UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA AERONÁUTICA
CURSO: MÉTODOS NUMERICOS
SEMESTRAL
PRESENTADO POR:
DE GRACIA, RICARDO (4-813-6890)
GARCÍA, MARYURI (20-36-5083)
HERNANDEZ, ANA ( )
DOCENTE:
GALAGARZA, EDSON
GRUPO:
1AA-122
FECHA DE ENTREGA:
VIERNES, 20 DE DICIEMBRE, 2021.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................3
Sección A...........................................................................................................................................4
¿EN QUÉ CONSISTE SOLUCIONAR UNA EDO Y CUÁL ES SU RELEVANCIA EN LA
INGENIERÍA?...................................................................................................................................4
Sección B...........................................................................................................................................5
Clasificación de los Métodos de Runge-Kutta...................................................................................5
1. Método de Euler.....................................................................................................................5
1.1 Análisis del error para el método de Euler................................................................................7
1.2 Algoritmo para el método de Euler..........................................................................................7
1.3 Métodos para la serie de Taylor de orden superior...................................................................9
2. Mejoras del Método de Euler.....................................................................................................9
2.1 Método de Heun.........................................................................................................................10
2.2 Método del punto medio o del polígono mejorado.....................................................................10
Tabla de Ventajas y Desventajas......................................................................................................14
Sección C.........................................................................................................................................15
a) CONCEPTO DE RIGIDEZ DE UNA EDO.................................................................................15
MÉTODO DE PASOS MULTIPLES..............................................................................................16
Método de Heun...........................................................................................................................17
b) DIFERENCIA ENTRE METODOS DE UN PASO Y PASOS MÚLTIPLES.............................18
Sección D.........................................................................................................................................19
Aplicación de métodos de solución de EDOs en la Ingeniería Mecánica/ Aeronáutica....................19
CONCLUSIÓN................................................................................................................................20
BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................................21
INTRODUCCIÓN
Sección A.
¿EN QUÉ CONSISTE SOLUCIONAR UNA EDO Y CUÁL ES SU
RELEVANCIA EN LA INGENIERÍA?
En ingeniería, ciencias naturales y sociales hay muchos problemas de interés que, cuando
se plantean, exigen la determinación de una función la cual debe verificar una ecuación que
involucra derivadas de la función desconocida. Dichas ecuaciones se denominan
ecuaciones diferenciales.
En matemáticas, una ecuación diferencial ordinaria (conocida como "EDO") es la ecuación
diferencial que refiere una función anónima de una variable independiente con sus
derivadas. En otras palabras, una sola variable independiente y una o más de sus derivadas
respecto de tal variable.
Matemáticamente, es de gran interés, la obtención de una familia de funciones que
comprueben una ecuación y ayuden a establecer una solución general (ver ejemplo de EDO
resuelta en la figura 1). Solo las ecuaciones diferenciales más sencillas admiten soluciones
dadas por fórmulas explícitas. No obstante, pueden obtenerse algunas propiedades de las
soluciones de una ecuación diferencial sin necesidad de su formulación exacta, lo cual es
clave para resolver la mayoría de las ecuaciones diferenciales no lineales de sumo interés
en numerosos casos. Casos carentes de una fórmula autónoma para su solución, en los
cuales será suficiente con una aproximación numérica donde será muy importante la ayuda
de las computadoras.
Las leyes fundamentales de la física: la mecánica, la electricidad y la termodinámica la
mayoría del tiempo se basa en observaciones empíricas que explican los cambios en las
propiedades físicas y en cómo se desarrolla el sistema, sin embargo, más que explicar de
manera pura el estado de los sistemas físicos, las leyes se expresan en términos de los
cambios de espacio tiempo.
En la ingeniería mecánica, las ecuaciones diferenciales (EDO) se usan para determinar
deformaciones en vigas, velocidades y aceleraciones de sistemas tan variados como masa -
resorte, cadena - carga, carga - plano inclinado, etc. Además de obtener todos los estados
(esfuerzos, deformaciones, reacciones, etc.) en estructuras
Las relaciones matemáticas ya mencionadas son el cimiento para la solución de muchos
problemas de ingeniería. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente muchas de
las ecuaciones diferenciales de importancia práctica no se pueden resolver utilizando los
métodos analíticos de cálculo, se necesita de la ayuda de las computadoras para obtener una
aproximación numérica.
Isaac Newton era consciente de la importancia que tenían las ecuaciones diferenciales para
el análisis de los fenómenos de la naturaleza. En sus renombrados "Principios matemáticos
de la filosofía natural" (1687) que engloban mecánica newtoniana, empiezan con la
ecuación diferencial del movimiento. Esta ecuación se considera como axioma, mientras
que los planteamientos anteriores de la mecánica se consideran como formas alternativas o
derivaciones de dicho axioma.
Sección B.
Clasificación de los Métodos de Runge-Kutta
El método numérico de Runge-Kutta es uno de los métodos utilizados para resolver de
forma numérica, problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones
iniciales.
Este método proporciona un margen de error con respecto a la solución del problema,
facilitando que sea programable en un software y así realizar las iteraciones necesarias.
Fig.1 Forma de la ecuación diferencial que se utiliza en el método de Runge-Kutta
Métodos de Runge-Kutta
1. Método de Euler
El método de Euler es un procedimiento de integración numérica para resolver
ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado.
Es un método de primer orden y que regularmente sirve como base para construir
métodos más complejos.
Para resolver una ecuación diferencial ordinaria a través del método de Euler, se
debe considerar como problema calcular la pendiente de una curva desconocida que
comienza en un punto dado y satisface una ecuación diferencial dada.
Fig.2 Forma de la ecuación diferencial que se utiliza en el método de Euler.
Para resolver una EDO a través del método de Euler, se debe multiplicar los
intervalos que van de x 0 a x f en n subintervalos de ancho h (donde n=0,1,2, 3, y h es
igual al tamaño del incremento en x).
De manera que se obtiene un conjunto discreto de n+1 puntos, o sea x 0 , x 1 , x 2 , … , x n
del intervalo de interés [ x 0 , x f ] . Para cualquiera de estos puntos se cumple que:
La condición inicial y ( x 0 )= y 0 , representa el punto P0=( x0 , y 0 ) , por donde pasa la
curva solución de la ecuación del planteamiento inicial, la cual se denotará como
F ( x )= y .
Ya teniendo el punto P0, se puede evaluar la primera derivada de F (x), en ese
punto; por lo tanto:
Con esta información se traza una recta, aquella que pasa por P0 y de pendiente
f ( x 0 , y 0 ). Esta recta aproxima F (x) en una vecinidad de x 0.
Se resuelve para y 1 :
Es evidente que la ordenada y 1 calculada de esta manera no es igual a F (x1 ), pues
existe un pequeño error. Sin embargo, el valor y 1sirve para que se aproxime F ´ (x)
en el punto P=( x 1 , y 1) y repetir el procedimiento anterior a fin de generar la
sucesión de aproximaciones siguiente:
1.1 Análisis del error para el método de Euler.
Esta solución numérica de las ecuaciones diferenciales ordinarias consiste en dos tipos de
error:
Errores de Truncamiento: son originados en las técnicas empleadas para
aproximar valores de y.
Errores de Redondeo: son causados por el número limitado de cifras
significativas que un programa puede retener.
1.2 Algoritmo para el método de Euler
Los algoritmos para las técnicas del método de Euler son muy simples de programar. Un
seudocódigo simple para realizar este método es:
intervalo de integración
xi = 0
xf = 4
'variables iniciales
x = xi
y=1
'establece el tamaño de paso y determina el
'numero de pasos de calculo
dx = 0.5
nc = (xf – xi)/dx
'condiciones de salida inicial
PRINT x, y
'ciclo para implementar el método de Euler
'y despliegue de resultados
DOFOR i = 1, nc
dydx = –2x3 + 12x2 – 20x + 8.5
y = y + dydx ・ dx
x = x + dx
PRINT x, y
END DO
También existen un algoritmo mucho más modular, que evita las dificultades que puede
causar un seudocódigo simple.
a) Programa principal o “manejador” b) Rutina para tomar un paso de salida
As igna valore s para S UB Inte grator (x, y, h, xe nd)
y = valor inicial variable de pe ndie nte DO
xi = valor inicial variable inde pe ndie nte IF (xe nd – x < h) THEN h = xe nd – x
xf = valor final variable indepe ndiente CALL Eule r (x, y, h, yne w )
dx = cálculo de l tam año de pas o y = yne w
xout = inte rvalo de s alida
IF (x > xe nd) EXIT
x = xi
END DO
m =0
END S UB
xpm = x
c) Método de Euler para una EDO sola
ypm = y S UB Eule r (x, y, h, yne w )
DO
CALL De rivs (x, y, dydx)
xend = x + xout
yne w = y + dydx * h
IF (xe nd > xf) THEN xe nd = xf
x=x+h
h = dx
END S UB
CALL Inte grator (x, y, h, xend)
d) Rutina para determinar la derivada
m =m +1
S UB De rivs (x, y, dydx)
xpm = x
dydx = ...
ypm = y
END S UB
IF (x > xf) EXIT
END DO
Dis play RES ULTS
END
1.3 Métodos para la serie de Taylor de orden superior
El método de las series de Taylor para obtener soluciones numéricas de las ecuaciones
diferenciales consiste en calcular las derivadas sucesivas de la ecuación diferencial dada,
evaluando las derivadas en el punto inicial x 0 y reemplazando el resultado en la serie de
Taylor. La principal dificultad de este método es el cálculo recurrente de las derivadas de
orden superior.
Una manera de reducir el error con el método de Euler sería incluir términos de orden
superior en la expansión de la serie de Taylor para la solución.
Con un error de truncamiento de:
2. Mejoras del Método de Euler
Un motivo fundamental de error en el método de Euler es suponer que la derivada al inicio
del intervalo es la misma durante todo el intervalo.
2.1 Método de Heun
El método de Heun es un método para mejorar la estimación de la pendiente, empleando la
determinación de dos derivadas en el intervalo (al inicio y al final).
Fig. Forma gráfica del método de Heun.
Este método calcula la pendiente en un punto inicial (x ¿ ¿ i , y i )¿
m=k 1=f ( x i , y i)
Y con el estimula un nuevo punto
(x i +h , y i+ k 1 h)
Con este punto se calcula una nueva pendiente
m=k 2=f (x i+ h , y i +k 1 h)
Y con estas dos pendientes se calcula el y i+1
y i+1 = y i+ ( k 1 +k 2 ) ( h2 )
2.2 Método del punto medio o del polígono mejorado
El método del punto medio o del polígono mejorado, es otra modificación simple del
método de Euler, usando la técnica del método de Euler para predecir un valor de y en el
punto medio del intervalo.
Luego este valor se utiliza para calcular una pendiente en el punto medio
Esta pendiente representa una aproximación de la pendiente promedio en todo el intervalo.
Esta se usa después para extrapolar linealmente.
El método del punto medio o del polígono mejorado, es mejor que el método de Euler
debido a que utiliza una estimación de la pendiente en el punto medio del intervalo de
predicción.
Fig. Representación gráfica del método de punto medio.
2.3 Algoritmos para los métodos de Heun y del punto medio
Los métodos de Heun y del punto medio se pueden programar fácilmente y es posible
escribir rutinas simples en lugar de la rutina de Euler.
a) Heun simple sin corrector
SUB Heun (x, y, h, ynew) c) Heun con corrector
CALL Derivs (x, y, dy1dx) SUB HeunIter (x, y, h, ynew)
ye = y + dy1dx ・ h es = 0.01
CALL Derivs (x + h, ye, dy2dx) maxit = 20
Slope = (dy1dx + dy2dx) /2 CALL Derivs (x, y, dy1dx)
ynew = y + Slope ・ h ye = y + dy1dx ・ h
x=x+h iter = 0
END SUB DO
b) Método del punto medio yeold = ye
SUB Midpoint (x, y, h, ynew) CALL Derivs (x + h, ye, dy2dx)
CALL Derivs (x, y, dydx) slope = (dy1dx + dy2dx) /2
ym = y + dydx ・ h/2 ye = y + slope ・ h
CALL Derivs (x + h/2, ym, dymdx) iter = iter + 1
ynew = y + dymdx ・ h ea= (ye – yeold / ye) 100%
x=x+h IF (ea ≤ es OR iter > maxit) Exit
END SUB END DO
ynew = ye
x=x+h
END SUB
3. Método de Runge-Kutta
El método numérico de Runge-Kutta es uno de los métodos utilizados para resolver de
forma numérica, problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones
iniciales.
Este método proporciona un margen de error con respecto a la solución del problema,
facilitando que sea programable en un software y así realizar las iteraciones necesarias.
Fig. Forma de la ecuación diferencial que se utiliza en el método de Runge-Kutta
El método de Runge-Kutta no es sólo un único método, sino una importante familia de
métodos iterativos, tanto implícitos como explícitos, para aproximar las soluciones de
ecuaciones diferenciales ordinarias.
Este método tiene la siguiente expresión, en su forma general
Donde h es el paso por iteración y Δ t n es el incremento entre los puntos sucesivos t n y t n+1.
Los coeficientes k i son términos de aproximación intermedios, evaluados en f
3.1 Método de Runge-Kutta de segundo orden
Este método de segundo orden es uno de los tipos de métodos más simples del método de
Runge-Kutta y se describe con la siguiente versión de la ecuación.
y i+1 = y i+ ( a1 k 1 +a2 k 2 ) h
Donde:
k 1=f ( x i , y i )
𝑘2 = 𝑓(𝑥𝑖 + 𝑝1 ℎ, 𝑦𝑖 + 𝑞11 𝑘1 ℎ)
3.2 Método de Runge-Kutta de tercer orden
El método de Runge-Kutta de tercer orden este dado por:
Estos métodos de tercer orden tienen errores locales y globales de O ( h4 ) y O ( h3 ) , dando
resultados exactos cuando la solución es una cúbica.
Esto se debe a que la regla de Simpson 1/3 ofrece estimaciones exactas de la integral para
cúbicas.
3.3 Método de Runge-Kutta de cuarto orden
El método de cuarto orden es usado ampliamente, tanto que se le conoce como el método
de Runge-Kutta. Este define un problema de valor inicial
Y está dado por la siguiente ecuación:
Donde
Esta forma del método de Runge-Kutta, es un método de cuarto orden lo cual significa que
el error por paso es del orden de O(h5 ), mientras que el error total acumulado tiene el orden
O(h 4 ). Por lo tanto, la convergencia del método es del orden de O ( h4 ) .
Fig. Representación Gráfica de las pendientes en el método de cuarto orden
Tabla de Ventajas y Desventajas
VENTAJAS DESVENTAJAS ORDEN DE
ERROR
Método de Se puede Para mejores El error local
Euler utilizar este aproximaciones es
método para no solo se debe proporcional
una mayor considerar el al cuadrado
aproximación punto inicial, del tamaño
a la integral. sino un del paso, y el
Mientras más promedio de la error global
se divide el inicial y el es
tamaño del final. proporcional
paso de h, los Tiene errores al tamaño del
errores cuando la paso.
disminuyen. pendiente
Es un método instantánea
muy sencillo cambia
de rápidamente
implementar. dentro de la x.
Método de
Heun
Método del
punto medio o
del polígono
mejorado
Método de Es fácil para El consumo de Los métodos
Runge-Kutta su tiempo y costo de Runge-
programación. es mayor que Kutta tienen
Suele usarse los otros el error local
para mayor métodos. de
exactitud. El lado derecho truncamiento
Solo requiere de la ecuación del mismo
de la función diferencial orden que los
f (x, y) para debe evaluarse métodos de
trabajar. muchas veces Taylor, pero
en cada etapa. prescinden
del cálculo y
evaluación de
las derivadas
de la función
f (t, y).
Sección C.
a) CONCEPTO DE RIGIDEZ DE UNA EDO
Las ecuaciones diferenciales ordinarias rígidas con valores característicos ampliamente
separados. Los métodos numéricos e Euler y Runge-Kutta explícitos no se recomiendan
para resolver EDOS rígidas ya que emplean mucho tiempo de computación
La EDO es rígida, si la solución que se busca varía lentamente, mientras hay soluciones
cercanas variando muy rápidamente, así el método numérico debe usar un tamaño de paso
muy pequeño para obtener resultados satisfactorios.
Por ejemplo, una EDO rígida seria lo siguiente:
dy −t
=−1000 y+ 3000−2000 e
dt
Si consideramos la condición inicial y(0)=0, la solución analítica obtenida es dada por
−1000t −t
y=3−0,998 e −2,002 e
La solución, al principio, se encuentra dominada por el término exponencial rápido e -1000t,
después de un período muy corto (t < 0,005), esta parte transitoria termina y la solución se
rige por el exponencial lento e-t.
Analizando la parte homogénea de la ecuación vista anteriormente, se puede determinar el
tamaño de paso necesario para que la solución sea estable. Sea entonces la ecuación
homogénea:
dy
=−ay
dt
Con la condición y(0) = y0, se obtiene la solución que se muestra a continuación, que
asintóticamente se aproxima a cero, comenzando en el valor y0.
−at
y= y 0 e
Si se aplica el método de Euler a esta ecuación, se obtiene la fórmula:
y i+1 = y i−a y i h
Si la trabajamos algebraicamente quedaría:
y i+1 = y i (1−ah)
Por lo que se puede decir que yi=y0(1-ah)i. para poder acotar esta solución numérica,
debemos aplicar |1-ah|≤ 1. De aquí sale que si h>2/a, entonces |y i| crece
indeterminadamente cuando i tiende al infinito.
Por lo tanto, en la solución numérica de la primera ecuación mostrada mediante el método
de Euler, para mantener la estabilidad, se debe tomar h ≤ 2/1000 = 0,002. Con este valor se
logra estabilidad, pero también deberá observarse que mientras este criterio mantiene la
estabilidad (es decir, una respuesta acotada), sería necesario un tamaño de paso aún más
pequeño para obtener una respuesta exacta. Así, aunque la parte temporal se presenta sólo
en una pequeña parte del intervalo de integración, ésta controla el tamaño de paso máximo
autorizado. La familia de los métodos multipasos de Gear se adapta particularmente bien
para brindar una solución numérica de sistemas de EDO rígidos.
MÉTODO DE PASOS MULTIPLES
En el caso de los métodos lineales "multipaso" o pasos múltiples, se utiliza una
combinación lineal de los puntos anteriores y de los valores de sus derivadas. Se puede
desarrollar una técnica alternativa para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias
conociendo información sobre la función en diferentes puntos y usándola como base para
predecir el valor de la función en puntos posteriores.
Separando variables e integrando entre los límites i e i+1 resolviendo la integral se pueden
encontrar los valores de yi+1 conociendo yi.
Figura 1. Separación de variables e integración de límites.
Una característica deseable del método de pasos múltiples es que se puede determinar el
error de truncamiento local y se puede incluir un término de corrección, lo que mejora la
precisión de la respuesta en cada paso. Además, es posible determinar si el tamaño del paso
es lo suficientemente pequeño como para obtener un valor preciso para y n + 1, pero lo
suficientemente grande como para eliminar cálculos innecesarios y que requieren mucho
tiempo.
El uso de la combinación de un predictor y un corrector requiere solo dos evaluaciones de
función de pendiente en comparación con las seis evaluaciones requeridas por RKF45
(Método de Runge-Kutta-Fehlberg). Las formas predictor-corrector se encuentran entre los
métodos de integración conocidos más eficientes en términos de velocidad y precisión.
Como clase de métodos de integración, los conjuntos de varios pasos se encuentran entre
los mejores, pero individualmente como conjunto de predictores y correctores, la elección
del mejor método varía según la aplicación.
Método de Heun
El método adecuado para mejorar la aproximación a la pendiente implica el cálculo de dos
derivadas del intervalo, una en el punto final y como consecuencia una en el punto inicial.
Enseguida se promedian las dos derivadas y se obtiene una aproximación mejorada de la
pendiente en el intervalo completo. En el método Euler, la pendiente al principio del
intervalo es:
Figura 2. Pendiente al inicio del intervalo.
se usa para extrapolar linealmente a:
Figura 3. Extrapolación lineal.
Pero, al finalizar el intervalo establecido, es posible calcular una pendiente aproximada
Figura 4. Pendiente aproximada.
De modo que se pueden acoplar las dos pendientes y obtener una pendiente promedio en el
intervalo:
Por ello, el método de Heun es un esquema predictor-corrector. Nótese que la ecuación
correcta tiene en el término yi+1 a ambos lados de la igualdad, y puede aplicarse para
corregir en un esquema iterativo hasta que se obtenga un yi+1 mejorada para una tolerancia
preestablecida.
Figura 5. Pendiente promedio en el intervalo.
b) DIFERENCIA ENTRE METODOS DE UN PASO Y PASOS
MÚLTIPLES
En los métodos de un solo paso, solo necesitamos que comience la condición
inicial, mientras que en un método de pasos múltiples es posible que necesitemos la
solución en varios valores antes de poder implementarla.
En los métodos lineales de pasos múltiples, se emplea una combinación lineal de los
puntos previos y de los valores de sus derivadas. A diferencia de los métodos de un
solo paso, que en el calculo correspondiente de cada punto, únicamente, se utiliza la
información del ultimo punto.
Mientras que los métodos de Runge-Kutta de alto orden calculan varios puntos
“entre” pasos, los de métodos de pasos múltiples aumentan su precisión utilizando
puntos que ya se calcularon, por lo tanto, esta es una diferencia puntual, ya que son
capaces de obtener la misma precisión, pero, realizando menos cálculos.
Sección D.
Aplicación de métodos de solución de EDOs en la Ingeniería Mecánica/
Aeronáutica
Los ingenieros mecánicos a menudo enfrentan problemas relacionados con el movimiento
periódico de los cuerpos libres y establecer relaciones entre el comportamiento de las
variables de un sistema en función del tiempo.
El sistema que presentamos consiste en un péndulo simple. Este consiste en una partícula
de peso W que, a su vez, se obtiene de W =mg, donde m representa la masa de la partícula y
g aceleración de la gravedad.
La resolución del problema consiste en poder determinar la posición de la partícula y su
velocidad en ese punto para un determinado tiempo, así mismo, obtener un modelo que
describa el comportamiento del sistema para dadas condiciones iniciales t=t 0 ∅ ( t 0 )=∅ 0 .
Se aplican las leyes de Newton:
W
∑ F=−Wsenθ = g a
Y en coordenadas polares:
d2θ g
2
+ senθ=0
dt l
Esta ecuación simple es una ecuación diferencial no lineal de segundo orden. Para
solucionar estos tipos de problemas, debemos reducir la ecuación diferencial a una forma
que sea analíticamente posible de resolver.
También se debe saber que, para los desplazamientos angulares pequeños, la ecuación ideal
se convierte en:
d2 θ g
+ θ=0
dt 2 l
Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden y es fácil de resolver
analíticamente. Además de esto, la solución basada en la teoría de las ecuaciones
diferenciales está dada por:
θ ( t )=θ0 cos
√ g
l
t
Los cálculos anteriores son, esencialmente, una solución completa del movimiento del
péndulo.
CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA
