UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍAS
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
CLAVE SEMESTRE
MATEMÁTICAS FINANCIERAS I
- 3º
HORAS HORAS
HORAS HORAS
MODALIDAD CARÁCTER TIPO AL POR CRÉDITOS
TEÓRICAS PRÁCTICAS
SEMESTRE SEMANA
Teórico-
Curso Obligatorio 96 6 4 2 10
práctica
FASE DE FORMACIÓN Básica
ÁREA DE CONOCIMIENTO Finanzas
SERIACIÓN Sí (x) No ( ) Obligatoria (x) Indicativa (x)
SERIACIÓN ANTECEDENTE Cálculo Diferencial e Integral II (Indicativa)
Matemáticas Financieras II (Obligatoria)
SERIACIÓN SUBSECUENTE
Matemáticas Actuariales I (Indicativa)
OBJETIVO GENERAL
El alumno aplicará la terminología y los conceptos básicos de las Matemáticas Financieras a problemas de carácter
financiero-económico, relacionados con el campo de estudio de la Licenciatura en Actuaría.
ÍNDICE TEMÁTICO HORAS
UNIDAD TEMA TEÓRICAS PRÁCTICAS
1 Medida del Interés 10 4
2 Ecuación de valor y las variables que involucra 6 4
3 Anualidades 24 12
4 Particularidades de anualidades 8 4
5 Amortización y fondos de amortización 8 4
6 Planes de inversión y depreciación 8 4
Total de horas: 64 32
Suma total de horas: 96
HORAS
UNIDADES OBJETIVO PARTICULAR
T P
10 4 1. Medida del interés El alumno identificará las principales tasas
1.1. Tasas de interés efectiva de interés y sus aplicaciones.
1.2. Capitalización simple
1.3. Capitalización compuesta
1.4. Fuerza de interés
1.5. Aproximaciónes por polinomios
1.6. Relaciones y equivalencias entre tasas
1.7. Tasa real
6 4 2. Ecuación de valor y las variables El alumno aplicará los conceptos de interés y valor
que involucra presente a problemas en los que intervengan
2.1. Ecuación de valor dos series de obligaciones vinculadas por una
2.2. El tiempo como variable igualdad.
2.3. La tasa de interés como variable
24 12 3. Anualidades El alumno aplicará el concepto de anualidades
3.1. Clasificación de las anualidades para resolver problemas que involucren pagos
3.2. Anualidades inmediatas periódicos.
3.3. Anualidades anticipadas
3.4. Anualidades diferidas
3.5. Anualidades perpetuas
3.6. Anualidades varibles aritméticas
3.7. Anualidades varibles geométricas
3.8. Anualidades pagaderas m veces
3.9. Anualidades continuas
8 4 4. Particularidades de anualidades El alumno analizará las particularidades
4.1. Tasas de interés como variable en las más significativas de las anualidades.
anualidades
4.2. Tiempo como variable en las
anualidades
4.3. Anualidades niveladas por bloques
4.4. Cociente de anualidades
8 4 5. Amortización y fondos de amortización El alumno será capaz de modelar diferentes
5.1. Método general de amortización tipos de liquidación de deudas,
5.2. Cédula de amortización así como la construcción de fondos
5.3. Forma retrospectiva del saldo insoluto de amortización.
5.4. Forma prospectiva del saldo insoluto
5.5. Amortización con tasas de interés
no niveladas
5.6. Amortización con capitalización
de intereses
5.7. Amortización con pagos de principal
nivelados
5.8. Amortización en Canadá y en USA
5.9. Fondo de amortización
8 4 6. Planes de inversión y depreciación El alumno examinará la depreciación
6.1. Método línea recta y la introducción a planes de inversión a partir
6.2. Método porcentaje fijo de diferentes métodos para la determinación
6.3. Método suma de dígitos del activo fijo
6.4. Método saldo decreciente
6.5. Método fondo de amortización
6.6. Valor en libros y valor de mercado
6.7. Determinación de flujos de efectivo
6.8. Valor presente neto
6.9. Tasa interna de rendimiento
6.10. Índice de rentabilidad
6.11. Razón costo beneficio
6.12. Costo capitalizado
6.13. Vida compuesta
TOTAL
64 32
96
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
• Análisis de lecturas • Exámenes parciales
• Empleo de medios audiovisuales • Exámenes finales
• Exposiciones docentes • Tareas
• Exposiciones de los alumnos, supervisadas • Elaboración de un trabajo de aplicación
por el profesor individual o grupal
• Participación en técnicas grupales • Participación en clase
• Realización de ejercicios con apoyo • Ejercicios en clase
computacional, utilizando software como Maple,
Mathematica, MATLAB o algún software libre
• Resolución de exámenes ante el grupo
• Resolución de problemas
BIBLIOGRAFÍA
BÁSICA
• Broverman, Samuel. (2008). Mathematics of investment and credit.USA: Actex publications
• Donald.D.W.A.(1996). Compound Interest and annuities certain. Cambridge: University printing house.
• Stephen G. Kellison. (1996). The theory of interest 2a.ed. Boston: Mc Graw Hill
COMPLEMENTARIA
• Arteaga, Julio. (2011). Elementos de matemáticas financieras para la profesión actuarial. Edo. Méx. FES
Acatlán, UNAM
• Butcher and Nesbitt. (1995). Mathematics of finance. Michigan: Ulrich´s Books
• Robert & Hellen Cisell. (1999). Mathematics of finance. Boston: Houghton Hifflin Co.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO
Licenciado en Actuaría, con experiencia docente y preferentemente estudios de posgrado.
