Halanoca Huanca Miriam Roxana

Hinojosa Chata Jhon Ronald

Ricaldi Cruz Tony
 UNIVERSIDAD NACIONALDEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ECONOMICA

UNIDAD I

I. CALCULO DE VARIACIONES

Dentro de cálculo de variaciones se considera el análisis de la optimización dinámica para

determinar su comportamiento de la variable de estado a través del tiempo, la misma que en
algunos casos es influenciada por sus tasas de variación y por otras variables independientes.

1. Optimización dinámica: La optimización dinámica estudia el comportamiento de los sistemas

dinámicos, es decir estudia la evolución del sistema a través del tiempo, siempre buscando la ruta
óptima a lo largo del horizonte temporal.

Las variables en análisis son el tiempo y las tasas de variación, además cabe mencionar que el
estado estacionario es el equilibrio a largo plazo o también llamado solución particular.

La solución complementaria que es la trayectoria o el comportamiento real a través del tiempo.

1.1 Factor de capitalización y factor de descuento: En este caso se considera el valor presente o el
momento inicial, la tasa de interés y el tiempo.

 M Valor presente
 i Tasa de interés
 t Tiempo

Ejemplos.

1. Considerando que Miriam deposita un monto de dinero “M” que se deposita en un banco por
un periodo de tiempo de “t” años y a una tasa de interés anual de “i” ¿Cuál será el monto de
dinero que debe de retirar del banco al finalizar el año dado?

Solución:

Dependiendo de la capitalización, tendremos como solución los siguientes casos:

 Capitalización anual (n = 1)

1
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 Capitalización semestral (n = 2)
 Capitalización trimestral (n = 4)
 Capitalización cuatrimestral (n = 3)

Caso I: Capitalización anual (n = 1)

n Monto final

. .

. .

. .

Caso II: Capitalización semestral (n = 2)

n Monto final

( )

( ) ( ) ( )

. .

. .

. .

( ) ( ) ( )

2
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Caso III: Capitalización trimestral (n = 4)

n Monto final

( )

( ) ( ) ( )

. .

. .

. .

( ) ( ) ( )

Caso IV: Capitalización cuatrimestral (n = 3)

n Monto final

( )

( ) ( ) ( )

.
.
.
.
.
.

( ) ( ) ( )

3
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Caso IV: Capitalización (t = n)

n Monto final

( )

Cuadro resumen.

Numero de
Formula general Monto final
capitalizaciones

( ) ( )

( )

( )

( )

.
.
.
.
.
.

( )

Miriam debe retirar del banco un monto “S” con “n” capitalizaciones:

4
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( )

2. Si diego deposita 10 000 soles en un banco, durante 5 años a una tasa de interés anual de 10%
además el banco capitaliza interese cada trimestre ¿Cuál será el monto que retirara diego al
terminar el quinto periodo?

Datos:

Solución:

( )

Reemplazando:

( )

( )

3. Si se tiene un monto final de 15 000 en el periodo 7 y sabiendo que se tiene una tasa de interés
de 8% capitalizable trimestralmente. Calcular el monto inicial.

Datos:

Solución:

( )

Reemplazando:

5
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( )

1.1.1 Factor de capitalización discreto.

Si conocemos que:

( )

Donde;

Además.

Monto final

Monto inicial

Tasa de interés

N° de capitalizaciones

Tiempo

Para analizar la capitalización discreta se debe tomar en cuenta la expresión , por lo tanto el
factor de capitalización discreta estará en función a:

( )

( )

( )

a) Características del factor de capitalización discreto.

 El factor de capitalización discreta o es un numero puro, dado que es un número que

carece de unidad de medida como los índices o factor.
 “Z” depende de tres argumentos, tasa de interés, periodo de capitalización y tiempo.
 “Z” es un numero puro cuyo valor está comprendido entre los siguientes intervalos.

6
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( )
Si
Si
 “Z” puede o permite expandir valores presentes en valores futuros; es decir permitirá
conocer el monto final.

1.1.2 Factor de descuento discreto.

Es la inversa de la capitalización discreta.

( )

( )

b) Características del factor de descuento discreto.

 es un numero puro carente de una unidad de medida (es un índice)

 depende inversamente de la tasa de descuento o tasa de interés, del número de
capitalizaciones y del tiempo.
 Si entonces se puede inferir lo siguiente:
Si
Si
Estará comprendido entre
 permite reducir valores futuros en valores presentes.

Ejemplo.

1. Los padres de Tony le otorgaron un premio de 8000 soles al terminar sus estudios de 5 años.
Actualmente la tasa de interés es del 5% considerando la capitalización mensual ¿Cuál será el
monto actual o el valor actual del premio, si Tony actualmente está cursando el tercer año de
estudio?

Datos:

7
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Solución:

( )

Reemplazando:

( )

( )

1.1.3 Factor de capitalización continúa.

Se considera partir de lo siguiente:

( )

¿Qué ocurre con si el número de capitalizaciones tiende al infinito?

( )

Por lo tanto tiende a es igual a que es un caso extremo.

Cuando

¿Cómo mejorar el cálculo de ?

Para mejorar dicho factor es necesario aplicar logaritmo ala factor de capitalización discreta.

( )

Asumiendo que.

( )

Por lo tanto:

8
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Si

No determinado.

En conclusión Si , entonces esto significa que las capitalizaciones ocurren en cada instante
de tiempo.

Al final de acuerdo a la regla de L’hospital.

Si:

( )

Reemplazando:

( )
[ ]
( )

* +

Aplicando antilogaritmos.

Por lo tanto en forma general se tiene.

Ejemplo.

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Un monto de dinero de 18 000 soles es depositado en un banco que ofrece pagar una tasa de
interés del 5% ¿Cuál será el monto a retirar después de 9 años, si se considera 12 capitalizaciones?

Datos:

Solución:

( )

( )

Si la capitalización fuera constante a cuánto ascenderá el valor final.

1.1.4 Factor de descuento continúo

Si el factor de capitalización continua es igual a:

El factor de capitalización de descuento continuo es la inversa del factor de capitalización

continua.

Suponiendo que se tiene un nivel de utilidad en cada instante de tiempo, perteneciente al

horizonte temporal que va desde Si es la tasa de descuento y la utilidad esta en función al
consumo en el periodo “T” ¿Cuál será el valor presente del flujo de utilidad descontada en el
horizonte temporal?

Solución.

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Usamos factor de descuento continuo.

Luego:

Si entonces se demostraría que el futro tiene el mismo valor que el presente o si por el
contrario entonces se valora el valor presente, es decir cuanto mayor sea el valor de
entonces menor será el valor futuro.

2. Cálculo de variaciones

2.1 Funcional objetivo: Calculo de variaciones es una aplicación donde su dominio es un conjunto
de “V” funciones y el rango es un conjunto de números reales; además que las funciones se
asociación a un costo y un beneficio o una ventaja o desventaja.

Luego el funcional objetivo se representa de la siguiente manera

Considerando la siguiente función dinámica , además nos dan dos puntos y donde:

¿Cuál será el mejor recorrido de entre el punto inicial y el punto final?

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Trayectorias Costo - Beneficio Funcional

. . .

. . .

. . .

Así el funcional es una aplicación en la que el dominio es un conjunto de funciones y el rango un

conjunto de números reales.

Por ejemplo, si existen varias rutas que unen las ciudades “a” y “b”, entonces cada ruta implica un
costo y un beneficio.

Si asociamos o incorporamos un objetivo ya sea de maximización o minimización, se tendrá el

funcional objetivo.

Maximizar

Minimizar

Al final se tendrá:

Optimizar

En ese sentido definimos el cálculo de variaciones que no es más que una metodología que se
utiliza para resolver problemas de optimización dinámica en tiempo continuo.

Esta metodología se utiliza o se emplea para encontrar la senda de una optimización dinámica. Es
necesario resaltar que solo analiza el comportamiento de la variable de estado. Busca hallar la
función dinámica para la variable de estado.

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En forma general el cálculo de variaciones se plantea de la siguiente forma:

Optimizar ∫

Donde:

 Funcional
 Condición inicial
 Condición final
 Horizonte temporal de análisis
 Variable de estado

Ejercicio:

Optimizar el funcional de la integral de de la función intermedia sujeto a la condición inicial y

final. Si tenemos los puntos siguientes.

¿Cuál será la distancia mínima entre dichos puntos?

Solución:

Por Pitágoras:

13
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Luego:

√* +

⁄
̇

⁄
∫ ̇

Por tanto:

⁄
∫ ̇

2.2 El problema de cálculo de variaciones: Consiste en encontrar la trayectoria óptima de la

variable de estado en el horizonte temporal definido de forma tal que el funcional maximice o
minimice.

Entonces para el planteamiento del problema de cálculo de variaciones se debe incorporar el

funcional objetivo.

Optimizar ∫

Ejemplo:

Una empresa monopólica presenta la siguiente función de costos.

Además la producción de esta empresa no se almacena, por lo tanto la cantidad producida

siempre será igual a la cantidad demandada que depende del precio y la tasa de
variación del precio es igual y cuya función de demanda es la siguiente:

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Plantear el problema de cálculo de variaciones considerando el intervalo de , además de

un precio inicial de 3 y un precio final de 6.

Solución:

Encontrando la función beneficio.

Función ingreso.

Función costos.

̇ ̇

̇ ̇ ̇

Reemplazando (2) y (3) en (1)

̇ ̇ ̇ ̇

̇ ̇ ̇ ̇

̇ ̇ ̇

En forma general.
̇

∫ ̇

Reemplazando.

∫ ̇ ̇ ̇

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2.2.1 La función intermedia: Es aquella función que se debe de optimizar en el horizonte temporal
de análisis.

Ejemplo: La función a optimizar es.

̇ ̇ ̇

2.2.2 Variable de estado: Es una función que depende del tiempo.

Dicha variable se caracteriza por que cambia en cada instante de tiempo, además que no es
posible manipularla de manera directa pero si de manera indirecta.

2.2.3 Metodología de solución: Consiste en encontrar la mejor trayectoria dinámica o senda

óptima o extremal de la variable de estado, ya sea con la finalidad de maximizar o minimizar.

Paso 1: se identifica la función intermedia.

Optimizar ∫

Paso 2: Aplicar la condición de primer orden o conocido como la ecuación de Euler, luego se debe
resolver la ecuación de Euler para encontrar la función dinámica original.

( )
̇
Paso 3: Aplicar la condición inicial.

Paso 4: Aplicar la condición final.

Paso 5: Aplicar la condición de transversalidad.

̇ [ ̇ ̇]

Donde:

 Valor terminal de estado.

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 Instante final en el horizonte temporal.

 Operador de cambio.

Además se debe tener en cuenta los siguientes casos para su resolución.

a) Caso 1: Valor terminal fijo y horizonte temporal fijo.

̇ [ ̇ ̇] ..

Si es fijo es conocido

Si es fijo es conocido

Reemplazando (2) y (3) en (1)

̇ [ ̇ ̇]

Si resulta cero quiere decir que la condición de transversalidad esta implícitamente se satisface
automáticamente, por lo tanto para determinar la función dinámica de estado bastara utilizar la
condición inicial y final.

Gráficamente:

b) Caso 2: Valor terminal fijo y horizonte temporal libre.

̇ [ ̇ ̇]

Si es fijo es conocido

Si es libre es desconocido

Reemplazando (4) y (5) en (1)

17
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̇ [ ̇ ̇]

[ ̇ ̇]

Entonces para hallar la trayectoria dinámica se debe utilizar la ecuación (6) y la condición inicial y
final.

Gráficamente:

c) Caso 3: Valor terminal libre y horizonte temporal fijo

̇ [ ̇ ̇]

Si es libre es desconocido

Si es fijo es conocido

Reemplazando (7) y (8) en (1)

̇ [ ̇ ̇]

Gráficamente:

18
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d) Caso 4: Valor terminal y horizonte temporal libre.

d.1. Cuando no existe dependencia entre y

̇ [ ̇ ̇]

Si es libre es desconocido

Si es libre es desconocido

Reemplazando (10) y (11) en (1)

[ ̇ ̇]

Gráficamente:

19
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d.2. Cuando existe dependencia entre y

En este caso se debe de hablar sobre la determinación de la curva terminal que es una función que
determina todos los valores que puede toar la variable de estado en los diferentes horizontes
temporales, en la cual se induce que la variable de estado en el instante ultimo del horizonte
temporal es una función de tiempo.

Gráficamente:

En este caso se asume que es una función de tiempo.

̇ [ ̇ ̇]

Reemplazando (13) en (1)

Si es libre es desconocido

̇ ̇ ̇

̇ * + ̇ ̇

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̇ ̇

Paso 6: Aplicación de la condición inicial y terminal

2.2.4 Condición de primer orden (ecuación de Euler)

La ecuación de Euler es una ecuación diferencial lineal de segundo orden también conocido como
la condición de optimización u optimadas y permite seleccionar de un conjunto de trayectoria
admisible, la trayectoria óptima.

Dada la función intermedia:

( ̇ )

Donde:
̇
^ ̇

Desarrollando la ecuación de Euler:

̇ ̇
̇

Desarrollando la ecuación de Euler:

̇ ̇
̇

[ ̇ ̇ ]
̇

Derivando totalmente, con respectó al tiempo.

̇ ̇ ̇ ̇
̇
* + * + *

̇ ̇
̇ ̇
̇ ̇

Dividiendo entre ̇ ̇ Tendremos.

̇
̈ ̇
̇ ̇ ̇

̈ ̇
Conclusión: la ecuación de Euler de segundo orden lineal también conocido como condición de
optimalidad dado que la variable de Estado presenta hasta 2da derivada con respecto al tiempo.

Ejemplos:

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Dada los siguientes problemas de variaciones, optimizar el funcional y encontrar la trayectoria

dinámica que optimice el funcional.

1. Resolver.

∫ ̇

Paso 1: Si tenemos el funcional

̇
De (1)

̇ ̇

̇ ̇ ̈

Luego:

̇ ̈
̈ ̇
Procedemos con la siguiente ecuación diferencial.

Hallando la solución particular

Hallando la solución complementaria

̈ ̇
Homogenizando
̇
̈

Planteando la ecuación característica

Obteniendo la raíz característica.

22
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( ) √

Entonces la solución complementaria será igual a:

La solución general será:

Aplicando condiciones:

2. Resolver.

⁄
∫ ̇

Solución:
⁄
̇

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⁄
̇ ̇ ̇

Luego:

̇ ̇ ̇

∫ ̈ ∫

∫ ̇ ∫

Aplicando condiciones:

Reemplazando (2) y (3) en (1)

∫ ̇

∫ *( ) +

3. Resolver

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̇
∫ ( )

Solución:
̇
( )

̇ ̇

̇ ̈
Luego:

∫ ̈ ∫

∫ ̇ ∫

Aplicando condiciones.

= 20

=0

Reemplazando 2 y 3 en 1

Valor optimo

̇
∫ ( )

4. Resolver

25
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∫ ̇ ̇

Sujeto a:

Solución:
̇ ̇ ̇
̇
* + *

Hallando:

∫ ̈ ∫

∫ ∫ ̇

Usando condiciones:

……..(2)

10 ……….(3)

Reemplazando 2 y 3 en 1

=x

̇
Valor optimo:

∫ ̇ ̇

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Resolver:

∫ ̇

Sujeta a :

Solución:

=1

̇
=2 ̇
̇
=2 ̈

∫ ̈ ∫

∫ ̇ ∫

17=

Valor optimo

∫ ̇

27
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Resolver:

∫ ̇

Sujeto a:

Solución:

F= ̇

=1

̇= ̇

̇ = ̈

Aplicando Euler:

1= ̈

∫ ̈ ∫

∫ ̇ ∫

Aplicando condiciones:

28
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Luego:

Valor optimo

∫ ̇

Resolver:

∫ ̇

Sujeto a:

a) hallar la senda optima

b) halla el valor óptima del funcional

c) graficar

Solución:

= -12

̇ =6 ̇

̇ = ̈

Aplicando Euler:

̈
̈

∫ ̈ ∫

∫ ̇ ∫

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Aplicando condiciones:

[ ̇]

Reemplazando

∫ ̇

∫ ̇

2.2.5 condición de segundo orden

En los problemas de cálculo de variaciones considerando la condición de primer orden es

necesario con tal con una condición de suficiencia que permita determinar el valor mínimo o
máximo del funcional objetivo.
Por lo que es necesario evaluar la concavidad y la convexidad de la función intermedia.
En este entender para definir si la senda optima hallada resuelve un problema de maximización o
minimización se debe aplicar la condición de segundo orden.
¿En un problema de cálculo de variaciones como se puede establecer que el funcional debe
maximizar o minimizar?
Se debe analizar la concavidad y la convexidad de la función intermedia con respecto a la variable
e estado y a la variación de la variable de estado ( ̇ )
Además se debe de hallar la segunda diferencial de la función intermedia sea positiva o negativa.

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a. Si la segunda diferencial de la función intermedia es menor a cero, entonces la función

intermedia será estrictamente cóncava. Lo que indica que el funcional es de maximización:
es estrictamente cóncava, entonces Es un máximo.
b. Si la segunda diferencial de las funciones intermedia es mayor a cero, entonces la función
intermedia ser estrictamente convexa, lo que indica que el funcional es de minimización
es estrictamente cóncava, entonces Es un máximo.
Por lo tanto para realizar la evaluación se debe tener en cuenta solo la variable de estado y su
variación.

La primera y segunda derivada implica lo siguiente:

Primera diferencial:

Segunda diferencial:

De donde:

Completando cuadrados tenemos:

( ) ( )

Si:
 y >0
 la función intermedia es estrictamente cóncava
 El funcional objetivo V(Y) es de minimización
Además cuando es un caso de minimización la matriz que lo constituye es una matriz Hessiana.
Si:

 Si y 0
 : la función intermedia es estrictamente convexa
 El funcional objetivo V(Y) es de maximización

Cuando es un caso de maximización la matriz que lo constituye es una matriz Hessiana

negativa definida.

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Alternativamente si analizamos la expresión, desagregando podemos evidenciar que es de la

forma cuadrática por lo que es susceptible a expresarse matricialmente.

⌊ ⌋[ ] ⌊ ⌋

Ahora lo principal es:

| |

| |

Ejercicio: Dado el siguiente funcional objetivo sujeto a la restricción temporal

S.A

a) Hallar la extremal
b) Hallar el valor optimo del funcional
c) Graficar
d) Determinar si J[X] es máximo o mínimo

Solución:

Si se tiene el siguiente funcional

Hallamos lo siguiente:

= -12

̇ =6 ̇

̇ = ̈

32
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Aplicando Euler:

̈
̈

∫ ̈ ∫

∫ ̇ ∫

Aplicando condiciones:

[ ̇]

Reemplazando

∫ ̇

∫ ̇

Luego:

33
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[ ] * +

Podemos notar que H1 es mayor a 0 y H2 es igual a 1

CONCLUCION: El valor determinado por la matriz hessiana es igual a 6 y mayor a 0, a la vez que H2
es igual a 0; y tomando en cuenta que = 6>0, se concluye que: lo que demuestra que
la función intermedia es débilmente convexa, por lo que se determina que el funcional objetivo es
de minimización.
Replanteando:
Minimizar

2.2.6 Condición de legendre: La condición de legendre permite determinar el máximo absoluto o

máximo relativo de un problema de cálculo de variaciones.
[Link] Máximo absoluto: Se define como el punto máximo para todos los dominios.
[Link] Máximo relativo: Se define como el punto máximo para un intervalo de dominio, es el
punto máximo para el externo del dominio para los ´puntos de derecha e izquierda.
NOTA: La condición de legendre es una condición que expresa la concavidad o convexidad o la
convexidad de la función intermedia de manera lineal o extremo lineal, lo cual es denominada
extremo local y solo se ocupa de evaluar, la expresión siguiente: Se tiene la siguiente función
intermedia , es posible hallar del cual
Si es mayor a 0 entonces la trayectoria óptima de la variable de estado encontrada permitirá
minimizar el funcional.
Minimización
Si es menor a 0, entonces la trayectoria óptima de la variable de estado encontrada permitirá
maximizar el funcional.
Maximizar

34
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Resolver los siguientes problemas:

Optimizar:

∫ ̇

Hallando la senda optima:

̇ ̇ ̈
Integrando

̇
̇ ̇
̇

Reemplazamos las condiciones:

2. una empresa tiene un pedido N unidades, debe surtir en T=1, Si de nota el número de
unidades producidas en donde se puede interpretar como el inventario acumulado en t, el
costo en t está dado por ̇ ̇

Tomando en cuenta las condiciones iniciales de y la condición terminal

a) Hallar la extremal:

∫ ( ̇)

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Solución:

La función intermedia: ̇
̇
La ecuación de Euler:

̇ ̇
̇ ̈
Igualando

̈
Integrando 2 veces: ̇

Reemplazando las condiciones:

b. hallar valor óptimo del funcional

∫ * ( ) +

c. determinar si es máximo o mínimo

[ ̇ ̇]

d. graficar

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Unidad II
1. CONTROL ÓPTIMO
Es una metodología de análisis dinámico que permite resolver problemas de optimización,
además que estudia el comportamiento de la variable de estado y la variable de control cuya
finalidad será de maximizar o minimizar.
1.1 Variable de estado: Es una variable dinámica cuyo comportamiento está establecida de
manera indirecta por la variable de control, es decir una variable de estado es aquella que refleja
el resultado de las decisiones tomadas sobre la variable de control.
La característica más importante de una variable de estado es que no puede ser controlada de
manera directa por el agente económico que toma las decisiones
1.2 Variable de control: Se entiende como la variable que es objeto de una decisión discrecional
arbitraria por parte del investigador o agente económico que toma la decisión.
La característica principal de una variable de control es por ser típicamente un instrumento
económico de política, dado que utiliza sus particularidades para influir en la variable de estado.
Ejemplo: Supongamos el caso de extracción optima de recursos naturales, donde un país en el que
existe un recurso natural extraíble representado por R(petróleo) cuya tasa de extracción es de
E(T),de la cual identificar la variable de control y la variable de estado , además plantear el
comportamiento del recurso en instante de tiempo; a su vez plantear la función de utilidad
considerando el periodo de explotación del recurso que es de
Solución:

Si la tasa de extracción incrementa, entonces el recurso extraíble disminuirá por unidad de

tiempo.

Dependiendo de la tasa de extracción se tendrá el comportamiento definido del recurso

natural extraíble

 variable de estado
 variable de control


Por lo tanto la función de utilidad para el recurso natural extraíble será igual a:

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Ecuación de movimiento
Conclusión: Lo que busca la utilidad (u) es encontrar la senda optima del recurso extraíble (RT)
que permita maximizar el bienestar acumulado (VT) en el horizonte temporal TЄ*0,T+
1.3 El problema de control óptimo: Consiste en determinar las trayectorias óptimas de la variable
de estado y la variable de control que permita maximizar o minimizar el funcional en el horizonte
temporal [0.T] y que cumpla la restricción definida.

Donde:

 Variable de estado
 V. de control
 función intermeia
 ecuación de movimiento de estado
 funcional optimo

1.4 Metodología de solución: Se debe construir la función hamiltoniana que es igual a lo siguiente

Donde:

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 V. de estado
 V. de control
 V. de coestado

Principio del máximo pontryegen: Este principio permite identificar las trayectorias dinámicas de
la variable de estado y de control que maximiza o minimiza el [Link] principio es la
condición de primer orden es decir es la condición necesaria para resolver el problema de control
óptimo. A continuación que debe cumplir la siguiente condición:

 Maximizar H con respecto a la variable de estado en TЄ*0,T+ a la vez la

variable de control y (u) pertenecen a Ω.
 L a ecuación de movimiento de estado debe ser iagual a la variación de H respecto a λ
debe ser igual a la variación de la variable de estado

Adicionalmente se debe aplicar una condición de transversalidad.

[H]t=T T-λ(T) T=0
Entonces dependiendo de la condición terminal Y(T)=YT se tendrá diversos casos para aplicar como
determinada condición de transversalidad ;además se impone a la solución general las condiciones
iniciales y finales.
Análisis de la condición: Maximizar H con respecto a u; Esta condición establece un problema de
optimizaciones tatica lo que significa que se debe maximizar el valor de H solo con respecto a la
variable de control, considerando a la variable de estado, coestado y tiempo como si fueran
constantes.
Ejemplo:

……….. Con respecto a X

Luego de resolverlo:

 En existe un máximo para Y

 En existe un mínimo para Y

Al maximizar el hamiltoniano con respecto a la variable de control

Max H→u,

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Siendo (Ω) un conjunto de valores admisibles de la variable de control; es decir es un conjunto de

valores que puede tomar la variable de control. Sin embargo al maximizar H esta puede ser de
forma lineal y no lineal con respecto a la variable de control del cual surgen dos casos:
CASO 1: La función H depende linealmente de la variable de control (u)
En este caso se tendrá dos soluciones de contorno o de esquina, que exige lo siguiente:

 Existe una relación positiva entre H y u

Hmax

Hmin

Umin Umax U

Ω= (u1, u2)

Existe una relación inversa o negativa entre H y u

NOTA: En ambos casos se exige la condicion general.

CASO 2: L a función H depende o no es lineal respecto a u .Si es no lineal respecto a la variable de

control, su solución será de interior, lo que exige lo siguiente.

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Hmax

A B

U1 U* U2

u* u1,u2)→

Resolver el siguiente problema de control óptimo

MAX v=∫

a) Hallar la trayectoria optima de estado, control y coestado

b) Graficar
c) Hallar el valor optimo del funcional

Solución:
Construyendo el Hamiltoniano:

Aplicación del principio del máximo, en este caso el máximo de H con respecto a “u”, dado que H
es no lineal con respecto a u.
Exige que:

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Plantear la ecuación de movimiento de estado

Determinar la ecuación de movimiento de coestado

Integrando tenemos:

Aplicar condición de transversalidad:

[H]T=t= Yt=0
Y(T)=YT ; Y(2)= libre
T es fijo y la variación seria nula
YT=0

Aplicando (7) en (5)

Reemplazando (9) en (2)

Reemplazando (10) en (3)

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Integrando (11)

Aplicando condición inicial

Finalmente las trayectorias óptimas son:

Valor optimo

∫ ( )

Integrando

Luego le damos sus respectivos valores

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EJERCICIOS:

Ha miltoniano:

---------- (1)

Aplicación de principio del máximo:

Maximizar H con respecto a la variable de control dado que H es no es lineal con respecto a la u.

Exige que:

Ecuación de movimiento de estado

̇ ----------- (3)

Ecuación de movimiento de coestado

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̇ -------- (4)

Integrando obtendremos:

----- (5)

Aplicando condición de transversalidad:

----------- (6)

-------- (7)

Aplicando 7 en 5, tendremos:

---------- (8)

Reemplazando 8 en 5

---------------- trayectoria optima de coestado

Reemplazando 9 en 2 tendremos:

-------- variable optima de control

Reemplazando 10 en 3 tendremos:

Integrando 11

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-------------- trayectoria optima de estado

Finalmente las trayectorias óptimas son

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Valor optimo

V= 27

⌈ ⌉

Ha miltoniano:

---------- (1)

Aplicación de principio del máximo:

Max H con respecto a la variable de control dado que H es no es lineal con respecto a la u.

Exigue que:

Ecuación de movimiento de estado

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̇ ----------- (4)

Ecuación de movimiento de coestado

̇ -------- (5)

-------- (6)

Aplicando condición de transversalidad:

-------- (7)

=0

A= - 5

---------- (8)

Analizando el valor y determinar si es positivo o negativo se debe tener en cuenta lo

siguiente.

Para t(4) =

Por lo tanto no se considera t=4

---------- (9)

Reemplazando 9 en 4 tendremos:

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Aplicando condiion:

A=8

-------------- variable de estado

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---------variable de control

---------- variable de coestado

Valor optimo:

∫ )

̇ ̇

̇ ̇

=0

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=3

Si se tiene:

+ ( (u)

Hallando derivadas:

U+

= ̇

R=0

= ̇

Integrando obtendremos:

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Aplicando condición inicial;

=3

Variable de control:

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Ha miltoniano:

---------- (1)

Aplicación de principio del máximo:

Max H con respecto a la variable de control dado que H es no es lineal con respecto a la u.

Exige que:

------- (2)

Ecuación de movimiento de estado

̇ ----------- (3)

Ecuación de movimiento de coestado

̇ -------- (4)

Integrando obtendremos:

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=0

A=0

----- (5) variable de estado

Aplicando 5 en 2, tendremos:

U=

U (t) = ----- (6) variable de control

Reemplazando 6 en 3:

r=1

B=1

----------- (7) variable de coestado

Finalmente las trayectorias óptimas son

----- variable de estado

U (t) = ----- variable de control

----------- variable de coestado

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Ha miltoniano:

u (t) = 0 ------- (variable de control)

Ecuación de movimiento de estado:

Reemplazando 1 en 2

̇ ---- (2)

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R = -1

A=1

---------- (variable de estado)

Ecuación de movimiento de coestado

̇ =y

Integrando obtendremos:

̇=

Aplicando condición de transversalidad

------- (variable de coestado)

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Hamiltoniano:

---------- (1)

Aplicación de principio del máximo:

Max H con respecto a la variable de control dado que H es no es lineal con respecto a la u.

Exige que:

Ecuación de movimiento de coestado

R= -4

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Ecuación de movimiento de estado

∫ [ ∫ ∫ ]

[ ∫ ]

[ ∫ ]

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---- (1)

---- (2)

Maximo

Ecuación de movimiento de estado

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̇ --- (3)

Ecuación de movimiento de coestado

---- (4) variable de coestado

Reemplazando 4 en 2:

---- variable de control

Aplicando en 3

Integrando obtendremos:

---- variable de estado

Finalmente tenemos las trayectorias:

Variable de coestado

Variable de control

Variable de estado

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Valor optimo:

--------- (1)

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------ (2)

Ecuación de movimiento de estado

̇ --- (3)

Ecuación de movimiento de coestado

̇ ---- (4)

Integrando obtendremos:

---- (5)

Aplicando transversalidad

Reemplazando 6 en 2

----- (7) variable de control

Aplicando 7 en 3

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̇ ---(8)

Integrando obtendremos:

Finalmente tenemos las trayectorias:

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----- variable de control

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Ha miltoniano:

---------- (1)

Aplicación de principio del máximo:

Max H con respecto a la variable de control dado que H es no es lineal con respecto a la u.

Exige que:

------- (2)

Ecuación de movimiento de estado

̇ ----------- (3)

Ecuación de movimiento de coestado

̇ -------- (4)

Integrando obtendremos:

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=0

A=0

----- (5) variable de estado

Aplicando 5 en 2, tendremos:

u=

u (t) =- ----- (6) variable de control

Reemplazando 6 en 3:

r=1

B=1

----------- (7) variable de coestado

Finalmente las trayectorias óptimas son

----- variable de estado

U (t) = ----- variable de control

----------- variable de coestado

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( ̇) ---------- (1)

------- (2)

R= -1

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------ (3) variable de estado

Reemplazando 3 en 2

- ----- variable de control

Ecuación de movimiento de coestado

Integrando obtendremos:

+B

------ variable de coestado

Finalmente las trayectorias

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Valor optimo

∫ dt

∫ dt

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V= -49.999

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