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Optimización de Consumo y Ahorro Dinámico

Este documento describe un modelo de programación dinámica para la asignación óptima de consumo y ahorro a lo largo del tiempo. Un individuo comienza con un stock inicial de ahorros y cada período retira fondos para el consumo, mientras que el saldo restante se deposita en el banco y genera intereses. El objetivo es maximizar el bienestar total descontado mediante la elección óptima del consumo cada período, sujeto a la restricción del balance de ahorros. Se presentan dos ejemplos numéricos de tres períodos para

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A Jack Haro Chiques
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Optimización de Consumo y Ahorro Dinámico

Este documento describe un modelo de programación dinámica para la asignación óptima de consumo y ahorro a lo largo del tiempo. Un individuo comienza con un stock inicial de ahorros y cada período retira fondos para el consumo, mientras que el saldo restante se deposita en el banco y genera intereses. El objetivo es maximizar el bienestar total descontado mediante la elección óptima del consumo cada período, sujeto a la restricción del balance de ahorros. Se presentan dos ejemplos numéricos de tres períodos para

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PRACTICA 13

TEMA: Programación Dinámica : Ecuación de Bellman

3. Un individuo cuenta con un stock de ahorro 𝑆𝑡 . Cada período el agente retira de sus ahorros un monto
igual a 𝐶𝑡 para destinarlo a bienes de consumo. El stock de ahorro remanente (𝑆𝑡 − 𝐶𝑡 ) se deposita en
un banco que pasa una tasa de interés constante 𝑟(0 < 𝑟 < 1) . De este modo en el siguiente período el
nuevo stock de ahorros será igual a (1+r) (𝑆𝑡 − 𝐶𝑡 )
Esta operación se repita período a período hasta el momento 𝑇, cuando termina el horizonte de
optimización del individuo. El comportamiento de los ahorros puede ser expresado de una manera
simple a través de una ecuación de movimiento: 𝑆𝑡+1 = (1+r) (𝑆𝑡 − 𝐶𝑡 ) con 𝑡 = 0, … , 𝑇
Dado un stock inicial de ahorros 𝑆0 y asumiendo que el ahorro en el último período es igual a cero
(𝑆𝑇+1 = 0), el objetivo del individuo consiste en maximizar su bienestar intertemporal hasta el período
𝑇, empleando una tasa de descuento 𝛽(0 < 𝛽 < 1): 𝑈 = ∑𝑇𝑡=0 𝛽 𝑡 ln (𝐶𝑡 ).
Formule el problema.
4. Resuelva el siguiente modelo correspondiente al problema de asignación de consumo y ahorro de tres
11 121
períodos: max 𝑈 = ∑3𝑡=1 ln (𝐶(𝑡)) sujeto a 𝑆(𝑡 + 1) = 𝑆(𝑡) − 𝐶(𝑡), con 𝑆(1) = 1, 𝑆(4) =
10 100
5.

6. Resuelva el siguiente problema correspondiente al problema de asignación de consumo y


ahorro de tres períodos:
Maximizar:𝑈 = ∑3𝑡=1 𝐿𝑛 𝐶(𝑡)
Sujeto a 𝑆(𝑡 + 1) = 1,1𝑆(𝑡) − 𝐶 (𝑡)
𝑆(1) = 1 𝑆(4) = 1,21

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