. Por lo
tanto, primero dibujemos el á rea de las dos funciones para averiguar qué á rea estamos determinando
realmente. Mientras lo hacemos,asume que f(t) es arbitrario. Por tanto, tenemos el grá fico de la funció n
como,

Aquí se dibuja una línea recta donde t = c ya que el valor de la funció n delta de Dirac es siempre cero,
excepto en t = c. Por lo tanto, el espacio comú n de las dos curvas, cuyo valor será determinado por la
operació n de integració n viene a ser un solo punto, el cual es el punto de intersecció n de las dos
curvas, y el valor de la primera funció n en ese punto en será e-sc f©. Este es só lo un punto, el cual tiene
un valor constante.

3.12.Aplicaciones de la transformada de Laplace


Circuitos electricos.
Ejemplo.

Encontrar 1c del sig. circuito.


Si una equivalente en transformadas de Laplace es:

Solucion:
SISTEMAS DIFERENCIALES LINEALES
Ampliación de Matemáticas.
Ingeniería Técnica Industrial. Especialidad en Electrónica Industrial.

Índice General
1 Introducción 1

2 Sistemas lineales de primer orden. Generalidades 3

3 Sistemas lineales de primer orden homogéneos. Sistemas fundamentales de soluciones 4

4 Cálculo de las soluciones de un sistema lineal homogéneo con coeficientes constantes por el
método de los autovalores y autovectores 5

5 Sistemas lineales de primer orden no homogéneos 8

1 Introducción
A lo largo de este tema estudiaremos los sistemas de ecuaciones diferenciales. Un sistema de ecuaciones
diferenciales es un conjunto de ecuaciones diferenciales que contienen varias funciones incó gnitas y
sus derivadas.

Ejemplo 1.1 El sistema de ecuaciones diferenciales


½0 0
x 1 − 2x01 − x2 = e3t
x02 − 6x1 = 0

posee como funciones incógnitas x1(t) y x2(t). La variable independiente es t y una solución de este
sistema en el intervalo ( −∞
,+ ∞ ) está dada por el par de funciones x1(t) = e3t, x 2 (t) = 2e3t, como
puede comprobarse mediante una simple sustitución.

Normalmente, se usa la letra t para denotar a la variable independiente, y las letras x1, x 2 ,. .. ,
xn o y1, y2, . . . , yn para indicar las funciones incó gnitas, aunque si los sistemas tienen só lo dos o tres
ecuaciones es también frecuente el uso de las letras x, y, z para las funciones incó gnitas. A veces
se utiliza la letra x para la variable independiente cuando son y1, y 2 ,.. . , yn las que se usan para
las funciones incó gnitas. Seguiremos ademá s la costumbre de no indicar explícitamente la
variable independiente (excepto si ello fuera necesario). Por el contexto debe quedar claro que
letras designan a las funciones incó gnitas y cú al es la variable independiente.
La forma má s general que adopta un sistema de ecuaciones diferenciales es la siguiente
⎧ ³ ´
n
⎪ ³ F 1 t, x1, x 2 ,.. . , xn, x , x , . . . , x , . . . , x , x ,. .. , x
1 0 2 0 n 0 1 2p) p)
´
p)


=F0 t, x ,x , .. . , , x0 , x0 , . . . , x0 , . . . , xp), xp),. .. , xp) = 0
x
⎨⎪ 2 1 2 n 1 2 n 1 2 n

⎪ .
³ ´

⎩ Fm t, x1, x2, . . . , xn, x0 , x0 , .. . , x0 ,. .. , xp), x p ) ,...n , xp) =
1 2 n 1 2

0
1
Puede observarse la presencia de la variable independiente t, de las n funciones incó gnitas x1(t), x2(t),.. . ,
xn(t), y de las derivadas de estas funciones, hasta el orden p. Debido a esto ú ltimo, se dice que el sistema es
de
orden p. El nú mero de ecuaciones es m.
Los sistemas en los que el nú mero de ecuaciones es distinto al de funciones incó gnitas plantean
pro- blemas en cuanto a la existencia de soluciones, y precisan de un estudio particular para cada
caso. Por ello, en este tema só lo consideraremos sistemas con igual nú mero (usualmente n) de
ecuaciones que de incó gnitas. En cuanto al orden, nos limitaremos a los sistemas de primer
orden y veremos có mo pasar a sistemas de primer orden otros de orden superior. Ponemos de
manifiesto esta idea en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1.2 Un caso de especial importancia es el de una ecuación diferencial de orden n con una solo
incógnita
³ ´
xn) = f t, x, x 0 ,... , xn−1)

Esta ecuación puede expresarse como un sistema de primer orden haciendo

u1 = x, u2 = x0, u3 = x00, . . . , un = xn−1)

Así se obtiene

u10 = u2
⎪⎨u2 = u
0

.3
u n0
−1 = un

0
⎩ u n = f (t, u1, u2, ... , un)
Ejemplo 1.3 Consideremos el sistema de dos ecuaciones
½
F (t, x1, x01, x010, x2, x02, x020, x0200) = 0
G (t, x1, x01, x010, x2, x02, x020, x0200) = 0

Este sistema es de tercer orden porque la derivada de orden más alto que en él figura es x0200. Supongamos
que es posible despejar las derivadas de orden más alto en ambas funciones incógnitas x010 y x0200
½0 0
x 1 = f (t, x1, x01, x2, x02, x020)
x0200 = g (t, x1, x01, x2, x02, x020)

Si ahora introducimos las incógnitas auxiliares

u1 = x1 u2 = x0 1
u3 = x2 u4 = x02 u5 = x020

obtenemos el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden



u01 = u2
⎪ u0 = f (t, u1, u2, u3, u4, u5)
⎪ 2
⎨ u0 =
3
⎪ u 4 u 4
0

⎩ =0 u5
u 5 = g (t, u1, u2, u3, u4, u5)

Los sistemas que hemos obtenido en los dos ejemplos anteriores tienen todas sus derivadas
despejadas en el primer miembro de las ecuaciones y ademá s, tienen el mismo nú mero de ecuaciones
que de incó gnitas. Un sistema de primer orden que está escrito de esa forma se dice que está en
forma normal.
El aspecto má s general que presenta un sistema de primer orden en forma normal es

x01 = f1(t, x1, x 2 ,.. . , xn)

⎪ x 2 = f2(t, x1, x 2 ,.. . , xn)
0

⎪ .0
⎩ x n = fn(t, x1, x 2 ,. .. , xn)
Si denotamos mediante X la funció n vectorial (x1, x 2 ,. .. , xn)t cuyas componentes son las
funciones incó gnitas y F(t, X) es la funció n vectorial (f1, f2, . .. , fn)t podemos escribir el sistema
de primer orden en forma normal de una manera má s compacta
X0 = F(t, X)

Una solució n de este sistema de ecuaciones diferenciales es un conjunto de funciones (x1, x 2 ,.. . , xn)t
que satisfacen cada una de las ecuaciones del sistema en algú n intervalo I ⊆ R.
Consideremos n nú meros reales x10, x20,. .. , xn0 que pueden tratarse como las componentes de
un vector X0 ∈n R . El problema (cuya solució n está por ver si existe) de encontrar una solució n del

sistema de ecuaciones diferenciales X0 = F(t, X) que en t0 ∈ I cumpla las igualdades


x1(t0) = x10, x2(t0) = x20, . . . , xn(t0) = xn0
o lo que es lo mismo X(t0) = X0, se llama problema de valores iniciales o de condiciones iniciales.
Los nú meros x10, x 2 0 ,... , xn0 son los valores iniciales y las igualdades
x1(t0) = x10, x2(t0) = x20, . . . , xn(t0) = xn0
son las condiciones iniciales. De forma resumida, un problema de valores iniciales está constituido
por el par
¾
X0 = F(t,
X) X(t0) =
X0
En lo que sigue, trabajaremos con sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
en forma normal. Daremos un teorema de existencia y unicidad de soluciones para un problema de
valores iniciales y aquellos resultados generales que justifican el mé todo de cá lculo de las soluciones
que veremos al trabajar con sistemas lineales con coeficientes constantes.

2 Sistemas lineales de primer orden. Generalidades


A partir de ahora nos centraremos en los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, es
decir, sistemas que en forma normal se expresan mediante
⎧ 0
x 1 = a11(t)x1 + · · · + a1n(t)xn + b1(t)

⎪ x 2 = a21(t)x1 + · · · + a2n(t)xn + b2(t)
0

..
⎩⎪ 0
x n = an1(t)x1 + · · · + ann(t)xn + bn(t)
El sistema anterior se dice homogéneo si bi(t) ≡ 0 para todo i = 1, 2,.. . , n. En caso contrario,
se dice no homogéneo.
Una forma usual de expresar los sistemas diferenciales lineales de primer orden en forma
normal es utilizar la notació n matricial:
⎛ ⎞ ⎛ ⎛ ⎞
⎛ 0 ⎞ a11(t) ·· · a1n(t) x1 b1(t)
x 1 ⎞

⎜x 2 ⎟
0 a21(t) ·· · a2n(t) ⎟ ⎜ ⎟ b2(t)
⎜ = x2 ⎜ +
⎜ ⎟ .. ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ . . ⎠ ⎝ . ⎠ ⎝
. ⎜ x
⎝an1.(t) ·· · ann(t) n

.bn(t) ⎠
Aú n má s brevemente podemos
escribir
X0 = A(t) · X + B(t)

Si comparamos con la expresió n má s general de los sistemas de primer orden en forma normal vemos que
F(t, X) = A(t) · X + B(t).
Cuando los elementos de la matriz A(t) sean constantes pondremos

X0 = A · X + B(t)

En notació n matricial, un problema de valores iniciales para un sistema de ecuaciones


lineales de primer orden en forma normal se escribe mediante

X0 = A(t) · X + B(t), X(t0) = X0

Teorema 2.1 (Existencia y unicidad)


Si A(t) y B(t) son continuas en un intervalo I ⊆ R, que contiene al punto t0, entonces el problema
de valores iniciales
X0 = A(t)¾X + B(t)
X(t0) = X0 ·

para cualquier vector X0 ∈ Rn dado, tiene una única solución definida en el intervalo I.

Obsérvese que el teorema anterior permite asegurar que todo sistema diferencial de la forma X0 =
A(t) · X + B(t), en el que A(t) y B(t) son continuas en un intervalo I, tiene infinitas soluciones.

3 Sistemas lineales de primer orden homogéneos.


Sistemas fun- damentales de soluciones
Vamos a estudiar en esta secció n té cnicas de resolució n de sistemas diferenciales lineales
homogé neos. Para ello necesitamos conocer las propiedades de las soluciones de este tipo de sistemas.
Ante todo observemos que X(t) = 0 para todo∈t I es una solució n de cualquier sistema homogéneo.
Esta solució n se llama solución trivial.

Definición 3.1 Consideremos X, X1, X 2 ,... , Xk : I −Rn, k + 1 funciones vectoriales definidas en el


intervalo I. Se dice que X es combinación lineal de→la funciones X1, X 2 ,... , Xk en el intervalo I si
existen k números reales C1, C 2 ,... , Ck tales que

X(t) = C1X1(t)+ C2X2(t)+ ·· · + CkXk(t) ∀t ∈ I

Se dice que las funciones X1, X 2 ,. .. , Xk son linealmente independientes (l.i.) en el intervalo I,
cuando los únicos números reales C1, C 2 ,... , Ck para los que se verifica la igualdad

C1X1(t)+ C2X2(t)+ ·· · + CkXk(t) = 0 ∀t ∈ I

son C1 = C2 = ·· · = Ck = 0. En caso contrario, se dicen linealmente dependientes (l.d.).

Teorema 3.1 Consideremos el sistema lineal homogéneo X0 = A(t) · X, donde A(t) es una función
matricial continua en el intervalo abierto I. Se verifican las siguientes propiedades:

1. Si X(t) es una solución no trivial, entonces X(t) /= 0 para todo t ∈ I.


2. Si X(t) e Y(t) son soluciones y a, b ∈ R, entonces aX(t)+ bY(t) también es solución.
3. El conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo es un espacio vectorial de dimensión n,
siendo n el número de ecuaciones e incógnitas del sistema.

De este teorema se deduce que cualquier solució n del sistema lineal homogé neo puede expresarse
como combinació n lineal de las funciones de una base de soluciones. Una tal base se denomina
sistema fundamental de soluciones del sistema lineal homogéneo. Así pues, la solució n general del
sistema lineal homogé neo es

X(t) = C1X1(t)+ C2X2(t)+ · · · + CnXn(t)


© ª
donde C1, C2, . . . , Cn ∈ R y X1(t), X2(t),. .. , Xn(t) es un sistema fundamental de soluciones.
Otra forma má s breve de escribir la solució n general, consiste en considerar el vector C = (C1,
C 2 ,... , Cn)t y la matriz
¡
M(t) = X1(t) | X2(t) | .. . | Xn(t)
¢
cuyas columnas son las soluciones del sistema fundamental. De esta forma la solució n general puede
escribirse en la forma X(t) = M(t) · C. Una matriz, cuyas columnas forma un sistema fundamental
se llama matriz fundamental.
Para el cá lculo de la solució n general de un sistema lineal homogé neo necesitamos no só lo
encontrar n soluciones, sino que éstas deben formar base. En este sentido, resulta muy ú til
disponer de un criterio de independencia lineal como el que proporciona el siguiente teorema.

Teorema 3.2 (Criterio de independencia lineal) Consideremos el sistema lineal homogéneo X0 =


A(t) · X, donde A(t) es continua en el intervalo abierto I.
Sean t0 un punto cualquiera del intervalo I y X1, X 2 ,... , Xk soluciones de este sistema. Entonces,
las soluciones X1, X 2 ,. .. , Xk son linealmente independientes en el intervalo I si y sólo si los vectores
X1(t0), X2(t0), . .. , Xk(t0) son linealmente indepedientes.

4 Cálculo de las soluciones de un sistema lineal


homogéneo con coeficientes constantes por el método de
los autovalores y au- tovectores
Se pretende ahora obtener las soluciones de un sistema homogéneo de coeficientes constantes X·0 =
A X. La teoría anterior nos asegura que este sistema tiene infinitas soluciones en el −∞
intervalo
∞ ( ,+
), y que bastará encontrar n soluciones linealmente independientes de dicho sistema para determinar
cualquier solució n del mismo.
Es ló gico pensar que el sistema admita soluciones de tipo exponecial de la forma

X(t) = eλtv

donde λ es un nú mero real y v = (v1, v 2 ,.. . , vn)t es un vector de Rn.


Evidentemente si v = 0 obtenemos una solució n del sistema que es la solució n trivial X(t) = 0
para todo t ∈ R.
Comprobaremos ahora si X(t) = eλtv es solució n del sistema X0 = ·A X para algú n nú mero real
λ y algú n vector v no nulo.
¡ ¢
X(t) = eλtv es solució n del sistema X0 = A · X ⇐⇒ λeλtv = A · eλtv ∀t ∈ R
λt
λt
⇐⇒ λe v =e A · v ∀t ∈ R
⇐⇒ A · v =λv

Por tanto, para que X(t) = eλtv /= 0 sea solució n del sistema diferencial X0 = A · X es
condició n necesaria y suficiente que λ sea autovalor (valor propio) de A y v /= 0 un
autovector (vector propio)
asociado. Así que, cuando calculemos los autovalores y autovectores de la matriz A, tendremos
soluciones de nuestro sistema diferencial. Sin embargo, no se debe olvidar que necesitamos obtener
n soluciones linealmente independientes.
Supongamos que se han calculado ya los autovalores y autovectores de A. Entonces, nos podemos
encontrar dos situaciones:

(a) Que la matriz A tenga n autovectores v1, v 2 ,... vn linealmente independientes, asociados a los
autovalores λ1, λ 2 ,.. . , λn, respectivamente (los n autovalores no han de ser distintos), es decir,
la matriz A es diagonalizable.
(b) Que la matriz A sólo tenga k (k < n) autovectores linealmente independientes, es decir, la matriz
A no es diagonalizable.

Analizaremos las dos situaciones:


Caso (a): En esta situació n contamos con n soluciones del sistema X0 = A · X que son

eλ1 tv1, eλ2 t v 2 ,... , eλntvn

y que ademá s son linealmente independientes, ya que al evaluarlas en el punto t = 0 los vectores
obtenidos son linealmente independientes. Por tanto, en este caso, toda solució n del sistema se
puede expresar en la forma

X(t) = C1eλ1 tv1 + C2eλ2 tv2 + .. . + Cneλntvn

donde C1, C 2 ,.. . , Cn ∈


R.
Un caso en el que podemos asegurar que la matriz A contará con n autovectores linealmente
indepen- dientes se produce cuando los n autovalores de A son distintos, ya que, recué rdese,
autovectores asociados a autovalores diferentes son siempre linealmente independientes.
Debe observarse que cuando algú n autovalor λ de A sea complejo (no real), entonces los
autovectores v asociados son también complejos. Por tanto, la solució n X(t) = eλtv es compleja. Si
interesa expresar las soluciones en el campo real, bastará saber que las partes reales e
imaginarias de una solució n compleja del sistema también son soluciones. En efecto, si X(t) =
Y(t)+ iZ(t) es solució n de X0 = A · X, entonces

Y 0 (t)+ iZ0(t) = A· (Y(t)+ iZ(t)) = A · Y(t)+ iA · Z(t)

por lo que igualando partes reales e imaginarias obtenemos

Y0(t) = A · Y(t), Z0(t) = A · Z(t)

de modo que Y(t) y Z(t) son soluciones reales del sistema.


Por tanto, si λ = α + iβ es un autovalor de A con un autovector asociado v = u + iw, entonces
descomponiendo la solució n X(t) = eλtv en la forma

eλtv = e(α+iβ)t (u + iw) = eαt (cos βt + i sen βt) (u + iw) =


= eαt (u cos βt − w sen βt)+ ieαt (w cos βt + u sen βt)

obtenemos que sus partes real e imaginaria

Y(t) = eαt (u cos βt − w sen βt) , Z(t) = eαt (w cos βt + u sen βt)

son dos soluciones reales linealmente independientes del sistema X·0 = A X, ya que evaluá ndolas en t = 0
obtenemos los vectores u y w que son linealmente independientes.
Nó tese que si λ = α + iβ es autovalor de A con autovector asociado v = u + iw, entonces v¯
− =
u iw es también autovector de A asociado al autovalor
− λ¯ = α iβ. De esta forma, las dos
soluciones complejas dan lugar ú nicamente a dos soluciones reales linealmente independientes.
Caso (b): Esta situació n se presenta cuando la matriz A de orden n no es diagonalizable, es decir,
existe algú n autovalor repetido cuya multiplicidad algebraica no coincide con su multiplicidad
geomé trica. En este caso, los k autovectores linealmente independientes determinará n k soluciones
linealmente indepen- dientes, pero—aú n nos faltan otras n k soluciones.
− Para determinar las n k
soluciones que formen con las anteriores un sistema fundamental de soluciones tendremos en
cuenta el siguiente resultado:
Si λ es un autovalor de multiplicidad algebraica m y multiplicidad geométrica 1 siendo un autovector
asociado v1, entonces, existen m soluciones linealmente independientes de la forma:

X1 (t) =eλtv1
¡
X2 (t) =eλt v12 + t (A − λI) · v12
donde ¢v12 es un vector que verifica que (A − λI) · v12 =/ 0 y (A − λI)2 · v12 = 0
µ ¶
2
3 λt 13 t 2 13
X (t) v + t (A − λI) · v 13
+ (A − λI) · v
2!
donde v13 es un vector que verifica que (A − λI)2 · v13 /= 0 y (A − λI)3 · v13 = 0

.
µ ¶
tm−1 m−1
Xm (t) =e λt v1m + t (A − λI) · v · v1m
1m + ··· + (A −
λI) (m − 1)!
donde v1m verifica que (A − λI)m−1 · v1m /= 0 y (A − λI)m · v1m = 0.

Se puede comprobar que efectivamente X1 (t) , X2 (t) , . . . , Xm (t) son soluciones del sistema
homo- géneo sustituyendo estas expresiones en X0= A · X.
Los vectores v12, v13, . . . , v1m se denominan autovectores generalizados asociados al autovalor λ y la
existencia de estos autovectores generalizados está garantizada por el siguiente resultado.

Teorema 4.1 Si los autovalores de la matriz A son λ1, λ2, . .. , λk y tienen multiplicidades algebráicas
m1, m 2 ,... , mk, respectivamente, entonces para cada λi (1 ≤ i ≤ k) existen mi vectores linealmente
independientes que verifican (A − λiI)r · v = 0 para algún entero positivo r.
El conjunto formado por los n = m1 + m2 + ·· + mk vectores así construidos, considerando todos los
autovalores, es linealmente independiente. · m
Además, si v es autovector generalizado asociado a λi, entonces (A − λiI)i · v = 0.

Resumiendo lo anterior, un método algorítmico para encontrar n soluciones l.i. de un sistema


diferencial lineal homogéneo X0 = A · X, es decir, para determinar la solució n general del sistema,
es el que se describe a continuació n.
Buscamos los autovalores y autovectores de la matriz A. Entonces:

(a) Si A tiene n autovectores l.i., la solución general es

X(t) = C1eλ1tv1 + C2eλ2 tv2 + . . . + Cneλntvn

donde v1, v 2 ,... vn son n autovectores l.i. asociados a los autovalores λ1, λ 2 ,.. . , λn
respectiva- mente.
(b) Si A tiene únicamente k < n autovectores l.i., entonces inicialmente se tienen únicamente k solucio-
nes l.i. del tipo eλtv, correspondientes a esos k autovectores l.i. Para encontrar las n− k restantes
soluciones l.i. que nos hacen falta, se procede como sigue:
Para cada autovalor λ repetido cuya multiplicidad algebraica no coincida con la
multiplidad geo- métrica se encuentran todos los vectores v para los cuales

(A − λI) · v /= 0, (A − λI)2 · v = 0

Para cada uno de estos vectores v se tiene que

eλt (v + t (A − λI) · v)

es una solució n adicional l.i. con las anteriores.


Si aú n no se tienen n soluciones l.i., entonces para cada autovalor λ repetido cuya
multiplicidad algebraica no coincida con la multiplidad geométrica, se encuentran todos los
vectores v para los cuales

(A − λI)2 · v /= 0, (A − λI)3 · v = 0

Para estos vectores se tiene que


µ ¶
e λt t2 2
v + t (A − λI) · v+ (A − λI) · v
2!
es una solució n adicional l.i. con las anteriores.
Este proceso se continú a hasta encontrar para cada autovalor repetido tantos vectores l.i.
como indique su multiplicidad algebrá ica.

NOTA: Para los sistemas lineales homogéneos con coeficientes variables, no se cuenta con un
método general para determinar n soluciones l.i.

5 Sistemas lineales de primer orden no homogéneos


Pretendemos ahora resolver un sistema diferencial lineal no homogéneo

X0 = A(t) · X + B(t)

Para ello consideramos el siguiente teorema que nos da informació n acerca de sus soluciones.

Teorema 5.1 Dado el sistema lineal no homogéneo X0 = A(t) · X + B(t) en el que A(t) y B(t) son
continuas en el intervalo abierto I, y siendo t0 ∈ I, se verifican las siguientes propiedades:

1. Si X(t) e Y(t) son dos soluciones tales que X(t0) =/ Y (t 0 ), entonces X(t) /= Y(t) para todo t ∈ I.
2. Si Xp(t) es una solución del sistema no homogéneo y Xg(t) es la solución general del sistema
homogéneo asociado X0 = A(t) X,· entonces todas las soluciones X(t) del sistema no homogéneo se
pueden expresar en la forma

X(t) = Xg(t)+ Xp(t)

y esta expresión constituye la solución general del sistema no homogéneo.


De acuerdo con el segundo apartado de este teorema, cuando se quiera resolver el sistema no ho-
mogé neo X0 = A(t) · X + B(t), bastará encontrar la solució n general Xg(t) del sistema
homogé neo X0 = A(t) · X y una solució n particular Xp(t) del sistema completo.
Ya hemos desarrollado un mé todo para obtener la solució n general Xg(t) del sistema homogé neo
cuando los coeficientes son constantes. Ahora, nos dedicaremos a desarrollar mé todos para
encontrar una solució n particular del sistema completo, suponiendo que se tiene resuelto el sistema
lineal homogé neo asociado.

• PRIMER MÉ TODO: Variació n de constantes

Supongamos que X1(t), X2(t),.. . , Xn(t) son n soluciones linealmente independientes del
sistema homogéneo X0 = A(t) · X, y que por tanto su solució n general Xg(t) puede expresarse en
la forma

Xg(t) =C1X1(t)+ C2X2(t)+ ·· · + CnXn(t) =



C1 ⎞
¡ 1 ⎜ C2
= X (t) | X2(t) | . . . | Xn(t)
¢ ⎜ . ⎟⎠ = M(t) · C
Cn

donde M(t) es una matriz fundamental de soluciones del sistema homogéneo.
Si ahora sustituimos el vector constante C por una funció n vectorial C(t), veremos que es
posible determinar esta funció n para que

Xp(t) = M(t) · C(t)

sea solució n del sistema completo X0 = A(t) · X + B(t). En efecto:

Xp(t) = M(t) · C(t) es solució n en I de X0 = A(t) · X + B(t) ⇐⇒


⇐⇒ M0(t) · C(t)+ M(t) · C0(t) = A(t) · M(t) · C(t)+ B(t) ∀t ∈ I ⇐⇒
⇐⇒ M(t) · C0(t) = (A(t) · M(t) − M0(t)) · C(t)+ B(t) ∀t ∈ I ⇐⇒
⇐⇒ M(t) · C0(t) = B(t) ∀t ∈ I ⇐⇒
⇐⇒ C0(t) = M−1(t) · B(t) ∀t ∈ I ⇐⇒
Z
⇐⇒ C(t) = M−1(t) · B(t)dt

Concluimos por tanto, que una solució n particular del sistema completo es
Z
Xp(t) = M(t) · M−1(t) · B(t)dt

Así que las soluciones del sistema no homogé neo se pueden expresar en la forma
Z
X(t) = M(t) · C + M(t) · M−1(t) · B(t)dt

donde, como se ha dicho, M(t) es una matriz fundamental del sistema homogéneo, y C es una
columna de constantes arbitrarias.
Nó tese que el mé todo de variació n de constantes puede ser aplicado para encontrar una solució n
particular de cualquier sistema diferencial del cual conozcamos una matriz fundamental M(t) del
sistema homogé neo asociado, no necesariamente ha de ser é ste un sistema con coeficientes
constantes (aunque sea é ste el ú nico caso en el que tenemos un procedimiento sistemá tico para
la obtenció n de M(t)).
• SEGUNDO MÉ TODO: Coeficientes indeterminados

Si consideramos un sistema diferencial de coeficientes constantes X · = A X + B(t) donde el


0

término B(t) posee una estructura determinada (está formado por funciones polinó micas,
exponenciales, senos, co- senos o sumas y productos finitos de éstas) podemos recurrir al mé todo de
los coeficientes indeterminados para obtener una solució n particular del sistema no homogéneo.
Dicho mé todo se basa en la bú squeda de una solució n particular Xp(t) del mismo tipo que la
funció n vectorial B(t) (este mé todo ofrece mejores resultados, y es má s sistemá tico, cuando se aplica
sobre ecuaciones diferenciales lineales de orden n).
A modo de ejemplo resolvemos el sistema X0 = A · X + B(t) siendo

1 −2 2
⎛ 9t
A= −2 1 2 y B(t) = —
0
⎝ 2 2 ⎛
−18t
⎞ ⎝

La solució n general del sistema homogé neo X0 = A · X viene dada por (calcú lese)

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
1 −1 − 1
Xg(t) = C1e ⎝ 0 ⎠ + C2e ⎝ 1 ⎠ + C3e ⎝ −1 ⎠
3t 3t −3t

1 0 1

Puesto que B(t) = tc, siendo c = (−9, 0, −18)t, buscaremos una solució n particular de la forma

Xp(t) = ta + b

donde a y b son vectores contantes de R3 por determinar (a y b son los coeficientes indeterminados).
Imponiendo que Xp(t) = ta + b sea solució n del sistema resulta que

a = A (ta + b)+ tc

es decir,

t (Aa + c)+ (Ab − a) = 0


por lo que igualando “coeficientes” obtenemos

Aa = −c y Ab = a

Resolviendo el primer sistema se tiene que a = (5, 2, 4)t, sustituyendo este valor en el segundo sistema
obtenemos b = (1, 0, 2)t y por tanto, una solució n particular del sistema no homogéneo es
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
5 1
Xp(t) = t ⎝ 2 ⎠ + ⎝ 0 ⎠
4 2

Así, la solució n general del sistema no homogé neo es

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
1 −1 − 1 5 1
X(t) = C1e ⎝ 0 ⎠ + C2e ⎝ 1 ⎠ + C3e ⎝ −1 ⎠ + t ⎝ 2 ⎠ + ⎝ 0 ⎠ .
3t 3t −3t

1 0 1 4 2

Señ alamos que la solució n particular propuesta debe modificarse si alguno de sus sumandos es
solució n del sistema homogéneo asociado. Para los sistemas no explicaremos como modificar la
solució n propuesta. Esta modificació n se ha desarrollado con todo detalle para las ecuaciones
diferenciales lineales de orden n y de coeficientes constantes en un tema anterior.

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