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Método de Multiplicadores de Lagrange

El documento explica el método de los multiplicadores de Lagrange. Este método reduce un problema de optimización con restricciones a uno sin restricciones mediante la formación de una función Lagrangiana. La función Lagrangiana se forma sumando la función objetivo original y el producto de la restricción por un multiplicador de Lagrange. Las condiciones necesarias para un óptimo se obtienen igualando a cero las derivadas parciales de la función Lagrangiana.

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Método de Multiplicadores de Lagrange

El documento explica el método de los multiplicadores de Lagrange. Este método reduce un problema de optimización con restricciones a uno sin restricciones mediante la formación de una función Lagrangiana. La función Lagrangiana se forma sumando la función objetivo original y el producto de la restricción por un multiplicador de Lagrange. Las condiciones necesarias para un óptimo se obtienen igualando a cero las derivadas parciales de la función Lagrangiana.

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1

FUNCION DE LAGRANGE

CESAR MORA

CHRISTIAN HOLGUIN

ANDRES ROBAYO

AÑO LECTIVO 2022- 2023


2

Multiplicador de Lagrange

El método de los multiplicadores de Lagrange, llamados así en honor a Joseph Louis Lagrange,

es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples variables

sujetas a restricciones. Este método reduce el problema restringido con n variables a uno sin

restricciones de n + k variables, donde k es igual al número de restricciones, y cuyas ecuaciones

pueden ser resueltas fácilmente.

La idea principal de este método es el desarrollo de condiciones necesarias y suficientes, para

los problemas de optimización y dicho método viene definido por:

Donde y son los multiplicadores de Lagrange

asociados con las restricciones de igualdad y desigualdad, respectivamente. Los multiplicadores,

asociados con las igualdades h(x)=0 no tienen restricciones de signo, mientras que los

multiplicadores de , asociados con las desigualdades g(x)>0 deben ser no negativos.

Pasos - Multiplicador de Lagrange

Se plantea un nuevo problema, el de optimizar una función sujeta a una restricción de igualdad:
3

Para encontrar la solución a este nuevo tipo de problema, se debe formar una

nueva función F que debe ser formada por:

(1) estableciendo la restricción igual a cero

(2) multiplicándolo por λ (el multiplicador de Lagrange)

(3) sumando el producto a la función original:

Aquí, es llamada la función Lagrangiana, es la función objetivo u original,

y es la restricción. Puesto que la restricción es siempre igual a cero,

el producto también es igual a cero y la suma de tal término no cambia el valor

de la función objetivo. Los valores críticos (para los cuales la función es optimizada)

son obtenidos tomando las derivadas parciales de F (con respecto a cada una de las tres variables

independientes) e igualándolas a cero. Es decir, simultáneamente:

Donde F1 expresa una derivada parcial ∂ F/ ∂ x1.


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EJEMPLO

Considere el siguiente problema con tres variables de decisión (x, y, z), donde la ecuación G(.) =

c (es una constante) y determina un conjunto de restricciones para (x, y, z), en el espacio, el cuál

es una superficie y lo denotaremos por SG. El problema es determinar el valor más grande de la

función V (x1, y, z ) para puntos (x, y, z) sobre la superficie SG

Solución:

Paso 1: formar el lagrangiano.

Paso 2: Por las condiciones de primer orden tomar las derivadas parciales.

Paso 3: La solución a este problema es que por el punto P* = ( x*, y*, z* ) se encuentra sobre la

superficie SG donde la función objetivo V (x1, y, z ) consigue ser máximo. Considere también

que el volumen V (.) pasa por P* y es tangente a la superficie de restricción SG.

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